Блог. StockSharp

Новая фича на сайте - публичный профиль

2015-08-25T22:40:30Z

Сегодня запущена в продакшен новая фича для сайта - публичный профиль. Вот как выглядит мой:

Есть контактная форма, а так же форма отправки личного сообщения (отправка идет через email, адресом отправителя указывается почта сайта, поэтому в тексте указывайте свой обратный контакт).

Так же видны мои статьи, которые я написал за период пребывания на сайте. И список последних сообщений на форуме.

Редактирование карточки осуществляется через http://stocksharp.com/profile/ В нем, кроме ссылки на публичный профиль, появилась и еще одна новая возможность - текстовое описание о себе (500 символов) и Тэги:

Тэги улучшают поиск профиля. Например, я указал, что я знаком с языком C#, MatLab, я писал статьи, а так же мой брокеро ИТИнвест (можете указывать свою компанию, своего брокера). После того, как я нажал на кнопку Изменить, моя профиль попал в указанные категории. Например, я сейчас в списке авторов.

Рекомендую всем указать через Тэги свои области интересов и знания через тэги. Можете добавить свои. Например, MQL NASDAQ, Опционы и т.д.. Вы так сможете искать друг друга. Или же с вами смогут связаться другие с предложением о сотрудничестве.

Дополнительно, сразу занесли знакомых программистов в соответствующюю категорию. Можете к ним обращаться через личное сообщение.

Или список брокеров. Так же можно обратиться через личное сообщение, и оно отправится брокеру.

Первым 100 пользователям, внесших себя в эти каталоги, и обновившем свой профиль - пожизненная расширенная лицензия.

Старая песня о главном: долги (часть 1)

2015-07-13T14:58:32Z

Падает рубль, растет напряжение,
в панике биржа, раздрай на торгах…
Так и привыкнешь держать сбережения
в самых надежных активах — в долгах.

Много уже копий сломано на предмет государственного долга. В частности актуализировавшиеся экономические проблемы Южной Европы и самый яркий пример Греции, которая должна МВФ порядка 1,6 млрд. евро, подстегивают интерес к этим темам. Сегодня мы постараемся непредвзято разобраться в механизмах возникновения государственного долга, понять, а так ли страшен гигантский по номинальным значениям долг США и не такой гигантский долг греков.

Прежде всего, начнем с истоков и подумаем, а существует ли вообще в природе государственный долг, кто здесь кредитор, а кто заемщик. Не спешите с ответом, прямой ответ в лоб, что кредитор здесь какой-либо фонд или частное лицо, а заемщик государство в корне неверен, по сути. Чтобы это понять, нужно задаться вопросом, а откуда у нашего фонда возникли деньги, которые он может дать в долг, как они образовались? Так мы приходим к механизму эмиссии денег, который на монопольном праве принадлежит государству. Итак, рассмотрим гипотетический пример, Минфину срочно нужны деньги на финансирование государственных обязательств, скажем 1 млрд. руб. Допустим, денег в экономике еще нет, в этом случае, Минфин первым делом идет в ЦБ и просит эмитировать этот самый 1 млрд. руб. под облигации федерального займа.

В первой итерации проходит следующая сделка:

Теперь у Минфина есть 1 млрд. руб., которые он может потратить, эти деньги уходят в экономику и расходятся по предприятиям, домохозяйствам и т.д. в целом они никуда не деваются, если кто то потратил 1 руб., то вторая сторона сделки должна этот самый рубль получить. Допустим на данном этапе 1 млрд. руб. это достаточная сумма для функционирования экономики, но через некоторое время сумма свободно обращающихся в системе денег – уменьшится. Причиной этому послужит фактор неравномерного распределения доходов и как следствие возникновение сбережений. Действительно, когда доходы распределены неравномерно, в системе появятся люди, которые не потратят все полученные деньги, т.е. часть денег будет изъята из оборота. В лучшем случае эти изъятые из оборота деньги пойдут в банки и тогда запустится механизм банковской эмиссии, в худшем – они попадут под подушку и не выйдут оттуда до наступления черного дня, который может и не наступить никогда.
Продолжим наше рассмотрение оценкой первого сценария, а именно банковской эмиссии. Сбережения в полном объеме поступают в банк, значит банк уже имеет деньги, которые он может дать в кредит, предварительно не забыв отдать ЦБ определенную сумму на резерв, т.е. часть сбережений, скажем 20%. Это значит, что получив на вклад 1 млн. руб. банк отдаст 200 тыс. руб. в ЦБ, а остальные 800 тыс. сможет выдать в кредит.

Поскольку доходы распределены неравномерно, то этот кредит обязательно возьмут, потому что иначе возникает проблема с ликвидностью (тут, должно уже быть понятно, что она и так возникнет, но попозже), после цикла выдачи кредитов деньги уходят в экономическую систему по 2-ому кругу, после которого доходы снова перераспределились и зависли на счетах сбережений у определенной группы лиц. Вот тут, уже начинает остро не хватать ликвидности для обеспечения нормального функционирования экономики. Это происходит потому, что существует норма резервирования, через которую ЦБ возвращает обратно эмитированные ранее деньги, хуже того, в том же направлении нехватки денег работает ставка процента.

Решая эту проблему, ЦБ запускает новый виток эмиссии, покупая новые обязательства МинФина. Теперь общий объем эмитированных денег возрастает, одновременно возрастает государственный долг. Поскольку денег в системе становится больше, то возникает инфляция, на которую также оказывает влияние процентные ставки, сложившиеся в экономике. В принципе инфляция не может быть ниже процентных ставок.

Продолжая модель, можно говорить о том, что ЦБ будет продолжать эмитировать ликвидность, Минфин будет продолжать эмитировать обязательства и они будут только расти, не забывая о том, что Минфин должен не только тело долга, но и проценты, темп роста размеров долга будет со временем экспоненциальным. Вот только есть ли тут, что-то страшное? Ведь что происходит, Минфин взял у ЦБ 100 млн. руб. на проценты, отдав взамен ОФЗ на 100 млн. руб., после этого Минфин отдал ЦБ 100 млн. руб. по процентам и остался должен уже на 100 млн.руб. больше тому же самому ЦБ. ЦБ же вернув деньги от Минфина, просто утилизировал их как ненужную денежную массу. После этой операции номинальный объем долга вырос на 100 млн. руб., а денег в системе не прибавилось, то есть размер долга правительства в национальной валюте может быть абсолютно любым, потому что первичным его держателем является ЦБ и долг является всего лишь средством обеспечивающим эмиссию.

Совсем другое дело, когда речь заходит о государственном долге в отличных от национальной валютах. Именно этот долг необходимо отдавать, делясь частью национального дохода, именно этот долг является реальным, а не мнимым, нарисованным. Проблема в том, что государство, привлекая средства в иностранной валюте, не обладает правом на эмиссию этой валюты, поэтому единственный способ исполнить обязательства – заработать эту самую валюту, посредством участия в мировом разделении труда.

Логика подсказывает, что единственной целью привлечения кредита в иностранной валюте является финансирование затрат на приобретение товаров, произведенных за рубежом, при этом экономическая теория говорит нам, что привлекать кредит имеет смысл, только в случае наличия положительного эффекта финансового левериджа, а он в свою очередь, возникает, только при покупке ИНВЕСТИЦИОННЫХ товаров (оборудования, технологий и т.п.). При покупке за кредитные деньги потребительских товаров (джинсов, пармезана, телевизоров) экономика государства начинает скатываться в финансовую яму и начинает полностью зависеть от зарубежных кредитов.

(продолжение следует)

Внимание! C 01 июля 2015 г. изменяется состав лицензий!

2015-06-30T20:28:45Z

Компания «StockSharp» хотела бы сообщить всем своим клиентам об изменениях с 1 июля состава наших лицензий.

Ключевое изменение касается порядка предоставления права пользования коннектором к Plaza2, который является одним из самых популярных для получения связи с финансовой площадкой. Отсутствие большого количества промежуточных инстанций между торговым роботом и серверами биржи обуславливает высокую скорость передачи данных по транзакциям и торговым операциям. Помимо этого, используемая технология гарантирует надежность системы.

Вышеуказанные преимущества обуславливают предпочтительность использования именно этого коннектора как для повседневных торговых операций, так и для HFT. Торговый робот, использующий коннектор Plaza2, имеет возможность получать более своевременную и реальную информацию о торгах на бирже, чего не скажешь о системах, работающих на основе Quik или SmartCom. Таким образом, пользователю становится намного проще оперативно реагировать на какие-либо изменения в ходе торгов на биржевых площадках.

С 01 июля 2015 г. коннектор Plaza2 перенесен из функционала базовой лицензии и будет доступен пользователям, обладающим расширенной (режим ClientGate COM) или корпоративной лицензией (режим CGate).

Напомним, что условия получения расширенной лицензии связаны с предлагаемым нашей компанией обучением по использованию необходимого для торгов программного функционала, которое способно помочь начинающим и опытным трейдерам более эффективно проводить свои сделки. Пользователи, обладающие расширенной лицензией, также получают доступ к специализированному программному обеспечению, которое способно обеспечить оперативное и своевременное выполнение большого количества задач.

Корпоративная лицензия предоставляется на платной основе и включает в себя полный спектр возможностей платформы StockSharp. Более подробно с ее составом и условиями получения можно ознакомиться по ссылке.

Полагаем, каждый из вас сможет найти для себя оптимальное решение для использования в торговле. Если же у вас возникнут затруднения мы всегда готовы оказать помощь и доступны по следующим адресам:
E-mail:
info@stocksharp.com – для общих вопросов по платформе
lesson@stocksharp.com – для вопросов связанных с обучением
Skype: AlgoTradingRus – для всех вопросов, требующих оперативной поддержки
Telegram: chat.stocksharp.com – тусовка трейдеров

Укрощение Гидры в прямом эфире

2015-06-08T12:21:37Z

04 июня 2015 года наша команда провела вебинар, посвященный работе с одной из самых популярных программ - S#.Data (HYDRA).

Для тех кто впервые слышит об этой программе, она позволяет с легкостью скачивать, хранить и работать с историческими данными, а также находить нетривиальные закономерности с помощью встроенного анализа данных.

Сегодня мы выкладываем запись этого вебинара.

Скачать презентацию можно здесь

Конкурс StockSharp и ITinvest

2015-06-04T15:11:37Z

Команда StockSharp совместно с ITinvest приглашают профессиональных разработчиков этим летом посоревноваться друг с другом, разрабатывая новые функции и дополнения к этому продукту.

Условия предельно просты: за каждое изменение (pull request), примененное в репозиторий StockSharp на GitHub, его автору будет выплачиваться денежное вознаграждение. Изменение может являться новой «фичей» для платформы (например, индикаторы технического анализа, стратегии торговли, новый вид графиков и т.д.) или обновление уже имеющейся функции (да-да, тот самый рефакторинг).

Все изменения будут проходить code review от участников проекта StockSharp и, после успешного прохождения проверки применены к основной ветке.

Прежде чем приступать непосредственно к написанию кода, рекомендуем написать в чат StockSharp сообщение с пометкой «Конкурс» или в раздел фич и почти-фич на GitHub — это позволит обсудить детали планируемого изменения с разработчиками проекта, что повысит шансы на его успешное применение.

Какова награда

За каждое примененное изменение автор будет получать 9 тысяч рублей. Но это еще не все: конкурс продлится до самого конца лета (он закончится 31 августа). После его завершения посредством голосования в группе «ВКонтакте» подписчики сообщества выберут автора лучшего изменения. Этот разработчик дополнительно получит 50 тысяч рублей.

Disclaimer: Изменения, авторами которых являются члены команды StockSharp, не участвуют в конкурсе.

Новые подходы к лицензированию

2015-02-20T11:19:25Z

С 01 марта 2015 года мы меняем подходы к лицензированию нашей платформы.

Во-первых, уходит в прошлое понятие базовой лицензии. Ее функциональность (Quik, AlfaDirect, SmartCOM, Transaq, Alor, OpenECry, InteractiveBrokers, ETrade, Lmax, Oanda, Blackwood, IQFeed, Sterling, Rithmic, CQG), необходимая большинству клиентов, теперь предоставляется без лицензии. Не нужно генерировать и скачивать файлы с лицензиями, просто пользуйтесь.

Во-вторых, появляется два уровня расширенной лицензии. Ее наполненность по функционалу остается идентичной для каждого из них и включает все, что есть в базовой версии плюс:

Plaza 2 коннектор (режим ClientGate COM);
FIX коннектор (поддерживается ограниченное количество брокеров).
Готовые торговые стратегии (хеджирование опционов, маркет-мэйкинг, котирование, скользящие стоп и тейк защиты и т.д.);
Подключение до 3 программ одновременно к одному терминалу QUIK;
Order Log.

Расширенная лицензия+ предоставляется клиентам прошедшим полный курс обучения и действует в течение 6 месяцев.
Расширенная лицензия++ предоставляется клиентам прошедшим расширенный курс обучения и действует в течение 12 месяцев.
По окончании срока действия лицензии необходимо будет либо ее продлить, либо пользоваться базовым функционалом.

В третьих, корпоративная лицензия, включающая в себя все функциональности базовой и расширенной лицензий, а также:

Коннекторы прямого доступа к биржам (CGate, MicexBridge).
FIX коннекторы (прямое подключение к биржам, ряду брокеров, в т.ч. прямое подключение к серверу Quik).
FIX-сервер для роутинга заявок, эмуляции торгов, сохранения хода торгов для каждого клиента.
Доступ к online репозитарию с обновляемыми исходными кодами.
Сервер исторических данных.

Корпоративная лицензия будет предоставляться клиентам обучения с 35% скидкой (99 т.р. в год против 145 т.р. в год)

Исходный код S# на GitHub

2015-02-10T14:20:01Z

Мы делаем вторую попытку создания Open Source комьюнити, и сегодня выложили на GitHub наш код S#.

На данный момент опубликованы следующие компоненты (Инструкция использования GitHub):

Ядро (общие библиотеки). Такие как Messages и BusinessEntities.
Графическая библиотека Xaml с различными компонентами (стакан, таблицы сделок, заявок, инструментов и т.д.).
Библиотека с базовыми алгоритмами (Strategy, статистика, опционы, проскальзование, PnL, хранилище истории, бэктестер).
Коннекторы к торговыми системам (SmartCOM, AlfaDirect, Transaq и т.д., за исключением платных Plaza и Micex, и несколько зарубежных коннекторов).

Мы учли предыдущие ошибки, и теперь в паблике все необходимые компоненты, которые потребуются при разработке торговых роботов.

Но одна лишь публикация исходников не переводит проект в Open Source "режим". Мы меняем и процесс разработки.

Для закрытых компонентов (корпоративные или те, которые невозможно выложить в паблик из-за ограничения лицензии) мы продолжаем исправление ошибок и модернизацию силами StockSharp независимо от типа пользователей.

По открым компонентам на GitHub мы исправляем ошибки ТОЛЬКО для корпоративных пользователей и пользователей с активной техподдержкой. Для всех остальных (а это большинство) мы предлагаем попробовать себя в самостоятельном поиске ошибок с последующей публикацией решения на форуме. Пожалуйста, не прячьте свои решения. Множество глаз лучше увидит проблему в вашем решении, чем одна пара (codereview). Тем более, что не будет проблем с обновлением новых версий (merge).

Регистрируйтесь на GitHub, качайте наши исходники, помогайте проекту. Не забудьте поставить лайк нашему проекту (кнопка Star)!

Обсуждение участников ведется в чате Алготрейдеров.

АлгоКлуб - старт проекта!

2015-01-19T10:21:23Z

19 января 2015 года официально объявлен старт работы АлгоКлуба от СтокШарп!

Только до 18 марта мы предлагаем Вам вступление за единоразовую оплату в размере 59 тыс.рублей, без членских ежемесячных взносов.

Для заявок, поданных начиная с 18 марта 2015 года, вступительный взнос будет равен 59 тыс.руб., а ежемесячный членский взнос составит 4 900 рублей!

И еще раз о проекте:

1. Что такое АлгоКлуб?
АлгоКлуб - это сообщество заинтересованных в совместной торговле и взаимной работе.

2. Что будет внутри АлгоКлуба?
Внутри Клуба будет совместная работа над общими торговыми системами, над их созданием и улучшением. Каждый участник сможет заниматься полным циклом: от тестирования систем на исторических данных или обсуждения идеи до реализации торгового робота. Мы хотим использовать все выгоды от разделения труда, использовать сильные стороны каждого участника и предложить возможности для дальнейшего развития каждого в рамках общего дела.

3. Как торговать?
Торговля осуществляется пулом совместных средств. Под решение данной задачи мы рассматриваем возможность создания SPV - компании, которая будет оператором пула. Доступ к результатам торговли будет иметь каждый участник Клуба в режиме он-лайн. Торговля будет осуществляться только по системам, созданным участниками, никаких ручных операций, "верняков" и прочего. И это может делать один человек. Остальные участники Клуба могут продолжать заниматься другой работой, не отвлекаясь на рынок.

4. Зачем взносы и на что они пойдут?
Все средства до копейки пойдут на Клуб. Это и первичное тестирование на реальных деньгах, это и приобретение исторических данных с материалами, и т.д..
Взносы - это и некий стоп-фактор, позволяющий отобрать только реально заинтересованных людей. Мы хотим создать инвестиционную компанию в миниатюре, и потому ждем только максимально заинтересованных людей.

5. Что дает StockSharp?
Со своей стороны, StockSharp готов предложить инфраструктуру - площадку для работы, платформу для алготрейдинга, обучающие курсы для всех участников АлгоКлуба. Собственные идеи и наработки в рамках торговых стратегий.

6. Как вступить в АлгоКлуб?
1. Отправьте письмо на info@stocksharp.com с Вашими данными: ФИО, e-mail
2. После получения письма мы забронируем для Вас место в АлгоКлубе и вышлем ссылку для оплаты

Рождественская ярмарка!

2014-12-23T19:37:23Z

Поздравляем Вас с наступающим буржуазным Рождеством!

И в честь этого события объявляем Рождественскую ярмарку. Только до 31 декабря 2014 года каждый пользователь Стокшарп может получить Корпоративную лицензию на нашу платформу с огромной скидкой!

Краткий FAQ по нашему предложению

Что такое Корпоративная лицензия?
Это выше, быстрее, сильнее. Это то, чем пользуются профессионалы. Отсутствие всяких ограничений, все коннекторы, прямой доступ к биржам и полная свобода творчества, никаких проверок на наличие файла-лицензии.

А зачем мне она?
Как уже сказано никаких ограничений, а также множество расширенных возможностей в том числе:
- Коннекторы прямого доступа к биржам (CGate, MicexBridge).
- FIX коннекторы (в т.ч. прямое подключение к серверу Quik).
- FIX-сервер для роутинга заявок, эмуляции торгов, сохранения хода торгов для каждого клиента.
- Сервер исторических данных.

Сколько стоит?
Только до Нового года лицензия без исходных кодов представляется за 79 тыс. руб. в год (вместо 145 тыс.руб. в год). Плюс каждый желающий может получить к ней полный курс обучения всего за 19 тыс. руб. (вместо 32,9 тыс. руб.)

Задать вопросы и сделать заказ?
Почта: info@stocksharp.com
Скайп: AlgoTradingRus

Теория и практика дефолтов

2014-12-16T15:38:52Z

Текущий кризис развивается по классическому сценарию описанному еще в далеком 2005 году и текущий его размах может поразить воображение.
Здесь мы приведем только начало этой довольно объемной для сайта работы, полный текст прикладываем ниже.

Модель информационного управления.

Теория игр относится к числу тех немногих наук, момент «оформления» которых в отдельную дисциплину известен достаточно точно. В 1944 г. вышла монография Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение», в которой были изложены известные на то время результаты. Монография положила начало бурному развитию этой науки, не прекращающемуся и по сей день.

График №1

Хотя и не сразу, но теоретико-игровое моделирование заняло прочное место в арсенале методов экономического анализа. Завершение этого процесса можно отнести, по-видимому, к 90-м годам. В 1994 г. Нобелевскую премию по экономике получили Дж. Нэш, Дж. Харшаньи и Р. Зельтен, внесшие большой вклад в развитие теории игр. С тех пор любое изложение основ современной экономической теории так или иначе сообразуется с теорией игр.

С теоретико-игровой точки зрения задача управления активной системой (элементы которой способны к целенаправленному поведению) состоит в том, чтобы создать для управляемых субъектов (агентов) игру с такими правилами, чтобы ее исход (набор действий агентов) был как можно более благоприятным для управляющего органа (центра). Сам центр не входит в число игроков , а лишь формирует условия их взаимодействия («правила игры») . (Убедительно просим запомнить выделенное предложение). В дальнейшем понятия «игрок» и «агент» мы будем считать синонимами (отметим, что первое характерно для теории игр, второе – для микроэкономики).

Приведенные ссылки говорят об одном: рыночной макроэкономики нет, есть макроигра. Забегая вперед, скажем: доллар, кредит, кредитная ставка, золото, биржа, акции рыночными инструментами не являются. Данные величины сосредоточены в одних руках и устанавливаются произвольно, т.е. они – фишки в чьей-то игре. Официально это признано в 1944 г. Тогда же, кстати, образовался Международный валютный фонд – МВФ. Как увидим позже, не случайно….

Что это за игра?

В принципе, игра одна – "Поле чудес" в разном виде. В основе «Игры» - финансовая пирамида. Принцип действия, полагаем, объяснять не надо – все знают МММ. МММ и другие разновидности финансовых пирамид есть всего лишь алгоритм одной «Большой игры».

Способами управления игрой или «пирамидой» являются:

1). Доллар ($) – как всемирное платежное средство есть первая комплексная (мнимая), манипулируемая величина, не отражающая в каждый момент времени реальное положение дел и являющаяся лишь фишкой в игре. Доллар перестает отражать реальную цену товара, т.к. появилась возможность искусственно манипулировать стоимостью этой фишки (речь идет не о курсах валют). Второе свойство доллара – его самого сделали товаром.

2). Кредитование – собственная емкость, куда должно перетечь содержимое чужих «амбаров» за счет манипуляции реальной стоимости $ (разбалансировка экономической системы). Доллар - это рычаговый инструмент главного игрока: сначала необходимо разбалансировать систему (например, подняв цену на золото), в результате чего понижается относительная стоимость доллара и можно раздать всему миру дешевые(!) кредиты; после чего поднять его (доллара) стоимость и «собрать урожай». Процентная ставка как дополнительное средство сбора «дани» не является основным, а выполняет функцию рычага и ширмы.

Т.о. искусственно поднять стоимость доллара выгодно, если раздать всему миру кредиты в долларах. Тогда люди отдают не только сумму кредита и процент по нему, а значительно больше, т.к. $ - отображающая фишка, которая в разное время отображает разное количество материала. Другими словами, меняя во времени стоимость такого инструмента, как доллар, можно заниматься отъемом реальных материальных ресурсов (РМР) и реальных материальных процессов (РМП) у граждан, предпринимателей, государств.

График №2

т.е. раздавать кредиты народу, предпринимателям и государству выгодно в периоды: Т1-2, Т3-4, Т5-6, а собирать урожаи в периоды: Т2-3, Т4-5, Т6.

Периоды Т1-2, Т3-4, Т5-6 → характеризуются мощными инвестициями во все, что можно. Периоды Т2-3, Т4-5, Т6 → характеризуются оттоком «перепуганных инвесторов», отъемом РМР (захвата должника, т.е. его земель, территорий, всего, что у него есть).

Сам механизм поднимания и опускания стоимости доллара не есть свободный и рыночный, он – инструмент «игры». В которой мировая система, повязанная кредитами, в переводе на реальную стоимость РМР все отдает и еще остается должна. Опустили - подняли относительную стоимость доллара, – вытащили «улов».

3). Следующий способ управления игрой (управления игровой площадкой) – биржа, которая, в конечном итоге, контролируется теми же лицами, которые манипулируют долларом.

Ценные бумаги дорожают, потому что они дорожают; при этом публике всеми продвинутыми средствами внушается, что бумаги эти непременно должны расти, а стало быть, будут расти всегда. Тот факт, что с акциями как-то связана некая замечательная собственность, не представляется особо важным, поскольку реально влиять на политику предприятий могут только самые крупные акционеры, а для них тут игра другая, во многом завязанная на политиков, государства, СМИ, многоступенчатые явные и неявные угрозы и теневые методы решения вопросов.

А что до прочих акционеров (скажем, в Америке их основу составляют пенсионеры и пенсионные фонды), то им остается лишь тешить себя хорошо развитым чувством хозяина и надеяться на «светлое завтра», которое, как известно, наступает не для всех…. В эпохи кризисов и потрясений пожилые люди часто лишаются своих сбережений…».

Акции – еще одна, вторая комплексная величина (плоскость, измерение). Это также мнимая, не существующая реально, а отражающая (отображающая) какие-то реальные материальные процессы в какой-то комплексной области – виртуальной, не существующей в мире реальных материальных ресурсов (РМР) и реальных материальных процессов (РМП). Это фишка, также как и доллар – комплексная фишка, только другого измерения. В отличие от доллара она манипулирует не только стоимостными параметрами каких-то материальных процессов, но и таким параметром, как право собственности, т.е. кому принадлежат сейчас, и кому будут принадлежать потом какие-либо РМР и РМП. Т.е. эта комплексная величина позволяет в какие-либо РМП, уже описываемые мнимой (комплексной) величиной доллара вкачивать средства (доллары и мнимые, и реальные), создавая некий многоукрупненный процесс во второй комплексной величине (на плоскости). А именно – на бирже, где происходит другая, более крупная игра в общей «пирамиде», в которой доллары уже являются самостоятельным инструментом. Где Великим и Могучим ставят грандиозные подножки. Сам этот некий укрупненный процесс и есть ни что иное, как финансовые пирамиды или «амбар» с урожаем вкладчиков.

Акции на акции. Это третье комплексное измерение, описывается тройными интегралами функций комплексных переменных. Это новое измерение игры. Печатается много долларов, необеспеченных ничем или обозначается создание новых долларов в электронном виде. Собственно, это ни для кого не секрет, но! Чтобы в примитивной схеме "товар – доллар – товар" доллар не потерял видимой ценности, а на подозрительном рынке акций шел живой процесс, владельцы игры придумали новые измерения, в которых они автоматически на порядок состоятельнее. Т.е. деньги в реальной экономике могут проходить холостым ходом, но чтобы поддерживать свою пирамиду (механизм) в живом виде, чтобы за доллары можно было все скупать, они наращивают комплексные пространства игры. Т.е. наращивают количество самих пространств, и уводят основную игру в новое измерение для перемещения туда свободных финансовых средств (электронно-бумажных фикций). О том, что это за пространства, мы поговорим ниже.

Другими словами, это новый мешок, куда можно ссыпать мнимые деньги и создавать видимость движения. Сам процесс игры держится в натянутом виде, за виртуальные триллионы в этот момент можно скупить реальные земли, воздух, воду и сделать всех рабами.

Фиктивные доллары с реальной покупательной способностью, виртуальные среды с астрономическими суммами, увод игры в запредельные квазипространства – все это уже из высшей математики. Эта точная наука полностью описывает теорию игр…. Здесь же важно увидеть одно: выиграть в этих и других подобных "лохотронах" все равно, что выиграть в электронную игру, которая при каждом вашем удачном шаге будет до бесконечности увеличивать скорость и сложность ходов, пока вы не проиграете, а вы при этом платите каждую минуту все, что зарабатываете. Т.е. если бы можно было в общем и целом обыграть игральные автоматы, их бы никто не выпускал. Обыграть игровой автомат, в алгоритме которого заложено, чтобы вы приносили деньги и проигрывали, можно только кувалдой.

Немного о равновесии систем

Ресурсы в любом своем виде представляют энергию или сумму всех потенциалов и являются как бы «единым полем».

1. Равновесная система характеризуется единым объемом энергии, который складывается из суммы всех потенциалов и со временем плавно увеличивается за счет увеличения общего ВВП.

2. Любая замкнутая система стремится к равновесию.

3. Чтобы ограбить всех, нужно – вывести систему из равновесия, т.е. ее нужно деформировать.

К примеру, поднять стоимость золота в цене относительно доллара (мы говорим – «относительно», т.к. второе свойство доллара – товар), соответственно потенциал доллара будет ниже прежней равновесной точки. А потенциал золота – выше прежней равновесной точки.

При раздвижении друг относительно друга двух больших частей ($ и золота, к примеру, или можно $ и нефть) в системе создается огромная разность потенциалов, или ЭДС (чтобы электрики не цеплялись за терминологию, назовем ЭДС – энергодвижущей силой).

После деформации любая система стремится к равновесию. В нашем случае это происходит в виде эмиссии $ в общемировое пространство (инвестиции в финансовом секторе, кредитование).

Когда «система» насыщается кредитами, (рыба засела на все крючки или зашла в сеть) систему вновь выводят из «равновесия», деформируя уже в обратном направлении, как бы меняют фазы на клеммах.

Новая деформация системы опять стремится к равновесию и отдает обратно все доллары, только с прилипшими к ним чужими «урожаями» (кроме %). Т.к. фишка $ - одна, а ее относительная стоимость в разное время – разная.

Золото. В нашем случае это огромный потенциал, которым манипулируют для выведения общей экономической системы из равновесия.

Золото обладает двойственностью:

- с одной стороны это потенциал, который может «давить» на все и менять относительный вес других частей поля, таких как доллар и нефть;

- с другой стороны, несмотря на то, что оно может при необходимости задавить доллар, во многих случаях оно выполняет роль, параллельную доллару (при его росте), т.е. выступает как аккумулятор финансовых капиталов, особенно при самых неустойчивых ситуациях. Это его второе свойство. Исходя из этого золото может идти вверх при росте доллара. Но при этом должны расти процентные ставки кредита (рычага).

Имея в одних руках и золото, и доллар, и такой рычаг, как процентная ставка доллара, появляется 100% возможность деформировать систему в любом направлении. И, к примеру, параллельно поднимая золото, доллар и процентную ставку кредита можно «задавить» и нефть, и все остальные ресурсы общего поля (поднять ставку в час Х).

Из графика золото-нефть мы видим, что систему из равновесия выводят именно золотом. С его, золота помощью и забрасывают сеть и поднимают ее с уловом. Золотом же и поднимают нефть и опускают ее. Хотя нефть и сама может давить доллар, но выглядит это наоборот, т.к. здесь механизм выглядит золото – доллар – кредитная ставка – кредиты, а нефть – как следствие игры (не причина всего, а лишь промежуточное звено этой машины).

Золото, с одной стороны, манипулирует и нефтью (прямо или опосредовано) и всеми глобальными процессами, с другой стороны, учитывая двойственность золота, - сама по себе зависимость доллара от нефти или золота не однозначная, т.к. доллар – это самостоятельная наиважнейшая фишка в игре. Это вторые вожжи в одних руках (с учетом рычага – процентной ставки).

Поэтому мы и видим на графиках, что значительное опускание золота относительно равновесного состояния системы всегда приводит к опусканию нефти и что это всегда приводит к отъему «урожая».

И в то же время иногда, когда нужно временно, мнимо опустить доллар, основные игроки компенсируют это поднятием потенциала золота (как балласт). И сама по себе такая игра не оставляет ни одного шанса даже теоретически жертве уйти из котла (жертва – весь продукт мировой экономики).

Золото может делать обманное движение после своего долгого роста, опускается немного вниз (подсечка, подножка). В этот момент нефть однозначно падает, а доллар растет. Затем, после небольшого периода, характеризующегося ростом доллара, золото вновь может начать расти. Причем расти очень сильно и это будет существенным свидетельством начала обрушительного процесса для всей остальной системы.

График №3

Вверх - вниз «урожай» собран
вверх - сеть забросили, вниз – сеть с уловом вынули.

График №4

Колебания в системе №1 – волновой процесс (пример – график изменения «цены» доллара), в результате которого и происходит перетекание энергии (ресурсов) из одной системы в другую. По закону сохранения, энергия (в т.ч. деньги, собственность) не возникает ниоткуда и не исчезает бесследно.

А теперь о самой игре

.... далее читайте в оригинале.

АлгоКлуб: быть или не быть?

2014-12-10T17:13:51Z

У нас для вас замечательная новость!

Мы запускаем проект объединения пользователей StockSharp в высоко профессиональный Клуб Трейдеров! В этом клубе каждый участник сможет найти для себя уникальные материалы, а так же собрать команду или найти коллег.

Потратье, пожалуйста, 5 минут своего времени, и ответьте на наш опрос, что поможет понять, какой формат участия вам будет ближе.

С уважением,
Команда StockSharp

Новый формат активной техподдержки от S#

2014-11-24T21:21:34Z

Привет уважаемым Фсем!

Подчиняясь стремлению использовать передовые технологии и способы работы, сделать так, чтобы вам было еще удобнее, мы приняли решение изменить формат активного общения и активной техподдержки.

С 01 декабря 2014 г. активная техническая поддержка будет оказываться только в специальной группе Телеграм, куда будут приглашены пользователи, проходящие обучение на наших курсах. Теперь мы можем быть с вами на мобильном, на десктопах, на планшетах и в веб, всегда рядом, всегда онлайн!

Мы ни в коем случае не отказываемся от коммьюнити и поэтому все желающие не имеющие статуса активной техподдержки приглашаются в общий чат S# - также в Телеграм. Кроме того, мы каждый день будем постить на форуме вопросы и ответы из чата активной техподдержки, в максимально близкой по духу и созданной специально для этого теме.

Мы остаемся в скайп и вы сможете, как и раньше, напрямую задавать вопросы или StockSharp, или AlgoTradingRus.
В Телеграм нас можно найти по ЮзерНейму: @Trading.

Кроме того, с 01 декабря 2014 г., стоимость активной техподдержки будет повышена с текущих 4 900 рублей за 1.5 месяца до 7 900 рублей за 1 месяц, помимо этого будут добавлены пакеты техподдержки стоимостью 19 900 рублей за 3 месяца и 32 900 рублей за 6 месяцев. Продлить активную техподдержку можно будет с 10% скидкой.

Все эти изменения безусловно отразятся и на цене наших курсов, которая также возрастет. Тем кто задумывается об обучении, рекомендуем успеть купить до конца ноября.

В конечном итоге мы надеемся, что все эти изменения позволят нам с вами выйти на новый уровень, где любой желающий сможет максимально быстро испытать на собственном опыте всю мощь платформы S#

Высокочастотные трейдеры на рынке интернет-рекламы.

2014-11-19T10:35:29Z

В здании из красного кирпича в Нью-Йорке, одна из стартап-компаний использует собственные компьютерные программы для поиска арбитражных возможностей на рынках, делает миллионы сделок каждый день, генерируя оборот в десятки тысяч долларов. Она не продает и не покупает акции, облигации, товары. Ее специализация – онлайн реклама.

Высокочастотные трейдеры нашли новую нишу и новый рынок. Значительный процент от миллиардов объявлений, появляющихся на компьютерных экранах продается предложившему наилучшую цену на онлайн площадках, таких как AppNexus, Microsoft Ad Exchange (MSFT), PubMatic, Rubicon Project (RUBI), и Yahoo! Ad Exchange.

Прежде, чем объявления появятся на экранах компьютеров, они не раз поменяют владельца в сложной паутине электронных торгов среди вебсайтов, аггрегаторов, бирж, рекламных агентств. Торговля в режиме реального времени, как правило, крайне сложна, говорит Бен Эдельман, профессор Гарвардской школы бизнеса, который изучает рынок интернет-рекламы. Количество посредников в одном размещении объявления может быть просто громадным.

Это множество сделок порождает возможности для арбитражеров. Используя компьютерные программы, трейдеры сканируют рынки в поиске ценовых неэффективностей, покупая и продавая объявления с минимальной прибылью за доли секунды. «Я вижу много парней, которые покупают на одной бирже, и продают на другой», говорит Эдельман. «Другие покупают и продают на одной и той же бирже».

Вот упрощенная версия того, как работает этот процесс. Скажем, Форд хочет показывать рекламу потребителям, которые предположительно относятся к покупателям сегмента люксовых автомобилей – женщинам в возрасте от 35 до 60 лет, которые искали «Мерседес» в Гугл, лайкали истории о БМВ на Фейсбук, или просматривали страничку люксовых авто на About.com. В каждом из этих случаев, Форд или рекламное агентство которое он нанял, такое как Omnicom Group, может создать профили людей, которых они ищут и подключиться к бирже на которой рекламодатели покупают места на сайтах. Сайты отправляют информацию о свободном месте и своей аудитории. Когда Форд видит аудиторию, которую он ищет, он может поставить бид на покупку места на сайте. Если его бид оказывается лучшим, объявление о роскошном седане от производителя тут же появляется в заданном месте сайта. Вся сделка происходит за 100 миллисекунд или меньше.

И это еще достаточно времени для того, чтобы арбитражеры успели отхватить свой кусок. Может быть Форд не ищет на какой-нибудь бирже, которая предлагает множество нужных вариантов. Или он поставил бид не достаточно быстро. В любом случае, трейдеры могут успеть купить свободное место по более низкой цене и тут же перепродать его Форду, получив неплохую прибыль.

Два трейдера, управляющих операциями говорят, что в обычный день их команда из 10 человек арбитражит около 500 миллионов доступных для размещения рекламы мест, в основном рекламу на баннерах. В то время, как нет ничего противозаконного в подобной деятельности многие участники рекламной индустрии обращают внимание на возможность роста цен вследствие этих манипуляций. Те же двое, говорят, что они просто спецагенты рыночной эффективности, приносящие рекламные объявления тем, кто больше всего их хочет.

В то время как, компания Google ограничивает участие в торгах только рекламодателями и их представителями, другие биржи не запрещают участие посредников. Отвечая на вопрос, будут ли они пытаться запретить участие арбитражеров на их биржах AppNexus, Microsoft, и Rubicon отказались от комментариев. Президент PubMatic Кирк Макдональд говорит, что его компания не будет блокировать посредников, потому что невозможно контролировать их деятельность на других биржах.

По мнению Magna Global научно-исследовательскому и медиа подразделению Interpublic Group (IPG), в этом году компании по всему миру потратят порядка 9,33 млрд. долл. на онлайн-рекламу. Хотя аукционы принесли эффективность ценообразования в бизнесе, компьютеризация происходит настолько быстро, что рекламные агентства стараются не отставать, говорит Мэтт Зайлер, главный исполнительный директор компании IPG Mediabrands.

Арбитражеры «могут искажать рынок и убирать эффективность, что мы предполагаем увидеть на торгах в режиме реального времени», говорит Маркус Пратт, дирктор по технологиям в Mediasmith. Также Пратт заметил, что его фирма покупала объявления на About.com по самым различным ценам на разных биржах и в конечном итоге он договорился с About.com напрямую, избежав публичных торгов. «Мы получили лучшие цены, чем когда мы просто работали на открытом рынке».

Хотя они и процветают сейчас, трейдеры говорят, что арбитражные возможности не всегда будет столь же широки, как сегодня. По данным исследовательской компании Маркетер, к 2016 году почти треть выставленных на аукцион объявлений в США будет продана на частных рынках, которые соединяют покупателя и продавца напрямую. Так в целях диверсификации бизнеса есть еще команда на западном побережье, которая занимается развитием инструментов, помогающим рекламодателям ориентироваться в мутном интернет мире и покупать места более эффективно.

from Bloomberg BusinessWeek

Сертификация IT Invest

2014-11-10T14:13:10Z

Мы прошли сертификацию брокера IT Invest. Ниже "пруфлинк" [cool]

Почему супермассив данных никогда не заменит исследование рынка.

2014-10-31T11:52:30Z

Опубликовано в рамках конкурса

Не легко быть исследователем в наши дни. В новостях и блогах нет недостатка в статьях доказывающих уход исследований рынка в прошлое или о том, как супермассивы данных превратят исследования в устаревший вид деятельности. Согласно этим экспертным мнениям, в то время как в прошлом мы страдали от недостатка данных - и, таким образом, была необходимость в исследовании рынка, чтобы заполнить пробелы в знаниях, сегодня нам посчастливилось иметь обилие информации. В результате, с правильными методами обработки гор данных и толикой таланта для их просеивания, на все наши вопросы будут даны ответы, и исследования рынка могут, наконец, поклониться и уйти со сцены.

Ерунда.

Для начала, позвольте мне сделать необходимую ремарку. Я ни в коем случае не выступаю против супермассивов данных. На самом деле, я очень взволнован крупными и богатыми наборами данных, которые, мы надеемся, приведут к новым знаниям и интересным идеям. Моя точка зрения состоит в том, что супермассивы данных не являются панацеей. Они могут рассказать нам, что произошло в прошлом, и, возможно, вывести будущие события, но они имеют ограниченные возможности объяснить, ПОЧЕМУ что-то произошло. Без понимания ПОЧЕМУ, супермассивы данных не обладают значительной практической ценностью.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте сосредоточимся на двух компаниях обладающих крупнейшими массивами данных в мире.

Не существует никаких сомнений, что колоссальный рост Facebook, был вызван Супермассивом данных. Каждое фото, лайк, комментарий, и так далее, которые вы делаете, собираются, берутся на анализ и анализируются, чтобы создать высоко персонализированный профиль каждого пользователя. С такой огромной сокровищницей персональных данных, какая возможная необходимость могла заставить Facebook обращаться к методам старой школы исследований?
Но, как сообщает Huffington Post, Facebook не только "регулярно опрашивает своих пользователей", но и создал панель обратной связи для подготовки данных для долгосрочных исследований, которые по утверждению многих скептиков уже давно ушли в прошлое. Несмотря на огромное количество пользовательских данных, Facebook видит ценность в непосредственном опросе своих пользователей.

Другим гигантом больших данных является Google, который объединяет личные данные из своих поисковых систем, электронной почты, карт, браузера и других продуктов, чтобы создать высокоточный портрет того, кто мы есть, с целью лучше таргетировать рекламу. С разнообразным и подробным объемом данных размером с гору Олимп, не говоря уже о команде супер-умных ученых, безусловно, Google не нуждается в том, чтобы задавать вопросы своим пользователям. Само упоминание о проведении таких исследований рынка, кажется таким старомодным, как телефон с диском.
На самом деле, в соответствии с thenextweb, Google опрашивал своих пользователей чтобы лучше понять, почему пользователи реагируют определенным образом на различную рекламу. Супермассивы данных могут рассказать Google, что пользователи делают (отключение звука в объявлении, закрытие рекламы на полпути, и т.д.), но они не могут объяснить, почему пользователи реагируют именно таким образом. Отсюда, полагаю, что потребность в традиционных исследованиях рынка никуда не исчезла и не исчезнет в ближайшем будущем.

Если понравилось, не забудьте сказать "спасибо" [blush]

Конкурс "Спасибо"

2014-10-23T00:18:54Z

С завтрашнего дня и до 31 декабря 2014 года стартует конкурс "Спасибо".

Мы начинаем поощрять активное участие на нашем форуме, сайте или группах в соц. сетях. Каждый из вас, кто активно участвует в обсуждениях, отвечает на вопросы других участников сообщества, может получить «спасибо» за свои посты и ответы. Чем интереснее дискуссия и правильнее ответ, тем больше «спасибо» вы получите. Полученное Спасибо теперь можно, что говорится, "намазать на хлеб", а в нашем случае - расплатиться им за обучение:

Детали конкурса:

Отчет по набранным Спасибо будет производится в данном топике раз в неделю.
Вы можете сделать репост нашего конкурса на других сайтах (сразу получаете 5 Спасибо от StockSharp): вконтакте, смарт-лабе и т.п. После репоста необходимо отписаться в данном сообщении для получения награды.
Пишите статьи! За интересные статьи (набрала более 10 спасибо от пользователей) оценки удваиваются.
Репост своей же статьи. В конце репоста необходимо указать ссылку на конкурс. Оценивается в 5 спасибо.

IQFeed делает скидку в $50 пользователям StockSharp

2014-10-14T14:01:24Z

IQFeed делает скидку в $50 пользователям StockSharp. Для этого нужно зарегистрировать через нашу промо-страницу. Подробнее http://stocksharp.com/broker/12-iqfeed

Рассылка о новом

2014-09-28T14:50:45Z

Чтобы быть всегда в курсе последних новостей StockSharp, подписывайтесь на рассылку через Триттер https://twitter.com/stocksharp или группу в Контакте https://vk.com/stocksharp . Будем оповещать о:

1. Новых релизах.
2. Статьях.
3. Событиях.

Оповещения на Email, телефон, часы и очки.

О новом интерфейсе IMarketDataProvider

2014-09-25T21:47:11Z

Достаточно тихо прошло нововведение интерфейса IMarketDataProvider. Тем не менее, сама фича очень важна, так как она меняет использование самого старого класса - Security.

Как известно, класс Security, олицетворяющий собой финансовый инструмент, имеет просто огромное количество полей (классические OHLC, лучшие котировки, последную сделки, греки опционов и многое другое). Пользоваться этим получается достаточно удобно:

Код

// получение цены последней сделки
var lastTradePrice = sber.LastTrade == null ? (decimal?)null : sber.LastTrade.Price;

// получение открытого интереса по РИ
var oi = ri.OpenIntereset;

И чудесным образом подключение к торговой системе через XXXConnector обновляет эти данные. Но в этой красоте скрывается один серьезный недостаток. А что если у нас 2, или даже, 3, поключения (причем, некоторые из них могут быть вполне виртуальными, как HistoryEmulationConnector)? И все они транслируют данные по многим одинаковым инструментам. Какое подключение будет обновлять данные?

Ответ простой - все одновременно. И мы получаем кашу, если мы используем единые объекты для разных подключений. По-умолчанию, подключения создают отдельные объекты Security. Тогда перезапись данных невозможно. Но получается другая проблема - разные объекты для одного и того же инструмента.

В итоге родилась идея, чтобы хранить изменяющиеся поля в подключении (точнее, реализации IMarketDataProvider), а константные (код, дата экспирации, шаг цены и т.д.) оставить в классе Security.

Спешу сразу успокоить - по-умолчанию все работает в классическом режиме. При обновлении вам не нужно "доводить напильником" старый и проверенный код. Но чтобы получить возможность использовать один объект в разных подключения - просто включите соответствующие режимы. Вот как будет выкглядеть старые код на новый лад:

Код

// получение цены последней сделки
var lastTradePrice = myStrategy.GetSecurityValue<decimal?>(sber, Level1Fields.LastTradePrice);

// получение открытого интереса по РИ
var oi = myStrategy.GetSecurityValue<decimal?>(ri, Level1Fields.OpenIntereset);

Конечно же, это несколько сложнее, чем предыдущий код. Но тем самым будет упрощено взаимодействие с параллельным тестированием и работой стратегий. И да, в Студии нужно использовать, конечно же, последний вариант. Есть повод для осмысления и модернизации.

Как насчет помочь?

2014-08-20T20:07:36Z

Всех привествую!

Интересует помощь в обновлении документации по нашим программам. На данный момент интересует дописать документацию к новой версии Studio.

Что требуется от этой работы:

Разобраться в Студии (новая версия, по сравнению со старой все принципиально поменялось).
Начать тыкать мышкой в те участки Студии, которые необходимо задокументировать.
Писать нам о своем опыте, интуитивности или не очень каких-то участков.
Написать топики на форуме в соотвествии с разделом TOC (часть документации уже написана).

Что вы можете требовать от StockSharp:

Деньги.
~~Получить курс обучения.~~
~~Получить саппорт.~~
Нучиться делать роботов в Студии забесплатно.

Заинтересованные пишите на почту info стокшарп ком