Сообщество. StockSharp

Продам сервер

2014-10-21T14:21:36Z

http://www.hetzner.de/en...rodukte_rootserver/ex40 готов уступить со след недели. На сервере устрановлена лиц. винда 2012, поэтому платить за ось не нужно. Как собственно комисс за сборку сервера с нуля (если отдельно заказывать).

Не всегда подключается образец к Quik

2014-10-21T09:04:58Z

Добрый день.
Скачал с исходников пример .\StockSharp_4.2.31_Sources\Samples\Quik\Sample\bin\Release\Sample.exe
Вчера он работал через раз, и то, по-старому, через DDE, а сегодня вовсе перестал работать.
Подскажите, в чём проблема?
Проверил настройки Quik в Verifier, сообщения об ошибках не получил.

Битые данные при построении свечек

2014-10-20T20:59:20Z

Данные с таймфреймом в 1сек из .csv импортируются в Гидру.
Потом как обычно, к этим данным обращаемся через storageRegistry = new StorageRegistry{DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(...)}

Робот из 1сек свечек в хранилище строит 60мин (30 мин, 1 мин - не так важно, главное, что из одного ТФ строит более крупный ТФ) свечки и по ним торгует. В рандомные моменты времени вознкают следующие проблемы:
http://gyazo.com/204df8ad06f7998e349fff76764be14c

В реальности этих спайков нет, нет ни в исходных данных, ни в 1 сек данных уже в Гидре.
Пруф - посчитал min/max для 05/09 13:30 свечки в исходной csv: http://gyazo.com/47c8e94af6d6986f8f52048683c6959b
Более того, стоим еще раз отдельно этот же участок с тем же таймфреймом - спайки пропали:
http://gyazo.com/309189f68c3f63d97f6cb327d244427a

Появляются эти артефакты когда выводишь большой промежуток, например полгода. Появляются в случайных местах (чаще всего на открытии, т.е. при чтении нового bin файла, хотя и бывают посредине дня).
Такие выбросы ломают все индикаторы и делают бэктестинг тоже случайным.

Различия значений Indicator.GetCurrentValue и ChartingIndicatorValue

2014-10-20T13:50:05Z

При тестировании обнаружил, что в рамках одной и той же обрабатываемой свечи значения одного и того же индикатора разные при вызове Indicator.GetCurrentValue и ChartingIndicatorValue.

Исходный код такой

Код



        public CandleSeries series { get; set; }
        private SimpleMovingAverage LongSma { get; set; }
        private SimpleMovingAverage ShortSma { get; set; }
        private AwesomeOscillator AweOsc { get; set; }
        private ChartIndicatorElement LongSmaInd { get; set; }
        private ChartIndicatorElement ShortSmaInd { get; set; }
        private ChartIndicatorElement AweInd { get; set; }

        protected override void OnStarted()
        {
            base.OnStarted();

            LongSma = new SimpleMovingAverage();
            LongSma.Length = 60;
           
            ShortSma = new SimpleMovingAverage();
            ShortSma.Length = 20;

            AweOsc = new AwesomeOscillator(LongSma, ShortSma);
        
            series
                .WhenCandlesFinished()
                .Do(ProcessCandle)
                .Apply(this);

            if (Params.chartIndex)
            {
                LongSmaInd = new ChartIndicatorElement { Title = "LongSMA", Indicator = LongSma, Color = Colors.DarkBlue};
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() => HistoryChart.Areas[0].Elements.Add(LongSmaInd));

                ShortSmaInd = new ChartIndicatorElement { Title = "ShortSMA", Indicator = ShortSma, Color = Colors.Crimson};
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() => HistoryChart.Areas[0].Elements.Add(ShortSmaInd));

                AweInd = new ChartIndicatorElement { Title = "DiffSMA", Indicator = AweOsc, Color = Colors.Crimson};

            }

            ......
       }
private void ProcessCandle(Candle candle)
        {

            if (Params.chartIndex)
            {
                var OpenTime = candle.OpenTime;
                var myDic = new Dictionary<IChartElement, object>();


                    var valLongSMA = LongSmaInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) );
                    var ValueLongSMA = new ChartIndicatorValue(LongSmaInd.Indicator, valLongSMA);
                    myDic.Add(LongSmaInd, ValueLongSMA);

                    var valShortSma = ShortSmaInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) );
                    var ValueShortSma = new ChartIndicatorValue(ShortSmaInd.Indicator, valShortSma);
                    myDic.Add(ShortSmaInd, ValueShortSma);

                    var valAweInd = AweInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle));
                    var ValueAweInd = new ChartIndicatorValue(AweInd.Indicator, valAweInd);
                    myDic.Add(AweInd, ValueAweInd);
      
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() =>
                    {
                        HistoryChart.ProcessValues(OpenTime, myDic);
                    });
            }
            

            // вычисляем новое положение относительно друг друга (SLL = ShortLessThenLong)
            var SSMval = ShortSma.GetCurrentValue();
            var LSMval = LongSma.GetCurrentValue();
            var SLdiff = SSMval - LSMval;
......
   }

В результате для каждой обработанной свечки обнаруживаем что, значения базовых индикаторов LongSMA и ShortSma, полученные через функцию ChartIndicatorValue, отличаются от значений тех же индикаторов на основе функции GetCurrentValue (т.е. ValueLongSMA<>LSMval и ValueShortSma<>SSMval).
При этом значение индикатора разницы AwesomeOscillator, полученное через функцию ChartIndicatorValue совпадает с вычисленой разницей между значениями базовых индикаторов (т.е. ValueAweInd= SSMval - LSMval).

Это более чем странно!
Так явно не должно быть, т.е. где-то ошибка.

Таблица с реальными значениями, полученными при прогоне на SPFB.SBRF в аттаче.

Формат оси Х в 4.2.30

2014-10-19T12:47:31Z

1. После перехода на новую версию формат подписей оси Х стал "YYYY" вместо "dd.mm HH:mm:ss". Как изменить формат подписи оси X? Использование TextFormatting ничего не меняет.
2. Скроллинг области графика, на котором нет ChartCandleElement все также не работает.

ThreadSafeObservableCollection

2014-10-17T08:02:14Z

Зарание извиняюсь за возможно вопрос не по теме

Использовал в своей программе такую замечательную штуку:
private readonly ThreadSafeObservableCollection<MyTrade> _myfuttrades = new ThreadSafeObservableCollection<MyTrade>();

Все прекрасно работало на версии стокшарп 4.2.3.4
Сегодня решил обновится до новой 4.2.31 и получил вот такою ошибку:
Error 4 'Ecng.Xaml.ThreadSafeObservableCollection<StockSharp.BusinessEntities.MyTrade>' does not contain a constructor that takes 0 arguments

Подскажите пожалуйста как мне теперь заюзать ThreadSafeObservableCollection.

Спасибо.

статус с Active не меняется на Done при исполнении ордера

2014-10-16T14:34:32Z

Отправляю ордер через пример SamplePlaza, при исполнении ордера статус ордера остается Active

Ошибка в Lua 4.2.30

2014-10-16T12:27:07Z

После перехода на новую версию при запуске коннектора в логах такая ошибка:

Цитата:

19:24:05.760|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Сообщение 'Execution,T=2014/10/16 19:24:05.760,(Trade),Sec=S#:RIZ4@FUTEVN, Native:,Type:,Ord=0/0/0,Fail=,TId=118210800,Pf=,TPrice=105890,UId=' привело к ошибке обработки. ---> System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: key
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.FindEntry(TKey key)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.TryGetValue(TKey key, TValue& value)
в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.TryGetValue(TKey key, TValue& value)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.TryGetValue[TKey,TValue](IDictionary`2 dict, TKey key)
в #=qDVr3DKCZ_faqO1VF9VVXKklkIPF5HK9Dbwk52q06vhM=.#=qso5GAEsna_zh4hi001KePQ==(Security #=qIWnjbR6V94LIvs69EVTIOA==, Int64 #=qSnqJojIdo7Es0T8EEhrDkw==, Int64 #=qOY2FPTQ0ercI5qR49aIqrg==, String #=qJAdRDicUfzgCfNQxk0UNnw==, OrderTypes #=qPf0bIMovs1atajpS1lhrjg==, Boolean #=qMO4MWvhWUAVAVfPMaO8RvQ==)
в #=qDVr3DKCZ_faqO1VF9VVXKklkIPF5HK9Dbwk52q06vhM=.#=q0DhVegwEQyJ$3Bo$YqmQHLRpe$iOSaMBAYVyrn7rXcY=(Security #=qJ4a_PDS92v$2mC48Ce_Mew==, ExecutionMessage #=qc33mzpQApecBCxL2QfU84g==)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qQEdIgQ5$QpAe2o_K8bmJB6s5qbbJAbdL5OryICLMs1U=(Security #=qBl0dw2_KS80N0d$nmwI3YQ==, ExecutionMessage #=q0NCOeur4RS8CjsJOBKUbqA==)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qIoaI$cSgO5FBonAMlmd6z3I1Le_uu1nPC4cQbmINcsA=.#=qAZmD6FwuzE4oNVLp1WPI4XU6ej$kPZ8H7NcuZglZqzE=(Security #=q0DL7MiEm$Dtk5Qpnc_N05Q==)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qIoaI$cSgO5FBonAMlmd6z3I1Le_uu1nPC4cQbmINcsA=.#=qjWrBQq$dVbiQJfW9Ukx7c4R1GYMqCH$rnCaeh0ywMUo=(Security #=q6$cAlFa7aTK2VD5mCaa4OA==, ExecutionMessage #=q2tRF5bd89B40xh9V0AMgiA==)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qIRAA8C8PR$7YIC1VMX_Cjt0hEQhXvkO2vX3fhGODg7E=[TMessage](TMessage #=qyrZc50XwMXK_u1gajlcXCQ==, Func`2 #=q0w_uTg4pDIPiuPjYvwor1A==, Action`2 #=qaHS$A2Phlgl_DbLQ6PLbxQ==, Boolean #=qXm_Zy8a4mYKCQaZkZuU0i9WTLHZg1$lstuXP9y17UgM=, String #=qeK3d677AUTmL7XwqDzM$OANMDlrjiZc41LXch_isjd0=)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qcUJPSMhTFUlcwLRy1w9JqpLWYLlTci0ED_fxsKHweXE=(ExecutionMessage #=q2y5AeaDIyZWHHUwp6$KPUg==)
в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message, MessageAdapterTypes adapterType, MessageDirections direction)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
19:24:05.760|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Сообщение 'Execution,T=2014/10/16 19:24:05.760,(Trade),Sec=S#:RIZ4@FUTEVN, Native:,Type:,Ord=0/0/0,Fail=,TId=118210800,Pf=,TPrice=105890,UId=' привело к ошибке обработки. ---> System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: key
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.FindEntry(TKey key)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.TryGetValue(TKey key, TValue& value)
в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.TryGetValue(TKey key, TValue& value)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.TryGetValue[TKey,TValue](IDictionary`2 dict, TKey key)
в #=qDVr3DKCZ_faqO1VF9VVXKklkIPF5HK9Dbwk52q06vhM=.#=qso5GAEsna_zh4hi001KePQ==(Security #=qIWnjbR6V94LIvs69EVTIOA==, Int64 #=qSnqJojIdo7Es0T8EEhrDkw==, Int64 #=qOY2FPTQ0ercI5qR49aIqrg==, String #=qJAdRDicUfzgCfNQxk0UNnw==, OrderTypes #=qPf0bIMovs1atajpS1lhrjg==, Boolean #=qMO4MWvhWUAVAVfPMaO8RvQ==)
в #=qDVr3DKCZ_faqO1VF9VVXKklkIPF5HK9Dbwk52q06vhM=.#=q0DhVegwEQyJ$3Bo$YqmQHLRpe$iOSaMBAYVyrn7rXcY=(Security #=qJ4a_PDS92v$2mC48Ce_Mew==, ExecutionMessage #=qc33mzpQApecBCxL2QfU84g==)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qQEdIgQ5$QpAe2o_K8bmJB6s5qbbJAbdL5OryICLMs1U=(Security #=qBl0dw2_KS80N0d$nmwI3YQ==, ExecutionMessage #=q0NCOeur4RS8CjsJOBKUbqA==)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qIoaI$cSgO5FBonAMlmd6z3I1Le_uu1nPC4cQbmINcsA=.#=qAZmD6FwuzE4oNVLp1WPI4XU6ej$kPZ8H7NcuZglZqzE=(Security #=q0DL7MiEm$Dtk5Qpnc_N05Q==)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qIoaI$cSgO5FBonAMlmd6z3I1Le_uu1nPC4cQbmINcsA=.#=qjWrBQq$dVbiQJfW9Ukx7c4R1GYMqCH$rnCaeh0ywMUo=(Security #=q6$cAlFa7aTK2VD5mCaa4OA==, ExecutionMessage #=q2tRF5bd89B40xh9V0AMgiA==)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qIRAA8C8PR$7YIC1VMX_Cjt0hEQhXvkO2vX3fhGODg7E=[TMessage](TMessage #=qyrZc50XwMXK_u1gajlcXCQ==, Func`2 #=q0w_uTg4pDIPiuPjYvwor1A==, Action`2 #=qaHS$A2Phlgl_DbLQ6PLbxQ==, Boolean #=qXm_Zy8a4mYKCQaZkZuU0i9WTLHZg1$lstuXP9y17UgM=, String #=qeK3d677AUTmL7XwqDzM$OANMDlrjiZc41LXch_isjd0=)
в StockSharp.Algo.Connector.#=qcUJPSMhTFUlcwLRy1w9JqpLWYLlTci0ED_fxsKHweXE=(ExecutionMessage #=q2y5AeaDIyZWHHUwp6$KPUg==)
в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message, MessageAdapterTypes adapterType, MessageDirections direction)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

Подскажите с чем связано? В DDE режиме и на предыдущих версиях такого нет...

регистрация ордера через plaza

2014-10-15T20:09:52Z

Подскажите пожалуйста, пробую зарегестрировать ордер через пример PlazaSample (коннект есть, маркет данные идут), ордер висит в статусе Pending и реально не выставляется на биржу. В чем проблема. Версия АПИ 4.2.28 (также не работает 4.2.30). версия роутера ClientGate 16_2 64.
Спасибо

Не подключается SmartCOM

2014-10-15T17:37:46Z

Могу по ошибке не туда написать, т.к. здесь совсем недавно.
Проблема в следующем:
Пример SampleSmartConsole подключается без проблем, но когда пишу свое подключение то - никак. Висит в ожидании Connected. Полный код своей программы привожу ниже, хотя он полностью дублирует подключение из SampleSmartConsole. В чем может быть проблема?

Цитата:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.SmartCom;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace SmartConsole
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
var login = "TXCF****";
var password = "66G***";
var account = "ST5****01";

using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
{
using (var trader = new SmartTrader { Login = login, Password = password, Address = SmartComAddresses.Demo })
{
trader.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Подключение успешно.");
waitHandle.Set();
};
Console.WriteLine("Производим подключение...");
trader.Connect();
waitHandle.WaitOne();
}
}
}
}
}

Программа весит на "производим подключение".
Заранее Спасибо.

Перерегистрация ордера

2014-10-14T19:15:05Z

Всем привет! Если не сложно скажите, как передвинуть по цене заявку в стратегии без перерегистрации.
Если такое вообще возможно.

IQFeed делает скидку в $50 пользователям StockSharp

2014-10-14T14:01:24Z

IQFeed делает скидку в $50 пользователям StockSharp. Для этого нужно зарегистрировать через нашу промо-страницу. Подробнее http://stocksharp.com/broker/12-iqfeed

Требуется алгоритмический трейдер

2014-10-13T00:54:09Z

Всем здравствуйте,

Требуется алгоритмический трейдер/консультант на удаленную работу в

компанию которая находится в Лос Анжелесе. Наша компания

разрабатывает свою торговую платформу для торговли на всех

Американских биржах с опционами, фючерсами, итд... В данный момент у

нас есть подключение с брокерами предоставляющими маркет дату в реал

тайм. Разрабатываем модули получения, распределения, обработки и

анализа информации и отправки ордеров на биржу . На данный момент

делаем clearing and execution через Interactive Brokers. Так же есть

программисты на C++, но без особого трейдингово опыта.

Необходим трейдер имеющий опыт разработки арбитражных и мало

рисковых стратегий а также стратегий которые приносят определенный

процент прибыли от вложенных денег для торговли роботом написанным

на языке C++ и так же других языках программиравания, например "R".

Компания развивается в сторону HFT.

Ненормированный график работы так как маркет открывается в 9:30am по

времени New York (EDT).

Заинтересованных лиц просьба обращатся по Скайпу на имя:

zemskov.stas

2.28: SciChart Exception

2014-10-10T07:43:13Z

Код


2014/10/10 10:36:35.123|       |QuikTrader|Инструмент RIZ4@FORTS зарегистрирован на получение рыночных данных для MarketDepth.
2014/10/10 10:36:35.123|       |RealTimeEmulationTrader`1|Инструмент RIZ4@FORTS зарегистрирован на получение рыночных данных для MarketDepth.
2014/10/10 10:36:51.295|Error  |Unhandled Exception|System.InvalidOperationException: Невозможно изменить значение для даты 10.10.2014 10:00:00 последняя добавленное значение для даты 10.10.2014 11:35:00.
   в StockSharp.Xaml.Charting.SciChart.SciChartPaneViewModel.SciChartCandles.Draw(SortedDictionary`2 values)
   в StockSharp.Xaml.Charting.SciChart.SciChartPaneViewModel.Draw(IDictionary`2 values)
   в StockSharp.Xaml.Charting.Chart.ChartAreaCollection.Draw(IDictionary`2 values)
   в StockSharp.Xaml.Charting.Chart.Draw(IDictionary`2 values)
   в StockSharp.Xaml.Charting.ChartPanel.<>c__DisplayClass19.<.ctor>b__a()
   в Ecng.Common.ThreadingHelper.<>c__DisplayClass1.<Timer>b__0(Object s)
   в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallbackInContext(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
   в System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
   в System.Threading.TimerQueue.FireNextTimers()
   в System.Threading.TimerQueue.AppDomainTimerCallback()

повторяется постоянно

Котировки с сайта РТС

2014-10-10T04:27:30Z

Уважаемые, скажите по каким критериям вы отличаете системные от внесистемных сделок на площадке РТС?

QuikLua и список инструментов

2014-10-09T13:58:56Z

Чтобы исключить получение списка всех инструментов для Lua подключения, для QuikTrader необходимо отключить автоматический запрос инструментов при подключении:

Код

Trader.RequestAllSecurities = false;

Далее, все необходимые для работы инструменты можно запросить через метод:

Код

Trader.LookupSecurities(new Security { Code = "RIZ4" });

4.2.2.26 ошибка в OrderState

2014-10-09T10:48:32Z

Начиная с 4.2.2.26 появилась ошибка в выставлении статуса ордера: OrderStates.done присваивается не когда ордер полностью исполнился, а когда только поставился, также присваивается при частичном исполнении, что в корне неверно

System.Net.Sockets.SocketException при QuikTrader.Connect();

2014-10-09T07:57:35Z

Цитата:

Exception:Thrown: "Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение" (System.Net.Sockets.SocketException)
A System.Net.Sockets.SocketException was thrown: "Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение"
Thread: Processor 'C:\Quik\info.exe' (In). Messages thread [8928]

Quik к серверу подключен, настройки загружены, лицензия в порядке, всё запускаю, как администратор, полные права на папку Quik. Файервол и антивирус отключаю, не помогает.
Windows 7 64, раньше всё отлично работало.

Код элементарный

Код

QuikTrader Trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
Trader.Connect();

Что хранится в TimeFrameCandle.TotalPrice?

2014-10-08T19:20:59Z

Использую S# API 4.2.26. В документации сказано, что TimeFrameCandle.TotalPrice - это "Суммарный оборот по сделкам". Но, получая свечи, я обнаружил, что там хранится не суммарный оборот по сделкам, а сумма цен инструмента в моменты сделок. Я считаю, что это ошибка в S# API. Объясните - я прав или нет?

P.S. В моем понимании "Суммарный оборот по сделкам" - это сумма произведений цены на объём, а не сумма цен.

На картинках сделки и соответствующие им свечи с таймфреймом 5 сек..

Google - платформа для Квант анализа

2014-10-03T12:39:38Z

Очень удобно, все работает через страндартный поисковик.

Загуглите модель распределения улыбки опционов на ES:

Код

exp(-((x-4)^2+(y-4)^2)^2/1000) + exp(-((x +4)^2+(y+4)^2)^2/1000) + 0.1exp(-((x +4)^2+(y+4)^2)^2)+0.1exp(-((x -4)^2+(y-4)^2)^2)

https://www.google.ru/webhp?q=ex...4)%5E2%2B(y-4)%5E2)%5E2)