тренд. StockSharp

Наклон и Ретрейсмент.

2023-04-10T14:24:41Z

💥Обучение наблюдению за наклоном и ретрейсментом. Новичку трейдеру также следует иметь некоторые основные знания в этой области. Чтобы использовать их как инструмент для поиска времени покупки или продажи. Независимо от того, это рынок Форекс, биткоин, криптовалюты или биржа в целом, те же принципы применяются к техническому анализу.

💥 Хорошо, даже если мы знаем направление тренда и изменение тренда, а также предварительные сигналы для торговли, чрезмерная честность может оказаться не очень хорошей. Перевороты (flips) важны и очень полезны для технического анализа. Причина этого заключается в том, что они относятся к корректировке уклона или, на западном языке, к корректировке склона линии тренда.

💥 На рисунке 1 можно видеть, что тренд имеет множество линий, и тренд может быть скорректирован под разными углами. Это не означает, что у тренда есть только одна линия и ее нельзя подтянуть к другим. Правила построения линии могут быть разными, но наиболее популярным является понимание правил адаптации, также известных как ретрейсмент.

💥На Рисунке 3 видно, что когда цена достигает определенного уровня, например, 100 евро, происходит падение. На этом уровне цена должна иметь возможность отскочить к первоначальному тренду примерно на 38%, 50% или 61%. Если цена падает после того, как поднялась на 100 евро, она должна отскочить после падения на 38 евро (38%). Если она продолжает падать, следующая поддержка будет на уровне 50 евро (50%), и она должна отскочить. Однако некоторые технические аналитики не придают такое же значение уровню в 50%, как уровням в 38% и 61%. Она не должна превышать 61 евро (61%), потому что шансы изменения тренда от восходящего к нисходящему уже очень высоки. Поэтому нужно готовиться к развороту тренда.

💥Это правило применяется для создания скоростной линии (Рисунок 3), которая является линией тренда со своими правилами. Высота делится на три части от точки, где цена в настоящее время движется (1), до базового уровня, где находится начальная точка. Это создает две линии тренда: одна показывает уровень в 38%, другая показывает уровень в 61%. Это только один пример оптимизации линии тренда.

💥Линии тренда, нарисованные с разными углами наклона, зависят от ситуации. Однако каждый раз, когда цена акций ослабевает и опускается до линии поддержки от линии тренда, она отскакивает по крайней мере один раз, также известный как отскок. Некоторые люди могут использовать это как момент для выхода из рынка, продавая свои акции. Это подходит, если тренд является нисходящим. Но если тренд является восходящим или готовится измениться от нисходящего к восходящему, любой, кто выходит из рынка, может пожалеть об этом, потому что после продажи цена акций часто поднимается выше продажной цены. Поэтому продажу нужно рассматривать в нужное время.

Тренд в техническом анализе (англ. Trend)

2023-04-09T19:06:23Z

💥💥В техническом анализе концепция тренда играет важную роль в понимании и анализе поведения рынка. Тренд относится к общему направлению, в котором движется цена актива или рынка в определенный период времени. Он помогает трейдерам и аналитикам определить общее мнение рынка и принимать обоснованные торговые решения. Вот как обычно анализируются тренды в техническом анализе:

👉 1. Восходящий тренд: Восходящий тренд происходит, когда цена актива последовательно образует более высокие максимумы и более высокие минимумы. Это указывает на бычий настроение рынка, где покупатели преобладают и поднимают цену. Во время восходящего тренда трейдеры ищут возможности для покупки или открытия длинных позиций на активе в ожидании продолжения восходящего движения.

👉 2. Нисходящий тренд: Нисходящий тренд, напротив, характеризуется тем, что цена актива последовательно образует более низкие максимумы и более низкие минимумы. Это указывает на медвежий настроение рынка, где продавцы преобладают и понижают цену. Во время нисходящего тренда трейдеры ищут возможности для продажи или открытия коротких позиций на активе в ожидании продолжения нисходящего движения.

👉 3. Боковой или ограниченный диапазон: В определенных рыночных условиях цена актива может двигаться в пределах определенного диапазона, не показывая четкого восходящего или нисходящего тренда. Это часто называется боковым или ограниченным диапазоном рынка. В таких ситуациях трейдеры могут искать возможности для торговли в пределах диапазона, покупая около уровней поддержки и продавая около уровней сопротивления.

👉 4. Трендовые линии: Трендовые линии рисуются на ценовых графиках для визуального представления направления и силы тренда. Восходящий тренд определяется линией, соединяющей более высокие минимумы, а нисходящий тренд определяется линией, соединяющей более низкие максимумы. Трендовые линии могут служить динамическими уровнями поддержки и сопротивления, помогая трейдерам оценить возможное продолжение или разворот тренда.

👉 5. Скользящие средние: Скользящие средние являются широко используемыми техническими индикаторами, которые помогают сглаживать колебания цены и определять тренды. Самыми распространенными скользящими средними являются простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Трейдеры анализируют взаимосвязь между ценой и скользящими средними для определения наличия и силы тренда.

👉 6. Индикаторы тренда: Существуют различные технические индикаторы, которые специально разработаны для определения трендов и предоставления сигналов трейдерам. Примеры включают индекс среднего направленного движения (ADX), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и параболическую SAR. Эти индикаторы используют математические расчеты на основе ценовых данных для определения силы тренда и возможных разворотов тренда.

💥💥Анализируя тренды в техническом анализе, трейдеры стремятся определить потенциальные точки входа и выхода, определить соотношение риска и доходности сделки и принимать решения, соответствующие текущему мнению рынка. Важно сочетать анализ тренда с другими техническими индикаторами, графическими моделями и фундаментальным анализом, чтобы получить всестороннее представление о рынке перед принятием торговых решений.

Как найти точки покупки и продажи с помощью Price Oscillator, индикатора, работающего с подвижными средними?

2023-04-21T13:11:18Z

Формула, используемая для расчета Price Oscillator: короткая MA минус долгосрочная MA.

💥Price Oscillator - это тип индикатора, который помогает определить, пересек ли цена скользящую среднюю. Этот инструмент можно найти в разделе индикаторов, но он упоминается в этом разделе, потому что он связан с определением потенциальных точек покупки и продажи.

💥Иногда цена и линия скользящего среднего очень близки друг к другу, что затрудняет определение того, пересекла ли цена скользящее среднее или наоборот. Это может вызывать затруднения, но использование Price Oscillator может помочь прояснить ситуацию.

💥Для использования Price Oscillator необходимо знать его формулу и форму. Как показано в приведенном выше примере, Price Oscillator обычно отображается в виде гистограммы, где бары над нулевой линией указывают на бычий тренд, а бары под нулевой линией указывают на медвежий тренд.

💥В нижней части мы можем увидеть осциллятор цены, который создается путем нахождения разницы между двумя скользящими средними с разными периодами. В данном случае используются периоды 10 и 25 дней, чтобы сравнить движение цены акции в нижнем окне с 20-дневным и 5-дневным простым скользящими средними. Программе необходимо указать вычисление этих скользящих средних способом простого скользящего среднего, чтобы завершить создание изображения. Результирующий осциллятор имеет волнистую линию, представляющую 5-дневное скользящее среднее (SMA), и линию нуля, представляющую 20-дневное SMA. Однако линия нуля в данном случае не является 20-дневным SMA, а скорее выровненной версией 20-дневного SMA, помещенной по центру для того, чтобы дать возможность волнистой линии 5-дневного SMA колебаться. Расстояние между 5-дневным SMA и линией нуля по-прежнему равно расстоянию между 5-дневным SMA и 20-дневным SMA в верхнем окне.

💥Следовательно, точки покупки и продажи будут одинаковыми на нижней и верхней частях. Однако определение того, пересекаются ли они или нет, будет проще, потому что машина ясно рассчитает положительные, нулевые или отрицательные значения. Мы можем получить эту информацию, потому что, если значение положительное, это означает, что линия 5-дневного SMA пересекает линию 20-дневного SMA сверху вниз. Если значение отрицательное, это означает, что линия 5-дневного SMA пересекает линию 20-дневного SMA снизу вверх. Расстояние между линией 5-дневного SMA и нулевой линией может указывать на уровни поддержки и сопротивления. Например, вокруг первой точки многоточия, это представляет собой уровень сопротивления. Также важно обратить внимание на любое реальное падение акций в верхней части.

💥Price Oscillator - это индикатор, который работает с скользящими средними, чтобы определить потенциальные точки покупки и продажи. Вот шаги для нахождения точек покупки и продажи с использованием Price Oscillator:

👉Во-первых, рассчитайте короткосрочное и долгосрочное скользящее среднее цены. Короткосрочное скользящее среднее обычно рассчитывается за период в 12 дней, в то время как долгосрочное скользящее среднее рассчитывается за период в 26 дней.

👉Рассчитайте разницу между короткосрочным и долгосрочным скользящими средними. Это называется Price Oscillator.

👉Постройте Price Oscillator на графике. Price Oscillator обычно отображается в виде гистограммы, где бары над нулевой линией указывают на бычий тренд, а бары под нулевой линией указывают на медвежий тренд.

👉Ищите пересечения индикатора цен с нулевой линией. Когда индикатор цен пересекает нулевую линию вверх, это бычий сигнал, указывающий на потенциальную точку покупки. Когда индикатор цен пересекает нулевую линию вниз, это медвежий сигнал, указывающий на потенциальную точку продажи.

👉Ищите расхождение между ценой и индикатором цен. Если цена делает более высокие максимумы, а индикатор цен делает более низкие максимумы, это медвежье расхождение и может указывать на потенциальную точку продажи. Если цена делает более низкие минимумы, а индикатор цен делает более высокие минимумы, это бычье расхождение и может указывать на потенциальную точку покупки.

👉Используйте другие технические индикаторы и фундаментальный анализ для подтверждения ваших сигналов на покупку и продажу перед совершением каких-либо сделок.

💥💥Помните, что ни один индикатор не является 100% точным, и важно использовать несколько индикаторов и анализа для принятия обоснованных торговых решений.

Технический анализ с использованием трендовых линий

2023-04-10T09:06:45Z

💥 Однако, проведение анализа, зная только вышеупомянутый шаблон, может быть недостаточным, так как иногда нам нужно установить точку покупки и продажи. Как мы узнаем, когда покупать? Когда тренд находится в росте, многие бы ответили: ПОКУПАЙТЕ НА СЛАБЫХ ПАДЕНИЯХ. Я бы продолжил спрашивать: На сколько спад цены при тренде на повышение может быть приемлемым? Основным или методом решения таких проблем является использование линий тренда, которые станут вашим инструментом. Значения для анализа тренда. Мы выделили тренд на 3 типа, поэтому существует 3 типа линий тренда, которые должны использоваться следующим образом:

1. Линия восходящего тренда Принцип несложный. Начинаем рисовать линию от точки 1 до точки 3 (красная точка), оставляя конец линии за пределами точки 3. Эта линия является линией восходящего тренда. Для определения значимости этой линии, можно использовать точку 5 (красная точка). Если цена может отскочить от точки 5, это указывает на значительную линию восходящего тренда. Если цена снова корректируется к этой линии, то можно использовать уровень, предсказанный на этой линии, как точку для повторной покупки акций, например, точку 7 (красная точка).

2. Линия спадающего тренда Принцип противоположный предыдущему. Здесь мы используем старый пик и новый пик в качестве точек для построения линии. Линия начинается от точки 1 до точки 3 (красная точка) (если обратить внимание, то здесь точки 1 и 3 являются вершинами, в отличие от случая с восходящим трендом, где это были дни). Это различие в формировании линии тренда. В случае спадающего тренда значение измеряется на уровне номер 5 (красная точка). Если цена акций не пересекает линию спадающего тренда и следует за спадом, то мы называем эту линию значимой. Эта линия снова на уровне точки 7 (красная точка) и является уровнем, на котором ожидается сбыт акций. Если точка 7 (красная точка) все еще не может пройти через линию спадающего тренда, то это еще больше укрепит линию спадающего тренда.

Параллельная линия. Кроме того, касательно линии тренда, упомянутой выше, иногда необходимо создавать параллельную линию, поскольку бывают случаи, когда цена явно движется в рамках параллельной линии, что дает начало техническому термину - канал (в дальнейшем называемому каналом движения). Не знаю, станет ли изображение более понятным или нет? Принцип рисования параллельных линий совсем не сложный. На изображении используйте точку 2 (зеленая точка) в качестве отправной точки. Затем нарисуйте линию параллельную линии тренда, как показано на рисунке, используя точку 2 (зеленую точку) в качестве отправной точки параллельно линии тренда, которая будет действовать как сопротивление в форме восходящего тренда и будет действовать как линия сопротивления. Поддержка для изображений в форме нисходящего тренда.

3. Боковое движение не имеет направления. Оно не заметно. Поэтому, линия тренда в случае бокового движения относительно гладкая, параллельная земле (плоская), а канал в случае бокового движения выглядит как трубы, расположенные параллельно полу. Это видно на картинке, потому что можно увидеть, что ценовое движение или индекс будут находиться под образованием потока, лежащего горизонтально, и ценовое движение вдоль потока сбоку горизонтально. Это является происхождением названия "боковое движение".

Тренд и контр-тренд! Не выбирай используй вместе.

2020-04-14T19:54:40Z

Ранее мы уже разбирали различные методов торговли, которые можно использовать при торговле, с целью увеличения ее доходности.
Для большинства трейдеров именно следование тренду является признаком правильного подхода к торговле в текущий момент. Как говорится: «Следование тренду - уже 50% успешной торговли». Вряд ли найдется игрок на рынке, который будет отрицать данное утверждение, тем более, если тренд развернут в нужную для трейдера сторону, он получает гарантированную прибыль.
Стремление трейдера извлечь максимальную прибыль, направлено на поиск такой точки вхождения в рынок, когда цена либо минимальна для покупки актива желаемого, или максимально для продажи имеющегося.
Для определения таких точек, трейдеру зачастую необходимо не только чутье, что в целом одно из важнейших качеств, но и умение использовать комплексы из сочетания трендовых и контр-трендовых стратегий.
На рынке всегда есть своеобразное противостояние, между торгующими по тренду и торгующими по контр-тренду, с использованием откатов и местных изменений рыночных тенденций.
Залог успеха и, как следствие получения максимального дохода, заключается в слиянии этих двух стратегий в купе опытом и чутьем трейдера.
Однако стоит заметить, что даже не такой опытный игрок рынка может торговать используя комбинацию их этих стратегий, просто используя автоматизированные торговые системы и торговых роботов. Например таких как «Мистер Хайд» от StockSharp, который позволяет даже не столь опытному трейдеру использовать движение против тренда, с целью увеличения дохода.

Что же такое комбинированный метод торговли?
Основой для данного метода являются основные правила:
1. Нахождение способа определения на графике долгосрочной тенденции или тренда.
2. Определение противоположного контр-метода, позволяющего определить сигнал отката, а так же кратковременное изменение тренда в противоположную сторону – определение контр-тренда.
Существуют различные методы определения точек вхождения и выявления субъективно правильной методики определения. Зачастую, такие методы кажутся начинающим трейдерам достаточно сложными, однако при детальном рассмотрении, они достаточно доступны.
Рассмотрим один из способов.
Для начала нам необходимо выявить долгосрочные тенденции на рынке. Для этого построим график цены и график скользящей средней с периодом равным 200. Такой график можно построить с помощью программы S#.Designer, используя представленный в ней инструментарий.

Такой метод очень распространен в среде аналитиков, и позволяет определять долгосрочные тенденции на рынке.
Его идея состоит в том, что если цена расположена выше линии индикатора, то рынок растет, ели ниже, то цена снижается.
Данная линия индикатора является общим показателем тенденции на рынке. Теперь для определения точек вхождения на рынок, мы добавляем еще две средних, используя периоды 10 и 30 дней.

В чем же суть?
В случаи, когда десяти дневная скользящая средняя будет находиться над тридцати дневной и над основной двухсот дневной, можно говорить об устойчивом UP- тренде (UP-TREND).
UP-TREND – один из трех видов тренда, который представляет собой последовательность из повышающихся минимумов или максимумов цен. представляющий собой ряд последовательно повышающихся минимумов и максимумов цены. По-другому говоря, UP-TREND показывает рост цен в промежуток времени. Так же его на рынке FOREX такой тренд называют бычий тренд.
Если же ситуация со скользящей средней противоположна, и десятидневная скользящая средняя находится ниже оставшихся двух, то можно говорить о нисходящем тренде, или как принято называть медвежьем тренде.
Изменение направления тренда может произойти за длительный период, и возможна возникающая погрешность, в виде запаздывания. Для того что бы избежать это, можно использовать контр-трендовый индикатор.
Каждый пользователь выбирает такой индикатор для себя сам, ориентируясь на удобство и технические возможности. Например на получение маркет данных, хотя последняя проблема решается использованием того же S#.Designer или Hydra, которая скачивает маркет данные в онлайн режиме.
Мы же для примера воспользуемся осциллятором, который будет пересекать нулевую линию. Для примера рассмотрим такой график, представленный ниже.

Итак, определим точки, где долгосрочная тенденция меняется и где можно сделать вход на рынок. Расположив графики вместе, или совместив их, мы можем определить точки в которых можно было бы осуществить вход в рынок. Такие точки указаны на графике ниже.

Как видно, данный метод достаточно прост для работ с ним. Однако он имеет и свои недостатки:
- Нужно понимать, что метод показывает повторяющиеся сигналы, и может получится так, что точку которую трейдер определил для входа, может оказать разворотом тренда.
- Важно понимать, что любой метод не может быть рассмотрен полностью автоматический метод и требует вмешательства трейдера, а торговые роботы упрощают работу трейдера, но так же зависят от его настроек.
Общий вывод прост, торговля с использование комбинированного метода тренда и контр-тренда дает возможность трейдеру увеличить свой доход, используя направления движения рынка.
Трейдер должен полагаться не только на торговые системы и торговых роботов, но и на свою интуицию и знания, которые в совокупности дают возможность увеличения прибыли.