Сообщество. StockSharp

RenkoCandle

2013-11-06T14:33:49Z

Друзья, товарищи, коллеги, гуру да и просто прохожие.

Подскажите, плз, по какому принципу формируется свечка Renko в S#? Просто это не классическая свеча ренко, как я понимаю, т.к. у классической свечки не бывает теней. Можно хотя бы какое-нибудь краткое описание алгоритма, если это не коммерческая тайна? Заранее пасиба!

Пы.Сы. Кстати, если поделитесь ценными ресурсами на иные типы свечек (крайне желательно с потрохами), то буду ну крайне признателен. В моём понимании спасибо "булькает", ежели что. ;-)

Глюки?

2013-11-06T10:10:29Z

Добрый день! Такая проблема: Сделали простого робота на S#.API. Получаем алерт открывается сделка, для закрытия используется стратегия TakeProfitStopLossStrategy. при торговле на 1,2,3...9 контракта (до 10) проблем нет. Позиции открываются, стопы и профиты срабатывают как положено, как только ставлю 10 закрытие позиций по стопу или тейку происходит не корректно, т.е. открываемся на 10, закрываемся на 12,13 контрактов, в итоге остается 2-3 контракта(по разному) висящих в противоположном направлении. Пробовал открываться несколько раз, итог один и тот же ни одной норм сделки. Раз и на 11 контрактах была такая же история, но потом прошло. Не подскажите в чем может быть дело? Логи на сделку 10контрактов, прикреплены.

Тестирование на истории из текстового файла

2013-11-06T07:04:40Z

Подскажите как протестировать на истории используя свечки из текстового файла? Или вообще как можно протестировать используя внешний источник данных?

            // создаем шлюз для эмуляции
// инициализируем настройки (инструмент в истории обновляется раз в секунду)
var trader = new EmulationTrader(
    new[] { security },
    new[] { portfolio })
{
    MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
    StorageRegistry = storageRegistry,
 
    // использовать стаканы
    UseMarketDepth = emulationInfo.UseMarketDepth,
 
    // использовать свечки
    UseCandlesTimeFrame = emulationInfo.UseCandleTimeFrame,
};

Из примера SampleHistoryTesting, чтобы указывать StorageRegistry = storageRegistry свой какстомный или какие есть вариации?

Работающая боевая конфигурация на Plaza 2 - какая версия?

2013-11-06T05:47:01Z

Подскажите, если кто использует, последнюю стабильно работающую версию коннектора Plaza 2 через боевой логин. На последней версии сэмпловый коннектор тупо отказывается подключаться, при том, что рядом option Workshop отлично работает.

Вывод сделок на график

2013-11-05T16:21:34Z

Подскажите пожалуйста, как выводить сделки в Chart. Спасибо.

использование PCA в торговле парами инструментов

2013-11-05T10:42:57Z

Всем доброго времени суток...сейчас занят в проекте создания нового алгоритма для маркет-мейкера, по этому почти нет времени для нормальных «исследований и тестирования» нашего рынка. Поэтому пришла идея выкладывать обзор разных статей из мира Quantitative Analysis, HFT, трейдинга и всего, что относится к нашему рынку. Сразу прошу извинить за вольность и не точность перевода. Основная цель просто передать суть, для любопытных – всегда есть ссылка на оригинал.

Начну с любопытной статьи про использование PCА.

Введение: PCA - Метод главных компонент (англ. Principal component analysis, PCA) очень-очень популярный метод преобразования исходных признаков в анализе данных. Его идея состоит в следующем пусть у нас есть N признаков, факторов или переменных (назовем их X1,X2,X3,X4…). Представим наши X (их может быть ооочень много) в виде матрицы. Применяя к этой матрице SVD-разложение, мы можем перейти к новым переменным, которые будут обладать рядом замечательным свойств:

первое - наши новые признаки (назовем их главными компонентами и будем обозначать Y) будут некоррелированы (в смысле линейной корреляции. второе – дисперсия главных компонент равна собственному числу ковариационной матрицы, а собственные числа у нас обладают упорядоченностью. Итого: DY1>DY2>DY3….

Лучше всего это проиллюстрировать картинкой. Рассмотрим 2х мерное облако данных в коррдинатах X1 X2, которые в свою очередь обладают ненулевым коэффициентом корреляции: После преобразования получаем Новые координаты Y1 Y2, которые не будут коррелированы между собой, и в тоже время первая компонента будет иметь наибольший вклад в общую дисперсию данных (красная стрелочка), а на вторую (черная полоска) придется остаток дисперсии.

Есть сотни случаев, где такой метод может понадобиться в анализе данных. Например вы хотите анализировать 100500 признаков и их влияние на какую-то величину Z. Применяя PCA вы получаете некоррелированные признаки (что уже хорошо в смысле оценок коэффициентов регрессии или что вам там надо) и упорядоченные признаки, что дает вам возможность отбросить хвост из признаков и использовать только 10 первых компонент с наибольшим вкладом в дисперсию (такой метод называется отбеливание данных). Есть и другие примеры.

Причем здесь рынок, спросите Вы?

Классическая торговля парами (спредами) обычно требует некоррелированности спреда с рынком..То есть нулевой корреляции между приращением спреда и приращением рынка (естественно нам также нужна ограниченность значений нашего спреда в каком-то смысле.

Обычно когда мы хотим начать торговать парой инструментов мы выбираем 2 сильно коррелированных актива, и используя «бета коэффициенты инструментов» образуем нейтральную к рынку пару. В случае конструкции синтетического инструмента состоящего из нескольких «ног» такой подход приносит трудности, и тут мы приходим к методу главных компонент: Используя PCA мы трансформируем наши данные при этом упорядоченность дисперсии дает следующий результат: 1-ая компонента, обладающая наибольшей волатильностью, зачастую очень сильно коррелирует с рынком. 2ая компонента, с одной стороны обладает наибольшей дисперсией после вычета из данных первой компоненты, с другой является нейтральной по отношению к первой. Соответственно портфель состоящий из компоненты Y2=a1X1+….anXn мы и будем рассматривать для нашей торговли.

На этой картинке даны 4 инструмента (X1..X4 в нашей терминологии) и 4 главных компоненты после преобразования. Налицо убывание волатильности от 1ой компоненты к 4ой.

Если взглянуть на оставшиеся компоненты после вычета первой, то можно увидеть что компоненты вполне торгуемы на той истории на которой проводилось исследование:

оригинал: http://matlab-trading.blogspot.ca/2012/12/using-pca-for-spread-trading.html

P.S. данный подход относится к классической торговле акциями, куда не стоит относить торговлю ставкой или связанами инструментами. P.P.S. недавно всвязи с переходом на Т2 рассматривал под микроскопом движение ставки в наших замечательных парах Акция-Фьючерс.. на лицо было заметна корреляция между движением нструмента (внутридневной масштаб) и микродвижением ставки. Пример:

никто не строил стратегий на внутридневной торговли ставкой (базисом) в сбербанке,лукойле,газе?[glare]

на след. Неделе раскажу про популярный подход VPIN и OrderFlow для анализа микро движений рынка.

Консультации, входящие в платный курс обучения

2013-11-05T06:57:57Z

Добрый день! Хотел задать вопрос по консультациям - по тем двум часам, которые входя в платный курс.

Вопросов, собственно, всего три:

каким образом подать запрос/заявку на эту консультацию? Через стандартную форму на сайте? Здесь на форуме? В техподдержке на TFS? Или как-то еще?
консультации можно разбивать порционно (по часу, по пол-часа) или использовать нужно только сразу 2 часа?
темы для консультаций ограничены именно программированием с использованием S#.API или можно также получить отдельно (если по времени можно дробить) консультацию по работе со Студией?

Заранее благодарен за внимание. Спасибо!

Тестирование на истории из текстового файла

2013-11-04T11:11:00Z

	                        // создаем шлюз для эмуляции
				// инициализируем настройки (инструмент в истории обновляется раз в секунду)
				var trader = new EmulationTrader(
					new[] { security },
					new[] { portfolio })
				{
					MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
					StorageRegistry = storageRegistry,

					// использовать стаканы
					UseMarketDepth = emulationInfo.UseMarketDepth,

					// использовать свечки
					UseCandlesTimeFrame = emulationInfo.UseCandleTimeFrame,
				};

Из примера SampleHistoryTesting, чтобы указывать StorageRegistry = storageRegistry свой какстомный или какие есть вариации?

где находится SciChart

2013-11-04T00:54:51Z

Идиотский вопрос, но где находится SciChart? Раньше был в Xaml, а сейчас я обновился до 19.1 и найти никак не могу. Вот так получить его не удаётся.


xmlns:stockxaml="clr-namespace:StockSharp.Xaml.Charting;assembly=StockSharp.Xaml"
...
    <Grid Grid.Row="1">
        <stockxaml:SciChart x:Name="chart" ChartTheme="Chrome" IsAutoScroll="True" CrossHair="True"/>
    </Grid>
...

В проекте 5-го урока вообще используется Chart, а не SciChart. Ещё в документации нашёл какой-то MsChart. В чём разница между Chart, SciChart и MsChart?

событие появления инструментов и портфелей

2013-11-03T22:46:32Z

Добрый день.

Я вместо WpfConnectionInterface написал подключение и отключение к терминалу прямо в коде проекта. Сделал два TextBox'а, в св-во Text которых попадает соответственно название инструмента и портфеля, как только они появляются. При отключении они очищаются .Clear(). Дело в том, что при повторном подключении (т.е. если нажать Disconnect, а затем снова Connect) туда ничего не записывается, в чём может быть проблема? Прикрепил сюда мой небольшой проект с подключением.

И ещё вопрос новичка - зачем мы Action инициализируем null'ом (так было в предыдущей версии WpfConnectionInterface)? Нельзя просто написать: Action connected; ?


Action connected = null;
connected = () =>
{
    _connection.Trader.Connected -= connected;
    this.GuiAsync(() =>
        {
            btnConnect.Background = new SolidColorBrush(Colors.LightCoral);
            btnConnect.Content = "Disconnect";
            btnConnect.IsEnabled = true;
        });
};
                
_connection.Trader.Connected += connected;

Требуется помощь

2013-11-01T11:12:20Z

Добрый день! 11:02 Помогите с проблемой, установил VS 2012, открыл проект Sample, все работает, но не открывается дизайнер, пишет ошибку Error 1 The name "ListViewBackgroundConvertor" does not exist in the namespace "clr-namespace:Ecng.Xaml.Converters;assembly=Ecng.Xaml". E:\Программирование\StockSharpEnterprise_4.1.19.1_Sources\Samples\Quik\Sample\PositionsWindow.xaml 7 3 Sample

RI в рублях

2013-11-01T10:50:51Z

Подскажите, как получить текущее значение RI в рублях, с учетом индикативного курса. Например, в SmartTrade, в табличке открытых позиций уже вижу свою вар. маржу по инструменту Ri, пересчитанному в рублях.

Попробовал так: _ri.BestBid.Price.ToCurrency(CurrencyTypes.RUB)

но в этом случае просто я так понял меняется тип циферки, не пересчитывается ничего.

Мой вопрос по сути сводится к двум вариантам:

Есть ли securities индикативного курса биржи на который можно подписаться?
Возможно, есть какая то штатная функция по приведению значения Ри в рубли, если есть то подскажите пожалуйста.\

Спасибо!

Внесите изменения в исходники!

2013-10-31T08:01:24Z

Михаил, ПОЖАЛУЙСТА, внесите изменения в исходники.

SciChartTradeAnnotationBase.cs:


namespace StockSharp.Xaml
{
	using System;

	using Abt.Controls.SciChart;

	using Ecng.Common;

	using StockSharp.BusinessEntities;

	class SciChartTradeAnnotationBase : CustomAnnotation
	{
		private readonly MyTrade _trade;

		public SciChartTradeAnnotationBase(MyTrade trade)
		{
			if (trade == null)
				throw new ArgumentException("trade");

			_trade = trade;
		}

		public string BuySell
		{
			get { return _trade.Trade.OrderDirection.To<string>(); }
		}

		public string TradeVolume
		{
			get { return _trade.Trade.Volume.To<string>(); }
		}

		public string TradePrice
		{
			get { return Math.Round(_trade.Trade.Price, 3).To<string>(); } // Округление до 3-х знаков!
		}
	}
}

ChartArea.cs:


namespace StockSharp.Xaml
{
	using System.Collections.Generic;
	using System.ComponentModel;
	using System.Linq;

	using Ecng.Collections;
	using Ecng.Serialization;

	/// <summary>
	/// Область графика.
	/// </summary>
	[DisplayName("Область графика")]
	public class ChartArea : ChartPart<ChartArea>
	{
		private sealed class ChartElementCollection : BaseList<IChartElement>
		{
		}

		/// <summary>
		/// Создать <see cref="ChartArea"/>.
		/// </summary>
		public ChartArea()
		{
			Elements = new ChartElementCollection();

            Height = 100; // Константа!!!!! Ниже задается значение, задаете, пожалуйста, переменную.
			IsAligned = true;
		}

		private string _title;

		/// <summary>
		/// Название области графика.
		/// </summary>
		[DisplayName("Название")]
		[Description("Название области графика.")]
		[Category("Основное")]
		public string Title
		{
			get { return _title; }
			set
			{
				_title = value;
				RaisePropertyChanged("Title");
			}
		}

		private bool _axisValuesPosition;

		/// <summary>
		/// Расположить значения оси справа.
		/// </summary>
		[DisplayName("Значения оси справа")]
		[Description("Расположить значения оси справа.")]
		[Category("Основное")]
		public bool AxisValuesPosition
		{
			// True - справа (по умолчанию)
			// False - слева
			get { return _axisValuesPosition; }
			set
			{
				_axisValuesPosition = value;
				RaisePropertyChanged("AxisValuesPosition");
			}
		}

		/// <summary>
		/// Высота области.
		/// </summary>
		[Browsable(false)]
		public float Height { get; set; } // Согласуйте это свойство!

		private bool _isAligned;

Chart.xaml.cs:


...............
else
							{
								if (tuple.Second == null || 

tuple.Second.XValue != chartTime)
								{
									var point = new DataPoint

(chartTime, new[]
									{
										(double)candle.LowPrice,
										(double)candle.HighPrice,
										(double)candle.OpenPrice,
										(double)candle.ClosePrice,
                                  (double)candle.TotalVolume // Добавьте, пожалуйста, объем!
									})
									{
										BorderColor = WinColor.DarkSlateGray,
										ToolTip = "{0}{6}O = {1}{6}H = {2}{6}L = {3}{6}C = {4}{6}V = {5}"
											.Put

(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, Environment.NewLine),							Color = chartCandles.ColorPriceUp.ToWin(),
										BackSecondaryColor = chartCandles.ColorPriceDown.ToWin(),
									};

									tuple.First.Points.Add(point);

									tuple.Second = point;
								}
......................

var tradesElem = elem as ChartTradeElement;

						if (tradesElem != null)
						{
							var trade = (MyTrade)pair.Value;

							var tuple = _tradeSeries[tradesElem];

							if (trade == null)
							{
								tuple.Item1.Points.Add(new DataPoint
								{
									XValue = chartTime,
									YValues = new double[1],
									IsEmpty = true,
								});

								tuple.Item2.Points.Add(new DataPoint
								{
									XValue = chartTime,
									YValues = new double[1],
									IsEmpty = true,
								});
							}
							else
							{
								var point = new DataPoint
								{
									XValue = chartTime,
									YValues = new[] { (double) Math.Round(trade.Trade.Price, 3) }, // Округление до трех знаков после запятой!
									ToolTip = trade.ToString(),
								};
.......................

else
							{
								var point = new DataPoint
								{
									XValue = chartTime,
                                    YValues = new[] { (double)Math.Round(order.Price, 3) }, // Округление до трех знаков после запятой!
									ToolTip = order.ToString(),
								};

								var main = order.Direction == OrderDirections.Buy ? tuple.Item1 : tuple.Item2;
								var oppos = order.Direction == OrderDirections.Buy ? tuple.Item2 : tuple.Item1;

								main.Points.Add(point);
								oppos.Points.Add(new DataPoint
								{
									XValue = chartTime,
									YValues = new double[1],
									IsEmpty = true,
								});

								UpdateMinMax(order.Price);
							}
........................

И я к сожалению не нашел свойства CrossHair для Chart. Там тоже миллион знаков после запятой. Пожалуйста, округлите их тоже максимум до 3-х знаков при выводе...

ИК Олма. вакансия программиста с#/S#. Санкт-Петербург

2013-10-31T07:34:23Z

В компанию Олма требуется человек со знанием с# (.Net,WPF) для разработки тестирования и реализации алгоритмов по котированию активов на фондовом рынке и поддержке/разработке продуктов для анализа портфелей на западном рынке. Большая часть работы предполагает написание кода с использованием S#.Api :) так же планируется создание тестирующих модулей для стратегий на западе.

Олма является специализируется на маркет-мейкерстве на российских площадках и на опционной торговле на америке Строго санкт-петербург.[glare] (Офис на ВО)

spb@olma.ru

Вебинар, разбираем стратегии S#

2013-10-30T14:48:21Z

Приглашаю всех на вебинар!

6 ноября 19:00. Время выбрано коллективно!

О чем будет вебинар (смотреть видео):

Хранилище стратегий. Будем разбираться с примерами стратегий от обучения.
Поработаем с TFS.

Вебинар обещает быть дружелюбным, будем использовать скорее всего Hangouts(чаты, запись и т.д), где каждый из участвующих сможет что-нибудь добавить от себя голосом[biggrin]

Чтобы записаться на вебинар, пожалуйста оставьте свою заявку здесь в группе "Вебинар", чтобы мы уведомили Вас об окончательной дате и сделали рассылку за час до вебинара.

Висит на "Загрузка настроек задачи: Quik" при автостарте

2013-10-29T23:03:47Z

При запущенном квике пишет:

02:40:47.943| |Quik |Инициализируется. 02:40:47.953| |Quik |Перешел в состояние Started. 02:40:48.226| |HydraQuikTrader|Connect 02:40:49.829| |HydraQuikTrader|RCM: Connecting PrevState = -1 CurrState = -1. 02:40:49.830| |HydraQuikTrader|StartExport 02:40:54.895|Error |Unhandled Exception|System.AggregateException: A Task's exception(s) were not observed either by Waiting on the Task or accessing its Exception property. As a result, the unobserved exception was rethrown by the finalizer thread. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at StockSharp.Hydra.MainWindow.LockUnlock() at StockSharp.Hydra.MainWindow.Start(Boolean auto) at StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeLogicEnvironment() at StockSharp.Hydra.MainWindow.b__65(Task1 task) at System.Threading.Tasks.ContinuationTaskFromResultTask1.InnerInvoke() at System.Threading.Tasks.Task.Execute() --- End of inner exception stack trace --- ---> (Inner Exception #0) System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at StockSharp.Hydra.MainWindow.LockUnlock() at StockSharp.Hydra.MainWindow.Start(Boolean auto) at StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeLogicEnvironment() at StockSharp.Hydra.MainWindow.b__65(Task1 task) at System.Threading.Tasks.ContinuationTaskFromResultTask1.InnerInvoke() at System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---

Если квик не запущен::::spoiler 02:55:05.586| |Quik |Инициализируется. 02:55:05.598| |Quik |Перешел в состояние Started. 02:55:06.004| |HydraQuikTrader|Connect 02:55:07.702| |HydraQuikTrader|RCM: Connecting PrevState = -1 CurrState = -1. 02:55:07.705| |HydraQuikTrader|StartExport 02:55:07.944|Error |HydraQuikTrader|System.InvalidOperationException: Нет информации о главном окне Quik. Возможно, было неуспешное подключение. at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=q3uymJyDZRFds3o8WkEfSoZkCtSH7rNf7bna$a1WGBKY=() at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=qO12fySP$2xVDE6I3C37G_yTMyyxSv$XJ9XQmySe4Ij4=() at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=qX_PNGh1vpq0UGz$MJnmf7g==() at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=qgAaSsBchqjEjX4A1RFHCOWcusxpurwPyKfVMJQOLszM=() at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=qiqXYKKWVCwFVw_0Cg2UJgA==(#=q1LKm0XVCUO7kVB_FOMJuGv3QKecxL9HabFkiv9UsyA4= #=qv1YHl41jKhRTofiSOD51Xg==) at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=qBTGVZsaaK5Rzp6NK7inHEw==(String #=qf0oIMvbzSTjpvZd5ZcVidA==) at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=qltb_BMnWhBGLu68kzn1z6g==(IEnumerable1 #=qmyRVbNwKrQwdijLkV3FFmw==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.StartExport(IEnumerable1 ddeTables) at StockSharp.Hydra.Quik.HydraQuikTrader.OnStartExport() at StockSharp.Algo.BaseTrader.StartExport() at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader`1.OnConnected() at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action handler) at StockSharp.Hydra.Quik.HydraQuikTrader.OnConnect() at StockSharp.Algo.BaseTrader.Connect() 02:55:07.965| |Quik |Получено 0 новых инструментов. 02:55:07.970| |Quik |Получено 0 новых инструментов. 02:55:07.974| |Quik |Получено 0 новых инструментов. 02:55:07.978| |Quik |Получено 0 новых инструментов.

В обоих случаях виснет намертво.. приходится убивать через диспетчер задач... При ручном запуске, экспорт стартует нормально...

Не работает GuiAsync() для Windows Forms

2013-10-29T13:22:28Z

Всем здравствуйте! Проблема возникла в этом участке кода:


            _trader.NewPortfolios += Portfolios => this.GuiAsync(() =>
            {
                //заполняем коллекцию у нашего выпадающего списка (ComboBox)
                Portfolios.ItemsSource = _trader.Portfolios;
            });

VS 2010 выдает такую ошибку (подчеркивает "this.GuiAsync"):

Ошибка 1 Аргумент экземпляра: невозможно преобразовать из "Commodities_Position_Windows_Form.Form1" в "System.Windows.Threading.DispatcherObject" C:\Users\Yaroslav\Desktop\C#_trade_systems\Commodities_Position_Windows_Form\Commodities_Position_Windows_Form\Form1.cs 41 52 Commodities_Position_Windows_Form

Кто подскажет, проблема в том, что этот метод нельзя использовать в WF (если да, то какие существуют аналоги?) или ошибка в чем то другом (нужен именно WF, так как в нем проще строить произвольные таблицы)

Заранее спасибо всем, кто откликнется [wink]

Источник Финам - Поиск инструментов - Ошибка на ADR

2013-10-29T09:21:02Z

Здравствуйте!

Составляю список инструментов для закачки из Финама:

Выбираю источник Финам.
Нажимаю на кнопку "Добавить инструменты".
Ввожу в поле "Поиск на бирже" значение "SBER".
Нажимаю кнопку с биноклем.
Появляется ошибка:

13:03:02.965|Error  |S#.Data   |System.AggregateException: Произошла одна или несколько ошибок. ---> System.InvalidOperationException: Для инструмента с кодом 'ADR.SBER' не удалось получить код класса.
   в StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qMvLGp7$9JBaAWN6Dcu9hEEFDeOXIlU8D6OQE3g7c0FI=(Security #=ql0_4KeGdujbmhrpst4UCkQ==)
   в StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.LookupSecurities(Security criteria)
   в StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.StockSharp.Hydra.Core.ISecuritySource.LookupSecurities(Security criteria)
   в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
---> (Внутреннее исключение #0) System.InvalidOperationException: Для инструмента с кодом 'ADR.SBER' не удалось получить код класса.
   в StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qMvLGp7$9JBaAWN6Dcu9hEEFDeOXIlU8D6OQE3g7c0FI=(Security #=ql0_4KeGdujbmhrpst4UCkQ==)
   в StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.LookupSecurities(Security criteria)
   в StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.StockSharp.Hydra.Core.ISecuritySource.LookupSecurities(Security criteria)
   в System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---

Если ищу другой инструмент, у которого нет ADR, например "VTBR", то все работает. Я думаю, программа спотыкается как раз на "ADR".

Помогите,пожалуйста, разобраться.

Проблема с отображением форм в VBA

2013-10-28T15:19:16Z

Добрый день.

Столкнулся с проблемой, что ни в одном проекте не отображается окно wpf - виден просто код и при попытке вызвать дизайнер ничего не происходит. В чем может быть источник проблемы?

Загрузка данных UX

2013-10-28T14:22:51Z

По прежнему невозможно загрузить данные из UX. Источник не рабочий.