Сообщество. StockSharp

Скидка 50 процентов на обучение!

2013-12-23T16:29:35Z

Если Вы весь год мечтали о том, чтобы научиться создавать торговых роботов, если Вам интересно, как делаются деньги на знаниях, как создаются таймфрейм роботы, высокочастотные роботы(HFT), арбитражные роботы, как можно создать торгового робота для парного трейдинга всего лишь за один день, как работать с S#.Shell или же Вы просто хотите освоить язык программирования C#, в контексте создания торговых роботов и многое-многое другое, то сейчас у Вас появилась уникальная возможность научиться всему этому за фантастически низкую цену!

В преддверии нового года, мы дарим Вам подарок в виде 50% скидки на все наши курсы!

Новогодние цены

50% скидка действует только до 31 декабря 2013г.

Проблема с тестером

2013-12-23T15:32:00Z

Версия 4.2.1.5 стандартный тестер, изменена только стратегия и выбраны свечи "ренко". Данные по RIZ3 с 1-го ноября. Нормально проходит тест одного дня, потом происходит "подвисание", отжирается вся оперативная память (15 из 16ти гигабайт), тестирование фактически останавливается, лог начинает прирастать десятками мегабайт, заявки сыпятся тысячами. Лог прилагаю (успел отсечт на второй сотне мегабайт - он прирастает ну оооочень быстро). Скрины тоже прилагаю (запустил и подождал несколько подольше). Рекорд ожидания - ~11 гб лог-файл.

Fast потоки для Plaza2

2013-12-23T10:30:18Z

Скажите пожалуйста поддержка Fast потоков на PLaza2 с какой версии библиотеки доступно?

Удаление всех заявок

2013-12-23T07:18:31Z

Всем привет!

Использую для удаления всех заявок:

if (_trader != null) _trader.CancelOrders();

но удаления не происходит...

подскажите, пожалуйста, что не так?

спасибо!

Как подгружать данные

2013-12-20T23:31:07Z

Ночи доброй, камрады.

Подскажите нубу, плз, как SampleHistoryTester'е подгружать данные - в каком формате их надо грузить. Н-р, у меня есть тики, я хочу прогнать свою стратегию по репко. Данные выкачал гидрой, лежат в папке d:\Hydra\Database\R\RIZ3@FORTS. Что бы ни пытался скармливать тестеру - всегда окошко в 00:00:00:xyzk секунд, никаких сделок и т.п. Проверял брекпоинтами - в стратеггиюне входит. Брал пример, идущий вкупе с последней версией библиотеки 4.2.1.3. Помоги, плз, второй день голову ломаю...

Обновление статуса заявки

2013-12-20T17:19:58Z

Приветствую!

Последняя рабочая версия SampleAlfa (успешно подключается к терминалу) это из StockSharp 4.1.18. А более поздние версии не подключаются по разным причинам. Но заметил в 4.1.18 , что когда статус стоп-заявки в терминале становится "Исполнена" , в SampleAlfa продолжает оставаться статус "Active" , а должен измениться на "Done".

S# 4.2.1.3, не корректное количество свечей.

2013-12-20T07:22:42Z

API: 4.2.1.3 Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmartCandles и любой, где есть свечи Инструмент: любой

После вызова _candleManager.Start(_series,_begin_date,_end_date), а далее например, если подписаться на исторические свечи _trader.NewCandles +=.... то свечи то конечно придут, но почему то не с даты _begin_date а начиная с даты попозже на несколько дней. Причем этот лаг разнится в зависимости от площадки, на forts придет больше свечей, на micex - еще меньше. Но в любом случае не с нужной даты, а с лагом.

Для воспроизведения этой ошибки можно использовать пример SampleSmartCandles. Выбираем инструмент ЛУКОЙЛ, история, тайм-фрейм - 1 день, запросим свечи с 1.12 по сегодня. Выведет свечки с 10 декабря. Куда то пропала неделя свечек.

Выберем инструмент RTS-3.14, история, тайм-фрейм - 1 день, запросим свечи с 1.12 по сегодня. Выведет свечки с 4 декабря. Пропало 2 рабочих дня - 2 и 3 декабря.

S#.API 4.2.1.3

2013-12-18T19:20:25Z

Второй день подряд в момент сильного движа вижу картину маслом - в районе 11-ти вечера случается какой-то глюк и происходит накопление позиции, при этом сам бот подвисает так, что лог не посмотреть (я сдуру отключил печатный лог, оставил только мониторинг, запускал из-под MSVS, бот повис). Вчера успел выйти из позы без сильных потерь. А сегодня на заявлениях дяди Бени влетел мама не горюй - процентов 20 счёта подарил кому-то. Я без претензий, просто осторожнее пользоваться на первых порах новой сборкой рекомендейшн. Сам откатываюсь на 4.1.19.1 - там такого не бывало.

P.S. Работал через QuikTrader (если эта инфа может что дополнительное дать).

БУДЬ МУДРЕЙ! Определяй кол. контрактов правильно!

2013-12-18T13:37:58Z

Когда мы имеем больше одной стратегии, в которых уверены, возникает вопрос каким количеством лотов торговать. На данный вопрос еще в 50-60х годах попробовал ответить Гарри Марковиц, за что в 1992 году получил нобелевскую премию. Однако, в отличие от мастодонтов портфельной теории, сейчас мы управляем портфелем стратегий, и зачастую мы оцениваем лишь финансовые потоки которые они генерируют и нам не важно на каком конкретно инструменте торгует наша стратегия, на акциях на фьючерсах, либо опционах .

Оптимизация портфеля — процесс относительно несложный если использовать специальные программные средства такие как матлаб, или R. В обоих языках в свободном доступе можно скачать оптимизаторы инвестиционных портфелей, в R, их несколько. Мне как не профессиональному программисту довольно сложно перекидываться с одного языка на другой, не освоив толком C# и S#(до сих пор приходится пересматривать курсы). Поэтому, реализация простого механизма подбора оптимального портфеля была выполнена именно на C#.

Для меня, основная идея оптимизации портфеля — это нахождение таких весов каждой из стратегий, чтобы соотношение риска и доходности было на приемлемом уровне. Для оценки того, насколько хороша наша стратегия я использовал показатель -отношение среднедневного ретурна портфеля к его стандартному отклонению. В меру природной скромности, называть его в свою честь не стал. ;) Но ближе к делу:

Вот код оптимизатора (проект можно будет скачать, он внизу статьи):

Данный оптимизатор принимает на вход Ecxel файл, сохраненный, как csv. В данный файл должны быть загружены ретурны стратегий, из которых нужно собрать портфель (Формат ретурнов, как на картинке). Для тех, кто знаком в концепцией оптимального F, там все аналогично, за исключением того, что вместо ретурнов подставляются HPR.

Обязательно в файле нудно указать дату, формат даты можно изменить в коде.

После того, как все возможные варианты просчитались они сохраняются в ту же папку, под тем же именем файла, однако к нему добавляется .result.csv

И о чудо, открывая этот файл, мы найдем 30 лучших вариантов портфеля отсортированные от максимума к минимуму по показателю отношение среднедневного ретурна портфеля к его стандартному отклонению.

Показатель, как видно на рисунке записывается в графу value — так как теоретически можно использовать любой показатель. Предложенный мной показатель можно заменить в коде, на тот, какой вам нравится больше, как вариант Sharp Ratio, либо Sortino.

Количество лучших результатов можно изменить в строчке 54.

Формат даты в строчке 24.

Самый простой способ воспользоваться обретенными знаниями:

*Синхронизацию, можно выполнить в excel с помощью сводной таблицы. (Вставка=>Сводная таблица=>Ок)

Для того, чтобы проверить адекватно ли работает мой оптимизатор, я использовал Combination Strategy, один из инструментов WealthLab.

Наилучший портфель:

2-ой портфель по ранжированию оптимизатора:

3-ий портфель:

Помимо того, что Wealth-lab Score подтверждает адекватность работы оптимизатора, также доходность как правило получается выше, однако доходность не учитывает риск, поэтому ее для сравнения я брать не стал.

Если кто-нить захочет написать похожим образом генетический оптимизатор, по мотивам моей статьи — буду рад такому подарку на новый год. ;)

После того, как найдены веса оптимального портфеля, нужно прописать расчет количества контрактов в самой стратегию. Обращаясь к количеству денег на счете метод управления капиталом должен рассчитывать количество контрактов.

Для S# стратегий данную функцию можно прописать одной строчкой: Кол контрактов = (Сумма на счете*Вес в портфеле)/Гарантийное обеспечение

В результате, торговля начинает приобретать абсолютно другое качество — данный подход не только избавляет трейдера от головной боли, думая каким кол контрактом заходить, в каждой отдельной сделке. Торговля портфелем обоснованно упорядочивает торговый процесс, становится философией. Портфель сам адаптируется к изменению количества денег на счете. Мы же высвобождаем время на создание новых стратетий и реализацию новых идей.

Спасибо всем, кто дочитал до конца! Учитесь программировать, тестируйет свои идеи, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!

И как вы помните, я сам начал изучать программирование сравнительно недавно — поэтому получится и у Вас. Главное не стесняться обращаться к профессионалам, в этом хорошо помогают курсы да и просто общение с программистами - http://stocksharp.com/lesson/stocksharp/

Буду рад, если моя программа улучшит качество вашего трейдинга! Николай Флеров наш ученик!

Рассказ нашего ученика 2

2013-12-18T00:50:55Z

В прошлой статье рассмотрели общую схему создания и проектирования системы для алгоритмической торговли на бирже. Рассмотрим более подробно работу каждого модуля.

Как получить исторические данные для работы мы уже знаем. Сейчас рассмотрим необходимый минимальный функционал для своего терминала визуализации.

Ниже буду приводить скриншоты моей последней версии «Анализатора», более раннюю версию можно скачать с серверов S#. Просто опишем, что из себя представляет система визуализации стратегий. Задаем диапазон тестирования, таймфрейм и тестируемый инструмент. Как дополнительно, но не обязательно можно задать комиссию, начальный депозит и др. настраиваемые параметры.

Строим свечной график, также выводим индикаторы. Снизу строим график Эквити. В данном примере для оценки стратегии я использую свой расчет Профита. В стандартной версии графика PnL от S# используется немного другой вариант, более приспособленный для торговли в реальном времени с расчетом вариационной маржи.

Выводим сделки на график в виде стрелок. Зеленая стрелка покупка, красная продажа. Это стандартная функция. Прикрутить к коду не сложно, главное округлить время сделки до времени свечки, а то она может выставиться некорректно. Что нам еще нужно? Не плохо бы знать, что и в какой последовательности делала наша стратегия. Нам нужно Логирование! В стандартных версиях полно разных видов окон логирования, но я как всегда не ищу легких путей и сделал свое логирование на базе ListView из WPF C#. Для удобства вывел на экран кнопки для запуска результатов тестирования и таблицу с расчетом статистических данных стратегии.

Статистика

Очень важно перед запуском стратегии для реальной торговли на бирже проверить ее на работоспособность – протестировать. Как нам узнать какая стратегия хорошая, а какая плохая? Оказывается итоговая прибыль в конце тестирования не единственно важный показатель нашего алгоритма. Для полной картины нам нужно изучить статистические показатели нашей стратегии.

Основные формулы для расчета показателей стратегии: 1. Profit factor (PF) Рассчитывается как отношение за определённый период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных с положительным знаком. Большее значение соответствует меньшей вероятности разорения. Profit Factor = [Сумма прибылей всех прибыльных сделок] / [Сумма прибылей всех убыточных сделок]

2. Maximum Intraday Drawdown (MIDD) Максимально Нарастающий Убыток (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Он обозначает самую большую финансовую яму, в которую попадала наша система. Максимальный нарастающий убыток – это глубина максимальной просадки за период.

3. Вероятность выигрыша %W (P) %W(P) вероятность выигрыша (отношение количества выигрышных сделок к общему их количеству).

вероятность выигрыша > 0,5.

4. Математическое ожидание M[X] Математическое ожидание — понятие среднего значения случайной величины в теории вероятностей. В зарубежной литературе обозначается через Е[X], в русской M[X]. В статистике часто используют обозначение μ. Наиболее распространенные варианты расчета:

M Математическое ожидание = вероятность выигрыша * средняя величина выигрыша + вероятность проигрыша * средняя величина проигрыша (в качестве результата прирост на 1 сделку в абсолютных величинах)
M Математическое ожидание (1+( средняя величина выигрыша / средняя величина проигрыша))* вероятность выигрыша -1 (в качестве результата вероятность в % получения прибыли за период)

M > 0,6 верно для варианта 2.

5. Фактор восстановления (RF) RF (фактор восстановления, restoration factor) = отношение прибыли за период (Profit) к максимально нарастающему убытку (MIDD) за тот же период.

при тестировании RF должен быть > 2

6. Стандартное отклонение (σ) Стандартное отклонение σ или SD (sigma) — это широко используемая мера разброса или вариабельности (изменчивости) данных. Стандартное отклонение популяции определяется формулой: SD= [S(xi-m)2/N]1/2, где m — среднее популяции, N — размер популяции.

7. Z-счет Z-счет позволяет определить эффективность торговой системы одной цифрой, предоставляя более точные результаты при сравнении с другими ТС. Кроме того, положительный либо отрицательный результат Z-счета несет в себе дополнительную информацию об особенностях использования взятой торговой системы. Собственно, формула вычисления Z-счета имеет вид: Z-счет = (N*(R — 0.5) — X)/((X*(X — N))/(N -1))^(1/2) N – общее количество сделок; X – 2количество прибыльных сделокколичество убыточных сделок; R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и наоборот); ^(1/2) – это квадратный корень. Для определения Z-счета необходимо иметь данные как минимум по 30 сделкам. Положительный либо отрицательный Z-счет несет в себе дополнительную информацию:

Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной сделки следует убыточная, т.е. торговая система склонна к чередованию. И, чем больше число Z-счета, тем чаще происходит чередование. Основываясь на этом, следует после каждой убыточной сделки увеличивать размер лота (т.к. следующая сделка будет прибыльной), а после прибыльной – уменьшать лот.
Отрицательный Z-счет означает, что ТС имеет последовательные серии как прибыльных, так и убыточных сделок. Эти данные вырисовывают следующий сценарий – если система склонна к сериям, то после первой убыточной сделки следует прекратить торговлю и войти в рынок снова только после первой прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.

Прочая статистическая информация: 8. Общее число сделок. 9. Число прибыльных сделок. 10. Число убыточных сделок. 11. Средняя прибыль от сделки. 12. Средний убыток от сделки. 13. Максимальная прибыль. 14. Максимальный убыток.

Есть, конечно, и другие показатели стратегии, но эти наиболее распространенные и информативные. Так выглядит статистика в сводной таблице стратегий: Подробнее о тестировании и простой оптимизации

Ранее мы рассмотрели на примерах как можно визуализировать свою стратегию: И рассчитать основные ее показатели: Но все эти приложения имеют графическую оболочку (англ. Graphical user interface, GUI), что сказывается на производительности таких приложений. Для того чтобы тестировать много стратегий и очень быстро нам нужно использовать более производительную архитектуру приложений.

Например, консольные приложения, хотя некоторые профессионалы умудряются обходиться вообще без GUI.

Рассмотрим простое консольное приложение для тестирования стратегий методом перебора. Для тестирования нам совсем не обязательно выводить графики, строить свечки, визуализировать таблицы. Все это можно оставить на заднем плане.

На примере стратегии из двух пересекающихся SMA (Simple Moving Average, простое скользящее среднее) постараемся выбрать лучшие варианты из сочетания длин периодов «короткой» и «длинной» скользящих средних.

Для этого создадим диапазон параметров «длинной» SMA от 20 до 120 и выберем шаг для этого диапазона равным 1. Итоговые данные сохраним в одномерном массиве {20, 21, 22, … ,120}. Аналогично для «короткой» SMA с диапазоном от 5 до 20 с тем же шагом 1 создадим одномерный массив {5, 6, 7, …, 20}.

Теперь сформируем массив всех возможных вариантов стратегий сочетанием значений массива «длинной» и «короткой» SMA. Получим следующий массив всех вариантов параметров нашей стратегии: {{20, 5}, {20, 6}, …, {20, 20}, {21, 5}, …, {120, 19}, {120, 20}}. Итого 1500 вариантов нашей стратегии. Не мало. Поэтому нам так важна скорость тестирования.

В S# есть простые примеры как провести такое тестирование. Я брал исходные параметры наших SMA из массива параметров стратегий и по очереди в цикле их тестировал. В итоге, после каждого теста получал массив []MyTrades в котором хранились данные времени совершения сделок, их направление (Покупка или Продажа), объем сделок (количество контрактов в сделке) и цены сделок за временной период тестирования.

В конце мы получили число массивов с результатами тестирования равное числу всех возможных параметров нашей стратегии. Сохраняем (сериализуем в бинарный файл) все наши параметры и результаты тестирования. Открываем эти файлы в рассмотренном ранее «Анализаторе», рассчитываем по этим данным статистику и получаем итоговую таблицу с результатами тестирования. Сортируем данные, например, по матожиданию и анализируем результаты. При этом можем сразу визуализировать заинтересовавшую нас стратегию. Примерно так проходит тестирование и оптимизация стратегий. Но оптимизация методом перебора зарекомендовала себя как неэффективная и ресурсоемкая при больших объемах данных. В следующей статье мы рассмотрим другие более производительные варианты оптимизации стратегий.

Всем восходящего тренда! С уважением, Bond. Бонд наш ученик!

Рассказ нашего ученика

2013-12-17T12:52:08Z

Как я стал алготрейдером

Год назад в Вконтаке я увидел скриншоты из Квика одного своего знакомого. На них была прибыль от сделки в 34 тысячи рублей. Потом он еще парочку выложил с прибылью в несколько десятков тысяч рублей. Парень учился на экономическом - гуманитарий, а я закончил технический факультет на инженера. И вот сидя на заводе с зарплатой в 25 тысяч рублей, я задумался… «А какого собственно хрена, я 6 лет учил сопромат, теормех, высшую математику? Когда обычный студент с эконома за пару минут заработал больше, чем я за месяц въе**** на заводе???» Эти мысли не давали мне покоя, и я решил разобраться с этой несправедливостью) Нет, я не пошел и не набил ему морду))) А полез в гугл читать, что такое акции и как торгуют на бирже!

После первых статей в интернете понял, что ничего сложно в этом нет. Ставишь Квик, регистрируешься у брокера и покупаешь и продаешь акции одним кликом мышки! Но тогда я еще не представлял на сколько глубока кроличья нора… После первых сделок на тестовом сервере, я понял, что с моими руками что-то не то))) Когда я видел, что график растет, я понимал, что нужно покупать, забивал настройки и периодически нажимал вместо «Покупать» на «Продавать». Или не ту цифру в суматохе прописывал! Пока все переустановишь и проверишь, уже собственно график туда и обратно три раза обернется. Ужас в общем! И как люди так торгуют?

Полез опять в интернет и нашел, что у Квика есть встроенный язык QPILE для совершения автоматических сделок по алгоритму. То, что мне нужно! Никакого бездумного клацанья по мышке, машина не ошибается! Полез в документы и руководства. Как же все сложно… Я в школе Паскаль с трудом сдавал на уроках информатики… И как это давно было… Но упорство сделало свое дело и через месяц не без помощи такой-то матери, смог запустить свой первый алгоритм! Радости моей не было предела!)

Постепенно код усложнялся и вскоре перевалил за тысячу строк! Я использовал кучу индикаторов и однажды заметил, перематывая свою программу, что собственно забыл, чего искал в том месте программы, пока перематывал код. Так разросся код и стал сложным в восприятии. Потом осознал, что-то, что я писал вчера, сегодня уже не работает. Рынок другой. Индикаторы ведут себя по-другому.

«Нужно сначала тестировать стратегии!» - подумал я. И опять начал гуглить. И чем больше я ковырялся в интернете, тем больше ухудшалось мое настроение. А в QPILE никаких тестеров то и нет. В Excele? Я еще не настолько отчаялся… Другие программы типа Wealth-Lab? Но там все на английском, платная, ничего не понятно и из него нельзя торговать… Как туда перевести стратегии? Опять по-новому переучиваться? Только не это…

Предпринял последнюю попытку написать рекурсивный цикл в QPILE для тестирования! Та еще порнография! Сделал замкнутый цикл и в нем обращался к историческим свечкам и индикаторам, и тестировал свои алгоритмы. Вы не поверите! Работало! Выставлялись заявки, логировались сделки, ставились метки входа и выхода на графике! Но… Протестировать можно было не глубже чем на неделю, и тестирование стратегии за один торговый день на одних параметрах занимало 10-15 минут. И таймфрейм нельзя было сделать меньше минуты, и стратегии выполнялись по очереди, а не параллельно, если их было много, то до последней выполнение могло не дойти. Все сыпалось на глазах, ничего не хотело работать так как я хотел… Я зашел в тупик. Понял, что зря потратил время и ничего у меня с моими алгоритмами не получается. Потом я узнал, что тот самый знакомый слил всю свою прибыль на паре неудачных сделок (хоть как-то приподняло настроение). Дурацкий трейдинг!..

Как я решил эти проблемы благодаря парням из S# и их платформе для алготрейдинга!

С чего начать алготорговлю

В итоге я полностью разочаровался в QPILE, не хотел извращаться с Excel и собственно не знал, что мне делать дальше. В общем, решил пока приостановить все работы пока не соберусь с собственными мыслями. Но идея о торговле меня не оставляла, люди же как-то зарабатывают на этом хорошие деньги? В интернете наткнулся на S#, посмотрел, почитал и пришел к выводу, что мне нужно двигаться в этом направлении. Русскоязычная платформа, специально заточенная под алготрейдинг, есть обучение, форум, техподдержка. После головной боли от QPILE напрочь отмел все остальные скриптовые языки и криворукие оболочки. Только низкоуровневый код, только тру алготрейдинг! Но вот незадача… Я c QPILE еле совладал, а в С# вообще полный 0. Да, и цена на обучение кусается. Решил сначала немного подготовиться, купил Герберта Шилдта «Полное руководство C# 4.0» и почитывал на работе, когда выдавалось свободное время. Мой мозг разрывался на маленькие кусочки, полиморфизм, инкапсуляция, наследование… Пару раз бросал с мыслью: «Зачем я во все это ввязался!».

Но через месяц заметил, что стал более-менее разбираться в элементарных вещах. Шилдт молодец! Не зря считается одним из лучших писателей книг по обучению программированию. Рекомендую! Начав в общих чертах разбираться в логике построения программ и поняв, что это все можно читать до бесконечности, и пора уже изучать применительно к алготорговле, купил обучающие курсы S#.

Сначала прошел курс C#, если честно он был тяжелый. Насколько я знаю, они сейчас его переделали и выпустили новые более адекватные и понятные уроки. Разобрался с Visual Studio. И начал потихоньку изучать примеры из уроков. Собственно первые буковки и циферки кода я начал писать с этих примеров. Потому что если еще с Шилдта примеры пробовать писать так это точно на все про все одной жизни не хватит. Сначала все шло очень тяжело, нехватка знаний в C# и специфика работы API S# давали о себе знать. Но постепенно, при возникновении проблем, я все реже и реже стал обращался в техподдержку, и научился решать задачи самостоятельно. Отельное спасибо Бухарину Ивану из техподдержки S# за помощь в изучении! Так что все реально, нужно идти от простого к сложному и все получится!

А теперь перейдем непосредственно к сути статьи. Что нам необходимо для алготорговли? Как вообще все это происходит? Какие модули и в какой очередности создавать? Оговорюсь сразу, в своих статьях я буду затрагивать чисто технические моменты алготорговли, супер профитных стратегий и граалей не будет. Ну, может если только в более поздних статьях. Ниже представлена общая комплексная схема работы моих приложений для анализа, тестирования и оптимизации стратегий:

"АНАЛИЗАТОР" - приложение с графическим интерфейсом WPF и графиками Chart для визуализации и анализа стратегий, проверки на работоспособность стратегий. "ОПТИМИЗАТОР" - консольное "производительное" приложение для тестирования стратегий. «РОБОТ» – непосредственно торговый робот в который передается уже готовая стратегия для торговли на Бирже. «Исторические данные» – хранилище исторических данных. «Хранилище стратегий» – хранилище результатов тестирования «Оптимизатора» и «Анализатора», готовых стратегий и других параметров.

Исторические данные

Алготрейдинг без бэктестинга не алготрейдинг! Прежде чем запускать алгоритм в работу его нужно проверить, протестировать. В этом огромное преимущество алгоритмической торговли! Что нужно для тестирования? Это, конечно, исторические данные. В S# есть готовое решение S#.Data. С ее помощью закачал с сайта Финама исторические данные в бинарном формате. Сейчас у меня в хранилище исторических данных лежит более 400 тысяч файлов по разным инструментам, в каждом файле хранится информация о тысячах сделок. И все это занимает не более 10-11Гб на жестком диске. Исторические данные заимели. Теперь нам нужно их как-то визуализировать, научиться строить по ним свечные графики разных таймфреймов, индикаторы, выводить сделки на график и т.д. Также нам нужно научиться тестировать стратегии, сохранять результаты тестирования и находить самую оптимальную стратегию. Обо всем этом и многом другом вы сможете прочитать в моих следующих статьях)

Всем восходящего тренда! С уважением, Bond.

Научиться алготрейдингу быстро

Рассказ нашего алготрейдера!

2013-12-17T08:45:51Z

Как я стал алготрейдером

Как я решил эти проблемы благодаря парням из S# и их платформе для алготрейдинга!

С чего начать алготорговлю

Исторические данные

Всем восходящего тренда! С уважением, Bond.

Научиться алготрейдингу быстро

Ошибка подключения

2013-12-16T19:22:12Z

При подключении к Plaza возникает ошибка

Путь к успеху трейдера

2013-12-15T03:18:06Z

Мужики, кто вы по жизни? Есть кто реализовавшийся по баблу?(миллионы, миллиарды $)

Меня вообще интересует, какова норма дохода у трейдера и если она более 5000$ в месяц, что нужно что бы подойти к этой цифре, человеку с нуля? Сразу предупреждаю, что я не простачок и если кто вздумает обмануть, то могу создать серъёзные проблемы, а за правильный стаф в долгу не останусь.

Удачи.

StockSharp_4.2.1.3 Не идут данные из АльфаДирект

2013-12-12T10:21:07Z

Приветствую!

Скачал свежую версию StockSharp_4.2.1.3 и после подключения SampleAlfa (тоже самое и с SampleAlfaCandles) выдает следующее:

// System.FormatExcepton: Строка не распознана как действительное значение DataTime.

и таких окон много.

Лог SampleAlfa :

Поток 'vshost.LoadReference' (0x41c) завершился с кодом 0 (0x0).
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\SampleAlfa.exe", Cимволы загружены.
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
Шаг с заходом: обход кода, не являющегося кодом пользователя "SampleAlfa.App.App"
Шаг с заходом: обход кода, не являющегося кодом пользователя "SampleAlfa.App.InitializeComponent"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Logging.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Common.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Serialization.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Xaml.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Collections.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.BusinessEntities.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Messages.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.ComponentModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35\PresentationFramework.resources.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework.Royale\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\PresentationFramework.Royale.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Xaml.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\PowerCollections.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Configuration.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.Unity.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.Unity.Configuration.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.ServiceLocation.dll"
ConfigManager FilePath=C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\SampleAlfa.vshost.exe.Config
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Data\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Transactions\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Caching.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xaml.Hosting\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Xaml.Hosting.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.ServiceModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.DurableInstancing\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Runtime.DurableInstancing.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\SMDiagnostics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\SMDiagnostics.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Activities.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.AlfaDirect.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Activities.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Routing\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Routing.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Algo.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.IdentityModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.IdentityModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Interop.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.WorkflowServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.WorkflowServices.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Web\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Web.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Discovery\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Discovery.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Channels\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Channels.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationCore.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35\PresentationCore.resources.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Linq.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Interop.ADLite.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Security.Cryptography.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Security\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Security.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Reflection.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Management\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
Поток '<Без имени>' (0x10c) завершился с кодом 0 (0x0).
Поток '<Без имени>' (0x520) завершился с кодом 0 (0x0).
Поток '<Без имени>' (0xde4) завершился с кодом 0 (0x0).
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll"

S#.MatLab - получение исторических данных

2013-12-11T17:47:32Z

Для получения исторических данных через через S#.MatLab протестировал два подхода

1й Подписаться на событие NewCandles Но оказалось что событие NewCandles у класса MatLabTrader отсутствует!

2й Вызвать метод TransaqTrader.SubscribeCandles(CandleSeries, DateTime, DateTime) Но на практике прио бращении через MatLabTrader
// mSecData = NET.invokeGenericMethod('System.Linq.Enumerable', 'ToArray', {'SStockSharp.Algo.Candle'}, ... trader.RealTrader.SubscribeCandles(cs,myFrom,myTo)); система дает ошибку; No method 'SubscribeCandles' with matching signature found for class 'StockSharp.Transaq.TransaqTrader'.

Код в приложенном файле getHD.txt Скрин-шот ошибки в файле TCerror5.jpg

По каким причинам тут может быть ошибка? Есть ли иные способы получения данных в MatLab?

S# 4.2.1.3 долго откликается .NewSecurity

2013-12-11T11:34:34Z

Очень долго происходит регистрация Security по сравнению с 4.1.19.

Можно проверить на примере SampleSmart: В 4.1.19 после нажатия кнопок "Бид Оффер" или "Стакан..." вывод данных происходит почти мгновенно (ну максимум в течении секунды). В 4.2.1.3 после нажатия этих кнопок проходит секунд 10, пока не начнется вывод стакана или бид/аска в таблице.

То есть, если я правильно понял, регистрации типа RegisterSecurity, RegisterTrades стали происходить ощутимо долго, в своих логах я вижу, что после сообщения StartExport до "Инструмент ... зарегистрирован на получение рыночных данных для level1" может проходить секунд 15-19. В 4.1.19 инструмент регился еще до создания портфеля обычно.

PS: SmartCom 3.0, версия .79 Все пробовалось на одной и той же машине. В своих программах я тоже заметил такое же значительное увеличение времени подписки на NewSecurity.

PSS: в пример SampleSmartConsole наверное уже пора ввести выбор версии SmartCom, с третьей без изменений он до сих пор не работает, хотя это и мелочь.

Ошибка: Нет лучшего бида для котировки.

2013-12-11T11:17:39Z

Пытаюсь разобраться с примером SamplesmartConsole. Подключение успешно устанавливается, инструмент появляется, но при получении значения середины спреда, _lkoh.BestBid оказывается Null и генерится ексепш. Код в котором генерится исключение:

// запоминаем первоначальное значение середины спреда var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2; if (_lkoh.BestBid == null) throw new Exception("Нет лучшего бида для котировки.");

Логику примера я не правил, только подправил параметры подключения. В чем может быть ошибка? Это в примере косяк или у меня что-то не так? Подскажите, пожалуйста :) Для разработки использую VisualStudio 2010,на Windows 8.

API 4.2.1.3. MarketQuotingStrategy.OnOrderChanged иногда не вызывается

2013-12-11T10:35:30Z

Версия 4.2.1.3. В некоторых случаях метод MarketQuotingStrategy.OnOrderChanged(order) не вызывается по достижению order.State == OrderStates.Done. В этом случае метод вызывается:

2013-12-11 10:04:50,487 [Datafeed. Messages thread.] INFO  - Запущено котирование на объем 21 направление Sell для стратегий 2
2013-12-11 10:04:50,500 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Active, Order: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21
2013-12-11 10:04:50,531 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Done, Order: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0
2013-12-11 10:04:50,531 [ 8] DEBUG - OrderReadyToBeLogged start
2013-12-11 10:04:50,537 [ 8] DEBUG - OrderReadyToBeLogged stop
2013-12-11 10:04:50,557 [Datafeed. Messages thread.] INFO  - Завершено котирование для стратегий 2 по цене 139630
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование на Sell объема 21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей NULL и лучшей 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139620 и лучший аск 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Регистрация новой Limit (0x2F39F9B) заявки на Sell с ценой 139630 и объемом 21. 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | PlazaTrader     | RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=None Бал=0 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | PlazaTrader     | New order: 35595424/0 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Pending Бал=21 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.485 | PlazaTrader     | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.485 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595424 принята биржей.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.485 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.498 | PlazaTrader     | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей 139630 и лучшей 139640.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139600 и лучший аск 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование заявки 35595424 на Sell с ценой 139630 объемом 21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация заявки 35595424 с ценой 139630 на цену 139640. 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация проскальзывания заявки 35595424 (0x2F39F9B) на заявку (0x1F778FE).
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация проскальзывания заявки 35595424 (0x2F39F9B) на заявку (0x1F778FE).
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | PlazaTrader     | New order: 35595425/0 Продажа Цена=139640 Объем=0 Сост=Pending Бал=0 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перекотирование зарегистрировано для заявки 35595425 на Sell с ценой 139640.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 821958343 по цене 139630 на 21 заявки 35595424.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 821958343 по цене 139630 на 21 заявки 35595424.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | PlazaTrader     | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=84.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -21. Оставшийся объем 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заканчиваем котирование.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте -21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ3@FORTS (0x20266E5)'. Приостановлено.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Ожидание снятия всех активных заявок.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.526 | PlazaTrader     | OrderFailed: 35595425/0 Продажа Цена=139640 Объем=0 Сост=Failed Бал=0 
StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] ERROR - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595425 (0x1F778FE) не была принята по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'..
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO  - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595425 больше не активна.
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO  - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия остановлена. [0,1]. Позиция при старте -21.
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO  - 10:04:50.541 | PlazaTrader     | OrderCancelFailed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0 
StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.

В этом случае метод не вызывается:

2013-12-11 10:50:03,703 [Datafeed. Messages thread.] INFO  - Запущено котирование на объем 63 направление Sell для стратегий 0,1,4
2013-12-11 10:50:03,722 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Active, Order: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63
2013-12-11 10:50:03,722 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: None, Order: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=59
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование на Sell объема 63.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей NULL и лучшей 139330.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139310 и лучший аск 139330.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Регистрация новой Limit (0x38CCFDD) заявки на Sell с ценой 139330 и объемом 63. 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | PlazaTrader     | RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=0 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | PlazaTrader     | New order: 35595426/0 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Pending Бал=63 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] WARN  - 10:50:03.708 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595426 в процессе регистрации.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.700 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.700 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595426 принята биржей.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.700 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.719 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001710 по цене 139330 на 4 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.719 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001710 по цене 139330 на 4 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=59 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=80.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-4.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -4. Оставшийся объем 59.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001720 по цене 139330 на 2 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001720 по цене 139330 на 2 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=57 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=78.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-6.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -6. Оставшийся объем 57.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.740 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001723 по цене 139330 на 24 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.740 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001723 по цене 139330 на 24 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.741 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=33 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.741 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=54.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.741 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-30.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.741 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -30. Оставшийся объем 33.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001755 по цене 139330 на 25 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001755 по цене 139330 на 25 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=8 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=29.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-55.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -55. Оставшийся объем 8.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001759 по цене 139330 на 1 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001759 по цене 139330 на 1 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=7 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=28.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-56.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -56. Оставшийся объем 7.
2013-12-11 10:50:03,895 [Datafeed. Messages thread.] INFO  - Завершено котирование для стратегий 0,1,4 по цене 139330
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.892 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001774 по цене 139330 на 7 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.892 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001774 по цене 139330 на 7 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Done Бал=0 
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=21.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-63.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -63. Оставшийся объем 0.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заканчиваем котирование.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте -63.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ3@FORTS (0x1BEC5A7)'. Приостановлено.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Ожидание снятия всех активных заявок.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия остановлена. [0,1]. Позиция при старте -63.

Предполагаю, что метод не вызывается, когда заявка исполняется частями.

Как реализовать постоянное подключение к SmartCom?

2013-12-11T06:03:14Z

Вопрос теоретический, можно ли реализовать следующий сценарий подключения при работе с API, чем то похожий на реализованный в Studio:

Отдельно пишем часть, которая отвечает за Connect, запускаем скопмпиллированный exe и подключаемся к серверу. А потом, уже кодим и отлаживаем часть, которая будет подписываться на инструменты, делать логику стратегии и т.п., но уже использовать имеющееся подключение. Это было бы удобно для отладки стратегии при написании, не выполнять каждый раз подключение и отключение от сервера, а тестить уже суть. Что то похожее сделано в Studio, там мы сначала подключаемся, а потом занимаемся только кодом стратегии.