Сообщество. StockSharp

Chart - тоска, печаль...

2013-10-20T17:10:05Z

Одна тоска, печаль при работе с графиками... Те чарты, что в msdn имеют на много больше свойств и методов, и разнятся с теми, что в доках S# Например, в проекте GetCandles можно проверить, что при отрисовке исторических свечек на нормальном периоде времени все окно зависает нафиг пока не обработает все свечи и только потом покажет готовый график. К каким свойствам и методам обращаться, чтобы он брал свечку, выводил ее на график и только потом делал это с другой свечкой? Ладно бы график, все окно зависает.

ChartArea() - высота областей не настраивается. Где бы ты ее не задавал - в итоге стандартные 100 выводит и хоть ты тресни. Сказали, что передали разработчикам, те видимо забили.

EquityCurveChart()- легенда на пол графика, доступа к ее настройкам никаких. В процессе построения свои значения не показывает и даже после построения график чиcтый... пока не подвигаешь мышкой окно . Доступ к методам и свойствам минимальный.

Дока на графики вообще на половину не переведена.

И так по мелочи: Chart.CrossHairAxisLabels - здорово, можно выводить. Вот только куча не нужных цифр после запятой, как округлять? Наверное, опять к разработчикам...

Бонус: candles.Count выводит в два раза больше свечек, чем положено.

Если берете стандартные функции из C#, то зачем их урезать?

Очень вероятно, что я как начинающий, что-то проглядел, не внимательно читал документы, да, и, вообще, нажимал кнопки, какие попали на глаза без разбору. Буду рад, если профессионалы укажут на мои недостатки!

Заранее спасибо.

Не работает источник данных Финам - последняя версия

2013-10-20T08:21:39Z

Машин две - win8 и win 7 64 региональные настройки США

Но когда пытаюсь построить сделки или свечи ничего не происходит - пишет нет данных. Возможно что-то делаю не так, но внятной инструкции с сожалению нет нигде.

Отдельный вопрос - можно ли хранить исторические и обновляемые риал тайм данные под одним тикером и подгружать потом из других источников?

Update:

Сейчас не ищет даже инструменты с ММВБ, если источник данных Финам. Плагин вообще работоспособен?

-

2013-10-18T09:45:55Z

Transaq Connector пустой стакан

2013-10-17T12:31:24Z

Добрый день! Подскажите плз - только начал разбираться с гидрой. Подключил финамовский transaq connector. Источники добавляет, но стакан почему-то пустой.

И есть такая ошибка в логах TransaqTrader|System.InvalidOperationException: Header with id = 0 not found 16:12:55.224|Error |MarketDataTrader1|System.InvalidOperationException: Header with id = 0 not found 16:12:55.432|Error |Transaq |System.InvalidOperationException: Header with id = 0 not found at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader1.ThrowIfError() at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader1.GetTrades() at StockSharp.Hydra.Core.TraderHydraTask1.SaveValues(Func1 getNewValues, Action3 saveValues) at StockSharp.Hydra.Core.TraderHydraTask1.ProcessNewData() at StockSharp.Hydra.Core.TraderHydraTask1.OnProcess() at StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__0()

Качественное алготрейдерское видео

2013-10-16T19:33:00Z

Большое количество алготрейдерского видео достойного качества.

Например

Возможно кто то где то, уже выкладывал здесь и я не заметил, тогда убейте ветку.

Безубыток.

2013-10-16T06:34:32Z

Добрый день!

Такая ситуация: открылась сделка, запускаем защитную стратегию:

    ```csharp

private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> trades) { var protectiveStrategy = trades.Select(trade => {

            var stopLoss = new StopLossStrategy(trade, _stopLoss);
            var takeProfit = new TakeProfitStrategy(trade, _takeProfit);

            var TPSL = new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);

            stopLoss.
                WhenPositionChanged().
                Do(closePositionByStopLoss).
                Apply(this);

            takeProfit.
                WhenPositionChanged().
                Do(closePositionByTakeProfit).
                Apply(this);

            return TPSL;
        });

        ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategy);
    }

Подскажите, а как можно изменить этот уровень стопа? Например, выполняется какое-то условие, при котором тейк должен остаться там же где и стоит, а сам стоп, нужно переставить на уровень открытия сделки, т.е. поставить в безубыток?

Утечка памяти в EmulationTrader + LocalMarketDataDrive

2013-10-15T15:55:48Z

Гоняю 1000 итераций, где в каждой создаю EmulationTrader и все необходимое, он отрабатывает, уничтожаю объекты. Память накапливается, и программа заканчивается с OutOfMemory Exception. Вызываю для всех объектов где надо Dispose(), где надо null, отписываюсь от событий, но память все равно течет.

Профайлером ANTS Memory Profiler я увидел, что продолжают висеть в памяти EmulationTrader-ы и LocalMarketDateDrive-ы. На них ссылаются делегаты (видимо, их же обработчики, подписавшиеся на события извне). Вот последовательность взаимных ссылок, которые держат объекты (читать лучше снизу вверх: удерживаемый объект - внизу, корневая удерживающая ссылка - вверху):

Делегат LocalMarketDataDrive-а

static LazyHelpers _delegates (references to ->)
   Ecng.Collections.SyncrhonizedDictionary<Object, Delegate> _inner ->
     Dictionary<Object, Delegate>  entries ->
       it's [0].Value  ->
         (delegate) System.Func<CachedSyncronizedOrderDictionary<DateTime, DateTime>> (inside LocalMarketDataDrive) ->
           LocalMarketDataDrive

Делегат EmulationTrader-а

 static List<Ecng.ComponentModel.EventsContainer> _containers ->
   it's _items[0] -> 
     EventsContainer<Security> _processDataError ->
       (delegate) System.Action<Exception> (inside EmulationTrader) ->
         EmulationTrader (internal field #=q.....GZQ==)->
           LocalMarketDataDrive

Поскольку у меня нет исходников S#, то догадки свои проверить не могу. Могу прислать дампы программы для анализа. Ну, и привести кусочки кода создания/освобождения объектов. Буду очень благодарен за исправления!

UPD. Версия последняя, 4.1.19.1

Как узнать отменились ли все заявки?

2013-10-15T12:57:02Z

Я вызываю SmartTrader.CancelOrders. Только после того как я получу подтверждение что все мои заявки отменены я хочу слать новые заявки. Как же мне узнать момент когда все заявки отменились? Не получается найти соответствующее событие. А ведь возможна ситуация что команда CancelOrders закончится не успешно. А события о успешном завершении CancelOrders я не вижу в API. Как же быть?

Свойство IsRestartExport в новых библиотеках

2013-10-14T14:56:33Z

Добрый день

в 4.1.16 StockSharp.BusinessEntities

было нечто вроде bool ITrader.ReConnectionSettings.IsReStartExport в 4.1.19.1 оно куда-то переместилось? я не смог найти. извините за беспокойство.

S#.Shell. Manual

2013-10-14T12:30:32Z

Часть 1. Starting up

Первым делом неплохо было бы разобраться с коннекторами.

Уже есть Альфадирект и Квик. Мне бы хотелось подрубить свой кастомный для IB. Но незадача: В каркасе старая версия S#. Это грозит проблемами в работе с гидрой и коннекторами. У меня возникли сразу, потому что коннектор был на 4.1.19.1.

Значит заодно и обновлюсь.

Удаляю все, что связано со stocksharp и Ecng из reference, и добавляю заново все свежее. У меня вот такой список получился.

После обновления, ничего не заработает.

Поправил в ConnectionEngine для квика и для альфа аналогично.

После ребилда все должно взлететь.

Добавил, естественно, нужные Refercences, и создание коннектора по аналогии.

Настройки. Тут есть целый менеджер настроек, который отвечает за сохранение, и т.д.

Добавил в список коннекторов и нужные настройки в SettingsProperties

Ну вот и все.

где взять внутредневные данные -демо

2013-10-12T16:23:04Z

Хотел бы скачать бесплатно данные внутредневку. где есть?

Про Ларри Вильямса

2013-10-11T19:56:24Z

в то время как Ларри зарабатывал миллион на конкурсе, благодаря которому он получил такую известность, параллельно он слил $6 миллионов клиентских средств. Все это происходило в те далекие времена, когда правила были намного менее строгие, и можно было легко сначала сделать на рынке сделку, а потом в конце дня сообщить брокеру, на какой счет ее повесить. Людям, которые знакомы с некоторыми особенностями ДУ, когда оно делается не чистоплотными людьми, я думаю ничего не надо дальше пояснять.

От тру флиппера

Ну что, если это правда, то я думаю у многих шаблон может разорваться.

Событие OrdersChanged приходят не верные статусы

2013-10-11T18:35:10Z

Здраствуйте. Помогите пожалуйста победить напасть... Совсем глючит событие OrdersChanged. Вместо основных событий, таких как OrderStatus.Matched, OrderStatus.Cancelled всегда приходит OrderStatus.Accepted Использую stocksharp 4.1.19.1 и Quik 6.8.4.14

Пара вопросов новичка

2013-10-11T16:19:25Z

Собственно вопросы:

Я скачал с http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/Derivatives_market/ Допустим все ордер логи, как мне теперь перевести их в формат понятный S#? Можно ли качать только по каким то определенным инструментам, а не по всем? Может ли кто-то выложить историю стаканов за любую неделю например по GZH3?
Все коннекторы пишут в реальном времени? Или есть которые качают историю, меня интересует только стакан(финам не предоставляет).
Наткнулся на статью Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp, собственно программа не устанавливается :

СВОДКА ОШИБОК Ниже приводится сводка ошибок, сведения об этих ошибках перечислены далее в журнале.

В результате активизации C:\Users\Nuan\Desktop\биржа\publish(1)\publish\Qsh2Bin.application произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:

Исключение чтения манифеста из file:///C:/Users/Nuan/Desktop/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0/publish(1)/publish/Application%20Files/Qsh2Bin_1_0_0_0/Qsh2Bin.exe.manifest: возможно, манифест неправильный или файл не может быть открыт.

Манифест приложения семантически неправилен.

Файл значка, указанный в манифесте приложения, неправильный.

СВОДКА СБОЯ ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА Не определена никакая ошибка транзакции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Во время этой операции предупреждения не выводились.

СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

[11.10.2013 20:17:12] : Активация C:\Users\Nuan\Desktop\биржа\publish(1)\publish\Qsh2Bin.application начата.

[11.10.2013 20:17:14] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.

[11.10.2013 20:17:14] : Начата установка приложения.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.

[11.10.2013 20:17:14] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (ManifestParse)

Исключение чтения манифеста из file:///C:/Users/Nuan/Desktop/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0/publish(1)/publish/Application%20Files/Qsh2Bin_1_0_0_0/Qsh2Bin.exe.manifest: возможно, манифест неправильный или файл не может быть открыт.

Источник: System.Deployment

Запись изменений стека: в System.Deployment.Application.ManifestReader.FromDocument(String localPath, ManifestType manifestType, Uri sourceUri) в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath) в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath) в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp) в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc) в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl) в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state) --- Внутреннее исключение --- System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (ManifestSemanticValidation)

Манифест приложения семантически неправилен.

Источник: System.Deployment

Запись изменений стека: в System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest.ValidateSemanticsForApplicationRole() в System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest.ValidateSemantics(ManifestType manifestType) в System.Deployment.Application.ManifestReader.FromDocument(String localPath, ManifestType manifestType, Uri sourceUri) --- Внутреннее исключение --- System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (InvalidManifest)

Файл значка, указанный в манифесте приложения, неправильный.

Источник: System.Deployment

Запись изменений стека: в System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest.ValidateSemanticsForApplicationRole() Я так понял тема про это на форуме умерла ... Может кто знает в чем дело...

Дневные свечи

2013-10-11T11:24:05Z

Приветствую всех.

Подскажите как в Гидре v.4.1.19.1 можно построить дневные свечи из дневок %) В поле таймфрем можно указать только часы 00:00:00 при этом 24:00:00 - задать нелзя

Или чем можно .bin файлы с данными еще открыть для проверки?

Вертикальный анализ объема + график цены

2013-10-10T21:06:31Z

Всем привет!

В Quik нет возможности сопоставлять вертикальный объем с ценой.

Я думаю можно создать программу на C#, в которой при помощи S#, можно рисовать график цены и сопоставлять его с объемом. Аналог VolFix.

Кто-нить пытался сделать что-то подобное?

Один день из жизни Ri. Или введение в микроструктурный анализ

2013-10-10T11:26:28Z

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все - и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого "высоко частотного" минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про промежуточные сервера и другие части "транспортной" инфракстуры, какие задержки они вносят при путешествии заявки, но в конце пути любая заявка попадает в ядро биржие, где непосредственно происходит то ради чего все собственно и затевалось - сведение(matching). И на этом уровне, в смысле формата данных и производимых элементарных действий, FORTS мало чем отличается от той же CME или любой другой современной биржи. Входной поток состоит из заявко двух типов, на вставку(insert) и отмену(cancel). Бьете вы по рынку или выставляете заявку в глубь стакана - для ядра нет разницы, все это в конечном итоге преобразуется в заявку на вставку, которой присваивается свой уникальный идентификатор. Другой тип заявок - на отмену, позволяет убрать часть(или всю) предшествующей заявки на вставку. Ядро принимая на входе поток состоящий из заявок на вставку и отмену, создает поток сведенных сделок, каждая сведенная сделка связана с двумя заявками участвующих в сделке. Исходя из полученного потока, затем строятся стаканы, и тиковые данные(сведенные сделки), которые рассылаются пользователям(к примеру на RTS срезы стаканов строятся с периодичностью 30 миллисекунд), и лишь затем тики преобразуются в красивые свечки, отображаемые на экране. Поток данных содержащий заявки на вставку, отмену и сведенные сделки, на FORTS называется Full Order Log.

Рассмотрим более подробно формат данных Full Order Log. Возьмем для примера маленький, кусочек:

 QUOTE  TYPE    TIMESTAMP      SESSION    ORDER_ID  STATUS ACTION PRICE  VOL  DEAL_ID DEAL_PRICE
['riz2',  1, 1352315357375000, 20121107, 9368447574, 101401, 1, 141870.0, 1,,]
['riz2', -1, 1352315357380000, 20121107, 9368447558, 100001, 0, 141900.0, 3,,]
['riz2', -1, 1352315357380000, 20121107, 9368447580, 101401, 1, 141890.0, 3,,]
['riz2', -1, 1352315357381000, 20121107, 9368447559, 100001, 0, 141890.0, 2,,]
['riz2', -1, 1352315357381000, 20121107, 9368447581, 101401, 1, 141880.0, 2,,]
['riz2',  1, 1352315357381000, 20121107, 9368447507, 100001, 0, 141840.0, 4,,]
['riz2',  1, 1352315357381000, 20121107, 9368447582, 101401, 1, 141860.0, 4,,]
['riz2',  1, 1352315357384000, 20121107, 9368447522, 100001, 0, 141850.0, 8,,]
['riz2',  1, 1352315357384000, 20121107, 9368447586, 101401, 1, 141860.0, 8,,] <- A
['riz2',  1, 1352315357386000, 20121107, 9368447255, 201401, 0, 141850.0, 2,,]
           .... 
['riz2', 1, 1352315358149000, 20121107, 9368447396,      1, 2, 141860.0, 2, 657525271, 141860.0]
['riz2', 1, 1352315358149000, 20121107, 9368447454,      1, 2, 141860.0, 2, 657525272, 141860.0]
['riz2', 1, 1352315358149000, 20121107, 9368447586,      1, 2, 141860.0, 1, 657525273, 141860.0] <- B
['riz2',-1, 1352315358149000, 20121107, 9368447766,    402, 1, 134840.0, 5, ,,] <- C
['riz2',-1, 1352315358149000, 20121107, 9368447766,      2, 2, 134840.0, 2, 657525271, 141860.0]
['riz2',-1, 1352315358149000, 20121107, 9368447766,      2, 2, 134840.0, 2, 657525272, 141860.0]
['riz2',-1, 1352315358149000, 20121107, 9368447766,   1002, 2, 134840.0, 1, 657525273, 141860.0] <- D
['riz2', 1, 1352315358189000, 20121107, 9368447761, 100001, 0, 141840.0, 4, ,,]
['riz2', 1, 1352315358189000, 20121107, 9368447770, 101401, 1, 141860.0, 4, ,,]

QUOTE - содержит название инструмента, TYPE - направление заявки (+1 - bid, -1 - ask), TIMESTAMP - временная метка в микросекундах, SESSION - идентификатор сессии, ORDER_ID - идентификатор заявки, STATUS - флаги заявки, ACTION - тип заявки (0 - отмена, 1 - вставка, 2 - сведенная сделка), PRICE - цена, VOL - объем заявки, DEAL_ID - идентификатор сделки, DEAL_PRICE - цена сделки. На примере выше показан цикл жизни заявки, вставка заявки c идентификатором 9368447586 в поток (A), вставка встречно заявки (C), первая сторона сведенной сделки (B) и вторая сторона (D).

Теперь, немного разобравшись в формате данных, можно приступить к статистическому анализу. Всего за сессию было произведено 10 449 043 транзакций, из них 4 990 732 на вставку, и 4 362 829 на отмену, а сведено сделок - 1 095 482. То есть "в среднем по больнице" на каждую сделку приходилось 4 перестановки. Следующий вопрос, который возникает - каким образом данная активность распределена по объемам. Для этого посчитаем следующие факторы - количестов вставок и отмен для заданного объема, отношение отмененых заявок к выставленным, чем меньше это соотношение тем больше количество сделок сведено на каждую вставленную заявку, тогда умножив соотношение на количество вставленных заявок, мы получим количество проторгованных заявок для данного объема заявки. В результате получим следующую табличку, отсортированную по столбцу проторгованного объема(для анализа использовался python + scipy):

   cancel_count  cancel_volume  insert_count  insert_volume     ratio    trade_volume  
        1176407              1       1452121              1  0.810130      275714  
         272998              5        327113              5  0.834568      270575  
        1257775              2       1369794              2  0.918222      224038  
          39698             10         55877             10  0.710453      161790  
         432361              4        470513              4  0.918914      152608  
         668395              3        718625              3  0.930103      150690  
          15002             20         20662             20  0.726067      113200  
           1455             50          3608             50  0.403271      107650  
            453            100          1404            100  0.322650       95100  
         201295              8        212359              8  0.947900       88512  
          21651             15         27185             15  0.796432       83010   
          99168              6        110608              6  0.896572       68640  
           1989             30          4107             30  0.484295       63540  
           4926             25          7438             25  0.662275       62800  
           1025            200          1310            200  0.782443       57000  
          37216             12         41715             12  0.892149       53988  
             68            500           172            500  0.395349       52000  
          17857              7         25274              7  0.706536       51919

cancel_volume, insert_volume - объем в заявке на вставку или отмену, cancel_count - количество отмен, insert_count - количество вставок, ratio - соотношение, trade_volume - оценка проторгованного объема в контрактах.

Как видно, объемы заявок на вставку, можно условно разделить на две группы, small-volume traders с диапазоном объема 1-10 - высокочастотные трейдеры и скальперы, и всех остальных, как видно во второй группе, значения проторгованного объема кучкуются вокруг "психологических" уровней заявок - 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200, 500.

код на питоне Продолжение следует...

что делать новечку?

2013-10-09T20:54:49Z

Хочу начать програмировать роботы. Есть опыт програмиста. Пока тону в терменах. Посоветуйте хороший конектор (демо или бесплатный) для изучения stocksharp.studio?

Анализируем стаканы из плазы

2013-10-09T18:40:31Z

Анализируем стаканы из Plaza! несложный проект по выводу стаканам на чарты S#

Открываю серию простых ботов/проектов (S#.Api). Простые и сложные версии будут лежать у нас на сервере по обучению. Как это было:

Собрались с алго-пацанами, стали обсуждать какие темы "тяжело" проходят у стокшарповцев. В итоге был реализован такой простой проект:

Подгружает хранилище стаканов, закаченное из плазы, с помощью гидры
Выводит простые индикаторы с расчетом по стаканам на чарт
Можно поменять формулу и сделать свой аналайзер стакана.

Проект простенький, данные сразу лежат в готовом варианте:

Скачать исходники можно через наше хранилище на TFS (бесплатно), подключиться к публичному серверу! Скачать exe.

Где лучшая тусовка?

2013-10-09T11:50:45Z

Всех алготрейдеров приглашаем к нам в тусовку!

Нужно зарегестрироваться у майкрософта здесь и прислать нам свой liveid (почта, с помощью которой зарегистрировались) на lesson@stocksharp.com Здесь инструкция, как скачивать чужие проекты и закачивать свои. Чаты доступны по этому адресу. Более подробно

Что есть в нашем клубе алготрейдеров, чего нет у других?

У нас есть открытое хранилище наработок/стратегий, который доступен для всех . Там собираются различные наработки, которые коллективным образом улучшаются.

Чем больше народу тем больше будет развитие. Сейчас там уже есть набор готовых стратежек, есть простой пример нейросети, есть примеры работы со стаканом. Загружайте свои старые стратегии, мы бесплатно проведем аудит и обновим их до последних версий.

Подключайтесь, качайте и смотрите (публичный):

У WealthLab (для учеников или EduLive) так вообще оформлена уже целая база примеров/паттернов стратегий: 2. Алго чат. Здесь Вам могут помочь другие стокшарповцы, поделиться опытом, обсудить различные варианты создания стратегий. Сюда же падают изменения в коде проектов обучения: 3. Есть ещё специальный чат технической поддержки(только для учеников или EduLive). Там можно получить сразу ответы на вопросы, если что-то не получается.

Самостоятельное обучение с моментальной тех поддержкой!

У кого нет возможности пройти основные курсы, есть возможность обучиться по подписке EduLive. Минимальная подписка - 1 месяц (7 490 р), которая включает в себя:

Все проекты по обучению с подробными комментариями и последними обновлениями (S#,W)
Моментальная техническая поддержка (чаты) с возможностью решения проблем прямо у нас в он-лайн хранилище (S#,W).
Расширенный софт на момент подписки (S#)
Алго-уроки. Уроки про то, как строить свою тс.(W)

(S#) - курсы S#. (W) - курсы WealthLab