Сообщество. StockSharp

Баги и ответы на вопросы

2013-09-10T19:50:37Z

Уважаемые разработчики, прошу прокомментировать ранее заданные вопросы:

Гидра не клеит фьючерсы. Ошибка:"Инструмент ... имеет нулевой шаг цены" http://stocksharp.com/forum/3100/S--Data---biesplatnaia-proghramma-zaghruzki-i-khranieniie-rynochnykh-dannykh/ http://stocksharp.com/forum/3929/Poslali-siuda/

2)Когда будет фикс переполнения памяти при подключении и отключении потока? Мне сообщили, что будет исправлено. Хотелось бы услышать примерные сроки. http://stocksharp.com/forum/3904/Kak-chistit--pamiat/

Вычисляем временные отрезки текущей свечки

2013-09-10T19:01:32Z

В стратегии из примера есть такой кусок, который бросает ошибку, если еще не началась сессия

// вычисляем временные отрезки текущей свечки
var bounds = TimeFrame.GetCandleBounds(_series.Security);

Ошибка: ```plain Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: min


Что с этим можно сделать и что он дает?

S# 4.1.18, не приходит OrderRegistered при тестировании в EmulationTrader

2013-09-10T14:29:26Z

Добрый день! Прошу помощи. У меня здесь даже две проблемы.

**1.**Просто не приходит OrderRegistered в стратегию:

   
    protected override void OnStarted()
    {
      //  настраиваем получение данных,
      this.Trader.MarketDepthsChanged += (depths) =>
        {
          depths.ForEach(depth =>
          {
            if (depth.Security.Equals(this.Security))
              ProcessDepth(depth);
          });
        };

      this.OrderRegistered += (order) =>
      {
        Chart_DrawOrder(order);
      };
      this.OrderRegisterFailed += (o) =>
      {
        this._Log.Error(this.Name, "Order registering failed: " + o.Error.ToString());
      };
      this.NewMyTrades += (trades) =>
      {
        trades.ForEach((t) => Chart_DrawTrade(t.Trade));
      };

      //  workaround
      this.Trader.NewOrders += (orders) =>
        {
          orders.ForEach((o) => Chart_DrawOrder(o));
        };


      base.OnStarted();
    }

Здесь я получаю MarketDepthsChanged, где в обработчике ProcessDepth() делаю такую заявку:


      var order = this.CreateOrder(dir, depth.BestPair.MiddlePrice, 1); // (здесь я пробовал цену двигать и вверх, и вниз от MiddlePrice на много пунктов, но ничего не менялось)
      this.RegisterOrder(order);

После чего я получаю только событие NewMyTrades, а OrderRegistered или OrderRegisterFailed не идут. :-\

Вместе с тем исправно приходят и другие события, если на них подписаться:


      strategy.PnLChanged += () =>
      {
        this.GuiAsync(() => chartCurveItems.Add(new EquityData { Time = strategy.GetMarketTime(), Value = strategy.PnL, }));
      };
      strategy.PositionChanged += () =>
      {
        this.GuiAsync(() => chartPosItems.Add(new EquityData { Time = strategy.GetMarketTime(), Value = strategy.Position }));
      };

В логах видно, что позиция изменяется (все заявки Sell/Buy проходят одинаковый жизненный цикл):


...
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Регистрация новой Limit (0x24CBD2A) заявки на Buy с ценой 129650 и объемом 1. 
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Полное исполнение  64190751/0 (0x1934CBE)'. Подписалось на события.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Отмена заявки  64190751/0 (0x1CC1659)'. Подписалось на события.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Ошибка регистрации заявки  64190751/0 (0x270F9F2)'. Подписалось на события.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Новая Buy сделка 1 по цене 129560 на 1 заявки 64190751.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Новая позиция: test account-RIU3@FORTS=1.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Отмена заявки  64190751/0 (0x1CC1659) OR Полное исполнение  64190751/0 (0x1934CBE) OR Ошибка регистрации заявки  64190751/0 (0x270F9F2)'. Активация.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Заявка 64190751 больше не активна.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Отмена заявки  64190751/0 (0x1CC1659) OR Полное исполнение  64190751/0 (0x1934CBE) OR Ошибка регистрации заявки  64190751/0 (0x270F9F2)'. Удаляется.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Отмена заявки  64190751/0 (0x1CC1659)'. Освободило ресурсы.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Полное исполнение  64190751/0 (0x1934CBE)'. Освободило ресурсы.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Ошибка регистрации заявки  64190751/0 (0x270F9F2)'. Освободило ресурсы.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Отмена заявки  64190751/0 (0x1CC1659) OR Полное исполнение  64190751/0 (0x1934CBE) OR Ошибка регистрации заявки  64190751/0 (0x270F9F2)'. Освободило ресурсы.
2013.09.10 17:49:54 (Info) [PriceTimeAverage] 22.08.2013 10:00:28 Правило 'Отмена заявки  64190751/0 (0x1CC1659) OR Полное исполнение  64190751/0 (0x1934CBE) OR Ошибка регистрации заявки  64190751/0 (0x270F9F2)'. Удаление.
...

**2.**Если же заявки кидать из дочерней стратегии MarketQuotingStrategy, то постоянно приходит OrderRegisterFailed, где "Элемент с тем же ключом уже был добавлен.":


22.08.2013 10:00:28 Заявка 0 (0x2BFF0FC) не была принята по причине System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegistering(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterSlippage(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qbIRUWiEU8CQqWDdjRkfgkvfps6OAx7vD2Kqx82Rxd2I=(Order #=qKmmNADXEA1y6G4xj6oHNDA==, Order #=qRatAMf_6Pq77ALgggiLSJg==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMkTDK$vgFXAHD_jnQqUoemJ0xATFxaqCLg1EscWz7E=(Order #=qDdHQIfKqKsvs3l4L2CQFkw==, Order #=q93_Szosd58yZODoC0qE$DA==, Action`2 #=qILlzwmip4x798LunUOS2Uw==).

Дочернюю стратегию создаю так:


      var strategyChild = new MarketQuotingStrategy(dir, 1) { PriceOffset = 10 };
      strategyChild.LogLevel = LogLevels.Error;
      strategyChild.WaitAllTrades = true;
      strategyChild.OrderRegistered += (order) => { 
        Chart_DrawOrder(order); 
      };
      this.OrderRegisterFailed += (o) => {
        this._Log.Error(this.Name, "Order registering failed: " + o.Error.ToString());
      };
      strategyChild.NewMyTrades += (trades) =>
      {
        trades.ForEach((t) => Chart_DrawTrade(t.Trade));
      };

      this.ChildStrategies.Add(strategyChild);

Здесь приходят сообщения NewMyTrades и OrderRegisterFailed, и у родительской стратегии приходят PnLChanged и PositionChanged. OrderRegistered не случается ни разу. На какой-то предыдущей версии S# этот код работал, но я не помню, на какой именно.

Решение проблемы: после обновления версии Stock# библиотека работает некорректно

2013-09-10T12:58:00Z

Добрый день! Возможно, кому-то будет полезен мой опыт.

После перехода на S# 4.1.18, а потом отката на прежнюю версию S# мой тестер на истории (использует EmulationTrader) вдруг ни с чего сломался: перестала вообще подгружаться история.

Я покопался и обнаружил каталог **c:\Documents and Settings...\Local Settings\Application Data\assembly**, где лежат закэшированные библиотеки StockSharp разных версий. После очистки кэша все встало на место.

Почистить кэш можно:

руками (просто удалить папку ...\assembly\dl3)
gacutil /cdl (у меня утилита gacutil.exe доступна через окружение командной строки VS 2010: Menu Start -> Visual Studio 2010 -> Visual Studio Tools -> VS 2010 Command Prompt)

(На stackoverflow говорят, что с этим кэшем связаны и другие баги в продуктах на .NET, в т.ч. в софте Microsoft-а.)

Собеседование в компании "Московская биржа"

2013-09-09T13:10:17Z

Наткнулся на забавный пост http://rsdn.ru/forum/job/5280887.flat.

Количество людей аргументировалось "разными" вакансиями.

Это пять!

Режим T+2

2013-09-09T08:18:52Z

Здравствуйте! В связи с введением нового режима не приходят акции. Где их взять теперь? В каком потоке?

Подскажите, что за ошибка такая...

2013-09-09T07:22:22Z

Когда подключаюсь к роутеру Плазы первый раз, все нормально, принудительно отключаю, и обратно пытаюсь подключиться, выскакивает такая ощибка...Ума не приложу в чем дело тут...

Работа со StorageRegistry

2013-09-09T07:22:05Z

Добрый день! Разъясните, пожалуйста, как работать со свечами из хранилища. В ниже указанном коде идет работа с тиковыми данными? А как обратиться к данным с сформиррванными свечами разного таймфрейма?


// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе 
var storageRegistry = new StorageRegistry();

// изменяем путь, используемый по умолчанию
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = HistoryPath.Text;

// используем алфавитное хранилище
((LocalMarketDataDrive) storageRegistry.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;


Печать
// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование 
var security = new Security
{
    Id = "RIZ2@FORTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
    Code = "RIZ2",
    Name = "RTS-12.12",
    MinStepSize = 10,
    MinStepPrice = 2,
    ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
}

// тестовый портфель 
var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

Снимаются заявки в 18:45

2013-09-09T05:55:13Z

EmulationTrader снимает заявки в 18:45 значение ордера: ExpiryDate = DateTime.MaxValue

Как отменить отмену заявок?

Свечи построенные на тиковых данных

2013-09-07T08:13:34Z

Как заставить программу тестировать и работать на свечах которые построены на тиковых данных, к примеру свеча == 100 сделок. В гидре сформировал такие свечи, а вот как заставить в студии применяться именно эти свечи, ну не как. Ай нид хэлп

Sync

2013-09-05T15:51:28Z

Почему возникает ошибка при компиляции (до этого красным ничего не подчёркивается), когда я добавляю к правилу .Sync(_locker) инициализированный как

private readonly SyncObject _locker = new SyncObject();

А в итоге: Error 1 The type 'Wintellect.PowerCollections.CollectionBase`1<T0>' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'PowerCollections, Version=1.0.2224.30206, Culture=neutral, PublicKeyToken=8d05ee679e87a45f'.

Метаданные инструментов

2013-09-04T06:39:19Z

Каждый инструмент имеет свои характеристики - шаг цены, размер шага цены и т.п. И данные в bin формате жмутся с учетом этого. Плюс корректное обратное чтение возможно только если настройки сохранения и загрузки совпали. Если не совпали, то возможны артефакты.

Предложение - организовать хранение метаданных инструментов в самом хранилище. Гидра при сохранении вносит мета-данные, а S#.API при чтении пользуется этими мета-данными.

Как идея?

CancelActiveOrders

2013-09-04T05:25:06Z

Не пойму почему функция CancelActiveOrders() периодически выбрасывает исключение An unhandled exception of type 'System.StackOverflowException' occurred in System.dll, даже заключённая в блок try.

MarketRuleHelper.WhenNewMyTrades не рабтает

2013-09-03T17:27:42Z

Доброго времени суток! S# 4.1.18.0 По какой то причине правило MarketRuleHelper.WhenNewMyTrades то срабатывает то нет. Раньше пользовался strategy.EnableRulesLog для включения логирования. При переходе на 4.1.18.0 EnableRulesLog не обнаружил ( Вопросы: Только у меня проблемы с правилом WhenNewMyTrades? Как щас лучше всего логировать и дебажить работу правил ?

У кого-нибудь работает переподключение?

2013-09-03T12:22:44Z

Интересно это только у меня при потере интернета (кабель из компа вытащил) и восстановлении (обратно подсоединил) не происходит переподключение?

Основные строки кода, связанные с переподклбючением:


// Включаем lrpcq
Trader.UseLocalProtocol = true;

...

// Иициализируем механизм переподключения (будет автоматически соединяться каждые 60 секунд, если шлюз потеряется связь с сервером)
Trader.ReConnectionSettings.ConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(60);

// Переподключение при разрыве 
Trader.ReConnectionSettings.ConnectionSettings.ReAttemptCount = -1;

// Подписываемся на событие успешного восстановления соединения
Trader.ReConnectionSettings.ConnectionSettings.Restored += () => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено."));

А также, если пытаюсь ручками переподключиться ругается, что не остановлены потоки.

Гидра и Ртс

2013-09-03T12:16:08Z

Гидра - похоже на минорный баг, который уже правили.

Загрузка данных от РТС управляется через начальная дата. При загрузке данных дата увеличивается, но при перезапуске Гидры дата теряется и загрузка идет с нуля.

Был бы доступ к репке сам поправил, так - сообщаю :)

По поводу ord.ExpiryDate

2013-09-03T06:49:29Z

Подскажите пожалуйста, что за ord.ExpiryDate...это типа да автоматической отмены заявки что ли?время жизни?

Загрузка дробного объема не реализована.

2013-09-02T16:47:23Z

Закачал данные сделок GAZP@EQNE с финама. Пробую перегнать сделки в свечки программным методом. При попытке сделать - Exception "Загрузка дробного объема не реализована".

При этом сама Гидра отображает свечки нормально. Объем - целое число.

Сам код:

// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование var security = new Security { Id = "GAZP@EQNE", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными Code = "GAZP", Name = "GAZP", MinStepSize = 1, MinStepPrice = (decimal)0.01, MinPrice = 10, MaxPrice = 1000000, ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts, };

        // для эксперимента часовые свечки
        var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(60);

        // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
        var storageRegistry = new StorageRegistry();

        // изменяем путь, используемый по умолчанию
        ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = "..";

        // используем алфавитное хранилище
        ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

        var startTime = new DateTime(2012, 10, 1);
        var stopTime = new DateTime(2012, 10, 31);

        var candleSeries = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), security, timeFrame);
        var trades = storageRegistry.GetTradeStorage(security).Load(startTime, stopTime);
        var candles = trades.ToCandles(candleSeries);
        var candleStore = storageRegistry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
        candleStore.Save(candles);

Отображение сделок на графике(история)

2013-09-02T08:36:42Z

Доброго времени суток! Проблема заключается в том, что на тиковом графике сделки убегают в левую часть, а на минутных и секундных таймвреймах все нормально. Подскажите в чем может быть загвоздка. Сделки отрисовываю так:

      
public void DrawTrade(IEnumerable<MyTrade> trade)
        {
            this.GuiAsync(
                () => Chart.ProcessValues( TimeSpan.FromTicks(_tick).GetCandleBounds(trade.Last().Trade.Time).Max, new Dictionary<IChartElement, object>
            {
                {_tradeElement, trade.Last()},
            }));
        }

, где _tick - кол-во тиков.

Работа с биржевым модулем расчета ГО (clientGo)

2013-09-02T05:21:47Z

Приветствую всех!

Имеется: Win7 32 bit. Клиентская версия библиотеки расчета гарантийного обеспечения (fo2lsc_dll.dll) С помощью утилиты tlbimp.exe создал .net-сборку из файла fo2lsc_dll.dll Следующий код на Visual Basic работает:


 Dim app As New COleForts
 app.Init(IniFile:=".\go.ini", UserName:="login", Password:="pass")
 MessageBox.Show("done")

А код на C# выдает ошибку:


 fo2lsc_dll_net.COleForts app = new COleForts();
 app.Init("go.ini", "login", "pass");
 MessageBox.Show("done");

Ошибка: COMException не обработано. Connect failed: Connect to router failed

Программировать на бейсике нет никакого желания. Если кто-нибудь имеет опыт работы с данным модулем, то буду рад услышать ответ на вопрос, почему возникает данная ошибка.