клуб алготрейдеров. StockSharp

ЛЧИ Viewer 2015

2015-09-21T13:43:42Z

Обновление у программы [url=http://stocksharp.com/products/lci/]ЛЧИ Вьювер[/url] для нового сезона [url=http://investor.rts.ru/ru/statistics/2015/default.aspx]ЛЧИ 2015[/url].

Теперь можно смотреть на одном графике несколько инструментов одновременно:

[center][img]103485[/img][/center]

Окончание конкурса StockSharp и ITinvest

2015-09-07T21:19:34Z

Уважаемые участники проекта StockSharp

С окончанием летнего сезона, теплых дней, завершился и наш [url=http://stocksharp.com/news/10460-konkurs-stocksharp-i-itinvest/]конкурс по программированию[/url].

Вкратце, основные детали конкурса. Необходимо было предлагать изменения в [url=https://github.com/StockSharp/StockSharp/]нашем репозитарии на GitHub[/url], получая за это 9 т.р. Лучшему "изменщику" бонус ввиде 50 т.р.

На утверждение попало только одна модернизация кода - это [url=http://stocksharp.com/forum/5025/Gdie-moi-dien-ghi/]получение истории с сервиса BarChart[/url]. Первый блин комом, но все же за период было предложено в сумме 7 модернизаций.

По окончанию конкурса должно было состояться голосование, но так как в финам вышел всего один участник, то денежный приз в 50 т.р. был уже отправлен.

Выражаю благодарность финалисту за проделанную работу. А так же анонсирую, что конкурс будет не последним. Поэтому следите за новостями [url=https://twitter.com/StockSharp]в Твиттере[/url] или [url=https://twitter.com/StockSharp]Контакте[/url].

[center][img]103480[/img][/center]

Конкурс StockSharp и ITinvest

2015-06-04T15:11:37Z

Команда StockSharp совместно с ITinvest приглашают профессиональных разработчиков этим летом посоревноваться друг с другом, разрабатывая новые функции и дополнения к этому продукту.

[center][img]103432[/img][/center]

Условия предельно просты: за каждое изменение (pull request), примененное в [url=https://github.com/StockSharp/StockSharp]репозиторий StockSharp на GitHub[/url], его автору будет выплачиваться денежное вознаграждение. Изменение может являться новой «фичей» для платформы (например, индикаторы технического анализа, стратегии торговли, новый вид графиков и т.д.) или обновление уже имеющейся функции (да-да, тот самый рефакторинг).

Все изменения будут проходить code review от участников проекта StockSharp и, после успешного прохождения проверки применены к основной ветке.

Прежде чем приступать непосредственно к написанию кода, рекомендуем написать в [url=http://stocksharp.com/chat/]чат StockSharp[/url] сообщение с пометкой «Конкурс» или в [url=https://github.com/StockSharp/StockSharp/issues]раздел фич и почти-фич на GitHub[/url] — это позволит обсудить детали планируемого изменения с разработчиками проекта, что повысит шансы на его успешное применение.

[b]Какова награда[/b]

За каждое примененное изменение автор будет получать [b]9 тысяч рублей[/b]. Но это еще не все: конкурс продлится до самого конца лета (он закончится 31 августа). После его завершения посредством голосования в группе «ВКонтакте» подписчики сообщества выберут автора лучшего изменения. Этот разработчик дополнительно получит [b]50 тысяч рублей[/b].

[i]Disclaimer: Изменения, авторами которых являются члены команды StockSharp, не участвуют в конкурсе.[/i]

Исходный код S# на GitHub

2015-02-10T14:20:01Z

[center][img]103385[/img][/center]

Мы делаем вторую попытку создания [size=8]Open Source комьюнити[/size], и сегодня выложили [url=https://github.com/stocksharp/stocksharp/]на GitHub наш код S#[/url].

На данный момент опубликованы следующие компоненты ([url=http://stocksharp.com/forum/4848/Rukovodstvo-po-GitHub/]Инструкция использования GitHub[/url]): [list] []Ядро (общие библиотеки). Такие как Messages и BusinessEntities. []Графическая библиотека Xaml с различными компонентами (стакан, таблицы сделок, заявок, инструментов и т.д.). []Библиотека с базовыми алгоритмами (Strategy, статистика, опционы, проскальзование, PnL, хранилище истории, бэктестер). []Коннекторы к торговыми системам (SmartCOM, AlfaDirect, Transaq и т.д., за исключением платных Plaza и Micex, и несколько зарубежных коннекторов). [/list] Мы учли предыдущие ошибки, и теперь в паблике все необходимые компоненты, которые потребуются при разработке торговых роботов.

Но одна лишь публикация исходников не переводит проект в Open Source "режим". Мы меняем и процесс разработки.

Для закрытых компонентов ([i]корпоративные или те, которые невозможно выложить в паблик из-за ограничения лицензии[/i]) мы продолжаем исправление ошибок и модернизацию [b]силами StockSharp независимо от типа пользователей[/b].

По открым компонентам на GitHub мы исправляем ошибки [b]ТОЛЬКО[/b] для [b][url=http://stocksharp.com/products/pricing/]корпоративных пользователей[/url][/b] и пользователей с [b][url=http://stocksharp.com/edu/]активной техподдержкой[/url][/b]. Для всех остальных (а это большинство) мы предлагаем попробовать себя в самостоятельном поиске ошибок с последующей публикацией решения на форуме. Пожалуйста, [b]не прячьте свои решения[/b]. Множество глаз лучше увидит проблему в вашем решении, чем одна пара ([b]codereview[/b]). Тем более, что не будет проблем с обновлением новых версий ([b]merge[/b]).

Регистрируйтесь на GitHub, качайте наши исходники, помогайте проекту. Не забудьте поставить лайк нашему проекту (кнопка [url=https://github.com/stocksharp/stocksharp/]Star[/url])!

[size=8]Обсуждение участников ведется в [url=http://stocksharp.com/chat/]чате Алготрейдеров[/url].[/size]

Конкурс "Спасибо"

2014-10-23T00:18:54Z

[center][img]http://i.gyazo.com/ef968e78f124b900d55bc3e389bf9cce.png[/img][/center]

С завтрашнего дня и до 31 декабря 2014 года стартует [size=7]конкурс [b]"Спасибо"[/b][/size].

Мы начинаем поощрять активное участие на нашем форуме, сайте или группах в соц. сетях. Каждый из вас, кто активно участвует в обсуждениях, отвечает на вопросы других участников сообщества, может получить «спасибо» за свои посты и ответы. Чем интереснее дискуссия и правильнее ответ, тем больше «спасибо» вы получите. Полученное Спасибо теперь можно, что говорится, "намазать на хлеб", а в нашем случае - расплатиться им за [url=http://stocksharp.com/edu/]обучение[/url]:

[center][img]http://i.gyazo.com/4f7ebfed976dc3ecdf37ec7d7c5a9815.png[/img][/center]

Детали конкурса: [list] []Отчет по набранным Спасибо будет производится в данном топике раз в неделю. []Вы можете сделать репост нашего конкурса на других сайтах (сразу получаете 5 Спасибо от StockSharp): вконтакте, смарт-лабе и т.п. После репоста необходимо отписаться в данном сообщении для получения награды. []Пишите статьи! За интересные статьи (набрала более 10 спасибо от пользователей) оценки [b]удваиваются[/b]. []Репост своей же статьи. В конце репоста необходимо указать ссылку на конкурс. Оценивается в 5 спасибо. [/list]

Приглашаем вас в чат алготрейдеров

2013-12-06T13:21:27Z

Мы создали [url=http://chat.stocksharp.com/]чат алготрейдеров[/url]!

Чат открыт для всех желающих. [url=http://stocksharp.com/chat/]Подробнее, как подключиться[/url].

Ждем вас в онлайне!

Вебинар, разбираем стратегии S#

2013-10-30T14:48:21Z

[color=green][size=6]Приглашаю всех на вебинар![/size][/color]

[color=red]6 ноября 19:00[/color]. Время выбрано коллективно!

О чем будет вебинар (смотреть видео): [list=1][]Хранилище стратегий. Будем разбираться с примерами стратегий от обучения. []Поработаем с TFS. [/list] [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mHB1bgzrR-s[/YOUTUBE] [i]Вебинар обещает быть дружелюбным, будем использовать скорее всего [url=http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=ru]Hangouts[/url](чаты, запись и т.д), где каждый из участвующих сможет что-нибудь добавить от себя голосом[biggrin] [/i]

[size=6]Чтобы записаться на вебинар, пожалуйста оставьте свою заявку [url=http://stocksharp.com/lesson/stocksharp/]здесь[/url] в группе "Вебинар", чтобы мы уведомили Вас об окончательной дате и сделали рассылку за час до вебинара.[/size]

Лекции Твардовского по опционам

2013-08-28T19:06:33Z

Систематизирую их, чтобы можно было найти ссылки в одном месте. У самого айти такой страницы не нашел, поэтому искал самостоятельно через Ютюб.

[size=7][b]Лекция номер 1. Основные понятия.[/b][/size]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=AeSCpfGL8B4[/YOUTUBE]

[list=1] []Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА) []Понятие опциона (Option) []Понятие опциона колл (CALL) []Понятие опциона пут(PUT) []Покупатель и продавец. Держатель и подписчик []Американский и европейский стили опционов []Исполнение опционов. []Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения) []Премия опциона= Цена опциона. []Примеры [/list]

[size=7][b]Лекция номер 2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование.[/b][/size]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=YZnJDnL-lkA[/YOUTUBE]

[list=1] []График выплат и внутренняя стоимость опциона. []Понятия «на деньгах» (atthemoney, ATM), «вне денег» (outofthemoney, OTM), «в деньгах» (inthemoney, ITM), глубоко в деньгах, глубоко вне денег. []Страховка -- дело добровольное. Страхователь или страховщик? Сколько стоит страховка? []Основные факторы, влияющие на ценообразование опциона. []Волатильность -- что это за зверь? Три вида волатильности: HV, IV, FV []Формула Блэка -- Шоулза. Формула Блэка [/list]

[size=7][b]Лекция номер 3. Греки и волатильность.[/b][/size]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=I2Bet-EH70w[/YOUTUBE]

[list=1] []Графическое представление цены опциона от текущей цены БА []Временная стоимость опциона. []Зависимость премии от цены БА. Дельта. []Зависимость премии опционов от времени до экспирации. Тэта []Зависимость премий от волатильности. Vega []Зависимость от процентных ставок. Ро. [/list]

[size=7][b]Лекция номер 4. Учимся читать рынок.[/b][/size]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=uZvn_vilxxo[/YOUTUBE]

[list=1] []Как читать доску опционов? []Распределение ликвидности по страйкам []Работа с графическим опционным стаканом []Текущая картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего [*]Put-Call ratio и распределение длинных и коротких позиций по рынку. [/list]

Еще есть лекция номер 5 - [b]Мифы опционной торговли[/b], но она доступна только клиентам брокера.

Александр Муханчиков на Финам FM

2012-12-09T15:23:50Z

В гостях программы Александр Муханчиков, частный трейдер.

[center][YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Ukjlk737iSE[/YOUTUBE][/center]

Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка

2012-04-01T20:26:25Z

В чем суть — два товарища из Сан-Франциского ФЕДа (Zheng Liu — a research advisor in the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of San Francisco и Mark M. Spiegel — a vice president in the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of San Francisco), решили провести исследование на тему того, как влияет отношение стареющего населения на P/E. Конкретно в качестве коэффициента старения они взяли логарифм отношения группы 40–49 лет к 60–69 далее M/O.

Оригинальная статья авторов Zheng Liu и Mark M. Spiegel размещена [url=http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2011/el2011-26.html]здесь[/url].

Перевод статьи от [url=http://slon.ru/economics/eho_voyny_nakonec_dokatilos_do_birzhi-651960.xhtml]slon.ru[/url] размещен здесь.

Ниже представлена оригинальная картинка из их расчета. Красным — PE, синим — этот коэффициент; слева — исторические данные, справа — предсказание модели. [center][img]101827[/img][/center]

Теперь они нам утверждают: [quote]«Statistical analysis confirms this correlation. In our model, we obtain a statistically and economically significant estimate of the relationship between the P/E and M/O ratios. We estimate that the M/O ratio explains about 61% of the movements in the P/E ratio during the sample period. In other words, the M/O ratio predicts long-run trends in the P/E ratio well. »

«Статистический анализ подтвердил эти корреляции. В нашей модели мы получили статистические и экономически значимые оценки взаимосвязи между P/E и M/O(коэффициент старения). Мы оценили, что M/O отношения ОБЪЯСНЯЕТ БОЛЕЕ 61% ДВИЖЕНИЯ В P/E за заданныq период. Другими словами, M/O соотношение предсказывает долгосрочные тренды в P/E.»[/quote] Собственно, первая мысль, которая возникла и в дальнейшем нашла подтверждение — они опять прогуляли в институте курсы по эконометрике и посчитали корреляцию двух процессов. Чтобы подтвердить гипотезу, пришлось скачать их данные и воспроизвести коэффициенты (та же самая картинка что у них, с кружочками — P/E, без M/O): [center][img]101828[/img][/center]

Теперь, добравшись до данных, считаем статистически корректно ранковую корреляцию приращений между двумя процессами. Получаем 0.15 (15%) при уровне статистической значимости 90% (то есть вероятность, что данная взаимосвязь получилась чисто случайно составляет ~10%, но это нормально, учитывая малый размер выборки). Прямой тест на коинтеграцию неприменим, так как процессы не unit root (то есть не интегралы белого шума), хотя и близки к нему. Но можно построить линейной регрессией спред, а дальше проверить, насколько статистически значима ECM (error-correction model) репрезентация. Результат получается схожий: значимость вклада спреда в приращения P/E выходит за границы статистической значимости (70%-ая вероятность того, что результат получен чисто случайно).

На рисунке ниже по горизонтали изображены приращения P/E, по вертикали — приращения M/O. [center][img]101829[/img][/center]

В общем, не верьте глазам своим. Несмотря на то, что кажется будто взаимосвязь между ними значительная, если посчитать ее статистически корректно она будет в районе 15% при не высоком уровне статистической значимости. А товарищам из FRBSF должно быть стыдно за то, что они внесли очередной вклад в поток псевдо-экономического шлака, от которого и так уже некуда деваться.

Данные и скрипты Вы можете [url=http://narod.ru/disk/44532460001.40bd889ca51a89f2243703e26f6b5758/agedata.zip.html]скачать здесь[/url].