Сообщество. StockSharp

Финансовое шарлатанство и псевдо-математика

2014-06-02T15:03:37Z

Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Eﬀects of Backtest Overﬁtting on Out-of-Sample Performance

Папир на английском онли http://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf

Советую прочитать его. Очень интересное наблюдение для тех, кто занимается рисерчем стратегий более-менее научно. О том, как математическая база (в более запущенном варианте - теория) подгоняется под торговую идею.

Проблема с лицензией при регистрации заявок

2014-05-30T19:56:30Z

Работаю в SampleBlackwood.
Лицензия выдана на аккаунт FUSDEMO01, к платформе подключается без проблем.
При попытке регистрации ордера возникает ошибка:
System.InvalidOperationException: Лицензия не поддерживает для адаптера StockSharp.Blackwood.BlackwoodTransactionMessageAdapter портфель FUSDEMO01~.

AutoProtectiveStrategy не останавливается

2014-05-30T17:51:48Z

Стратегия AutoProtectiveStrategy запускается и отрабатывает (позиция закрывается), но остается запущенной.
При этом все ее дочерние стратегии TPSLS, TPS, SLS остановлены.
Из за этого не срабатывает правило WhenStopped и дальнейшая работа робота прекращается.
Пробовал убирать WaitAllTrades = true, - не помогает.

Запускаю AutoProtectiveStrategy следующим образом:

Код


var pos = fastOrderStrategy.PositionManager.Positions.FirstOrDefault(p => p.CurrentValue != 0);

//Находим сделки, соответствующие позиции pos
var trades = fastOrderStrategy.MyTrades.Where(s => s.Trade.Security == pos.Security).ToArray();
                
//Создаем защитную стратегию
var auts = new AutoProtectiveStrategy
{
   Security      = pos.Security,
   StopLossLevel =   pos.Security.PriceStep * 1,
   TakeProfitLevel = pos.Security.PriceStep * 1,
   WaitAllTrades = true,
   IsTrailingStopLoss = true,
   DisposeOnStop = true
};

//Когда защитная стратегия заканчивает работу, удаляем стратегию
auts.WhenStopped()
    .Do(() => 
    { 
       ChildStrategies.Clear();
    })
    .Once()
    .Apply(this);

//Обработать сделки для коррекции объема
auts.ProcessNewMyTrades(trades);

this.AddWarningLog("Launching AutoProtectiveStrategy with StopLossLevel={0} TakeProfitLevel={1}", auts.StopLossLevel, auts.TakeProfitLevel);

//Добавляем защитную стратегию в список дочерних
if (_ordersTurnedOn)
   ChildStrategies.Add(auts);

Вот что выдает лог:

Код


2014/05/30 21:20:42.118|Warning|DS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Only one position was opened
2014/05/30 21:20:42.118|Warning|DS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Launching AutoProtectiveStrategy with StopLossLevel=1 TakeProfitLevel=1
2014/05/30 21:20:42.118|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2014/05/30 21:20:42.118|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Защита сделки 894716231 заявки 76814201.
2014/05/30 21:20:42.118|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Котирование на Sell объема 1.
2014/05/30 21:20:42.118|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2014/05/30 21:20:42.118|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2014/05/30 21:20:42.118|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2014/05/30 21:20:42.118|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Защита сделки 894716231 заявки 76814201.
2014/05/30 21:20:42.118|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Котирование на Sell объема 1.
2014/05/30 21:20:42.118|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2014/05/30 21:20:42.118|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2014/05/30 21:20:42.118|       |TPSLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия запущена. [2,1]. Позиция при старте 0.
2014/05/30 21:20:42.118|       |APS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия запущена. [1,2]. Позиция при старте 0.
2014/05/30 21:21:13.099|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Защита активирована.
2014/05/30 21:21:13.099|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Цена текущей NULL и лучшей 46568.
2014/05/30 21:21:13.099|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Лучший бид 47747 и лучший аск 47755.
2014/05/30 21:21:13.099|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Регистрация новой Limit (0xA33B48) заявки на Sell с ценой 46568 и объемом 1. SLS 894716231
2014/05/30 21:21:13.099|       |QuikTrader|RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=46568 Объем=1 Сост=None Бал=0 
2014/05/30 21:21:13.099|       |QuikTrader|New order: 76814204/0 Продажа Цена=46568 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2014/05/30 21:21:13.100|Warning|SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Заявка 76814204 в процессе регистрации.
2014/05/30 21:21:19.682|       |QuikTrader|Order changed: 76814204/12756352952 Продажа Цена=46568 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2014/05/30 21:21:19.682|       |DS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Новая позиция: SPBFUT00XXX-YYY4@FORTS=0, SPBFUT00XXX-XXX4@FORTS=0.
2014/05/30 21:21:19.682|       |APS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Новая позиция: SPBFUT00XXX-XXX4@FORTS=-1.
2014/05/30 21:21:19.682|       |TPSLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Новая позиция: SPBFUT00XXX-XXX4@FORTS=-1.
2014/05/30 21:21:19.682|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Новая позиция: SPBFUT00XXX-XXX4@FORTS=-1.
2014/05/30 21:21:19.682|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия останавливается. [0,2]. Позиция при старте 0.
2014/05/30 21:21:19.682|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Правило 'Изменение стакана инструмента XXX4@FORTS (0x260F40A)'. Приостановлено.
2014/05/30 21:21:19.682|Warning|TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
2014/05/30 21:21:19.682|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Ожидание снятия всех активных заявок.
2014/05/30 21:21:19.682|       |TPS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2014/05/30 21:21:19.682|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия останавливается. [0,2]. Позиция при старте -1.
2014/05/30 21:21:19.682|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Правило 'Изменение стакана инструмента XXX4@FORTS (0x26E0A05)'. Приостановлено.
2014/05/30 21:21:19.682|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Ожидание снятия всех активных заявок.
2014/05/30 21:21:19.682|       |SLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция при старте -1.
2014/05/30 21:21:19.682|       |TPSLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия останавливается. [1,1]. Позиция при старте -1.
2014/05/30 21:21:19.682|       |TPSLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Ожидание снятия всех активных заявок.
2014/05/30 21:21:19.682|       |TPSLS_XXX4@FORTS_SPBFUT00XXX|Стратегия остановлена. [0,1]. Позиция при старте -1.

Дальше в логе ничего нет, но во время дебага видно что в ChildStrategies Присутствует APS и ProcessState=Started

Подскажите пожалуйста, как быть в этой ситуации, как остановить стратегию?

Имя "Chart" не существует в пространстве имен "http://schemas.stocksharp.com/xaml".

2014-05-30T02:06:38Z

Скачал 4.2.3.7
Залез в примеры. SampleCandles запускаю, все работает прекрасно. Но когда заглядываю в конструктор вижу такую картину.

То есть, форму в конструкторе не видать. Пишет Имя "Chart" не существует в пространстве имен "http://schemas.stocksharp.com/xaml". И подчеркивает charting:Chart волнистой линией.
А сам проект запускается, ни каких ошибок не выдает.
То же самое получается если обновлять до 4.2.3.7 свой проект.

Кто встречался с этой проблемой? и почему только с библиотекой S# такой казус?

Время, по которому работает коннектор

2014-05-29T18:19:10Z

Не совсем понятно зачем время, по которому работают американские биржи, преобразовывается в локальное время системы.
Например у меня стоит московское время, поэтому трейды и свечки приходят с текущим московским временем.
Это очень не удобно например если нужно сравнивать это время с временем работы бирж через ExchangeBoard.Nyse.WorkingTime, где время указано в их часовом поясе.
Приходится либо в обязательном порядке переставлять время в системе, либо делать в самой программе неочевидные преобразования, и программа в любом случае становится зависимой от текущего системного времени.
В связи с чем просьба вернуть исходное американское время в приходящие данные.

Свечи за сегодняшний день

2014-05-29T13:20:20Z

Есть какой-то корректный способ получить свечи за сегодняшний день?
Из примера Quick SampleSMA

Код

// начинаем вычислять скользящие средние
				foreach (var candle in candles)
				{
					ProcessCandle(candle);
					lastCandleTime = candle.OpenTime;
				}

				_candleManager.Start(series);

				// вычисляем временные отрезки текущей свечи
				var bounds = _timeFrame.GetCandleBounds(series.Security);

				candles = _candleManager.Container.GetCandles(series, new Range<DateTime>(lastCandleTime + _timeFrame, bounds.Min));

				foreach (var candle in candles)
				{
					ProcessCandle(candle);
				}

работает неправильно, candles = _candleManager.Container.GetCandles(series, new Range<DateTime>(lastCandleTime + _timeFrame, bounds.Min)); возвращает пустую коллекцию. Чтобы все таки получить свечи нужно дождаться события по свечи из квика. Покажите, пожалуйста, как правильно получить свечи и обработать ProcessCandle(candle);

S# 4.2.3.7 ошибка при отрисовке данных

2014-05-29T08:27:52Z

S# 4.2.3.7 + Transaq + history (из Гидры). Стартуем стратегию, она подгружает исторические данные и свежие данные из транзака - сразу же вылетает с ошибкой

Код

FindIndex() in not implemented for searchMode Nearest

Код


  at A.c19dd4d74f6373c95c517d29624d76e4b.c32cc6191f96f2b9bc8a50e90f763a9ff(IList ce461ed959a3170de5a3fc58c6ebd1010, Boolean c1444a12ddc521b102b6422d68da618ba, IComparable cfb56fc48a9b17f677c353b5dc6449ee1, SearchMode c8eca9a43bb6ab4cc23a40abaff49c28b)
   at A.c549cb0430271f494fa6b7961f4318f2f.cb5020a608308c87230e6627cba3235be(IComparable cd9eb4abc8062a13034d7e1a95015cf34, SearchMode cddc77026af962cffbb74c22169dff582)
   at A.c382b1def4e089dae4966a5fab641e4d4.TransformDataToIndex(DateTime dataValue, SearchMode mode)
   at A.c382b1def4e089dae4966a5fab641e4d4.TransformDataToIndex(DateTime dataValue)
   at A.c382b1def4e089dae4966a5fab641e4d4.TransformDataToIndex(IComparable dataValue)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.GetCoordinateForDataPoint(Double xDataValue, Double yDataValue)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.IsHitTest(Point rawPoint, HitTestInfo nearestHitResult, Double hitTestRadius, IList yValues, Point previousDataPoint, Point nextDataPoint)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.InterpolatePoint(Point rawPoint, HitTestInfo nearestHitResult, Double hitTestRadius, IList yValues, IList y1Values)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.InterpolatePoint(Point rawPoint, HitTestInfo nearestHitResult, Double hitTestRadius)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTestInternal(Point rawPoint, Double hitTestRadius, Boolean interpolate)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTest(Point rawPoint, Double hitTestRadius, Boolean interpolate)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTest(Point rawPoint, Boolean interpolate)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.c6e7269fc05c2e533d255843d485b354d.c0d0d9651a11734c8b03277c7800288fe(IRenderableSeries c3ed74374fee4316737eeee3cff6be2ad)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.c7e55a9279e01d9502f181db39af02328.MoveNext()
   at System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.CopyFrom(IEnumerable`1 collection)
   at System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.CursorModifier.c3bfceb3512975c53ace35e5560fe1eba(Point c9fb04a4a0826429a55d599c809a4f6e6)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.CursorModifier.HandleMasterMouseEvent(Point mousePoint)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.cba82b1b73d4311482f26641776634b3c(Point cfe7da3d2fb2c1ba75ba1814199d02354)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.HandleMouseEvent(ModifierMouseArgs e)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.OnModifierMouseMove(ModifierMouseArgs e)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.c07d1dcb1c7ba461bbcbf5a1dd47c58a5(IChartModifier c6b1effd112e5355cd5f051dd91cd4f67, ModifierEventArgsBase cbb39038dde40bfc3fdcfa70f4bbf8778)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.c9e8960a6a8527c20ac9e46e162c72b22(Action`2 c4bd4ab823835cf92d221476b6fb65a17, ModifierEventArgsBase c4c23d80d4d060e409c3479ef17d6c65e)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.OnModifierMouseMove(ModifierMouseArgs e)
   at Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.ca5839647cb861fa726b3261de72c52c0(ModifierMouseArgs cbb39038dde40bfc3fdcfa70f4bbf8778, IReceiveMouseEvents c18509698be3f9366c690e7d2b107b62c, Boolean c3791a1b71c1577bde30b55c12b2a5583)
   at Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.c105a7cf9d4174e3cd8ac6692b1c8bb6a.c0010b345f0095806418d417ea1a206fd.c1673a74160880c3f0f152d760b9a12f8(IReceiveMouseEvents c133657388cc0f6f6615e21e129ac4b3a)
   at A.c19dd4d74f6373c95c517d29624d76e4b.cacf72b657252e3e73860afb89d70cb9f[c13c28af86f0b14202b9c7ef43b1bd11a](IEnumerable`1 c40a30a1bb6416cd164565919fdef15a9, Action`1 c885aac61bc9832561b7ff07903c88d5e)
   at Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.c105a7cf9d4174e3cd8ac6692b1c8bb6a.cdc6dd0b1b34439c6e93339dd3929be9f(Object cae49ecc8585f35e8dd5ce624f7fb7ab5, MouseEventArgs c4c23d80d4d060e409c3479ef17d6c65e)
   at A.cd43732d305fa7b65b611005fdcef35d8.c769264f2530d8b47196e47cbbe58cb89(MouseEventArgs cbb39038dde40bfc3fdcfa70f4bbf8778)
   at A.cd43732d305fa7b65b611005fdcef35d8.cbe8969038b3b47585f72b9c703cd47da(Object c5e18ac7ef25e3e9c51dc36756b25ed1e, MouseEventArgs c4c23d80d4d060e409c3479ef17d6c65e)
   at System.Windows.Input.MouseEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
   at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
   at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
   at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
   at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
   at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
   at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
   at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
   at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
   at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   at System.Windows.Application.Run(Window window)
   at System.Windows.Application.Run()
   at ...\obj\Debug\App.g.cs:line 0
   at System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
   at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
   at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
   at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)

Если тестировать только на исторических данных, то все ок

CandleManager

2014-05-28T17:10:15Z

Есть некоторые проблемы с CandleManager в коннекторе Blackwood.

1.

Код

_candleManager = new CandleManager(Trader);

Если создать CandleManager таким образом, то он не будет работать. Мало того, он еще и сломает событие Trader.NewCandles так, что по нему не будут приходить свечки, запрошенные через Trader.SubscribeCandles. Возможно он ломает что-то еще, у меня сразу вылезло только это.
Чтобы CandleManager все же заработал, приходится создавать его следующим образом:

Код

_candleManager = new CandleManager();
_candleManager.Sources.Add(new TimeFrameCandleBuilder()
{
    Sources = {new TradeCandleBuilderSource(Trader)}
});

Trader.NewCandles в этом случае работает нормально.

2.

Код

var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), Trader.Securities.First(), TimeSpan.FromMinutes(1));
_candleManager.Start(series);

В данном случае CandleManager будет брать только трейды, соответствующие заданному инструменту с заданным ExchangeBoard. Учитывая что ECN много, придется под каждую создавать отдельную серию и запускать ее.
Отсюда просьба/пожелание, сделайте чтобы CandleManager брал инструмент по коду, не учитывая ExchangeBoard, т.е. брал со всех ECN. Ибо не думаю что кому-то будет интересно строить свечки с какого-то определенного источника.

Состояние свеч. Candle.State

2014-05-28T15:38:36Z

connector quik

возможно ли, что CandleManager.Processing как-то неправильно работает, если в ней есть проверка на candle.State == CandleStates.Finished но на картинке есть еще 2 свечи.

состояние приходит из квика как понимаю

Баги

2014-05-26T07:18:22Z

Версия 4.2.3.6, коннектор для p2fortsgate - реал.
1)Не работает уровень логирования - флудит даже не уровне Warning:
...
21:40:56.266| |Plaza |Для GD1860BR4@FORTS загружено 4 SecurityChange.
21:40:56.267| |Plaza |Для GD1870BF4@FORTS загружено 2 SecurityChange.
21:40:56.268| |Plaza |Для GD1870BR4@FORTS загружено 4 SecurityChange.
21:40:56.268| |Plaza |Для GD1880BF4@FORTS загружено 2 SecurityChange.
...
2)Крашится программа, логи
Exceptions log
3)Перестал работать выбор поток/таблиц - при открытии все галки сняты и показывает 11 таблиц по умолчанию.

ps не баг - на виртуальной машине с одним ядром крашится - system out of memory exception, не успевает обрабатывать данные.

Автоадаптивность ТС

2014-05-25T15:52:48Z

Предлагаю пообщаться на эту тему. В последнее время часто слышу про неё.
Какие есть подходы, какие преимущества какие недостатки.

Прошу высказывать любые мнения.
Плохих ответов не бывает, кроме не высказанных:)

Exception при добавлении двух осей

2014-05-25T12:05:42Z

Уважаемые разработчики,

похоже на баг (S# 4.2.3.1):

В чарт добавляется две оси Y и пытаюсь к ним привязать два разных графика.

Код

     public ChartWindow()
        {
            InitializeComponent();

            ChartArea ca = new ChartArea();

            // remove default Y axis
            ca.YAxises.RemoveAt(0);

            ChartAxis y1 = new ChartAxis();
            y1.Id = "Y1";

            ChartAxis y2 = new ChartAxis();
            y2.Id = "Y2";

            ca.YAxises.Add(y1);
            ca.YAxises.Add(y2);

            ChartIndicatorElement sma1 = new ChartIndicatorElement
            {
                Title = "sma1",
                Indicator = new SimpleMovingAverage { Length = 1, Name = "SMA 1" },
            };
            sma1.YAxisId = "Y1";
            ca.Elements.Add(sma1);

            ChartIndicatorElement sma2 = new ChartIndicatorElement
            {
                Title = "sma2",
                Indicator = new SimpleMovingAverage { Length = 2, Name = "SMA 2" },
            };
            sma2.YAxisId = "Y2";
            ca.Elements.Add(sma2);

            Chart.Areas.Add(ca);
        }

При вызове последней строки Chart.Areas.Add(ca); летит Exception:

Вопрос про оси в Chart

2014-05-25T11:51:30Z

Уважаемые разработчики!

Пример использования графика со всеми фичами в документации был бы очень полезен.
Без него не получается разобраться даже с казалось бы очевидными вопросами.

1. Как на графике отобразить просто кривую с заданными значениями?

Есть элементы только трех типов:
StockSharp.Xaml.Charting.ChartCandleElement
StockSharp.Xaml.Charting.ChartIndicatorElement
StockSharp.Xaml.Charting.ChartTransactionElement<T>

Пока только додумался использовать SMA с периодом 1. Но это кажется извращением :)

2. Что такое группирование осей на графике?

Ошибка перерисовки меток на оси времеми при повторной отрисовке графика

2014-05-24T19:15:34Z

Здравствуйте!

На ChartArea пытаюсь отрисовать свечи по историческим данным. Используется HistoryEmulationConnector.
Свечи отрисовываются, все ОК. При повторной отрисовке тех же самых свечей на ChartArea метки оси времени заполнены максимальным значением времени, оставшемся со времени предыдущего тестирования. Такое поведение наблюдается начиная с версии 4.2.3.0 библиотеки.

Сперва думал, у меня ошибка в коде.
В качестве эксперимента скачал архив StockSharp_Edu.zip от 7-го мая 2014, версия библиотек - 4.2.3.4 из группы поддержки в контакте. Запускаю приложение SampleChart из урока 04_lesson (Candles, Charts, Historical data).

В первый раз свеч, индикаторы отрисовываются нормально. После нажатия кнопки "Reset" свечи отрисовываются, но метки временной шкалы содержат только значения "18:40", то есть максимальное значение времени с момента предыдущего запуска.

Видимых ошибок нет, могу приложить только скриншот с неправильными метками.

Ошибка при прикреплении ордера к тестовой стратегии

2014-05-24T07:19:41Z

Занимаясь разработкой функционала сохранения и загрузки ордеров/заявок по стратегии, мной была обнаружена следующая ошибка (или баг?):
после восстановления данных тестовой стратегии и прикреплении ордера через функцию AttachOrder стратегия требует наличия живого подключения: {"Подключение не инициализировано."

Тут очевидно что загрузка идет до вызова функции старта стратегии, поэтому в этот момент Connector=null.

Стек-трейс

Самое интересное, что несмотря на выданную ошибку ордер к стратегии приаттачивается.
То есть жить с этим можно если окружить вызов AttachOrder try/catch и не реагировать на ошибку.

Но самое неприятное, что MyTrades не появляются.
http://yadi.sk/d/_76uyGceRALmE

Нужен программист Stocksharp 100 000 р. в мес. работа в офисе

2014-05-22T19:14:39Z

Нужен программист со знанием C# и билиотек S#. Plaza 2, C-gate. Зп 100 000 в мес, работа в офисе.
Резюме на holodh@mail.ru

4.2.3.4 Не приходит событие коннектора QUIK NewDataExported

2014-05-22T17:44:39Z

Добавил в Sample простую обработку события NewDataExported

Trader.NewDataExported += () =>
{
Debug.WriteLine("Data exported.");
};
Событие не приходит, хотя экспорт работает нормально и, например, в таблице "Сделки" примера появляются новые сделки.

Я так понимаю это именно для версии 4.2 характерно. В 4.1.19 данное событие вызывалось постоянно.

Подключение к нескольким терминалам Quik

2014-05-22T11:16:57Z

Есть ли возможность создать подключение и работать с несколькими терминалами Quik из одного приложения?

Security SPFB.RTS@FORTS

2014-05-21T14:28:59Z

Любопытную ситуацию наблюдаю на S#.API 4.2.3.4
Беру SampleEmulationTesting. Запускаю, проблем нет. При этом инструмент прописан так:

Код


var security = new Security
{
Id = "RIU9@FORTS",
Code = "RIU9",
PriceStep = 10,
StepPrice = 2,
Decimals = 0,
MinPrice = 10,
MaxPrice = 1000000,
MarginBuy = 10000, // задаем ГО
MarginSell = 10000,
ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
};

Меняю инструмент на SPFB.RTS@FORTS

Код


var security = new Security
{
Id = "SPFB.RTS@FORTS",
Code = "RTS",
PriceStep = 10,
StepPrice = 2,
Decimals = 0,
MinPrice = 10,
MaxPrice = 1000000,
MarginBuy = 10000, // задаем ГО
MarginSell = 10000,
ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
};

Выдает ошибку
{"Инструмент SPFB.RTS@FORTS не имеет информации о подключении.\r\nИмя параметра: security"}

На всех примерах тестирования, с инструментом SPFB.RTS@FORTS, выдает эту ошибку. Подозреваю что это из-за точки в Id инструмента. Непорядок.

Опечатка в доках

2014-05-21T07:07:36Z

http://stocksharp.com/do...c-b0c0-480adb56e059.htm

Код


public override void Save(SettingsStorage settings)
{
    settings.SetValue("UsedVolume", UsedVolume);
    settings.SetValue("Ticks", Ticks);
    settings.SetValue("Volume", Volume);
    settings.SetValue("SpreadVolume", SpreadVolume);

    base.Save(settings);

    //Сохраняем настройки в файл 
    new XmlSerializer<PlazaTable>().Serialize(settings, "marketProfile.xml");
}

Наверное должно быть

Код


//Сохраняем настройки в файл 
new XmlSerializer<SettingsStorage>().Serialize(settings, "marketProfile.xml");