Сообщество. StockSharp

Скоро на всех экранах страны. Исполнитель стратегий для Wealth-Lab.

2013-10-08T14:50:18Z

Как вы все наверное знаете Wealth-Lab это отличная штука для создания и тестирования торговых роботов. Он позволяет визуализировать, протестировать и оптимизировать вашу стратегию. Но к сожалению, Wealth-Lab очень плохо дружит с российским рынком. Мы конечно же решили эту проблему нашим адаптером S#.Wealth-Lab но перед вами встаёт другая проблема, это то что для запуска адаптера необходимо лицензионная версия Wealth-Lab которая к слову сказать стоит 800$ плюс 150$ за продление лицензии на следующий год, а это порой непозволительная роскош для российского человека. Плюс при проторговке системы мы столкнёмся с тем что Wealth-Lab не позволяет запускать тиковые и секундные стратегии через свой Strategy Monitor, а также в велсе отсутствует стакан. Мы решили все эти проблемы программой Wealth Script Executer.

Что же из себя представляет Wealth Script Executer? Wealth Script Executer это отдельная программа которая позволяет запускать велсовские стратегии и при этом подключаться к большинству российских и зарубежных площадок без переписывания роботов. Плюс у вас будет возможность работать с любым типом графиков которые поддерживает S# и пользоваться стаканом, отслеживать статистику по стратегиям и запускать их по расписанию, что полностью исключит человеческий фактор из торговли!

И так как происходит процесс работы с Wealth Script Executer. Вы берёте Wealth Lab создаёте и оптимизируете в нём стратегию можно использовать даже Wealth Lab 5.6 сохраняете стратегию стандартными средствами и отрываете её в Wealth Script Executer настраиваете параметры и запускаете в торговлю и наслаждаетесь результатом.

Так же вы сможете использую Visual studio отнаследовавшись от специальной библиотеки создать и скомпилировать стратегию, а потом просто открыть её в Wealth Script Executer.

Сейчас Wealth Script Executer находится в состоянии закрытого бета тестирования и совсем скоро будет доступен нашим подписчикам. Ждите анонса.

BasketStrategy Orders

2013-10-08T13:37:01Z

Делаю так:

Код



OnStarted(){
  /* ... */
  this._basketstrategy = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
  this.ChildStrategies.Add(_basketstrategy);
  _basketstrategy.ChildStrategies.AddRange(strategiesarray);

  /* ... */
}

OnTimer(){
  var childstrategies = (this.ChildStrategies != null) ? this.ChildStrategies.ToArray() : new Strategy[] { };
  var basketstrategies = (this._basketstrategy != null) ? _basketstrategy.ChildStrategies.ToArray() : new Strategy[]{};
  var orders1 = this.Orders.ToArray();
  var orders2 = this._basketstrategy.Orders.ToArray();
  var orders3 = childstrategies.Select(s => s.Orders).SelectMany(so => so).ToArray();
  var orders4 = basketstrategies.Select(s => s.Orders).SelectMany(so => so).ToArray();
}

после выставления ордера одной из дочерних стратегий из strategiesarray
только orders4 возвращает выставленные ордера. остальные показывают отсутствие ордеров.

Так и должно быть или это ошибка? Почему parent-стратегии не транслируют массив ордеров Orders своих дочерних стратегий?

Проблема синхронизации событий

2013-10-08T12:48:17Z

Здравствуйте,реализовываю элементарную стратегию:1.При отсутствии позиций – начать котировать от покупки по цене лучший бид -10 (минус 10 пунктов).
2. При наличии позиции +1 – начать котировать от продажи по цене лучший аск +10 (плюс 10 пунктов).
Если при котировании происходит сделка – начинать котирование с противоположной стороны стакана (после сделки на покупку - начать котирование от продажи, после сделки на продажу – начать котирование от покупки).
Для его реализации я использую два события MarketDepth.WhenChanged - в нем я меняю Price и Order.WhenMatched - в нем я создаю заявку противоположную по направлению (OrderDirections)к предыдущей. Но я не могу их синхронизировать, даже если я использую Sync у обоих этих правил,то все время отрабатывает правило MarketDepth.WhenChanged и вследствие этого программа не заходит в метод обработки события Order.WhenMatched.
Если убрать синхронизацию правил, то будут отрабатывать оба обработчика, но некоректно. Если я убираю у правил Sync, то из под дебагера я вижу, как алгоритм заходит в оба обработчика правил, но тогда возникает ситуация, когда в одном методе отрабатывает несколько инструкций, перескакивает на метод другого правила, потом снова возваращается и вследствие этого падает множество ошибок. Например, когда в стратегии отменяется заявка для выставления нового Price у этой же заявки, но она уже на самом деле выполнилась и этой заявки, которая отменяется, уже нет, а новая не создалась, так как не отработало правило для события Order.WhenMatched.

Не снимаются активные заявки

2013-10-07T11:35:52Z

Добрый день!

Хочу снять висящие активные заявки, использую метод:
CancelActiveOrders();
в классе Strategy

тем не менее заявки не снимаются, что не так делаю...?

Ошибка 36

2013-10-02T16:00:10Z

Объясните пожалуйста, что значит "Попытка операции по несуществующему базовому активу.", из-за чего она может происходить. В интернете кроме формулировки никакого объяснения не нашел.

Урок 2

2013-10-02T14:37:27Z

Урок 2
Типы данных и переменные

Темы урока:
1. Синтаксис языка C#
2. Переменные
3. Типы данных
4. Математические операции с переменными

Описание: в этой лекции рассказано о базовом синтаксисе C#, о том, что такое переменные, как их объявлять и присваивать им значения, что такое тип переменной и для чего он используется. Также рассмотрены базовые математические операции, которые используются для манипуляции значениями переменных.

Видео:

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=168047728&hash=5b0e319f6960acac&hd=3[/vk]

Код из урока:

Домашнее задание:
1. Какие из следующих значений являются допустимыми именами переменных, а какие -- нет:
• thisIsIncorrectName
• 1000dollars
• _underline_is_good
• dots.are.good.too
2. Является ли значение строковой переменной thisisaverylongstringsoareyoureallysureitwillfitstringvalue слишком большим?
3. Перечислите, в каком порядке будут выполнены операции в следующем выражении:
result += var1 * var2 + var3 % var4 / var5;
4. Напишите консольное приложение, которое запрашивает у пользователя три числа (цену входа, цену выхода и объём), а затем считает прибыть в пунктах и процентах и выводит полученные значения на экран консоли.

Решение домашнего задания:

Скачать исходный код решения

Дополнительные материалы:
Типы данных (MSDN)

Урок 1

2013-10-02T14:27:41Z

Урок 1
Введение

Темы урока:
1. Платформа .NET
2. Что происходит при разработке программы?
3. Visual Studio 2012
4. Структура проекта программы
5. Типы проектов в Visual Studio

Описание: в этой лекции рассказано о базовых вещах, которые необходимо знать, чтобы писать приложения на языке C#.

Видео:

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=168050004&hash=bdcbc88d0fe791fb&hd=3[/vk]

Код из урока:

Скачать исходный код решения

Дополнительные материалы:
Введение в C# и .NET Framework

Свежак

2013-10-02T12:03:09Z

Раздел в процессе изменений/добавлений

Новые уроки по шарпу, учитывая комментарии и пожелания всех учеников!

Доступ к урокам через ютюб, видео можно будет смотреть сразу же на нашем форуме.

Как получать события с графика (клик мыши итп)

2013-10-02T11:59:06Z

Добрый день,

Как устроен механизм обработки пользовательских событий с графика (Chart, SciChart)? Существует ли он?
Прежде всего, хотелось бы обрабатывать клик мыши: получать координаты (время, цена, индекс свечки).

З.Ы.
А так же, интересует - можно ли отображать график в виде Close Price, т.е. ломаной линии?

З.З.Ы.
Вопросы новичка в S#/C#, просьба не пинать, если что..
Однако, хороший опыт в Java есть, так что можно не церемониться с 'разжевыванием' в ответах ;-)

Ещё один способ определения пробоя уровня

2013-10-02T11:05:10Z

Доброго времени суток. Я зная, что в предыдущей статье я обещал развить тему методов определения отскока от уровня, но я решил немного дополнить предыдущую статью, добавив ещё один метод определения пробоя уровня.

Суть данного метода заключается в том, что мы дожидаемся пока цена начнёт консолидироваться вокруг нашего уровня. Тестируя его в разные стороны. После того как цена некоторое время, а точнее некоторое количество баров тестирует наш уровень, мы откладываем от нашего уровня канал на заданный процент и только после того как цена пробьет наш канал мы входим в позицию. Суть определения того что цена тестирует наш уровень заключается в том что предыдущие свечки должны полностью оставаться в канале.

В наглядном виде всё это выглядит примерно так.

Входим в длинную позицию

Входим в короткую позицию

Результаты

Вы можете сравнить результаты данного метода с результатами методов из прошлой статьи и убедиться, что данный метод намного лучше определяет точки входа чем предыдущие.
Конечно такую торговую систему не в коем случае не стоит использовать на реальной торговли, она годится лишь для тестирования различных методик определения пробоя и отбоя от уровня. Так как если кто не помнит мы строим уровень на основе вчерашней цены закрытия.

Думаю, результаты будут намного лучше, если мы будем использовать нормальный алгоритм определения уровней. К примеру, камарилья или уровни мюррея. Также можно попробовать строить канал на основе волатильности что позволит ему более динамически подстраиваться под текущее состояние рынка. Исходные коды данного метода, как и всегда лежат у нас на сервере. В свою очередь жду от вас предложений по улучшению данной методики.

Вопрос по уроку №2 "Создание обертки коннекторов"

2013-10-01T08:04:58Z

Подскажите как передать interFace.SafeConnection класс RealTimeEmulationTrader, (EmulationTrader принимает без ошибок)

Код


// создаем EmulationTrader для тестирования на исторических данных
                var EmulationT = new EmulationTrader(new[] { _security }, new[] { _portfolio })
                    {
                        StorageRegistry = storage, // передаем хранилище EmulationTrader
                        MarketTimeChangedInterval = _timeFrame, // указываем интервал прихода события о смене времени
                        UseMarketDepth = true, // указываем использовать стаканы для эмуляции
                        //   UseCandlesTimeFrame = _timeFrame            // загружаем свечи с указаным тайм - фрэймом
                    };
                interFace.SafeConnection = new SafeConnection(EmulationT);

А вот тут выдает ошибку преобразования типов:

Код


  var portfolio = new Portfolio
                    {
                        Name = "test account",
                        BeginValue = 1000000,
                    };

                _trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()), new[] {portfolio});
                    
                interFace.SafeConnection = new SafeConnection(_trader);

Подскажите пожалуйста, как правильно преобразовать тип RealTimeEmulationTrader в BaseTrader Спасибо.

Некорректное скачивание тиковых данных с RTS через Гидру

2013-09-30T16:24:57Z

Никогда не сравнивал объемы в сделках квика и скачанные через гидру тиковые объемы. Как оказалось гидра скачивает и сохраняет объемы почти вдвое большие в каждой свечке. Причем иногда сделки не просто дублируются с одинаковыми Id, они вообще не совпадают с данными из квика и финама.
В качестве примера привожу следующий скриншот за 25.09.13 (сравнение со сделками скачанными с финама в текстовом виде) http://screencast.com/t/S0eBMRluc6N

Гидра с финама у меня качать не хочет, так что альтернативы RTS не нашел
Кроме того объем свечки candle.TotalVolume как минимум на 2х таймфреймах (1мин и 5мин) тоже не совпадает ни с квиком ни с волфиксом ни с финамом.
На втором скриншоте http://screencast.com/t/Cwo8Yz0lIwL видим что объемы свечек скачанных через гидру с ртс в 2 раза больше.

http://screencast.com/t/vcyZQfrJ3j - здесь видно как 3я и 4я сделка продублировались как 5я и 6я через 713мс с одинаковым ID, непонятно почему, в итоге робот также получает каждую сделку дважды

Вот еще, свечки со сделками ниже 140000, таких котировок вообще не существовало
http://screencast.com/t/4DjioKGzNQ

Исправьте пожалуйста эти косяки!

Не работает ордер лог

2013-09-30T15:58:20Z

Версия роутера P2_ClientGate1.16.4_64_M1.exe
Версия библиотеки 4.1.19.1
Лицензия Базовая+
Ордер лог почему-то не работает.

Код

public class MyStrategy : Strategy
{
    private static readonly log4net.ILog Logger = log4net.LogManager.GetLogger(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

    protected override void OnStarted()
    {
        Security
            .WhenNewOrderLogItems()
            .Do(ProcessOrderLogItems)
            .Apply(this);
           
        base.OnStarted();
    }

    private void ProcessOrderLogItems(IEnumerable<OrderLogItem> items)
    {
        // Сюда выполнение не попадает
        foreach (var item in items)
        {
            Logger.InfoFormat("id: {0}", item.Order.Id);

            var workingTime = item.Order.Security.ExchangeBoard.WorkingTime;

            if (!workingTime.IsTradeDate(item.Order.Time, true) || !workingTime.IsTradeTime(item.Order.Time))
                return; 
        }

    }
}

В логе следующее:

Код

2013/09/30 19:03:15.467|       |PlazaTrader|PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:Состояние потока Closed.
2013/09/30 19:03:15.467|       |PlazaTrader|PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:StreamStateChanged: State Active
2013/09/30 19:03:15.467|       |PlazaTrader|PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:Поток открывается.
2013/09/30 19:03:15.468|       |PlazaTrader|PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:StreamStateChanged: State Error
2013/09/30 19:03:15.468|       |PlazaTrader|PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:Состояние потока Error.

Пробовал также SamplePlaza с тем же результатом. Локальное или удаленное подключение без разницы. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

Вопросы по Гидре v.4.1.20.0

2013-09-30T15:18:14Z

Приветствую :)

Гидра v.4.1.20.0

1. Источник Финам.
В логах виден процесс закачки данных, но состояние Последняя Сделка-Последняя Свечка не обновляется, чтобы посмотреть до каких дат закачана история нужно перегрузить гидру

2. Источник Финам.

Например добавил и скачал RIZ3

Добавляю M3 и U3

RIZ3 - пропадает :)

Если добавить RIZ3 то пропадут другие и тд (повторное их добавление данные не удаляет, но приходится устанавливать типа данных для скачки каждый раз).
Как-то можно настроить работу с источником как в старых ветках?

Ошибка при запуске

2013-09-27T19:03:41Z

При запуске выдает ошибку http://img27.imageshack.us/img27/5365/4k5i.png

Баг с записью данных

2013-09-27T15:13:26Z

Добрый вечер.
В конце рабочего дня выпала следующая ошибка:
(Весь день прошел нормально)

Цитата:

18:35:50.282|Error |Plaza |System.ArgumentException: Минимальный шаг цены 5 инструмента 2BU3@FORTS не соответствует самой цене 18898.85.
Имя параметра: info
в #=qv2yOtigpiH5_vM1OlqyvSN2OKnJbumpAIwbO5eszXKxBqmysoWlIyTgeUEBkWb$xGgLsPsw0WniL$HhcGRZfUg==.#=qVofwYYFLe7DgRTGS4uXJHg==[T](List`1 #=qX$mncuMi5gzQYtqha3lbuw==, Decimal #=q9EL_yFMgZkaWpVF_b1awLw==, Decimal #=qTxV19nxBS_g7tSc_jn3iSg==, #=qIsPVUCCPvXwM_vVKFoyCSJ2MqRajXjKH6PlNYD57a2dHeluz80yeCgdnZWo$OHQb #=q2vqPGR6sDFmqAyZceOlUbw==, Security #=qxOA9oVGSsVDpS2tt8753iw==)
в #=q2OmwiB7TVlEjpzh2nE2DKgZ7$LdQVIw3xCH_1$iiEeY5w0VvAL6xTSxQLZsnI7IVDfaVINBisvvvp4K0U38vrQ==.#=qMvdXSgZ4Pst8I4BfgXjjTA==(List`1 #=q$PPJpo_C1J4W53uZY9R4_A==, #=qazZbbi3WlCoY4SI5tJFESUjCEulYgzTO95EnhWw0Qoti$A89DSvrNteuYOnNsf28 #=qMDIWzLR5Zniv__GHC6IrHw==, Decimal #=qRgnR9XUKYzggTwf_ybvH4A==)
в #=q2OmwiB7TVlEjpzh2nE2DKgZ7$LdQVIw3xCH_1$iiEeY5w0VvAL6xTSxQLZsnI7IVDfaVINBisvvvp4K0U38vrQ==.#=qZvzAHQm3GaChtypkRUZqNw==(List`1 #=qM1APH$rh_5fA7YMyJ1vjUg==, IEnumerable`1 #=qZgqtSx9aoVPZURScM2jKCA==, #=qazZbbi3WlCoY4SI5tJFESUjCEulYgzTO95EnhWw0Qoti$A89DSvrNteuYOnNsf28 #=qAbZrY$dp$bN0HkJDNbXcZA==)
в #=qaEY6XdcItoIZhrbE_JQwk79n5ukCAO_sjZvAb0t8i2vkaE7ig2hk$yyPHNyuU52Kmf4WU7fxhJxNApxzE$$HlA==.#=q2gVWTEGBOd4h5OPDtwXb51ggKf5gcFOBKrJHMtcgx0i5G8R8wdWDrsSiZHeA$KA3HPo2JXr70182NASqzTMPYj1j0q4Z5bseKfOkff82nXk=(IEnumerable`1 #=qT0umK8M9UcXQ3MDRG6JVAw==, #=qIsPVUCCPvXwM_vVKFoyCSJ2MqRajXjKH6PlNYD57a2dHeluz80yeCgdnZWo$OHQb #=qkZaOjK$_uUxxq5S7CcwpJw==)
в #=quoaql9agPyI7nRXf4TWyENAUhv7sUcxvotTia1olP_ox_SBXu6XqtPvyPEjRECyp.#=q3ubS1mRDYPO87Lup5ySmhA==(DateTime #=qGMMZse0IAJW7TJEFpATOPQ==, #=qSXZD$kIq0d9Q9Q9Dujuy6A==[] #=qpunlpIijvFea_KYsKji34Q==, Boolean #=qcK1zen6NByHfmLsuHji9oQ==)
в #=quoaql9agPyI7nRXf4TWyENAUhv7sUcxvotTia1olP_ox_SBXu6XqtPvyPEjRECyp.Save(IEnumerable`1 #=qdOA2N4QU$DZ8DdzMEOuDDg==)
в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.SafeSave[T](Security security, IEnumerable`1 values, Func`2 getTime, Func`2 isError, Func`3 getStorage, Boolean raiseDataLoadedEvent)

Предваряя вопрос. на 4.1.19.1 у нас нет лицензии которая работает с сgate, только 4.1.19.2

(Cgate библиотеки с корпоративной ветки: 4.19.19.2)

также весь день сыпятся следующие исключения:

Цитата:

18:26:56.278|Error |Unhandled Exception|System.AggregateException: При ожидании задачи или доступе к ее свойству исключения не были замечены исключения задачи. В результате незамеченные исключения были созданы повторно потоком завершения. ---> System.MissingMethodException: Метод не найден: "Void Ecng.Serialization.DelayAction.Add(System.Action, Boolean, Boolean)".
в StockSharp.Hydra.MainWindow.CheckDatabaseSecurities()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__70(Task`1 task)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
---> (Внутреннее исключение #0) System.MissingMethodException: Метод не найден: "Void Ecng.Serialization.DelayAction.Add(System.Action, Boolean, Boolean)".
в StockSharp.Hydra.MainWindow.CheckDatabaseSecurities()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__70(Task`1 task)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---

Цитата:

16:34:26.337|Error |S#.Data |System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "StockSharp.Xaml.Charting.CandleSettings" из сборки "StockSharp.Xaml, Version=4.1.19.2, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
в StockSharp.Hydra.Converters.ExportTask.ApplySettings(HydraTaskSettings settings, Boolean isNew)
в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.Init(HydraTaskSettings settings)
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitTask(IHydraTask task, HydraTaskSettings settings)
в StockSharp.Hydra.MainWindow.CreateTask(IHydraTask task)
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeTasks()

Это правда жить не мешает гидре..
кто нибудь подскажет как такие исключения можно побороть?

Высвобождение ресурсов

2013-09-26T07:51:33Z

При закрытии робота автоматическая сборка мусора полностью не производится, программа сидит в памяти и приходится её удалять вручную. Во время работы память (8 Гб) засоряется, что даже ведёт к зависанию компьютера и перезагрузке. В книгах по C# пишется, что все процессы очистки производятся автоматически. Соответственно вопрос: как мониторить, выявлять места утечки памяти и правильно закрывать приложение?

Вопросы S#.Studio (что бы не плодить новые темы)

2013-09-25T10:52:07Z

Ни как не получается правильно настроить отображение индикатора Bollinger. Он должен состоять из трех линий, Up. Dn и средней, отражается только срединная линия. Что я делаю не так ? Скрин экрана прилагаю

HFT изнутри

2013-09-25T10:21:25Z

Очень интересное видео про реально бота HFT, про опыт в алготрейдинге.
Смотрим, обсуждаем [biggrin]

Сообщество. StockSharp

Рекомендации использования стратегий.

Скоро на всех экранах страны. Исполнитель стратегий для Wealth-Lab.

BasketStrategy Orders

Проблема синхронизации событий

Не снимаются активные заявки

Ошибка 36

Урок 2

Урок 1

Свежак

Как получать события с графика (клик мыши итп)

Ещё один способ определения пробоя уровня

Вопрос по уроку №2 "Создание обертки коннекторов"

Некорректное скачивание тиковых данных с RTS через Гидру

Не работает ордер лог

Вопросы по Гидре v.4.1.20.0

Ошибка при запуске

Баг с записью данных

Высвобождение ресурсов

Вопросы S#.Studio (что бы не плодить новые темы)

HFT изнутри