Сообщество. StockSharp

2 семинар

2013-02-13T09:41:11Z

Запись урока:

Часть 1

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167885989&hash=05201124f4ff1c84&hd=3[/vk]

Часть 2

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167885995&hash=c70bf43c89e43ea0&hd=3[/vk]

Темы занятия:
1. Контроль версий при помощи TortoiseHg.
2. Отличие фундаментальных (int, double и т.д.) типов данных от нефундаментальных (DateTime, TimeSpan). Работа с датой-временем (см. справочник C# DateTime и TimeSpan).
3. Массивы: цель использования, инициализация (стр. 178 Шилдта или см. справочник C# "массивы").
4. Контейнеры list<>: принцип работы, отличие от массивов (см. справочник C# List<>).
5. Работа с файлами (FileStream - стр. 441, StreamReader - стр. 451, или см. доп. файл во вложениях).
6. Создание пользовательского класса.
7. Методы (стр. 155 Шилдта), конструкторы (стр. 166 Шилдта) и свойства класса (стр. 313 Шилдта) (либо по классам см. доп. файл во вложениях).

Домашнее задание:
1. Модифицировать метод SmaIndicator.Add() таким образом, чтобы избавиться от цикла при подсчёте.

2. Изробразить любым доступным способом иерархию классов:

List, Set, Dictionary,
SortedList, SortedSet, SortedDictionary,
LinkedList, Queue, Stack, HashSet

3. Прочитать в книге главу, посвящённую классам (глава 6).

Полезные материалы:
1. Исключения.
2. Оператор цикла foreach - стр. 139 Шилдта

Решение домашней задачи:

Вложения:
Исходные коды

1 семинар

2013-02-13T09:35:45Z

Запись урока:

Часть 1

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167885987&hash=d536573735784063&hd=3[/vk]

Часть 2

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167885988&hash=edabb2295af7cb8b&hd=3[/vk]

Рекомендованный учебник:
Герберт Шилдт - C# 4.0. Полное руководство - также учебник прикреплен к теме.

Темы занятия:
1. Среда программирования Visual Studio 2010, основные возможности .

2. Объявление и инициализация переменных, типы данных (см. стр. 67 Шилдта).

3. Операторы (см. стр. 97 Шилдта):

Арифметические операции(+, -, /, *, %);
Инкремент/Декремент (++i, i++, --i, i--);
Операции сравнения (==, !=, <, >, <=, >=);
Логические операции(&&, ||);

4. Условный оператор и оператор ветвления:

Оператор if (см. стр. 121 Шилдта);
Оператор switch (см. стр. 125);

5. Операторы циклов:

С предусловием - while (см. стр. 137);
С постусловием - do-while (см. стр. 138);
Оператор цикла for (см. стр. 129);

Код с занятия: см. Вложения

Домашнее задание:
1. Прочитать об использовании модификаторов параметра ref и out (см. стр. 223 Шилдта; в Интернет-справочнике C# - ref, out)
2. Скачать программу TortoiseHg.
3. Дописать метод IsLeap для определения високосности года (см. статью на Википедии - "Год является високосным в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо кратен 400." Другой пример алгоритма расчета).
4. Дописать в функцию DayInMonths параметр "год", учесть его для февраля на основании разработанного метода.

Полезные ссылки:
1. Соглашение по оформлению кода C#.
2. Форум для получения быстрых ответов.
3. Культуры.

Пример решения домашней задачи.

Код

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Homework
{
    class Program
    {
        enum Month
        {
            Jan, Feb, Mar,
            Apr, May, Jun,
            Jul, Aug, Sep,
            Oct, Nov, Dec
        }


        static bool IsLeap(int year)
        {
            // Либо ((кратен 4) но (не кратен 100)) либо (кратен 400)
            //if (((year%4 == 0) && (year%100 != 0)) || (year%400 == 0))
            //    return true;
            //else
            //    return false;

            return ((year%4 == 0) && (year%100 != 0)) || (year%400 == 0);
        }


        static int DaysInMonth(Month month, int year) //параметр "год" добавлен
        {
            switch (month)
            {
                case Month.Jan:
                case Month.Mar:
                case Month.May:
                case Month.Jul:
                case Month.Aug:
                case Month.Oct:
                case Month.Dec:
                    return 31;

                case Month.Apr:
                case Month.Jun:
                case Month.Sep:
                case Month.Nov:
                    return 30;

                case Month.Feb:
                    //if (IsLeap(year))
                    //    return 29;
                    //else
                    //    return 28;
                    return IsLeap(year) ? 29 : 28; 
                    // Используется тернарный оператор: 
                    // ÷ñÒ428519293êÖ0õæ÷http://ru.wikipedia.org/...арная_условная_операция
÷ñÒ428519293êÖ1õæ÷
            }

            return 0;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            int year;
            Month feb = Month.Feb; // переменная типа Month, в которой хранится Month.Feb, 
                                   // т.е. указан месяц февраль из перечисления enum

            bool YearIsValid;      // переменная для проверки корректности введенного года
            do
            {
                Console.Write("Введите год: ");
                string strYear = Console.ReadLine();           // считываем год
                YearIsValid = int.TryParse(strYear, out year); // преобразуем в число и проверяем правильность преобразования
                //из строкового формата в числовой в переменную year
            } while (!YearIsValid);

            Console.WriteLine("В феврале этого года {0} дней.", DaysInMonth(feb, year));
        }
    }
}

Вложения:
Исходные коды

UseLocalProtocol в новых версиях гейта

2013-02-12T12:12:41Z

Тех поддержка биржи утверждает, что в новых версиях гейта (1.14.8 и 1.14.11) отсутствует "локальный интер", видимо имеется ввиду PlazaTrader.UseLocalProtocol.
Нужна ли нам сейчас эта опция? Помнится, когда-то давно она позволяла серьезно увеличить скорость отправки заявок, во много раз.

Котирование слишком активно

2013-02-12T10:24:58Z

Постоянная перерегистрация заявки на одну и ту же цену

Код

2013/02/12 13:56:27.966|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Регистрация новой Limit (0x184E1EF) заявки на Buy с ценой 158060 и объемом 1. 
2013/02/12 13:56:28.215|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085010 принята биржей.
2013/02/12 13:56:28.215|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:28.215|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:28.215|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158050 и лучший аск 158080.
2013/02/12 13:56:28.215|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085010 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:28.217|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085010 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:28.217|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085010 (0x184E1EF) на заявку (0x22A2FF4).
2013/02/12 13:56:28.221|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085011 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:28.228|       |QuikManager|236 Заявка 50085010/1994237659 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2013/02/12 13:56:28.330|Warning|LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085010 в процессе перерегистрации на заявку 50085011.
2013/02/12 13:56:28.417|       |QuikManager|236 Заявка 50085010/1994237659 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:28.418|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085010 больше не активна.
2013/02/12 13:56:28.419|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085010 перерегистрирована на заявку 50085011.
2013/02/12 13:56:28.420|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:28.420|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:28.420|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158080.
2013/02/12 13:56:28.420|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085011 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:28.420|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085011 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:28.420|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085011 (0x22A2FF4) на заявку (0x3A13AA5).
2013/02/12 13:56:28.420|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085012 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:28.420|       |QuikManager|198 Заявка 50085011/1994237673 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:28.660|       |QuikManager|198 Заявка 50085011/1994237673 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085011 больше не активна.
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085011 перерегистрирована на заявку 50085012.
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158080.
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085012 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085012 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085012 (0x3A13AA5) на заявку (0x280ED11).
2013/02/12 13:56:28.661|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085013 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:28.661|       |QuikManager|240 Заявка 50085012/1994237696 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2013/02/12 13:56:28.850|       |QuikManager|240 Заявка 50085012/1994237696 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:28.851|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085012 больше не активна.
2013/02/12 13:56:28.852|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085012 перерегистрирована на заявку 50085013.
2013/02/12 13:56:28.852|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:28.852|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:28.852|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158080.
2013/02/12 13:56:28.852|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085013 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:28.852|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085013 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:28.852|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085013 (0x280ED11) на заявку (0x18F7698).
2013/02/12 13:56:28.852|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085014 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:28.851|       |QuikManager|189 Заявка 50085013/1994237709 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:29.017|       |QuikManager|189 Заявка 50085013/1994237709 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:29.018|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085013 больше не активна.
2013/02/12 13:56:29.096|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085013 перерегистрирована на заявку 50085014.
2013/02/12 13:56:29.096|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:29.096|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:29.096|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158080.
2013/02/12 13:56:29.096|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085014 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:29.096|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085014 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:29.096|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085014 (0x18F7698) на заявку (0x18D10D).
2013/02/12 13:56:29.097|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085015 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:29.286|       |QuikManager|244 Заявка 50085014/1994237712 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085014 больше не активна.
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085014 перерегистрирована на заявку 50085015.
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158080.
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085015 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085015 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085015 (0x18D10D) на заявку (0x12AF190).
2013/02/12 13:56:29.287|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085016 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:29.288|       |QuikManager|190 Заявка 50085015/1994237733 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:29.343|Warning|LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085015 в процессе перерегистрации на заявку 50085016.
2013/02/12 13:56:29.549|       |QuikManager|190 Заявка 50085015/1994237733 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085015 больше не активна.
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085015 перерегистрирована на заявку 50085016.
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085016 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085016 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085016 (0x12AF190) на заявку (0xE91115).
2013/02/12 13:56:29.550|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085017 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:29.550|       |QuikManager|262 Заявка 50085016/1994237739 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2013/02/12 13:56:29.768|       |QuikManager|262 Заявка 50085016/1994237739 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085016 больше не активна.
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085016 перерегистрирована на заявку 50085017.
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085017 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085017 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085017 (0xE91115) на заявку (0x1FE8DE).
2013/02/12 13:56:29.769|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085018 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:29.769|       |QuikManager|218 Заявка 50085017/1994237755 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:29.949|       |QuikManager|218 Заявка 50085017/1994237755 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:29.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085017 больше не активна.
2013/02/12 13:56:30.057|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085017 перерегистрирована на заявку 50085018.
2013/02/12 13:56:30.057|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:30.057|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:30.057|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:30.057|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085018 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:30.057|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085018 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:30.057|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085018 (0x1FE8DE) на заявку (0xAA02FB).
2013/02/12 13:56:30.057|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085019 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:30.309|       |QuikManager|286 Заявка 50085018/1994237775 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:30.310|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085018 больше не активна.
2013/02/12 13:56:30.310|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085018 перерегистрирована на заявку 50085019.
2013/02/12 13:56:30.310|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:30.310|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:30.310|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:30.310|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085019 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:30.310|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085019 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:30.310|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085019 (0xAA02FB) на заявку (0x1383ED0).
2013/02/12 13:56:30.311|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085020 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:30.309|       |QuikManager|253 Заявка 50085019/1994237782 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:30.356|Warning|LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085019 в процессе перерегистрации на заявку 50085020.
2013/02/12 13:56:30.502|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085019 больше не активна.
2013/02/12 13:56:30.501|       |QuikManager|253 Заявка 50085019/1994237782 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:30.503|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085019 перерегистрирована на заявку 50085020.
2013/02/12 13:56:30.503|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:30.503|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:30.503|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:30.503|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085020 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:30.503|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085020 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:30.503|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085020 (0x1383ED0) на заявку (0x1FA98E).
2013/02/12 13:56:30.503|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085021 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:30.502|       |QuikManager|192 Заявка 50085020/1994237787 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:30.712|       |QuikManager|192 Заявка 50085020/1994237787 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:30.713|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085020 больше не активна.
2013/02/12 13:56:30.726|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085020 перерегистрирована на заявку 50085021.
2013/02/12 13:56:30.726|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:30.726|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:30.726|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:30.726|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085021 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:30.726|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085021 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:30.726|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085021 (0x1FA98E) на заявку (0x222CAB7).
2013/02/12 13:56:30.727|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085022 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:30.725|       |QuikManager|223 Заявка 50085021/1994237793 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085021 больше не активна.
2013/02/12 13:56:30.928|       |QuikManager|223 Заявка 50085021/1994237793 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085021 перерегистрирована на заявку 50085022.
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085022 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085022 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085022 (0x222CAB7) на заявку (0x109849E).
2013/02/12 13:56:30.930|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085023 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:30.929|       |QuikManager|203 Заявка 50085022/1994237798 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:31.196|       |QuikManager|203 Заявка 50085022/1994237798 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085022 больше не активна.
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085022 перерегистрирована на заявку 50085023.
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085023 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085023 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085023 (0x109849E) на заявку (0x17FA8E4).
2013/02/12 13:56:31.198|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085024 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:31.197|       |QuikManager|267 Заявка 50085023/1994237808 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2013/02/12 13:56:31.370|Warning|LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085023 в процессе перерегистрации на заявку 50085024.
2013/02/12 13:56:31.408|       |QuikManager|267 Заявка 50085023/1994237808 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:31.409|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085023 больше не активна.
2013/02/12 13:56:31.410|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085023 перерегистрирована на заявку 50085024.
2013/02/12 13:56:31.410|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:31.410|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:31.410|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:31.410|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085024 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:31.410|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085024 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:31.410|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085024 (0x17FA8E4) на заявку (0x15F60FB).
2013/02/12 13:56:31.410|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085025 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:31.409|       |QuikManager|211 Заявка 50085024/1994237816 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:31.694|       |QuikManager|211 Заявка 50085024/1994237816 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:31.696|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085024 больше не активна.
2013/02/12 13:56:31.700|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085024 перерегистрирована на заявку 50085025.
2013/02/12 13:56:31.700|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:31.700|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:31.700|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:31.700|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085025 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:31.700|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085025 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:31.700|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085025 (0x15F60FB) на заявку (0x2818AA5).
2013/02/12 13:56:31.700|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085026 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:31.699|       |QuikManager|290 Заявка 50085025/1994237824 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2013/02/12 13:56:31.948|       |QuikManager|290 Заявка 50085025/1994237824 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085025 больше не активна.
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085025 перерегистрирована на заявку 50085026.
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085026 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085026 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085026 (0x2818AA5) на заявку (0x3AB2874).
2013/02/12 13:56:31.950|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085027 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:31.949|       |QuikManager|249 Заявка 50085026/1994237839 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:32.170|       |QuikManager|249 Заявка 50085026/1994237839 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085026 больше не активна.
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085026 перерегистрирована на заявку 50085027.
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085027 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085027 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085027 (0x3AB2874) на заявку (0x74064B).
2013/02/12 13:56:32.171|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085028 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:32.170|       |QuikManager|220 Заявка 50085027/1994237855 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2013/02/12 13:56:32.349|       |QuikManager|220 Заявка 50085027/1994237855 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085027 больше не активна.
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085027 перерегистрирована на заявку 50085028.
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085028 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085028 с ценой 158060 на цену 158060. 
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 50085028 (0x74064B) на заявку (0x34FB1DB).
2013/02/12 13:56:32.351|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перекотирование зарегистрировано для заявки 50085029 на Buy с ценой 158060.
2013/02/12 13:56:32.350|       |QuikManager|179 Заявка 50085028/1994237868 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:32.385|Warning|LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085028 в процессе перерегистрации на заявку 50085029.
2013/02/12 13:56:32.571|       |QuikManager|179 Заявка 50085028/1994237868 Покупка Цена=158060 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2013/02/12 13:56:32.573|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085028 больше не активна.
2013/02/12 13:56:32.573|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50085028 перерегистрирована на заявку 50085029.
2013/02/12 13:56:32.573|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/02/12 13:56:32.573|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Цена текущей 158060 и лучшей 158060.
2013/02/12 13:56:32.573|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Лучший бид 158060 и лучший аск 158090.
2013/02/12 13:56:32.573|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Котирование заявки 50085029 на Buy с ценой 158060 объемом 1.
2013/02/12 13:56:32.573|       |LQS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 50085029 с ценой 158060 на цену 158060.

ClosePosition не работает на FORTS

2013-02-12T10:18:25Z

Код

_strategy.ClosePosition()

ошибка

Код

отсутствует информация о планках

После добавления столбцов

Код

trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);

Код

2013/02/12 14:05:32.584|Error  |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 50652554 (0x375CCB7) не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Ошибка создания заявки. [FORTS] "Цена сделки вне лимита"..

Ошибка автоматического создания стаканов

2013-02-12T08:02:53Z

Не знаю, актуально ли. У меня версия 4.1.7 от 01.15.
Если в квике не было стакана, при запуске Trader.RegisterMarketDepth создаётся стакан с 5-ю столбцами и сыпятся зацикленные ошибки

Код

System.InvalidOperationException: Ошибка построения стакана для SRH3@RTS. ---> System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.

Если у появившихся стаканов удалить крайние столбцы (оставить 3 столбца), то при повторном запуске ошибок не возникает.

Котирование

2013-02-12T07:54:23Z

Если запускается котирование на покупку, то почему цена только повышается.
Почему она не понижается?
Допустим BestBid = 100
Мы ставим на 101
Потом со 100 заявку снимают.
В этой ситуации мы должны убедиться что по 101 стоит только наша заявка,
и переставить её на 100, а может и еще ниже.
Актуально для неликвидных рынков.

Версия 4.2

2013-02-11T21:35:16Z

Сейчас в тёмных кузницах S# выплавляется новая версия 4.2. Версия будет содержать ряд революционных изменений, которые я предлагаю обсудить. На вскидку, будут следующие мажорные изменения:

Trader будет переименовал в Connector. Смысл, что SmartTrader и OECTrader - это существующие торговые марки.
Английская локализация. Уже с этой версий и Студией мы планируем начать себя рекламировать в Валиноре.
Новая потоковая модель, которая окончательно поставит точки над i в области синхронизации данных и событий.
Облачное тестирование.

Конечно, будут и другие фичи (как и новые коннекторы), но это, пожалуй, те, что затронут именно существующих пользователей. Понимаю, что у некоторых пользователей изменения вызывают опаску, но у нас как в поговорке "все что ни делается - все к лучшему". Изменения идут для оптимизации работы с платформой. Надеюсь, предварительная беседа снимет множество будущих проблем с переходом на новые версии.

StockSharp. Расширенная версия

2013-02-11T21:16:10Z

Начиная с версии 4.1.8 некоторые функциональности новой версии 4.1 будут доступны только для расширенной версии S#. На данный момент это:

HydraServer
Order Log (Plaza)
Interactive Brokers

Все, что было в предыдущих версиях до 4.1, останется открытым к использованию, чтобы сохранить преемственность перехода. В последствии, список будет расширяться некоторым новыми функциональностями, которые будут появляться в новых версиях.

Цель данных нововведений - технологическая поддержка наших сервисов. Расширенная версия не будет доступна для продажи, и ее можно будет получить только через заказ одной из наших услуг. Для тех, кто уже использует данный функционал, прошу обращаться через контакт-центр.

Дополнительно, расширенная версия будет доступна пользователям, всячески помогающие проекту. На данный момент расширенную версию автоматически получают пользователи:

1. [USERLINK]VassilSanych[/USERLINK] - за качественные ответы пользователям и дельную критику создателей S#.
2. [USERLINK]Eskra[/USERLINK] - за информационную поддержку.
3. [USERLINK]gramp[/USERLINK] - за помощь в тестировании в IB коннектора.

А так же пользователи, кто участвовал в покупке коннектора OEC (прошу самостоятельно обратиться через контакт-центр). Спасибо вам большое!

ps
Если кого-то забыли, но вы чувствуете, что вы так же попадаете в категорию бонус-юзеров, прощу, не стесняйтесь, обращайтесь. Мы не роботы, мы люди.[rolleyes]

Склеивание данных.

2013-02-11T12:03:52Z

Гидра научилась склеивать данные.

Небольшой гайд.

Открываем окно склеивания данных:

Так окно выглядит после открытия:

Перед тем как склеивать данные, неплохо бы посмотреть, какие маркет-данные есть.
Для этого выбираем путь где лежат данные и по очереди смотрим инструменты которые предполагается склеить.
Если имеются пропуски(и надо чтобы их не было[smile]), докачиваем нужные маркет-данные(например с финама).

В качестве пример склеим тики и 5 мин. по РИ.
Нажимаем кнопку "Создать склееный фьючерс", появляется окно следующего вида:

Для создания непрерывного фьючерса необходимо задать имя и добавить контракты.

Добавить контракты можно двумя способами.

Вручную, нажимая кнопку +.
Если в качестве имя задать первые две буквы контракта, например RI, и нажать кнопку "Авто", то будут добавлены все найденные в БД инструменты.

После того как добавлены контракты, и выставлены даты перехода, выбираем тип данных которые будем склеивать.
Если выбраны свечки, то необходимо указать ТФ свечек.

Важно: Свечки должны быть заранее скачены с финама. Иначе нечего будет склеивать.

Нажимаем кнопку склеить:

Затем склеиваем тики:

После этого можно посмотреть что склеилось. И при необходимости выгрузить, например в txt:

Работа с собственными правилами

2013-02-11T11:08:38Z

При вызове метода StrategyRule.Activate() "изнутри" кода собственного правила не всегда вызывается прикрепленное к нему действие (.Do(MyAction)), но если перед вызовом StrategyRule.Activate() поставить задержку ~200mls, действие (MyAction) будет вызываться гарантированно. Как уйти от этой неопределенности

Не работает TakeProfitStopLossStrategy

2013-02-11T10:13:11Z

Уже в 3ий раз пишу о том что не работает TakeProfitStopLossStrategy.

Код

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Common;

namespace StockSharp
{
    using StockSharp.Quik;
    using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
    using StockSharp.BusinessEntities;

    internal sealed class MyStrategy : Strategy
    {
        private readonly MarketDepth _depth;
        
        public MyStrategy(MarketDepth marketDepth)
        {
            _depth = marketDepth;
        }

        protected override void OnStarted()
        {
            _depth
                .WhenChanged()
                .Do(ProccesDepth)
                .Apply(this);

            base.OnStarted();
        }

        protected override void OnStopping()
        {
            try
            {
                CancelActiveOrders();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Заявки в процессе отмены {0}".Put(ex));
            }

            base.OnStopping();
        }

        private void ProccesDepth()
        {
                var bids = _depth.Bids.Max().Volume;
                var asks = _depth.Asks.Max().Volume;

                bool isBuyDirection = bids > asks;

                var order = new Order
                                {
                                    Price = isBuyDirection ? _depth.BestBid.Price : _depth.BestAsk.Price,
                                    Direction = isBuyDirection ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell,
                                    Type = OrderTypes.Limit,
                                    Volume = 1,
                                    Comment = "Вход",
                                };

                order
                    .WhenNewTrades()
                    .Do(SetProtectedOrders)
                    .Apply(this);

                RegisterOrder(order);
        }

        private void SetProtectedOrders(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            // для каждой сделки добавляем защитную пару стратегии 
            var protectiveStrategies = myTrades.Select(t =>
                                                           {
                                                               // выставляет тейк-профит в 40 пунктов 
                                                               var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 50);

                                                               // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов 
                                                               var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

                                                               return new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit,
                                                                                                     stopLoss);
                                                           });

            ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
        }
    }
}

В коде использовался пример из документации, и не сработал :)

Вход и не сработавший 20пт стоп:

Позиции:

Ордера:

Т.е. ордера пытаются выставится, но сразу же отменяются, и второй раз уже не работают, т.к. срабатывание единоразовое.

В то что все работает правильно, как-то не верится :)

Помогите, пожалуйста, исправить ошибку

2013-02-11T09:21:21Z

Доброго времени суток! Пытаюсь вставить собственный индикатор - скользящую среднюю, но выдаёт ошибку!

Код


using System;
using System.Text;
using System.ICloneable;
using System.IIndicator;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Xaml;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator;
using StockSharp.Algo.Indicators.LengthIndicator;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend.SampleCandles;
using StockSharp.Quik;

namespace SampleCandles
{
     public class Indicator
    {
         public class CandleIndicatorValue : SingleIndicatorValue<Candle>
         {
             public interface IIndicator : IPersistable,
                   ICloneable<IIndicator>, ICloneable
             {
                 /// <summary>
                 /// Простая скользящая средняя
                 /// </summary>
                 [DisplayName("SMA")]
                 [Description("Простая скользящая средняя")]
               public class SampleCandles : LengthIndicator<decimal>
                 {
                     /// <summary> 
                     /// Создать <see cref="SimpleMovingAverage"/>. 
                     /// </summary> 
                     public SampleCandles()
                         : base(typeof(decimal))
                     {
                     }

                     /// <summary> 
                     /// Обработать входное значение. 
                     /// </summary> 
                     /// <param name="input">Входное значение.</param> 
                     /// <returns>Результирующее значение.</returns> 
                     public override decimal OnProcess(IIndicatorValue input)
                     {
                         var lastValue = LastValue;
                         var newValue = input.GetValue<decimal>();

                         // добавляем новое начало
                         lastValue += newValue / Length;

                         // если буффер стал достаточно большим (стал больше длины) 
                         if (IsFormed)
                         {
                             // удаляем хвостовое значение
                             lastValue -= Buffer[0] / Length;
                             Buffer.RemoveAt(0);
                         }

                         Buffer.Add(newValue);
                         return lastValue;

                     }

                 }

             }
         }  
}
}

Выдает ошибку следующую(В коде программы 32 строка)
Ошибка 1 "SampleCandles": в интерфейсах невозможно объявлять типы

Помогите, как исправить? Спасибо)

5 семинар ноябрь 2012

2013-02-11T09:12:05Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477586&hash=7df12d810218dfda&hd=3[/vk]

План:

Доработка QuoteExternal
Класс Strategy и его особенности
StrategyRule

Вложения:
Проекты

Открытие проектов VS2012 в VS2010?

2013-02-10T16:20:37Z

Сейчас, все проекты s# идут в VS2012. Как их открыть в VS2010? Т.е. есть ли решение проблемы совместимости, или все также работает дедовский способ - правим 2 строчки?

Обучение по видео-урокам!

2013-02-10T14:15:08Z

Уважаемые слушатели курсов!

Выкладываю простой ролик в формате нового обучения ( записи на канале StockSharp).

проект, вложенный в основной .sln Lessons

Плюсы новых видео-уроков на Vimeo:
1)Минимальная потеря качества видео и аудио
2)Подготовленная, отформатированная запись
3)Только самая нужная информация( исходя из третьего пункта)
4)Видео можно просматривать на любых устройствах, в том числе и портативных

Проблемы DDE экспорта при переходе с QUIK 6.3.-6.5 на 6.2

2013-02-10T04:33:37Z

Запускаю \trunk\Samples\Quik\SampleSMA\SampleSMA.csproj , использующий исторические данные из LKOH_history.txt

На версии StockSharp 21272 - всё работает с QUIK версий 6.3-6.5

В связи с проблемой, описанной на форуме quik.ru и подтвержденной саппортом КВИК:

"Ошибка о нехватке памяти при выводе по DDE таблицы с большим количество строк в версии 6.5 пока не исправлена"

попытался перейти на версию КВИК 6.2, где по отзывам такой проблемы нет

Но тот же самый проект, работающий с КВИК 6.3-6.5 беспроблемно, при работе в связке с Квик 6.2, вроде и подсоединяется и рисует, но после нажатия на кнопку Экспорт DDE, в режиме дебаг безостновочно выводит в Output тысячи повторяющихся линий:

Цитата:

---Обрезал начало (повторы)
A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Quik.DLL
A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll
A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Quik.DLL
A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll
A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Quik.DLL
----Обрезал продолжение (Ibid)

Вобщем-то, пока что я недавно перешёл на Квик 6.2, и не совсем понимаю природу эти exceptions и к чему это может привести, т.е. стоит ли мне переходить на КВИК 6.2?
Что можно предпринять, чтобы лучше понять серьёзность этих exceptions и как сильно они мне помешают, если я начну использовать свои программы на StockSharp с Квик 6.2?

Какой минимум таблиц нужно экспортировать по DDE для работы примера SampleSMA?

PS
Замечу, что на последних версиях StockSharp 4.1.8 пример SampleSMA вообще не компилится (ни на каких версиях КВИК, хотя, как я понимаю, версии КВИК к проблемам компиляции уже не имеют отношения)

Алгоритмы

2013-02-09T15:27:50Z

Проблема:
В старых версиях (4.01-4.02 исключая 4.023 и выше) регистрация ордеров и сделок, выполненных вручную (order.IdTransaction = 0) через Quik происходит корректно (посредством регистрации событий:
trader.NewMyTrades += newMyTrades;
trader.NewOrders += newMyOrders;
)
В дальнейших версиях регистрация отсутствует (регистрируются лишь ордера и сделки, совершенные посредством созданных стратегий (с IDTransaction != 0). Что подстроить для получения полного контроля за ордерами и слелками

2 семинар январь 2013

2013-02-08T16:43:20Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477568&hash=d9d0035f1a9811b1&hd=3[/vk]

План семинара:

Делегаты
CallBack
лямбда выражения
делегаты типа Func,Action
Linq запросы с использованием лямбда выражений
Работа с событиями
Создание своих собственных событий
Разбор примера написанного на первом уроке.

Вложения:
Проекты

1 семинар январь 2013

2013-02-08T16:39:56Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477456&hash=8025606dff021856&hd=3[/vk]

План семинара:

Общие концепции работы со S#.
Настройка торговой платформы.
Создание первого простого привода.

Вложения:
Проекты