Сообщество. StockSharp

Исходники StockSharp

2013-02-08T12:44:42Z

Добрый день всем коллегам. Мы действительно надумали, наконец-то, открыть доступ к исходникам. Конечно же, сделать это мгновенно не получится (технические особенности ведения проекта в данный момент), но это лишь вопрос времени. Открыть мы планируем не просто исходники в архиве, а именно доступ к нашему репозитарию.

Обусловлено это прежде всего тем, что выходит наш мажорный релиз 4.1, а так же долгожданная Студия (подробности потом).

И так. Я хотел бы спросить вас какие вы видите в этом плюсы и минусы с личной точки зрения. Да-да, возможно есть и минусы, о которых мы еще не догадываемся. Поэтому, хочется сделать такой шаг обдуманно, и понять реально, кому и чем поможет или, возможно, навредит.

Я пока вижу только плюсы самому S#. А именно:

1) Заинтересованность со стороны тех трейдеров, кто боиться использовать "черные ящики".
2) Интеграция с другими платформами (типа ТСЛаб или Трейдматик :-)) , с которыми мы все равно в разной нише находимся), показав, что из себя внутри представляет S#.
3) Ситуация с багами и фичами исправится в лучшую сторону хотя бы за счет "читателей" (писать в репозитарий, все же, только после подтверждения проф пригодности).
4) Роботописателей, кто использует нашу библиотеку не совсем легально, это побудит с нами узаконить отношения.

Особых минусов я не вижу.

Предлагаю подискутировать. Просьба отписаться об этом в своих ЖЖ, если не затруднит, так как хочется сделать общее обсуждение.

4 семинар январь 2013

2013-02-08T12:09:46Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477580&hash=41a04af82b354dcb&hd=3[/vk]

План:

Обработка он-лайн данных(стаканы)
Работа с выводом информации WPF
Создание первых стратегий*

Вложения:
Проекты

3 семинар январь 2013

2013-02-08T07:06:54Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477572&hash=80046d776ed0b8f2&hd=3[/vk]

План:

ООП
Работа с пользовательскими библиотеками
Готовые решения
Обработка он-лайн данных в S# ( стаканы)

Вложения:
Проекты

Как добится корректного отображения Strategy.Position?

2013-02-07T16:45:21Z

Не совсем понимаю как дождаться корректного отображения Strategy.Position, простая проверка не работает, иногда проскакивают лишние ордера.

Код

 private void ProccesDepth(bool isDirectionBuy)
        {
            lock (_sync)
            {
                var order = new Order
                                {
                                    Direction = isDirectionBuy ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell,
                                    Price = isDirectionBuy ? _depth.BestBid.Price : _depth.BestAsk.Price,
                                    Type = OrderTypes.Limit,
                                    Volume = VolumeValue,
                                    Comment = "Entry",
                                };

                order
                    .WhenActivated()
                    .Do(() =>
                            {
                                if(!checkCondition)
                                {
                                    CancelOrder(order);
                                }
                            })
                    .Once()
                    .Apply(this);
                

                order
                    .WhenNewTrades()
                    .Do(SetProtectedOrders)
                    .Apply(this);

                // Узкое место
                if (checkCondition && Position == 0)
                    RegisterOrder(order);
            }
        }

Личный кабинет

2013-02-06T22:20:23Z

В личном кабинете новая функция - скачивание лицензии.

Подгрузка исторических тиков

2013-02-06T11:05:27Z

Возможно ли это? Например при старте ТС подгружаются последние 1000 сделок.

Не могу обновиться до 4.1.7 или 4.1.8

2013-02-06T10:16:49Z

При запуске примера из 4.1.8 - выскакивает ошибка: рис1 и рис2.

Если копирую References в свой проект, т.е. в проекте остается ссылка на StockSharp.Algo.Indicators от 4.1.6. , то у некоторых индикаторов не задается свойство - "Lenght".

Как это можно победить?

Нужен робот на C# + AmiBroker

2013-02-06T08:32:45Z

Мне необходимо решить 2 задачи:
1) Написать нон-стоп программу, которая будет останавливать торговлю Quik на основе заданного порога убытка и числа убыточных сделок подряд. Программа будет брать данные только из таблиц квика.
2) Имеется готовая и работающая стратегия на AmiBroker. Необходимо написать ее связку с Quik для выставления и контроля заявок, либо отладить существующую (на основе робота SpitFire Quik+ AmiBroker).

Подскажите пожалуйста, сможете ли Вы помочь с данными задачами и сколько это будет стоить?

Верните старый вид настроек таблиц Plaza

2013-02-06T03:59:18Z

В новой гидре изменилось окно выбора табличек с комбобоксами. Шрифт стал меньше, пропали нормальные названия и еще при наведении на ячейку почему-то исчезает галочка, а потом магически появляется. Просьба вернуть прошлое оформление выбора таблиц-оно было удобным и мне очень нравилось.

Задержка на старте

2013-02-04T11:37:12Z

Задержка регистрации первой заявки на 250ms больше всех следующих.
Если это от прекомпиляции, то нет ли идеи использовать Ngen?
Или это Quik чудит?

Мне вобщем пофиг. Но HFT-шникам - засада вначале дня.

Странное время

2013-02-04T10:14:52Z

Время, выводимое в текстовый лог не соответствует ни LiggingHelper.Now, ни DateTime.Now.
Более того:
LiggingHelper.Now наследует от DateTime.Now его неточность и поэтому обычно выдаёт кучу одинаковых значений в некотором промежутке времени.
Когда я ввожу в расчёт времени Stopwatch, точность получается практически такая же, как в текстовом логе, но значения несколько отличаются.
Видимо из-за того, что мы берём разную начальную точку. Потому что после коррекции отступа времени это значение несколько ближе к LiggingHelper.Now, чем к DateTime.Now.
Поэтому, вопрос:

Откуда берётся значение времени в текстовом логе?

Неподключается к Quik

2013-02-03T13:24:43Z

Хотел запустить проект SampleCandles из StockSharp_4.1.7_Sources\Samples\Quik но он не подключается к Quik 6,02,0,84
В чем может быть проблема? Где нибудь есть туториал по настройке/подключению к Quik?

sample history testing 4.1.7

2013-02-03T13:06:32Z

добрый день.
Скачал релиз 4,1,7.
Примеры с тестированием на истории запускаются, отрабатывают, но кривой эквити не появляется.
событий candleManager.Processing не происходит

Баги в новой гидре

2013-02-01T18:28:56Z

Последняя версия текущего дня. При выключении коннектора к финаму вылетает без каких-либо сообщений.

Также был замечен баг, при включении новой гидры с параметром автостарт и неудаленной бд с прошлой версии, дальше загрузки коннекторов дело не идет, на обработке UX встает намертво.

Околоюморный

2013-02-01T14:27:12Z

Давно была история... Отдел IT, собеседуем нового парня на техподдержку. Он уверенно отвечает и вообще шарит, нам всем нравится. Тут нашу идиллию прерывает девушка-секретарь:
— Ребята, у меня текст не переносится на следующую страницу...
— ??? какая программа?
— Paint...
В этот момент кандидат с каменным лицом встает, и с фразой "Ну нафиг" направляется в сторону двери.

Ошибка последней гидры

2013-02-01T09:51:35Z

Невозможно загрузить файл или сборку "WPFToolkit.Extended, Version=1.8.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3e4669d2f30244f4" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.

Как открыть позицию для нескольких контрактов?

2013-01-31T21:16:54Z

Код


// создаем заявку
var order = new Order
{
   Trader = _trader,
   Portfolio = _portfolio,
   Security = _instrument,
   Direction = _direction,
   Price = _instrument.GetMarketPrice(direction),
   Volume = _volume
};

_trader.RegisterOrder(order);

Для Volume = 1 всё понятно: заявка или исполнится, или не исполнится. Но как быть, когда число контрактов равно, например, 10?

Допустим, надо исполнить 10 контрактов, в стакане по лучшей цене есть только 5. Меня устраивает, чтобы просто исполнилось 10 контрактов по доступным ценам(от лучшей к худшей). Надо для каждой цены писать код выполнения заявок на 5 контрактов (если по данной цене всего 5), потом ещё на 3 (если по следующей после лучшей цене всего 3), потом на 2 (если по следующей за предудущей цене всего 2) или есть уже готовое решение?

не могу получить свечки с финама

2013-01-31T20:07:20Z

закачал в Гидре минутные свечки и сделки RIH3 с источника данных Финам.
свечки в Гидре показываются, даже график по ним строится.

Код


            var security = new Security
            {
                Id = "RIH3@RTS", 
                Code = "RIH3", 
                Name = "RTS-3.13",
                MinStepSize = 5,
                MinStepPrice = 2,
                Exchange = Exchange.Rts,
            };

            var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

            var storage = new StorageRegistry();

            const string path = @"D:\Hydra\R";
            ((LocalMarketDataDrive)storage.DefaultDrive).Path = path;

            var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);



            var tradeStorage = storage.GetTradeStorage(security);

            // вот здесь сделки прекрасно загружаются в большом количестве
            IEnumerable<Trade> trades = tradeStorage.Load(null, null);
            Console.WriteLine("Количество загруженных сделок: " + trades.Count());



            var candleStorage = storage.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);

            // а здесь пишет 0
            IEnumerable<Candle> candles = candleStorage.Load(null, null);
            Console.WriteLine("Количество загруженных свечек: " + candles.Count());

В чём может быть проблема?
Как правильно поступать в таком случае?

Как происходит сведение своей заявки при тестировании в сделку?

2013-01-31T13:34:00Z

Собственно сабж. Какой алгоритм? Оказывает ли своя заявка дальнейшее влияние на рынок или нет? Когда считается, что случилась наша сделка, и бывает ли частичное исполнение?

Тестирование на свечках.

2013-01-30T13:48:29Z

Здравствуйте! Загрузил 4.1.7. Очень хотелось тестирование на свечках поиспытывать. И натолкнулся на следующую проблемку. Свечки, приходящие при тестировании не соответствуют действительности. Стал экспериментировать, выводя свечи на график. Вывел один день 2012.01.03 на график, через гидру двумя способами с постройкой свечек из сделок и без постройки, графика получились одинаковыми. А вот график, который я строю при тестировании на свечах от них отличается. А количество свечей 10 минуток(на них экспериментировал) за весь 2012год при тестировании, приходит больше чем в гидре создается, хоть с постройкой свечек из сделок хоть без постройки. Может, кто то уже тестировал на свечках, проблем не возникало? Ошибиться то вроде негде...
Код получения графика.

Код

       private void Test_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(10);

            // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
            var storageRegistry = new StorageRegistry();

            // изменяем путь, используемый по умолчанию
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = PathStorage;

            // используем алфавитное хранилище
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

            var startTime = new DateTime(2012, 1, 1);
            var stopTime = new DateTime(2012, 1, 3);

            // задаем шаг ProgressBar
            var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To<TimeSpan>();

                // создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
                var security = SelectedSecurity;

                // тестовый портфель
                var portfolio = new Portfolio { Name = "test account" };

                // создаем шлюз для эмуляции
                // инициализируем настройки (инструмент в истории обновляется раз в секунду)
                var trader = new EmulationTrader(new[] { security },new[] { portfolio })
                {
                    MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
                    StorageRegistry = storageRegistry,

                    // использовать свечки
                    UseCandlesTimeFrame = timeFrame,
                };

                trader.Connect();
                trader.StartExport();

                var candleManager = new CandleManager(trader);
                var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
                InitChart();
                candleManager.Processing += DrawCandles;
                candleManager.Start(series);

                var nextTime = startTime + progressStep;

                // и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
                trader.MarketTimeChanged += d =>
                {
                    if (trader.CurrentTime >= nextTime || trader.CurrentTime >= stopTime)
                    {
                        nextTime += progressStep;
                        this.GuiAsync(() => ProgressBar.Value++);
                    }
                };

                trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
                {
                    if (trader.State == EmulationStates.Stopped)
                    {
                        this.GuiAsync(() =>
                        {
                            if (trader.IsFinished)
                            {
                                ProgressBar.Value = ProgressBar.Maximum;
                                MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
                            }
                            else
                                MessageBox.Show("Отменено");
                        });
                    }
                    
                };

            trader.Start(startTime, stopTime);

            _startEmulationTime = DateTime.Now;

        }
        private void DrawCandles(CandleSeries series, Candle candle)
        {
            if (candle.State == CandleStates.Finished)
            {
                this.GuiAsync(
                    () => _chartWindow.Chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
                        {
                            {_candlesElem, candle},
                        }));
            }
        }