опционы. StockSharp

Опционы это просто! Поймет даже Блондинка!!!

2016-08-25T15:12:43Z

Всем привет!
Сегодня мы с удовольствием анонсируем совершенно новый курс “Опционный АлгоТрейдинг!”
Мы разобрали самые передовые опционные стратегии, написали множество торговых роботов, подготовили подробные объяснения и можем с уверенностью сказать: “Опционы - это просто!”

Вы будете на “Ты” с моделью Блэка-Шоулза, биномиальной моделью, методом Монте-Карло, улыбкой волатильности, греками, репродуцированием и дельта-хеджированием опционов. А наши роботы помогут вам прибыльно торговать опционами на всем рынке!

Этот Абсолютно новый и не имеющий аналогов курс мы подарим только первым 7 покупателям

коннектора Плаза 2

коннектора ММВБ

полного курса по алготрейдингу

А чтобы было еще интереснее мы в придачу подарим любые 10 опционов на Si: любой страйк (вне денег), любой тип (колл, пут), экспирация 15.09.16 - выплата по факту!

Спешите количество ограничено!

Эти выходные будут жаркими

2017-10-20T15:43:13Z

Что делать в прохладные выходные? Изучай опционы с нашим новым Терминалом!

Три причины скачать и изучать прямо сейчас:

Наш Опционный Терминал одарит вас позитивом своей улыбкой волатильностью.
Покрутите вегу и дельту, как ваш старый любимый ламповый усилок.
Наполните стакан волатильности (для мальчиков) или посмотрите на вашу чудесную опционную позу (для девочек).

Остались вопросы? Стучитесь к нам в чат. Обсудим, выслушаем, похлопаем.

>> Скачивай бесплатно прямо сейчас <<

Лекции Твардовского по опционам

2013-08-28T19:06:33Z

Систематизирую их, чтобы можно было найти ссылки в одном месте. У самого айти такой страницы не нашел, поэтому искал самостоятельно через Ютюб.

Лекция номер 1. Основные понятия.

Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
Понятие опциона (Option)
Понятие опциона колл (CALL)
Понятие опциона пут(PUT)
Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
Американский и европейский стили опционов
Исполнение опционов.
Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
Премия опциона= Цена опциона.
Примеры

Лекция номер 2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование.

График выплат и внутренняя стоимость опциона.
Понятия «на деньгах» (atthemoney, ATM), «вне денег» (outofthemoney, OTM), «в деньгах» (inthemoney, ITM), глубоко в деньгах, глубоко вне денег.
Страховка -- дело добровольное. Страхователь или страховщик? Сколько стоит страховка?
Основные факторы, влияющие на ценообразование опциона.
Волатильность -- что это за зверь? Три вида волатильности: HV, IV, FV
Формула Блэка -- Шоулза. Формула Блэка

Лекция номер 3. Греки и волатильность.

Графическое представление цены опциона от текущей цены БА
Временная стоимость опциона.
Зависимость премии от цены БА. Дельта.
Зависимость премии опционов от времени до экспирации. Тэта
Зависимость премий от волатильности. Vega
Зависимость от процентных ставок. Ро.

Лекция номер 4. Учимся читать рынок.

Как читать доску опционов?
Распределение ликвидности по страйкам
Работа с графическим опционным стаканом
Текущая картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего
Put-Call ratio и распределение длинных и коротких позиций по рынку.

Еще есть лекция номер 5 - Мифы опционной торговли, но она доступна только клиентам брокера.