Сообщество. StockSharp

Несколько вопросов

2013-10-28T12:14:09Z

Добрый день!

Разрабатываю торгового робота с использованием коннектора к Plaza2 на тестовом полигоне. Версия StockSharp 4.1.19.1. Возник ряд вопросов.

Возможно ли получить стакан до торгов? Использую Trader.GetMarketDepth(Security). Функция возвращает либо null до торгов, либо пустой стакан в торговый период, когда нет изменения стакана. То есть, если стакан меняется, то я получаю измененные строки, а строки стакана, которые не меняются, так и не видны. В документации к шлюзу пишут, что в ночной период биржа присылает стакан на закрытие вечерней сессии.
Я прочитала в документации к шлюзу, что в P2ClientGate при превышении лимита сообщений можно проверить поле P2_Type ответного сообщения и получить из поля penalty_remain значение, в миллисекундах, временного отрезка, в течении которого нельзя посылать сообщения на сервер. Есть ли такой параметр в StockSharp? В документации смотрела, не нашла.
Посмотрела видео о сравнении скорости разных коннекторов (Quik, SmartCom, Plaza2). На Плазе получен средний результат 33 мс. Я провожу подобный тест на тестовом полигоне и результаты получаются порядка 90-100 мс, причем тест проводила и с домашнего компьютера, и с VPS. Почему получается такое расхождение результатов? Дело в тестовом полигоне? Кто-нибудь замерял на тестовом полигоне LatencyRegistration, какие у Вас результаты? На сколько расходятся с боем?

Заранее спасибо.

Подскажите начинающему...

2013-10-28T09:22:32Z

Возможно ли написание и тестирование АТС без запуска S#.studio ?

Мне нужно написать АТС для Blackwood/Fusion - вроде ваша платформа такое умеет? В ваших видео я видел что можно просто взять в VS2012 создать полностью автономный проект с нужными библиотеками и скомпилированный exe-шник сможет и котировки получать и торговать и даже графики рисовать и тестировать стратегию прямо "внтури себя" без необходимости запуска самого S#.Studio.

Это действительно можно так сделать? Будет ли собранный в VS (со всеми необходимыми DLL) работать самостоятельно, без S#.Studio?

S# и MvvmLight

2013-10-26T11:56:28Z

Всем добрый день,

Для заметки S# Api не будет работать с MvvmLight. При подключении куик трейдера выкидывает следующую ошибку.

Message "Could not load file or assembly 'Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)" string

Скорее всего не поделили слово ServiceLocation.

Надеюсь поможет с экономить чуточку времени. Мне пришлось заново проект создавать чтобы найти эту ошибку и его причину.

Вот что об этом пишут в MvvmLight http://stackoverflow.com/questions/14791089/mvvm-light-assembly-conflict-with-microsoft-practices-servicelocation

Проблема не столь в MvvmLight как в CommonServiceLocator http://commonservicelocator.codeplex.com/ видимо S# использует не подписанную версию CommonServiceLocator.

Проблема экспорта

2013-10-26T11:02:36Z

Написал след код:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.BusinessEntities;
using Ecng.Xaml;


namespace test
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private QuikTrader _trader;
        private void connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());

            _trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() => 
                                    {
                                        Securities.ItemsSource = _trader.Securities;
                                    });

            _trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() =>
                {
                    Portfolios.ItemsSource = _trader.Portfolios;
                });
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();
            _trader.Connect();
        }
    }
}

А он не делает экспорт. в чем ошибка?

Правила и ReRegisterClone

2013-10-25T17:55:12Z

Подскажите, пожалуйста, при применении к заявке метода ReRegisterClone применяются ли правила, связанные с этой заявкой, к получившемуся результату?

Тестирование, используя стакан

2013-10-25T14:10:19Z

Добрый день! Есть ли у кого - то пример тестирования стратегии работающей со стаканом, при каждом его обновлении. Например, если лучший объем bid - лучший объем ask > 0 то... ну покупаем 1 лот. P.S. В примерах нет, да и в справке я не смог понять как это сделать. Заранее благодарю.

Ошибка при отстановке источника данных RTS

2013-10-25T13:19:19Z

Еще одна ошибка.

Когда пытаешься сделать "СТОП" для всех источников данных выдает ошибку (лог ниже). После этого помогает только перезагрузка Гидры.

Имя Время Тип Сообщение S#.Data 10/25/2013 5:10:18 PM Error System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800401D0): Ошибка при вызове OpenClipboard (Исключение из HRESULT: 0x800401D0 (CLIPBRD_E_CANT_OPEN)) в System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo) в System.Windows.Clipboard.Flush() в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) в System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg) в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) S#.Data 10/25/2013 5:15:47 PM Error System.InvalidOperationException: Нельзя перевести задачу из состояния Stopped в состояние Stopping. в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.set_State(TaskStates value) в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.Stop() в System.Collections.Generic.List1.ForEach(Action1 action) в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Источник данных Plaza - ошибки

2013-10-25T12:58:46Z

16:55:27.317|Error |PlazaTrader|System.IO.FileNotFoundException: Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {43FB494A-620B-4588-A9DD-DB0BE4B6694A} из-за следующей ошибки: 8007007e Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E). в System.Runtime.Remoting.RemotingServices.AllocateUninitializedObject(RuntimeType objectType)

Добрый день. О чем может говорить вышеуказанная ошибка?

И еще вопрос, как логичнее всего организовать подгрузку данных из архива РТС в сочетании с постоянным обновлением данных с рынка Plaza?

Полный лог ощибки:

Имя Время Тип Сообщение PlazaTrader 10/25/2013 4:55:25 PM Info Connect PlazaTrader 10/25/2013 4:55:27 PM Info RCM: Connecting PrevState = -1 CurrState = -1. PlazaTrader 10/25/2013 4:55:27 PM Info OnConnectionStatusChanged: conn HYD_0 - status: Closed PlazaTrader 10/25/2013 4:55:27 PM Error System.IO.FileNotFoundException: Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {43FB494A-620B-4588-A9DD-DB0BE4B6694A} из-за следующей ошибки: 8007007e Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E). в System.Runtime.Remoting.RemotingServices.AllocateUninitializedObject(RuntimeType objectType) в System.Runtime.Remoting.Activation.ActivationServices.CreateInstance(RuntimeType serverType) в System.Runtime.Remoting.Activation.ActivationServices.IsCurrentContextOK(RuntimeType serverType, Object[] props, Boolean bNewObj) в System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) в System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark) в System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark) в System.Activator.CreateInstance() в #=qLaVZvuVS5F$miz_Ln8deWNJWppJY1xOXC14NvZPSvx4CXC96NntuFz$2a0UQDX3NOJRiV1GBttB$5oTKB6M3cA==..ctor(#=qqYyhwRnKT8UAIxXd_FRhoOlCVvYN6wJ01McojtAlV_qBCrgzKlGVzfJnV7Th6AXB #=qM3ip0HeeFyrBiJoyRfhR4g==) в #=qp5Hc0J1auajKrN05MJlg3UW2ceUKNnNjYaFrfh$u5AVgdhXFIsiL$T8VDvCU__u1.#=qMp9bRBthsW95XHeqgSVtoSUZS1RgUwa$O5BM5wpFEtAOIeuNulUJcK8qEfCc7RpuslX$aXGI4cTtEEGzK6vMOg==(#=qqYyhwRnKT8UAIxXd_FRhoOlCVvYN6wJ01McojtAlV_qBCrgzKlGVzfJnV7Th6AXB #=qJGlQuRO7$Admx1r4aZ9YCw==) в #=qL_EdKCiKadxplmxA5X94OVCmvOYZhIbv_ke6wyTmeYD6tf1NzdcAVY8TKwcomR5_.#=qBgasCoA6L1x76gQDBB1dhpMDW5QUMJJMf9qy606Gv5s=.#=qdmos88Xlp1Ne$dTZNjvxoNNDF4CmVUfxkgo9LuTyhRY=() в #=qL_EdKCiKadxplmxA5X94OVCmvOYZhIbv_ke6wyTmeYD6tf1NzdcAVY8TKwcomR5_.#=qABeAA$1iwSybGlDnHKGWZw==(Action #=qgE8dAtPEvyBWdaLgonh7Vw==, Action #=qbo0eVPKIKOqALY0R7Z8Inw==) PlazaTrader 10/25/2013 4:56:27 PM Warning RCM: Connecting Timeout Left -00:00:00.0095754. PlazaTrader 10/25/2013 4:56:27 PM Warning RCM: Connecting Timeout Left -00:00:00.0195844. PlazaTrader 10/25/2013 4:56:27 PM Info RaiseConnectionError - disconnected PlazaTrader 10/25/2013 4:56:27 PM Info RaiseConnectionError - disconnected PlazaTrader 10/25/2013 4:56:27 PM Error System.TimeoutException: Соединение не было установлено в отведенный отрезок времени. PlazaTrader 10/25/2013 4:56:27 PM Error System.TimeoutException: Соединение не было установлено в отведенный отрезок времени.

Ошибки при подключении библиотеки StockSharp.Quik

2013-10-25T12:24:38Z

Здравствуйте! Только начинаю осваивать вашу библиотеку и хотел выразить благодарность за такой перспективный и удобный проект как StockSharp. Решил по видео с ютьюба собрать привод для квика и заодно понять основы работы. Столкнулся с такой проблемой: Все делал в точности как на видео, но при попытке запуска программы выдает тучу предупреждений типа:

Предупреждение 1 целевая платформа .NET Framework ".NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client" не включает "System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", необходимый для работы сборки "StockSharp.Algo", на которую указывает ссылка. Это приводит к невозможности разрешить сборку, на которую указывает ссылка. Для устранения этой ошибки либо (1) измените целевую платформу .NET Framework, для которой предназначен проект, либо (2) удалите из проекта соответствующую сборку. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.targets 1605 5 Privod а за ними соответственно кучу ошибок похожих ошибок [bored] [bored] пользуюсь Visual Studio 2010 API source скачивал версий 4,1,13,2 и 4,1,19,1, такие предупреждения вылазят на обеих версиях Буду очень признателен за помощь [huh]

Напишу робот взамен на знания !

2013-10-25T09:29:07Z

Привет. Я програмист и хотел бы занятся алго трейдингом. Предлагаю написать робота на C# (возможно и на линуксе для скорости) взамен на знания. igorbogu@gmail.com

2 робота, проги на S#.API на одной машине

2013-10-25T06:29:18Z

Господа, подскажите почему может не работать 2 робота (на S#.API), или робот и гидра на одной машине, под плазой? 1ый Робот подключается, при подключении втрого такого же или гидры, выдает ошибку подключения:

2013/10/25 10:22:43.367| |PlazaTrader|Connect 2013/10/25 10:22:45.737| |PlazaTrader|RCM: Connecting PrevState = -1 CurrState = -1. 2013/10/25 10:22:45.762| |PlazaTrader|OnConnect 2013/10/25 10:22:46.098| |PlazaTrader|RaiseConnectionError - disconnected 2013/10/25 10:22:46.100|Error |PlazaTrader|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147196927, описание 'P2ERR_MQ_NOT_INITIALIZED_YET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't connect to MQ в P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Connect2(String connStr) в #=qehTbeyvLfFNcniakSJK3jwslvAhyMy4FNrb4pGY5q2mVnACpWgN9vhVyIXdc0DGxJrHfPMFFhHjssflcwU4eJw==.#=q_MIttCQQTOXlcf9jLyryXQ==(String #=qurNuXjvfKNdEtD1jCVJffA==) в #=qBprVbWHj$sZDSnM3cik29rkLSQjQVBrF3jv2ziOYCcoJOKxokyGCwiCBkkDtSu7$CpOCFDxy9DGclqy9KxOA2g==.#=qDRRgqrD8YMzhIS1zqmTg4g==() в #=qehTbeyvLfFNcniakSJK3jwslvAhyMy4FNrb4pGY5q2mVnACpWgN9vhVyIXdc0DGxJrHfPMFFhHjssflcwU4eJw==.#=qfR2WBaTZuMwvdfXtQe8cu_C7eESskN4MXyI_qtxpCfXaSL4nvyj8KriqCboN5VYueXjiMCNPBW1oiCahI32jeA==() в #=qefpSMiuWzMfsFB1mi7PFxjJSIGsRofsHxp0UIeJwu6xu_sSROKLNuYgGgbAUDJX8.#=qVAoAWhyd8p68ySVT1PjfkAybTmRff_SpVyhpGerdAfg=.#=qygUc90f_yB6O_zTAoOUn2lkb6IGRGViohmTeiAvGv9E=() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- 2013/10/25 10:22:46.103| |PlazaTrader|OnConnectionStatusChanged: conn LAM_0 - status: Closed 2013/10/25 10:22:46.108| |PlazaTrader|RCM: Trader ConnectionState = Failed CurrState = Failed PrevState = -1

Хотя в саппорте биржи говорят что на плазе на одном логине на одной машине может быть подключено несколько программ без проблем.

На новой версии 4.19.1 заявки не проходят через вечерний клиринг

2013-10-24T20:04:24Z

Собственно после перехода с 4.1.18 на 4.1.19 заявки перестали проходить через вечерний клиринг. Код совершенно не менял. При создании заявки, как и требуется, используется DateTime.MaxValue. Версия роутера - CGate последняя.

Думаю это не у меня одного.

Что может помочь, чтобы идентифицировать проблему?С Спасибо.

Вопрос по управлению терминалом Quik через робота...

2013-10-24T10:49:32Z

Подскажите пожалуйста...пытаюсь открыть в Quikе таблички для экспорта через методы _trader.Terminal.OpenTable(_trader.SecuritiesTable)...и т.д. для каждой таблицы...но на этом методе робот вываливает исключение "метод или операция не реализована!"...в чем причина?и вообще эти методы в стоке работают исправна или еще не до конца отлажены?

Перестал грузиться индикативный курс USD/RUR при получении данных с FTP RTS

2013-10-24T10:09:30Z

Приветствую, коллеги.

С конца сентября перестал получаться курс USD при загрузке данных из источника RTS. Препарация исходников выявила, что курсы грузились с сайта www.rts.ru, который фактически прекратил свою работу.

В настоящее время индикативные курсы доступны для загрузки по новому адресу. Пример нового URL - http://rts.micex.ru/export/derivatives/currency-rate.aspx?language=en&currency=USD/RUB&moment_start=2013-09-24&moment_end=2013-10-24.

Для исправления ошибки достаточно исправить URL в файле FortsDailyData.cs в StockSharp.Algo.History.Rts. Поправьте пожалуйста, когда будет время.

Подключение к PlazaII-роутеру в локальной сети

2013-10-24T09:28:52Z

Здравствуйте! У меня в локальной сети есть роутер - CGate 1.16.4 (M1). Возможно ли при помощи S#.Data подключаться к этому источнику по сети (не через 127.0.0.1)? Если да, то что для этого нужно кроме лицензии? CGateKey?

RealTimeEmulationTrader

2013-10-23T19:57:40Z

Всех приветствую.

S# начал осваивать совсем недавно, поэтому многого тут ещё тупо не знаю, так что сильно ногами за вопрос не пинать.

У меня проблема в том, что при использовании SellAtMarket, BuyAtMarket сделок не происходит (хотя гоняю 1 контракт на эмуляшке).

Более того, если посмотреть, что генерирует SellAtMarket в примере

[cs] Order myNewOrder = this.SellAtMarket(1); RegisterOrder(this.SellAtMarket(1)); [/cs]

, то видно, что Цена почему-то берётся равной 10, время вообще чуть ли не рождение Христа видело и прочие "радости". Естественно, ClosePosition() нормально не отрабатывает тоже.

Подскажите, может, где в какой ветке уже обсуждалось - просто уже глаз "замылился" искать, так буду оооочень признателен.

Спасибо.

Логи и прочие ништяки смогу только завтра после 10-ти утра выложить, к сожалению - у меня привязка к квику...

S# на конференции!

2013-10-23T15:28:57Z

S# выступит на конференции Инновационный взгляд на финансовые рынки, которая будет проходить совместно с online trading expo 1 ноября. Ждем всех желающих!

Обновление. Как это было:

Наш ученик - Alexey Bond [biggrin]

Конференция:

Прочие фотки/движуха с форекс экспо:

Стенд МБ [wink]

Если бы я хотел открыть счёт форекс, наверно я бы пошёл к ним!

"Ковбойша стайл" детектид

В целом было неплохо, тем более, что мы и так не часто выбираемся в оффлайн, но слушателей было маловато. Думаю, что в следующий раз будет поболее..

FOK заявки в QUIK'е

2013-10-22T16:51:07Z

Подскажите, пожалуйста, как в QUIK'e функционируют FillOrKill заявки? Столкнулся с тем, что в тестовом QUIK'е заявка с ExecutionCondition = OrderExecutionConditions.MatchOrCancel выставляется как обычная лимитка. Это проблема тестового QUIK'а, мои кривые руки или же общая ситуация для некоторых инструментов? Версии: S# 4.1.19.2, Quik 6.8.4.14

Фундаментальные вопросы на злободневные темы

2013-10-22T12:27:08Z

Не простые вопросы на сложные темы:

Вопрос к процессам протекающим в S#. Могу ли я создать несколько потоков для расчета стратегии во время цикла перебора параметров? Для каждой стратегии нам нужно свое хранилище исторических данных, трейдер, секьюрити и портфолио. Чтобы не клонировать их каждый раз, я могу создать для одного потока одно хранилище, копию одного трейдера, один секьюрити и один портфолио, чтобы внутри этого потока итерировать только стратегию с новыми параметрами? А потом копировать эти потоки, например, до 4 для загрузки всех ядер процессора и максимального распараллеливания. Это я к тому, чтобы не плодить одинаковые данные лишний раз. А в каждую новую стратегию передавать новые параметры. Возможно ли это?
Как вывести свои данные на график? Например, я беру текущее значение индикатора MA умножаю его на 2 и получаю какое-то значение. Как мне сохранить это значение? В каком формате сохранять (в файл txt, xaml, в коллекцию или как-то еще)? Как мне его потом вывести на график из хранилаща? Интересуют самые производительные варианты.

Урок 3

2013-10-21T12:08:21Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=168047737&hash=cd3c15076f573cd3&hd=3[/vk]