Сообщество. StockSharp

Шилдт в хорошем качестве

2014-07-04T12:53:30Z

Легкий и качественный.

Закачка тиков с РТС "вручную"

2014-07-04T10:32:13Z

Добрый день.

Не подскажет ли кто-нибудь как можно использовать Hydra РТС источник программно через Stock# API? Например подгрузить сделки, которых нет локально без Hydra?

API 4.2.3.20. System.ArgumentNullException: Ассоциативная информация пустая.

2014-07-04T08:46:57Z

Получаю исторические сделки в цикле для выбранных инструментов. Некоторое количество бумаг загрузилось нормально. На какой-то бумаге стал генерить ошибку в большом количестве, что лог получился в 18 ГБ. Это я еще вовремя остановил. Так бы весь HDD забил. Проанализировать лог сложно, т.к. большой. Ошибка:

Код

2014-07-04 11:22:38,682 [33] ERROR - 11:20:09.289 | IQFeedTrader    | System.ArgumentNullException: Ассоциативная информация пустая.
Parameter name: message
   at StockSharp.Algo.Connector.#=qSE7Rm5Va3Mu5$LCg7FAHBTtYn2pm1JVWB6XHYdXdMAE=[TMessage](TMessage #=q3awP$$WVrxC$zE4fI60tmg==, Func`2 #=qcrXB49fGRzAzZlfqrV2qWA==, Action`2 #=qZFv_PAyK$cXdHbl5VrD9RA==, Boolean #=qI1nKfTb0JJBsZlhM3AhNZvSFnTVj6sbbO4Pjygbc0yE=)
   at StockSharp.Algo.Connector.#=qo31Mg8_M4GKZ9SHeXHo8tr3QXGVuMwg1ZrLngoaoa7o=(ExecutionMessage #=q5dMT8s7uwklgLAiNy40zmA==)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message, MessageAdapterTypes adapterType, MessageDirections direction)
   at StockSharp.IQFeed.IQFeedTrader.OnProcessMessage(Message message, MessageAdapterTypes adapterType, MessageDirections direction)
   at StockSharp.Algo.Connector.#=qgFVU214I6ZozN3_wcAatE_4_lrnHCDInWB64t2HpOpCLkxEosGvu01dgvHqUUx7r(Message #=qeVKqcDSTzswWwbpMKaS1Qw==)
   at System.Action`2.Invoke(T1 arg1, T2 arg2)      
   at StockSharp.Messages.MessageProcessor.<StockSharp.Messages.IMessageProcessor.Start>b__0()

API 4.2.3.20. Сообщения, содержащие несколько изменений, не поддерживаются

2014-07-02T20:54:44Z

Загружаю изменения по инструментам:

Код

securityChangeStorage.Load(date)

Ошибка:

Код

2014-07-03 00:29:31,308 [ 1] ERROR - Ошибка при вызове команды RunCommand
System.InvalidOperationException: Сообщения, содержащие несколько изменений, не поддерживаются.
   at StockSharp.Algo.MessageConverterHelper.#=qeHZAjjyJSizS7DWSSkA9a6AgUWw5pHJ3Vzpmjo0krho=.#=qs_x3M4HZqKjvPIxxH9L9sw==(#=qa_$8GPQnXx_HCyesBm8V9g== #=q4rpWxVZhVjoZ8i$hSpBONA==)
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
   at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
   at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__0.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
   at AlgoTrading.NewModel.Strategies.StrategyA.HistoryMdvBuilder.GetSecurityChangesFromMyStorage(DateTime date)

Похоже, что гидра неверно парсит файлы с ftp rts

2014-07-01T19:58:35Z

Задача: скачать тики по контракту, скажем, RIU7. Для этого настраиваем источник RTS с начальной датой, скажем, 01.01.2006, ждём, когда скачается всё за 2006 и 2007 года и останавливаем работу источника.

В результате по контракту RIU7 гидра создаст 8 (восемь) папок: 2006_06_02 2006_06_05 2006_08_29 2006_09_21 2006_09_26 2006_09_27 2006_10_20 2007_08_23, больше ничего.

Я выборочно руками надёргал файлов FTxxx.zip с ftp биржи (за 2007 год) и убедился, что RIU7 фигурирует почти в каждом из них - но папки с данными по нему создаются лишь за несколько дней. В TemporaryFiles все эти FTxxx.zip так же есть.

Господа разработчики, это уже действительно проблема... как доверять тем тикам, что гидра вроде бы слила с ртс? Она явно не все из них парсит и заносит в свою базу.

Hydra 4.2.3.15 Свечи из тиков

2014-07-01T17:07:28Z

Доброго дня.
Не могу разобраться почему при использовании тиковых данных скачанных с помощью Гидры версии 4.2.3.15 не формируются свечи в SampleHistoryTest на тиках(S# 4.2.3.14), но при этом если загрузить те же данные с помощью Гидры 4.1.1.19 все прекрасно работает (само собой тест так же отлично работает на History Data(из Downloads S# Api 4.2.3.14)). Буду благодарна за помощь :)

Не снимаются отдельные заявки, но снимаются все

2014-06-30T17:45:20Z

StockSharp 4.2.3

Создаю заявки с помощью Trader.RegisterOrder, они прекрасно регистрируются и появляются в терминале. Но снять их не получается. Пробовал несколько способов:
1) запоминал Order в переменную и пробовал удалять его
2) брал ордера из Trader.Orders / Trader.StopOrders и пробовал удалять их
3) пробовал удалять все ордера на текущем счету по данному инструменту, вызов типа:

Код

 Trader.CancelOrders(null, Portfolio, null, null, Security);

В логе постоянно получаю след картину

Код


2014/06/30 20:31:42.826|       |QuikTrader|CancelOrder: 73389503/0 Покупка Цена=131070 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2014/06/30 20:31:42.826|       |QuikTrader|CancelOrder: 73389504/0 Продажа Цена=128390 Объем=1 Сост=Pending Бал=1

Прекрасно снимает ордера простой вызов Trader.CancelOrders(). В этом случае вывод в лог другой

Код


2014/06/30 20:31:43.191|       |QuikTrader|CancelOrder: 73390405/0 Покупка Цена=130970 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2014/06/30 20:31:43.191|       |QuikTrader|CancelOrder: 73390405/2386060201 Покупка Цена=130970 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2014/06/30 20:31:43.841|       |QuikTrader|Order changed: 73390405/2386060201 Покупка Цена=130970 Объем=1 Сост=Done Бал=1

Т.е. ордер переходит в Active и потом в Done.

В чем может быть проблема? Я не могу даже удалить все ордера для одного инструмента, а все сразу - пожалуйста.

Тестирование в версии 4.2.3.14, проблема

2014-06-30T12:13:34Z

Камрады, стал мигрировать с 4.2.2.16 на 4.2.3.14 - код, ессно, перестал пахать.

Ниже mainWindow. Буду признателен, если кто ткнёт мну носом в то, где у мну косяк - не происходит отработка ни стратегии (не вызывается ProcessCandle), ни отрисовка индикаторов.
Где у мну руки из опы?

Тут происходит основное действо.

Код



        private void ConnectClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (Path.Text.IsEmpty())
            {
                MessageBox.Show(this, "Путь не выбран.");
                return;
            }

            var storageRegistry = new StorageRegistry
			{
				// изменяем путь, используемый по умолчанию
				DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(Path.Text)
			};

            var secCode = "RIU4";
			var board = ExchangeBoard.GetOrCreateBoard("Forts");

            var security = new Security
            {
                Id = "RIU4@FORTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
                Code = secCode,
                PriceStep = 10,
                StepPrice = 2,
                MinPrice = 10,
                MaxPrice = 1000000,
                MarginBuy = 10000, // задаем ГО
                MarginSell = 10000,
                Board = ExchangeBoard.Forts,
            };

            var portfolio = new Portfolio
            {
                Name = "TEST",
                BeginValue = 500000m,
                CurrentValue = 500000m,
                Board = ExchangeBoard.GetBoard(instruments.First().strategyParams.exchange),
            };

            realTimeTradeEmulation = new HistoryEmulationConnector(new List<Security>() { security }, new List<Portfolio>() { portfolio } , storageRegistry)
            {
                MarketEmulator =
                {
                    Settings =
                    {
                        UseCandlesTimeFrame = System.TimeSpan.Zero,
                        MatchOnTouch = true,
                    }
                },
                StorageRegistry = storageRegistry,
            };

            realTimeTradeEmulation.NewSecurities += securities =>
            {
                if (securities.All(s => s != security))
                    return;

                realTimeTradeEmulation.RegisterSecurity(security);
                realTimeTradeEmulation.RegisterTrades(security);
                realTimeTradeEmulation.RegisterPortfolio(portfolio);

                realTimeTradeEmulation.RegisterMarketDepth(security);
                realTimeTradeEmulation.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(realTimeTradeEmulation.GetSecurityId(security))
                {
                    Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(30),
                    MaxAsksDepth = 10,
                    MaxBidsDepth = 10,
                    UseTradeVolume = true,
                    MaxVolume = 100,
                    MinSpreadStepCount = 2,  // минимальный генерируемый спред - 2 минимальных шага цены
                    MaxSpreadStepCount = 2, // не генерировать спрэд между лучшим бид и аск больше чем 5 минимальных шагов цены - нужно чтобы при генерации из свечей не получалось слишком широкого спреда.
                    MaxPriceStepCount = 2	// максимальное количество шагов между ценами,
                });
            };

            realTimeTradeEmulation.NewPortfolios += myPortfolios => this.GuiAsync(() => _portfolios.Portfolios.AddRange(myPortfolios));
            realTimeTradeEmulation.NewStopOrders += stopOrders => this.GuiAsync(() => _orders.Orders.AddRange(stopOrders));
            realTimeTradeEmulation.NewOrders += orders => this.GuiAsync(() => _orders.Orders.AddRange(orders));

            realTimeTradeEmulation.NewMyTrades += trades => this.GuiAsync(() =>
            {
                instruments.ForEach(elem =>
                {
                    if (elem.isFormed)
                    {
                        var currentElemTrades = trades.Where(t => elem.strategy.Orders.Any(o => o == t.Order));
                        this.GuiAsync(() => _trades.Trades.AddRange(currentElemTrades));

                        currentElemTrades.ToList().ForEach(strategyTrade =>
                        {
                            var tradeTime = elem.strategy.lastWorkedCandle == null ? strategyTrade.Order.Time : elem.strategy.lastWorkedCandle.OpenTime;
                            this.GuiAsync(() => elem.chart.ProcessValues(tradeTime, new Dictionary<IChartElement, object> { { elem.tradesIndicator, strategyTrade } }));
                        });
                    }
                });
            });

            realTimeTradeEmulation.StateChanged += (oldState, newState) =>
            {
                if (realTimeTradeEmulation.State == EmulationStates.Stopped)
                {
                    this.GuiAsync(() =>
                    {
                        if (realTimeTradeEmulation.IsFinished)
                            MessageBox.Show("Закончено");
                        else
                            MessageBox.Show("Отменено");
                    });
                }
                else if (realTimeTradeEmulation.State == EmulationStates.Started)
                {
                    realtimeCandleManager.Processing += (s, candle) =>
                    {
                        if (candle.State == CandleStates.Finished)
                            _buffer.Add(candle);
                    };

                    realtimeCandleManager.Start(instruments.First().series);
                    instruments.First().strategy.Start();
                }
            };

            realTimeTradeEmulation.Connect();
            realTimeTradeEmulation.StartExport();

            realtimeCandleManager = new CandleManager(realTimeTradeEmulation);

            CreateStrategyFromInstrument(security, instruments.First().strategyParams, instruments.First(), portfolio);

            realTimeTradeEmulation.Start(From, To);
        }

Тут задаются параметры стратегии.

Код


        private void CreateStrategyFromInstrument(Security currentSecurity, StrategyParameters currentParams, InstrumentDescription instrument, Portfolio portfolio)
        {
            instrument.portfolio = portfolio;

            realTimeTradeEmulation.TransactionAdapter.SendInMessage(instrument.portfolio.ToMessage());
            realTimeTradeEmulation.TransactionAdapter.SendInMessage(new PortfolioChangeMessage
            {
                PortfolioName = instrument.portfolio.Name
            }.Add(PositionChangeTypes.BeginValue, instrument.portfolio.BeginValue));

            instrument.series = new CandleSeries(typeof(RangeCandle), currentSecurity, new Unit((decimal)instrument.strategyParams.candleSize));
            instrument.strategy = new StockBotStrategy(instrument.series, currentParams)
            {
                Volume = 1,
                Security = currentSecurity,
                Portfolio = instrument.portfolio,
                Connector = realTimeTradeEmulation,
            };

            instrument.strategy.Log += OnLog;

            TabItem addedItem;
            stockCharts.Items.Add(addedItem = new TabItem() { Header = currentParams.name, Content = new Chart() });

            instrument.chart = (Chart)addedItem.Content;

            if (((Chart)addedItem.Content).Areas.IsEmpty())
                ((Chart)addedItem.Content).Areas.Add(new ChartArea());

            instrument.area = ((Chart)addedItem.Content).Areas.Last();
               
            instrument.area.Elements.Add(instrument.candleElem = new ChartCandleElement());            

            #region new filters

            instrument.area.Elements.Add(instrument.kalmanExt = new ChartIndicatorElement()
                                        {
                                            Indicator = (IIndicator)instrument.strategy.kalmanSeries,
                                            Title = "Фильтр Калмана",
                                            Color = Colors.Black,
                                        });

            instrument.area.Elements.Add(instrument.bBandUpExt = new ChartIndicatorElement()
                                        {
                                            Indicator = (IIndicator)instrument.strategy.upperBandExt,
                                            Title = "Верхняя линия Боллинджера",
                                            Color = Colors.Blue,
                                        });

            instrument.area.Elements.Add(instrument.bBandDownExt = new ChartIndicatorElement()
                                        {
                                            Indicator = (IIndicator)instrument.strategy.lowerBandExt,
                                            Title = "Нижняя линия Боллинджера",
                                            Color = Colors.Blue,
                                        });

            instrument.area.Elements.Add(instrument.tradesIndicator = new ChartTradeElement()
                                        {
                                            BuyColor = Colors.Green,
                                            SellColor = Colors.Red,
                                            IsLegend = true,
                                        });

            #endregion            

            ((TabItem)(stockCharts.Items.GetItemAt(0))).Focus();

            instrument.strategy.strategyTimeStarting = DateTime.Now;
            instrument.isFormed = true;
        }

Заранее признателен, уже замучился искать, почему у меня историческая эмуляшка не отрабатывает...

4 даты, которые не скачиваются с финама даже с 100-й попытки

2014-06-29T22:17:21Z

Я уже заводил тему о том, что скачивание тиков с финама является весьма проблематичным из-за тайм-аутов в три минуты, по истечение которых гидра пропускает дату и переходит к следующей с ошибкой. Далее, когда набирается 11 ошибок, источник останавливается.

На протяжении 10 дней я постоянно руками перезапускал скачивание всякий раз, когда финам останавливался после очередных 11 ошибок - в итоге скачались все тики с 2005 года по RI, осталось 4 даты, тики с которых не скачиваются ни в какую, сделано уже несколько десятков попыток (может и сотня).

Вот даты с названиями контрактов и с текстом ошибок из лога:
01:48:02.109|Error |Finam |System.InvalidOperationException: Ошибка загрузки сделок за 04.10.2011 для RIZ1@FORTS. ---> System.Net.WebException: The operation has timed out
at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=q2mxpNDIALQkzQ4W0HvZi4A==(Uri #=q1vbPyY25lj1Ppb2nFgKnFQ==)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qJCC2iuxkg7G7WgqKPPVz7FDyY8dVCF5JO3DAsZbqZcQ=.#=qMA6W84H15nNe3smqznGGSTxzMVgDDCNTcnjOQ6NHBWM=()
at StockSharp.Algo.History.BaseDumpableHistorySource.Process(Security security, DateTime from, DateTime to, Type dataType, Object arg, Func`1 download)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qzYaf66ldV85BQNGTzUiU8g==[T](Security #=qBjB37rnV38IqDfnl1h0wwg==, DateTime #=qVnUw8$uIkVzjhg9vht1Dng==, DateTime #=q7o6QLM0qNcYEPHjIf5xldQ==, Type #=qv9hsuH4N_cBBZWVCJtEKSA==, Object #=q8SBCOX2p9x7TU$Ek52xlgA==, Func`1 #=q0MKizFayjBkzu5d5jtMXnA==, Func`2 #=qSIlWOzItGD4To7PemEhlwQ==)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.GetTrades(Security security, DateTime from, DateTime to)
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.OnProcess()
--- End of inner exception stack trace ---
01:51:02.383|Error |Finam |System.InvalidOperationException: Ошибка загрузки сделок за 17.11.2011 для RIZ1@FORTS. ---> System.Net.WebException: The operation has timed out
at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=q2mxpNDIALQkzQ4W0HvZi4A==(Uri #=q1vbPyY25lj1Ppb2nFgKnFQ==)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qJCC2iuxkg7G7WgqKPPVz7FDyY8dVCF5JO3DAsZbqZcQ=.#=qMA6W84H15nNe3smqznGGSTxzMVgDDCNTcnjOQ6NHBWM=()
at StockSharp.Algo.History.BaseDumpableHistorySource.Process(Security security, DateTime from, DateTime to, Type dataType, Object arg, Func`1 download)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qzYaf66ldV85BQNGTzUiU8g==[T](Security #=qBjB37rnV38IqDfnl1h0wwg==, DateTime #=qVnUw8$uIkVzjhg9vht1Dng==, DateTime #=q7o6QLM0qNcYEPHjIf5xldQ==, Type #=qv9hsuH4N_cBBZWVCJtEKSA==, Object #=q8SBCOX2p9x7TU$Ek52xlgA==, Func`1 #=q0MKizFayjBkzu5d5jtMXnA==, Func`2 #=qSIlWOzItGD4To7PemEhlwQ==)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.GetTrades(Security security, DateTime from, DateTime to)
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.OnProcess()
--- End of inner exception stack trace ---
01:54:32.007|Error |Finam |System.InvalidOperationException: Ошибка загрузки сделок за 17.05.2012 для RIM2@FORTS. ---> System.Net.WebException: The operation has timed out
at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=q2mxpNDIALQkzQ4W0HvZi4A==(Uri #=q1vbPyY25lj1Ppb2nFgKnFQ==)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qJCC2iuxkg7G7WgqKPPVz7FDyY8dVCF5JO3DAsZbqZcQ=.#=qMA6W84H15nNe3smqznGGSTxzMVgDDCNTcnjOQ6NHBWM=()
at StockSharp.Algo.History.BaseDumpableHistorySource.Process(Security security, DateTime from, DateTime to, Type dataType, Object arg, Func`1 download)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qzYaf66ldV85BQNGTzUiU8g==[T](Security #=qBjB37rnV38IqDfnl1h0wwg==, DateTime #=qVnUw8$uIkVzjhg9vht1Dng==, DateTime #=q7o6QLM0qNcYEPHjIf5xldQ==, Type #=qv9hsuH4N_cBBZWVCJtEKSA==, Object #=q8SBCOX2p9x7TU$Ek52xlgA==, Func`1 #=q0MKizFayjBkzu5d5jtMXnA==, Func`2 #=qSIlWOzItGD4To7PemEhlwQ==)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.GetTrades(Security security, DateTime from, DateTime to)
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.OnProcess()
--- End of inner exception stack trace ---
01:54:32.007| |Finam |Старт загрузки сделок за 18.05.2012 для RIM2@FORTS.
01:57:32.021|Error |Finam |System.InvalidOperationException: Ошибка загрузки сделок за 18.05.2012 для RIM2@FORTS. ---> System.Net.WebException: The operation has timed out
at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=q2mxpNDIALQkzQ4W0HvZi4A==(Uri #=q1vbPyY25lj1Ppb2nFgKnFQ==)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qJCC2iuxkg7G7WgqKPPVz7FDyY8dVCF5JO3DAsZbqZcQ=.#=qMA6W84H15nNe3smqznGGSTxzMVgDDCNTcnjOQ6NHBWM=()
at StockSharp.Algo.History.BaseDumpableHistorySource.Process(Security security, DateTime from, DateTime to, Type dataType, Object arg, Func`1 download)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qzYaf66ldV85BQNGTzUiU8g==[T](Security #=qBjB37rnV38IqDfnl1h0wwg==, DateTime #=qVnUw8$uIkVzjhg9vht1Dng==, DateTime #=q7o6QLM0qNcYEPHjIf5xldQ==, Type #=qv9hsuH4N_cBBZWVCJtEKSA==, Object #=q8SBCOX2p9x7TU$Ek52xlgA==, Func`1 #=q0MKizFayjBkzu5d5jtMXnA==, Func`2 #=qSIlWOzItGD4To7PemEhlwQ==)
at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.GetTrades(Security security, DateTime from, DateTime to)
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.OnProcess()
--- End of inner exception stack trace ---

Я пробовал скачивать данные за одну из этих дат с финама руками, всё скачалось без проблем (думало чуть больше двух минут), ничего "особенного" в полученных через браузер тиках нет (дат с таким же количеством тиков полно).

Я не знаю, как работа источника устроена изнутри, но по-моему здесь точно есть какая-то проблема:
1. Непонятно, почему браузер даёт ответ на запрос гораздо быстрее, чем за три минуты, тогда как гидра думает все три и выдаёт ошибку.
2. В свете (1), возможно, мои просьбы дать возможность настраивать величину тайм-аута может быть и бессмысленны - если через браузер ответ приходит всегда быстрее, чем за три минуты, то значит дело не в тайм-ауте как таковом.

Господа разработчики, это реальная проблема, а данный форум, как пояснил Михаил, как раз для изложения оных и сделан. Примите меры, пожалуйста.

Bug: После AttachOrder не работает order.GetTrades()

2014-06-27T15:01:20Z

После успешной загрузки ордеров с помощью AttachOrder (появляются ордера в Orders и сделки в MyTrades) не работает order.GetTrades() для подгруженных ордеров.
Приходится использовать MyTrades.Filter(order)

Сработавшая стоп заявка не изменяет, Position стратегии.

2014-06-27T10:45:30Z

StockSharp_4.2.3.7_Sources

1. Создаю Ордер и подписываюсь на его событие WhenNewTrades

Код

var order = this.BuyAtLimit(pLevel + this.Security.PriceStep); //открываем лонг
order
.WhenNewTrades()
.Do(ProcessOrder)
.Apply(this);

this.RegisterOrder(order);

далее создаю связанную стоп заявку,

Код

private void ProcessOrder(IEnumerable<MyTrade> trades)
{

var t = trades.FirstOrDefault();
var BuyDir = t.Order.Direction == Sides.Buy;
var orStopOrder = new Order
{
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = t.Trade.Volume,
Price = BuyDir ? (t.Order.Price - 350) : (t.Order.Price + 350), //цена исполнения стопа
Portfolio = Portfolio,
Security = Security,
Direction = BuyDir ? Sides.Sell : Sides.Buy,
Comment = "Placed by TradingTrainer",
ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
Condition = new QuikOrderCondition()
{
Type = QuikOrderConditionTypes.LinkedOrder,
LinkedOrderPrice = BuyDir ? (t.Order.Price + 300) : (t.Order.Price - 300), //лимит
LinkedOrderCancel = false,
StopPrice = BuyDir ? (t.Order.Price - 150) : (t.Order.Price + 150), //стоп цена
ActiveTime = null,
},
};

this.RegisterOrder(orStopOrder);

}

Значит, стопы ставятся прекрасно, но при срабатывании стопа Position стратегии не изменяется.
Получается что фактически позиции нет, а Position == осталось тем же.

RIH4, RIM4, RUI4

2014-06-25T21:21:57Z

С Финама не хочет качаться RIH4.

А вот RIM4 и RIU4 качаются нормально (на картинке RIU4 еще не загружен).

UPD: это справедливо для режима запуска x64, в теплом ламповом x86 RIH4 качается нормально.

Отличия в новой версии 4.2.3.14!!!!!!!

2014-06-25T15:30:18Z

Где можно посмотреть отличия новой версии от предыдущих?????
Запускаю старый проект в новой версии выдает:

1. StockSharp.BusinessEntities.Order" не содержит определение для "Trader"
2. OrderDirections" не существует в текущем контексте.

Код:
var order = new Order
{
Trader = _trader,
Portfolio = (Portfolio)Portfolios.SelectedItem,
Security = (Security)Securitites.SelectedItem,
Volume = VolumeValue,
Price = Last_Trade_Price2,
Direction = OrderDirections.Buy
};

Очень прошу ответить!!!!

Обновление библиотек

2014-06-25T14:29:01Z

Добрый день!

В июне 2014 года вышла новая версия StockSharp.
Как правильно обновить старые файлы с библиотеками на новые в проекте?

Антон.

Про Питерскую биржу

2014-06-24T16:07:33Z

http://fomag.ru/ru/news/intlife.aspx?news=2156 Жива, и развивается, как видно по статье.

Момент упущен на мой взгляд. Сейчас на пороге децентрализованные биржи, p2p торги, анонимные сделки, криптовалюты.

А они делают клоны 20-ти летней давности.

Hydra2Nanex

2014-06-24T12:57:50Z

Возникло намерение прикрутить к гидре, набор средств визуализации сохраняемых гидрой данных, в разного типа представления, удобные для разведочного анализа и быстрого вывода в синхронизированные «векторные» пучки, для датамайнинга, построения и тестирования ТС.

Можно начать с двухмерных отображений пучков временных рядов(ПВР), то есть раскрашивать пиксели в зависимости от количества чего-либо, от чего предположительно зависит будущие приращения цены, волатильность, объём, стакан, макроиндикаторы и тп. Это могут быть простые и навороченные трансформации ПВР(«индикаторы», фильтры, ДМ инструменты и тп.)

Вот так это у Nanex-а

Важно чтобы была легкодоступная возможность такого вывода информации, чтобы это не отнимало заметно времени и было само собой разумеющейся данностью, также как свечной чарт.

В действительности это просто вывод пучка рядов в матрицу(2d массив) и построенный с неё изображение, дальше можно добавить прорисовку ценовых сеток, отрисовка прямо в интерфейсе гидры, с удобным масштабированием и с возможностью смены наиболее используемых режимов отображения и тп.

Пример как можно выводить ордербук:

В гидре делать как то так:

Таково намерение.
Кто понимает для чего это нужно и кому вообще интересно такой вывод инфы прошу прокомментировать.

Ошибка при попытке сохранить ордера и сделки с помощью SettingsStorage

2014-06-24T09:26:30Z

Нужно сохранять ордера и сделки для среднесрочной стратегии
Пробую делать вот так:

Код


            storage = new SettingsStorage();
            
            var orderDictionary = new Dictionary<Order, IEnumerable<MyTrade>>();
            foreach (var order in Orders)
            {
                orderDictionary.Add(order, order.GetTrades());
            }
            if (storage.ContainsKey("Orders"))
                storage["Orders"] = orderDictionary;
            else
                storage.Add("Orders", orderDictionary);

            var xmlSerializer = new XmlSerializer<SettingsStorage>();
            xmlSerializer.Serialize(storage, Name + "_settings.xml");

xmlSerializer.Serialize выбрасывает Exception

Код

"Resolution of the dependency failed, type = \"Ecng.Serialization.IStorage\", name = \"(none)\".\r\n
Exception occurred while: while resolving.\r\n
Exception is: InvalidOperationException - The current type, Ecng.Serialization.IStorage, is an interface and cannot be constructed. Are you missing a type mapping?\r\n
-----------------------------------------------\r\n
At the time of the exception, the container was:\r\n
\r\n
Resolving Ecng.Serialization.IStorage,(none)\r\n"

Exeption snaphsot: http://i.imgur.com/cIwbBMA.png

Данный способ подсмотрел вот тут: http://stocksharp.com/posts/m/26336/

Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться?

Стакан Quik

2014-06-23T13:55:56Z

Доброго дня. Очень интересует запись стаканов в которых время будет синхронизировано с временем сервера Quik. Возможно есть какой-то менее мистический способ, чем подгонять локальное время под время Quik.
Буду рада любой информации о том как это можно сделать.Спасибо.

API 4.2.3.14. Инструмент RTSI@FORTS не содержит код инструмента.

2014-06-20T19:58:31Z

Чего-то в новой версии не поднимается ранее записанное хранилище ни по одному инструменту с такой ошибкой:

Разъединение при регистрации ордера

2014-06-20T15:42:50Z

Иногда во время регистрации заявки происходит ошибка регистрации и разъединение с сервером.
Причем в торговом терминале эта заявка вообще не отображается.
Можете сказать в чем причина?

Код

2014/06/20 19:30:20.590|       |STR_RIU4@FORTS_BP9534-RF-01|Регистрация новой Limit (0x30E9943) заявки на Sell с ценой 123190 и объемом 1. 
2014/06/20 19:30:20.590|       |SmartTrader|RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=123190 Объем=1 Сост=None Бал=0 
2014/06/20 19:30:20.590|       |SmartTrader|New order: 23897408/0 Продажа Цена=123190 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2014/06/20 19:30:20.703|       |SmartTrader|OrderFailed: 23897408/0 Продажа Цена=123190 Объем=1 Сост=Failed Бал=1 
System.InvalidOperationException: Access denied
2014/06/20 19:30:20.703|Error  |STR_RIU4@FORTS_BP9534-RF-01|Заявка 23897408 (0x30E9943) не была принята по причине System.InvalidOperationException: Access denied.
2014/06/20 19:30:20.703|       |STR_RIU4@FORTS_BP9534-RF-01|Заявка 23897408 больше не активна.
2014/06/20 19:30:20.706|Error  |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'DisconnectMessage'. ---> System.InvalidOperationException: access denied
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
2014/06/20 19:30:20.706|       |SmartTrader|ProcessDataError
ConnectionState - Connected
Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'DisconnectMessage'.