Сообщество. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=community&page=129Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T21:28:46Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/4207/Рассказ нашего алготрейдера!2013-12-17T08:45:51Z2013-12-17T08:45:51ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<div align="center"><b>Как я стал алготрейдером</b></div><br /><br />Год назад в Вконтаке я увидел скриншоты из Квика одного своего знакомого. На них была прибыль от сделки в 34 тысячи рублей. Потом он еще парочку выложил с прибылью в несколько десятков тысяч рублей. Парень учился на экономическом - гуманитарий, а я закончил технический факультет на инженера. И вот сидя на заводе с зарплатой в 25 тысяч рублей, я задумался… «А какого собственно хрена, я 6 лет учил сопромат, теормех, высшую математику? Когда обычный студент с эконома за пару минут заработал больше, чем я за месяц въе**** на заводе???» Эти мысли не давали мне покоя, и я решил разобраться с этой несправедливостью) Нет, я не пошел и не набил ему морду))) А полез в гугл читать, что такое акции и как торгуют на бирже!<br /><br />После первых статей в интернете понял, что ничего сложно в этом нет. Ставишь Квик, регистрируешься у брокера и покупаешь и продаешь акции одним кликом мышки! Но тогда я еще не представлял на сколько глубока кроличья нора…<br />После первых сделок на тестовом сервере, я понял, что с моими руками что-то не то))) Когда я видел, что график растет, я понимал, что нужно покупать, забивал настройки и периодически нажимал вместо «Покупать» на «Продавать». Или не ту цифру в суматохе прописывал! Пока все переустановишь и проверишь, уже собственно график туда и обратно три раза обернется. Ужас в общем! И как люди так торгуют?<br /><br />Полез опять в интернет и нашел, что у Квика есть встроенный язык QPILE для совершения автоматических сделок по алгоритму. То, что мне нужно! Никакого бездумного клацанья по мышке, машина не ошибается! Полез в документы и руководства.<br />Как же все сложно… Я в школе Паскаль с трудом сдавал на уроках информатики… И как это давно было…<br />Но упорство сделало свое дело и через месяц не без помощи такой-то матери, смог запустить свой первый алгоритм! Радости моей не было предела!)<br /><br />Постепенно код усложнялся и вскоре перевалил за тысячу строк! Я использовал кучу индикаторов и однажды заметил, перематывая свою программу, что собственно забыл, чего искал в том месте программы, пока перематывал код. Так разросся код и стал сложным в восприятии. Потом осознал, что-то, что я писал вчера, сегодня уже не работает. Рынок другой. Индикаторы ведут себя по-другому.<br /><br />«Нужно сначала тестировать стратегии!» - подумал я. И опять начал гуглить. И чем больше я ковырялся в интернете, тем больше ухудшалось мое настроение. А в QPILE никаких тестеров то и нет. В Excele? Я еще не настолько отчаялся… Другие программы типа Wealth-Lab? Но там все на английском, платная, ничего не понятно и из него нельзя торговать… Как туда перевести стратегии? Опять по-новому переучиваться? Только не это…<br /><br />Предпринял последнюю попытку написать рекурсивный цикл в QPILE для тестирования! Та еще порнография! Сделал замкнутый цикл и в нем обращался к историческим свечкам и индикаторам, и тестировал свои алгоритмы. Вы не поверите! Работало! Выставлялись заявки, логировались сделки, ставились метки входа и выхода на графике! Но… Протестировать можно было не глубже чем на неделю, и тестирование стратегии за один торговый день на одних параметрах занимало 10-15 минут. И таймфрейм нельзя было сделать меньше минуты, и стратегии выполнялись по очереди, а не параллельно, если их было много, то до последней выполнение могло не дойти. Все сыпалось на глазах, ничего не хотело работать так как я хотел…<br />Я зашел в тупик. Понял, что зря потратил время и ничего у меня с моими алгоритмами не получается. Потом я узнал, что тот самый знакомый слил всю свою прибыль на паре неудачных сделок (хоть как-то приподняло настроение). Дурацкий трейдинг!..<br /><br />Как я решил эти проблемы благодаря парням из S# и их платформе для алготрейдинга! <br /><br /><br /><div align="center"><b>С чего начать алготорговлю</b></div><br /><br />В итоге я полностью разочаровался в QPILE, не хотел извращаться с Excel и собственно не знал, что мне делать дальше. В общем, решил пока приостановить все работы пока не соберусь с собственными мыслями. Но идея о торговле меня не оставляла, люди же как-то зарабатывают на этом хорошие деньги?<br />В интернете наткнулся на S#, посмотрел, почитал и пришел к выводу, что мне нужно двигаться в этом направлении. Русскоязычная платформа, специально заточенная под алготрейдинг, есть обучение, форум, техподдержка. После головной боли от QPILE напрочь отмел все остальные скриптовые языки и криворукие оболочки. Только низкоуровневый код, только тру алготрейдинг!<br />Но вот незадача… Я c QPILE еле совладал, а в С# вообще полный 0. Да, и цена на обучение кусается. Решил сначала немного подготовиться, купил Герберта Шилдта «Полное руководство C# 4.0» и почитывал на работе, когда выдавалось свободное время. Мой мозг разрывался на маленькие кусочки, полиморфизм, инкапсуляция, наследование… Пару раз бросал с мыслью: «Зачем я во все это ввязался!». <br /><br />Но через месяц заметил, что стал более-менее разбираться в элементарных вещах. Шилдт молодец! Не зря считается одним из лучших писателей книг по обучению программированию. Рекомендую!<br />Начав в общих чертах разбираться в логике построения программ и поняв, что это все можно читать до бесконечности, и пора уже изучать применительно к алготорговле, купил обучающие курсы S#.<br /><br />Сначала прошел курс C#, если честно он был тяжелый. Насколько я знаю, они сейчас его переделали и выпустили новые более адекватные и понятные уроки. Разобрался с Visual Studio. И начал потихоньку изучать примеры из уроков. Собственно первые буковки и циферки кода я начал писать с этих примеров. Потому что если еще с Шилдта примеры пробовать писать так это точно на все про все одной жизни не хватит.<br />Сначала все шло очень тяжело, нехватка знаний в C# и специфика работы API S# давали о себе знать. Но постепенно, при возникновении проблем, я все реже и реже стал обращался в техподдержку, и научился решать задачи самостоятельно. Отельное спасибо Бухарину Ивану из техподдержки S# за помощь в изучении!<br />Так что все реально, нужно идти от простого к сложному и все получится!<br /><br />А теперь перейдем непосредственно к сути статьи. Что нам необходимо для алготорговли? Как вообще все это происходит? Какие модули и в какой очередности создавать?<br />Оговорюсь сразу, в своих статьях я буду затрагивать чисто технические моменты алготорговли, супер профитных стратегий и граалей не будет. Ну, может если только в более поздних статьях.<br />Ниже представлена общая комплексная схема работы моих приложений для анализа, тестирования и оптимизации стратегий:<br /><br />"АНАЛИЗАТОР" - приложение с графическим интерфейсом WPF и графиками Chart для визуализации и анализа стратегий, проверки на работоспособность стратегий.<br />"ОПТИМИЗАТОР" - консольное "производительное" приложение для тестирования стратегий.<br />«РОБОТ» – непосредственно торговый робот в который передается уже готовая стратегия для торговли на Бирже.<br />«Исторические данные» – хранилище исторических данных.<br />«Хранилище стратегий» – хранилище результатов тестирования «Оптимизатора» и «Анализатора», готовых стратегий и других параметров.<br /><br />Исторические данные<br /><br />Алготрейдинг без бэктестинга не алготрейдинг! Прежде чем запускать алгоритм в работу его нужно проверить, протестировать. В этом огромное преимущество алгоритмической торговли!<br />Что нужно для тестирования? Это, конечно, исторические данные. В S# есть готовое решение S#.Data. С ее помощью закачал с сайта Финама исторические данные в бинарном формате. Сейчас у меня в хранилище исторических данных лежит более 400 тысяч файлов по разным инструментам, в каждом файле хранится информация о тысячах сделок. И все это занимает не более 10-11Гб на жестком диске.<br />Исторические данные заимели.<br />Теперь нам нужно их как-то визуализировать, научиться строить по ним свечные графики разных таймфреймов, индикаторы, выводить сделки на график и т.д. <br />Также нам нужно научиться тестировать стратегии, сохранять результаты тестирования и находить самую оптимальную стратегию.<br />Обо всем этом и многом другом вы сможете прочитать в моих следующих статьях)<br /><br />Всем восходящего тренда! С уважением, Bond. <br /><br /><a href="http://stocksharp.com/lesson/stocksharp/" title="http://stocksharp.com/lesson/stocksharp/">Научиться алготрейдингу быстро</a><br />https://stocksharp.ru/topic/4206/Ошибка подключения2013-12-16T19:22:12Z2013-12-16T19:22:12ZJeanhttps://stocksharp.ru/users/49750/info@stocksharp.ruПри подключении к Plaza возникает ошибкаhttps://stocksharp.ru/topic/4205/Путь к успеху трейдера2013-12-15T03:18:06Z2013-12-15T03:18:06Zalphamalehttps://stocksharp.ru/users/50490/info@stocksharp.ruМужики, кто вы по жизни? Есть кто реализовавшийся по баблу?(миллионы, миллиарды $)<br /><br />Меня вообще интересует, какова норма дохода у трейдера и если она более 5000$ в месяц, что нужно что бы подойти к этой цифре, человеку с нуля? Сразу предупреждаю, что я не простачок и если кто вздумает обмануть, то могу создать серъёзные проблемы, а за правильный стаф в долгу не останусь.<br /><br />Удачи.<br />https://stocksharp.ru/topic/4204/StockSharp_4.2.1.3 Не идут данные из АльфаДирект2013-12-12T10:21:07Z2013-12-12T10:21:07ZFibohttps://stocksharp.ru/users/49791/info@stocksharp.ruПриветствую!<br /><br />Скачал свежую версию StockSharp_4.2.1.3 и после подключения SampleAlfa (тоже самое и с SampleAlfaCandles) выдает следующее:<br /><br />// System.FormatExcepton: Строка не распознана как действительное значение DataTime.<br /><br />и таких окон много.<br /><br />Лог SampleAlfa :<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:plain">
Поток 'vshost.LoadReference' (0x41c) завершился с кодом 0 (0x0).
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\SampleAlfa.exe", Cимволы загружены.
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
Шаг с заходом: обход кода, не являющегося кодом пользователя "SampleAlfa.App.App"
Шаг с заходом: обход кода, не являющегося кодом пользователя "SampleAlfa.App.InitializeComponent"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Logging.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Common.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Serialization.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Xaml.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Collections.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.BusinessEntities.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Messages.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.ComponentModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35\PresentationFramework.resources.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework.Royale\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\PresentationFramework.Royale.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Xaml.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\PowerCollections.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Configuration.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.Unity.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.Unity.Configuration.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.ServiceLocation.dll"
ConfigManager FilePath=C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\SampleAlfa.vshost.exe.Config
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Data\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Transactions\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Caching.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xaml.Hosting\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Xaml.Hosting.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.ServiceModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.DurableInstancing\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Runtime.DurableInstancing.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\SMDiagnostics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\SMDiagnostics.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Activities.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.AlfaDirect.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Activities.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Routing\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Routing.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Algo.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.IdentityModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.IdentityModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Interop.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.WorkflowServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.WorkflowServices.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Web\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Web.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Discovery\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Discovery.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Channels\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Channels.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationCore.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35\PresentationCore.resources.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Linq.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Interop.ADLite.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Security.Cryptography.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Security\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Security.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Reflection.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Management\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
Поток '<Без имени>' (0x10c) завершился с кодом 0 (0x0).
Поток '<Без имени>' (0x520) завершился с кодом 0 (0x0).
Поток '<Без имени>' (0xde4) завершился с кодом 0 (0x0).
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll"
</pre>
</div></div>https://stocksharp.ru/topic/4203/S#.MatLab - получение исторических данных2013-12-11T17:47:32Z2013-12-11T17:47:32ZJaguarFXhttps://stocksharp.ru/users/49779/info@stocksharp.ruДля получения исторических данных через через S#.MatLab протестировал два подхода<br /><br />1й Подписаться на событие NewCandles<br />Но оказалось что событие NewCandles у класса MatLabTrader отсутствует!<br /><br />2й Вызвать метод TransaqTrader.SubscribeCandles(CandleSeries, DateTime, DateTime)<br />Но на практике прио бращении через MatLabTrader <br />// mSecData = NET.invokeGenericMethod('System.Linq.Enumerable', 'ToArray', {'SStockSharp.Algo.Candle'}, ... <br /> trader.RealTrader.SubscribeCandles(cs,myFrom,myTo));<br />система дает ошибку;<br />No method 'SubscribeCandles' with matching signature found for class 'StockSharp.Transaq.TransaqTrader'.<br /><br />Код в приложенном файле getHD.txt <br />Скрин-шот ошибки в файле TCerror5.jpg<br /><br />По каким причинам тут может быть ошибка? <br />Есть ли иные способы получения данных в MatLab?https://stocksharp.ru/topic/4201/S# 4.2.1.3 долго откликается .NewSecurity2013-12-11T11:34:34Z2013-12-11T11:34:34Zalexan3010https://stocksharp.ru/users/49745/info@stocksharp.ruОчень долго происходит регистрация Security по сравнению с 4.1.19.<br /><br />Можно проверить на примере SampleSmart:<br />В 4.1.19 после нажатия кнопок "Бид Оффер" или "Стакан..." вывод данных происходит почти мгновенно (ну максимум в течении секунды).<br />В 4.2.1.3 после нажатия этих кнопок проходит секунд 10, пока не начнется вывод стакана или бид/аска в таблице.<br /><br />То есть, если я правильно понял, регистрации типа RegisterSecurity, RegisterTrades стали происходить ощутимо долго, в своих логах я вижу, что после сообщения StartExport до "Инструмент ... зарегистрирован на получение рыночных данных для level1" может проходить секунд 15-19. В 4.1.19 инструмент регился еще до создания портфеля обычно.<br /><br />PS: SmartCom 3.0, версия .79<br />Все пробовалось на одной и той же машине.<br />В своих программах я тоже заметил такое же значительное увеличение времени подписки на NewSecurity.<br /><br />PSS: в пример SampleSmartConsole наверное уже пора ввести выбор версии SmartCom, с третьей без изменений он до сих пор не работает, хотя это и мелочь.https://stocksharp.ru/topic/4200/Ошибка: Нет лучшего бида для котировки.2013-12-11T11:17:39Z2013-12-11T11:17:39Zpro_tohttps://stocksharp.ru/users/28569/info@stocksharp.ruПытаюсь разобраться с примером SamplesmartConsole.<br />Подключение успешно устанавливается, инструмент появляется, но при получении значения середины спреда, _lkoh.BestBid оказывается Null и генерится ексепш.<br />Код в котором генерится исключение:<br /><br />// запоминаем первоначальное значение середины спреда<br />var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2; <br /> if (_lkoh.BestBid == null)<br /> throw new Exception("Нет лучшего бида для котировки.");<br /><br />Логику примера я не правил, только подправил параметры подключения.<br />В чем может быть ошибка?<br />Это в примере косяк или у меня что-то не так?<br />Подскажите, пожалуйста :)<br />Для разработки использую VisualStudio 2010,на Windows 8.<br /> <br />https://stocksharp.ru/topic/4199/API 4.2.1.3. MarketQuotingStrategy.OnOrderChanged иногда не вызывается2013-12-11T10:35:30Z2013-12-11T10:35:30Zvk37https://stocksharp.ru/users/6296/info@stocksharp.ruВерсия 4.2.1.3.<br />В некоторых случаях метод MarketQuotingStrategy.OnOrderChanged(order) не вызывается по достижению order.State == OrderStates.Done.<br />В этом случае метод вызывается:<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_f0b3a40304c34ad8a22aefea695ec556');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_f0b3a40304c34ad8a22aefea695ec556' style='display:none'><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:plain">
2013-12-11 10:04:50,487 [Datafeed. Messages thread.] INFO - Запущено котирование на объем 21 направление Sell для стратегий 2
2013-12-11 10:04:50,500 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Active, Order: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21
2013-12-11 10:04:50,531 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Done, Order: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0
2013-12-11 10:04:50,531 [ 8] DEBUG - OrderReadyToBeLogged start
2013-12-11 10:04:50,537 [ 8] DEBUG - OrderReadyToBeLogged stop
2013-12-11 10:04:50,557 [Datafeed. Messages thread.] INFO - Завершено котирование для стратегий 2 по цене 139630
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование на Sell объема 21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей NULL и лучшей 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139620 и лучший аск 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Регистрация новой Limit (0x2F39F9B) заявки на Sell с ценой 139630 и объемом 21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | PlazaTrader | RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=None Бал=0
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.481 | PlazaTrader | New order: 35595424/0 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Pending Бал=21
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.485 | PlazaTrader | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.485 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595424 принята биржей.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.485 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.498 | PlazaTrader | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей 139630 и лучшей 139640.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139600 и лучший аск 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование заявки 35595424 на Sell с ценой 139630 объемом 21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация заявки 35595424 с ценой 139630 на цену 139640.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация проскальзывания заявки 35595424 (0x2F39F9B) на заявку (0x1F778FE).
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.510 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация проскальзывания заявки 35595424 (0x2F39F9B) на заявку (0x1F778FE).
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.510 | PlazaTrader | New order: 35595425/0 Продажа Цена=139640 Объем=0 Сост=Pending Бал=0
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перекотирование зарегистрировано для заявки 35595425 на Sell с ценой 139640.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 821958343 по цене 139630 на 21 заявки 35595424.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 821958343 по цене 139630 на 21 заявки 35595424.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | PlazaTrader | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=84.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -21. Оставшийся объем 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заканчиваем котирование.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте -21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ3@FORTS (0x20266E5)'. Приостановлено.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Ожидание снятия всех активных заявок.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO - 10:04:50.526 | PlazaTrader | OrderFailed: 35595425/0 Продажа Цена=139640 Объем=0 Сост=Failed Бал=0
StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] ERROR - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595425 (0x1F778FE) не была принята по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'..
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595425 больше не активна.
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия остановлена. [0,1]. Позиция при старте -21.
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO - 10:04:50.541 | PlazaTrader | OrderCancelFailed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0
StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.</pre>
</div></div></div><br />В этом случае метод не вызывается:<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_f1bc320d1eb14fb488cd62a4170eac75');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_f1bc320d1eb14fb488cd62a4170eac75' style='display:none'><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:plain">
2013-12-11 10:50:03,703 [Datafeed. Messages thread.] INFO - Запущено котирование на объем 63 направление Sell для стратегий 0,1,4
2013-12-11 10:50:03,722 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Active, Order: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63
2013-12-11 10:50:03,722 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: None, Order: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=59
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование на Sell объема 63.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей NULL и лучшей 139330.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139310 и лучший аск 139330.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Регистрация новой Limit (0x38CCFDD) заявки на Sell с ценой 139330 и объемом 63.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | PlazaTrader | RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=0
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.699 | PlazaTrader | New order: 35595426/0 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Pending Бал=63
2013-12-11 10:50:03,884 [17] WARN - 10:50:03.708 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595426 в процессе регистрации.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.700 | PlazaTrader | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.700 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595426 принята биржей.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.700 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.719 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001710 по цене 139330 на 4 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.719 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001710 по цене 139330 на 4 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.720 | PlazaTrader | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.720 | PlazaTrader | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=59
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.720 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=80.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.720 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-4.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.720 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -4. Оставшийся объем 59.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.735 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001720 по цене 139330 на 2 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001720 по цене 139330 на 2 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.735 | PlazaTrader | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=57
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.735 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=78.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-6.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -6. Оставшийся объем 57.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.740 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001723 по цене 139330 на 24 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.740 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001723 по цене 139330 на 24 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.741 | PlazaTrader | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=33
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.741 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=54.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.741 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-30.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.741 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -30. Оставшийся объем 33.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.816 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001755 по цене 139330 на 25 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001755 по цене 139330 на 25 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.816 | PlazaTrader | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=8
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.816 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=29.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-55.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -55. Оставшийся объем 8.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.839 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001759 по цене 139330 на 1 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001759 по цене 139330 на 1 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.839 | PlazaTrader | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=7
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.839 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=28.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-56.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -56. Оставшийся объем 7.
2013-12-11 10:50:03,895 [Datafeed. Messages thread.] INFO - Завершено котирование для стратегий 0,1,4 по цене 139330
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.892 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001774 по цене 139330 на 7 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.892 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001774 по цене 139330 на 7 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | PlazaTrader | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Done Бал=0
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=21.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-63.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -63. Оставшийся объем 0.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заканчиваем котирование.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте -63.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ3@FORTS (0x1BEC5A7)'. Приостановлено.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Ожидание снятия всех активных заявок.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия остановлена. [0,1]. Позиция при старте -63.</pre>
</div></div></div><br />Предполагаю, что метод не вызывается, когда заявка исполняется частями.https://stocksharp.ru/topic/4198/Как реализовать постоянное подключение к SmartCom?2013-12-11T06:03:14Z2013-12-11T06:03:14Zalexan3010https://stocksharp.ru/users/49745/info@stocksharp.ruВопрос теоретический, можно ли реализовать следующий сценарий подключения при работе с API, чем то похожий на реализованный в Studio:<br /><br />Отдельно пишем часть, которая отвечает за Connect, запускаем скопмпиллированный exe и подключаемся к серверу.<br />А потом, уже кодим и отлаживаем часть, которая будет подписываться на инструменты, делать логику стратегии и т.п., но уже использовать имеющееся подключение. Это было бы удобно для отладки стратегии при написании, не выполнять каждый раз подключение и отключение от сервера, а тестить уже суть. Что то похожее сделано в Studio, там мы сначала подключаемся, а потом занимаемся только кодом стратегии. https://stocksharp.ru/topic/4197/API 4.2.1.3 пустая дата в стакане2013-12-09T17:46:34Z2013-12-09T17:46:34Zvk37https://stocksharp.ru/users/6296/info@stocksharp.ruСтаканы приходят с LastChangeTime == DateTime.MinValue<br />Смартком х64 3.0.79 https://stocksharp.ru/topic/249/Приглашаем вас в чат алготрейдеров2013-12-06T13:21:27Z2013-12-06T13:21:27ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ruМы создали <a href="http://chat.stocksharp.com/" title="http://chat.stocksharp.com/">чат алготрейдеров</a>!<br /><br />Чат открыт для всех желающих. <a href="http://stocksharp.com/chat/" title="http://stocksharp.com/chat/">Подробнее, как подключиться</a>.<br /><br />Ждем вас в онлайне!https://stocksharp.ru/topic/4195/Конференция "Роботы в биржевой торговле"2013-12-04T14:38:22Z2013-12-04T14:38:22ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ruИ так я бы хотел описать своё мнение по поводу конференции "<b>Роботы в биржевой торговле</b>", которую проводила Дерекс. Я в ней поучаствовал и предполагал, что будет гораздо более интересно. Честно говоря меня хватило только на половину этой конференции и в обед я уехал. Не смотря на то, что я создаю и программирую торговые системы. В основном не HFT.<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103019/1_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103019/1_jpg/?size=500x500" alt="http://" title="http://" /></a></div><br /><br />Начну с хорошего, мероприятие было в целом организовано очень правильно. Кофе брейки, он-лайн переводы по наушникам, никаких балаганов, понравилось место проведения (северная башня) и общая обстановка из профессионалов. Мною было замечено большинство алготрейдеров, которые находятся в Москве. В том числе и Александр Муханчиков, Александ Горчаков и другие.<br /><br />Но больше всего меня удивило само мероприятие в плане тем, которые там обсуждались. <b>Неужели всем, кто занимаемся алготрейдингом или торговыми роботами, как это принятно называть, интересно слушать только про маркет мейкинг и опционы?</b> Причём второе с первым тоже было очень сильно завязано. <br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103020/2_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103020/2_jpg/?size=500x500" alt="http://" title="http://" /></a></div><br /><br />Маркет мейкинг конечно же был в стиле HFT. К чему я веду? Дело в том, что большинство людей использующих торговых роботов НЕ РАЗБИРАЮТСЯ В HFT и мало того, меньшее количество людей использует опционы в своей торговле. <b>Это мне напомнило последнюю популярность про HFT - все смотрят, изучают, но никто этим на самом деле не пользуется или пользуются единицы, потому что это реально сложно и на это реально нужны большие ресурсы.</b> Я говорю даже не про деньги, а время и связи.<br /><br />Дерекс конечно молодец, что всех собрал, но думаю, что темы конференции были явно не для частников или практикующих алготрейдеров, разговор шёл на более узкие темы, охват которых был весьма не велик.<br /><br />Московская биржа рассказывала про то, как прекрасно работает их инфраструктура, как они перешли на новые системы. Каждый раз после обсуждения систем Московской бирже (шлюза Fix/Fast к примеру и Cgate) всё время вопросы из зала были равны жалобам на непонятную и непрозрачную работу, про постоянные сбои.<br /><br /><span style="color:green"><span style="font-size:120%">Я предлагаю собрать настоящую тусовку алготрейдеров.</span></span><br /><br /><b>Тусовку</b>, а не скучную конференцию. Жаркие обсуждения и дискуссии. Тема уже поднималась так или иначе <a href="http://stocksharp.com/forum/4178/Vstriecha-alghotrieidierov/" title="http://stocksharp.com/forum/4178/Vstriecha-alghotrieidierov/">здесь</a>. Где будут обсуждаться реально интересные вещи. Где конкретно будут обсуждать проблемы при построении алгоритмов (технические, математические). Тусовку провести в стиле 50% короткие лекции + 50% обсуждения с вопросами, ну и after party [thumbup] <br /><br />Чтобы нам получше понять спрос на мероприятие (Москва), просим всех желающих зарегистрироваться <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABVFjLzb83U1ko2ebdKsJpOyN1tpdpKSDJU8jRGm0t77cgC1oGk2_Rq36hvR66qSi0ZvIagwVB91KAOhJOhuhTjoVw1qO5QaNAvVr29qFMap8cdEPsRrK2EAIaolAVbzLE" title="https://docs.google.com/forms/d/18Z7OfoigYGYFY24-eiIFH-7p4t88k-WRkrYcw76XNcg/viewform">здесь </a>https://stocksharp.ru/topic/4194/Работа TransaqConnector Win8-642013-12-03T17:44:30Z2013-12-03T17:44:30ZJaguarFXhttps://stocksharp.ru/users/49779/info@stocksharp.ruКто-нибудь сталкивался с такой проблемой работы TransaqConnector в Win8-64, что при отладке программы SampleTransaq после коннекта к серверу происходит ошибка (tq-error-1.jpg)<br />[System.NotSupportedException] {"unknown element: sec_info_upd"} System.NotSupportedException<br /><br />При этом скомпилированная версия SampleTransaq после коннекта вылетает с ошибкой записи (tq-error-2.jpg).<br /><br />TransaqConnector вообще работает под Win8-64?https://stocksharp.ru/topic/4193/Не сохраняются сделки для источника Plaza2013-12-03T16:42:12Z2013-12-03T16:42:12ZMarcohttps://stocksharp.ru/users/6041/info@stocksharp.ruОбнаружил, что после обновления Гидры до последней версии (4.2.1.2) перестали сохраняться сделки для источника Plaza. В каталоге инструментов файлы trades отсутствуют. В настройках источника таблицы журналов сделок для фьючерсов и опционов выбраны. Стаканы сохраняются нормально. <br /><br />Какие настройки сделать и какие логи посмотреть?<br /><br />https://stocksharp.ru/topic/4192/Неделя знаний от S#2013-12-02T12:38:40Z2013-12-02T12:38:40ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<a href='https://stocksharp.ru/file/103016/311_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103016/311_jpg/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><div align="left">В честь наступившей зимы мы хотим зарядить вас информацией, знаниями и навыками до конца следующего года. Настолько, чтобы вы почувствовали себя настоящим титаном и сделали прорыв в <b>алготрейдинге</b> и <b>финансовом достатке</b>.</div><br /><div align="left">Знаний у нас предостаточно - десятки лекций, семинаров и тренингов по самым разным темам. Начиная от основ программирования на <a href="http://stocksharp.com/lesson/csharp/" title="http://stocksharp.com/lesson/csharp/">языке C#</a> и заканчивая арбитражными стратегиями. И мы с радостью поделимся ими с вами. Наверняка вас иногда останавливала их стоимость. И, конечно, мы не можем их просто дарить - бесплатные знания не работают. Только в течении этой недели мы сделали нашу информацию в разы доступнее.<br /><br />Итак, если вы давно хотели какие-то наши видео-уроки, тренинги и т.д., но цена "кусалась" - это ваш праздник!</div><br />Узнайте больше о разрабатываемых нами <a href="http://stocksharp.com/products/" title="http://stocksharp.com/products/">продуктах</a>, их функциональных <a href="http://stocksharp.com/doc/" title="http://stocksharp.com/doc/">возможностях </a> и <a href="http://stocksharp.com/lesson/bonus/" title="http://stocksharp.com/lesson/bonus/">преимуществах</a>. А также, ознакомьтесь с <a href="http://stocksharp.com/forum/tags/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/" title="http://stocksharp.com/forum/tags/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/">демонстрацией</a> работы торговых роботов, написанных с использованием S#.<br /><br />P.S. Только до конца этой недели, наша компания, дарит <span style="color:red"><b>25%</b> скидку</span> на <a href="http://stocksharp.com/lesson/" title="http://stocksharp.com/lesson/">все наши продукты</a>.https://stocksharp.ru/topic/4191/RenkoCandle, рваный график2013-12-02T11:58:42Z2013-12-02T11:58:42ZRebelionhttps://stocksharp.ru/users/28840/info@stocksharp.ruДень добрый. <br /><br />Подскажите, с чем может быть связана проблема "рваных" графиков при использовании Renko свечек? Просто при запуске первичном всё рисуется "на ура", далее же начинается котовасия (раз через раз, как говорится) - то нормально свечки рисуются, то рваные такие. Запускаю квик с правами админа, бота - тоже. <br />Может, кто сталкивался? Если нуно - часть проекта (что без стратегии, только сигналка-отрисовка) могу приложить.<br />API - 4.1.19.1, QUIK - 6.10.0.41. <br />Спасибо.<br /><br />P.S. Да, если перезапустить бота, то свечки отрисуются за прошлое время корректно. Работаю чисто интрадей.https://stocksharp.ru/topic/4190/MarketDepths перестают приходить в API 4.1.192013-11-30T09:15:15Z2013-11-30T09:15:15Zvk37https://stocksharp.ru/users/6296/info@stocksharp.ruПоследнее время достаточно регулярно, но не каждый день, где-то в начале вечерней сессии ФОРТС перестают приходить маркет данные по стаканам. Данные по сделкам судя по графику (см. вложение) приходят нормально. Может кто сталкивался с таким? Плаза роутер последний P2_ClientGate1.16.4_64_M1.exehttps://stocksharp.ru/topic/4189/Котирование API 4.2.1.2 не работает2013-11-29T11:10:27Z2013-11-29T11:10:27ZVolkSibhttps://stocksharp.ru/users/798/info@stocksharp.ruПробовал в Quik на примере SampleSMA <br /><br />валятся сообщения<br />"Заявка в процессе регистрации"https://stocksharp.ru/topic/4188/Почему я вижу текущую свечу с состоянием Finished?2013-11-29T08:03:18Z2013-11-29T08:03:18Zalexan3010https://stocksharp.ru/users/49745/info@stocksharp.ruSmartCom v3.0<br />API: 4.1.19<br /><br />Вот такой код просто вывода пятиминутных свечей RIZ3 в лог:<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_06cef6a5710949a094c751fa550824e9');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_06cef6a5710949a094c751fa550824e9' style='display:none'><br /> _myseries<br /> .WhenCandles()<br /> .Do(ShowCandle)<br /> .Apply(this);<br /><br /> private void ShowCandle(Candle candle)<br /> {<br /><br /> this.AddInfoLog("It's a WhenCandle event, " + candle + " State=" + candle.State);<br /> }<br /></div><br /><br />Выдает мне это:<br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADBDSTz4Wrz0efJwUBfKAt2_v-grAnnzQcbPrOUOXXi5A" title="http://savepic.ru/4863099.htm"><a href='http://savepic.ru/4863099.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://savepic.ru/4863099.png" style='max-width: 600px;' alt=""/></a></a><br /><br />Почему в момент времени 11:03 я вижу текущую свечу с состоянием Finished?<br />И предыдущую с состоянием Started? Или я что то не так понимаю?<br /><br />Полный исходник проекта тут:<br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADlLeXLoAjVg4GxbWZ_tyZlVbuWmjfDHuFKLB-37ZewbU3b6Uwgvohn0bQdAo4dXY5Kdrz2ic1p4eLsmhoE1aR_" title="http://webfile.ru/777294ab4d3d55a9003569da0ad1e2fd">http://webfile.ru/777294ab4d3d55a9003569da0ad1e2fd</a>https://stocksharp.ru/topic/4187/Не меняется размер позиции после совершения сделки2013-11-28T20:50:34Z2013-11-28T20:50:34ZMarcohttps://stocksharp.ru/users/6041/info@stocksharp.ruПривет,<br /><br />После сборки проекта с новой библиотекой обнаружил, что стратегия перестал меняться размер позиций при совершении сделок.<br /><br />Мои действия:<br />1. По сигналу открываю позицию через LimitQuotingStrategy. <br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
_strategyOpenPosition = new LimitQuotingStrategy(direction, this.Volume, limitPrice)
{
Volume = QuotingOrderVolume,
TimeOut = PositionOpenTimeOut,
WaitAllTrades = true
};
</pre>
</div></div><br /><br />2. При этом в логе я вижу, что сделка совершается, и стратегия её видит. Напрягает только долгое время регистрации заявки:<br /><br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_930525a7a6544a9f9d6d3406ffddbbf3');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_930525a7a6544a9f9d6d3406ffddbbf3' style='display:none'><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:plain">
013/11/28 19:52:10.848| |Strategy|Buy=False, Sell=True, Short=True, Cover=False
2013/11/28 19:52:10.848| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013/11/28 19:52:10.848| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Котирование на Sell объема 1.
2013/11/28 19:52:10.848| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/11/28 19:52:10.848| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/11/28 19:52:10.848| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Цена текущей NULL и лучшей 140760.
2013/11/28 19:52:10.848| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Лучший бид 140760 и лучший аск 140770.
2013/11/28 19:52:10.848| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Регистрация новой Limit (0x1E12325) заявки на Sell с ценой 140760 и объемом 1.
2013/11/28 19:52:10.861|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.877|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.882|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.949|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.960|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.982|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.998|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.146|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.149| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 принята биржей.
2013/11/28 19:52:11.149| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/11/28 19:52:11.320| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/11/28 19:52:11.320| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Котирование на Buy объема 1.
2013/11/28 19:52:11.320| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/11/28 19:52:11.320| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/11/28 19:52:11.320| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Цена текущей NULL и лучшей 140710.
2013/11/28 19:52:11.320| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Лучший бид 140750 и лучший аск 140760.
2013/11/28 19:52:11.320| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Регистрация новой Limit (0x3F5C121) заявки на Buy с ценой 140710 и объемом 1.
2013/11/28 19:52:11.320| |Strategy|Новая Sell сделка 817218478 по цене 140760 на 1 заявки 71389329.
2013/11/28 19:52:11.320| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Новая Sell сделка 817218478 по цене 140760 на 1 заявки 71389329.
2013/11/28 19:52:11.163| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 больше не активна.
2013/11/28 19:52:11.192|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.217|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.231|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.261|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.328|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.394|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.394|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.399|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.363| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 принята биржей.
2013/11/28 19:52:11.363| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/11/28 19:52:43.971| |Strategy|Новая Buy сделка 817218692 по цене 140710 на 1 заявки 71389330.
2013/11/28 19:52:43.971| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Новая Buy сделка 817218692 по цене 140710 на 1 заявки 71389330.
2013/11/28 19:52:43.973| |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 больше не активна.
2013/11/28 19:53:01.402| |Strategy|IsCandleProcessed, _lastCandleTime=28.11.2013 19:51:00, candle.OpenTime=28.11.2013 19:52:00
2013/11/28 19:53:01.402| |Strategy|Candle: 28.11.2013 19:52:00, 140770, 140770, 140700, 140700, 427
2013/11/28 19:53:01.402| |Strategy|Buy=True, Sell=False, Short=False, Cover=True
</pre>
</div></div><br /></div><br /><br />Я ожидаю увидеть изменение размера позиции у основной стратегии. Но размер позиции у основной стратегии не меняется! В логах отсутствуют записи об изменении размера позиций как у основной стратегии, так и у стратегий котирования. В предыдущей версии библиотеки все работало.<br /><br />Полный лог во вложении.<br /><br />P.S.: Еще похоже, что при работе с EmulationTrader у Security перестали заполняться поля LastTrade/BestBid/BestAsk. Завтра проверю на свежую голову и напишу в отдельной теме.<br /><br />P.P.S.: Было бы здОрово в номерах версий библиотеки как-то указывать статус релиза (бета-версия, или уже что-то стабильное).