Сообщество. StockSharp

Получение размера позиции

2014-05-20T18:24:28Z

В стратегии ArbitrageStrategy проверка открытых позиций по паре осуществляется вот так:

Код


private bool NoPositions
{
   get { return PositionManager.Positions.All(p => p.CurrentValue == 0); }
}

Это перебор по всем открытым позициям в quik или по всем позициям по каким то конкретным инструментам?
Из какой таблицы берутся данные?

Что если по счету будут открыты другие позиции, не относящиеся к этой стратегии?
Или если будут параллельно работать другие стратегии по другим инструментам?
Как в данном случае корректно получить наличие позиций?

Вот так будет правильнее или то же самое?

Код


private bool NoPositions
{
    get {
       return (PositionManager.Positions.FirstOrDefault(p => p.Security == Security1).CurrentValue == 0 &&
             PositionManager.Positions.FirstOrDefault(p => p.Security == Security2).CurrentValue == 0);
    }
 }

s# 4.2.3.4 поиск инструментов

2014-05-20T07:17:05Z

Добрый день!
появилась проблема при подключении -

Итак, стандартно подписываюсь на появление новых портфелей и инструментов и нахожу нужные:

trader.NewPortfolios += portfolios =>
{ _portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);}

и аналогично поступаю с инструментами

trader.NewSecurities += securities =>
{ _security = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == security);}

в итоге портфель находится успешно, но нужную бумагу не находит. В качестве бумаги, например, беру вариант из стандартного примера - "LKOH". Раньше эта простая конструкция (она также и в стандартных примерах) работала, но теперь - не хочет.

Не могли бы Вы уточнить, в чем может быть дело?

API 4.2.3.1. Индексы

2014-05-19T16:38:42Z

Перестали приходить данные по сделкам у индексов MICEX, RTSI. Где-то до 23.12.2013 приходили. То ли поменял что-то у себя в коде, то-ли новые сборки S# перестали писать. Отличий в своем коде не нашел, вроде. Сейчас определяю таблицы так:

Код

                    var fortsTables = new[]
                    {
                        // Срочный рынок
                        connector.TableRegistry.CommonFuture,
                        connector.TableRegistry.CommonOption,
                        connector.TableRegistry.SessionContentsFuture,
                        connector.TableRegistry.SessionContentsOption,
                        connector.TableRegistry.TradeFuture,
                        connector.TableRegistry.TradeOption,
                        connector.TableRegistry.Session,
                        connector.TableRegistry.Index,
                        connector.TableRegistry.Volatility,
                        connector.TableRegistry.Aggregation50Future,
                        connector.TableRegistry.Aggregation50Option,
                    };
                    connector.SyncTables(fortsTables.Select(t => t.Id));

Подскажите, плз, кто может помочь.

Как выкачать дневки по всем акциям ?

2014-05-19T11:47:14Z

Как выкачать дневки по всем акциям рос рынка?
Пробую через источник finam - выбираю в фильтре "Акции" - пишет отфильтровано 0 из 64.

Версия 4.2.3.6

Неточность в документации

2014-05-18T08:27:19Z

В документации указано, что историю по тикам можно получить за 8 дней. Если речь идет о сделках, то в период 09:30:00 - 16:30:00 EST историю по сделкам можно получить, вроде, за 7 дней; в остальное время получаю историю за 6 месяцев.

IQFeed Security Type

2014-05-18T07:29:22Z

Понадобилось отфильтровать инструменты по типу Equity. На сайте IQFeed сейчас 29461 таких инструментов. В перечислении StockSharp.Messages.SecurityTypes не нашел такого типа инструмента. Подскажите, как можно сделать такой фильтр. В идеале было бы добавить в документацию таблицу соответствий типов инструментов IQ и S#.

Добавить инструменты HistoryEmulationConnectorу по ходу тестирования.

2014-05-17T15:57:38Z

Добрый день! Взялся за стокшарповский тестер и сразу возник вопрос, который не могу разрешить. За основу взял SimpleHistoryTesting. Изначально конструктору HistoryEmulationConnector передан один инструмент, тестирование запущено,и тики приходят по одному инструменту.В процессе тестирования появляется необходимость получать данные тиков из хранилища и по другим инструментам, которые заранее знать не могу(например опционы различных страйков). Возникает вопрос как правильно эти данные начать получать, и откуда это следует сделать? Пробовал из обработчика события connector.NewTrades путем connector.RegisterSecurity(sec). Но так не работает, поток на этом методе балогополучно виснет. Подозреваю, что где-то я туплю. Помогите советом!

S# 4.2.3.4 ошибки в работе historyemulator

2014-05-17T14:13:51Z

Тиковая история, импортированная из рейтерса, S# 4.2.3.4 - при бэктестинге вылазят вот такие вот баги: http://gyazo.com/1fb882dd0a0df11e31ac31d1eaf4c0dd
S# проводит сделки по несуществующим ценам. На версии 4.2.2.16 было все нормально

Также появилось ощущение, что на новой версии сильно возросло проскальзывание - проходит сигнал на вход/выход из позиции, а реальный execution проходит совсем по другим ценам

Напишу робота на S# за помощь с настройкой программ

2014-05-17T05:22:26Z

Добрый день!
Я программист C#, собираюсь заняться алготрейдингом. Предлагаю написать робота на S# взамен на помощь с настройкой необходимых программ.
kop@km.ru

StopLossStrategy не активируется защита

2014-05-14T10:29:41Z

Нет сделок при достижении ценой уровня срабатывания защитной стратегии.

Код:

Лог:
SLS_SBER@QJSIM_72395 14.05.2014 13:14:37 Info Стратегия запущена. [0,26]. Позиция при старте 0.
SLS_SBER@QJSIM_72395 14.05.2014 13:14:37 Info Защита сделки 1657367997 заявки 47627856.
SLS_SBER@QJSIM_72395 14.05.2014 13:14:37 Info Котирование на Sell объема 1.
SLS_SBER@QJSIM_72395 14.05.2014 13:14:37 Info Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
SLS_SBER@QJSIM_72395 14.05.2014 13:14:37 Info Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.

Изучение документации и форума результата не дали, что делаю неправильно?

StockSharp 4.2.3.4

Стоп-лосс "до отмены"

2014-05-14T09:04:21Z

Насколько я понял, в Order за срок жизни стоп-заявки отвечает поле ExpiryDate. В посказке написано, что по-умолчанию выставляется "До отмены" или System.DateTime.MaxValue, но по факту в Quik'e заявка подается до конца текущей сессии(как при MaxValue, так и при игнорировании поля). Находил решение через правку транзакции перед подачей в Quik - это так и осталось единственным решением?

Можно ли добавлять аннотации на чарт?

2014-05-11T21:27:11Z

Уважаемые разработчики!

Chart сильно изменился в лучшую сторону!

А можно ли добавлять аннотации на чарт?
Если нельзя, то планируется ли добавить такую возможность?

По большому счету, это пожалуй единственное, чего мне сейчас не хватает по сравнению с использованием SciChart напрямую.

Роботы играют в...

2014-05-09T19:05:28Z

Получение котировок с ММВБ через plaza2

2014-05-08T14:38:19Z

Добавил вроде нужные таблицы. Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxTradesSpot);
В примере плазы добавил вообще все таблицы, акция сбера, газпрома и прочих не находит!
Котировки с ммвб вообще можно получать через коннектор плазы?

ТекСредства

2014-05-07T09:03:43Z

Вопрос может избитый, ответа на форуме не нашел. Хочу получить информацию из таблицы "Портфель по бумагам"- ТекСредства. Подключаюсь к Quik.

Попытка получить из доп. информации ни к чему не приводит:
portfolio.ExtensionInfo[DdeEquityPortfolioColumns.CurrentAmount]

выдает ошибку, что данного ключа нет в словаре.

В зависимости от портфеля в ExtensionInfo или вообще ничего нет, или есть только имя портфеля.

Бьюсь уже пол дня, прошу помочь.

Версия 4.2.2.15

не снимаются заявки, но ошибки не выдает. хелп)

2014-05-06T11:59:24Z

пытаюсь поставить стоп заявку, она выставляется, но затем не получается ее снять. что я делаю не так7

Order

order = new Order

{
Portfolio = Portfolios.SelectedPortfolio,
Type = StockSharp.Messages.
OrderTypes.Conditional,
Volume = 1,
Price = 113000,
Security = security,
Direction =
OrderDirections.Buy,
ExpiryDate =
DateTime.Now.AddDays(2),
Condition =

new QuikOrderCondition
{
Type =
QuikOrderConditionTypes.StopLimit,
StopPrice = 129990
}
};

_trader.RegisterOrder(order);
System.Threading.
Thread.Sleep(10000);
foreach(Order order1 in _trader.StopOrders)
{
_trader.CancelOrder(order1);
}
_trader.CancelOrders(null, null,null,null,null);

API 4.2.3.1. На VPS сервере цены у трейдов=0(валюты и акции).

2014-05-06T08:41:43Z

Здравствуйте.
Обнаружен странный баг: при работе S# в Windows 2008R2(русифицированный), цена у трейдов равняется нулю. Остальные параметры в норме.
Причем это происходит только на валютах и акциях. С фьючерсами все хорошо.
Плазовский счет открыт в церихе. Связывался со службой тех.поддержки цериха, итога разговора привожу:

Цитата:

Поле передается. По словам специалистов Московской Биржи с большой долей вероятности оно неправильно обрабатывается. В потоках плазы и asts разные типы данных для поля цены. Для плазы это d16,5 для asts это d16,6. Может быть в этом проблема.

Далее для проверки установил на сервер QScalp, подключился, цены по акциям и валютам отображает корректно.

Добавлю: пробовал 4.2.1.2 версию, тоже самое.

Тестирование версии 2.9

2014-05-05T16:51:02Z

Итак Выложили 4.2.3.0 , где появилось обновление API для работы с TransaqConnector версии 2.9.

Первые результаты тестирования:

1. В режиме RealTimeEmulation:
+ список бумаг приходит,
- портфели не приходят,
- стаканы не приходят,
- свечки не приходят.
При этом никаких ошибок система не регистрирует.
Вообще впечатление такое что режим полностью мертв, даже при включении параметра расширенного логирования MaxLogging, никакой информации в Окно интерпретации не поступает.

2. В режиме живого подключения:
+ список бумаг приходит,
+ портфели приходят,
+ стаканы приходят,
+ свечки приходят.

Но есть два досадных глюка

1) Сразу после подключения, до запуска каких-либо стратегий, система по всем инструментам, вписанным в созданные стратегии, выдает ошибку Error System.ArgumentException: Инструмент ХХХХ@НННН не имеет информации о подключении.

Стек-трейс ошибки:

2) При отключении от коннектора возникает ошибка "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.", которая валит процесс.
Стек-трейс ошибки:

SMA не работает. Что я делаю не так?

2014-05-04T23:07:51Z

S# 4.2.3.1

Код

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators;

SimpleMovingAverage LongSma = new SimpleMovingAverage() { Length = 2 };

TimeFrameCandle c1 = new TimeFrameCandle { ClosePrice = 100000 };
TimeFrameCandle c2 = new TimeFrameCandle { ClosePrice = 120000 };
TimeFrameCandle c3 = new TimeFrameCandle { ClosePrice = 140000 };
TimeFrameCandle c4 = new TimeFrameCandle { ClosePrice = 160000 };


Console.WriteLine("SMA process 1 = " + LongSma.Process(c1));
Console.WriteLine("SMA   value 1 = " + LongSma.GetCurrentValue());

Console.WriteLine("SMA process 2 = " + LongSma.Process(c2));
Console.WriteLine("SMA   value 2 = " + LongSma.GetCurrentValue());

Console.WriteLine("SMA process 3 = " + LongSma.Process(c3));
Console.WriteLine("SMA   value 3 = " + LongSma.GetCurrentValue());

Console.WriteLine("SMA process 4 = " + LongSma.Process(c4));
Console.WriteLine("SMA   value 4 = " + LongSma.GetCurrentValue());

На выходе получаю:

Код

SMA process 1 = 50000
SMA   value 1 = 0
SMA process 2 = 60000
SMA   value 2 = 0
SMA process 3 = 70000
SMA   value 3 = 0
SMA process 4 = 80000
SMA   value 4 = 0

Т.е.
GetCurrentValue не работает вообще.
Process возвращает ClosePrice / Length и не суммирует с предыдущим значением.

Или я конкретно туплю или это конкретный баг.
Помогите плиз :)

Ошибка внутри студии. (версия 4.2.3.2)

2014-05-04T16:25:26Z

При открытии вкладки дизайнера логируется ошибка о загрузке библиотеки "ActiproSoftware.Text.Addons.DotNet.Wpf", сам дизайнер открывается

Ошибка не такая критичная как в 4.2.3.1, но всё же посмотрите по всем библиотекам, пожалуйста, заинклудены ли они, вдруг ещё что-то забыто, спасибо!

Код

S#.Studio 04.05.2014 19:33:40 Error System.Windows.Markup.XamlParseException: Вызов конструктора для типа "StockSharp.Xaml.CodePanel", удовлетворяющего указанным ограничениям привязки, привел к выдаче исключения. ---> System.IO.FileNotFoundException: Не удалось загрузить файл или сборку "ActiproSoftware.Text.Addons.DotNet.Wpf, Version=11.2.555.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=36ff2196ab5654b9" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
   в StockSharp.Xaml.CodePanel..ctor()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
   в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   в System.Windows.Application.LoadComponent(Object component, Uri resourceLocator)
   в StockSharp.Studio.StrategyInfoCodeContent.InitializeComponent()
   в StockSharp.Studio.StrategyInfoCodeContent..ctor()
   в StockSharp.Studio.StrategyInfoContent.<OpenControl>b__13()
   в StockSharp.Studio.StrategyInfoContent.<>c__DisplayClass19.<OpenControl>b__18(Tuple`2 key)
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler, Boolean& isNew)
   в StockSharp.Studio.StrategyInfoContent.OpenControl(String id, Type ctrlType, Object tag, Func`1 getControl)
   в StockSharp.Studio.StrategyInfoContent.OpenControl(StrategyInfo info)
   в StockSharp.Studio.StrategyInfoContent.OpenDefaultPanes()
   в StockSharp.Studio.MainWindow.<>c__DisplayClass4c.<OpenWindow>b__4b()
   в StockSharp.Studio.MainWindow.<>c__DisplayClass58.<OpenWindow>b__57(Tuple`2 key)
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler, Boolean& isNew)
   в StockSharp.Studio.MainWindow.OpenWindow(String id, Type ctrlType, Boolean isToolWindow, Object context, Func`1 getControl)
   в StockSharp.Studio.MainWindow.OpenWindow(StrategyInfo info)
   в StockSharp.Studio.MainWindow.<.ctor>b__c(OpenStrategyInfoCommand cmd)
   в StockSharp.Studio.Services.StudioCommandService.<>c__DisplayClass9`1.<StockSharp.Studio.Core.Commands.IStudioCommandService.Register>b__8(IStudioCommand cmd)
   в StockSharp.Studio.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, IStudioCommand command)