индикатор. StockSharp

Огромная коллекция торговых стратегий уже на GitHub! Запускайте в пару кликов

2025-07-21T07:57:37Z

🔥 Мы это сделали! Теперь на нашем GitHub лежит настоящая кладовая готовых торговых стратегий на C# и Python — бери и запускай!

Зачем писать велосипеды с нуля, если всё уже под рукой? Любую стратегию можно использовать в Дизайнер, Раннер, Shell или напрямую через API. А если хочется вообще без заморочек — просто открывайте Галерею в Designer и запускайте понравившуюся стратегию в пару кликов!

В наборе: индикаторные, арбитражные, маркетмейкерские и даже стратегии с элементами машинного обучения. Каждый пример с понятными комментариями, чтобы разобраться мог даже самый начинающий кодер.

Давайте творить алгоритмическую магию вместе! Экспериментируйте, дорабатывайте, тестируйте — и пусть рынок будет к вам добр 😉

Ваш StockSharp 🚀

Основы технического анализа для торговли.

2023-01-14T16:38:55Z

👩‍🎓 🧑‍🎓 "Технический анализ" - это способ изучения поведения акций. Аналитик изучает поведение акций по цене и объему торгов (или торговой стоимости), которые могут быть рассмотрены как важный источник информации для технического анализа с целью прогнозирования будущих тенденций цены.

Однако стратегия в этом техническом анализе не возникает внезапно, без принципов. На самом деле он основан на трех концепциях или убеждениях:

1. Поведение цены акций выражает все, что происходило. Это означает, что экономические, политические и т.д. изменения, влияющие на спрос и предложение на акции, будут влиять на цену. Поскольку цена устанавливается на основе спроса и предложения на акции, то если изменения положительные, это приведет к большему спросу, чем предложению, или, проще говоря, покупательная сила превышает продаваемую. Это приведет к увеличению цены, в то время как если изменения отрицательные, это приведет к большему предложению, чем спросу (продаваемая сила превышает покупательскую), что приведет к снижению цены.

👩‍🎓 🧑‍🎓 Однако из предшествующего ключевые данные, которые используют технические аналитики для анализа, направлены на цену и объем. Таким образом, кажется, что технические аналитики сокращают объем исследований фундаментального анализа, переходя к изучению вывода о влиянии. И уделяют мало внимания причине, например, если цена растет, это означает изменение различных факторов. Довольно положительно. Но если цена падает, это означает, что изменение факторов будет в негативном направлении. При анализе фундаментальных факторов будут рассматриваться причины, которые являются движущей силой за результирующим спросом и предложением. Однако оба подхода решают проблему направления цены акций, которая должна быть одинаковой.

2. Цена продолжит движение в том же тренде, пока первоначальный тренд не исчезнет на самом деле. В вышеуказанном тексте содержится полное объяснение, позволяющее понять и прояснить суть этой идеи. Например, если вы бросили в воздух настольный теннисный мячик (где настольный теннисный мячик рассматривается как цена акций), то можно заметить, что мячик будет продолжать движение вверх. Он следует за направлением броска и начальной скоростью, но со временем импульс постепенно ослабевает (по какой-то причине), и мячик начинает замедляться, пока передача не исчерпается. Тогда мячик упадет вниз. Условия движения мячика от броска до падения будут соответствовать направлению или восходящему тренду. И начнет изменять направление на нисходящий тренд (когда мячик начинает падать) после того, как восходящий тренд закончился.

3. Паттерны или поведение акций, которые произошли в прошлом, могут быть применены в настоящем и будущем, или то, что мы можем назвать "история повторяется", потому что технический анализ более зависит от цены и объема, которые отражают чистый эффект источника данных (набор информации) в прогнозе, где цена и объем этой сделки служат индикатором психологии в терминах мужества или страха и т. д., которые никак не меняются в любую эпоху. Поэтому паттерны, которые произошли в прошлом (отражающие психологию того времени), могут быть использованы и сегодня. Это может дать условия или вероятность для направления движения акций в будущем.

👩‍🎓 🧑‍🎓 Все три вышеупомянутых пункта можно рассматривать как концепции или основные убеждения, которые являются основой технического анализа. Вы должны знать, что за этими принципами стоят эти идеи. Сам график не является причиной роста или падения цены акций из-за графика. Это просто что-то напечатанное на листе бумаги. Но с техническим анализом, который вы будете изучать далее, у вас есть инструменты для анализа. Это позволит вам понять, что цена акций хочет вам сообщить, и что цена акций будет двигаться в любом направлении. Или что настало время для изменения тенденции.

Индикатор Стохастик для бокового рынка. Какие сигналы показывают моменты покупки и продажи?

2023-04-24T15:18:13Z

💥 Индикатор Стохастик обычно используется для определения потенциальных точек покупки и продажи для трейдеров на боковом рынке. На боковом или ограниченном диапазоне рынка цена склонна двигаться в относительно узком диапазоне, и индикатор Стохастик может помочь идентифицировать перекупленность и перепроданность внутри этого диапазона.

💥 Для получения сигнала на покупку трейдеры будут искать пересечение индикатора Стохастик выше уровня перепроданности, который обычно установлен на уровне 20. Это указывает на то, что цена может достигнуть уровня поддержки и потенциально изменить направление, начиная двигаться вверх. Затем трейдеры могут искать подтверждение сигнала на покупку через другие технические индикаторы или движение цены, прежде чем войти в длинную позицию.

💥 Для получения сигнала на продажу трейдеры будут искать пересечение индикатора Стохастик ниже уровня перекупленности, который обычно установлен на уровне 80. Это указывает на то, что цена может достигнуть уровня сопротивления и потенциально изменить направление, начиная двигаться вниз. Затем трейдеры могут искать подтверждение сигнала на продажу через другие технические индикаторы или движение цены, прежде чем войти в короткую позицию.

💥 Важно отметить, что хотя индикатор Стохастик может быть полезным инструментом на боковом рынке, трейдеры всё еще должны учитывать другие факторы, такие как тенденция, объем и уровни поддержки/сопротивления, прежде чем принимать торговые решения.

💥Стохастический индикатор является очень популярным инструментом, особенно для боковых рынков и тех, кто предпочитает быструю торговлю. Хотя многие люди считают, что он был изобретен Джорджем Лэйном, на самом деле этот индикатор существует уже десятилетиями. В 1960-х годах он был представлен в статье с названием "Стохастический процесс" компанией Investor Educators, которая объясняла как теоретический стохастический процесс цен, так и сам индикатор. Несмотря на то, что он не имел непосредственного отношения к теоретическому процессу, название статьи стало частью названия индикатора.

💥Стохастический индикатор основан на наблюдении, что когда цены растут, закрывающая цена имеет тенденцию приближаться к высокой или верхней границе диапазона цен. Напротив, когда цены падают, закрывающая цена имеет тенденцию приближаться к низкой или нижней границе диапазона цен. Инструмент измеряет отношение расстояния закрывающей цены до низкой к общему диапазону от высокой до низкой за последние N дней, обычно 5 (N = 5).

💥Например, если рассчитанное значение %K составляет 0,38, это означает, что текущая закрывающая цена составляет 38% относительно 5-дневной торговой сессии.

💥Пороговые линии, определяющие зоны перекупленности и перепроданности в стохастическом индикаторе, обычно устанавливаются на уровнях 80 и 20 соответственно. Что касается показаний стохастического индикатора, лучший сигнал на покупку считается тогда, когда линия %D находится в диапазоне от 10 до 15, а лучший сигнал на продажу формируется, когда линия %D находится в диапазоне от 85 до 90.

⚡️Существует 7 популярных методов определения момента покупки или продажи с помощью индикатора Стохастик:

👉Купить, когда осциллятор падает ниже уровня 20 и восстанавливается выше него, и продать, когда он возвращает выше уровня 80 и снова поворачивается вниз.

👉Купить, когда %K пересекает %D вверх, и продать, когда %K пересекает %D вниз. Этот случай также можно разделить на два подслучая. %K пересекает %D, где %K (быстрее) пересекает первым. (Так что пересечение левой стороны линии %D называется Левым пересечением), и если %K пересекает %D, это верно, но %D (более медленный) пересекает голову первым (так что %K пересекает %D справа от линии). Линия %D называется Правым пересечением. В обоих случаях они читают одно и то же значение, но последний более надежен, чем первый, поскольку %D перевернулся первым, что указывает на быстрое изменение направления. Это более приятно и стабильно.

👉Может возникнуть расхождение, когда %D находится выше линии 80, но не может создать новую более высокую вершину, в то время как цена продолжает следовать восходящему тренду. Это происходит, когда линия %D находится ниже линии 20 и создает новый более высокий нижний уровень. Это раннее предупреждение. Цена может пойти в том направлении. Так что поспешите и ищите возможность продать (когда есть расхождение сверху) или купить (когда есть расхождение снизу), потому что скоро может произойти разворот. Этот стиль также известен как установка.

👉Резкое падение %K или %D (которое Джордж Лэйн называл "шарниром") показывает, что рынок слаб. Это сигнал быть осторожным, что завтра рынок может изменить направление.

👉Быстрое (более быстрое) и резкое (2-12%) отклонение %K является сигналом того, что рынок почти исчерпан. Исходное направление цены может удерживаться не более 2 дней.

👉Значение %K находится в диапазоне от 0 до 100, и когда %K достигает обеих крайностей, это часто сигнал к сбору (%K=0) или сливу (%K=100). Цена должна закрываться на максимуме или минимуме в течение по крайней мере 5 последовательных дней (смотрите формулу %K для понимания), и количество дней может потребоваться больше, если мы используем медленный Стохастик.

👉Если %K пересекает %D и пытается развернуться, чтобы снова найти %D, но не достигает его (или может быть только касается, но не пробивает), это подтверждает ясный сигнал о том, что они только что пересеклись некоторое время назад. Это надежный сигнал.

💥 Ниже представлен пример использования индикатора Стохастик для определения времени входа и выхода из сделок с индексом SET. Стрелка вниз указывает на сигнал покупки или удержания позиции, а стрелка вверх указывает на сигнал продажи или постепенной реализации краткосрочных прибылей (в зависимости от ситуации). Рядом со стрелкой будет написано "Купить" или "Продать". Можно заметить, что есть моменты, когда можно купить или продать более одного раза, что может вызвать вопрос, почему есть несколько точек. Ответ заключается в том, что инструмент используется только для поиска ритма среза (как уже упоминалось), так как некоторые люди видят только восходящий тренд (без подтверждения от другого среза), что может привести к возможным убыткам. Из-за быстрого движения индикатора могут появляться ложные сигналы, поэтому некоторые люди предпочитают использовать ритм пересечения линий для постепенной покупки или продажи акций, аналогично сигналам по скользящим средним.

Чем похожи и чем отличаются индикаторы Williams %R и Стохастик? Какие сигналы показывают об уровнях перекупленности и перепроданности?

2023-04-24T15:27:41Z

💥Williams %R, также известный как процентный диапазон Уильямса, является техническим индикатором, используемым в финансовом анализе для измерения перепроданных или перекупленных условий актива. Он был разработан Ларри Уильямсом и аналогичен осциллятору Стохастик в своем расчете и интерпретации.

Williams %R рассчитывается с помощью следующей формулы:

%R = (Наивысший максимум - Закрытие)/(Наивысший максимум - Наименьший минимум) x -100

💥Где Наивысший максимум - это наивысшая цена за определенный период, Наименьший минимум - это самая низкая цена в том же периоде, а Закрытие - это цена закрытия.

💥Как и осциллятор Стохастик, Williams %R колеблется между 0 и -100. Когда индикатор находится выше -20, актив считается перекупленным, а когда он находится ниже -80, он считается перепроданным. Трейдеры могут использовать эти сигналы как потенциальное время для продажи или покупки соответственно.

💥Одно из главных отличий между Williams %R и осциллятором Стохастик заключается в том, что Williams %R является осциллятором импульса, который отражает уровень закрытия относительно диапазона максимума и минимума за определенный период, в то время как Стохастический осциллятор сравнивает цену закрытия с диапазоном цен за определенный период времени. Кроме того, Williams %R считается более волатильным, чем осциллятор Стохастик, что означает, что он может предоставлять сигналы для более частых разворотов цен.

💥Индикатор Стохастик - это инструмент технического анализа, используемый для измерения импульса цены актива относительно его ценового диапазона за определенный период времени. Он сравнивает текущую цену актива с его ценовым диапазоном за определенный период времени и генерирует сигналы на основе условий перекупленности и перепроданности. Индикатор Стохастик состоит из двух линий: %K, которая измеряет текущую цену относительно высокой и низкой ценовой диапазона за определенный период времени, и %D, которая представляет собой скользящее среднее значения %K. Он похож на индикатор William's %R в том смысле, что они оба измеряют условия перекупленности и перепроданности, но индикатор Стохастик основан на идее, что закрывающие цены, как правило, закрываются близко к максимуму ценового диапазона во время восходящего тренда, и близко к минимуму ценового диапазона во время нисходящего тренда, в то время как William's %R основан исключительно на ценовом диапазоне от высокой до низкой цены.

💥 Индикаторы Williams %R и Stochastic являются моментум-осцилляторами, используемыми для выявления перекупленных и перепроданных условий на рынке.

💥 Основное отличие между ними заключается в способе расчета. Williams %R использует наивысший максимум и наименьший минимум за последние n периодов, в то время как Stochastic использует текущую цену закрытия в отношении диапазона между наивысшим и наименьшим значением за последние n периодов.

💥 В отношении сигналов о перекупленности и перепроданности, оба индикатора используют одинаковые пороговые значения 20 и 80. Когда значение Williams %R или Stochastic падает ниже 20, это считается перепроданностью, а когда оно поднимается выше 80, считается перекупленностью.

💥 Однако Williams %R склонен быть более волатильным, чем Stochastic, что иногда может приводить к более частым ложным сигналам. Также он известен своей способностью выявлять расхождения между индикатором и динамикой цены, что может быть полезно для прогнозирования потенциальных разворотов на рынке.

💥Этот индикатор назван в честь его создателя, мистера Ларри Уильямса, и основан на том же концепте, что и индикатор Стохастик. Однако, график инвертирован, шкала идет от 0 до 100 или небольшого значения выше. Поэтому зона перекупленности находится выше линии 20, а зона перепроданности ниже линии 80. В отличие от индикатора Стохастик, Williams %R измеряет расстояние между ценой закрытия и максимумом за N дней, обычно 10 дней.

💥Индикатор Williams %R почти такой же, как индикатор Стохастик, поэтому некоторые люди называют Williams %R 10-дневным Стохастиком. Однако, в Williams %R используется линия 80, 20 вместо линии 70, 30 индикатора Стохастик, потому что он более чувствителен и склонен к ложным сигналам. Фактически, сам Уильямс предложил использовать сигнал покупки ниже 95% и сигнал продажи выше 10% (учтите, что значения идут в обратном порядке от 0 до 100).

💥В отличие от индикатора Стохастик, Williams %R не предлагает скользящую среднюю как сигнал. Некоторые аналитики используют скользящую среднюю, но, так как Williams %R является Стохастиком, он работает очень быстро и может иногда давать ложный сигнал. Поэтому некоторые технические аналитики используют его только в сочетании с другими техническими инструментами.

💥Использование индикатора Williams %R для цен на акции можно увидеть на примере на изображении ниже. Стрелка ниже или равная 95 представляет момент покупки или удержания, а стрелка, равная 10, представляет момент продажи или выведения. Однако, следует отметить, что корректировка Williams %R иногда не соответствует цене на акции, как видно на примере вокруг чисел 1, 2 и 3. Williams %R также может показывать расхождение с ценой, что делает сигнал более значимым. Вы можете узнать больше о индикаторе William's %R на Терминал.

Перекупленность, перепроданность, расхождения в индикаторах относительной силы (RSI)

2023-04-22T15:39:17Z

💥Индикатор относительной силы (RSI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером на основе индикатора Momentum с некоторыми усовершенствованиями. Индикатор Momentum имеет две особенности:

1. Использование очень необычных данных в прошлом может вызвать изменение Momentum, даже если текущая цена почти не движется.

2. Существует проблема в определении стандартной зоны для точного определения уровня перекупленности / перепроданности. В индикаторе Momentum мы имеем только линию нуля, и мы можем указать только уровень 1 или 100 (в случае Рейта изменения), но мы не можем определить, насколько должен подняться Momentum, чтобы его можно было назвать перекупленным или насколько должен опуститься, чтобы его можно было назвать перепроданным.

Таким образом, RSI был создан, чтобы решить эту проблему. Формула расчета следующая:

💥 При условии, что RS представляет собой отношение между 7-дневным экспоненциальным скользящим средним прибыли и 7-дневным экспоненциальным скользящим средним убытков (независимо от рынка) в количестве дней, используемых для расчета. Как и любой другой осциллятор, с небольшим количеством дней RSI очень чувствителен к изменениям, что подходит для тех, кто любит спекулировать на дневной основе. Обычно используются значения для количества дней - 4, 9 и 14. Кроме того, RSI также является инструментом для измерения силы колебаний цены акций, независимо от того, колеблется ли она под влиянием или имеет инерционную тенденцию. Значение RSI всегда находится между 0 и 100. Если RSI высокий, это указывает на то, что за последние несколько дней цена двигалась вверх больше, чем вниз. Низкое значение RSI указывает на то, что цена за последние несколько дней в среднем понижалась больше, чем повышалась.

Правила, применяемые к широко используемому RSI, следующие:

💥Уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливаются на уровне RSI 70 или выше, что указывает на то, что цена двигалась вверх избыточно, и на уровне 30 или ниже, что указывает на избыточное движение цены вниз. Некоторые трейдеры ждут, пока RSI пересечет уровень 30 перед покупкой, в то время как другие могут использовать скользящую среднюю RSI в качестве сигнала и начать торговлю, когда линия начинает указывать вверх в области перепроданности (или вниз в области перекупленности в случае продажи). Однако, следует учитывать прошлое поведение RSI с его ценой за этот период, так как есть много случаев, когда он может давать ошибочные результаты. Поэтому упомянутые правила следует рассматривать вместе.

💥Формы цен могут быть не очевидны в динамике цен, но могут проявляться или быть обнаружены сначала в RSI, что может служить ранним предупредительным сигналом. Уровни сопротивления или поддержки также могут более ярко проявляться на RSI в цене, что может выступать в качестве поддержки или сопротивления для RSI. Соотношение между RSI и ценой может предоставить полезный сигнал для принятия решений о торговле.

💥Различия возникают, когда, например, цена пробивает предыдущий пик, тогда как RSI не может этого сделать и остается в своем исходном балансе. Это раннее предупреждение о том, что есть вероятность снижения цены в будущем, потому что RSI является мерой импульса. Даже если цена продолжает расти, RSI может снизиться из-за инерции цены.

💥Сигналы о расхождении между RSI и ценой часто наблюдаются, когда RSI не может колебаться. Например, когда RSI направлен вверх и находится выше линии 70 (перекупленности), но не может создать новый более высокий пик и новый более низкий минимум. Это называется "Top Failure Swing". Напротив, если RSI находится ниже линии 30 (перепроданности) в направлении вниз, но может создать новый более высокий пик и минимум, это называется "Bottom Failure Swing" и будет сигналом разворота.

💥Мы можем видеть, что эти важные признаки обычно возникают в области OB/OS. Как уже упоминалось, RSI лучше всего работает в этой области. Еще одной важной характеристикой расхождения в области OB/OS является то, что RSI не может пробить сопротивление от вершин или OB/OS зон. Если старая база исчезла, это предупредит о предстоящем развороте.

Давайте познакомимся с Runaway Gap и посмотрим, какие сигналы этот разрыв дает трейдерам.

2023-04-17T10:17:33Z

💥Runaway Gap, также известный как measuring gap или continuation gap, является типом разрыва, который возникает посередине тенденции. Обычно он рассматривается как сигнал того, что текущая тенденция скорее всего продолжится, а не развернется.

💥Runaway Gap возникает, когда цена быстро движется в направлении тенденции и оставляет разрыв на графике цен. Разрыв представляет собой период сильного импульса и может рассматриваться как признак энтузиазма инвесторов. Runaway Gap могут возникать во время восходящей или нисходящей тенденции и могут происходить на любом рынке, включая акции, товары и форекс.

💥Трейдеры часто используют runaway gaps в качестве сигнала продолжения тенденции и могут использовать его как возможность для входа в позицию или добавления позиции в направлении тенденции. Например, во время восходящей тенденции трейдер может искать runaway gap как индикатор сильного восходящего импульса и может покупать акции, чтобы воспользоваться потенциальным ростом цены.

💥Важно отметить, что как и все технические индикаторы, runaway gaps не всегда являются надежными и могут подвергаться ложным сигналам. Необходимо использовать другие технические индикаторы и анализ для подтверждения торговых решений и избежания ложных прорывов. Кроме того, управление рисками и установка стоп-лосс ордеров может помочь ограничить потенциальные убытки, если торговля пойдет в противоположном направлении ожидаемой тенденции.

💥Определение "runaway gap" помогает техническим аналитикам запомнить, что "насколько она двинулась, так же в два раза она продолжит движение". Это происходит потому, что "runaway gap" возникает в середине тренда. Например, если цена движется вверх от €100 (после "breakaway gap") и продолжает двигаться до второго разрыва (runaway gap) на уровне €150, можно предсказать, что целевая цена или сопротивление будет на уровне €50 после "runaway gap" или на уровне €200, так как "runaway gap" используется как инструмент для измерения расстояния в тренде.

💥В ситуации "runaway gap" говорят, что только нормальный объем может легко двигать рынок. В случае "uptrend" это означает, что рынок может продолжать двигаться вверх после разрыва. Однако, в случае "downtrend" рынок, безусловно, пойдет вниз.

💥Как и "breakaway gap", "runaway gap" может действовать как поддержка и сопротивление, но следует отметить, что если это реальный сигнал, разрыв не должен закрываться. Это означает, что цена не должна двигаться вниз, чтобы закрыть разрыв в ближайшие дни в случае "uptrend". Когда разрыв закрыт, это может сигнализировать о развороте, заставляя трейдеров продавать вместо покупки.