Сообщество. StockSharp

Сообщение типа "конечный компьютер отверг запрос".

2014-01-27T11:11:52Z

При попытке экспорта выдаёт вот такую инфу. Что с этим делать?

14:52:27.614|Error |IQFeedMarketDataMessageAdapter|System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:9100 в System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) в System.Net.Sockets.Socket.Connect(EndPoint remoteEP) в #=q7IuCoWD3Q6XqHcjdZO2g8nkUdTzaZD36n_x9i9wUf0E8afmkRHaNlSOqRoggPkWn.#=qsO_PlNb3zsPpgKxHa1M7rQ==() в StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.#=qJDxmYmh4btiiUH4iIBL3oQ==(ConnectMessage #=qp2$_YI6fRdreQr0mdIsNHw==) в StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.OnSendMessage(Message message) в StockSharp.Algo.MessageProcessor.#=qR2F2FrG_CcovPAPKSClPfw==() 14:53:26.587|Error |IQFeed |При запуске источника произошел максимально допустимый таймаут. Источник будет остановлен.

Не могу скачать гидру.

2014-01-26T18:25:26Z

Привет,

При попытке скачать что-либо кидает ошибку 403 forbiden https://app.box.com/index.php?rm=box_download_shared_file&shared_name=o7et6ac56x&file_id=f_7226610310

Новые коннекторы Forex

2014-01-25T20:50:11Z

Здравствуйте.

Хотел бы обсудить ситуацию с коннекторами к брокерам форекс.

Сейчас, как я понял, есть 2 - Interactive Brokers, LMAX. По понятным причинам, популярность данных брокеров среди большинства российских форекс-трейдером незначительна. На Forex есть свой "Quik" - это MT4. Его предоставляют все. Помимо него набирают популярность и уже имеют определенную долю MT5 и cTrader.

Сделать как таковые коннекторы к MT4, MT5 и cTrader возможно. Но конструкция получается более громоздкой, чем хотелось бы. Известный мне вариант - запуск эксперта (советника) в торговом терминале, который обеспечивает связь с процессом, в котором уже будет работать наш робот. Эта связь может быть реализована например при помощи технологии WCF. Вот пример такой реализации - http://tradeplatform.codeplex.com/. Минус такого решения - робот будет более медленным, чем при запуске робота (написанного на MQL4, MQL5 или том же C#) внутри терминала. Однако если потери десятков и сотен миллисекунд не является для стратегии критичной, то плюсы работы в экосистеме StockSharp могут перевесить.

Что касается предоставления API, то с этим у розничного форекс не очень. Это делает мало кто, а API счета часто имеют высокий входной порог. Я могу назвать разве что Нефтепромбанк из форекс брокеров, которые легкодоступны и предоставляют API без ограничений. Однако доля Нефтепромбанка как форекс брокера не очень велика.

Есть ли какие-либо планы у команды StockSharp по данному вопросу? Может быть кто-то из community уже работает над чем-то похожим? Если и нет, то я и сам буду готов заняться реализацией соответствующего Trader.

Буду рад обсуждению данного вопроса, мнениям и предложениям.

S# 4.2.2.4 Ошибка при подключении

2014-01-25T14:18:57Z

Вот такое окно появляется (приложение)

Лог:


0001/01/01 00:00:00.000|       |AlfaTrader|Connect
2014/01/25 18:00:55.889|       |AlfaDirectMessageAdapter|Системная локаль ru-RU.
2014/01/25 18:01:06.173|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=trade_places WR=
2014/01/25 18:01:06.270|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=CME|CME|CME|
CURRENCY|FOREX|INDEX|
DJIA|DJ Indexes|DJIA|
EBONDS|Долг РФ|INDEX|
EUROTRADE|OTC EUROCLEAR|LSE|
FORTS|ФОРТС|FORTS|
INDEX|Рос. индексы|INDEX|
INDEX2|Межд. индексы|INDEX|
IPE|IPE|IPE|
LME|LME|LME|
LSE|LSE|LSE|
LSE_DL|LSE(delay)|LSE|
MICEX_BOND|ГЦБ ММВБ|MICEX|
MICEX_EBND|ВО ММВБ|MICEX|
MICEX_SELT|ВР ММВБ|MICEX|
MICEX_SELT_TOD|ВР (TOD)|MICEX|
MICEX_SHR|КЦБ ММВБ|MICEX|
MICEX_SHR_T|МБ ЦК|MICEX|
NEWEX|NEWEX|NEWEX|
NONMARKET|Альфа-Директ|ALFA|
NONMARKET_DCC|Альфа-Директ (ДКК)|ALFA|
NONMARKET2|-- УДАЛЕНО--|ALFA|
NYSE|NYSE|NYSE|
OTC_NDC|ОТС (НДЦ) |ALFA|
RTS_GAZP|Газпром (РТС)|RTS-SPBEX|
RTS_SGK_R|РТС СГК|RTS|
RTS_SHR|РТС|RTS|
RTS_STANDARD|РТС стд.|FORTS|

2014/01/25 18:01:09.498|       |AlfaDirectMessageAdapter|OnConnectionChanged Connected
2014/01/25 18:01:09.498|       |AlfaDirectMessageAdapter|Соединение с Альфа-Директ установлено
0001/01/01 00:00:00.000|Debug  |AlfaTrader|BP:Connect,T=2014.01.25 18:01:09.501,Error=
2014/01/25 18:01:09.501|       |AlfaTrader|StartExport
2014/01/25 18:01:09.539|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=balance WR=
2014/01/25 18:01:09.539|       |AlfaDirectMessageAdapter|Соединение с Альфа-Директ установлено
2014/01/25 18:01:09.501|Debug  |AlfaTrader|BP:Connect,T=2014.01.25 18:01:09.539,Error=
2014/01/25 18:01:09.608|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:09.612|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=orders WR=
2014/01/25 18:01:09.644|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:09.649|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=trades WR=
2014/01/25 18:01:10.644|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:10.647|       |AlfaDirectMessageAdapter|RegisterTable orders 
2014/01/25 18:01:10.986|       |AlfaDirectMessageAdapter|RegisterTable trades 
2014/01/25 18:01:10.988|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=fin_info WR=
2014/01/25 18:01:10.990|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:10.987|Debug  |AlfaTrader|BP:SecurityLookupResult,T=2014.01.25 18:01:10.999,Orig=64852862
2014/01/25 18:01:11.006|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=news WR=
2014/01/25 18:01:11.007|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=4075136|Прайм|25.01.2014 1:33:00|Биржи США потеряли около 2% на опасениях за развивающиеся страны||
4075137|Прайм|25.01.2014 1:42:00|Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на макроэкономических данных из КНР||
4075138|Прайм|25.01.2014 11:37:00|Медведев утвердил кандидатов в совет директоров ОАО "НМТП" и ОАО "ММП"||

2014/01/25 18:01:11.036|       |AlfaDirectMessageAdapter|RegisterTable news 
2014/01/25 18:01:10.999|Debug  |AlfaTrader|BP:Connect,T=2014.01.25 18:01:11.004,Error=
2014/01/25 18:01:11.004|Error  |AlfaTrader|System.InvalidOperationException: Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'ConnectMessage'.
2014/01/25 18:01:11.004|Debug  |AlfaTrader|BP:News,T=2014.01.25 18:01:11.014,Sec=S#:@, Native:,Head=Биржи США потеряли около 2% на опасениях за развивающиеся страны
2014/01/25 18:01:11.073|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=fin_info WR=
2014/01/25 18:01:11.075|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:11.014|Debug  |AlfaTrader|BP:News,T=2014.01.25 18:01:11.014,Sec=S#:@, Native:,Head=Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на макроэкономических данных из КНР
2014/01/25 18:01:11.014|Debug  |AlfaTrader|BP:News,T=2014.01.25 18:01:11.036,Sec=S#:@, Native:,Head=Медведев утвердил кандидатов в совет директоров ОАО "НМТП" и ОАО "ММП"
2014/01/25 18:01:11.036|Debug  |AlfaTrader|BP:MarketData,T=2014.01.25 18:01:11.073,Sec=S#:@, Native:,Types=News,IsSubscribe=True,TransId=64852863,OrigId=64852863
2014/01/25 18:01:11.073|Debug  |AlfaTrader|BP:SecurityLookupResult,T=2014.01.25 18:01:11.075,Orig=64852864
2014/01/25 18:02:12.112|       |AlfaTrader|Disconnect
2014/01/25 18:02:12.112|       |AlfaTrader|StopExport
2014/01/25 18:02:12.138|       |AlfaDirectMessageAdapter|UnRegisterTable news
2014/01/25 18:02:12.112|Debug  |AlfaTrader|BP:MarketData,T=2014.01.25 18:02:12.141,Sec=S#:@, Native:,Types=News,IsSubscribe=False,TransId=64852867,OrigId=64852867
2014/01/25 18:02:12.141|Debug  |AlfaTrader|BP:SecurityLookupResult,T=2014.01.25 18:02:12.144,Orig=64852862
2014/01/25 18:02:12.144|Debug  |AlfaTrader|BP:SecurityLookupResult,T=2014.01.25 18:02:12.144,Orig=64852864
2014/01/25 18:02:12.146|       |AlfaDirectMessageAdapter|UnRegisterTable orders
2014/01/25 18:02:12.146|       |AlfaDirectMessageAdapter|UnRegisterTable trades
2014/01/25 18:02:12.144|Debug  |AlfaTrader|BP:Disconnect,T=2014.01.25 18:02:12.144,Error=
2014/01/25 18:02:12.144|Debug  |AlfaTrader|BP:Disconnect,T=2014.01.25 18:02:12.147,Error=
2014/01/25 18:02:12.147|       |AlfaTrader|StopExport
2014/01/25 18:02:12.147|Warning|AlfaTrader|Невозможно выполнить остановку экспорта, так как экспорт находится в состоянии Disconnected.
2014/01/25 18:02:12.162|       |AlfaDirectMessageAdapter|Releasing AlfaDirect COM object...

4.2.2.4: Тестирование на истории: Стаканогенератор

2014-01-25T10:35:22Z

<CheckBox Content="Cтаканогенератор" Grid.Row="5" Name="GenDepthsCheckBox" Click="CheckBoxClick" />

идем на событие клика CheckBoxClick

private void CheckBoxClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			if (TicksCheckBox.IsChecked == true || TicksAndDepthsCheckBox.IsChecked == true || CandlesCheckBox.IsChecked == true || CandlesAndDepthsCheckBox.IsChecked == true)
			{
				StartBtn.IsEnabled = true;
				TabControl.Visibility = Visibility.Visible;
			}
			else
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;
				TabControl.Visibility = Visibility.Collapsed;
			}
		}

К сожалению не используется.

Разделение объема на buy/sell volume

2014-01-24T17:48:47Z

Добрый вечер,

Не знаю даже в какую ветку запостить данный вопрос, но он относится и к S#, и к обработке исходных данных от брокера.

Итак, я знаю, что CQG на русский рынок дает не только общий проторгованный объем, но и разбивку на buy volume (объем, прошедний по offer) и на sell volume (объем, прошедший по bid). Ворос, можно ли через Quik получить такую статистику (думаю, что нет), и вопрос можно ли realtime обрабатывать тиковые данные так, чтобы делить объем на buy/sell volume.

В теории, если мы имеем snapshots стаканов и тиковые данные, а также мы знаем, что на русском рынке нет crossed trades (либо OTC reported trades), то любой объем на ленте проходит либо через bid, либо через offer, а значит мы можем видеть через изменение DOM snapshot (изменение состояния стакана) после каждой сделки какой это был объем.

Как минимум это можно было бы закодить для истории и сравнить с данными CQG.

Если такое в принципе возможно, то было бы супер услышать от команды stocksharp как это можно было бы реализовать.

API 4.2.2.4 Поиск по инструментам не работает

2014-01-24T09:59:25Z

Инициализирую коннектор:csharp _connector = new IQFeedTrader(); Делаю поиск: ```csharp var criteria = new Security() { Code = "XG#@EUREX", Type = SecurityTypes.Future, };

                    _connector.LookupSecurities(criteria);

API 4.2.2.4 IQFeedTrader.SecurityTypesFilter не работает

2014-01-24T08:42:21Z

Устанавливаю фильтр:

            _connector = new IQFeedTrader()
            {
                IsDownloadSecurityFromSite = true,
                SecurityTypesFilter = new[] { SecurityTypes.Future, SecurityTypes.Index }
            };
```В событие _connector.NewSecurities приходят инструменты всех типов.

API 4.2.2.4 Сообщение типа Time не поддерживается IQFeed.

2014-01-24T08:26:15Z

API 4.2.2.4. Периодически такие ошибки возникают: :::spoiler

2014-01-24 12:23:05,375 [30] ERROR - 12:23:05.125 | #=q6za374YjH4UX3lIAW$MukKnLjaTBGaS4aIQU1KEfgwahGDK4GmwicNq0hmCF23X2 | System.NotSupportedException: Сообщение типа Time не поддерживается IQFeed.
   at StockSharp.IQFeed.IQFeedTrader.#=q6za374YjH4UX3lIAW$MukKnLjaTBGaS4aIQU1KEfgwahGDK4GmwicNq0hmCF23X2.OnSendMessage(Message #=qTJLSh1SmyiaRr1ixkKghkQ==)
   at StockSharp.Algo.MessageAdapter.#=qn2SUyuKk6JTvilg6YvzRA1F3PZGsiqUVPrRSnJ8x$dY=(Message #=q0cQ6IL_UQY6TXjQDoO1VXA==, IMessageAdapter #=q9CYdNhQYdsDElaK4CejuAA==)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2)
   at StockSharp.Algo.MessageProcessorPool.#=qThoROxq9UGk1BS_qXuZR_XLiekfit8qRizB_0FsDuLw=(Message #=qI__QWFKbBBhSPIP0EtJRXA==, IMessageAdapter #=qZQBSbMLHvqvBCqVwKpAVDw==)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2)
   at StockSharp.Algo.MessageProcessor.#=q5lmjwu4CK83O7IiyXXVLMFl_Tuw5tRkSbQMiHGE98SfFGmA99bPrg4jrS70vc4aC()

Урок 2: Требуются обновленные исходники

2014-01-23T18:34:48Z

Команда Stocksharp,

Пожалуйста, обновляйте исходники на TFS при добавленнии фич и выкате новых версий! И так непросто разбираться в исходных кодах, без того, чтобы версия кода в видеоуроках не работала...

Стоит сказать, что BaseTrader больше нет, теперь вместо него Connector Эту инфу мне подсказали в саппорт чате, а на форуме она лежит на второй (!!!!) странице http://stocksharp.com/forum/4139/S--API-4-2/ Может подскажете, как найти данную инфу самому?!

Есть вопрос:


//Подписаться на событие успешного подключения к торговой платформе
            Trader.OrdersRegisterFailed += fails => fails.ForEach(f => OnNewException(f.Error));

Несмотря на using Ecng.Collections; метод ForEach выдает ошибку - Can not resolve symbol 'ForEach'

Логика исполнения при бэктесте

2014-01-23T17:51:46Z

Люди, Подскажите, пожалуйста, на счет логики исполнения ордеров при бэктесте в S#.

Читаю: MarketEmulatorSettings.FillOnTouch - удовлетворять заявки, если цена “коснулась” уровня (допущение иногда слишком “оптимистично” и для реалистичного тестирования следует выключить режим). Если режим выключен, то лимитные заявки будут удовлетворяться, если цена “прошла сквозь них” хотя бы на 1 шаг. Опция работает во всех режимах кроме ордер лога.

То есть получается, что при тестировании на стаканах и тиках очередь выставленной заявки на данном ценовом уровне не моделируется никак: либо филл будет всегда при касании либо только при пересечении в зависимости от параметра MarketEmulatorSettings.FillOnTouch. Правильно? Подскажите также, пожалуйста, где можно найти информацию о логике исполнения при тестировании на ордер логе?

Спасибо

Проблема с закачкой данных по SPFB.RTS

2014-01-23T13:27:52Z

Гидра выдала следующие варнинги.

На диске места вагон, запущена с правами админа, x64 версия гидры, у папки для пользователей права полные, другие инструменты нормально сохранились, по ним варнингов не было. Версия гидры 4.2.2.1

Подскажите, в чём может быть проблема, что нужно сделать для корректной закачки?

API 4.2.1.7 Version's parameters must be greater than or equal to zero

2014-01-23T08:47:30Z

Какая-то странная ошибка при сохранении SecurityChanges: :::spoiler

2014-01-23 12:41:58,836 [26] ERROR - Ошибка при сохранении изменений инструментов
System.ArgumentOutOfRangeException: Version's parameters must be greater than or equal to zero.
Parameter name: major
   at System.Version..ctor(Int32 major, Int32 minor)
   at StockSharp.Algo.Storages.LocalMarketDataDrive.#=qTv$DivOIwjGcTHENnDJrB_y6ofwwV5_V7JT9MH7IP4k=.#=qzPSzffevMV7JKO6dIHQIMw==()
   at StockSharp.Algo.Storages.LocalMarketDataDrive.#=qTv$DivOIwjGcTHENnDJrB_y6ofwwV5_V7JT9MH7IP4k=.#=qqd_eMq5xRDTT90LjDvAz_g==()
   at System.Lazy`1.CreateValue()
   at System.Lazy`1.LazyInitValue()
   at StockSharp.Algo.Storages.LocalMarketDataDrive.#=qTv$DivOIwjGcTHENnDJrB_y6ofwwV5_V7JT9MH7IP4k=.#=qmHk4ZfuC3ISDoK_aRS1Lqg==()
   at StockSharp.Algo.Storages.LocalMarketDataDrive.#=qTv$DivOIwjGcTHENnDJrB_y6ofwwV5_V7JT9MH7IP4k=.#=qJj6VwTaGi5E5HXzhGl1GEg==(DateTime #=qfNyAScjXvTi868K170gPAQ==, Action`1 #=qw$5TCA4SaimE1V2jT4Nx$g==)
   at StockSharp.Algo.Storages.LocalMarketDataDrive.#=qTv$DivOIwjGcTHENnDJrB_y6ofwwV5_V7JT9MH7IP4k=.#=qLnTEQo8pzAf_mSF2MEhTY23p8Bnf3RfWNYFHobx_z7vaLo7T_DZ3G$t$LZdhzIxarupJFohX94w4Q$sdDWmYtA==(DateTime #=qwmXU0v2_M3fl4cXx3ACUfg==, Byte[] #=qcbWF4QnzHVKU8h2HH6QaMQ==)
   at #=qIQDEyvQ$L8p8f0pWq0D337kTjxfYXcujIdjmdZJO$As3DEfasslePiUlW8EqvD$q.#=qe0kfjg2CmFSr2E3_UQ7vEw==(DateTime #=qR6Cp8ZEw8zM4jKLWDwfOow==, #=qDicqUm3_NKbSX8KJTHsmGA==[] #=qhC_ksxIjHVYYJoXh89AfXA==, Boolean #=q7JMGu$hjdYZbnUBWrcZnbQ==)
   at #=qIQDEyvQ$L8p8f0pWq0D337kTjxfYXcujIdjmdZJO$As3DEfasslePiUlW8EqvD$q.Save(IEnumerable`1 #=qvS7qNZNrVHODY1Jdeu4EGg==)
   at AlgoTrading.Features.Hydra.Model.SaveManager.SaveSecurityChanges() in e:\AlgoTrading3.b171\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Features\Hydra\Model\SaveManager.cs:line 241

API 4.2.2.3 Connector.MarketDepthsChanged перестало вызываться

2014-01-23T07:54:46Z

API 4.2.2.3 Connector.MarketDepthsChanged перестало вызываться

Определение ExchangeBoard по FinamMarketId

2014-01-22T19:37:47Z

При тестировании на исторических данных в целом нет необходимости каждый раз подключать терминал для получения списка бумаг, как это дается в обучающих примерах; да и Финам на выходные отрубает свой сервер. Возникает задача: построить корректный объект Security на основе текстового кода бумаги. Эту задачу я пробую решить через использование метода DownloadSecurityInfo объекта FinamSecurityInfo.

И тут возникает такой вопрос - как используя библиотеки S#.API однозначно получить ExchangeBoard на основе значения FinamMarketId? Есть где-нибудь такая связка?

Подгрузка данных в индикатор

2014-01-22T19:08:14Z

При тестировании столкнулся с проблемой: когда начинаю обрабатывать свечи и добавляю их в какой либо индикатор, пусть будет SMA, через метод process - в нем нет прошлых свечей. Откуд их взять чтобы добавить туда еще до старта. Свечи прошлых дней, или сессий, если я вдруг перезагрузил прогу? Кстати в примере тестирования SMA на исторических данных этот косяк тоже присутствует и первые 10 свечей обе средние идут вровень. И не смотря на это в конструкторе есть тщетная попытка выяснить кто из них ниже _isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();

Собоственно как бы туда залить данные из прошлого? Откуда? Неужели необходимо вести базу ручками и загружать оттуда все до текущего момента? Может существует более простая реализация?

Многослойный персептрон! Грааль где то рядом!

2014-01-22T18:23:12Z

Начало здесь: http://www.stocksharp.com/forum/4136/Mnoghosloinyi-piersieptron--Vstriechaitie--Vpiervyie-na-arienie/

Первая часть: Для тех, кто верит в нейросети В вышеуказанном посте я описал работу персептрона, как он учится и торгует после обучения. Проблема в том, что я начитавшись постов в интернете сделал как все. То есть, собрал сеть, обучил, написал стратегию под сеть, и давай ее тестировать! Обучу на одних входных параметрах, тестирую стратеги, обучу на других, тестирую. И тут меня осенило! Когда сеть обучается идет подсчет ошибки, а что если вести параллельный подсчет еще и ошибки работы сети на данных не участвующих в обучении? После реализации чего, прогнав данные в которые я верил, окончательно разочаровался в персептроне. Но все по порядку.

Вторая часть: Что я поправил еще до этой идеи. Убрал позорный график и вставил родной от S# . Параметры персептрона теперь передаются в StatisticParameterPanel от S# . Обучается параллельно 5 нейросетей с одинаковыми параметрами, но с разными первоначальными весами. Сохраняется одна сеть на выбор пользователя, один раз при остановке обучения (раньше сохранялась при обновлении минимума). Еще по мелочи, кнопки убрал, перегруппировал и тп.

Третья часть: Что я поправил после этой идеи. Добавил еще график для вывода контрольной ошибки. Ошибка считается теперь не среднеквадратичная, а абсолютная. Так легче для понимания графика. Например, на рисунке видно, что образов для обучения 804 это значит, что сети предоставлено 804 единиц, минус единиц, и нулей. Если сеть на каждый образ выдаст ноль, то суммарная ошибка будет равна 804. Что мы и видим на нижнем графике рисунка, вначале обучения ошибка сети равна 804. Контрольная ошибка считается также, как и ошибка обучения, но на следующий день после последнего дня обучающей последовательности. И НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА ОБУЧЕНИЕ СЕТИ. На рисунке видно, что количество образов проверки 161, это значить что если сеть не нашла закономерность, то контрольная ошибка будет колебаться вокруг 161. По логике вещей если сеть нашла закономерность, то контрольная ошибка всех 5 сетей должна устремиться вниз. И дойти хотя бы до 100-110. Но такого я не видел. Прошу если кто-то этого добьется, опубликуйте скирин окошка, верните веру. В выложенном варианте входную последовательность, и эталон я менять не стал(ну не выкладывать же грааль ). Все как первом моем посте на эту тему. И лежит там же.

Четвертая часть: Мой соображения Вместе с входными полезными данными мы подаем много мусора в надежде что сеть из мусора вытащит закономерности. А она подстраивается под мусор, и запоминая его, обучаясь до определенного момента. Вывод: на вход сети надо подавать обработанные данные в которых много полезной информации и мало мусора, вопрос зачем мне нейросеть если у меня есть такие данные?

Вот и все! Всем спасибо за внимание! Жду отзывов, и лайков!

Ошибка FORTS_VM_REPL

2014-01-22T14:20:31Z

PlazaTrader, на тестовом полигоне время от времени появляется исключение: Message "Поток FORTS_VM_REPL выбросил ошибку." "Couldn't open baseless repl datastream" StackTrace " в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn) в #=qB5UWwxm9V4MC6h1ATME78iKU9Uq$hm5JieId4zKZgMYRx0urI7vP83Ixy3KQCxtF.#=qZBjXv1EfYTd$$QPFv$ux_Q==(#=qCsyNbCloWOMwL4buSVUgdzSpCZKjm6geOBMsdiRxh$6I65nhooTnEOphcM4Om11H #=qyauydnb8lUcrRcsaTjB1OA==)в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qkCi$NSEYuxlLA4MCbo299qHiQII0Ndc3Q7HO80tvys0=.#=qtzuPvBKmFXn8EBL9IRUSvwfVInyaR$qozfcPV5mY58k=(#=qKTHjt5K1FOi6qh_U_EWodV8ILR_K2Zw5Ssh$LqsgtRTybJiSHuUpVn9bUr4DAw2f #=q9yw2ZzaDnaTbqMeewpOrXw==, Action`1 #=qmN9Zs_dMXrMrox_$MKzz9g==)" string

4.2.2.2 ошибка экспорт дополнительных колонок стакана

2014-01-22T07:59:31Z

Добрый день. В стакан добавлены дополнительные колонки как написано в документации. При запуске вылетает ошибка:

Необработанное исключение типа "System.NullReferenceException" в SampleDdeExtendedInfo.exe Дополнительные сведения: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.

т.к. quote.ExtensionInfo==null.

В примере SampleDdeExtendedInfo, аналогичная ошибка.

InvalidCastException при получении данных по XG#@EUREX

2014-01-21T19:40:00Z

Версия 4.2.1.7. Лог::::spoiler

2014-01-21 23:37:08,239 [22] INFO  - Подключение
2014-01-21 23:37:08,357 [27] INFO  - 00:00:00.000 | IQFeedTrader    | Connect
2014-01-21 23:37:09,854 [27] INFO  - 00:00:00.000 | IQFeedTrader    | RCM: Connecting PrevState = -1 CurrState = -1.
2014-01-21 23:37:10,140 [22] INFO  - Запуск экспорта
2014-01-21 23:37:10,354 [28] INFO  - 23:37:09.576 | IQFeedTrader    | StartExport
2014-01-21 23:37:10,354 [28] INFO  - 23:37:10.160 | LookupFeed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-01-21 23:37:10,354 [28] INFO  - 23:37:10.161 | Level1Feed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-01-21 23:37:10,354 [28] INFO  - 23:37:10.163 | Level1Feed      | Request: S,SELECT UPDATE FIELDS,Symbol,Exchange ID,Open Interest,Open,High,Low,Close,Bid,Bid TimeMS,Bid Size,Ask,Ask TimeMS,Ask Size,TickID,Last Trade Date,Last TimeMS,Last,Last Size,Total Volume,Number of Trades Today,VWAP,Decimal Precision,Market Open,Message Contents
2014-01-21 23:37:10,354 [28] INFO  - 23:37:10.164 | Level2Feed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-01-21 23:37:10,354 [28] INFO  - 23:37:10.169 | LookupFeed      | Request: SLM
2014-01-21 23:37:10,354 [28] ERROR - 23:37:10.187 | IQFeedTrader    | System.InvalidOperationException: Account not authorized for Level II
2014-01-21 23:37:10,356 [28] INFO  - 23:37:10.206 | LookupFeed      | Request: SST
2014-01-21 23:37:11,356 [28] INFO  - 14:37:10.000 | IQFeedTrader    | RCM: Trader ConnectionState = Connected CurrState = Connected PrevState = -1
2014-01-21 23:37:47,949 [ 6] INFO  - 23:37:47.855 | Level1Feed      | Request: wXG#
2014-01-21 23:37:47,949 [ 6] INFO  - 23:37:47.661 | IQFeedTrader    | Инструмент XG#@EUREX зарегистрирован на получение рыночных данных для Level1.
2014-01-21 23:37:47,949 [ 6] INFO  - 23:37:47.870 | Level1Feed      | Request: wXG#
2014-01-21 23:37:47,949 [ 6] INFO  - 23:37:47.870 | IQFeedTrader    | Инструмент XG#@EUREX зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades.
2014-01-21 23:37:48,450 [28] ERROR - 23:37:48.124 | IQFeedTrader    | System.InvalidCastException: Cannot convert  to type System.Int32. ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
   at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
   at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
   at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
   at StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.#=qbcwnr37mXZWexokxj4jun9Q_jx44AVxIr1Q$_L27VtZYo2cN8u8NaJYkaHFSeZlM.MoveNext()
   at StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.#=qDvefiBIu$MEFmAa0dMKOlETxszJhyPc8Zjbyb7Px2sc=.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.<SelectManyIterator>d__14`2.MoveNext()
   at StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.#=qouHhsEezmUC3MKYF3ngsLw==(IEnumerable`1 #=qVvRWVdDqq0p80K9Ix20fyw==)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at #=q9FPF0V0WkH658cRc8MdcwVfSZupYdyoGnX2dnVqLCsUmYjjYODd_WHl09qmk$iMR.#=qS9LtQroJlgXAyFaIzFtUkw==()