Сообщество. StockSharp

Требуется на C# кое что написать

2014-01-02T08:21:12Z

Увы, с шарпом не знаком, по этому нужна помошь. В документации к шарпу и к альфа директу есть примеры коннекта к альфадиректу и вроде даже отправки заявки. Если кто программит, подскажите сколько будет стоить сделать следующее - постоянно мониторим текстовый файл в определенной папке. Если в нем будет содержаться число 1,то отправляем заявку на покупку. если 0 - закрываем позицию. Если -1, то окрываем позицию. Количество лотов если что могу сам потом в коде поправить на рабочее значение.

Лишние моиТейды в EmulationTrader

2014-01-01T17:08:39Z

Заметил посчитаный мною PL, не совпадает с тем что считает ПЛМанагер при тестировании на истории, вот нашел почему.

версия 4.2.1.7

Прошу посмотреть рисунок:

67666290/8 - Обьем 2 по ней же прошел обем 4 контракта, так же 67666294/8 - Обьем 2 куплено по ней тоже - 4 контракта.

Нехорошо получается [cursing]

Тестирование на истории в реальном времени.

2014-01-01T11:04:07Z

С Новым Годом , Колеги.

Помогите советом , Хочу тестировать на исрории но в реальном времени , то есть прокутить например вчерашний день сегодня, но так что-бы время в EmulationTrader изменялось с реальным шагом 1сек EmulationTrader == 1сек реальной.

Спасибо.

На встречу 2014-ому

2013-12-31T14:49:27Z

Приветствую всех участников проекта StockSharp

Хочется поздравить всех с наступающим новым 2014 годом! Уходящий год был непростым для многих, кто-то в нем приобрел, кто-то потерял. Для граждан и живущих в России последние события омрачили новогоднее настроение, и надеемся, что ответственные за ужасные вещи в скором времени будут сурово наказа по закону.

Но, несмотря на все негативные вещи, жизнь продолжается, и нужно стремится к светлому и хорошему. Надеемся, в 2014-ом многие из вас покорят новые "вершины" в жизни и, конечно же, трейдинге.

Традиционно хотелось бы подвести итог по нашему проекту, что мы смогли сделать за уходящий год.

В начале про тех, кто сделал наш проект лучше:

К нам в команду присоединился Валентин, сделавший адаптер между нашей платформой и программой Wealth Lab.
Джеймс Bond (известный как просто Bond) показал всем, как виртуозно сделал оптимизатор-анализатор-профито-генератор.
Сергей (известный как Казай Трейдер) сделал для S#.Data (Гидра) источники Google, Yahoo Finance и Fidelity.

И про достижения самого проекта:

Мы сделали коннекторы к Interactive Brokers, LMAX, CFH, FinFX, Micex, Plaza 2 CGate, Fusion, IQFeed.
Обновили интерфейс программы S#.Data.
Выпустили публичную бета версию S#.Studio.
Сделали решение для компания S#.Enterprise.
Расширили линейку обучения S#.Edu новыми курсами.
Начали активно публиковать статьи про алго трейдинг (опять же, отдельное спасибо Bond, vlad1024, Николаю Флерову и Казай Трейдеру).
Сделали брокерские лицензии (= заставили поучаствовать брокеров в жизни S# =) ).
Много всего другого, что не видно, но положительно влияет на проект.

Надеемся, что в следующем году с нами будет еще больше участников. В свою очередь мы будет делать наш проект лучше и лучше.

Еще раз всех с новым годом!

BasketStrategy в 4.2 API

2013-12-29T18:16:51Z

Добрый вечер!

Пару дней назад перешел с 4.1.1.19 на 4.2.1.5, а сегодня на 4.2.1.7.

После внесения небольших изменений в виде перемещения UseMarketDepth в MarketEmulatorSettings, попробовал запустить тестирование на исторических данных, которое отлично работало в предыдущей версии.

Для тестирования создается BasketStrategy и добавляются SMA из sample дистрибутива.

Сначала результаты показались схожими, но при ближайшем рассмотрении оказалось что

нет НЕ ОДНОЙ убыточной сделки (в моем случае это НЕВОЗМОЖНО)
лог сделок показывает что происходит что то совершенно непонятное -> стратегия работает как бы этапами с 10 до 14, а потом в 21:43 и все...(в случае необходимости могу его разместить)

Хочу отметить, что НИЧЕГО в логике работы программы не менялось.

Пока вернусь на 4.1.1.19...

Заранее спасибо за помощь!

Расчет проскальзывания и Latency

2013-12-29T17:18:57Z

Добрый вечер!

Хотел бы понять механизм расчета проскальзывания во время тестирования на исторических данных.

Может ли проскальзывание быть больше 0 при условии что:

MarketEmulator = { Settings = { //значение задержки выставления заявок Latency = TimeSpan.Zero, } }

и объемы заявок Volume = 1?

Ведь по идее проскальзывание как раз случается по причине задержки в выставлении заявки.

P.S. У меня при вышеописанных настройках Slippage != 0

Спасибо!

Кривая доходности EquityCurveChart

2013-12-29T17:02:00Z

Добрый вечер

Насколько я понял, кривая доходности правильно рисуется ТОЛЬКО при наступлении события PnLChagned, так как есть скрытые методы EquityCurveChart подписанные на это событие.

Существует ли возможность создания кривой доходности EquityCurveChart не подписываясь на событие PnLChagned?

В качестве примера могу привести SampleHistoryTestingParallel. Если, допустим, я решил протестировать 1000 параметров одновременно, то график с отображением доходности всех стратегий будет трудночитаемым. Поэтому результаты параллельного тестирования можно было бы сохранить в коллекции ICollection и далее уже отображать результаты выбранного теста.

Спасибо!

расхождение в тиковых данных по RIH4

2013-12-27T10:04:23Z

Тиковые данные в одном из промежутков за сегодня. Финам:

RIH4 0 27/12/13 13:40:18 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:21 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:21 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:21 145.640.000000000 6 RIH4 0 27/12/13 13:40:21 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:24 145.630.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:28 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:40:34 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 4 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:40:43 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:43 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:45 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:46 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:51 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:02 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:03 145.660.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:09 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:30 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:41:30 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:30 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 9 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 4 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 4 RIH4 0 27/12/13 13:41:56 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:04 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:04 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:05 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:08 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:11 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:15 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:15 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:15 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:17 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:17 145.660.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:17 145.660.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:17 145.660.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:42:18 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:18 145.670.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:18 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:18 145.660.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:20 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:20 145.670.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:20 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:20 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:21 145.660.000000000 6 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:25 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:25 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:25 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:27 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:30 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:30 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:31 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:31 145.660.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:40 145.660.000000000 1 У IT Invest на картинке

RealTimeEmulationTrader не регистрируются заявки

2013-12-26T11:25:45Z

Пользуюсь версией 4.2.1.5 Trader=RealTimeEmulationTrader(new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath())) Когда регистрирую ордер в трейдере (Отправляю заявку), она появляется в таблице со статусом "Регистрация" и не регистрируется, а остается висеть в этом статусе. Такое подозрение, что RealTimeEmulationTrader не видит цен вообще, т.к. таблица "все сделки" пуста, а при Trader= new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()); сделки в нее приезжают. Спасибо.

S# 4.2.1.5 ошибка CandleManager при старте серии в вечернюю сессию.

2013-12-25T17:39:00Z

Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmartCandles и любой, где есть свечи Инструмент: любой из ММВБ (который не торгуется в вечернюю сессию).

Конструкция _candleManager.Start(series) вызовет ошибку, приведенную ниже, если эта конструкция выполняется в вечернюю сессию по отношению к серии инструмента, который не торгуется в вечерку. Повторить ошибку можно на примере SampleSmartCandles выбрав в качестве инструмента ЛУКОЙЛ, и запросив realtime любого тайм-фрейма.

Господа разработчики, вы если читаете мои сообщения, хотя бы одной строчкой отвечайте - считаете ли вы это багом версии или это мои кривые руки и я что то делаю не так.

System.ArgumentOutOfRangeException: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.

Имя параметра: min

в Ecng.ComponentModel.Range`1.Init(T min, T max)

в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, WorkingTime time)

в StockSharp.Smart.SmartTrader.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)

в #=qzeV_dDhYrig13EMLAmjB4KOnG7aVSYRI8kwk0nwpXIXWXI10nvY71UM8rSt4IDXuufWShnyaBVNauLoou54sDA==.#=qLWQE95xTYcDoZwcExvUCPg==()

в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)

в SampleSmartCandles.MainWindow.ShowChartClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в d:\Projects\StockSharpReleases\StockSharp_4.2.1.5\Samples\Smart\SampleSmartCandles\MainWindow.xaml.cs:строка 177

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

в System.Windows.Controls.Button.OnClick()

в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)

в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)

в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)

в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)

в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

ОК

S# 4.2.1.5 Ошибка при подключении и изменении статуса заявки

2013-12-25T13:55:31Z

С Наступающим!

В этой версии осталось практически тоже самое, ничего не изменилось о чем сообщал здесь http://stocksharp.com/forum/4204/StockSharp-4-2-1-3--Nie-idut-dannyie-iz-Al-faDiriekt/

При подключении появляется куча окон

исходный код Hydra или формат файлов .bin

2013-12-25T13:43:25Z

Здравствуйте, поясните, пожалуйста, код Hydra открыт? если да где можно скачать, если нет, формат файлов .bin по тикам и свечкам, где нибудь можно найти?

Перестали приходить данные по уже исполненным ордерам на версии библиотеки 4.2.1.5 на plaza2

2013-12-25T07:54:24Z

Перешел на версию 4.2.1.5...перестали приходить данные по уже прошедшим ордерам в случае перезапуска робота...ревезии не использую...а данные по уже прошедшим сделкам и ордерам за текущую сессию мне нужны...на старых версиях все норм приходило в случае перезагрузки робота, а щас нет...как сделать так чтобы все стало как раннее работало, подскажите?или это глюк какой?

API 4.2.1.5 удаление хранилища с котировками по инструменту

2013-12-25T06:57:34Z

Как-то очень уж долго удаляет. Приходится удалять руками.

            var storageRegistry = new StorageRegistry();
            var drive = (LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive;
            drive.Path = DestinationPath;
            var storage = storageRegistry.GetMarketDepthStorage(Security, drive);
            Log.InfoFormat("Удаляю старое хранилище");
            storage.Delete();
            Log.InfoFormat("Старое хранилище удалено");

Один день из жизни Ri. Баланс объема сделок.

2013-12-24T22:23:42Z

В предыдущей статье мы расмотрели, как выглядит рынок на микроуровне (ордер лог сделок). На этот раз мы углубим наш анализ, в следующем направлении. Как известно на рынке действует простое правило, если кто-то продает значит кто-то это покупает и наоборот, таким образом если сложить объемы всех сделок на покупку(+объем) и продажу(-объем) то получится ноль, то есть существует некоторое соотношение "баланса" которое никогда не нарушается. Как нам это может помочь в анализе? Очень просто, если классифицировать весь входящий поток сделок по некоторым группам, мы можем увидить как изменяется динамика баланса (поглащенного объема) между разными группами. Самый простой вариант - классифицировать сделки по группам, используя объем выставленный в заявке которая породила сделку, учитывая наш предыдущий анализ распределния объема, выберем следующую сегментацию на три группы по объему заявки 1-10, 10-100, 100-10000. Затем просуммируем выставленный объем на покупку со знаком '+', на продажу со знаком '-' для каждой из групп таким образом получим временной ряд отображающий изменение баланса объема между группами (если сделки происходили внутри группы, то они не приведут к изменению). Рассмотрим один из графиков построенных указанным способом(с добавлением графика цены Ri).

Как видно из графика, хотя динамика Ri и не определяется полностью динамикой группы крупных трейдеров (объем сделки 100-10000), видно что большинство крупных структур в цене движения актива (в том числе небольшие спайки) вызываются именно ей, в то время как остальные две более мелкие группы (в том числе HFT) выступают абсорберами этого дисбаланс сделок.

Рассмотрим такой же график за другой день.

Как видно из графика, в этот день взаимная динамика носит иной характер, баланс сделок группы (100-10000) носит более размытый по времени характер, и корреляция с активом возникает лишь в моменты возникновения более интенсивных "спайков" объема, в остальное время динамика скорее всего определяется внешними факторами.

И на последок еще одна торговая сессия, на этот раз динамика опять напоминает первый случай, с ярко выраженным влиянием на динамику Ri крупных трейдеров.

Продолжение следует.

Брокер Открытие не подтверждает лицензию

2013-12-24T12:14:09Z

Брокер Открытие не подтверждает заявку на лицензию уже в течение 7 дней. Контакты (телефон и e-mail) указанные в ответном письме после оформления заявки недействительны. По добавочному номеру телефона никто не отвечает, e-mail и вовсе не доставляется: Your message wasn't delivered because of security policies.

Прошу выложить здесь контакты представителя брокера Открытие, ответственного за решение вопросов с лицензиями StoskSharp, или обратить внимание представителя Открытия на мою заявку.

Спасибо.

API 4.2.1.5 ошибки при сохранении стакана

2013-12-24T10:18:24Z

Перед началом основной торговой сессии фортс такие были ошибки около 20 шт.

2013-12-24 09:46:52,688 [ 7] ERROR - Ошибка при сохранении стаканов
System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   at System.Linq.Enumerable.ToDictionary[TSource,TKey,TElement](IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector, Func`2 elementSelector, IEqualityComparer`1 comparer)
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetDelta(IEnumerable`1 from, IEnumerable`1 to)
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetDelta(MarketDepth from, MarketDepth to)
   at #=q$U8A663fhd_0nxstRJ5STtHVdvBVtQukA7zl9AibzNGeEEvji2dJooZa8ayjIDhC.#=qSjYXVuN0ckTGw8mrYQriqA==(List`1 #=q2cQNsRhsImEgVXVksZBjSw==, IEnumerable`1 #=qlKCfxei94Vv3UzqvpNz3hA==, #=qPjD4BOv$5BKxe_ttNIce9KX$StN0NyiBwpObU6kch$BMgL6S9sfObFU3GqsEgX1e #=qTFfdcnxupMR9RCen$yyBAg==)
   at #=qvPdOKmEvEXpYUIeZNvfr_znIw80Z0XdYcnKCHvfSPW$53oUCutiMW2z6RXfDAe41ciQl8jAAT5WAqwWdQkoDGQ==.#=qyIZ0I1YeVbWE63bhnA1K1m2wMY4WufT7V_fi6zP$BEiUFK4ZG1$WOQya8xSiCOYZmeScHvX14dkmWXwkWW4x83yElb8cbD$Qj2VhO6A1Tg8=(IEnumerable`1 #=qeNRuCwPbA1MZUv6t_RCB1A==, #=qhGR8S6Wu_SWG1MG6nOa3ZCrPdX2mFvXg_NU1dSJhBRouCHpisXihlhUpXrrFBvL4 #=qNeuAjq1TWLi$Pw_QrW3tyQ==)
   at #=qMr7SOgVDO7e2LOOI0TIpOlcrRD__36oAVUZnLjrXy4f8WChvEhvBrmKrhHWHTTDM.#=qslrI4Dm2UMjXW3BBv90Pwg==(DateTime #=qOA7tKmye8FF6uiZjivgoew==, #=q_8rCYviG8F7vLRinZLvBtg==[] #=qCViIC5A30X4eCFdr$Hf6jw==, Boolean #=qoNs8QO9b8hjaaFLpfZViow==)
   at #=qMr7SOgVDO7e2LOOI0TIpOlcrRD__36oAVUZnLjrXy4f8WChvEhvBrmKrhHWHTTDM.Save(IEnumerable`1 #=q1V7P2EQ7pJv8vVj8c5ImrQ==)
   at AlgoTrading.Hydra.Model.SaveManager.SaveMarketDepths() in d:\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading.Hydra\Model\SaveManager.cs:line 224
```Смартком х64 3.0.87

S# 4.2.1.5 Не отрабатывает ReConnect после ночи.

2013-12-24T06:02:56Z

API: 4.2.1.5 Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmart Запуск: exe из папки с примерами.

Ночью, когда биржа не работает вылазит exception, приведенный ниже, который обрабатывается и перехватывается программой, поэтому программа не вываливается и это хорошо.

Ошибка обработки данных

System.InvalidOperationException: Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'DisconnectMessage'. ---> System.InvalidOperationException: connection closed by server (82.204.220.34:8090)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

ОК

Но если все оставлять как есть, то в 10 утра, когда биржа начнет работать - новые данные приходить не будут, нужно перезапускать программу. Повторить ошибку можно следующим образом: запустить в вечернюю сессию SampleSmart, выбрать стакан по какому-нибудь фьючерсу, оставить все на ночь. Ошибка вылезет в MessageBox.

API 4.2.1.5 зависание при остановке экспорта

2013-12-23T20:18:25Z

Зависает в состоянии Disconnecting Смартком х64 3.0.87

S# 4.2.1.5 перестало работать RegisterOrders

2013-12-23T17:18:18Z

API: 4.2.1.5 Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmart Инструмент: любой фьючерс Запуск: Debug, Any CPU

SmartSample просто для примера, в моих программках тоже стало при попытке вывести заявку (RegisterOrder) вываливается ошибка, приведенная ниже. Воспроизводится ошибка в SmartSample следующим образом: в окне Инструменты вводим новую рыночную заявку на срочном рынке, выдает ошибку:

SmartTrader 23.12.2013 21:09:46 Info RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=0 Объем=1 Сост=None Бал=0 SmartTrader 23.12.2013 21:09:46 Info OrderFailed: 0/0 Продажа Цена=0 Объем=1 Сост=Failed Бал=0 System.FormatException: Входные данные не являются действительной строкой Base-64, поскольку содержат символ в кодировке, отличной от Base 64, больше двух символов заполнения или недопустимый символ среди символов заполнения. в System.Convert.FromBase64_Decode(Char* startInputPtr, Int32 inputLength, Byte* startDestPtr, Int32 destLength) в System.Convert.FromBase64CharPtr(Char* inputPtr, Int32 inputLength) в System.Convert.FromBase64String(String s) в Ecng.Common.StringHelper.Base64(String value) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qdsc5CITtaSTjdepkTAzdUQ==(License #=qkOSdCp$n0anBUmsZidUCNg==, Portfolio #=qJqHe_xr2kPnxGuUUBdrX7Q==, String #=q_ZGUlw_nVJC8b42sTn4NbQ==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q3o55XTO3D1LCvEyZgMkB_yBnk4OCi0guanqEkY9q1Bg=.#=qnXsg5ZtYqqnNTNnQeyOAO40UHYurZSnoVzrpB$cNyNQ=.#=qViVq13pnMdeXs_tmKkwzWKcPt0Mcz0QsguyEo8g_LWE=(License #=qTIJt2DK$r9_9jvPpx7yHcQ==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q$pOuqyEOBMVCUtUeCGxnn1_T6oK32vjbFFubhLbBhSg=.#=qpEVIRZfOBeKQLnqk3gWv4c37kyrDda7$ASb97gBIt0Y=(License #=qQHJfe4w7CgAGWpYnp88qgg==) в System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q9CwT6S4B_38HAz4t1SCHhwxpZ02cjuoTz53ob2LbIDY=(Func2 #=q$kzznL6B2vYrI6TpMxn97Q==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q3o55XTO3D1LCvEyZgMkB_yBnk4OCi0guanqEkY9q1Bg=.#=qgsGdFMy44LpRZg46q35i3q9IW9r8g0FxSQRvXjtStNc=(Portfolio #=qKhcpXpEBv4oACmhe7_xYTg==) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary2 dictionary, TKey key, Func2 handler, Boolean& isNew) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary2 dictionary, TKey key, Func`2 handler) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(ITrader trader, Portfolio portfolio) в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qvQvn5E7OgrKN6Nw5fqB3iw==(Order #=quFhPpm$QherEET4mK71t9w==) в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qAW67x2ECTRErbl34vACk8Q==(Order #=q6xCj3Z_fkMxdOWnzWm8sTA==, Boolean #=qmuxfBisehAS8bYW5JrI4Sg==)