Сообщество. StockSharp

Коттировщик изменяет цену инструмента, стакан

2013-04-15T01:58:43Z

Доброго времени суток! Торгую по изменению стакана. Отправляю заявки на покупку или продажу по коттировщику. Первое время стратегия торгует корректно, а затем, что стакан, что инструмент начинаю показывать совершенно другие данные - это текущее время, биды аски, цену инструмента (сравниваю с квиком). Проверял таким же образом торговать с помощью простых лимитированных заявок стратегия багов не давала.
В чем может быть проблема ?

Урок 1. Быстрый старт StockSharp!

2013-04-13T10:45:28Z

Видео-уроки:
Основной урок:

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167466607&hash=c6ed55fcd6fec380&hd=3[/vk]

Введение в StockSharp.Studio:

В данном уроке настроим Вашу торговую платформу и напишем первого торгового робота!

Выбрать свою платформу:

Quik.Реальный Quik лучше получать у каждого брокера отдельно. Получить демо.
SmartCOM. Работает как служба, не требует графической платформы для ручной торговли. Получить демо.
Альфа-Директ. Демо можно получить только имея реальный счет [blink]
Plaza II. Получить демо (написать письмо, отвечают оперативно). Примерно выглядеть должно оно так.
Fusion/BlackWood. Уточнение: платформа для торговли не требуется. Получить демо
Transaq. Если клиент Финама, логин/пароль можно получить в личном кабинете. Transaq абсолютно бесплатный.

Настройка/запуск торговой платформы для робота:

Темы занятия:

Основные концепции StockSharp

Продукты StockSharp
Архитектура StockSharp

Коннекторы

Обзор коннекторов
Специфика передачи данных коннекторов

Создание простого приложения

Подключение к торговой платформе
Получение портфелей и торговых инструментов
Отправление первых заявок

Домашнее задание:

В программе реализована возможность подачи заявок на покупку, теперь нужно сделать возможность подачи заявок на продажу, чтобы пользователь приложения мог как покупать так и продавать.
Предусмотреть возможность отмены всех активных заявок.

Документация:

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

this.ClosePositionByQuoting() как задать объем которым будет оперировать стратегия котирования?

2013-04-12T13:31:12Z

Сабж.

Чтобы не по одному контракту покрывало.
Когда руками создаю котирование там понятно Volume задается, а здесь как.

Загрузка дробного объема не реализована

2013-04-12T09:05:58Z

Закачал версию 4.1.10. При тестировании на истории ошибка

Ищу исторические данные

2013-04-11T19:37:55Z

Добрый день!
1. Ищу исторические данные по "Sber" тики + стаканы за временной интервал год и более, в формате "Stock Sharp".
2. Что необходимо сделать, что бы получить доступ к "Hydra Server"

С уважением Игорь.

MyTrades

2013-04-11T13:05:10Z

Здраствуйте!
Не могу получить данные из таблицы MyTrades.

var task = Task.Factory.StartNew(() => _trader.StartExport());

_trader.NewMyTrades += _trader_NewMyTrades;

_trader.Connect();

task.Wait();

_trader.MyTrades.Count(); //тут 0

void _trader_NewMyTrades(IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.MyTrade> obj)
{
Console.WriteLine("my trades"); //когда происходит сделка сюда не попадаю
}

Все остальные таблицы работают корректно.

При запуске Verifyer был alert на таблице Мои сделки о том что - вместо столбца :Дата сделки: должен быть столбец :Дата торгов: после замены одного столбца на другой алерт исчез.
Но даже при не измененном столбце, также не мог получить данные.

Кто нибудь может подсказать в чем здесь может быть проблема.

Фильтры на таблице мои сделки настроены корректно, все свои сделки в квике я вижу.

-----
WIN 7
StockSharp.Quick 4.1.9
VS 2012

Спасибо.

Данные для индикатора

2013-04-11T11:06:50Z

Как получить данные для расчета индикатора? Когда работал график, я получала данные одновременно с построением графика. Теперь необходимо сделать котирование, а оно с графиком не работает. Отключение графика автоматически отключило расчеты индикаторов, тк данные туда не поступают. Что прописать или на что обратить внимание, чтобы индикаторы рассчитывались?

Пустой стакан

2013-04-11T09:43:51Z

В квике стакан открыт.. настроен правильно.. в студии инструмент к стратегии привязан.. стратегия запущена.. студия к квику подключена.. в логах только - 00:00:00.000| |EmulationTrader|Экспорт запущен.
Не заметил когда пропал.. но до обновления студии стакан точно экспортировался.. мож конечно и в настройках чо нахимичил...

Проблема преобразования TimeSpan - AlfaTimeFrames

2013-04-11T09:13:52Z

Программный код:

Цитата:

public void Test()
{
CandleManager candleManager = new CandleManager(trader);

// 5 minute candles
CandleSeries series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(5));
series.ProcessCandle += series_ProcessCandle;
candleManager.Processing += candleManager_Processing;

candleManager.Start(series);
}

void series_ProcessCandle(Candle obj)
{
Logger.WriteLine("Process candle");
}

void candleManager_Processing(CandleSeries arg1, Candle arg2)
{
Logger.WriteLine("Received Processing event");
}

Код ошибки:

Цитата:

Unhandled Exception: System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.TimeSpan' to type 'StockSharp.AlfaDirect.AlfaTimeFrames'.
at StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.#=qjbXuGHh73XvrWZicy6gOKXr2Dom0efIFR9MSjpJMLe0=(SynchronizedDictionary`2 #=qA5mbLCf6AEYY2ZjSKZfmqw==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
at StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.#=qC5NNrqRcgxVSSeVdRzYPn46I7MwkMp1XS5d1hUpptZw=()
at Ecng.Common.ThreadingHelper.<>c__DisplayClass1.<Timer>b__0(Object s)
at System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallbackInContext(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserv
eSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx
)
at System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
at System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
at System.Threading.TimerQueue.FireNextTimers()
at System.Threading.TimerQueue.AppDomainTimerCallback()

1 урок

2013-04-10T09:03:45Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402087&hash=4cfe2fc15cc31ef2&hd=3[/vk]

Темы занятия 1

Знакомство с Wealth Lab
Описание плюсов и минусов программы Wealth Lab
Знакомство с графическим интерфейсом Wealth Lab
Обзор основных окон программы Wealth Lab

Домашнее задание

Решение домашнего задания

Для заявки 2048876953 не была найдена информации о проскальзывании.

2013-04-09T14:56:09Z

при вызове
Strategy.SlippageManager.GetSlippage(trade));
для сделки по стоп-заявке.
Сделку получаю по Strategy.NewMyTrades

Позаимствовал кусок кода

Код

WriteValues(Writer, trade.Trade.Id, trade.Order.TransactionId, Format(trade.Trade.Time), trade.Trade.Price,
										trade.Trade.Volume,
										Format(trade.Order.Direction), trade.Order.Id, Strategy.PnLManager.ProcessMyTrade(trade).PnL,
										trade.GetSlippage(), Strategy.SlippageManager.GetSlippage(trade));

из CsvStrategyReport.cs для своих целей.
А оно вот оно как.

Длинные очереди в recvList

2013-04-09T09:24:42Z

Очень странное поведение плазы на одном компьютере. На одном ПК все работает отлично, на другом растут очереди сразу после запуска.

Пробовал разные вариации ProcessMessage, c PoolTime. Ничего не помогает, через 5-7 минут очередь начинает расти.

На домашнем пк все работает без проблем, тот же самый код.

Подскажите куда копать...

Версия: 23281

P2_ClientGate1.15.2_32

Стартап - поиск партнера

2013-04-09T06:00:43Z

Данный проект состоит в том что бы создать робота на основе уровневой стратегии, есть протестированный алгоритм па пару евро/доллар (вход, удержание и выход из позиции), при внесении изменений можно так же использовать на других бумагах. Данный стартап создается студентами. Если вы готовы роботизировать стратегию, пишите!

Почему так?

2013-04-09T05:30:37Z

Хотя исполнена она была сразу же

Студия что-то делает)

2013-04-08T18:08:16Z

Сразу после старта начинает по полной грузить одно из ядер процессора.. соответственно жутко тормозит гуи.. пробовал ждать, но ничего не меняется.. обращений ни к диску, ни к сети нет.. в логах пусто.. как узнать чем она занята?

Проблемы со стаканом

2013-04-07T13:02:15Z

Здравствуйте. Не могу понять, как получать bestask, bestbid и т.д. от квика. Работать с документацией в должной мере еще не могу. Использую вот такой код:

Код

private void button4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var md = _trader.GetMarketDepth((Security)Securitites.SelectedItem);
textBox2.Text=Convert.ToString(md.GetBestQuote(OrderDirections.Buy).Price);

}

Но выскакивает сообщение, что необходимо "зарезервированное слово new". Как вы понимаете, " new" результатов не дало. Подскажите пожалуйста.

Конфликт библиотек

2013-04-07T12:19:21Z

Подключаю к проекту модуль
Microsoft.Practices.Prism RuntimeVersion:v4.0.30319 Version:4.0.0.0
Ecng.Configuration RuntimeVersion:v4.0.30319 Version:1.0.0.0

Убираю что-то одно, все работает.
Что делать, если надо обе библиотеки?

Получаю исключение:
The type initializer for 'StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper' threw an exception.

at StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.StartValidation(Object feature, Action failedAction)
at StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Platforms platform, Boolean checkLicense)
at StockSharp.Quik.QuikTrader..ctor(String path)
at StockSharp.Quik.QuikTrader..ctor()
at ConsoleApplication1.Program.Main(String[] args) in e:\Ivan\Trader\Trader\Юрий_Трейдер\FisherStrategy\FisherStrategy\ConsoleApplication1\Program.cs:line 14
at System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Не получается корректно получить TimeFrame свечки

2013-04-07T11:19:08Z

Не получается корректно получить timeframe свечки. В консоль выводятся данные по 10-ти минутной свечки при получении каждого тика. Как сделать так, чтобы 10-ти минутные свечки были в консоли только один раз без повторений. Я так понимаю, что нужно вместо события Processing подписаться на событие окончания формирования свечки, но как?

Возможно ли тестировать только по сохраненным свечкам и без истории сделок?

2013-04-07T07:17:01Z

Суть вопроса в следующем - я делаю тесты на скачанной с фтп ртс истории сделок, из которой формируются свечки. Однако необходимость обрабатывать все сделки приводит к тому, что прогон 1 дня происходит за 20-30сек. При этом сложность алгоритма почти не влияет на скорость. Я пробовал на стандартном, немного переделанном, примере, сделав по правилу финиширования 5мин свечи просто записывать в логи ohlc.
Однако использование всех сделок для точности тестирования необходимо далеко не всегда. Меня вполне устроило бы прогнать стратегию по заранее сохраненным 5мин свечкам с меньшей точностью, но быстро. Или по часовым свечкам, но еще быстрее.
Поэтому вопрос - каким образом можно сделать так, чтобы робот вообще не использовал историю сделок, а прогонял тест только по заранее сгенеренным свечкам?
Буду благодарен за совет.

Equity не отрисовывается

2013-04-06T11:31:50Z

Странно почему-то эквити не отрисовывается. PNL тоже нормально не считает, только после того как в событие появления своих сделок добавил расчет pnl по трейдам, стало считать.
Но эквити на графике не отображается