Сообщество. StockSharp

Стиль отрисовки индикатора DrawStyle не меняется

2013-03-21T19:46:49Z

Здравствуйте.
Не могу отобразить объем свечей в виде гистограммы - он рисуется просто линией, любой другой индикатор тоже. DrawStyle указал. А вот к примеру цвет меняется нормально. Использую Chart.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

Код

private readonly ChartArea _area2;
private ChartIndicatorElement _volumeElem;

// ...

_area2 = new ChartArea();
_chart.Areas.Add(_area2);

// ...

_volumeElem = new ChartIndicatorElement
       {
         Title = "Объем",
         DrawStyle = ChartIndicatorDrawStyles.Histogram,
         Indicator = new VolumeIndicator(),
       };

_area2.Elements.Add(_volumeElem);

// ...

private void ProcessCandle(Candle candle)
{
    var volumeValue = new ChartIndicatorValue(_volumeElem.Indicator, _volumeElem.Indicator.Process(candle));

    _chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
    {
        { _candlesElem, candle },
        { _volumeElem, volumeValue },
    });
}

Время в виртуальной машине

2013-03-21T14:54:53Z

Кто-нить сталкивался с такой проблемой - роботы работают на виртуальных машинах (vmware, windows xp). В начале дня синхронизируем время в xp, к концу торгов часы отстают минуты на 2-3 от реального времени, притом что если выходной и робот не работает - то отставания никакого нет. В чем может быть причина?

Как узнать время сделки в событийной модели

2013-03-21T12:36:19Z

Собственно, сабж.
Хочется реализовать стратегию с выходом через конкретное время. К примеру, через 5 минут. Как это реализовать в событийной модели?
Спасибо.

как получить заявки в стакане по краям спрэда?

2013-03-20T18:19:42Z

Не могу получить близжайшие заявки от спрэда...
BestBid и BestAsk дают заявки с максимальной и минимальной ценой в стакане.

Конфликт Гидры и Студии

2013-03-20T08:33:01Z

При одновременной работе Студии и Гидры на одном и том же инструменте, ДДЕ экспорт из Квика работает только в ту программу которая запущена последней, например сначала запустить Гидру, она сохраняет сделки и стаканы по RIM3, а потом запустить Студию, Студия начинает работать нормально, а в Гидру по RIM3 сделки и стаканы перестают приходить. В это же время по другим инструментам Гидра и сделки и стаканы сохраняет нормально

Событие order.WhenNewTrades() не возникает по каждой сделке

2013-03-19T15:43:57Z

Данная проблема была уже в этой теме http://www.stocksharp.com/posts/m/23600/

Там все решилось тем, что была обновлена версия библиотеки. Я наблюдал данную проблему в версии 4.1.5, найдя ветку выше обновил библиотеку до версии 4.1.9. Проблема не решается. Если заявка открывается несколькими сделками, не важно по одной цене или же по разным, событие не возникает по каждой сделке.

Код использую практически как в примере из доков.

Пожалуйста помогите решить эту проблему. Уже давно мучаюсь.

Настройка подключения в S#.Studio

2013-03-19T10:41:26Z

Как в S#.Studio подключиться к тестовой плазе ?

Получение объема всех сделок на покупку для заданной свечи

2013-03-18T22:44:10Z

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как получить для заданной свечи объем всех сделок на покупку? Что такое RelativeVolume (Смысл строчки "Относительный объем" из документации не понятен).

Ценообразование

2013-03-18T20:57:32Z

Ребята, у меня наипростейший с точки зрения формулировки и логики начала познавания рынка вопрос. За плечами под сотню млрд USD оборота, за сотню тысяч сделок, не малый алготрейдерский опыт (только FOREX), но на такой простой вопрос нет однозначного ответа.

Заниматься HFT, маркетмейкингом - все это, как не парадоксально, даже для профитной работы не требует знаний о ценообразовании.

По какой причине происходит внутридневное движение на проценты? Реакция российского рынка на события в Кипре тем же Грефом объясняется желанием инвесторами "фиксации прибыли". Гуманитариев, возможно, такая версия устраивает.

Но с точки зрения технаря, как на самом деле происходит, не понятно. Стоп-хантинг и прочие параноидальные версии - тоже из породы гуманитариев.

Просьба, объясните настолько запущенному алготрейдеру, как же все происходит? Какое отношение данные T&S имеют к ценообразованию?

P.S. Пожалуйста, не сводите тему к флуду о вопросе существования Кукла.

Прокси и System.ServiceModel.ProtocolException

2013-03-18T18:19:34Z

Так получилось, что доступ в интернет через прокси. Причем логин/пароль на прокси отличные от логина/пароля учетной записи windows.
При запуске робота в момент проверки лицензии возникает ошибка: System.ServiceModel.ProtocolException

Вы не подскажите, что и где можно исправить, чтобы приложение корректно авторизовалось на прокси, и проходила проверка лицензии?

ReStartExport

2013-03-18T17:14:28Z

Здраствуйте, почему при рестарте экспорта trader.IsExportStarted не переходит в положение true?
Для этого надо использовать trader.StartExport, но при нем не возобновляют работу события на которые подписался ранее

Вечорка с FTP РТС

2013-03-18T13:31:46Z

Существующий код RtsHistorySource не грузит вчерашнюю вечорку из-за того, что она хранится в сегодняшних файлах TE*.zip , а грузятся только FT*.zip.
Доработка исходников
Гонял только именно для загрузки вчерашних данных фьюча РТС. К Гидре не прикручивал. Поэтому как оно дружит с Гидрой, не знаю.
Пишите, в чём ошибся.

S#.Studio vs S#.Sell ?

2013-03-18T07:39:12Z

S#.Studio vs S#.Sell ?
Чем отличаются данные решения и какой продукт выбрать ?

Левый инструмент с новым месяцем в году)

2013-03-17T15:25:54Z

Доброго времени суток.В чём может быть проблема? наверно чёт в Гидре? инструмент только RTS-3.13. источник РТС. последняя версия Гидры.

22:54:57.607| |RTS |Старт загрузки сделок за 09.12.2012.
22:54:59.585| |RTS |Старт загрузки сделок за 09.12.2012 для USDRUR@RTS.
22:54:59.779| |RTS |Сохранение сделок для USDRUR@RTS.
22:54:59.794| |RTS |Для USDRUR@RTS загружено 126 сделок.
22:54:59.799| |RTS |Старт загрузки сделок за 10.12.2012.
22:55:06.195|Error |RTS |System.InvalidOperationException: Инструмент SBRF-14.12.12@RTS имеет недопустимый шаг цены 0.00001. Шаг цены базового актива SBER@RTS равен 0.01.
в #=qxaI0XOEPl4LEBYdX68_31l8VkFc553qS1DxMBIkrChfNGIrGnwMvxnn2mRqNRzCG.#=q7UZ4Tq2b9Y8w4vCzlqMc9A==(Dictionary`2 #=q0j185YAmYMpeDbtOOwJMag==, DateTime #=qjYQgv28qn9y27na1x1oWbg==)
в #=qxaI0XOEPl4LEBYdX68_31l8VkFc553qS1DxMBIkrChfNGIrGnwMvxnn2mRqNRzCG.#=q_h474KcR1gU7Yk11R9oSjA==(FTP_Client #=qPOKvz4v9U1vthWShRJ4IYA==, DateTime #=qrLtwoyO$Lr7qqT4DbJgxig==)
в #=qI7bcdxtjB3xdyC5AD$khyWT2EBnWDHZrbbvazCUd52SEAGwGBnOpL7z$ClZE9DYB.#=qeXhIxN57_pbtXXGJfk_h9Q==(IDictionary`2 #=q9OrYGTP2e7CNzG1KrCRtJA==, FTP_Client #=qL_rpRX75ueX4LGxNJQgs2w==, DateTime #=qlktdwJJ7ZhWQ2X2imT8vQw==)
в StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.#=qFgdqXGe03WV7R8mTMNsRqE8anfchhS8uTvKpYHmeO0o=.#=qfE3x1GIaVdt7Inh0iaQ02YiZuXx_mbEeAIBf_ECi6ic=()
в Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClasse.<DoInCulture>b__d()
в Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
в Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Action action)
в StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.LoadTrades(DateTime date, IDictionary`2 trades)
в StockSharp.Hydra.Rts.RtsSource.Load() в e:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.9\Hydra\Plugins\Rts\RtsSource.cs:строка 179
в StockSharp.Hydra.Worker.Downloader.Download() в e:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.9\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 172
22:55:07.088| |RTS |Старт загрузки сделок за 01.12.2012.
22:55:09.061| |RTS |Старт загрузки сделок за 01.12.2012 для USDRUR@RTS.
22:55:09.257| |RTS |Сохранение сделок для USDRUR@RTS.
22:55:09.273| |RTS |Для USDRUR@RTS загружено 136 сделок.
22:55:09.279| |RTS |Старт загрузки сделок за 02.12.2012.
22:55:11.281| |RTS |Старт загрузки сделок за 02.12.2012 для USDRUR@RTS.

Программы необходимые для работы

2013-03-16T11:18:18Z

1. Visual Studio 2012 - Официальные версии

Cкачать!

2. Visual Studio 2012 - РуТрекер

Cкачать!

3. JetBrains ReSharper - Официальная версия

Cкачать!

4. JetBrains ReSharper - РуТрекер

Cкачать!

5. Платформа StockSharp

Cкачать!

Напишу робота недорого

2013-03-16T08:53:45Z

Принимаю заказы на реализацию торговых алгоритмов любой сложности.
mybat@yandex.ru
Андрей

Старт S#.Studio

2013-03-15T14:03:29Z

Собственно сабж!

Буду признателен, если поможете подплюсануть на сматрлабе.[rolleyes]

Странный календарь

2013-03-15T11:27:14Z

Поинтересовался, как учитываются выходные дни

Код

		/// <summary>
		/// Заполнить <see cref="WorkingTime.SpecialHolidays"/> праздниками по-умолчанию.
		/// </summary>
		/// <param name="board">Площадка.</param>
		/// <param name="startYear">Начальный год.</param>
		/// <param name="endYear">Конечный год.</param>
		public static void ApplyDefaultHolidays(this ExchangeBoard board, DateTime startYear, DateTime endYear)
		{
			if (board == null)
				throw new ArgumentNullException("board");

			if (startYear >= endYear)
				throw new ArgumentOutOfRangeException("endYear");

			var holidays = new List<DateTime>();

			for (var year = startYear.Year; year <= endYear.Year; year++)
			{
				for (var i = 1; i <= 10; i++)
					holidays.Add(new DateTime(year, 1, i));

				holidays.Add(new DateTime(year, 2, 23));
				holidays.Add(new DateTime(year, 3, 8));
				holidays.Add(new DateTime(year, 5, 1));
				holidays.Add(new DateTime(year, 5, 2));
				holidays.Add(new DateTime(year, 5, 9));
				holidays.Add(new DateTime(year, 6, 13));
				holidays.Add(new DateTime(year, 11, 4));
			}

			board.WorkingTime.SpecialHolidays = holidays.ToArray();
		}

Нда...
Мало того, что календарь как-то странно простой. Без переносов рабочих дней. Не знаю, может календарь ММВБ действительно такой особенный.
Но почему праздник 13 июня вместо 12-го?

Не "зажигается" событие своей сделки при работе с QUIK Junior

2013-03-15T07:24:28Z

Собственно сабж. Написал для теста маленькую стратегию, которая просто при старте шлет заявку по рынку. Подписался на всевозможные вариации реагирования на свою сделку. И вне стратегии подписался на свои сделки трейдера и внутри стратегии подписался на сделки как трейдера, так и просто ордерЧенжд. Стратегия стартует, заявку шлет, получается сделка, но ни в один обработчик события своей сделки мы не "падаем". Все это на демо квике. Более того, также не работает пример, который писали в обучении S# (там тоже есть простая программка, которая подписывается на свою сделку и выводит ее в таблицу). Грешу на квик либо на то, что я что-то упустил настраивая его. Но что можно упустить, если заявка посылается.. Вообщем жду помощи или совета.

Спасибо.

Баг в EmulationTrader

2013-03-15T06:40:21Z

Обнаружил очень неприятный баг: при попытке начать тестирование на очередном дне тестер внезапно останавливается и "умирает".
Решил загрузить этот день через storageRegistry.GetMarketDepthStorage, в результате ошибка:

"Object reference not set to an instance of an object." в

" at #=q06L9EwbuuY2w$4UYtqOemPzNMCbJtdGXVz4rJTN3rWod1JrKftSdqprmBXkEbf8R.#=qU$JnocjnAN7ETbqxfosfzQ==(#=qmSpGmgb$JBbbTfeW$ZFZDzT5qJdb4Bw0rOj47TBIGgXHNHncNGBdrn1Ey$enF8DBdVK_XN$8LayOYgem$Eld7g== #=qaRLM_L3A2jBavJveiFyIyg==)
at #=qmSpGmgb$JBbbTfeW$ZFZDzT5qJdb4Bw0rOj47TBIGgXHNHncNGBdrn1Ey$enF8DBdVK_XN$8LayOYgem$Eld7g==.MoveNext()
at StockSharp.Algo.Storages.StorageHelper.#=qn9tdtGF$$_6xxrTk0UA53_CNcq3W6tpjnohQoroXo8c=.#=qaEmVxOCcTR$SXINjfOphhRFRPoYbcy7$WxuArYa1Mgo=.#=qfpho6f3G0L0DuYSJ8MW1rc0wBxlTph6Kjgv03k21A06phi_MGIqhGYDZlML5rbG_()
at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)"

Посмотрел сам файл со стаканами этого дня, выглядит нормально, размер не нулевой. И таких файлов у меня очень много, тестировать не возможно. Версия 4.1.8