Сообщество. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=community&page=145Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T06:05:15Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/3834/LicenseTool не может получить ID компьютера2013-07-18T11:37:27Z2013-07-18T11:37:27Zsoap74https://stocksharp.ru/users/6020/info@stocksharp.ruLicenseTool не может получить ID компьютера. Вот такая ошибка;<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:plain">
System.Management.ManagementException was unhandled by user code
Message=Invalid namespace
Source=System.Management
StackTrace:
Server stack trace:
в System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
в System.Management.ManagementScope.InitializeGuts(Object o)
в System.Management.ManagementScope.Initialize()
в System.Management.ManagementObjectSearcher.Initialize()
в System.Management.ManagementObjectSearcher.Get()
в Ecng.Interop.HardwareInfo.GetId(String table, String field)
в Ecng.Interop.HardwareInfo..ctor()
в Ecng.Interop.HardwareInfo.<.cctor>b__6()
в System.Lazy`1.CreateValue()
Exception rethrown at [0]:
в System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
в System.Management.ManagementScope.InitializeGuts(Object o)
в System.Management.ManagementScope.Initialize()
в System.Management.ManagementObjectSearcher.Initialize()
в System.Management.ManagementObjectSearcher.Get()
в Ecng.Interop.HardwareInfo.GetId(String table, String field)
в Ecng.Interop.HardwareInfo..ctor()
в Ecng.Interop.HardwareInfo.<.cctor>b__6()
в System.Lazy`1.CreateValue()
в System.Lazy`1.LazyInitValue()
в Ecng.Interop.HardwareInfo.get_Instance()
в StockSharp.LicenseTool.MainWindow.<>c__DisplayClass2.<WindowLoaded>b__0(Object o, DoWorkEventArgs ea) в C:\Users\sun\Downloads\!StockSharp_4.1.15_Sources\Samples\Tools\LicenseTool\MainWindow.xaml.cs:строка 35
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
InnerException:
</pre>
</div></div><br /><br />Соответсвенно не могу запустить программы на сток шарпе - ругаются на лицензию. [confused] <br />https://stocksharp.ru/topic/3833/Баг в EmulationTrader при обновлении до 4.1.1.52013-07-18T09:58:26Z2013-07-18T09:58:26Zwednesdayhttps://stocksharp.ru/users/38935/info@stocksharp.ruЗдравствуйте. <br /> При обновлении с 4.1.9 до 4.1.1.5 появилась ошибка при регистрации заявок: "Невозможно зарегистрировать заявку. Нет ни стаканов, <br />ни последней цены".<a href='http://uaimage.com/image/d7656fde.jpg' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://uaimage.com/image/d7656fde.jpg" style='max-width: 600px;' alt=""/></a>https://stocksharp.ru/topic/3832/Проблема с коннектом к реальному серверу2013-07-18T07:31:26Z2013-07-18T07:31:26ZUsilaDobryhttps://stocksharp.ru/users/28825/info@stocksharp.ruДоброго дня!<br />Проект корректно подключается к демо Quik, торгует, всё в норме.<br />При подключении к реальному Quik не хочет коннектиться. Появляется ошибка "Превышено время соединения". <br />Брокер Альфа-банк.<br />Запустил Verifier для проверки настройки таблиц, такая же проблема, прога не может подключиться к Quik.<br />Где искать причину?https://stocksharp.ru/topic/3831/Фичи лицензионного Wealt-Lab2013-07-17T16:21:55Z2013-07-17T16:21:55ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<div align="left">Разработчики Wealth lab как в прочем и все остальные программисты на планете, стремятся защитить своё творение от преступных посягательств. Но в отличии от других, они это делают с особой жестокостью. В отличии от другого софта, который можно взломать и практически не почувствовать разницы, взломав wealth lab вы теряете очень много. <br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102478/hackers_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102478/hackers_jpg/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br />И так давайте посмотрим чего мы лишаемся используя пиратскую версию. <br />Прежде всего мы лишаемся обновлений программы. Большинство пользователей выбравших пиратскую версию платформу Wealth lab до сих пор сидят на версии 5.4. На текущий момент лицензионным пользователям уже доступна версия 6.5. Вы спрашиваете, а в чем разница? А разница прежде всего в скорости тестирования стратегий. Так как версия 5.4 написана на .NET Framework 2.0 а версия 6.5 использует .NET Framework 4.0. Плюс к этому в новой версии наконец решена проблема с утечкой памяти и появилась возможность использовать LINQ запросы.<br /><br />Также у вас не будет доступа к постоянно обновляющемуся списку стратегий, который можно загрузить используя лицензионную версию. Данные стратегии настоящий кладезь знаний по различным техникам входа, выхода и сопровождения позиции. Многие люди проводят сутки на пролёт в поисках новых идей для стратегии, но, однако совершенно не обращают внимание на такую замечательную возможность, как получить сотни стратегий на свой компьютер нажав всего одну кнопку.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102479/1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102479/1_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br />Плюс к этому программа Wealth lab является расширяемым приложением это значит, что вы можете скачивать и устанавливать новые компоненты с сайта если вы являетесь лицензионным пользователям. К самым вкусным из этих расширений можно отнести расширение с библиотекой индикаторов, на сегодняшний день в ней насчитывается свыше 400 уникальных индикаторов. Плюс расширения для оптимизации стратегий с помощью генетического оптимизатора или метода монте карло. Что существенно сократит время на нахождение близкого к оптимальному параметра стратегии, и так далее. С полным списком расширений вы можете ознакомиться на этой <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAA_BPYdS6F36dQ_hi4uKVixzi0c4fzVwEnenA9lzi-LHltnE8GZtZ0_IY1Cft195i2m1GQfro2QmArekDwPKO2d" title="http://www.wealth-lab.com/Extensions/Extension-Finder/">странице</a>.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102480/22_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102480/22_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br />Будучи зарегистрированным пользователем, вы всегда сможете получить доступ к форуму на котором обсуждаются новые стратегии, а так же вы всегда сможете попросить разработчиков написать для вас новый индикатор или технику работы с позицией. <br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102481/33_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102481/33_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br />И конечно же самая главная возможность, только будучи обладателем лицензии вы сможете проторговывать ваши стратегии в полностью автоматическом режиме используя встроенный Strategy Monitor.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102482/e8ots_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102482/e8ots_jpg/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br />Ну и напоследок, не нужно забывать о том что, приобретая лицензионный продукт, вы стимулируете разработчиков на дальнейшие творческие свершения!</div>https://stocksharp.ru/topic/3829/Расчет прибыли в версии 4.1.152013-07-17T11:59:37Z2013-07-17T11:59:37Zvk37https://stocksharp.ru/users/6296/info@stocksharp.ruПерешел на новую версию с версии 4.1.14. Прибыль на тестировании увеличилась примерно в 10 раз.https://stocksharp.ru/topic/3828/Вне диапазона времени2013-07-17T11:47:34Z2013-07-17T11:47:34ZOldmanhttps://stocksharp.ru/users/28451/info@stocksharp.ruПривет всем.<br /><br />Hydra 4.1.14.5<br />Источник: Финам<br />Данные: тики и 1м<br /><br />Перестала качать данные по основным фьючерсам, причина<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Finam | 17.07.2013 14:33:04.878 | | Вне диапазона времени.<br />Текущее время 17.07.13 14:33:04, начало с 18.07.13 0:00:00, окончание до 18.07.13 23:59:59.<br />Работа источника будет приостановлена.</div></div><br /><br />Отключил подкачку тиков у всех инструментов, оставил только 1м, ошибка осталась.<br /><br />В чем может быть причина?https://stocksharp.ru/topic/3827/S#.Data (Гидра) Баги версии 4.1.14.52013-07-15T21:07:42Z2013-07-15T21:07:42Zchudokoshttps://stocksharp.ru/users/28654/info@stocksharp.ruДумал, выйдет новая Гидра - первопроходцем буду не я, можно будет скачать версию после отзывов. Не тут-то было. )<br />1. Появилась ошибка "System.ArgumentException: Инструмент RTSI@RTSIDX имеет нулевой шаг объема".<br />2. В настройках источника стоит галочка "Игнорировать ошибки", она не спасает, программа вываливается с ошибкой "При работе источника Quik произошло максимально допустимое кол-во ошибок. Источник будет остановлен."<br />3. Закачивать новую версию можно на выбор - супер. А как все-таки на предыдущую откатиться - делать копию папки и файла БД перед обновлением, так правильно? <br />5. После наших дебатов насчет работы Квика и ошибок во время вечернего клиринга перестали появляться ошибки. Неужели я оказался прав и ошибки были в импорте данных или же квиковцы исправились?<br /><br />https://stocksharp.ru/topic/3826/Экспорт данных2013-07-15T12:31:31Z2013-07-15T12:31:31Zsstphttps://stocksharp.ru/users/16760/info@stocksharp.ruСкачал гидру и обновил, версия 4.1.14.5. Загрузил сделки с РТС по RIU3. Нажал сохранение в TXT формате. Открылось окно «Сохранить как». Выбрал директорию и нажал «Сохранить». Но сохраненный файл не появился. То же и с Excel. <br />В мануале «Найденные сделки можно экспортировать в форматы Excel, xml или txt. Последний формат конфигурируется через файл txt_export_trades.st. Данный файл с помощью специального преобразования трансформирует сделки в txt формат.» <br />Файл такой в директории установки Гидры есть.<br />Что сделал не так?<br />https://stocksharp.ru/topic/3825/SampleLMAX2013-07-14T20:17:23Z2013-07-14T20:17:23Zcastinghttps://stocksharp.ru/users/39529/info@stocksharp.ruЗдравствуйте<br />Пробую подключиться к демо-LMAX из примера SampleLMAX, возникает исключение:<br /><br />Element 'company' doesn't exist.<br />Имя параметра: name<br /><br /> в Ecng.Common.XmlHelper.GetElementValue(XElement elem, String name, String defaultValue, Boolean throwIfNotExist)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.License..ctor(Byte[] #=qjv4vLRNEaIVdc9T78YA2hQ==)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseClient.#=qS5T4ZUkYSQycyYlibtCp0Q==(Func`2 #=q6tRhOKNNcRmTOC0EaLvTkQ==)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseClient.GetTrialLicense()<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q4dfO85IiL0VL9fIMcrClIbPPi5c4BxC3KhdPatpJAkA=()<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qiitLGXuJn99xBhokiPRZ3V79d5eVlpxiy783n38K4Qo=(Func`2 #=qIyFWLdsNYOQ_995WwU2gfA==)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType)<br /> в StockSharp.Algo.BaseTrader.Connect()<br /><br />Файл с лицензией лежит в C:\Users\<Имя>\Documents\StockSharp<br /><br />Судя по стеку вызовов лицензия пытается получить элемент company которого нет в файле с лицензией.<br /><br />Ай нид хэлп...https://stocksharp.ru/topic/3824/Тестирование и вечерний клиринг на фортс2013-07-13T10:42:52Z2013-07-13T10:42:52Zvk37https://stocksharp.ru/users/6296/info@stocksharp.ruПри тестировании столкнулся, что иногда заявка не успевает исполниться до вечернего клиринга и исполняется уже после. В результате такого исполнения в Strategy.MyTrades нет сделок. Предполагаю, что это баг. Использую версию 4.1.14.1.https://stocksharp.ru/topic/3823/Диверсификация в помощь трейдеру.2013-07-11T10:07:47Z2013-07-11T10:07:47ZНиколай_Флёровhttps://stocksharp.ru/users/6456/info@stocksharp.ruВажно. Данные в статье реальные, но стратегии взяты самые простые и только ради примера. Их не стоит торговать, и писать мне о том, что стратегии мои плохие.Спасибо!<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102568/0_b3f91_d946595_xxl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102568/0_b3f91_d946595_xxl_png/?size=500x500" alt="Объединенная эквити 6-ти стратегий в равных долях" title="Объединенная эквити 6-ти стратегий в равных долях" /></a><br /><br />Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.<br />Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.<br />Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.<br />Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс стратегий (портфель).<br />В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.<br /><br />Вот 3 стратегии входы, которых построены на разных принципах:<br />Паттерн – Ударный день<br />Parabolic<br />Классический канал Дончиана <br />В качестве выходов, используем TrailingSMA, про который я рассказывал на <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAi48_KzWju0atoYfAbY8tayk-zsJozqm7OmChTvEk9HwHrJu1LAY909khpDHy3kV8" title="http://smart-lab.ru/blog/127805.php">smart-lab</a>.<br /><br />Все 3 техники популярны и общедоступны, в чистом виде, понятно, их никто торговать не решится, из-за возможности больших просадок.<br />Вот как выглядят графики эквити и просадок этих стратегий на фьючерсах Ri и Si за последние 5 лет (<b>интересно будет дальше, после картинок</b>):<br /><br />Ударный день, фьючерс на индекс RTS (1 опт параметр, Sma):<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102567/0_b3f9a_1d7b69b5_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102567/0_b3f9a_1d7b69b5_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, ударный день, 60 минут, фьючерс на индекс ртс" title="Эквити, ударный день, 60 минут, фьючерс на индекс ртс" /></a><br /><br />Ударный день, Si (1 опт параметр, Sma):<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102569/0_b3f92_7eec4d6f_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102569/0_b3f92_7eec4d6f_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, ударный день, 60 минут, Si" title="Эквити, ударный день, 60 минут, Si" /></a><br /><br />Parabolic, фьючерс на индекс RTS (1 опт параметр, Sma)* :<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102570/0_b3f93_3d8dd85c_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102570/0_b3f93_3d8dd85c_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, Parabolic, 60 мин, фьючерс на индекс ртс" title="Эквити, Parabolic, 60 мин, фьючерс на индекс ртс" /></a><br /><br />Parabolic, Si (1 опт параметр, Sma)*:<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102571/0_b3f94_1ba2c07_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102571/0_b3f94_1ba2c07_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, Parabolic, 60 мин, Si" title="Эквити, Parabolic, 60 мин, Si" /></a><br />*Параметры Parabolic используются классические и вставлены в виде констант.<br /><br />Канал Дончиана, фьючерс на индекс RTS (2 опт параметра, Sma и период канала):<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102572/0_b3f96_5e33c8bb_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102572/0_b3f96_5e33c8bb_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, канал Дончиана, 60 мин, фьючерс на индекс ртс" title="Эквити, канал Дончиана, 60 мин, фьючерс на индекс ртс" /></a><br /><br />Канал Дончиана, Si (2 опт параметра, Sma и период канала):<br /><a href='http://img-fotki.yandex.ru/get/9260/200711643.0/0_b3f92_7eec4d6f_XL.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/9260/200711643.0/0_b3f92_7eec4d6f_XL.png" style='max-width: 600px;' alt="Эквити, канал Дончиана, 60 мин, Si" title="Эквити, канал Дончиана, 60 мин, Si" /></a><br /><br />А вот, те же самые стратегии, но в виде портфеля в равных долях.<br /><a href='http://img-fotki.yandex.ru/get/6706/200711643.0/0_b3f93_3d8dd85c_XL.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/6706/200711643.0/0_b3f93_3d8dd85c_XL.png" style='max-width: 600px;' alt="Комбинированная эквити 6-ти стратегий, в равных долях" title="Комбинированная эквити 6-ти стратегий, в равных долях" /></a><br /><br />На графике видно, что по сравнению со стратегиями на Si нам удалось уменьшить неприбыльные участки и увеличить доходность в 1,5-2 раза. По сравнению со стратегиями на Ri в 3 раза уменьшилась просадка, правда, вместе с этим уменьшилась и доходность, но не сопоставимо просадке, гораздо меньше.<br /><br />Нужно отметить, что это всего лишь пример, торговать такой портфель «как есть» я никому не рекомендую. <br />-Во-первых, изначально никто не будет брать в портфель стратегии с 30% просадкой. <br />-Во-вторых, в Combination Strategy – невозможно протестировать инструменты с плечом, естественно, что у Si плечо должно быть раза в 2-3 больше чем у Ri, но здесь такого не протестируешь. Данный подход, скорее годится для того, чтобы прикинуть, как стратегии будут вести себя в паре, на начальном этапе формирования своего собственного портфеля стратегий. <br />При этом, наверняка многие ожидали увидеть заоблачную эквити и она была бы такой, если бы в данных стратегиях использовались бы входы по рынку, без указания проскальзывания. Для стратегий на Si использовались как выходы, так и входы лимитными ордерами – а значит, никакого проскальзывания быть не может. Для стратегий на RTS лимитные ордера использовались только на вход, в связи с особенностями инструмента, но проскальзывание стоит. На обе бумаги указана комиссия в размере 4 рубля на круг – это большая комиссия даже для Ri, а для си то завышена практически в 2 раза, сделано это для того, чтобы окончательно убрать все вопросы о вероятности, или невероятности результатов. <br />Главное, что я хотел показать, что портфели стратегия торговать намного комфортнее. <br /><br /><b>А теперь немного теории.</b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102576/0_b3fcb_47ac8abc_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102576/0_b3fcb_47ac8abc_xl_png/?size=500x500" alt="Когда работает диверсификация!?" title="Когда работает диверсификация!?" /></a><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102564/0_b3f8d_d373ed17_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102564/0_b3f8d_d373ed17_xl_png/?size=500x500" alt="Виды диверсификации" title="Виды диверсификации" /></a><br /><br />Таким образом, мы получаем бесконечное число портфелей, так как мы можем задать абсолютно любые веса для каждой стратегии.<br />Задача будущего «героя открытых рынков» выбрать только те портфели, которые обеспечат нам наибольшую доходность при одинаковом риске. Для этого, нам желательно привести все стратегии к одному показателю риска, чтобы их можно было сравнить. Например, это может быть стандартное отклонение, либо просадка.<br /> <br />Нам, как адекватным участникам рынка важно найти портфель на эффективной границе.(ссылка на вики)<br /> Для этого:<br />-Оценим ожидаемую доходность всех стратегий<br />-Оценим попарные ковариации всех стратегий, с помощью матрицы ковариации<br />-Подберем наименее коррелированные инструменты.<br />-Подобрать веса<br /> <br /><b>Практика.</b><br /><br />По 10-15 стратегий можно проторговывать и через Wealth, но<br />- эти стратегии должны быть все на разных инструментах(это зависит от коннектора, конечно но, как правило) <br />-я бы не стал его перегружать стартегиями, <br />-если нам нужно поторговать таймфрейм меньше часовика, тоже нет.<br />-если у нас только одна лицензия, где мы будем тестировать наши новые стратегии, если wealth у нас задействован в ежедневной торговле?<br />-опционы через него тоже не торгуются.<br />Поэтому, если стратегий у нас прилично, среди них есть опционные стратегии. Или стратегии на мелких тайм-фреймах - лучше проторговывать наш портфель на Stocksharp.<br /> <br />В моем приводе несколько стратегий выглядят таким образом:<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102563/0_b3f8c_13e886d1_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102563/0_b3f8c_13e886d1_xl_png/?size=500x500" alt="Привод, которым пользуюсь я" title="Привод, которым пользуюсь я" /></a><br /><br />В Stocksharp Studio вот так:<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102565/0_b3f8e_2238ebc1_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102565/0_b3f8e_2238ebc1_xl_png/?size=500x500" alt="Стратегии в StockSharp Studio" title="Стратегии в StockSharp Studio" /></a><br /><br />Тестировать портфелей можно производить в Wealth. 6-ой версии есть классная возможность посмотреть , что будет со стратегиями, если их объединить, называется Combination strategy.<br />Очень хороший визуализатор и все агрегированные показатели, которыми мы обычно пользуемся при анализе отдельной стратегии.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102575/0_b3fa2_314ac014_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102575/0_b3fa2_314ac014_xl_png/?size=500x500" alt="Combination Strategy" title="Combination Strategy" /></a><br /><br />Если вы тестируете в StockSharp – там можно использовать всю мощь C# и осуществить довольно подробное тестирование, намного точнее, чем в Wealth из-за использования стакана и ордер лога. <br />Самым простым способом проверить, как стратегии себя будут вести в союзе - это выкачать еженедельную доходность каждой из них и сравнить. Для анализа подойдет обычный Exсel.<br />В нем можно посчитать корреляцию, или просто объединить эти доходности. <br />Для наглядности пользуйтесь условным форматированием.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102566/0_b3f8f_b3229e19_l_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102566/0_b3f8f_b3229e19_l_png/?size=500x500" alt="Excel, условное форматирование" title="Excel, условное форматирование" /></a><br />Пример недельных доходностей трех стратегий.<br /> <br />Профессионалы же используют оптимизаторы портфелей, написанные самостоятельно и как правило с использованием технологии CUDA – вычисления на графических картах, так как подбор весов стратегий в портфеле – зада сложная даже для современных мощных компьютеров.<br /> <br />После того, как вы нашли несколько стратегий, с непохожими недельными результатами (или можно смотреть финрез. на каждую сделку), ставим их на торговлю и когда одна из стратегий получает убыток, другие вытягивают общий результат в плюс. Правильно, используем принцип диверсификации. <br />Для того, чтобы сильнее прокачаться в портфельной теории есть книги специально по портфельному инвестированию, но для начала советую изучить работу Шарпа "Инвестиции" - там пара глав, которые помогут вам разобраться в азах портфельной теории современной портфельной теории.<br /> Воспользовавшись новыми знаниями Вы еще сильнее улучшите результаты и уже не будете относиться к средничковым стратегиям, так строго - будете поступать мудрее, тестировать в союзе с другими, более прибыльными.<br /> В одном из следующих своих постов, я собираюсь написать про то, как веса стратегий могут самостоятельно регулироваться в зависимости от результатов той или иной стратегии с помощью мани-менеджмента. Так что не пропустите! =) Вот коды стратегий для того, чтобы можно было меня проверить, в публичном доступе в виде cs фалов:<br />Паттерн – Ударный день<br />Parabolic<br />Классический канал Дончиана <br /><br />Вот коды стратегий для того, чтобы можно было меня проверить, в публичном доступе в виде cs фалов:<br />-Паттерн – Ударный день <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdr57VypiFiQbM9I8aufuISw" title="http://yadi.sk/d/-Jg0vLwD6i2HY">Ri</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdJqU_FSSXop_K8ktUmS-cSA" title="http://yadi.sk/d/ZElq3ldJ6i2H6">Si</a> <br />-Parabolic <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdk-xWMA8PbSngDIMsgwpARQ" title="http://yadi.sk/d/NVinp29Y6i2Gm">Ri</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdUH09oOez5IwU5Y2ShEVfAQ" title="http://yadi.sk/d/DpRhbTDO6i2GQ">Si</a><br />-Классический канал Дончиана <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdxVudO3ahk0SvaPbnO0XZCw" title="http://yadi.sk/d/--34ujrU6i2Fu">Ri</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEd3X5a1OOySiGNjWqsbf1cpA" title="http://yadi.sk/d/itmk2frl6i2FK">Si</a> <br /><br />Если нашли какие-то ошибки - пишите, буду рад поправить! ))<br /><br />Спасибо за внимание!<br />Пишите стратегии, пользуйтесь Wealth-lab, Stocksharp, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!https://stocksharp.ru/topic/3822/Не идут данные из Альфы2013-07-11T08:54:05Z2013-07-11T08:54:05Zttthttps://stocksharp.ru/users/27688/info@stocksharp.ruНастроил Альфу как в инструкции:<br />Сделал окна "Сделки" и "Очередь заявок" для Лукойла.<br />Запускаю пример SampleAlfa.<br />Подключение проходит нормально.<br />Данных по инструментам нет: пустая таблица.<br />Пробовал на версиях 4.1.12, 4.1.15. <br />Результат везде один и тот же: пустая таблица.<br /><br />В чем может быть дело?https://stocksharp.ru/topic/3821/Предупреждение2013-07-08T17:08:04Z2013-07-08T17:08:04ZShalyhttps://stocksharp.ru/users/26891/info@stocksharp.ruЧто означает предупреждение "Стакан пустой" при запуске дочерней стратегии?https://stocksharp.ru/topic/3820/Тестирование с динамическим объемом2013-07-08T07:44:56Z2013-07-08T07:44:56Zvk37https://stocksharp.ru/users/6296/info@stocksharp.ruПри тестировании стратегии меняю объем в зависимости от результата тестирования. Т.е. начинаю тестирование с 10 контрактов. Удачные варианты стратегии доводят объем до 100 контрактов. Проблема в том, что проскальзывание на 100 контрактах очень сильно увеличивается по сравнению с 10 контрактами. По факту робот в рилтайме торгует 10 контрактами. Получается, что результаты тестирования не совсем соответствуют тому, что есть у меня в действительности. Может есть какие волшебные настройки в EmulationTrader или в Order, которые будут считать весь объем реализованным при реализации первого контракта?https://stocksharp.ru/topic/3819/Источник данных UX загружает только фючерсы2013-07-05T21:06:46Z2013-07-05T21:06:46ZAndriihttps://stocksharp.ru/users/27996/info@stocksharp.ruгидра 4.1.14.5<br />Нужен источник данных UX, выбираю его, согласно документации:<br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Для РТС и УркБиржа источников действует особая схема. Данные источники сами добавляют инструменты в базу S#.Data по мере скачивания новой информации о сделках. Поэтому для этих источников не нужно предварительно получать и настраивать инструменты.<br />Источники данных скачиваю маркет-данные только по инструментам которые в них добавлены(за исключением источников для РТС и УркБиржа) и у которых выбран хотя бы один тип маркет-данных.</div></div><br />Понимаю как то, что я получу все данные, по всем инструментам.<br />Запускаю и получаю кучу разных фючерсов, но при этом ни одной акции. А мне нужны как раз акции.<br /><br />Как быть, может кто-то знает как правильно сделать? что можно здесь сделать? может кто-то может у себя протеститьhttps://stocksharp.ru/topic/3818/Не срабатывает событие _trader.MarketTimeChanged2013-07-05T15:07:23Z2013-07-05T15:07:23Zlongtradeshttps://stocksharp.ru/users/6094/info@stocksharp.ruВерсия 4.1.14.1 , не срабатывает событие _trader.MarketTimeChanged , прошу проверить .<br /><br />у меня _trader - это КвикТрейдер.<br /><br />Спасибо.https://stocksharp.ru/topic/3817/Прошу совета как среднесрочной стратегией переживать ночное время2013-07-04T18:57:07Z2013-07-04T18:57:07ZLipothttps://stocksharp.ru/users/16767/info@stocksharp.ruПонимаю, что для кого-то вопрос окажется глупым, а ответ очевидным, но…<br /><br />Если нетрудно, прошу опытных алготрейдеров S# посоветовать каким образом лучше проходить через ночное время в моей ситуации. У кого, так сказать, какой опыт.<br /><br />Суть в следующем: при торговле через Плаза (вероятно, на Квике та же ситуация) происходит дисконнект (сервера, видимо, выключаются) после окончания вечерней сессии - где-то в 0 - 0:30.<br />Поэтому своего трейдера отключаю предварительно - по расписанию сразу в 23:50, чтобы не было проблем с реконнектом итд., а потом включаю в 9:50. Вопрос в том: если есть среднесрочная стратегия, которая к 23:50, предположим, находится в позиции и, соответственно, есть правила (например, правило полное исполнения ордера order.WhenMatched), заполненные соответствующие словари, коллекции и пр. Каким образом сделать так, чтобы стратегия на следующий день, как ни в чем не бывало, без кардинального изменения своего состояния на момент окончания предыдущего дня, продолжала работать, отрабатывать сформированные правила, подписи на события? Интересно, что произойдет и какие последствия могут быть, если просто ничего не предпринимать со стратегией типа Strategy.<br /><br />Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо. Буду благодарен за любые комментарии.https://stocksharp.ru/topic/3816/Коннект - не коннект...2013-07-04T18:05:12Z2013-07-04T18:05:12ZGMBhttps://stocksharp.ru/users/1546/info@stocksharp.ruГоспода, добрый вечер,<br /><br />Запускаю пример SampleSmartConnect, что в библиотеке S#, код виснет на ожидании отклика event'а успешного подключения:<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
trader.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");
// извещаем об успешном соединени
waitHandle.Set();
};
Console.WriteLine("Производим подключение...");
trader.Connect();
// дожидаемся события об успешном соединении
waitHandle.WaitOne();
</pre>
</div></div><br /><br />Что делать?<br /><br />Заранее спасибо.https://stocksharp.ru/topic/3815/Ошибка при открытии студии2013-07-04T17:14:05Z2013-07-04T17:14:05ZAndriihttps://stocksharp.ru/users/27996/info@stocksharp.ruПри запуске студии появляется окошко с выбором разрядности, выбираю 32 и виснет<br />в документах S#.Studio.txt:<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:plain">
20:07:27.336|Error |S#.Studio |System.ArgumentException: Type StockSharp.IQFeed.IQFeedTrader, StockSharp.IQFeed doesn't exists.
Имя параметра: value
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Studio.AppConfig..ctor()</pre>
</div></div>https://stocksharp.ru/topic/3814/Стандарты связи2013-07-04T11:03:00Z2013-07-04T11:03:00ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<div align="left"><b>Стандарты связи</b><br /><br />При ведении <a href="http://stocksharp.com/forum/3789/Alghoritmichieskaia-torghovlia--alghotrieidingh/" title="http://stocksharp.com/forum/3789/Alghoritmichieskaia-torghovlia--alghotrieidingh/">алгоритмической торговли</a> требуется передача значительно большего количества параметров, чем при традиционной биржевой деятельности или размещении лимитных ордеров. Трейдеру-покупателю нужна <a href="http://stocksharp.com/products/api/" title="http://stocksharp.com/products/api/">подходящая трейдинговая система</a> (часто называемая «системой управления ордерами» или «диспетчерской системой») для разбора непрерывного потока алгоритмических ордеров новых типов. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и др. по созданию новых типов алгоритмических ордеров, создание инфраструктуры для обработки ордеров и вывод таких ордеров на рынок обходятся весьма недешево. Требовался способ, который позволил бы трейдерам-продавцам формулировать алгоритмические ордеры таким образом, чтобы трейдеры-покупатели могли легко вводить ордеры новых типов в систему и принимать участие в торгах без необходимости всякий раз создавать новые электронные формы ввода ордеров.<br /><br /><a href="http://stocksharp.com/doc/html/b64a1826-58e3-4ac8-8923-099b52992e2e.htm" title="http://stocksharp.com/doc/html/b64a1826-58e3-4ac8-8923-099b52992e2e.htm">FIX Protocol</a> LTD — трейдерская ассоциация, публикующая свободные, открытые стандарты в области торговли ценными бумагами. Язык FIX первоначально был создан фирмой <a href="http://stocksharp.com/products/wld/" title="http://stocksharp.com/products/wld/">Fidelity Investments</a>, а ныне в ассоциацию FIX Protocol LTD входят практически все брокеры-дилеры, крупные банки в мировых финансовых центрах, институциональные инвесторы, паевые инвестиционные фонды и др. Ассоциация задает тон в установлении стандартов в предторговой и торговой области сделок с ценными бумагами. В 2006-2007 гг. несколько членов ассоциации совместными усилиями опубликовали проект стандарта XML для описания алгоритмических ордеров. Стандарт получил название FIX Algorithmic Trading Definition Language (англ. «Язык определения алгоритмической торговли»), сокращенно FIXatdl. Первая версия стандарта, 1.0, не получила широкого распространения из-за недостатков спецификации. Однако вторая версия, 1.1 (выпущенная в марте 2010 года), имела больше шансов на успех и должна была значительно снизить срок вывода новых алгоритмов на рынок и сопутствующие издержки.</div>