Сообщество. StockSharp

hydra 4.2.34.0 плагин работает?

2014-11-06T17:29:53Z

Приветствую. При попытке добавить инструмент в BitStamp гидра падает, у всех такая реакция в последнем билде?

Таблица стоп-заявок 4.2.35 ошибка Verifier

2014-11-05T17:33:43Z

Добрый день.

При проверке Verifier'ом в случае использования lua выводится сообщение:
Ошибка. Таблица стоп-заявки. Окно не найдено.

При проверке с использование старого подключения и DDE:
Ошибка. Таблица стоп-заявки. Последовательность не содержит соответствующий элемент

Окно стоп-заявок есть, и настроено по рекомендация из help'а

Windows 8.1 x64, Quik 6.15.2.9

Объясните пожалуйста!

2014-11-05T12:05:49Z

Здравствуйте!Вот такая интересная штука с чартом в версии 4.2.35...По оси X время толком не отображается...и я думаю из за этого и сделки на ней не появляются...не могу понять в чем дело...может кто объяснит как его настраивать...или ошибка какая...???

_area = new ChartArea()
{
Title = _mySecW._secSelected.Sec.Code,
};

_candlesElem = new ChartCandleElement()
{
IsLegend = true,
Antialiasing = false,
CandleSeries = _series,
FullTitle = _mySecW._secSelected.Sec.Name,
Title = _mySecW._secSelected.Sec.Code,
ChartArea = _area,
Chart = _grafikW.Chart,
};

_tradeElement = new ChartTradeElement()
{
IsLegend = true,
IsHidden = false,
ChartArea = _area,
Chart = _grafikW.Chart,
FullTitle = "Сделки",
Security = _mySecW._secSelected.Sec,
};

Временные метки хранилища

2014-11-03T17:42:37Z

Всех приветствую.

Провели в прошедшем месяце ревью нашего хранилища маркет-данных. Обнаружилась недоработка в плане хранения данных - отсутствует признак временной зоны. Проблема на текущий момент не сильно актуальная (большинство живет в зоне +3 и торгует на московской бирже, поэтому никакой сдвиг не нужен), но фиксить нужно сейчас.

Для тех, кто не совсем понял о чем речь приведу простой пример. Вы пишите данные торгов московской биржи. Время, что в Москве равно 10:00, будет записано как 10:00. Далее, вы переезжаете на Камчатку, прихватив с собой диск с историей. Запускаете программу, она рисует в истории 10:00 как локальное время. Но это неправильно. Вы уже в другой временной зоне, и записанные данные должны учитывать это.

Основная проблема, как это ни странно, вовсе не в хранилище. А в коннекторах к торговым системам. Сейчас отправляется DateTime, который в себе содержит только метку времени (без временной зоны). В хранилище понять уже невозможно в какой зоне получена метка времени. Вариантов решения два:

1. Для всех данных, что имеют метку времени (а это почти все) вместо DateTime использовать DateTimeOffset. Плюс в том, что внешне ничего не изменится. Минус - потребление памяти увеличиться.

2. Перейти на UTC. На истории все метки времени будут в UTC, поэтому время будет единым (и для Москвы и для Камчатки). Но будет несколько непривычно.

Мне лично нравится ваариант 2. Но пока переделки не вступили в силу, можно обсудить. Релиз будет через неделю. Отмечу особо - это не тот страшный релиз, о котором я писал в чате. Тот будет во второй половине ноября.

Задать время работы рынка вручную CandleSeries.WorkingTime

2014-11-03T17:33:23Z

Такой вариант не работает отсутствует Times
_candleSeries.WorkingTime.Times[0].Min = TimeSpan.FromHours(0);

Попробовал так, свечки не выводятся
_candleSeries.WorkingTime.Periods[0].Times = new[] { new Range<TimeSpan>(new TimeSpan(10, 00, 0), new TimeSpan(21, 50, 0)) };

Как правильно задать свое время? Хочу подключить полный период работы демо сервера и ФОРТС.

S#.Data v4.2.34 Логи

2014-11-02T06:08:54Z

Прошлый раз запускал 2014_09_24. Тогда лог был.
Обновил Гидру.
Судя по строке состояния, данные грузит.
Логов нет: ни визуально, ни файлов логов в папке. Только старые.

Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator)

2014-10-31T18:52:07Z

Стохастик имеет 2 кривые
сейчас реализован только %К

Код

stochasticK = new StochasticK()
{
   Length = 20
};

как или где можно получить кривую %D

Почему супермассив данных никогда не заменит исследование рынка.

2014-10-31T11:52:30Z

Опубликовано в рамках конкурса

Не легко быть исследователем в наши дни. В новостях и блогах нет недостатка в статьях доказывающих уход исследований рынка в прошлое или о том, как супермассивы данных превратят исследования в устаревший вид деятельности. Согласно этим экспертным мнениям, в то время как в прошлом мы страдали от недостатка данных - и, таким образом, была необходимость в исследовании рынка, чтобы заполнить пробелы в знаниях, сегодня нам посчастливилось иметь обилие информации. В результате, с правильными методами обработки гор данных и толикой таланта для их просеивания, на все наши вопросы будут даны ответы, и исследования рынка могут, наконец, поклониться и уйти со сцены.

Ерунда.

Для начала, позвольте мне сделать необходимую ремарку. Я ни в коем случае не выступаю против супермассивов данных. На самом деле, я очень взволнован крупными и богатыми наборами данных, которые, мы надеемся, приведут к новым знаниям и интересным идеям. Моя точка зрения состоит в том, что супермассивы данных не являются панацеей. Они могут рассказать нам, что произошло в прошлом, и, возможно, вывести будущие события, но они имеют ограниченные возможности объяснить, ПОЧЕМУ что-то произошло. Без понимания ПОЧЕМУ, супермассивы данных не обладают значительной практической ценностью.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте сосредоточимся на двух компаниях обладающих крупнейшими массивами данных в мире.

Не существует никаких сомнений, что колоссальный рост Facebook, был вызван Супермассивом данных. Каждое фото, лайк, комментарий, и так далее, которые вы делаете, собираются, берутся на анализ и анализируются, чтобы создать высоко персонализированный профиль каждого пользователя. С такой огромной сокровищницей персональных данных, какая возможная необходимость могла заставить Facebook обращаться к методам старой школы исследований?
Но, как сообщает Huffington Post, Facebook не только "регулярно опрашивает своих пользователей", но и создал панель обратной связи для подготовки данных для долгосрочных исследований, которые по утверждению многих скептиков уже давно ушли в прошлое. Несмотря на огромное количество пользовательских данных, Facebook видит ценность в непосредственном опросе своих пользователей.

Другим гигантом больших данных является Google, который объединяет личные данные из своих поисковых систем, электронной почты, карт, браузера и других продуктов, чтобы создать высокоточный портрет того, кто мы есть, с целью лучше таргетировать рекламу. С разнообразным и подробным объемом данных размером с гору Олимп, не говоря уже о команде супер-умных ученых, безусловно, Google не нуждается в том, чтобы задавать вопросы своим пользователям. Само упоминание о проведении таких исследований рынка, кажется таким старомодным, как телефон с диском.
На самом деле, в соответствии с thenextweb, Google опрашивал своих пользователей чтобы лучше понять, почему пользователи реагируют определенным образом на различную рекламу. Супермассивы данных могут рассказать Google, что пользователи делают (отключение звука в объявлении, закрытие рекламы на полпути, и т.д.), но они не могут объяснить, почему пользователи реагируют именно таким образом. Отсюда, полагаю, что потребность в традиционных исследованиях рынка никуда не исчезла и не исчезнет в ближайшем будущем.

Если понравилось, не забудьте сказать "спасибо" [blush]

Ошибки графиков в 4.2.33

2014-10-30T18:32:42Z

Испытывал новые графики на исторических свечках из txt файла.

1. На графике больше нельзя ничего рисовать до того как он визуально не появился на экране. По крайней мере у меня ничего не появляется.
Вот такой код больше не работает:

Код

foreach (var candle in candles)
{
    chart.Draw(cElem, candle);
}
Grid.Children.Add(chart);

Приходится костылять подобным образом:

Код

Grid.Children.Add(chart);
Task.Factory.StartNew(() =>
{
    // Если убрать задержку, ничего не нарисует
    Thread.Sleep(1000);
    foreach (var candle in candles)
    {
        chart.Draw(cElem, candle);
    }
});

2. Появился сдвиг во времени отрисованных свечек. Например у меня время появления первой свечи 10-00, а на графике этому времени соответствует вторая свеча. Если я навожу курсор на первую, вываливается exception - "Длительность временных отсчетов должна находиться в диапазоне от DateTime.MinValue.Ticks до DateTime.MaxValue.Ticks."

Цитата:

в System.DateTime..ctor(Int64 ticks)
в Abt.Controls.SciChart.Wpf.NodeManager.OrderDatabase(DateTime valuesMap, DateTime parentCancel)
в Abt.Controls.SciChart.Model.DataSeries.DataSeries`2.FindClosestPoint(IComparable xValue, IComparable yValue, Double xyScaleRatio, Double hitTestRadius)
в Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.NearestHitResult(Point mouseRawPoint, Double hitTestRadiusInPixels, SearchMode searchMode, Boolean considerYCoordinateForDistanceCalculation)
в Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTestInternal(Point rawPoint, Double hitTestRadius, Boolean interpolate)
в Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.FastCandlestickRenderableSeries.HitTestInternal(Point rawPoint, Double hitTestRadius, Boolean interpolate)
в Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTest(Point rawPoint, Double hitTestRadius, Boolean interpolate)
в Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTest(Point rawPoint, Boolean interpolate)
в Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.DeviceSite.RebuildPlugin(IRenderableSeries valuesMap)
в Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.EmulatorEventArgs.MoveNext()
в System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.CopyFrom(IEnumerable`1 collection)
в System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
в StockSharp.Xaml.Charting.SciChart.SciChartLegendModifier.HandleMasterMouseEvent(Point mousePoint)
в Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.FindPackage(Point valuesMap)
в Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.HandleMouseEvent(ModifierMouseArgs e)
в Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.OnModifierMouseMove(ModifierMouseArgs e)
в Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.DisableEmulator(IChartModifier valuesMap, ModifierEventArgsBase parentCancel)
в Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.FindPackage(Action`2 valuesMap, ModifierEventArgsBase parentCancel)
в Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.OnModifierMouseMove(ModifierMouseArgs e)
в Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.RebuildView(ModifierMouseArgs valuesMap, IReceiveMouseEvents parentCancel, Boolean outputAvailable)
в Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.OutlineEventArgs.ProcessSerializer.RebuildPlugin(IReceiveMouseEvents valuesMap)
в Abt.Controls.SciChart.Common.Extensions.EnumerableExtensions.RebuildPlugin[valuesMap](IEnumerable`1 valuesMap, Action`1 parentCancel)
в Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.OutlineEventArgs.RebuildPlugin(Object valuesMap, MouseEventArgs parentCancel)
в Abt.Controls.SciChart.Wpf.TextFile.RebuildPlugin(MouseEventArgs valuesMap)
в Abt.Controls.SciChart.Wpf.TextFile.RebuildPlugin(Object valuesMap, MouseEventArgs parentCancel)
в System.Windows.Input.MouseEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
в System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
в System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
в System.Windows.Application.Run(Window window)
в System.Windows.Application.Run()
в TestWPF.App.Main() в c:\Users\HP\Documents\Visual Studio 2013\Projects\TestWPF\TestWPF\obj\Debug\App.g.cs:строка 0
в System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
в System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
в Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

3. Уже было, но напишу еще раз т.к. важно - формат меток на оси X, теперь год и месяц вместо времени, что крайне неудобно. Изменение TextFormatting результатов не дает.

LoggingHelper.SyncMarketTime

2014-10-27T13:06:59Z

А где теперь LoggingHelper.SyncMarketTime или как теперь синхронизировать время с биржей?

Поговорим о роботах

2014-10-23T18:55:34Z

http://youtu.be/b1ZmbxRKg2M

Мелкие изменения в MarketQuotingStrategy

2014-10-23T13:49:28Z

Какие были внесены мелкие изменения в стратегию? http://stocksharp.com/posts/m/31984/

Код


Цена текущей NULL и лучшей 2383.
Регистрация новой Limit (0x1A3BCD5) заявки на Sell с ценой 2383 и объемом 1.
Лучший бид 2385 и лучший аск 2396.

вот такой лог стратегии, почему цена 2383, если ожидалось 2396?

Код

PriceType = MarketPriceTypes.Following

не выставлялся, он все тот же по дефолту?

Ошибка работы GetCandleStorage с индексом

2014-10-23T10:50:18Z

Построил индекс SPFB.SBRF@FORTS + SPFB.SI@FORTS.
Наличие данных по каждому инструменту за тестовый период проверил.
Однако при вызове GetCandleStorage с целью загрузки данных по индексу, система выдает ошибку:

Код

{"Не удалось привести тип объекта \"#=qwgMBdRSKigdNgtM0mRp7GvDnNUG1mqNCP8pwO754iS0WcQFdMb5j1IIx03OSV8i$cgLMZD88sZgoCPWJCKcGKA==[StockSharp.Messages.CandleMessage]\" к типу \"StockSharp.Algo.Storages.IMarketDataStorage`1[StockSharp.Algo.Candles.Candle]\"."}

Стек-трейс

Это вообще ошибка, или нужно как-то по другому грузить данные?

QUIK LUA: получить время последней сделки до начала выгрузки свеч

2014-10-23T09:05:43Z

заметил, что время последней сделки меняется при выгрузке, при построении новой свечи получается новое значение,
его как-то можно взять из таблицы?

Конкурс "Спасибо"

2014-10-23T00:18:54Z

С завтрашнего дня и до 31 декабря 2014 года стартует конкурс "Спасибо".

Мы начинаем поощрять активное участие на нашем форуме, сайте или группах в соц. сетях. Каждый из вас, кто активно участвует в обсуждениях, отвечает на вопросы других участников сообщества, может получить «спасибо» за свои посты и ответы. Чем интереснее дискуссия и правильнее ответ, тем больше «спасибо» вы получите. Полученное Спасибо теперь можно, что говорится, "намазать на хлеб", а в нашем случае - расплатиться им за обучение:

Детали конкурса:

Отчет по набранным Спасибо будет производится в данном топике раз в неделю.
Вы можете сделать репост нашего конкурса на других сайтах (сразу получаете 5 Спасибо от StockSharp): вконтакте, смарт-лабе и т.п. После репоста необходимо отписаться в данном сообщении для получения награды.
Пишите статьи! За интересные статьи (набрала более 10 спасибо от пользователей) оценки удваиваются.
Репост своей же статьи. В конце репоста необходимо указать ссылку на конкурс. Оценивается в 5 спасибо.

Chart. Метод ProcessValues устарел, необходимо использовать метод Draw.

2014-10-22T11:09:51Z

Можно пример как именно надо использовать метод Draw.

Сейчас делаю все как в уроках, например отрисовка трейдов:

Код


stockChartWindow.Chart2.ProcessValues(t.Trade.Time, new Dictionary<IChartElement, object>()
                        {
                            {tradeElement, t}
                        })));

Как нужно поменять код, чтобы правильно использовать метод Draw?

Проблемы с RealizedPnL и UnrealizedPnL

2014-10-22T07:26:26Z

Добрый день, возникла проблема с формирование прибыли-убытка.

Profit = PnLManager.UnrealizedPnl;

Если сделка первая то он нормально высчитывает, но на других последующих сделках вместо изменений в 10 пунктов, он выдаёт изменение в единицах
Пример:
первая сделка, изменения:
10
20
30
10
-10
и т.д.

вторая сделка
1
2
3
2
-1
-3
и т.д.

в чем причина?

Не приходят события на RealTimeEmulationTrader

2014-10-22T07:18:43Z

На RealTimeEmulationTrader не приходит событие SecuritiesChanged:

Для теста беру пример Sample из папки Quik (режим Lua). И дополнительно подписываюсь на событие SecuritiesChanged.
При выборе бумаги, событие начинает срабатывать, информация по бумаге меняется в окне SecuritiesWindow.

Теперь заменяю коннектор QuikTrader на RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>.
Запускаю: информация в окне SecuritiesWindow так-же меняется, но событие SecuritiesChanged не приходит!

Такая же ситуация с TransaqTrader. В то-же время в режиме Quik DDE события приходят.

Вопрос: как получить информацию об изменении бумаг?

Параллельное тестирование разных интервалов времени

2014-10-21T19:14:13Z

Создаю несколько потоков тестирования, в каждом свой HistoryEmulationConnector со своими настройками (инструменты RIM2, RIM3, RIU2 и т.д., соответственно, разные временные интервалы).
Один, иногда два - три, потока выполняются нормально, остальные выдают ошибку:

Код


2013/09/16 00:00:00.000|Debug  |HistoryEmulationConnector|BP:Error,T=2013.09.16 00:00:00.000,Error=Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
2013/09/16 00:00:00.000|Error  |HistoryEmulationConnector|System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в Ecng.Common.MathHelper.GetCachedDecimals(Decimal value)
   в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qh1ZPidasARRg00NQf$sYjQX6A5pJSOEq4NH0ij$ONbs=.#=qnsQljlGqreo$Nyl8gora5Q==(Message #=q5iaVPc$F6hSLTNF1QH0JcA==, ICollection`1 #=qzIhA_j$b5yBI7rmxuSunwQ==)
   в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qh1ZPidasARRg00NQf$sYjQX6A5pJSOEq4NH0ij$ONbs=.#=q7c$sqXM9_4BnhBWBfQdQJPfqNrto39GyW7ZGSuU7dATJMptYfjghXHCHDGeYtAvYvbZdrmJ_PsTBmLzXx4bbDQ==(Message #=qZPTtD$kY54AFaC8HpusqHg==)
   в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qBRCpsJ52rTsW3$nd7Na$JNW9ns9arLvM6$wzd8S3ekSb0DK5Cja$PWbDeio8Z0Nhqh7xdvMGmwRbdUdevVqBOQ==(Message #=qvIToI5VzogMn$7w9dERplw==)
   в StockSharp.Algo.Testing.EmulationMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
   в StockSharp.Messages.MessageAdapter`1.OnInMessageProcessor(Message message, IMessageAdapter adapter)

Не пойму, с чем может быть связана эта ошибка?

System.Windows.Data Error: 4

2014-10-21T15:45:14Z

Добрый день. Подскажите, что то случилось с BollingerStrategy, перестал работать, выкидывает вот это: System.Windows.Data Error: 4 : Cannot find source for binding with reference 'RelativeSource FindAncestor, AncestorType='Abt.Controls.SciChart.Visuals.SciChartSurface', AncestorLevel='1''. BindingExpression:Path=MaxFrameRate; DataItem=null; target element is 'HighSpeedRenderSurface' (Name=''); target property is 'MaxFramerate' (type 'Nullable`1')
При этом пример работал в течении месяца в качестве тестового (подключен к QuikJunior), выполнял свои задачи. В один прекрасный день перестал отрисовываться график с сопровождением в Debag надписи которая приведена сверху.
Подскажите как исправить, в чем может быть причина. Желательно на пальцах. Спасибо.