Сообщество. StockSharp

Гидра пропадает, если свернуть приложение

2013-01-30T12:36:07Z

Win 7 (только что поставленная, со всеми обновлениями, установлена Visual Studio 2012), Hydra 4.1.7

Если приложение свернуть, оно пропадает из панели задач и в Диспетчере задач ее видно только в Процессах. Приходится убивать процесс и запускать заново.

Ошибка закачки OrderLog (Plaza II, 4.1.7)

2013-01-30T12:12:05Z

Добрый день!

Обновили Гидру до собранной версии 4.1.7 вместе с P2ClientGate 1.4.11, и появилась проблема загрузки OrderLog с Plaza II.
При использовании готовой собранной версии Гидра закачивала небольшой объем (видно в статусбаре и в файлах данных) и замирала без вывода ошибок в логи. При этом росло потребление памяти (через несколько часов - 20+ Гб).

Забрал самые свежие исходники с codeplex, собрал - сразу после старта появляется ошибка
16:06:17.141|Error |PlazaTrader|OrderLog не прошел валидацию лицензией, и был исключен из запускаемых потоков.

Лицензия самая свежая, генерирована LicenseTool 4.1.7.

Прошу по возможности скорее поправить - уже три дня теряем данные.

Не работает Terminal.GetAccounts()

2013-01-29T19:36:07Z

Всем доброго вечера!

Преамбула. Брокер перешел на версию терминала 6.4.0.196

Использую версию 4.1.7 и Sample из папки Samples\Quik\Sample.
Вот такой код:

Код


var acc = MainWindow.Instance.Trader.Terminal.GetAccounts();

Приводит к исключению System.InvalidOperationException с сообщением "Последовательность не содержит соответствующий элемент"

Код

 
в System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
в StockSharp.Quik.QuikTerminal.GetAccounts()
...

p.s. В версии терминала 6.2.0.39 проблемы нет, получение счетов работает.

Стоп-заявки в синхронном режиме в 4.1.6

2013-01-29T12:39:19Z

В 4.1.6 в синхронном режиме при выставлении стоп заявки вызывается trader.StopOrdersRegisterFailed с сообщением
"В этом режиме не разрешены рекурсивные приобретения блокировки записи.", но заявка тем не менее выставляется.
В асинхронном режиме StopOrdersRegisterFailed не вызывается.

S#: 4.1.6
Брокер: БКС
Quik: 6.5.1.19

Нужно реализовать алгоритм на S#

2013-01-29T08:34:44Z

Добрый день,

Нужно реализовать алгоритм на S#. Что-то вроде стратегии Демарка

Система строит линии тренда на соседних фракталах. Входит в сделку при пробое линии, выходит по тейк профиту или по стопу.

Необходимо, что-бы линии тренда и сделки отображались на графике во время теста и работы системы с реальным счетом.

платформа Квик или Транзак.

Не билдится гидра из транка

2013-01-29T04:04:31Z

Ругается на то, что HydraServer не реализует ValidateCredentials.
И что тип IBTrader не найден.

Построение графиков и работа с таблицами. (C#)

2013-01-28T18:14:07Z

Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться вот с такими вопросами (вопросы по С#).
1. Какой элемент используется при написании (построении)графиков цены и отдельных индикаторов?(Canvas?)
2. Как привязывать коллекции и отдельные элементы к таблицами (Например: DataGrid или ListView)?
3. Чем отличаются такие свойства как ItemSourse, DisplayMemberPath, ItemTemplate? И как они используются?
4. Вопрос по S#. Как из таблицы портфель по бумагам вытащить "Сумма денежных остатков"?

Исчез поиск

2013-01-28T15:52:36Z

Еще пару дней назад на http://www.stocksharp.com/doc/ был поиск. Сейчас его нет. Без поиска совсем туго!!! Верните пожалуйста!

Order.LastChangeTime == 0

2013-01-28T15:17:07Z

По событию trader.OrdersChanged
Свойство есть.
Значения нет.
Неаккуратненько.

Не работает размещение ордеров по исполнению

2013-01-28T14:56:03Z

Добрый день,

Пытаюсь создать тейк профит и стоп лосс по исполнению заявки и получаю следующую ошибку в сообщениях

"{ Параметр \"IS_ACTIVE_IN_TIME\" для транзакции \"Стоп-заявка\" типа \"ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER\" не поддерживается.\n,Код ошибки Failed Сообщение Параметр \"IS_ACTIVE_IN_TIME\" для транзакции \"Стоп-заявка\" типа \"ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER\" не поддерживается.\n}"

При этом, выставление и обнуление ActiveTime результата не приносит. Создание заявки взято из примеров. Квик 6.02.0.39, S# 4.1.6

Код


private Order CreateTakeProfitAndStopLimit(Portfolio portfolio, Security security, int quantity, decimal stopLossActivationPrice, decimal stopLossExecutionPrice, decimal takeProfitPrice)
        {
            return new Order
            {
                Type = OrderTypes.Conditional,
                Volume = quantity,
                Price = stopLossExecutionPrice,
                Security = security,
                //ExpiryDate = null,
                Portfolio = portfolio,
                ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
                StopCondition = new QuikStopCondition
                {
                    Type = QuikStopConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
                    StopPrice = takeProfitPrice,
                    StopLimitPrice = stopLossActivationPrice,
                    Offset = new Unit(0),
                    Spread = new Unit(0),
                    ActiveTime = null,
                },
            };
        }

Основной метод

Код


                var stopLimit = CreateTakeProfitAndStopLimit(portfolio, FindSecurityByCode(instr.Symbol), quantity, stopLossActivationPrice, stopLossExecutionPrice, takeProfitPrice);
                var condition = (QuikStopCondition)stopLimit.StopCondition;


                m_trader.RegisterOrder(order);
                Thread.Sleep(5 * 1000);
                condition.ConditionOrder = order;
                m_trader.RegisterOrder(stopLimit);

Это тестовый пример и конечно понятен workaround в виде самостоятельного контроля заявок по исполнению основной, но в плане стаблильности работы проще сразу разместить заявку на сервере брокера.

Если убрать из кода связь с основной заявкой, то ордер прекрасно размещается.

размер бинарных файлов истории

2013-01-28T10:13:46Z

почему orderlog.bin так мало весит? относительно ртс-ного лога (который на фтп у них)
одной побитовой записью тут не обходится, видимо. вы как-то сжимаете весь лог по инструменту или архивируете каждую строку?
извините за беспокойство, если это закрытая информация, любопытно...

Разное время

2013-01-28T07:37:48Z

Подскажите пожалуйста по тестированию на истории.
Создал эмулятор трейдера, создал стратегию, передаю сделки в стратегию, формирую свечки, стратегия работает на свечках. Свечки и сделки вывожу в лог.
Все вроде работает. Но вот вопрос во времени свечей и сделок. Время открытия свечи 10:00:00 время по стратегии 05:10:00.000. И моя первая сделка приходит со временем 08:00:27.000, когда все свечи перевалили 12:50:00. Что это за разница 4.50 во времени? и как сделать так что бы время совпадало. Обратил внимание когда свои зделки на график со свечками выводить стал, первая сделка в 08:00:27, там понятоно что ни одной свечи нет, так как торги в 10:00 начинаются.

SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 31.12.2011 19:00:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:00:00: 139160,00000;139985,00000;139000,00000;139670,00000; объем 16039
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:20:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:10:00: 139665,00000;140220,00000;139425,00000;140150,00000; объем 13119
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:20:00: 140150,00000;140380,00000;140020,00000;140305,00000; объем 7831
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:40:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:30:00: 140300,00000;140820,00000;140290,00000;140465,00000; объем 13460
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:50:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:40:00: 140465,00000;140530,00000;140250,00000;140270,00000; объем 5213
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:50:00: 140270,00000;140475,00000;140045,00000;140045,00000; объем 7200
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:00:00: 140045,00000;140415,00000;140035,00000;140175,00000; объем 10540
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:20:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:10:00: 140175,00000;140350,00000;140145,00000;140300,00000; объем 8127
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:30:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:20:00: 140295,00000;140650,00000;140150,00000;140195,00000; объем 6124
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:40:03.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:30:00: 140200,00000;140350,00000;140085,00000;140285,00000; объем 3765
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:50:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:40:00: 140285,00000;140380,00000;140245,00000;140320,00000; объем 2091
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:50:00: 140315,00000;140340,00000;140185,00000;140270,00000; объем 1766
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:00:00: 140240,00000;140365,00000;140225,00000;140225,00000; объем 2095
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:20:02.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:10:00: 140225,00000;140535,00000;140215,00000;140385,00000; объем 3587
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:20:00: 140385,00000;140505,00000;140025,00000;140050,00000; объем 5192
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:40:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:30:00: 140050,00000;140190,00000;139650,00000;139785,00000; объем 6557
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:50:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:40:00: 139785,00000;139990,00000;139730,00000;139870,00000; объем 3184
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:50:00: 139870,00000;140600,00000;139865,00000;140595,00000; объем 9038
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 140595,00000 и объемом 1.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | | Новая позиция: Stratagy-SPFB.RTS@RTS=1.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | | Заявка 58272898 больше не активна.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | | Новая Buy сделка 1 по цене 140595,00000 на 1 заявки 58272898.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:00:00: 140595,00000;140975,00000;140400,00000;140740,00000; объем 11369
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:20:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:10:00: 140715,00000;140950,00000;140650,00000;140690,00000; объем 6261
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:20:00: 140685,00000;140810,00000;140600,00000;140600,00000; объем 3674

Не срабатывает правило при регистрации заявки

2013-01-27T18:55:18Z

Коллеги, помогите
добавляю правило при регистрации ордера.
вот кусок кода

Код


 var order = new Order
                {
                    Type = OrderTypes.Limit,
                    ExpiryDate = now + new TimeSpan(1, 0, 0, 0),   // срок ордера - день
                    Trader = _trader,
                    Portfolio = portfolio,
                    Security = security,
                    Volume = quantaty,
                    Price = selected_p.securities[i].order_price,
                    Direction = d
                };
                //регистрируем ордер
  var ruleRegisterFailed = order.WhenRegisterFailed();
  ruleRegisterFailed
                    .Do(() => System.Windows.Forms.MessageBox.Show( string.Format("ОТКАЗ выставления  заявки: {0} инструмент={1},  количество={2}, цена={3} !!!!",
                    order.Direction.ToString(), order.Security.Code, order.Volume, order.Price), "Ошибка регистрации", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error))
                    .Once() 
                    .Apply(); 
  _trader.RegisterOrder(order);

MessageBox не срабатывает. Также не срабатывает никакое другое действие, например вывод сообщения в окно RichTextBox
В чем причина?
Код вызывается в процедуре, в отдельной форме

Как добраться до текущего значения индикатора?

2013-01-25T20:23:53Z

Не смог разобраться как получить последнее значение индикатора внутри своего
индикатора. За базу хочу использовать расчитанное значение ExponentialMovingAverage.
И провести с ним ряд манипуляций. При попытке получить значение посредством _ExMa.GetValue(0)
получаю похоже цены закрытия cвечей. Подскажите плиз кто знает как добраться до текущего значения индикатора
ExponentialMovingAverage?
Пример кода ниже:
public class MyInd : LengthIndicator<decimal>
{
private readonly ExponentialMovingAverage _ExMA;
private readonly List<double> _buffer = new List<decimal>();
...
public MyInd() : base(typeof(Candle))
{
_ExMA = new ExponentialMovingAverage { Length = 20 };
}

protected override decimal OnProcess(IIndicatorValue input)
{

var candle = input.GetValue<Candle>();

_ExMA.Process(candle);
_buffer.Add( ExMa.GetValue(0) ); //в _buffer попадает похоже значение цены закрытия свечек
//вместо ожидаемого значения ExponentialMovingAverage.
...
return 0;
}

Импорт котировок из Quik паралельно с трейдматиком

2013-01-24T09:23:30Z

Добрый день коллеги.
Мне необходимо взять котировки из Quik. Я пробую для этой цели воспользоваться вашей библиотекой StockSharp. Проблема в том, что паралельно с моим приложением для импорта данных на сервере работем программа Tradematic, которая также взаимодействует с Quik забирая из неё котировки и выставляя заявки. Когда я запускаю свое приложение импорта паралельно с запущенным Tradematicом, то при попытке соединиться с Quik через вашу библиотеку получаю ошибку "Не удалось подключиться к Quik. Возможно, в Quik-е не включена обработка внешних транзакций." . В то же время, если закрыть Tradematic, то соединение проходит успешно. Можно ли как то добиться паралельной работы вашей библиотеки и Tradematicа? Может быть вы мне подскажете более простой способ импорта котировок в данной ситуации?

не работают примеры

2013-01-23T16:15:52Z

Вот например Пример-свечки. Я загрузил настройки из архива с примерами и библиотекой. Включил внешние транзакции. Запустил все с админскими правами.

В итоге: подключается, делает какой-то экспорт DDE, дает выбрать инструмент, но график не загружает.

То же самое с другими примерами. Сэмпл-СМА не грузит ничего, кропе испотрии за 2010 год, экстендедтэйбл вылетает с эксепшеном (для него я подгружаю свои настройки естественно) итд.

Я так понимаю, что дело в неправильных настройках квика. Вот вопрос - как настроить правильно? Verifier говорит, что все хорошо.

Может ли S# работать с графическими объектами ?

2013-01-22T15:32:41Z

Доброго времени суток,

Есть много торговых систем в теханализе основанных на графических объектах: линиях тренда, каналах. Возможно ли в S# оперировать этими объектами, ведь в ней нет графической среды ? Или можно использовать линии тренда начерченные на графике Квика или другого терминала?

Заранее благодарен за ответ

По событию order.WhenNewTrades() приходят не все сделки

2013-01-22T06:58:22Z

Использую событие order.WhenNewTrades(). для высавления стопов, но обнаружил что не всегда на весь объем срабатывает стоп.
Решил подсчитать объем и выяснил, что когда много сделок разом валилось он иногда некоторые пропускал, редко правда, но все же.
Вот не пойму это только у меня так?

Exception при обращении к Security.BestPair

2013-01-21T14:29:32Z

приветствую!

В коде робота есть такая строчка:

extInfo.Add("placement.quote", sc.BestPair);

После обновления на версию 4.1.6 на этой строчке вылетает исключение:

Оффер может быть только на продажу. at StockSharp.BusinessEntities.MarketDepthPair..ctor(Security security, Quote bid, Quote ask)
at StockSharp.BusinessEntities.Security.get_BestPair()

в чем может быть причина?

Серверное API Альфы

2013-01-21T14:27:02Z

Что из себя представляет сие чудо? Кто-нибудь пользовался? Как там с документацией?