Сообщество. StockSharp

Исторические данные со свечками из облака

2013-09-02T03:29:20Z

Я не знаю, почему никто раньше этого не сделал! Мне не жалко =) На скачивание этих данных с Финама и формирование свечек кучу времени потратил. Я думаю кому-нибудь пригодятся ;) В ассортименте сделки (тики и свечки) в формате .bin до 28.08.13: Акции (свечки 5 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин): ROSN@EQNL GAZP@EQNE GMKN@EQBR HYDR@EQBR LKOH@EQBR SBER@EQBR VTBR@EQNL

Фьючерсы (свечки 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин): SPFB.ED@FORTS SPFB.SI@FORTS SPFB.GAZR@FORTS SPFB.LKOH@FORTS SPFB.SBRF@FORTS SPFB.RTS@FORTS

Фьючерсы (свечи 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин): VB12_2008-08_2013@TEST + GZ12_2008-08_2013@TEST + LK12_2008-08_2013@TEST + SR12_2008-08_2013@TEST + RI12_2008-08_2013@TEST + (свечи 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 40 сек, 50 сек, 1 мин, 5 мин, 6 мин, 7 мин, 8 мин, 9 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин)

ССЫЛКА: http://yadi.sk/d/qYJscERw9hZie

Привязка коллекций к таблице

2013-09-01T11:42:57Z

Как привязать к таблице GridView или ListView поля из 2-х и более коллекций? Или возможно только 1 таблица = 1 коллекция?

И ещё. Можно ли как-то прямо в WPF применять ru-RU культуру к ячейкам таблиц?

DataGrid to List

2013-09-01T09:58:00Z

Как при наступлении события редактирования DataGrid сохранить содержимое таблицы в коллекцию?

Гидра и Финам

2013-09-01T08:00:01Z

Всем доброго дня,

Описание траблы:

Поставил гидру, настроил источником Финам.
Добавил инструменты - GAZP.EQNE и SPFB.GAZP@FORTS.
Выставил загрузку сделок, и все виды свечек.
Стартовал закачку - данные загрузились.
Отключил Гидру на ночь.
Утром добавил еще инструменты и стартовал Гидру.

Гидра зачем то начала качать дневные свечки за 2002, 2003 год и т.п. (исходя из логов).

Дальше выдает:

Finam | 01.09.2013 11:44:34.591 | | Нет несохраненных дней для загрузки сделок по SPFB.GAZR@FORTS. Finam | 01.09.2013 11:44:34.597 | | Нет несохраненных дней для загрузки 1.00:00:00 свечек по SPFB.GAZR@FORTS. Finam | 01.09.2013 11:44:34.604 | | Нет несохраненных дней для загрузки 01:00:00 свечек по SPFB.GAZR@FORTS. Finam | 01.09.2013 11:44:34.610 | | Нет несохраненных дней для загрузки 00:30:00 свечек по SPFB.GAZR@FORTS. Finam | 01.09.2013 11:44:34.616 | | Нет несохраненных дней для загрузки 00:15:00 свечек по SPFB.GAZR@FORTS. Finam | 01.09.2013 11:44:34.691 | Ошибка | System.InvalidOperationException: Файл 'L:\Trade\DataFinam\TemporaryFiles\14_SPFB.GAZR\candles_10m_2008_06_03_2008_06_03.txt' не был успешно распарсен и будет удален. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: min

Зачем происходит повторный проход по данным и как его отключить?

как получить цену закрытия в Плазе

2013-08-30T12:06:07Z

Подключаюсь через плазу. Нужно получить цену последней сделки <u>вечерней</u> сессии перед открытием торгов утром.

Пробую через Security, у которой есть ClosePrice и LastTrade.Price. При этом ClosePrice возвращает последнюю сделку дневной сессии, то есть если обратиться к ней в 12 ночи (или утром), то вернётся цена закрытия не в 23-50 а в 18-45. C LastTrade вообще какая-то ерунда происходит. После закрытия вечерней сессии возвращается null, а при запуске утром перед началом торгов возвращается какая-то случайная сделка в 19-07.

Конечно, последнюю цену можно в конце концов с сервера финама брать, но стоит ли городить огород. Есть какой-то простой способ?

И второй вопрос. Есть ли в плазе способ ограничить получаемые инструменты? А то их слишком много. Хочется выбрать только те, которые нужны для торговли.

Технология CUDA

2013-08-30T08:48:26Z

Уважаемые разработчики, расскажите, пожалуйста, возможно ли применить технологию CUDA к платформе S# для ускорения алгоритмов тестирования?

Debug log не работает

2013-08-30T08:39:54Z

Уважаемые разработчики!

S# 4.1.17

Решил поэксперементировать с лог левелами. Вызываю так:

        public void addLog(string s)
        {
                this.AddErrorLog(s);
                this.AddInfoLog(s);
                this.AddWarningLog(s);
                this.AddDebugLog("d---" + s);
        }

Первые три вызова всегда отображаются корректно, но дебаг лог не пишется ни в консоль, ни в файл, ни в LogWindow, ни в DebugView...

Похоже на баг...

Ошибка при запуске Гидры

2013-08-29T16:31:40Z

Добрый вечер. После последнего обновления Гидры, она перестала запускаться. Ничего на компьютере не менял. Как решить проблему запуска? Ошибка (из лога):


20:24:20.651|Error  |UserConfig|System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
   в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
   в System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, IFormatProvider provider)
   в System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Ecng.Serialization.IXmlSerializer.Deserialize(XElement element)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.Serializer`1.Deserialize(String fileName)
   в StockSharp.Hydra.UserConfig.Load()
20:24:20.773|Error  |S#.Data   |System.Windows.Markup.XamlParseException: Вызов конструктора для типа "StockSharp.Hydra.MainWindow", удовлетворяющего указанным ограничениям привязки, привел к выдаче исключения. ---> System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
   в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
   в System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, IFormatProvider provider)
   в System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Ecng.Serialization.IXmlSerializer.Deserialize(XElement element)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.Serializer`1.Deserialize(String fileName)
   в StockSharp.Hydra.UserConfig.Load()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
   в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   в System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
   в System.Windows.Application.LoadComponent(Uri resourceLocator, Boolean bSkipJournaledProperties)
   в System.Windows.Application.DoStartup()
   в System.Windows.Application.<.ctor>b__1(Object unused)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Проконсультируйте плииз

2013-08-29T07:10:32Z

Вообщем вопрос такой...как установив несколько плаза-ройтеров на комп как консольки, в роботе указать какой робот к какому роутеру должен подключится?

Лекции Твардовского по опционам

2013-08-28T19:06:33Z

Систематизирую их, чтобы можно было найти ссылки в одном месте. У самого айти такой страницы не нашел, поэтому искал самостоятельно через Ютюб.

Лекция номер 1. Основные понятия.

Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
Понятие опциона (Option)
Понятие опциона колл (CALL)
Понятие опциона пут(PUT)
Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
Американский и европейский стили опционов
Исполнение опционов.
Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
Премия опциона= Цена опциона.
Примеры

Лекция номер 2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование.

График выплат и внутренняя стоимость опциона.
Понятия «на деньгах» (atthemoney, ATM), «вне денег» (outofthemoney, OTM), «в деньгах» (inthemoney, ITM), глубоко в деньгах, глубоко вне денег.
Страховка -- дело добровольное. Страхователь или страховщик? Сколько стоит страховка?
Основные факторы, влияющие на ценообразование опциона.
Волатильность -- что это за зверь? Три вида волатильности: HV, IV, FV
Формула Блэка -- Шоулза. Формула Блэка

Лекция номер 3. Греки и волатильность.

Графическое представление цены опциона от текущей цены БА
Временная стоимость опциона.
Зависимость премии от цены БА. Дельта.
Зависимость премии опционов от времени до экспирации. Тэта
Зависимость премий от волатильности. Vega
Зависимость от процентных ставок. Ро.

Лекция номер 4. Учимся читать рынок.

Как читать доску опционов?
Распределение ликвидности по страйкам
Работа с графическим опционным стаканом
Текущая картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего
Put-Call ratio и распределение длинных и коротких позиций по рынку.

Еще есть лекция номер 5 - Мифы опционной торговли, но она доступна только клиентам брокера.

подключение к QUIK

2013-08-28T08:08:05Z

Здравствуйте!

Решил посмотреть работу самплов из дистрибутива, но они не подключаются к QUIK, выскакивает timeout exception (пробовал разные программы, в том числе и Sample, и Verifier). При этом S# Studio отлично работает без ошибок. В чем может быть проблема?

Ниже снимок выскакивающего окна при попытке запустить Verifier:

Тестирование - недостаточно денег?

2013-08-28T07:40:13Z

версия библиотеки 4.1.18.0 (в 4.1.17.0 - Добавлена проверка денег на счете.) Стандартный пример SampleHistoryTesting


// тестовый портфель
                var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

Однако в логе ошибка:


2012/10/01 22:55:00.047|       |EmulationTrader|New order: 41515177/0 Продажа Цена=10 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2012/10/01 22:55:00.047|       |EmulationTrader|OrderFailed: 41515177/0 Продажа Цена=10 Объем=1 Сост=Failed Бал=1 
System.InvalidOperationException: На счету test account недостаточно денег для регистрации заявки 41515177. Необходимо 10, имеется 0.

Где правильно указать количество денег?

Как оптимизировать скорость тестирования?

2013-08-28T07:18:47Z

Добрый день! Объясните, пожалуйста, как правильно делить потоки при тестировании(оптимизации) для полной загрузки всех ядер процессора и оперативной памяти? Какие рекомендации для оптимизации скорости алгоритмов? (чем пользоваться, чем не пользоваться) В примере:


var periods = new[]
{
    new Triple<int, int, Color>(80, 10, Colors.DarkGreen),
    new Triple<int, int, Color>(70, 8, Colors.Red),
    new Triple<int, int, Color>(60, 6, Colors.DarkBlue),
};


foreach (var period in periods)
{
    // создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование 
    var security = new Security
    {
......

... для каждого периода создается свой отдельный инструмент, портфель, стратегия, шлюз для тестирования и т.д. Это сделано для того, чтобы отдельные потоки могли менять свою копию данных, не создавая коллизии в других потоках тестирования. Как такой код может параллельно считать в несколько потоков? Как-то не ясно из примера...

ord.IsTrace,ord.IsSystem???

2013-08-28T06:55:39Z

Обьясните, пожалуйста нубу:)...что за свойства заявки ord.IsTrac и ord.IsSystem...что это такое и зачем они нужны?...о каком состоянии заявки сигнализируют?

Finam - AUM3 не качает данные

2013-08-27T09:00:06Z

Привет всем. Два вопроса: Гидра 4.1.17.1 Источник данных финам

Инструмент AUM3@FORTS

не скачивает данные (тики, 1м, 5м, ...) проверил через веб финама - данные есть.

В прошлых версиях гидры, когда включаешь источник Финам, он предлагал проверить обновление списка инструментов. Где сейчас эта функция? Или она автоматом проверяет? Так как по некоторым фьючерсам не полный список

Формат данных истории

2013-08-27T07:39:01Z

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с каким форматом исторических данных лучше и быстрее работать. С .bin или .txt? Быстрее работать с заранее сформированными свечами или делать их внутри программы из тиков?

Источник Финам поиск инструментов

2013-08-27T06:40:16Z

Здравствуйте!

Источник - Финам, пытаюсь найти Сбербанк-а. В результатах поиска нет "SBER@TEST" (зато есть "SBER.T+@TEST", но мне надо гарфик Т0).

На сайте Финама доступен для скачивания Сбербанк-а Т0, а в Гидре его нет.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Такое чувство, что Гидра не обновляет список доступных инструментов, делаю так:

Нажимаю кнопку "Добавить инструменты".
В новом окне нажимаю кнопку "Очистить фильтр".
Нажимаю кнопку "Обновить".
В результате в окне "Найденные" пусто, хотя при первом запуске, я помню, был долгий процесс, и список инструментов загрузился.

Послали сюда)))

2013-08-26T19:12:30Z

Никак не хочет клеить данные, пишет: "Биржевая площадка не указана.". Пишешь площадку, говорит:"Символ @ встречается несколько раз." И так и сяк. Не хочет.[confused]

P.S. Косяк номер два. Не получается сформировать свечки из тиков большого объема, например, из склеенного фьючерса SPFB.RTS@FORTS. Как только количество свечек достигает 100000 Гидра останавливается и пишет: "Данных слишком много для отображения" Конечно их там много!))) Пробовал сохранять сразу в формате .bin - не работает. Сохраняет только в .txt, но файлы получаются очень жирными.

P.S.2 S#.API может на прямую работать с историей в формате .bin, ведь не только с .txt?

Изменение комиссии на Московской Бирже

2013-08-26T15:47:27Z

Пришло сегодня по рассылке. Пока инфа не 100%, это пре релиз информации.

Два главных на мой взгляд измения:

Уменьшение комисии на дешевые опционы (10% от теро цены) и на неликвидные страйки.
Изменение формуля для ошибочных транзакций на опционы (те, что приводят к ошибкая регистрации или снятия)

Fee = min (бирж ставка, max(0.01р, premioum * 10%))

И много разных формул, которые гранилуирую разные типы транзакций и разные инструменты.

Появилась фишка блокировки логина.

Теперь осталось пригласить Голдман Сакс на нашу биржу, чтобы они начали пробивать пороги. Кстати, кто не в курсе. Читал у Тру Флиппера, что перед пацанами извинились, и деньги вернули.[laugh] Хоть пацаны сами и накосячили. Вот что значит мир больших денег.

Все прокачивают пинги!

2013-08-26T10:20:23Z

Кто-то прокачивает себе пинги у Крокодилов! Страшно подумать какие скорости будут через пару лет)))