Сообщество. StockSharp

Как получить данные из таблицы инструментов?

2013-01-21T11:17:55Z

Извиняюсь за нубский вопрос, имеется ли возможность получить эти данные из таблицы инструменты?

Насколько я понял, это можно сделать при помощи SecuritiesTable?

Надо сначала добавить на манер _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MarginBuy)?

Если не сложно, можете подсказать как их оттуда потом достать, ну вот прямо чтобы в переменные отдельные в идеале)))

Не импортит свечки через выходные

2013-01-21T08:59:15Z

1. Скачал через Гидру свечки за прошлую неделю (14.01-18-01).

2. Прописал в роботе следующий код склейки исторических данных с реал-тайм который был взят с http://stocksharp.com/doc/

Код


private TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(10);  // таймфрейм
private CandleManager _candleManager; // менеджер свечек
public CandleSeries _series; // поток свечей
readonly DateTime _starttime = new DateTime(2013,1,15); // дата начала экспорта свечей для _ candleManager
readonly DateTime _endtime = DateTime.MaxValue; // дата конца экспорта свечей для _ candleManager
private const string _historyPath = @"D:\hist\"; // папка где хранятся тиковые данные сделок для TimeFrameCandleBuilder

_candleManager = new CandleManager(_trader); // создаем менеджер свечек
var storageRegistry = new StorageRegistry(); // создаем экземпляр класса-источника данных
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = _historyPath; // присваиваем ему по умолчанию путь где хранятся наши тиковые данные
var cbs = new TradeStorageCandleBuilderSource { StorageRegistry = storageRegistry }; // создаем новый источник данных и присваиваем ему хранилище
_candleManager.Sources.OfType<TimeFrameCandleBuilder>().Single().Sources.Add(cbs); // добавляем в менеджер свечек наш источник
_candleManager.Processing += DrawCandle; // подписываемся на событие отрисовки свечей

_series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _security, _timeFrame); // создаем поток свечей и указываем что тип TimeFrameCandle
_candleManager.Start(_series, _starttime, _endtime);  // запускаем CandleManager

3. Тестировал робота вчера - брал свечи за 1.5 - 2 дня назад от последней пятничной свечи и все было хорошо

4. Сегодня при запуске _series.GetCandleCount() - дает свечи только за текущий день - 21.01 а за 14.01-18.01 не дает.

Я прикрутил к роботу график и на графике отображаются все дни. Все корректно. А вот свечи только за сегодняшний день.

Что это может быть??

Коннектор к IB (beta)

2013-01-20T16:38:55Z

Сделал коннектор к Interactive Brokers. Хочу предоставить для бета тестирования. В дальнейшем как коннектор будет распространяться пока не известно, но у тех, кто поможет в тестировании он точно будет.

Коннектор предоставляется только для тех, кто:

уже пишет роботов
является клиентом (чтобы иметь реальное подключение к торгам)
готов помочь в случае устранения ошибок (отдам с исходным кодом, чтобы было проще протестировать)
не является интернет фантомом, а реальный пользователь с этого или другого форума

Пишите сюда или в скайп mika_soukhov

конвертация текстового ордерлога в S#

2013-01-18T11:18:24Z

Добрый день, извините за беспокойство.
Задача следующая есть своя история full ордерлога в формате:

#SYMBOL,SYSTEM,TYPE,ID,ACTION,PRICE,VOLUME,ID_DEAL,PRICE_DEAL

сделки со шлюза поступают в формате:

RIH3,F,B,20130111190000261,9746301221,1,164960.00000,1,0,0
RIH3,F,B,20130111190000261,9746301221,2,164960.00000,1,682802371,157370.00000
RIH3,F,S,20130111190000261,9746300660,2,157370.00000,1,682802371,157370.00000

соответственно я хочу их добавить к той историии что пишет гидра.
вопрос1. RIM1@RTS. RIM1@RTS - security.id, а security.UnderlyingSecurityId это что?

вопрос2. для строчек с action = 0 || 1 trade=null и вся информация пишется в ордер в частности:
id,time,direction,state,security,price,volume. можно ли остальные поля оставлять непроинициализированные. на какие поля могут выбрасываться исключения при тестировании. например order.status?
вопрос3. несмотря на то, что security.decimal=0

Код


 order.Price = Decimal.Parse(Split[6], CultureInfo.InvariantCulture);

естественно пишет в это поле цену со всеми нулями. как этого избежать (если не хочется в ручную сплитить цену)?

вопрос4. самый важный для меня.
что делать с order в orderlogitem когда проходит сделка? если его заполнять не будет ли дубляжа прихода заявок?
я имею в виду что у нас уже есть заявка которая проинициализировала сделку от строчки
RIH3,F,B,20130111190000261,9746301221,1,164960.00000,1,0,0
плюс заявка которая когда-то выставилась.

и две строчки (в случае если больше одной заявки мы не снесли)

RIH3,F,B,20130111190000261,9746301221,2,164960.00000,1,682802371,157370.00000
RIH3,F,S,20130111190000261,9746300660,2,157370.00000,1,682802371,157370.00000

и что писать в trade.status. спасибо.

как мне кажется вид обработки одной строчки будет выглядеть примерно так:

Код

string[] Split = CurrentLine.Split(',');
if (Split[0] == security.Id)
{
var orderlogItem = new OrderLogItem();
var order = new Order();
var trade = new Trade();
if (Split[5] == "2")
{
order=null;
trade.Time=DateTime.ParseExact(Split[3], "yyyyMMddHHmmssfff", CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None);
trade.OrderDirection=(Split[2] == "B" ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell);
trade.Security=security;
trade.Id=Int64.Parse(Split[8]);
trade.Price=Decimal.Parse(Split[9], CultureInfo.InvariantCulture);
trade.Volume=int.Parse(Split[7]);

}
else
{
trade=null;
order.Time=DateTime.ParseExact(Split[3], "yyyyMMddHHmmssfff", CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None);
order.Direction=(Split[2] == "B" ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell);
order.Security=security;
order.Id=Int64.Parse(Split[4]);
order.Price=Decimal.Parse(Split[6], CultureInfo.InvariantCulture);
order.Volume=int.Parse(Split[7]);
order.State = (Split[5] == "1") ? OrderStates.Active : OrderStates.Done;

}

orderlogItem.Order = order;
orderlogItem.Trade = trade;
orderlogItems.Add(orderlogItem);
}

MissingMethodException в Windows 8

2013-01-17T07:17:17Z

На Гидре ошибка при самом старте

Код

10:10:45.267|Error  |StockSharp|System.MissingMethodException: Метод не найден: "StockSharp.BusinessEntities.Exchange StockSharp.BusinessEntities.Exchange.get_Me()".
   в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeDataSource()
   в StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__4() в e:\Projects\stocksharpconnectors_4.1.7\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:строка 162
   в System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
   в System.Threading.Tasks.Task.Execute()

Воспроизводится на последней версии под Windows 8 (система и VS со всеми обновлениями). Под Windows 7 всё в порядке. Похоже, какие-то косяки динамического связывания со статическими пропертями.

Почему в списках не появляются новые перегрузки

2013-01-16T17:39:44Z

Прошу прощения за может туповатый вопрос, но я уже не знаю что делать.
При использовании StartegyRules,
когда я прописываю .Do(m =>....
у меня в итоге в выпадающих списках должен появиться выбор, типа m.Asks, m.Bids и т.п.
а у меня это дело не появляется, но если прописываю сам, руками, то работает.
Почему так?

Код

Security.WhenMarketDepthChanged().Do(m =>
                {
                    var best = m.BestPair;
                }).Apply(this);

http://screencast.com/t/dNHfd5QnK

Не идут данные на тестовом контуре

2013-01-15T17:18:42Z

Здравствуйте,

Подключаюсь к тестовой плазе, потоки переходят в State Online, но данные идут только по индексам, сделки и стаканы не идут.
Не могу понять, в чем причина, пробовал на примере \Plaza\SampleGUI из stocksharp-22220 и более ранних версиях.

P2_ClientGate1.14.11_32

Тем временем, гидра 4.1.6 работает нормально и стаканы сохраняет, пробовал подключатся с помощью EasyScalp к плазе - тоже нормально.

Подскажите?

Логи из SampleGUI, ничего в нем не менял, только добавил логи

Лог трейдера

Лог Плазы

Не работает order.IsMatched()

2013-01-15T11:57:39Z

Написал каркас для торговой системы по итерационной модели: есть базовый класс и класс стратегии.

Создаю заявку на покупку в классе стратегии регистрирую ее - все хорошо.

Но после этого хочу проверить ордер с помощью order.IsMatched() - пишет false постоянно даже когда стратегия исполняет ордера.

пробовал

Код

this._order.IsMatched() 
и просто _order.IsMatched() 
и this.Trader.GetPosition(Portfolio,Security,"").CurrentValue ) 
и просто Trader.GetPosition(Portfolio,Security,"").CurrentValue )

и ничего!

Конструктор стратегии с класса стратегии:

Код

    
        public DartWeiderStretegy(CandleManager candleManager, TimeSpan timeFrame, CandleSeries series) : base(timeFrame)
        {
            _candleManager = candleManager;

            _timeFrame = TimeFrame;

            _series = series;

        }

Запуск стратегии с основного класса:

Код

                _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _security, _timeFrame); // создаем поток свечей и указываем что тип TimeFrameCandle

                _candleManager.Start(_series, _starttime, _endtime);  // запускаем CandleManager
                
                System.Threading.Thread.Sleep(20000); // делаем паузу на 20 сек. перед тем как запустить стратегию - чтобы серия заполнилась свечками               

                _strategy = new DartWeiderStretegy(_candleManager, _timeFrame, _series) // создаем стратегию
                {
                    Volume = _sharecount, // количество контрактов которое мы указали
                    Security = _security,
                    Portfolio = _portfolio,
                    Trader = _trader,
                    Interval = _timeRefreshStrategy // интервал который мы указали
                };

Колонка "статус" у инструмента.

2013-01-15T11:26:30Z

В QUIK подключена трансляция иностранных котировок, и после обновления S# на 4.1.6 c 4.0.22 перестали приходить свечи по S&P500. Сделки в таблице Все сделки идут. А вот в колонке Статус в таблице инструменты для S&P500 пусто, и есть подозрение, что из-за этого не приходят свечи.

Если поставить российский инструмент, то всё ок.

Поэтому возник вопрос, влияет ли на формирование свеч поле Статус и если влияет, то как это решается?

В версии S# 4.0.22 всё работало.

В очередной раз про нулевой transactionId

2013-01-15T10:44:54Z

Приветствую всех!
В очередной раз подниму проблему с нулевым transactionId.
В торгующем роботе появились баги, которых раньше не наблюдалось.
Стал разбираться, добавил отладочной информации в логи, выяснил, что баг пояляется из-за того, что в trader.NewMyTrades в
trade.Order не заполнен ExtensionInfo (появляется далеко не во всех сделках).
Заявки подавались только через S# (не руками). Перед вызовом trader.RegisterOrder() заполняется order.ExtensionInfo с нужной информацией.
Лог из события trader.NewMyTrades:
12:31:58:978M NewMyTrade по ордеру id: 9733300629 transId: 0
и соответственно trade.Order.ExtensionInfo - оказывается незаполнен и из-за этого сделка неправильно обрабатывается.

При этом TransactionId в квиковской таблице заполнен (см. скриншот). Воспроизвести баг на демо счете БКС не удалось, на реальном счете сегодня воспроизвелся несколько раз.

Предивижу ответ с советом перейти на 4.1, но очень не хочется менять библиотеку в работающем роботе, без уверенности, что баг пропадет.
Хотелось бы узнать, это баг квика либо S#?

S#: 4.0.23
isAsyncMode = false;
isSupportManualOrders = true;
Брокер: БКС, счет склеенный.

matlab в папке sample

2013-01-15T09:38:07Z

В хелпе написано "В качестве демонстрации в дистрибутиве находится скрипт в папке Samples\MatLab ...", но в скачанном дистрибутиве такого нет, в старых версиях тоже не нашел.

Как узнать что экспорт работает и все данные получены?

2013-01-15T06:33:27Z

Как узнать что экспорт работает и все данные получены и можно запускать стратегию.
IsExportStarted не помогает.
Я нашел выход для себя, как только я получаю новые позиции, значит можно запускать стратегию,
но когда позиций нет.

Запаздывание получения биржевых данных в коде одного из примеров

2013-01-14T20:20:26Z

Здравствуйте.
Недавно начал ознакамливаться с документацией S# (для Quik), в основном осталось положительное впечатление.
Но в примере SampleSMA из документации я дописал к стратегии код, который перед каждой проверкой на пересечение
(строчка if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)) должен записывать в файл значения Bid и Ask. Свечи используются 5-минутные, но запись ведётся с запозданием примерно в полторы минуты. Соединение нормальное, время на компьютере и время на бирже совпадают, в Quik данные приходят вовремя, запаздывание одинаковое от свечки к свечке. С чем это связано и как это исправить?

Импорт таблицы перестал работать

2013-01-14T18:26:58Z

Код состоит из следующих элементов:

Код


private QuikTrader _trader;
private readonly MyTradesWindow _myTradesWindow = new MyTradesWindow();
_trader.NewMyTrades += trades => this.GuiAsync(() => _myTradesWindow.Trades.AddRange(trades));

string tstr = "А вот и мои сделочки: \n";
foreach (var myTrade in _myTradesWindow.Trades)
{
    var trade = myTrade.Trade;
    tstr = tstr + string.Format("Сделка {0} по цене {1} по бумаге {2} по объему {3} в {4}.\n", trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time);
}
tradestb.Text = tstr;

В итоге в TextBox выводится только инициализированная строка tstr, без сделок. Весь день ушёл на поиск причины, хотя ещё в пятницу табличка выводилась. Код не менял. В то же время стакан, например, выводится как надо. В чём может быть проблема?

Не срабатывает правило WhenRegisterFailed

2013-01-14T17:47:37Z

S# 4.1.7(21699)

Формируется MoveOrder и отсылается на биржу, однако oldOrder успевает исполниться.
Приходит об этом сообщение, срабатывает правило WhenMatched.
Приходят сообщения о том, что newOrder не был принят, а oldOrder не был отменен.
Правило WhenRegisterFailed для newOrder не срабатывает, а надо бы :(

11:01:11.835| |Strategy1 |Перерегистрация заявки 39364813 с ценой 158450 на цену 158440.
11:01:11.835| |Strategy1 |Перерегистрация проскальзывания заявки 39364813 (0xA41CCE) на заявку (0x834A80).
11:01:11.835| |Strategy1 | <ReRegisterOrder> oldORDER: 39364813/3159890173 Покупка Цена=158450 Объем=1 Сост=Active Бал=1; newORDER: TrId=39364815, Price=158440
11:01:11.846| |Strategy1 |Новая Buy сделка 8268175 по цене 158450 на 1 заявки 39364813.
11:01:11.846| |Strategy1 |Новая позиция: FZ000ff-RIH3@RTS=-1.
11:01:11.847| |Strategy1 |Заявка 39364813 больше не активна.
11:01:11.847| |Strategy1 | WhenMatched: 39364813/3159890173 Покупка Цена=158450 Объем=1 Сост=Done Бал=0
11:01:11.850| |Strategy1 |Регистрация новой Limit (0x115B647) заявки на Buy с ценой 158440 и объемом 1.
11:01:11.850| |Strategy1 | <RegisterOrder>: 39364816/0 Покупка Цена=158440 Объем=1 Сост=None Бал=1
11:01:11.952|Error |Strategy1 |Заявка 39364815 (0x834A80) не была принята по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'..
11:01:11.978|Error |Strategy1 |Заявка 39364813 не была отменена по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'..

var ruleRegisterFailed = order.WhenRegisterFailed();
ruleRegisterFailed
.Do(_orderFail =>
{
this.AddOrderInfoLog(_orderFail.Order, " WhenRegisterFailed:");
})
.Once()
.Apply(this);

Quik: newStopOrders не ходят

2013-01-14T16:46:59Z

Уважаемые разработчики!

S# 4.1.7 (trunk), Quik 6.4

События newStopOrders не ходят.
При этом события stopOrdersChanged исправно прилетают.

Посмотрите, пожалуйста, в чем дело.

Ошибка базы данных

2013-01-14T13:32:26Z

Скачал последнюю гидру. Снес базу скулайта.
Возникла ошибка:
17:26:24.219|Error |StockSharp|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning()
в System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo, SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, SqlConnection owningObject)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, TimeoutTimer timeout)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance)
в System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.CheckDatabase()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeDataSource()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__5()
в System.Threading.Tasks.Task`1.InvokeFuture(Object futureAsObj)
в System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()

Причем нигде коннекта к SqlServer у меня нету и никогда не было.

Торговые роботы на PLAZA2

2013-01-14T12:43:31Z

Код проекта из второго вебинара в прикрепленном архиве. Статья будет в ближайшее время по мере готовности.

Запись вебинара можно посмотреть здесь.

Не работает ExtensionInfo

2013-01-14T12:33:22Z

Уважаемые разработчики!

Пытаюсь переехать с S# 4.1.1 на 4.1.7 (codeplex trunk)

Летят эксепшены "The given key was not present in the dictionary"

Код банальный, при переезде никак не менялся:

Код

var columns = this.Trader.SecuritiesTable.Columns;
columns.Add(DdeSecurityColumns.Yield);

var ecolumns = this.Trader.EquityPortfoliosTable.Columns;
ecolumns.Add(DdeEquityPortfolioColumns.BlockedCurrency);

При данных обращениях к этим данным получаю исключения:

Код


sec.ExtensionInfo[DdeSecurityColumns.Yield]
portfolio.ExtensionInfo[DdeEquityPortfolioColumns.BlockedCurrency]

Стек-трейсов нет, т.к. это обращение непосредственно в сам словарь...

Посмотрел содержимое словаря для sec - в нем нет ключа Yield.

Аналогично для portfolio c BlockedCurrency.

Есть ли какие-либо новые ограничения по использованию дополнительных полей в таблицах?

Почему свечи импортируются только за текущий день

2013-01-13T18:46:34Z

При построении торгового робота возник вопрос - почему свечи импортируются только за текущий день?

Свечи делаю так

Код


private TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(60);  // таймфрейм
private Security _security; // инструмент
private Portfolio _portfolio; // портфель
private CandleManager _candleManager; // менеджер свечек
public CandleSeries _series; // поток свечей
private ChartArea _area; // область графика
private ChartCandleElement _candlesElem;  // элемент области графика
readonly DateTime _starttime = new DateTime(2013, 1, 1);
readonly DateTime _endtime = new DateTime(2013, 1, 10);

// Создание области графика и добавление ее в _chart
_area = new ChartArea();
_chart.Areas.Add(_area);

// Создание элемента графика представляющего свечки и добавление его в область графика
_candlesElem = new ChartCandleElement();
_area.Elements.Add(_candlesElem);

_candleManager = new CandleManager(_trader); // создаем менеджер свечек

_candleManager.Processing += DrawCandle; // подписываемся на событие отрисовки свечей

// метод отрисовки свечей
private void DrawCandle(CandleSeries series, Candle candle)
{
if (series == _series)
{
this.GuiAsync(() =>
{
_chart.ProcessCandle(_candlesElem, candle);
});
}
}

_candleManager.Start(_series, _starttime, _endtime);  // запускаем CandleManager

_strategy = new DartWeiderStretegy(_candleManager, _timeFrame, _series) // создаем стратегию