Сообщество. StockSharp

Урок 8. Тестирование

2013-07-23T09:34:35Z

Видео-уроки:
Тестирование стратегий

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470538&hash=5489cd9b16a7da27&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Общие понятия о тестировании.
Тестирование на исторических данных.
Тестирование на рыночных данных.

Полезные ссылки:
О тестировании
Тетирование на историческиз данных
Тестирование на рыночных данных
Тестирование на случайных данных
Настройки тестирования
Тестирование торговой системы

Домашнее задание:
[Основное] Провести полное тестирование на случайных данных.
[Дополнительное] В проекте, приложенному к данному уроку, реализовать возможность выбора режима тестирования на случайных данных.

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

Биржевое время

2013-07-23T08:54:54Z

В версии 4.1.15 проблемы с переводом биржевого времени.
В версии 4.1.4 время переводилось вот так и 100% работало

Код

Exchange.Micex.WorkingTime = _times;

_times - переменная Range<TimeSpan>[1]-количество элементов в массиве может быть любым - и это правда см. вложенный файл (4.1.4)
В версии 4.1.15 время должно переводиться вот так, но не переводится

Код

ExchangeBoard.Micex.WorkingTime = _times;

_times - переменная Range<TimeSpan>[1]-количество элементов в массиве может быть любым - но здесь не работает, всегда Range<TimeSpan>[0] будет НОЛЬ см. вложенный файл (4.1.15)
Предполагаю что проблема или Ecng.Common или Ecng.ComponentModel

CandleManager unexpected behaviour =)

2013-07-22T23:10:56Z

Вот так вот все работает.

Код

var storage = new StorageRegistry();
            ((LocalMarketDataDrive)storage.DefaultDrive).Path = @"J:\TradeMachineMarketData";
            ((LocalMarketDataDrive)storage.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;
       
            var candleStorage = storage.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromDays(1));

           candles.AddRange( candleStorage.Load(new DateTime(2000,1,1),DateTime.Today));
         

          _candlesWindow.Plot(candles);

А если следовать советам на форуме

Код

var candleManager = new CandleManager( );

          var storageRegistry = new StorageRegistry();
          ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = @"J:\TradeMachineMarketData";
          ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

          _candleManager.Sources.OfType<StorageCandleSource>().Single().StorageRegistry = storageRegistry;

            var  series = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromDays(1));

            candleManager.Processing+= (s,c) =>
                                         {
                                             candles.Add(c);

                                         };

            candleManager.Stopped += (s) =>
                                         {

                                             candles.AddRange(s.GetCandles<TimeFrameCandle>());
                                             _candlesWindow.Plot(candles);
                                         }; 

            candleManager.Start(series,new DateTime(2000,1,1),DateTime.Today );

То не работает.
Событие Stopped вызывается, но метод GetCandles возвращает пустой массив.
В Событие Processing не вызывается.

Прошу помочь, как победить.

ошибки при отладке в VirtualBox

2013-07-22T13:10:38Z

Приветствую. Подскажите плиз, может кто сталкивался. При отладке периодически возникает вот такое исключение:

в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg) в d:\Projects\StockSharp.com\Ecng\trunk\Common\DelegateHelper.cs:строка 63
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items) в E:\Ecng\trunk\ComponentModel\EventsContainer.cs:строка 131
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Flush() в E:\Ecng\trunk\ComponentModel\EventsContainer.cs:строка 124
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer.<EndSuspend>b__0(EventsContainer c) в E:\Ecng\trunk\ComponentModel\EventsContainer.cs:строка 43
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer.EndSuspend() в E:\Ecng\trunk\ComponentModel\EventsContainer.cs:строка 43
в StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnPoke(String category, IList`1 rows)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2) в d:\Projects\StockSharp.com\Ecng\trunk\Common\DelegateHelper.cs:строка 71
в StockSharp.Quik.QuikDdeServer.<>c__DisplayClassb.<OnPoke>b__a()
в Ecng.ComponentModel.EventDispatcher.<>c__DisplayClass1.<Add>b__0() в E:\Ecng\trunk\ComponentModel\EventDispatcher.cs:строка 37
в Ecng.ComponentModel.EventDispatcher.<>c__DisplayClass4.<CreateNewThreadQueuePair>b__3() в E:\Ecng\trunk\ComponentModel\EventDispatcher.cs:строка 60
в Ecng.Common.ThreadingHelper.<>c__DisplayClass10.<Thread>b__f() в d:\Projects\StockSharp.com\Ecng\trunk\Common\ThreadingHelper.cs:строка 84
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

версия студии 2013 превью, ос win7. Все стоит в VirtualBox.

update: кажется проблема на стороне VirtualBox
update2: в VMWare Player 5.0.2 все ок

S#.Data (Hydra) версии 4.1.14.5 - вообще ничего не загружает

2013-07-22T09:23:33Z

Добрый день!
На компьютере - Windows 7 Pro x64. Скачал и установил Гидру последней версии (4.1.14.5), настроил на минимум - только один инструмент от Финама получать...
На скриншоте все видно.
;-((
При запуске выбрал 32-битный режим, само приложение пробовал запускать и с правами пользователя и с правами администратора - разницы никакой.
Она просто не работает!!!

Установлена в папку HYDRA прямо в корне диска C. В этой же папке создана папка для загружаемых данных. Только ничего никуда не грузится - только в папке для данных появилась папка для временных вайлов - и на этом все!
Программа ни на что не "ругается", никаких огибок и предупреждений не выдает (опять же - на скриншоте видно) - но ничего не делает!!!

Как быть?

Не продлевается лицензия

2013-07-22T09:19:37Z

Здравствуйте!

У меня не получается продлить лицензию из-за проблем с сохранением номера телефона в личном кабинете.

Подробнее:
LicenseTool сообщает причину отказа: "Не пройдена активация через SMS.".
Но дело в том, что активация через SMS не может быть пройдена из-за того, что в личном кабинете у меня не сохраняется введенный мной номер телефона!
Поэтому и в личном кабинете во вкладке "Лицензии" у меня НЕТ кнопки "Отправить SMS с кодом".

Прошу помочь в решении данной проблемы, так как текущая лицензия истекает через 1 день!

S#.Data и InteractiveBrokers, IQFeed

2013-07-21T13:06:42Z

пытаюсь скачать исторические данные. ничего не выходит.
список инструментов тоже не скачивается.

в IQFeed список инструментов приходит, данные нет.

для IB в инструментах даже нельзя включить свечки.

я что-то не так делаю? где-нибудь есть толковые инструкции?

Win7x64 Germ

спасибо.

требуется алгоритмический трейдер/программист

2013-07-21T11:55:10Z

В динамично развивающуюся команду требуется алгоритмический трейдер/программист с торговым идеями (алгоритмами) и хорошими навыками программирования.
Требования:
- мужчина /женщина, 20-28 лет
- высшее математическое/техническое/экономическое образование
- место жительство не важно (желательно Москва, МО)
- Знание фондового рынка (stock/ bonds/ futures/options/FX/ commodities)
- Хорошие знания/навыки программирования ( С++/Pithon/R/Wealth Lab/S#/AmiBroker/VBA etc)
Обязанности:
Разработка и реализация торговых алгоритмов для различных рынков (среднесрочных – time frame >1h). HTF Не интересует!
Условия: Обсуждаются индивидуально.
Возможно удаленное сотрудничество/покупка алгоритмов/ реализация совместных идей/выделение средств в ДУ и тд. Мы очень flexible в этом направлении.
От Вас: желание сотрудничать и развиваться , а так же CV и back test стратегии (й) с кратким описание.
Требования к стратегии (ям): % Win/Loss>55% /Profit factor >2/ MaxDD <20%/ 1yr returns >25%/ Sharpe ratio >1.2
e-mail: radarcapitalm@gmail.com

программисты нужна помощь

2013-07-20T15:10:55Z

Нужно соединить код AlfaTrader, IPnLManager, (WhenPnLLess WhenPnLMore).

Нюансы версии 4.1.14.4

2013-07-20T08:10:12Z

После перехода на версию 4.1.14.4 акции украинский биржи стали сохранятся в виде @GTS.
Ранее, например, была папка CEEN@UX и в нее записывались данные, сейчас - CEEN@GTS.
В итоге получилось две разные папки для одного инструмента.
Я попробовал перенести данные из UX в GTS, но Гидра их не видит (при попытке отобразить сделки). Можно как-то объединить их, что для этого нужно сделать?
Проблема также в том, что в этой версии обновилась база данных и в программе нет инструмента "CEEN@UX". Получается данные есть, а доступа к ним нет ( Подскажите, как слить папки в одну и чтобы программа отображала данные?

Спасти скальпера или тестирование на Full Orders Log

2013-07-18T17:02:51Z

Спасти скальпера или тестирование на Full Orders Log.

Скальпинг - это стратегия, подразумевающая быстрый вход на импульсе, снятие прибыли(скальпа трендового движения) и выход, до момента возврата цены к средней.

Инструментами рядового скальпера являются стакан, скальперский привод, а также (поводыри) западные индексы и природные ресурсы от которых зачастую зависят цены базового актива, и в следствии цены на фьючерсы, которыми скальперы и торгую. Это знают все.
У меня есть свое мнение на эту тему, так как лично я и сам торговал в пропе.
Инструментами правильного скальпера должны стать не привод и не поводыри, они пригодятся - это само собой, но главным объектом внимания, любого трейдера должны стать не графики, или приводы - а исследования рынка.

Обратите внимание на засилье различных курсов по скальпингу в последнее время. Такие курсы зачастую предоставляют помимо базовых принципов, стартегии, которые уже не работают, или перестанут работать в ближайшее время, потому что на таких маленьких таймфреймах - рынок меняется намного быстрее, чем, например на часовках. А самые безбашенные авторы и вообще не проводили никаких изысканий в этой области.

Я призываю трейдеров, которые собираются пройти один из таких курсов, какие бы копейки он не стоил - "научиться ловить рыбу самим" вместо того, чтобы брать ее непонятно у кого и непонятно какого качества!

Но, ближе к делу!

Каким инструментарием может пользоваться новоявленный исследователь:

Excel - это очень полезная программа и я лично ей пользуюсь, но исключительно, как дополнение к более продвинутому софту. Я знал людей, которые пробовали даже тестировать стратегии в Excel.. Мое мнение - это не серьезно, не понимаю, как в нем можно протестировать какую-то стратегию, но как помощник - самое то!
Мат-lab - это профессиональный инструмент математиков, как и excel он платен , но лицензия на него стоит не дешево. На нем можно тестировать все что угодно, были бы данные. И стратегии на индикаторах и мани-менеджмент. Однако из-за его дороговизны, необходимости изучать еще один язык программирования и нужды прописывать все что уже и так есть в системах для тестирования стратегий, считаю такие усилия неоправданными. Лично я использую его, когда не хватает функционала у Excel, для расчетов.
Wealth и подобные программы, специально созданные для тестирования стратегий.
Я пробовал тестировать тиковые стратегии. Мне есть что написать по этому поводу:
- Тики можно сжать до любых свечек, 2-10 или 47 секундных. Здесь мы уже можем подсчитать проскальзывание и комиссию. Проблема в том, что такого медленного тестирования вам не захочется. Когда программа сжимает тики и без того медленное тестирование превращается в 5-ти дневное ожидание, когда за час до окончания теста у Вас или перегревается компьютер, или один маленький перепад напряжения и все тесты насмарку, а они ведь могут оказаться и отрицательными!
- Часто наши любимые, в иных случаях программы, Wealth-lab и т.д., начинают тормозить и подвисать. Конечно, вам нужны достаточно хороший компьютер, но я говорю про ситуации даже когда у Вас больше 16GB оперативной памяти.
- Это все еще тестирование на свечках. Это значит, что мы не видим стакан. А для скальпера - это критично!
Программа не видит, как "живет" рынок. И это еще одна причина по которой скептики отказываются от исследований.
- Тиковых данных по фьючерсу на индекс РТС когда я его тестировал, в блокнот у меня помещалось только 3 месяца сделок. Их нужно было скачать по одному дню(только так, по-другому никак ее было скачать нельзя ), затем самостоятельно склеить.
StockSharp - я узнал об этом способе проведения исследований от человека, которые предоставлял такие курсы по скальпингу, про которые я писал в начале. Оказалось, что он тестирует скальперские стратегии в StockSharp, но не на свечках а на ордер логе.

Full orders log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке. Еще его называют анонимным ордер логом (анонимная рыночная информация), т.к. из всей информации о заявке в нем не доступен только номер счета клиента, пославшую эту заявку. Как вы понимаете, эта информация конфиденциальна. Ордер лог, это самый глубокий и детальный уровень информации, который доступен трейдеру.
Источник <http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=319>

Тестирование на ордер логе, тоже не является панацеей, рынок все также меняется, а тестирование все такое же медленное. Но ничего лучше еще не придумали, здесь мы получаем всю полноту информации, тестирование на стакане, а стакан для скальпера - самое важное.

Также, пользуясь инструментарием StockSharp можно скачать ордер лог, или тиковые данные и уже из них создать свечки любого тайм-фрейма! Для чего нам это нужно?

Когда нам не приходится сжимать тики в 10-ти секундные свечки в самом Wealth-lab - тестирование проходит намного быстрее и сама программа "чувствует" себя лучше, не тормозит и не зависает. Поэтому кому не нужно супер точное тестирование - этот вариант для вас! Главное уделять внимание исследовательской работе и ваши результаты улучшаться!

Качественные данные.

Есть 2 новости хорошая и плохая. Плохая - то что скорее всего данные ордер лога вам найти не удастся. Качественные данные можно, конечно купить напрямую у RTS - но это будет неоправданно дорого.Хорошая новость заключается в том, что для тестирования скальперских стратегий много истории не нужно. подключение плаза - это обязательное условие скальпинга, так что считаем, что оно у нас есть по определению. Так что, ничего нам не мешает записать ордер лог с плазы. Особенно радует тот факт, что к плазе можно подключить одновременно и программу для записи ордер лога и скальперский привод. Так что можем и торговать и записывать данные одновременно. Софт для записи называется S#.Data.

Единственным его назначением является записывать данные сохранять их в специальном формате и преобразовывать одни данные в другие. Благодаря ему, из ордер лога можно вытащить и стаканы и тиковые данные, из тиковых данных можно сделать свечки любого таймфрейма. Ордер лог - самый полный пакет данных, поэтому кроме как записью с плазы получить синтезировать его никак нельзя.
Также, можно записать сделки и стаканы с обычного Quik, но они будут рассинхронизированы, а для скальперов - стакан имеет важное, если не первостепенное значение. Тестирование без стакана возможно, но оно более грубое и лишено важных преимуществ.

S#.Data выглядит вот так:

Как пользоваться S#.Data:

Как создать инструмент:

Как настроить плазу:

Как запустить приложение:

Тестер стратегий.

Когда вы записали данные считайте, что половину дела вы уже сделали. Осталось всего-навсего написать свой привод для тестирования и саму стратегию. =)

Под меня написанный тестер, он простой, без визуализации, специально под тот шаблон стратегий, к которому я привык. Статистика в динамике выгружается автоматически в Excel. Здесь я взял шаблон, что давали, на обучении и пользуюсь им практически без его доработки. Он симпатичен на вид и есть графики эквити и проскальзывания.

Шаблон тестера выглядит так.

Для примера взял трендовую стратегию пробоя полос Боллинджера.

С точки зрения самого процесса, тестирование на ордер логе практически ничем не отличается от обычного, главное не забыть вписать:

Trader.RegisterOrderLog(security);

UseOrderLog = true,

Условия тестирования:

Почему я не учитываю комиссию. Все просто, частенько приходится тестировать стратегии, для которых наиболее выгодным вариантом будет Fix комиссия. Такую услугу предлагает практически каждый брокер, но цены разные, поэтому просто вычитаю ее из прибыли.
В любом случае, вы можете посчитать комиссию, как общее количество закрывающих сделок умножить на вашу нынешнюю комиссию на круг и вычесть ее из общего результата . Хотя данная "стратегия" всего лишь пример - это не готовая стратегия, которую можно было бы торговать.

Статистика и эквити протестированной нами стратегии с 15-ого по 25-ое января 2013, в расчете на 1 контракт.

Просадки впечатляют, но положительное мат. ожидание - на лицо.
Проскальзывание - 0, потому что и на вход и на выход использовалось лимитное котирование.

Время.

Как я писал ранее, тестирование на ордер логе требует больше времени, из-за того что оно в точности повторяет все события, происходящие на рынке. Лично я решил для себя эту проблему, используя несколько компьютеров для тестирования. Также, я использую методику, которая называется тестирование под управлением пользователя.
По сути это ручная генетическая оптимизация. Такой подход экономит машинное время, но мне приходится тратить больше моего личного времени на проведение оптимизации. Также я часто использую прикидочные тесты в Wealth-lab.
Для того, чтобы результаты тестирования в Wealth-la были близки к тестам в StockSharp при входах, например котированием, нужно использовать специальный компоненты EnterAtPrice и ExitAtPrice. С помощью них, входы происходят по точно определенной цене на том баре, который мы укажем. Ориентировочно по этим ценам мы и войдем в рынок котированием. Эти компоненты позволяют нам тестировать входы на [bar] а не на [bar+1], что намного точнее.

Тестируйте свои стратегии, проверяйте по 3 раза код, чтобы не переделывать тесты!
Пользуйтесь только лучшими инструментами, будьте исследователями, но не забывайте торговать!

Код стратегии:

Код

namespace BollingerTrendStrategy
{
	using System;
	using Ecng.Common;
	using Ecng.ComponentModel;
    using Stops;
	using StockSharp.Algo;
	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Indicators;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.BusinessEntities;
    using StockSharp.Algo.Candles.Compression;
    using StockSharp.Algo.Indicators;
    using StockSharp.Algo.Indicators.Misc;
    using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
    
	/// <summary>
    /// Стратегия по полосам Болинджера, пробойная.
    /// </summary>
    internal class BollingerTrendStrategy : Strategy
    {
        private BollingerBands _bands;
        private CandleSeries _series;
	   
        /// <summary>
        /// Событие отрисовки новой свечки и значения индикатора.
        /// </summary>
        public event Action<Candle, IIndicator> Draw;

        protected override void OnStarted()
        {
            //создаем серию свечек и индикатор
            this._series = Security.TimeFrame(TimeSpan.FromSeconds(60));
            this._bands = new BollingerBands
            {
                Length = 64
            };

            //указываем период, за который должны формироваться свечки для данной серии
            this._series.WorkingTime = new WorkingTime
            {
                Times = new[] { new Range<TimeSpan>(TimeSpan.FromHours(10), TimeSpan.FromHours(19)), }
            };
          
            //подписываемся на событие окончания формирования свечек по серии
            //а так же на событие изменения свечек, чтобы можно было перерисовывать график в реалтайм режиме
            this._series
                .WhenCandlesFinished()
                .Do(Process)
                .Apply(this);

            //запускаем процесс формирования свечек
            this
                .GetCandleManager()
                .Start(this._series);

            base.OnStarted();
        }

        /// <summary>
        /// Основной алгоритм.
        /// </summary>
        /// <param name="candle">Свечка.</param>
        private void Process(Candle candle)
        {
            //пересчитать значение индикатора для новой свечки
            this._bands.Process(candle);

            //вызываем событие отрисовки свечки и индикатора на графике
            this.Draw.SafeInvoke(candle, this._bands);

            //если состояние свечки не Finished, значит сработало событие
            //изменения свечки и нет необходимости принимать решение о входе или выходе из позиции
            if (candle.State != CandleStates.Finished)
                return;

            //получаем таймфрейм свечек
            var timeFrame = (TimeSpan)this._series.Arg;
            //получаем время начала последней свечки с учетом текущего времени
            var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame;

            bool SignalLong; //Переменная для входа в лонг
            bool SignalShort; //Переменная для входа в шорт
            SignalLong = candle.ClosePrice > this._bands.UpBand.GetCurrentValue();
            SignalLong &= Position<=0;
            SignalShort = candle.ClosePrice < this._bands.LowBand.GetCurrentValue();
            SignalShort &= Position >=0;
            
            if (this._bands.IsFormed)
            {
                //При пробитии канала нет открытой позиции или открыта длинная позиция - Long, предварительно продав

                if (SignalLong && doNotEnter > Security.GetMarketTime().TimeOfDay && Security.GetMarketTime().TimeOfDay > isItMorning)
                {

                      if (Position == 1)
                        {
                            //sell
                            ChildStrategies.Add(new LimitQuotingStrategy(OrderDirections.Sell, 1,_bands.UpBand.GetCurrentValue()));
                            //RegisterOrder(this.SellAtMarket());
                        }
                    if (ChildStrategies.Count == 0)
                    {
                        //RegisterOrder(this.BuyAtMarket());

                        ChildStrategies.Add(new LimitQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, 1, _bands.UpBand.GetCurrentValue()));
                    }
                }
                //При пробитии канала нет открытой позиции или открыта короткая позиция - Short, предварительно откупив
                if (SignalShort && doNotEnter >Security.GetMarketTime().TimeOfDay && Security.GetMarketTime().TimeOfDay > isItMorning)
                {
                    if (Position == -1)
                            {
                                //buy
                                ChildStrategies.Add(new LimitQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, 1,_bands.LowBand.GetCurrentValue()));
                                 //RegisterOrder(this.BuyAtMarket());
                            }
                       if (ChildStrategies.Count == 0)
   
                        {
                            
                            //sell
                            ChildStrategies.Add(new LimitQuotingStrategy(OrderDirections.Sell, 1, _bands.LowBand.GetCurrentValue()));
                            //RegisterOrder(this.SellAtMarket());
                    }
                }
           
            }
        }
    }
}

Спасибо за внимание!

LicenseTool не может получить ID компьютера

2013-07-18T11:37:27Z

LicenseTool не может получить ID компьютера. Вот такая ошибка;

Код

System.Management.ManagementException was unhandled by user code
  Message=Invalid namespace 
  Source=System.Management
  StackTrace:
    Server stack trace: 
       в System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
       в System.Management.ManagementScope.InitializeGuts(Object o)
       в System.Management.ManagementScope.Initialize()
       в System.Management.ManagementObjectSearcher.Initialize()
       в System.Management.ManagementObjectSearcher.Get()
       в Ecng.Interop.HardwareInfo.GetId(String table, String field)
       в Ecng.Interop.HardwareInfo..ctor()
       в Ecng.Interop.HardwareInfo.<.cctor>b__6()
       в System.Lazy`1.CreateValue()
    Exception rethrown at [0]: 
       в System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
       в System.Management.ManagementScope.InitializeGuts(Object o)
       в System.Management.ManagementScope.Initialize()
       в System.Management.ManagementObjectSearcher.Initialize()
       в System.Management.ManagementObjectSearcher.Get()
       в Ecng.Interop.HardwareInfo.GetId(String table, String field)
       в Ecng.Interop.HardwareInfo..ctor()
       в Ecng.Interop.HardwareInfo.<.cctor>b__6()
       в System.Lazy`1.CreateValue()
       в System.Lazy`1.LazyInitValue()
       в Ecng.Interop.HardwareInfo.get_Instance()
       в StockSharp.LicenseTool.MainWindow.<>c__DisplayClass2.<WindowLoaded>b__0(Object o, DoWorkEventArgs ea) в C:\Users\sun\Downloads\!StockSharp_4.1.15_Sources\Samples\Tools\LicenseTool\MainWindow.xaml.cs:строка 35
       в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
  InnerException:

Соответсвенно не могу запустить программы на сток шарпе - ругаются на лицензию. [confused]

Баг в EmulationTrader при обновлении до 4.1.1.5

2013-07-18T09:58:26Z

Здравствуйте.
При обновлении с 4.1.9 до 4.1.1.5 появилась ошибка при регистрации заявок: "Невозможно зарегистрировать заявку. Нет ни стаканов,
ни последней цены".

Проблема с коннектом к реальному серверу

2013-07-18T07:31:26Z

Доброго дня!
Проект корректно подключается к демо Quik, торгует, всё в норме.
При подключении к реальному Quik не хочет коннектиться. Появляется ошибка "Превышено время соединения".
Брокер Альфа-банк.
Запустил Verifier для проверки настройки таблиц, такая же проблема, прога не может подключиться к Quik.
Где искать причину?

Фичи лицензионного Wealt-Lab

2013-07-17T16:21:55Z

Разработчики Wealth lab как в прочем и все остальные программисты на планете, стремятся защитить своё творение от преступных посягательств. Но в отличии от других, они это делают с особой жестокостью. В отличии от другого софта, который можно взломать и практически не почувствовать разницы, взломав wealth lab вы теряете очень много.

И так давайте посмотрим чего мы лишаемся используя пиратскую версию.
Прежде всего мы лишаемся обновлений программы. Большинство пользователей выбравших пиратскую версию платформу Wealth lab до сих пор сидят на версии 5.4. На текущий момент лицензионным пользователям уже доступна версия 6.5. Вы спрашиваете, а в чем разница? А разница прежде всего в скорости тестирования стратегий. Так как версия 5.4 написана на .NET Framework 2.0 а версия 6.5 использует .NET Framework 4.0. Плюс к этому в новой версии наконец решена проблема с утечкой памяти и появилась возможность использовать LINQ запросы.

Также у вас не будет доступа к постоянно обновляющемуся списку стратегий, который можно загрузить используя лицензионную версию. Данные стратегии настоящий кладезь знаний по различным техникам входа, выхода и сопровождения позиции. Многие люди проводят сутки на пролёт в поисках новых идей для стратегии, но, однако совершенно не обращают внимание на такую замечательную возможность, как получить сотни стратегий на свой компьютер нажав всего одну кнопку.

Плюс к этому программа Wealth lab является расширяемым приложением это значит, что вы можете скачивать и устанавливать новые компоненты с сайта если вы являетесь лицензионным пользователям. К самым вкусным из этих расширений можно отнести расширение с библиотекой индикаторов, на сегодняшний день в ней насчитывается свыше 400 уникальных индикаторов. Плюс расширения для оптимизации стратегий с помощью генетического оптимизатора или метода монте карло. Что существенно сократит время на нахождение близкого к оптимальному параметра стратегии, и так далее. С полным списком расширений вы можете ознакомиться на этой странице.

Будучи зарегистрированным пользователем, вы всегда сможете получить доступ к форуму на котором обсуждаются новые стратегии, а так же вы всегда сможете попросить разработчиков написать для вас новый индикатор или технику работы с позицией.

И конечно же самая главная возможность, только будучи обладателем лицензии вы сможете проторговывать ваши стратегии в полностью автоматическом режиме используя встроенный Strategy Monitor.

Ну и напоследок, не нужно забывать о том что, приобретая лицензионный продукт, вы стимулируете разработчиков на дальнейшие творческие свершения!

Расчет прибыли в версии 4.1.15

2013-07-17T11:59:37Z

Перешел на новую версию с версии 4.1.14. Прибыль на тестировании увеличилась примерно в 10 раз.

Вне диапазона времени

2013-07-17T11:47:34Z

Привет всем.

Hydra 4.1.14.5
Источник: Финам
Данные: тики и 1м

Перестала качать данные по основным фьючерсам, причина

Цитата:

Finam | 17.07.2013 14:33:04.878 | | Вне диапазона времени.
Текущее время 17.07.13 14:33:04, начало с 18.07.13 0:00:00, окончание до 18.07.13 23:59:59.
Работа источника будет приостановлена.

Отключил подкачку тиков у всех инструментов, оставил только 1м, ошибка осталась.

В чем может быть причина?

S#.Data (Гидра) Баги версии 4.1.14.5

2013-07-15T21:07:42Z

Думал, выйдет новая Гидра - первопроходцем буду не я, можно будет скачать версию после отзывов. Не тут-то было. )
1. Появилась ошибка "System.ArgumentException: Инструмент RTSI@RTSIDX имеет нулевой шаг объема".
2. В настройках источника стоит галочка "Игнорировать ошибки", она не спасает, программа вываливается с ошибкой "При работе источника Quik произошло максимально допустимое кол-во ошибок. Источник будет остановлен."
3. Закачивать новую версию можно на выбор - супер. А как все-таки на предыдущую откатиться - делать копию папки и файла БД перед обновлением, так правильно?
5. После наших дебатов насчет работы Квика и ошибок во время вечернего клиринга перестали появляться ошибки. Неужели я оказался прав и ошибки были в импорте данных или же квиковцы исправились?

Экспорт данных

2013-07-15T12:31:31Z

Скачал гидру и обновил, версия 4.1.14.5. Загрузил сделки с РТС по RIU3. Нажал сохранение в TXT формате. Открылось окно «Сохранить как». Выбрал директорию и нажал «Сохранить». Но сохраненный файл не появился. То же и с Excel.
В мануале «Найденные сделки можно экспортировать в форматы Excel, xml или txt. Последний формат конфигурируется через файл txt_export_trades.st. Данный файл с помощью специального преобразования трансформирует сделки в txt формат.»
Файл такой в директории установки Гидры есть.
Что сделал не так?

SampleLMAX

2013-07-14T20:17:23Z

Здравствуйте
Пробую подключиться к демо-LMAX из примера SampleLMAX, возникает исключение:

Element 'company' doesn't exist.
Имя параметра: name

в Ecng.Common.XmlHelper.GetElementValue(XElement elem, String name, String defaultValue, Boolean throwIfNotExist)
в StockSharp.Algo.Licensing.License..ctor(Byte[] #=qjv4vLRNEaIVdc9T78YA2hQ==)
в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseClient.#=qS5T4ZUkYSQycyYlibtCp0Q==(Func`2 #=q6tRhOKNNcRmTOC0EaLvTkQ==)
в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseClient.GetTrialLicense()
в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q4dfO85IiL0VL9fIMcrClIbPPi5c4BxC3KhdPatpJAkA=()
в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qiitLGXuJn99xBhokiPRZ3V79d5eVlpxiy783n38K4Qo=(Func`2 #=qIyFWLdsNYOQ_995WwU2gfA==)
в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.Connect()

Файл с лицензией лежит в C:\Users\<Имя>\Documents\StockSharp

Судя по стеку вызовов лицензия пытается получить элемент company которого нет в файле с лицензией.

Ай нид хэлп...