Сообщество. StockSharp

Подразумеваемая волатильность опциона на S#

2013-03-04T16:32:18Z

Привет опционщикам на S#

Хочу посчитать подразумеваемую волатильность опциона по предполагаемой волатильности базового актива.
Т.е. я считаю, что рынок НЕ знает все и что рыночная премия опциона в текущий момент может быть ошибочной. И соответственно реальная IV опциона может быть отличной от транслируемой биржей или высчитанной по блеку-шоулзу из рыночной премии.

На S# я могу получить IV по рыночной премии. Могу получить премию по IV (через класс BlackScholes)
А как посчитать премию по волатильности базового актива с тем чтобы из этой премии затем получить свою IV?

PendingOrders

2013-03-04T14:36:13Z

В чём смысл разной логики работы _pendingOrders и _pendingStopOrders в Strategy?
И почему свойство PendingOrders есть, а свойства PendingStopOrders нет?

Статус заявки

2013-03-04T13:49:03Z

По 5ти-тиковым свечкам (отладка) происходит такое

Код

2013/03/04 17:29:19.855|Warning|SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Стопы требуют исправления: стопов 2, нужно закрытие 3, есть -6 со статусами Accepted, isCanceled=False, Balance=3, Accepted, isCanceled=False, Balance=3, 
2013/03/04 17:29:19.855|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Удаление стопов
2013/03/04 17:29:19.855|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Снятие активных заявок по условию (Convert(o.Type) == 2)
2013/03/04 17:29:19.856|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Отмена заявки 59928637.
2013/03/04 17:29:19.856|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Отмена заявки 59928638.
2013/03/04 17:29:19.856|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Недостающий стоп: Объём 3 Профит 149920 Стоп 149670
2013/03/04 17:29:19.856|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Регистрация новой Conditional (0xCC340F) заявки на Sell с ценой 149770 и объемом 3. 
2013/03/04 17:29:19.856|Warning|SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Стопы требуют исправления: стопов 2, нужно закрытие 3, есть -6 со статусами Accepted, isCanceled=False, Balance=3, Accepted, isCanceled=False, Balance=3, 
2013/03/04 17:29:19.856|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Удаление стопов
2013/03/04 17:29:19.856|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Снятие активных заявок по условию (Convert(o.Type) == 2)
2013/03/04 17:29:19.856|Warning|SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Для заявки 59928637 уже был послан сигнал на отмену.
2013/03/04 17:29:19.856|Warning|SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Для заявки 59928638 уже был послан сигнал на отмену.

Расшифровываю:
- по приходу свечки проверяю правильность стопов, неправильные срубаю, недостающие добавляю
- если quik ещё сигнал не отработал, то на втором изменении статусы заявок не изменились, хотя в _ordersInfo информация о IsCanceled есть (откуда, собственно, и варнинги)
Обнаружил, что это происходит по причине

Код

		/// <summary>
		/// Отменить заявку на бирже.
		/// </summary>
		/// <param name="order">Заявка, которую нужно отменять.</param>
		protected override void OnCancelOrder(Order order)
		{
			RegisterTransaction(order.CreateCancelTransaction());

			if (!IsAsyncMode)
				TryCancelOrder(order);
		}

т.е. в асинхронном режиме статус заявки не обновляется

Соответственно, вопрос: как кошернее получать вовремя эти статусы в своём коде?

Hydra - два источника Quik

2013-03-04T10:36:01Z

Здравствуйте,

1. При запуске программы с двумя источниками Quik ошибка - http://savepic.org/2889967.jpg

Цитата:

SystemInvalidOpetationExeption: Ошибка запуска DDE сервера ---> System.ArgumentExeption: Элемент с этим ключом уже был добавлен.

При этом данные сохраняются только из одного источника.
Если запускать с одним источником - ошибки нет.
Один из источником остается в состоянии "Инициализируется".

Вопрос : как решить проблему запуска двух источников Quik ?

2. При выборе режима : Открыть папку с данными ошибка http://savepic.org/2885871.jpg
Система пытается смотреть папку :

Цитата:

с:\!HydaData2\SRH3@RTS

Фактически файлы в папке

Цитата:

с:\!HydaData2\S\SRH3@RTS

3. Из документации понял что таблица "Инструменты (изменения)" используется только
при работе программ с StockSharp.

Цитата:

Если таблицы не были настроены до этого, и использование S# не предполагается, то необходимо настроить только таблицы Инструменты

Вопрос: Из таблицы "Инструменты" история сохраняется ?

4. Не могу понять назначение раздела в настройках источника :
Прочее - Типы изменений
Эта настройка как-то связана с разделом "Доп.колонки история" ?
Если снять отметку "Историю изменений", то список "Доп.колонки история" перестанет работать ?

5. Форматы файлов : quotes.bin, security.bin, trades.bin
открыты для пользователей ?

Сборка 23281

Спасибо.

Активация профиля через СМС

2013-03-03T17:30:33Z

Изменение в активации профиля.

Чтобы скачивать и генерировать лицензии необходимо привязать профиль к телефону. Для этого в личном кабинете необходимо:

Заполнить поле телефона в разделе Контактная информация (если при регистрации уже был указано телефон, то это не требуется).
Во вкладке Лицензии нажать кнопку "Отправить SMS с кодом".
Через некоторое время на телефон придет код активации (6 чисел).
Ввести полученный код в поле Код, и нажать кнопку Активировать.
В случае успешных действий красная надпись исчезнет, и в личном кабинете появится возможность генерировать лицензии.

В случае возникновения проблем, пожалуйста, оповестите нас об этом через сайт или отписавшись здесь.

Спасибо.

Источник данных ЛЧИ не работает

2013-03-03T08:32:29Z

При попытке скачать сделки ЛЧИ 2012

Цитата:

10:30:42.803| |ЛЧИ |Инициализируется.
10:30:42.803| |ЛЧИ |Запущен.
10:30:43.275|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:44.502|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:45.367|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:46.362|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:47.401|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:48.406|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:49.431|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:50.425|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:51.448|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:52.471|Error |ЛЧИ |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.#=qAeftnvrntVJNHVTuoWNCCg==()
в StockSharp.Algo.History.Rts.Competition.CompetitionYear.get_Days()
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.FindNextWorkingDay(CompetitionYear year) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 146
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.CheckStartFrom() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 156
в StockSharp.Hydra.RtsCompetition.RtsCompetitionSource.Load() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Plugins\RtsCompetition\RtsCompetitionSource.cs:строка 106
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.6\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139
10:30:52.471| |ЛЧИ |Останавливается.
10:30:52.471| |ЛЧИ |Остановлен.

Проблема формирования нестандартных таймфреймов

2013-03-02T16:21:14Z

Описывал ситуацию, когда Гидра некорректно формирует нестандартные свечки из тиков, например 4 мин. свечки.
Инструмент SPFB.RTS.Неправильные свечки, сформированные Гидрой:

2010-05-13 23:44:00;144625.00000;144945.00000;144555.00000;144805.00000;2894
2010-05-13 23:48:00;144805.00000;144930.00000;144790.00000;144850.00000;1678
2010-05-14 10:28:00;144795.00000;145180.00000;144305.00000;144975.00000;6512
2010-05-14 10:32:00;144990.00000;145560.00000;144945.00000;145335.00000;9997
2010-05-14 10:36:00;145325.00000;145840.00000;145325.00000;145655.00000;8434

Данные с Финама за тот день:

20100514,103000,144795.0000000,145100.0000000,144305.0000000,144950.0000000,3310
20100514,103100,144940.0000000,145180.0000000,144900.0000000,144975.0000000,3202
20100514,103200,144990.0000000,145350.0000000,144945.0000000,145310.0000000,2911
20100514,103300,145295.0000000,145560.0000000,145280.0000000,145540.0000000,2572
20100514,103400,145540.0000000,145550.0000000,145375.0000000,145375.0000000,2610

Проблема оказалось в том, что с 17 мая 2010 года рынок открывается не в 10.30, как было раньше, а в 10.00.
Начиная с этой даты, нестандартные свечки формируются корректно:

2010-05-14 23:44:00;141730.00000;142000.00000;141605.00000;141935.00000;3439
2010-05-14 23:48:00;141945.00000;141955.00000;141610.00000;141820.00000;1485
2010-05-17 10:00:00;141555.00000;141555.00000;137880.00000;138225.00000;32657
2010-05-17 10:04:00;138225.00000;138330.00000;137550.00000;137920.00000;8826
2010-05-17 10:08:00;137930.00000;138185.00000;137550.00000;138010.00000;5832

Возможно ли решить проблему формирования нестандартных таймфреймов до 17.05.2010?

Данные из Hydra в Wealth-Lab

2013-03-02T11:16:35Z

Нигде не нашел нормального описания или примера, который бы описывал весь цикл разработки робота от тестирования на истории до его введения в работу на реальном рынке.

Элементарно не получается сделать первое: загрузить исторические данные и засунуть их в Wealth-Lab.
Качал инструмент RIZ2@RTS, доступны только Сделки, конвертирую их в txt файл и импортирую в Wealth-Lab как "ASCII Files" - не получается, видимо что-то с форматом не то.
Качал с Finam Свечки 15 минутки, результат сообщение "интервал изменен на 1 день" и дальше ничего, т.е. данные не загружены.
Хрень какая-то.

Можете подсказать?

Ошибка перерегистрации заявки

2013-03-01T12:31:59Z

Код

2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Исправление стопа: Объём 3 Профит 151370 Стоп 151620 Направление Buy
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 43708531 с ценой 151540 на цену 151520. 
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 43708531 (0x3773D8C) на заявку (0x2CD720E).
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Исправление стопа: Объём 3 Профит 151370 Стоп 151620 Направление Buy
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 43708531 с ценой 151540 на цену 151520. 
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 43708531 (0x3773D8C) на заявку (0xF70278).
2013/03/01 12:45:10.288|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:-540, Slippage:0, Position:-3, Latency:00:00:07.9382259, ErrorCount
2013/03/01 12:45:10.302|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 43708531 больше не активна.
2013/03/01 12:45:10.302|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:-540, Slippage:0, Position:-3, Latency:00:00:08.0946776, Latency
2013/03/01 12:45:10.423|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:-540, Slippage:0, Position:-3, Latency:00:00:08.0946776, ErrorState
2013/03/01 12:45:10.423|Error  |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|System.ArgumentException: Заявка 43708531 уже была ранее отправлена на перерегистрацию через заявку 43708533, и не может быть перерегистрирована заявкой 0.
Имя параметра: value
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.SlippageInfo.set_NextOrder(Order value) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Slippage\SlippageManager.cs:строка 65
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegistering(Order oldOrder, Order newOrder) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Slippage\SlippageManager.cs:строка 168
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterSlippage(Order oldOrder, Order newOrder) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Strategies\Strategy.cs:строка 1493
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Strategies\Strategy.cs:строка 1379
   в StrategySampleSma.SmaStrategy.CheckStops() в e:\Projects\VGnRobot1\StrategySampleSma\SmaStrategy.cs:строка 419
   в StrategySampleSma.SmaStrategy.ProcessCandle(Candle candle) в e:\Projects\VGnRobot1\StrategySampleSma\SmaStrategy.cs:строка 351
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.ProcessRuleVoid() в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\IMarketRule.cs:строка 423
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.ActiveRule(IMarketRuleContainer container, IMarketRule rule, Func`1 process) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\MarketRuleHelper.cs:строка 2531
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.StockSharp.Algo.IMarketRuleContainer.ActivateRule(IMarketRule rule, Func`1 process) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Strategies\Strategy.cs:строка 1847
2013/03/01 12:45:10.423|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Стратегия останавливается. [0,-1]. Позиция при старте -3.

Больше всего огорчает последняя строчка

Ошибка быстрой перерегистрации заявки

2013-03-01T10:07:14Z

Код

2013/03/01 13:59:53.663|Error  |QuikManager|Ошибка получения данных: System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair`2 keyValuePair)
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.AddRange[T](ICollection`1 source, IEnumerable`1 items) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 167
   в StockSharp.BusinessEntities.OrderCondition.Clone() в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\BusinessEntities\Order.cs:строка 186
   в StockSharp.Quik.QuikOrderCondition.Clone() в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Quik\QuikOrderCondition.cs:строка 357
   в Ecng.Common.Cloneable`1.System.ICloneable.Clone() в d:\Projects\StockSharp.com\Ecng\trunk\Common\Cloneable.cs:строка 31
   в Ecng.Common.CloneHelper.CloneNullable[T](T obj) в d:\Projects\StockSharp.com\Ecng\trunk\Common\CloneHelper.cs:строка 13
   в StockSharp.BusinessEntities.Order.Clone() в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\BusinessEntities\Order.cs:строка 794
   в StockSharp.Algo.TraderHelper.ReRegisterClone(Order oldOrder, Decimal newPrice, Decimal newVolume) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\TraderHelper.cs:строка 755
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Decimal price, Decimal volume) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\BaseTrader.cs:строка 1390
   в StrategySampleSma.SmaStrategy.OnStrategyTrades(IEnumerable`1 trades) в e:\Projects\VGnRobot1\StrategySampleSma\SmaStrategy.cs:строка 286
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.ProcessRuleVoid() в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\IMarketRule.cs:строка 423
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.ActiveRule(IMarketRuleContainer container, IMarketRule rule, Func`1 process) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\MarketRuleHelper.cs:строка 2531
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.MarketRuleContainer.StockSharp.Algo.IMarketRuleContainer.ActivateRule(IMarketRule rule, Func`1 process) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\MarketRuleHelper.cs:строка 2581
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.Activate(TArg arg) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\IMarketRule.cs:строка 407
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.NewTradesOrderRule.OnNewMyTrades(IEnumerable`1 trades) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\MarketRuleHelper.cs:строка 282
   в System.Action`1.Invoke(T obj)
   в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg) в d:\Projects\StockSharp.com\Ecng\trunk\Common\DelegateHelper.cs:строка 63
   в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items) в E:\Ecng\trunk\ComponentModel\EventsContainer.cs:строка 131

Вызов
Trader.ReRegisterOrder(lastStop, lastStop.Price, volume);
из стратегии.

Получение валютных данных

2013-03-01T05:39:08Z

Как получить исторические валютные данные на необходимый период?
При добавлении пункта, в окошке есть выбор "валюта", но у всех источников перечень пуст.

Милисекунды по сделка

2013-02-27T10:35:31Z

Здравствуйте!
В сделке Trade нет милисекунды. При этом на тиковом графике в QUIK милисекунды отображаются. Как их получить?

Проблемы при переходе с 4.1.6 на 4.1.8

2013-02-27T09:27:58Z

Решил обновиться на новую версию. В коде почти ничего менять не пришлось.
При запуске сначала вылетела ошибка с лицензией: "Лицензионный файл содержит неправильный идентификатор компьютера BFEBFBFF000206A7 вместо BFEBFBFF000206A71C:6F:65:D7:82:D0", что странно, комп тот же.
Зашел в свой личный кабинет, создал лицензию для указанного идентификатора, вроде прокатило.
Далее при попытке коннекта со всех потоков вылетает ошибка COMException с библиотеки P2ClientGateMTA64 (см. прикрепленный файл). Сброс Ini файлов у робота и переустановка гейта на более свежий не помогла.

Параметры текущей свечи

2013-02-27T06:38:57Z

Каким методом получить параметры текущей свечи? High, Low предыдущей (сформировавшейся) свечи получаем через ProcessCandle(Candle candle), текущей (формирующейся) через ProcessValues(Candle candle), но последнее не работает.

Продление лицензии

2013-02-26T17:13:11Z

... осуществляется так же, как и ее получение (напоминаю, что теперь лицензию можно скачивать и из личного кабинета).

Лицензия продлевается, если осталось менее 2-ух дней. Иначе, возвращается ранее сгенерированная.

Если возникнут какие-то проблемы, то сразу же оповестите нас. Постараемся исправить в кратчайшее время.

наблюдаю разницу в поведении RealTimeEmulationTrader от 4.1.6 к 4.1.8

2013-02-26T14:38:36Z

В таблице заявок имеются две старые совершенные вручную сделки.
Когда собираю проект с 4.1.6 то сразу при установлении соединения с Quik
в журнал приходят два сообщения:
2013.02.26 18:28:33.745| |QuikTrader|New order: 56501936/10003651138 Продажа Цена=152740 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013.02.26 18:28:33.753| |QuikTrader|New order: 56501937/10003787314 Покупка Цена=152600 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013.02.26 18:28:50.035| |QuikTrader|Экспорт запущен.

И далее программа работает нормально.
Если то-же проделываю с библиотекой 4.1.8 то прилетает еще и ошибка:
2013/02/26 18:31:44.151| |QuikTrader|New order: 56501936/10003651138 Продажа Цена=152740 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/02/26 18:31:44.174| |QuikTrader|New order: 56501937/10003787314 Покупка Цена=152600 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/02/26 18:31:44.382|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Ордер с transactionId=56501936 не найден
в StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qoYen7SIGXXIHC5yDoBmtakvI8ajVk$YMRTG2hIXiflw=(Int64 #=qO9iU2Mv29dcXgUc$4EMffw==)
в StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qW_NOGPO8hUy5l8I2xNZCL$oRPjjivnoDpJ2KizA3TPo=(IEnumerable`1 #=qA0Q6xXtG5Oyta7t6dDl7yg==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items)
2013/02/26 18:31:44.675| |QuikTrader|Экспорт запущен.

И далее ордера не выставляются.
Может кто понимает что бы это значило?
По моему разумению коннектор в версии 4.1.8 запрашивает из какой-то таблицы
еще данные про ордер номер 56501936 и не получает. Как бы узнать из какой?

Ошибка экспорта таблицы стоп-заявок

2013-02-26T10:53:03Z

При прошлом запуске успешно создавал тейк-профиты по заявке (как CreateConditionTakeProfit из примера).
Соответственно в таблице стоп-заявок есть данные.
Закрыл, запустил заново.
Получил следующий баг экспорта на старте:

Код

2013/02/26 14:42:37.144|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:0, Slippage:0, Position:0, Latency:00:00:00, StartedTime
2013/02/26 14:42:37.145|       |SS        |Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/02/26 14:42:37.277|Debug  |QuikManager|Терминал проверен
2013/02/26 14:42:37.281|Debug  |QuikManager|Создание шлюза взаимодействия с системой Quik.
2013/02/26 14:42:37.593|       |QuikManager|Шлюз создан
2013/02/26 14:42:42.652|Debug  |QuikManager|Ожидание соединения
2013/02/26 14:42:42.657|Debug  |QuikManager|Соединение установлено.
2013/02/26 14:42:46.168|Debug  |TimeServerHelper|Время синхронизировано c сервером 80.90.180.140:123. Отступ - 00:00:03.4116024
2013/02/26 14:42:51.169|Debug  |QuikManager|Запуск экспорта данных.
2013/02/26 14:42:51.533|Debug  |QuikManager|Новые бумаги
2013/02/26 14:42:51.675|Error  |QuikManager|Ошибка получения данных: System.ArgumentOutOfRangeException: Неподдерживаемый тип стоп-заявки.
Имя параметра: func
Фактическое значение было Тэйк-профит по заявке.
   в StockSharp.Quik.QuikDdeFormatter.GetStopOrderType(Func`2 func) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Quik\QuikDdeFormatter.cs:строка 268
   в StockSharp.Quik.QuikTrader.<>c__DisplayClass31.<>c__DisplayClass56.<>c__DisplayClass58.<>c__DisplayClass5a.<OnPoke>b__1b(Int64 key) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Quik\QuikTrader.cs:строка 1154
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.<>c__DisplayClass1f.<GetOrder>b__1d(Int64 key) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\BaseTrader.cs:строка 2440
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.Cache.<>c__DisplayClass50.<GetOrder>b__4f(Int64 key) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\BaseTrader.cs:строка 125
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler, Boolean& isNew) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 479
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 456
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.Cache.GetOrder(Security security, Int64 id, Func`2 createOrder) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\BaseTrader.cs:строка 123
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.GetOrder(Security security, Int64 id, Func`2 createOrder, Func`2 changeOrder) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\BaseTrader.cs:строка 2436
   в StockSharp.Quik.QuikTrader.<>c__DisplayClass31.<>c__DisplayClass56.<>c__DisplayClass58.<OnPoke>b__1a(Security otherSec) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Quik\QuikTrader.cs:строка 1149
   в StockSharp.Quik.QuikTrader.<>c__DisplayClass31.<>c__DisplayClass56.<OnPoke>b__19(Security security) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Quik\QuikTrader.cs:строка 1207
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessSecurityAction(String securityId, Object nativeSecurityId, Action`1 action, Boolean ignoreIfNotExist) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\BaseTrader.cs:строка 2829
   в StockSharp.Quik.QuikTrader.<>c__DisplayClass31.<OnPoke>b__18(IList`1 row, Func`2 func) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Quik\QuikTrader.cs:строка 1141
   в StockSharp.Quik.QuikDdeFormatter.Deserialize(DdeTable table, IList`1 rows, Action`2 handler, Action`1 errorHandler, Boolean skipErrors) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Quik\QuikDdeFormatter.cs:строка 57

Зачем Quik'овскому TakeProfit'у Price?

2013-02-26T09:14:21Z

У квиковского скользящего TakeProfit'а есть StopPrice, Offset и Spread. Цена сделки вычисляется по этим параметрам.
Но при регистрации в StockSharp требуется явное указание Price > 0.
Иначе заявка не принимается.

Кстати, почему Spread является свойством Condition?
Как-то не логично: отступ заявки относится не к условию её активации, а к цене самой назначаемой заявки.

Ошибка записи лога при перезапуске стратегии

2013-02-26T09:05:23Z

Стратегия не отпускает файл лога после остановки и при последующем старте мешает его открытию.

Код

2013/02/26 12:59:28.271|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Стратегия остановлена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/02/26 12:59:28.271|       |StrategyManager|Status:Stopped, PnL:-110, Slippage:-70, Position:0, Latency:00:00:01.1456274, ProcessState
2013/02/26 12:59:28.271|       |QuikManager|265 Заявка 45101234/2007094247 Продажа Цена=152720 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/02/26 12:59:28.272|       |QuikManager|265 Заявка 45101234/2007094247 Продажа Цена=152720 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/02/26 12:59:43.745|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:0, Slippage:0, Position:0, Latency:00:00:00, StartedTime
2013/02/26 12:59:43.745|       |SS        |Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/02/26 12:59:41.204|Error  |VgnRobot.App|System.IO.IOException: Процесс не может получить доступ к файлу "E:\Projects\VGnRobot1\Robot\bin\x86\Debug\SS 20130226.txt", так как этот файл используется другим процессом.
   в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
   в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
   в System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append, Boolean checkHost)
   в System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize, Boolean checkHost)
   в System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding)
   в StockSharp.Logging.FileLogListener.OnCreateWriter(String fileName) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\FileLogListener.cs:строка 264
   в StockSharp.Logging.FileLogListener.<>c__DisplayClass2.<>c__DisplayClass4.<OnWriteMessages>b__1(Tuple`2 key) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\FileLogListener.cs:строка 292
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler, Boolean& isNew) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 479
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 456
   в StockSharp.Logging.FileLogListener.<>c__DisplayClass2.<OnWriteMessages>b__0(LogMessage m) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\FileLogListener.cs:строка 292
   в System.Linq.Lookup`2.Create[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector, Func`2 elementSelector, IEqualityComparer`1 comparer)
   в System.Linq.GroupedEnumerable`3.GetEnumerator()
   в System.Linq.Parallel.ParallelEnumerableWrapper`1.GetEnumerator()
   в StockSharp.Logging.FileLogListener.OnWriteMessages(IEnumerable`1 messages) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\FileLogListener.cs:строка 285
   в StockSharp.Logging.LogListener.WriteMessages(IEnumerable`1 messages) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\LogListener.cs:строка 94
   в StockSharp.Logging.LogManager.<>c__DisplayClass2.<Flush>b__1(ILogListener l) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\LogManager.cs:строка 106
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 108
   в StockSharp.Logging.LogManager.Flush() в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\LogManager.cs:строка 106
   в Ecng.Common.ThreadingHelper.<>c__DisplayClass1.<Timer>b__0(Object s) в d:\Projects\StockSharp.com\Ecng\trunk\Common\ThreadingHelper.cs:строка 15
   в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallbackInContext(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
   в System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
   в System.Threading.TimerQueue.FireNextTimers()
   в System.Threading.TimerQueue.AppDomainTimerCallback()

Strategy.RemoveChildStrategies = false

2013-02-26T06:53:41Z

В версиях 4.0 можно было сделать так:

Код

Strategy.RemoveChildStrategies = false;

и повторно использовать дочернии стратегии

В 4.1 где искать аналогичный параметер?