Блог. StockSharp

Важно! Обновление кодов!

2020-05-13T20:53:48Z

Друзья!
У нас отличная новость!

Мы полностью обновили коды уроков нашего обучения и коды программы S#.Shell.
Мы исправили все известные проблемы, но если вы найдете недочеты то напишите нам.[nerd]

Обновление уроков на новые версии S#.API теперь автоматическое, так как при использовании NuGet обновленный S#.API скачивается сам.
Мы НЕ будем выкладывать обновления материалов в уроках с сегодняшнего дня. Пожалуйста используйте Nuget

Пользуйтесь с удовольствием![wink]

О сервисе исторических данных Финам! Важная информация!

2020-04-20T18:06:49Z

Уважаемые пользователи! С сегодняшнего дня компания Финам изменила способ доступа к сервису "Экспорт данных".
Теперь данный сервис недоступен для автоматического скачивания.

Для нас это означает, что с текущего дня наша программа S#.Data (Hydra) не сможет скачивать данные с Финама.
То есть, к сожалению, сервис скачивания данных через Гидру с Финам больше недоступен. Подробнее можно узнать из обсуждения на форуме Финам

Мы приносим извинения нашим пользователям за неудобства, но просим учесть, что отключение сервиса произошло не по нашей вине и помимо нашего желания.
Мы продолжим работать над нашими продуктами и постараемся найти оптимальное решение, чтобы предоставить вам качественный сервис.
Также, если у вас есть на примете сервис, который может заменить Финам, мы с удовольствием выслушаем вас.
Комментируйте эту новость или пишите на info@stocksharp.com

С благодарностью пользователям, StockSharp

Трейдинг для начинающих. С чего начать?

2020-04-29T00:15:33Z

Мы продолжаем цикл статей, посвященных трейдингу для начинающих.
В большинстве, молодые трейдеры, приходят в торговлю на фоне красиво рассказанных историй, о том как просто можно начать зарабатывать на рынке.
Спешим разочаровать, трейдинг – тяжелый и кропотливый процесс.
Большинство тех, кто пренебрегает этим правилом, сталкивается с разочарованием во время торговли.
Трейдинг – не минутная удача, это строго выработанная, разработанная, осознанная система, следуя которой можно начать зарабатывать и умножать свой капитал.

С чего же нужно начать работу?
Безусловно, начать свою карьеру трейдера необходимо с обучения.
На сегодняшний день огромное количество компаний предлагает обучить вас за смешные деньги, обещая быструю и «беспроигрышную» систему торговли.
Стоит ли верить или нет – решать вам, но нужно помнить, что большинство таких «тренеров» не обладают нужной компетенцией или их система основана на принципе: купил дешевле, продал дороже.
Многие компании предлагающие обучение, не обладают своими системами и софтом, а используют сторонний софт, предлагая вам строить свою торговую систему на чужом программном обеспечении.
По сути, они никогда не смогут дать должное пояснение поведения той или иной программы, и соответственно вся учеба будет заключаться в нажатии показанных в обучении кнопок. Будет ли эффективно такое обучение? Не знаем, каждый решает для себя сам.
Наряду с такими учителями, существуют курсы, обучения не просто торговле на рынке, но и обучение создания собственных торговых систем. Трейдер получает возможность, научится не просто управлению программой и торговли в ней, но и обучается основам и понятиям торговли, с возможностью создания своих торговых систем и как следствие более углубленных знаний о рынке.

Например, наш курс обучения рассчитан, в том числе, и на начинающего трейдера, который только постигает азы торговли. В нем рассказывается не просто о создании торговых систем. Но и понятиях торговли, с пояснениями, почему нужно именно так. Плюсом является то, что вы обучаетесь не на стороннем программном обеспечении, а используете наш собственный, соответственно всегда имеете возможность поучать обновления и советы в затруднительных ситуациях.

Что же постигает трейдер в период своей учебы?
Трейдер изучает рынок, особенности и нюансы торговли. Важным аспектом является понимание и умение применять знания по техническому и фундаментальному анализу.
Знание анализа позволяет, в купе со знанием методов построения торговых систем, построить торговые стратегии, которые позволят трейдеру заработать.
Обширное множество программ, для проведения анализа позволяют рейдеру учится применять большое количество важных и удобных инструментов. Например Hydra, не просто помогает скачивать биржевые котировки для анализа, но и позволяет проводить большое количество операций для анализа.

Вообще, умение правильно выбрать для работы торговую программу, будь то терминал TWS от IB или конструктор торгового робота S#.Designer от S#, позволяет трейдеру сократить время для обучения.
Важно определиться какая программа необходимо именно вам.
При ручной торговле нужно выбрать наиболее надежный, информативный и быстрый терминал. Он позволит оперативно реагировать на меняющуюся конъюнктуру на бирже. Даст более развернутое виденье для оперативного анализа.
Вообще не многие терминалы позволяют подключаться сразу к нескольким торговым источникам, однако это делает торговлю более гибкой и безопасной. Так например в программе Terminal реализован выбор десятка бирж.
Что это дает:
- Больше возможностей,
- Удобство торговли,
- Гибкость торговых стратегий
- Он бесплатный.

Многим ручная торговля покажется неинтересной и сложной, плюс затратной с точки зрения времени. Для таких трейдеров выбор может пасть на автоматизированные торговые платформы.
Здесь надо понимать, что среди них есть те, на которых предустановлены различные сценарии, и те на которых эти сценарии создаете вы сами (Tslab или Designer). Создание торговых стратегий при помощи кубиков вообще облегчает работу трейдера. Теперь в можете используя нужный блок выбрать необходимую операцию или условие для торговли вашей стратегии.

Так с чего же начать работу? В первую очередь, с получения необходимых знаний. Успешный трейдинг невозможен без понимания рынка, без умения проводить технический и фундаментальный анализ, ведь именно от подобных знаний зависит способность трейдера построить прибыльную стратегию. Нужно уметь управлять капиталом и создавать собственную торговую систему, а также по мере необходимости оптимизировать ее. Кроме того, важно правильно выбрать биржевого брокера и научиться пользоваться ПО торгового терминала.

Нельзя обойти стороной вопрос постоянного обучения, постижения основ торговли. Трейдер должен иметь возможность без устали учится. Вообще, желание учится – залог успеха. Новые знания позволяют расширять торговые возможности.
Не маловажным фактором успешной торговли является эмоциональная подготовленность трейдера. Стресс - неизбежный спутник торговли. Трейдер должен обладать хладнокровием, рассудительностью.
Трейдер должен быть способен четко анализировать ситуацию, иметь чувство самообладания и волю, в том числе, когда необходимо рисковать.

Итак, успешный трейдинг – совокупность многих факторов, которые влияют на выбор участника торгов.
Взвешенность решений - первый шаг к гарантированной прибыли. Трейдер должен постоянно учится и совершенствовать свои знания, должен уметь трезво принимать решения и делать порой неудобные шаги.
В следующих статьях мы разберем, что еще может повлиять на качество в самом начале торговли.
Ждем ваших комментариев и вопросов. Спасибо.

Трейдинг для начинающих. Биржа.

2020-04-21T21:33:31Z

Сегодняшняя статья будет не совсем обычная.
Мы часто пишем статьи, полагаясь на то, что большинство пользователей имеют опыт в торговле на бирже. Однако, среди наших читателей, все чаще появляются люди, которые не обладают знаниями о бирже, брокерах, рынке и торгах в целом.
Мы бы хотели изменить это и рассказать немного о структуре торговли, что бы каждый, даже новичок имел представление о том, с чем он может столкнуться.
Это не будет пособие для чайников, это будет статья – помогающая сориентироваться пользователю, впервые пришедшем в торговлю.

Для начала расскажем, что же такое биржа и как она устроена.

Биржа – это фундаментальное звено в рыночной торговле.
Она, как и любое коммерческое предприятие является юридическим лицом и её деятельность регламентируется нормативными и правовыми актами, установленными государством.
Биржа представляет собой механизм, при помощи которого взаимодействуют различные участники рынка, которые являются потребителями различных финансовых инструментов, например: валюты, сырья, ценных бумаг.

Как было сказано ранее, работа биржи строго регламентирована, поэтому можно твердо утверждать, что ее работа строго упорядочена, а именно:
- Торги носят не хаотичный, а упорядоченный характер, строго в установленное время, строго установленными инструментами,
- Торги проходят строго в установленном месте или на строго утвержденной виртуальной торговой площадке (электронная биржа),
- Требования и условия торговли для каждой биржи унифицированы, что дает возможность соблюдения порядка при осуществлении сделок, требований к качеству предоставляемых товаров или услуг, в зависимости от рода биржи,
- Механизм торговли осуществляется посредством контр предложений купли и продажи со стороны заинтересованных участников рынка.
Цель функционирования биржи заключается в организации и регламентировании рынков тех финансовых инструментов, которые она представляет. Биржа регулирует процесс спроса и предложения, с целью выравнивания цен и защиты интересов всех участников торговли, от различных отрицательных ценовых изменений.

Сегодня существуют огромное количество бирж, каждая из которых торгует различными финансовыми инструментами. Выбор, из множества, торговых площадок, можно увидеть при работе с торговыми программами. Так, например S#.Terminal, позволяет выбрать необходимую пользователю торговую площадку, в том числе большое количество электронных бирж.

Такое обилие как положительно, так как ведет к расширению возможности торговли, так и отрицательно с точки зрения сложности выбора для новичка, хотя последнее скорее субъективно, так как в последствии, трейдер разобравшись с техникой торговли, получает возможность для более гибкой торговли.

Возникновению первой биржи в XV веке, мы обязаны бельгийскому городу Брюгге. Именно на его центральной площади проводились первые торги ценными бумагами – векселями.
Неподалеку от места торговли, располагался дом семьи Ван Дер Бурс. В последствии, эти торги поучили название Borsa, что с годами трансформировалось в слово «биржа».
Каким же правилам следуют торги на бирже:
- Гласность и открытость операций,
- Свободное ценообразование
- Государство не вмешивается в ход торгов, однако торги регулируются законодательством.
- На ряду с ручной торговлей есть возможность использовать автоматизированные системы торговли. Например такие известные как S#.Shell, MТ и другие,
- Биржа получает доход от комиссии со сделок.

Торговля открывает большие возможности перед участником для заработка.
Сегодня участником рынка может стать как опытный трейдер так и новичок.
Обилие торговых бирж открывает возможность выбора, чем и где торговать. К крупнейшим биржам можно отнести: Чикагскую, Токийскую и Сиднейскую товарные биржи, Нью-Йоркскую хлопковую, Лондонскую биржу металлов, Немецкую срочную (Франкфурт) и Сингапурскую валютную биржи, Европейско-американскую NYSE–Euronext, Санкт-Петербургскую и Московскую фондовую биржи.

Стать трейдером, не всегда так просто как обещают рекламные проспекты, путь игрока тернист и неизбежно связан и с потерями и выигрышами. Безусловно, с опытом и знаниями, трейдер приобретает стабильный доход, но при этом не перестает учится и совершенствоваться.
Трейдер изучает рынок, различные терминалы для торговли, ПО.
Стать трейдером это реально, но не всегда так просто как кажется.
Поэтому мы разработали курс обучения создания торговых систем, который рассчитан как для знающих трейдеров так и для новичков. Мы включили в него полный спектр обучения алгоритмической торговли и создание торговых систем, программы и примеры торговых стратегий.
Цель курса – сделать трейдинг более доступным и понятным, научить торговать любого человека, и успех теперь зависит только от самого трейдера и его желания.
В последующих статьях мы расскажем как выбрать надежного брокера и с чем может столкнуться трейдер во время торговли. Будем рады, если вы поделитесь своим опытом и будите задавать вопросы. Спасибо

S#.Data - скачай маркет данные в два шага.

2020-04-08T20:02:25Z

Добрый день.
Мы продолжаем рассказывать о продуктах компании StockSharp, и в прошлых статьях мы разобрали конструктор торговых роботов S#.Designer, а также графический каркас S#.Shell, который помогает создавать торговых роботов в том числе на языке C# с использованием библиотеки S#.API.
Работа данных программ направлена на создание торговых систем, с применением языков программирования или кубиков, в которых строки кода, для простоты заменены кубиками, выполняющие торговые операции или отвечающие за условия и параметры.
Создание торговых роботов было бы не полным без тестирования вновь созданной торговой стратегии. Для тестирования и отладки торговых роботов, перед запуском на реальных торгах необходимо провести тестирование на маркет данных, что бы убедиться в правильности работы, рассмотреть возможные «тонкие места» или ошибки, которые возникают во время торгов.
Сегодня маркет данные играют важную роль не только для проведения технического анализа торговых систем, но и для аналитики поведения рынка в целом. Согласитесь, что имея данные поведения рынка за интересующий период, при должных соответствующих условиях, можно стремится предсказать поведение рынка, тем самым можно предугадать развитие событий.
На сегодня маркет данные – бес ценнейшая информация для трейдера, и ее поиск необходим для него, как для будущей торговли , так и для анализа совершенных действий.
Проблема получения маркет данных заключается в малом количестве источников, которые предоставляют информацию на выгодных условиях.
Всегда существуют ограничения для поучения, либо данные платные, либо ограничены периодом, за который они предоставляются. Более того, трейдер получает данные только из одного источника, а менять источники для получения иных данных достаточно неудобная процедура.
Исходя из потребностей трейдера в S# разработали программу S#.Data или просто Hydra. Что же она из себя подставляет?
Программа S#.Data это программа автоматической загрузки маркет данных.

Пользователю предоставляется огромный арсенал функций:
- Выбор источника маркет данных (более сотни источников для скачивания).
- Выбор необходимого финансового инструмента, который представляет интерес для трейдера.
- Выбор тип данных: свечи, тиковые сделки и стаканы
- Внушительный выбор таймфреймов для скачивания маркет данных.

Огромным преимуществом Hydra является возможность выбора формата хранения данных. Таким образом, скачав маркет данные, пользователь сохраняет их в удобный формат и может использовать их при тестировании своей стратегии на любой платформе. Данные могут сохраняются в двух форматах: в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе данных в других программах.

Все что нужно пользователю – настроить источник маркет данных, выбрать инструмент и необходимый период. При этом можно настроить программу на беспрерывное сохранение маркетданных.
Возможность использования серверного режима, позволяет сохранять маркет данные на сервере и настраивать доступ из любой точки мира, что позволяет создавать огромные массивы данных для более детального анализа или использования на длительных торгах.
Одновременно, S#.Data может использовать источники как исторических, так и данных реального времени (например, подключение к Quik или SmartCOM для получения стаканов). Это возможно за счет использования расширяемой (плагинной) модели источников.
Так же Hydra плагин, который позволяет разрабатывать собственные источники.
Возможность функции Аналитика, позволяют не выходя из программы проводить анализ данных по различным критериям. Построение графиков данных биржевых котировок и индексов, делают скаченные данные более наглядными и более удобными для применения.
Очень важным преимуществом, что делает данную программу уникальной, помимо набора функций, которым может позавидовать любая другая программа, это то что программа Hydra – полностью бесплатная.
Все данные возможности не являются пределом функционала, лишь яркими отличительными чертами, делающими Hydra незаменимым инструментом для любого трейдера, особенного настроенного на прибыль.

Тренд и контр-тренд! Не выбирай используй вместе.

2020-04-14T19:54:40Z

Ранее мы уже разбирали различные методов торговли, которые можно использовать при торговле, с целью увеличения ее доходности.
Для большинства трейдеров именно следование тренду является признаком правильного подхода к торговле в текущий момент. Как говорится: «Следование тренду - уже 50% успешной торговли». Вряд ли найдется игрок на рынке, который будет отрицать данное утверждение, тем более, если тренд развернут в нужную для трейдера сторону, он получает гарантированную прибыль.
Стремление трейдера извлечь максимальную прибыль, направлено на поиск такой точки вхождения в рынок, когда цена либо минимальна для покупки актива желаемого, или максимально для продажи имеющегося.
Для определения таких точек, трейдеру зачастую необходимо не только чутье, что в целом одно из важнейших качеств, но и умение использовать комплексы из сочетания трендовых и контр-трендовых стратегий.
На рынке всегда есть своеобразное противостояние, между торгующими по тренду и торгующими по контр-тренду, с использованием откатов и местных изменений рыночных тенденций.
Залог успеха и, как следствие получения максимального дохода, заключается в слиянии этих двух стратегий в купе опытом и чутьем трейдера.
Однако стоит заметить, что даже не такой опытный игрок рынка может торговать используя комбинацию их этих стратегий, просто используя автоматизированные торговые системы и торговых роботов. Например таких как «Мистер Хайд» от StockSharp, который позволяет даже не столь опытному трейдеру использовать движение против тренда, с целью увеличения дохода.

Что же такое комбинированный метод торговли?
Основой для данного метода являются основные правила:
1. Нахождение способа определения на графике долгосрочной тенденции или тренда.
2. Определение противоположного контр-метода, позволяющего определить сигнал отката, а так же кратковременное изменение тренда в противоположную сторону – определение контр-тренда.
Существуют различные методы определения точек вхождения и выявления субъективно правильной методики определения. Зачастую, такие методы кажутся начинающим трейдерам достаточно сложными, однако при детальном рассмотрении, они достаточно доступны.
Рассмотрим один из способов.
Для начала нам необходимо выявить долгосрочные тенденции на рынке. Для этого построим график цены и график скользящей средней с периодом равным 200. Такой график можно построить с помощью программы S#.Designer, используя представленный в ней инструментарий.

Такой метод очень распространен в среде аналитиков, и позволяет определять долгосрочные тенденции на рынке.
Его идея состоит в том, что если цена расположена выше линии индикатора, то рынок растет, ели ниже, то цена снижается.
Данная линия индикатора является общим показателем тенденции на рынке. Теперь для определения точек вхождения на рынок, мы добавляем еще две средних, используя периоды 10 и 30 дней.

В чем же суть?
В случаи, когда десяти дневная скользящая средняя будет находиться над тридцати дневной и над основной двухсот дневной, можно говорить об устойчивом UP- тренде (UP-TREND).
UP-TREND – один из трех видов тренда, который представляет собой последовательность из повышающихся минимумов или максимумов цен. представляющий собой ряд последовательно повышающихся минимумов и максимумов цены. По-другому говоря, UP-TREND показывает рост цен в промежуток времени. Так же его на рынке FOREX такой тренд называют бычий тренд.
Если же ситуация со скользящей средней противоположна, и десятидневная скользящая средняя находится ниже оставшихся двух, то можно говорить о нисходящем тренде, или как принято называть медвежьем тренде.
Изменение направления тренда может произойти за длительный период, и возможна возникающая погрешность, в виде запаздывания. Для того что бы избежать это, можно использовать контр-трендовый индикатор.
Каждый пользователь выбирает такой индикатор для себя сам, ориентируясь на удобство и технические возможности. Например на получение маркет данных, хотя последняя проблема решается использованием того же S#.Designer или Hydra, которая скачивает маркет данные в онлайн режиме.
Мы же для примера воспользуемся осциллятором, который будет пересекать нулевую линию. Для примера рассмотрим такой график, представленный ниже.

Итак, определим точки, где долгосрочная тенденция меняется и где можно сделать вход на рынок. Расположив графики вместе, или совместив их, мы можем определить точки в которых можно было бы осуществить вход в рынок. Такие точки указаны на графике ниже.

Как видно, данный метод достаточно прост для работ с ним. Однако он имеет и свои недостатки:
- Нужно понимать, что метод показывает повторяющиеся сигналы, и может получится так, что точку которую трейдер определил для входа, может оказать разворотом тренда.
- Важно понимать, что любой метод не может быть рассмотрен полностью автоматический метод и требует вмешательства трейдера, а торговые роботы упрощают работу трейдера, но так же зависят от его настроек.
Общий вывод прост, торговля с использование комбинированного метода тренда и контр-тренда дает возможность трейдеру увеличить свой доход, используя направления движения рынка.
Трейдер должен полагаться не только на торговые системы и торговых роботов, но и на свою интуицию и знания, которые в совокупности дают возможность увеличения прибыли.

Релиз - S#.API 5.0! Теперь и Linux!

2020-04-09T20:44:10Z

Отличная новость!

Теперь
5.0
не простая цифра, а новый шаг в развитии программ от компании StockSharp!
Новые версии программ с индексом

5.0

раздвигают границы!
Что нового? Самое важное теперь мы доступны для Linux based OS!

Если ты пользователь Linux, теперь благодаря технологии .NET Core возможно использование нашей платформы в Windows, Linux, MacOS!!!

ВАЖНО!!!!
Изменился процесс установки! Новая версия доступна через Nuget, обязательно изучи инструкцию

S#.Designer - простое начало успешной торговли.

2020-03-31T18:51:41Z

Совсем недавно мы рассмотрели такую программу как Shell и библиотеку API.
Безусловно, овладение навыками программирования торговых стратегий, открывает для пользователя огромные горизонтов не только как трейдера, но и как создателя торговых роботов на продажу.
Однако, не для каждого пользователя интересно программирование, и не каждый пользователь готов потратить время на изучение библиотек.
Не каждый трейдер хочет научиться писать торговых роботов на заказ и, зачастую, хочет создавать торговые стратегии для себя.
Согласитесь, было бы круто иметь программу, которая может с помощью уже готовых компонентов создавать торговые стратегии.
В S# понимают это, и создали конструктор торговых роботов, который позволяет создавать торговых роботов при помощи кубиков – Designer.

Сейчас многие начнут думать: «Зачем? Есть же TSlab.»
На самом деле - «Есть за чем».
Во первых, он более интуитивно понятный, то есть пользователю проще сориентировать в интерфейсе программы.
Во вторых, программа совершенно бесплатна, что позволяет пользователю, начать работать с ней не вкладывая ни копейки!
В третьих, программа интегрируется со всеми нашими продуктами, например с Hydra, и более того, сама способна скачивать маркет данные.

Вообще умение скачивать маркет данные самостоятельно – огромное преимущество..
Пользователь имеет возможность использовать не несколько программ, а одну, для проведения тестирования созданных торговых стратегий.
Интерфейс интуитивно понятный, и позволяет легко адаптировать в среде пользователя.

Что же такое Designer?
Designer – совершенно уникальная программа. Она дифференцирует элементы стратегии на простейшие элементы, как в конструкторе, и позволяет из этих элементов собирать торговую стратегию.
Большой функционал кубиков позволяет создавать самые простые и самые сложные торговые стратегии. Все что нужно от пользователя выбрать функционал стратегии.
Кубики подразделяются на разделы, которые для удобства пользователя включают группы кубиков. Это позволяет улучшить понимание и интерфейс программы. При этом программа препятствует возникновению ошибок, на стадии проектирования стратегий, то есть если кубик содержит данные одного типа, он не будет передавать данные на кубик с данными другого типа, что позволяет избежать ошибок.

Это приводит к тому, что пользователь не теряет время на выявление причин ошибки на стадии отработки программ.
Вообще стадия отработки это отдельная глава. На данном этапе пользователю предоставляются все инструменты для отработки своей стратегии, от функционала кубиков, до возможности интегрировать свои элементы и пошагово разбирать ход отработки стратегии.
Бэк тест – удобная функция, реализованная в программе. Пошаговое рассмотрение исполнения стратегии, при помощи кнопки останова, позволяет на любом этапе обнаружить ошибку. Безусловно - это экономит время, что в сою очередь снижает расходы пользователя.

Более опытные пользователи могут создавать свои собственные элементы на языке C#. Все что нужно будет это создать свой элемент, в который пользователь сохраняет свой код. Таки элементы и стратегии в целом работают значительно быстрее стратегий, написанных в визуальном дизайнере, что дает пользователю стимул развиваться при этом, не меняя удобной среды разработки.
Так же прtимущество стратегий на C# - не ограниченные возможности при создании, можно описать любой алгоритм, дополнив его при желании стандартными кубиками операций. Процесс создания стратегии проходит напрямую в S#.Designer или среде разработки на языке C# (наиболее популярной из сред разработок является Microsoft Visual Studio), используя библиотеку для профессиональной разработки торговых роботов на языке C# и S#.API.

Говоря о Designer, можно сказать, что это прогрессивный продукт. Наличие возможности включать свои коды в программные решения, позволяет расширить диапазон применения Designer. Возможность тестирования – снижает потенциальные риск. Возможность бесплатно скачать и использовать его – делает продукт доступным для любого.
Остается просто начать работать

Немного об исходных кодах платформы StockSharp

2019-02-05T17:22:34Z

Всем привет!
Часто мы получаем письма с вопросом о наших исходных кодах. Можно ли их купить, сколько стоит и т.п. Чтобы ответить на все такие вопросы, мы подготовили сегодняшнюю статью.
Прежде всего, мы предлаем исходные коды любой части нашей платформы: от графиков и табличек до коннекторов и целых приложений, таких как S#.Terminal, S#.Designer, S#.Data.

Повторимся еще раз, купить можно любую часть платформы, а не только те, что прямо представлены на странице "Стоимость".
Кроме того, модель лицензирования white label, позволяет использование исходных кодов в ваших собственных проектах без дополнительных затрат, а это экономит самое ценное: время на разработку.

Ниже вы можете ознакомиться с тем, что можно получить прямо сейчас и сколько это стоит. Обращаем внимание, здесь приведена стоимость компонентов с исходыми кодами.

Коннекторы с исходными кодами
- FIX/FAST коннектор - 319 т.р.
- Plaza 2 CGate коннектор - 199 т.р.
- TWIME коннектор - 199 т.р.
- SPB exchange коннектор - 199 т.р.
- Micex TEAP коннектор - 199 т.р.
- ITCH (LSE/NASDAQ) коннектор - 249 т.р.
- QuantFEED коннектор - 199 т.р.
- Лицензия на все коннекторы - 590 т.р.
Коннекторы торговли через MetaTrader4, MetaTrader5 с исходными кодами
- МТ4 - 87 т.р.
- МТ5 - 87 т.р.
- МТ4 и МТ5 - 139 т.р.
,
Криптоконнекторы с исходыми кодами:
- любой криптоконнектор на выбор - 125 т.р.
- все криптоконнекторы - 750 т.р.
Приложения StockSharp с исходыми кодами
- S#.Shell - 23 т.р.
- S#.Matlab - 69 т.р.
- S#.Designer - 625 т.р.
- S#.Terminal - 625 т.р.
- S#.Hydra - 625 т.р.
Компоненты S#.API с исходыми кодами
- S#.API - компоненты графика - 249 т.р.
- S#.API - компонента визуализации кубиков (что используется в S#.Designer) - 199 т.р.
- S#.API - панели, таблицы - 125 т.р.
- S#.API - любой проприетарный коннектор на выбор (например, Quik, SmartCom и т.д.) - 69 т.р.
- S#.API - все проприетарные коннекторы - 309 т.р.
- S#.API - 850 т.р.
Абсолютно все коды платформы: коннекторы, приложения, компоненты - 4 100 т.р.

В случае заинтересованности приобрести компоненты платформы, напишите нам на info@stocksharp.com

Маркет данные, таймфрейм, тик.

2020-03-24T21:04:33Z

Рассмотрим сегодня очень важный элемент биржевой торговли, без которого сама торговля не имела бы смысла, так как без информации о позициях торговых инструментов торговля превратилась бы в хаос.
Итак котировки биржевых элементов – данные, позволяющие в режиме реального времени игрокам рынка знать любые изменения происходящие с торговыми инструментами. Изменение цены, объема и другая информация, содержится в биржевой котировки.
Биржевая котировка играет главную роль при проведении анализа и тестирования торговых стратегий. Получение маркет данных биржевых котировок залог правильного тестирования торгового робота. Порой получение маркет данных обременяется условностями: платным контентом ресурсов, ограниченностью периодом данных. Однако, программа Hydra бесплатно позволяет скачивать маркет данные с огромного числа источников, так же как и программа Designer, что наглядно представлено на нашем обучающем видео.

Помимо информации, которую несут маркет данные, важным их значением является выбранный таймфрейм данных.
Что же такое таймфрейм?
Таймфрейм — временной интервал, используемый при построении графиков биржевых котировок.
Основная задача его – позволить наглядно представить графически тенденцию изменения параметра биржевой котировки. Например, увидеть как менялась цена за равные промежутки времени.

Рассмотрим основной элемент таймфрейма – свечи. Свечи формируются за установленный трейдером промежуток времени, так мы можем увидеть как менялась цена за неделю или в течение дня.
Свечной график может дать информацию о максимальной и минимальной за установленный таймфреймом период, показать изменение объема котировок. цене могут рассказать нам о максимуме и минимуме цены за соответствующий период, по ним мы можем увидеть цену открытия и закрытия.

При этом для получения более детального движения параметров внутри самого интервала таймфрейма, необходимо использовать – тиковые данные, из которых так же строится график. Тиковый график наиболее точный, так как дает детальное изменение данных, а не конечное за период.

Давайте рассмотрим как обозначаются таймфреймы:
M — означает минута (например, М4 — пятиминутный таймфрей).
H — означает час (например, H1 — часовой таймфрейм).
D – означает день, иногда используется значение «Daily» (например D10 — десятидневный таймфрейм
W – означает неделя, также используется термин Weekly (например W2 – двухнедельный таймфрейм)
MN – означает ежемесячный, так же может означать как Monthly (например MN3 – трехмесячный таймфрейм).
Y — означает год (например Y5 – пятилетний таймфрейм).
Более старшие таймфреймы состоят из более младших, так например десятиминутный таймфрейм можно создать из двух пятиминутных.

Различные таймфреймы могут использоваться для разных целей:

Минутные и часовой таймфрейм:
Часто применяются для торговли по методу скальпинга, дерейдинга, пипсовки.
Короткие тайфреймы используются для более быстрой торговли, ограниченной зачастую одним торговым днем.

От часового до дневного таймфреймы
Зачастую используются для среднесрочной торговли. Наиболее умеренная по скорости торговля, ее часто выбирают начинающие трейдеры.

От дневного до годовых таймфреймов.
В большинстве своем этими таймфреймами пользуются инвесторы, которые размещают свой капитал на более длительный срок, с перспективой получения дохода в долгосрочном периоде.

Итак, мы рассмотрели основные виды тайм фреймов. Безусловно, успешная торговля складывается из применения различных таймфреймов. Комбинация их дает наиболее оптимальное решение по увеличению доходов трейдера. Именно поэтому все наши продукты от Designer до Shell умеют работать с различными таймфреймами, а Hydra при скачивании дает возможность выбрать сразу несколько тайфреймов для скачивания.

S#.API и S#.Shell - ваш шаг в трейдинге.

2020-03-17T20:13:10Z

Добрый день!
Мы не случайно решили рассказать о двух продуктах нашей компании, входящих в состав базового софта от S#.
Наш выбор был сделан на основе мнений наших пользователей, которым интересно узнать немного подробнее о назначении программ, работе и применении их в торговле.
Надо отметить, что S#.Shell и S#.API – комплексное решение для создания торговых роботов на языке C#. Однако, использования этих программ не ограничивается созданием торговых роботов.

Итак, для начала разберем, что такое S#.API.

Термин API, согласно Википедии, означает:
Программный Интерфейс Приложения (API с английского application programming interface) - описание способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой. Обычно входит в описание какого-либо интернет-протокола, программного каркаса (фреймворка) или стандарта вызовов функций операционной системы. Часто реализуется отдельной программной библиотекой или сервисом операционной системы. Используется программистами при написании всевозможных приложений.

S#.API – абсолютно бесплатная библиотека, которая позволяет начинающим и опытным трейдерам, обладающим даже начальными знаниями программирования использовать ее для создания своих собственных торговых систем в области алготрейдинга.
Библиотека основана на языке C#, с возможностью использования ее в среде программирования Visual Studio. Библиотека рассчитана на то, что пользователь может создать свои уникальные торговые системы: от позиционных стратегий с длительным таймфреймом до высокочастотных стратегий (HFT), которые используют прямой доступ (DMA) к биржевым торгам.
Уникальность данного продукта в том, что на его основе построена работа всех базовых продуктов компании StockSharp, таких как: S#.Designer, S#.Data, а так же адаптер S#.MatLab.

Так например использования элементов библиотеки находит широкое применение применение для создания уникальных кубиков в программе Designer, фактически пользователь берет готовый компонент представленный программным кодом, комбинирует его с другими компонентами или модифицирует его и применяет его в конструкторе торговых роботов Designer, помещая в собственные кубики.

Механизм S#.API основан на использовании сообщений.
Данный механизм состоит из трех элементов:
- сообщение Message,
- адаптер сообщений MessageAdapter
- транспортный канал IMessageChannel.
Сообщение выполняет роль агента, передающего информацию.
Сообщения могут быть исходящими и входящими.
- Исходящие сообщения - сообщения, которые посылаются во внешнюю систему. Обычно это команды, которые генерирует программа, например, сообщение ConnectMessage - команда, запрашивающая соединение с сервером.
- Входящие сообщения - сообщения поступающие из внешней системы. Это сообщения передающие информацию о рыночных данных, транзакциях, портфелях, событиях соединения и т.п.

Такой механизм позволяет унифицировать работу по разработке адаптеров, в то же время позволяет пользователю создать свои собственные подключения к различным торговым системам.
Давайте рассмотрим основные преимущества применения библиотек S#.API:
- Независимость созданного пользователем торгового робота от API используемого брокера или биржи, фактически созданный торговый робот может работать с любым подключением. Так пользователь может легко подключать своего торгового робота например к Quik, Transaq, или FOREX, не меняя программного кода.
- Сегодня библиотека S#.API поддерживает более 70 подключений ( Коннекторы (Россия), Коннекторы (Америка), Коннекторы Forex, Коннекторы Криптовалют).
- Универсальность библиотеки позволяет использовать ее как частным трейдерам, небольшим командам разработчиков, а так же крупным инвестиционным компаниям и банкам.
- Важным показателем является большая производительность, позволяющая одновременно исполнять сотни стратегий по любым инструментам.
- Высокая скорость обработки заявок в S#.API позволяет снизить время обработки до нескольких микросекунд.
- Библиотека может использовать прямое к торговле, такое как: Plaza II, Micex Bridge, а также поддерживает FIX протокол, что позволяет сокращать время обработки заявок.
- Определение реального проскальзывания добивается за счет реалистичного тестирования, которое проводится с применением тиков и стаканов. Это позволяет пользователю снизить до минимума риск возможных потерь и более гибко и точно настроить свою торговую стратегию.
- Широкая распространённость языка C#, применимого в создании библиотеки и среды Visual Studio, упрощает работу пользователя, за счет избыточной информации о их возможностях.

Для удобства работы S#.API разделена на блоки, что позволяет пользователю без особых усилий найти тот раздел, который его интересует.
Простота установки на компьютер, распространённость языка программирования и среды использования делают библиотеку S#.API универсальным способом для разработки торговых роботов. Пользователю достаточно однажды создать торгового робота, которого он может подключать к любой выбранной торговой площадке или брокеру.
Так же знание работы с библиотекой позволяет развивать навыки программирования пользователя.

Мы рассмотрели основной элемент – библиотеку S#.API, на базе которой строятся все базовые программные продукты StockSharp.
Отлично, теперь понятно, что с применением библиотеки S#.API пользователь может создавать своих торговых роботов и применять их в торговле.
Однако использования среды разработки Visual Studio, не совсем удобно для работы созданными торговыми системами, не говоря уже о тестировании торговых систем.
Для удобства и простоты работы, компания StockSharp разработала готовый графический каркас с возможностью оперативного изменения под нужды пользователя-трейдера, при этом с открытым кодом, созданный на языке C# - S#.Shell.
Давайте рассмотрим основные преимущества данного графического каркаса:
- Главным преимуществом продукта является открытый исходный код. Что это дает пользователю?

Открытый исходный код программы позволяет пользователю использовать все возможности продукта, дополняя его своими собственными надстройками. Пользователь может настроить свои собственные панели управления, использую уже готовые элементы или создать свои собственные. Простота настройки увеличивает скорость подготовки программы к запуску.
Доступность модуляций S#.Shell, позволяет создать пользователю удобную среду пользования, понятную ему.

Таким образом, применение открытого исходного кода не просто позволяет пользователю создавать удобный индивидуальный интерфейс, но идеален для создания торговых роботов на заказ, а это расширяет сферу применения знаний пользователя, открывая ресурс для дополнительного заработка.
- Следующим неоспоримым преимуществом S#.Shell является поддержка более 70 различных подключений к мировым биржам (Коннекторы (Россия), Коннекторы (Америка), Коннекторы Forex, Коннекторы Криптовалют, Общие).

- S#.Shell позволяет пользователю полностью протестировать свои торговые системы, прежде чем заходить на реальные торги. Удобная статистика, кривые Эквити, и подробнейший отчет о ходе тестирования, позволяют пользователю на стадии разработки и тестирования учесть возможные риски и внести изменяя в код торгового робота.

- Так же пользователь имеет возможность сохранять резервные копии своих торговых роботов, восстанавливать настройки и сравнивать изменения с первоначальным кодом торгового робота.
- Очень важной и удобной функцией S#.Shell является одновременный запуск стратегий. Что это дает? Пользователь теперь не ограничен одной площадкой для работы и так же может применять комплекс из нескольких стратегий, которые могут действовать раздельно друг от друга, или могут быть применены как комплекс из стратегий.
Такие комплексы позволяют компенсировать или подстраховывать друг друга, проводить политику хеджирования и арбитража.
При этом пользователь получает подробнейшую информацию о ходе торговли, получая информацию об ордерах, сделках, позициях, прибыли, логах и другую информацию, вывод которой он может настроить в программе.
Так же пользователь может настроить запуск стратегии по расписанию, установив четкий график работы каждой из запускаемых торговых стратегий.
S#.Shell – это удобное и многофункциональное программное решение, настраиваемое под пользователя.

Подводя итог можно сказать следующее, что использования комплекса из библиотеки S#.API и оболочки S#.Shell, позволяет пользователю получить полностью настраиваемый под его нужды торговый комплекс. Пользователь получает не просто оболочку для торговли, он получает решение для тестирования, торговли, комплексного взаимодействия своих созданных стратегий с различными рынками одновременно или в отдельности.
Удобство использования очевидно, оно не только сокращает время на подготовку и торговлю, но и позволяет пользователю заниматься разработкой решений на продажу, что увеличивает доход.
Удобный курс обучения от StockSharp позволяет быстро освоить обе программы, научиться программировать и зарабатывать. Уже включенный в стоимость исходный код S#.Shell и дополнительные торговые системы, сокращают затраты пользователя и дают возможность начать торговать безотлагательно.

Росту цен - стоп!!!

2020-03-09T18:16:58Z

Привет!
Доллар резко набрал обороты и скакнул за 75 рублей.

Что это может значить?
Это значит, что мы ожидаем рост цен.
Да, цены вырастут примерно на 25% в течение 1 недели. Поэтому, опережая события, предлагаем все наши продукты и обучение по старым замороженным ценам!

Торопись купить сейчас, до повышения! Осталась всего неделя!
Успейте воспользоваться низкой ценой, используйте выгодное предложение!
Начинай зарабатывать с нами!

Пирамидинг в трейдинге.

2020-03-10T22:26:26Z

Ранее в статьях мы рассматривали такие механизмы применяемые в торговле как Stop-Loss и Take Profit. Безусловно эти два инструмента помогают сократить риск и увеличить доходность стратегии. Но что если, из-за них мы ограничиваем себя в получении большей прибыли?
Чтобы разобраться, как это можно сделать, необходимо рассмотреть Пирамидинг.
Что такое Пирамидинг – один из видов стратегии, направленных на наращивание капитала путем пошагового открытия нескольких сделок при благоприятном тренде. Применение такой стратегии позволяет трейдеру получить стабильный доход.
Рассмотрим принцип пирамидинга.
Суть пирамидинга заключается в том, что после прибыльного результата прошедшей сделки, трейдер открывает новую позицию, при этом удваивает ставку, по сравнению с предыдущей. Что касается риска, возникающего при следующей заявке, то он равен сумме прибыли прошлого этапа и первоначальной ставки. При этом сумма прибыли зависит от так называемых «ступенек» пирамидинга, а растет она в геометрической прогрессии.

Пирамидинг применим на любом рынке – фондовом, валютном и других. Трейдер добавляет новую позицию к предыдущей результативной, в случае прибыльного для него направления тренда.
Если действия трейдера рассчитаны правильно, то он будет всегда в прибыли. Использования различных торговых роботов так же способствует более удобному использованию пирамидинга. Например "Мистер Хайд" от компании StockSharp, которые в автоматическом режиме и гибкой настройке могут торговать в режиме пирамидинга.
Важным моментом является то, что трейдер должен быть точно уверен в том что тренд устойчив, иначе это может привести к потерям. Однако применение автоматизированных программ, например Designer, использующих кубиков условие и защита позиции, делает торговлю пирамидингом минимально рисковой. Пример такой стратегии представлен внизу.

Рассмотрим основные правила пирамидинга.
- Постоянно отслеживать отношение доходности и риска в пределах 1 к 2, что бы иметь возможность предыдущей доходностью перекрыть текущий риск.
- Все параметры используемые во время торговли должны быть расчитаны заранее, перед входом в рынок.
- Использовать пирамидинг только на стабильном тренде.

Давайте рассмотрим пример применения пирамидинга.
Пусть трейдер имеет капитал в размере $10000. На каждом основном уровне он полагает купить 10000 единиц выбранной валюты. На рынке Форекс это 1 мини лот. Объем прибыли на каждой ступени будет отличаться, однако, размер устанавливаемого Stop-Loss для каждой открываемой сделки будет равен 50 пунктам.
Итак, трейдер покупает 10000 единиц базисной валюты. Предположим, что ситуация на рынке представлена на рисунке.

Цена растет и пробивает уровень сопротивления, теперь этот уровень становится уровнем поддержки.
Пусть на уровне поддержки образуется бычий пин-бар (фигура графического анализа, базирующаяся на безиндикаторном методе торговли, а так же анализе графиков Price Action), в следствии чего трейдер решает купить 10000 единиц валюты. Когда сделка открывается, трейдер устанавливает Stop-Loss на уровне 50 пунктов или 1%риска от капитала.

Так тренд сохраняет свое направление, трейдер торгует дальше. Тренд пробивает следующий уровень, при этом цена устанавливается выше уровня поддержки, и трейдер покупет еще 10000 единиц, а прежний Stop-Loss переносит на новый уровень.
Аналогичная ситуация и тогда когда цена пробивает третий уровень

Таким образом, трейдер к третьей ступени накапливает длинную позицию в размере 30000 единиц основной валюты. Риск практически отсутствует, так как на третьей ступени при заключении сделки на 10000 единиц, при развороте тренда прибыль будет составлять 4%.

Потенциальная же прибыль, при благополучном исходе может составить 12%.
Разберем этот пример в цифрах.

Важно видеть, как растет возможная прибыль от каждого этапа к следующему, при этом риск снижается
Первая сделка трейдера принсит ему прибыль в размере 6% от начального капитала.
Рассмотрим все ситуации на рынке:
- Первая сделка: 10000 единиц
Отрицательный результат: -1% в убыток
Положительный результат: +6% в прибыль

- Вторая сделка: 10000 единиц
Отрицательный результат: нет убытка (+2%в прибыль от первой ступени и -1% в убыток от второй)
Положительный результат : +10% в прибыль (+6% в прибыль от первой ступени и +4% в прибыль от второй)

- Третья сделка: 10000 единиц
Отрицательный результат: +4% в прибыль (+3%в прибыль от первой ступени, +2% в прибыль от второй ступени и -1% в убыток от третьей)
Положительный результат: +12% в прибыль (+6% в прибыль от первой ступени, +4% в прибыль от второй ступени и +2% в прибыль от третьей)

Как видно риск около 1%, в то время как при положительной торговле всех трех этапов прибыль составит 12%

Основные плюсы и минусы пирамдинга:
Плюс:
-Стратегия пирамидинга позволяет наращивать доход с минимальным риском;
Минус:
-Стратегия достаточно сложная и требует опыт. Применять стратегию возможно на средних или длительных промежутках времени, желательно используя автоматизированные системы торговли. Большое значение имеет правильный расчет точки выхода из пирамидинга, анализ и тестинг поведения тренда, что обязательно ведет к использованию торговых роботов. Пирамидинг не подходит для стратегии скальпинга, а также направлен на долгосрочную торговлю.

Пирамидинг прибыльный и относительно безопасный метод торговли. Его надежность имеет оборотную сторону в длительности процесса, накоплении достаточного опыта и знаний в торговле, что бы правильно рассчитывать уровни торговли. Так же данный вид трейдинга подходит не для всех трейдеров, поэтому выбор его в качестве основного должен быть осознанным.

Новые криптоконнекторы! Внимание - СКИДКА!

2020-03-05T12:16:08Z

Привет Друзья!!!

А вы знали, что работа над разработкой новых криптоконнекторов продолжается?
Мы постоянно работаем над увеличением их числа и сегодня с удовольствием хотим представить некоторые из них!

Биржа цифровых активов, основанная на технологии искусственного интеллекта.

Биржа инновационных цифровых торговых продуктов нового поколения

Профессиональная торговля цифровыми активами, включая внебиржевой сервис для глобальных пользователей

Уверены, что эти площадки будут вам интересны, а чтобы подогреть вашу заинтересованность всего неделю (до 15.03) их можно купить по цене разрабатываемого коннектора – всего за 15000 руб.

Купить BiBox

Купить BitMax

Купить BitZ

Купить одним пакетом можно всего за 32 250 руб.

Зарабатывай с нами, начинай с выгоды!

Что такое Stop-loss и Take Profit?

2020-03-03T11:31:07Z

Stop-Loss - тип ордера, задача которого установить ограничения на возможные торговые потери.
Такой ордер используется в автоматическом режиме с применением автоматизированных систем торговли, о которых мы скажем позже. Суть очень проста, при помощи механизма Stop-Loss, при достижении установленного уровня цены купленного актива (инструмента), происходит закрытие позиции. Фактически Stop-Loss страхует трейдера от незапланированного падения цены.
Такой механизм ограничения является широко применяемым для трейдеров. Им пользуются опытные участники финансового рынка, однако, начинающие трейдеры, зачастую пренебрегают данным механизмом, хотя для них Stop-loss является практически главным методом сохранения своих средств, в положительном балансе.

Stop-loss (Стоп–Лосс), с технической точки зрения – обычный отложенный ордер, который имеет механизм активации при достижении установленного уровня цены актива. Отличие двух типов отложенных ордеров в том, что при использовании обычного отложенного ордера происходит открытие новой сделки, при Стоп–Лоссе – закрытие уже имеющейся.

Как было сказано ранее важным плюсом Стоп-Лосса является автоматизированность процесса, что исключает необходимость отслеживать изменения цены и принимать решение вручную. Безусловно, это сокращает потери при торговле, и время, которое являются основополагающим при высокочастотной алгоритмической торговле (HFT).
Так, например, в программе для создания торговых роботов Designer, осуществлена возможность использования механизма Stop-Loss, за счет применения кубика защита позиции, который можно настроить и использовать как надежный инструмент снижения потерь.

Применение механизма отложенного ордера Stop-Loss широко применяется с целью снижения издержек торговли, вызванных потерями. Как следствие, это ведет к увеличению прибыли, не только за счет увеличения объема успешных операций, а снижению объема убыточных. Применение этого инструмента в торговых стратегиях находит сегодня все большее применение, так как это снижает потери, увеличивая объем прибыли при неизменном (регулируемом) объеме затрат на сделку. Пример торговой стратегии выполненной в программе Designer.

Итак, основные плюсы, которые присуще отложенному ордеру Stop-Loss:
- Применение с торговых стратегиях отложенного ордера Stop-Loss позволяет ограничить убытки на одной сделки, путем установки уровня убытка, который закладывается самим трейдером, что делает торговую стратегию более гибкой, менее рисковой.
- Применение данного отложенного ордера застраховывает трейдера от непредсказуемой ситуации на рынке, при которой может произойти обвал стоимости актива, тем самым предохраняет пользователя торговой стратегии от потери капитала.
- Регулирование возможных потерь так же благоприятно сказывается на состоянии эмоциональном состоянии трейдера, сохраняя его нервы и психологическое здоровье.
Причин на рынке, которые могут вызвать убыток достаточно много, и периодичность их возникновения непредсказуема. Но, применение Стоп-Лосса позволяет обезопасить себя, сделать торговлю удобнее, ограничить риск, максимизировать прибыль, сократить время на работу с торговой стратегией, снизить риск эмоциональному здоровью.
Важным моментом для работы с отложенным ордером Stop-Loss является расчет верного уровня ордера.
При установке ордера необходимо знать следующее:
- Прежде всего, заявка по Stop-Loss – условная заявка, исполняющаяся при достижении установленного уровня цены.
- Заявка состоит из двух частей: заявка и условие ее выполнения (условия, редактируемые трейдером, и при установке нового условия, старые условия аннулируются).
- Заявка, находится на сервере брокера, через которого идет торговля, а отправляется только по достижению необходимого условия.

Рассмотрим наиболее известные методы работы со Стоп-Лоссом:
- Фиксированный Stop-Loss:
Трейдер устанавливает в настройках инструмента значение равное количеству пунктов от первоначальный цены актива, что бы ордер открылся.
- Гибкий Stop-Loss:
Более гибкий способ, берущий за основу при установке значения цены открытия результат анализа рынка (минимума и максимума цен на актив за период, графики изменения цены и другие инструменты анализа). Является более сложным, но более надежным способ, нежели чем предыдущий.
- Безубыточная торговля:
Достаточно сложный способ, направленный на динамическое изменение установленного уровня Stop-Loss, выносом установленного значения из области просадки в область гарантированной прибыли в тот момент, когда цена уже сильно изменилась в установленном направлении.
- Трейлинг стоп:
Более усовершенствованный способ предыдущего метода, который подразумевает автоматические средства переноса уровня Stop-Loss.
- Тренд:
Данному методу мы посвятим отдельную статью и разберем его позже.

Добавим еще несколько слов и расскажем о Take Profit.
Take Profit – буквально с английского «Взять Прибыль». Так же как и Stop-Loss, Take Profit – это отложенный ордер, направленный на фиксирование прибыли. При достижении цены актива установленной трейдером цены, ордер исполняется, и закрывая позицию трейдер получает прибыль.
Уровень исполнения Take Profit устанавливается самим трейдером, и как в случае с Stop-Loss, зачастую используется с применением автоматизированных систем торговли, торговых роботов и торговых систем.
Этот вид ордера - лимитный, выполняется только тогда, когда цена актива достигает установленного уровня.
Существует два типа «входа в позицию» - начало торговых операций:
- Длинная позиция (лонг, long, buy) - заявка на покупку;
- Короткая позиция (шорт, short, sell) - заявка на продажу.

Если мы начинаем торговлю с покупки, то уровень исполнения ордера Take Profit выставляем выше цены покупки актива.

Если мы начинаем торговлю с продажи, то уровень исполнения ордера Take Profit выставляем ниже цены продажи актива.

В заключении стоит сказать о соотношении рассмотренных ордеров.
Использование обоих ордеров, ведет к снижению риска убытка и повышает прибыль. Применение обоих этих ордеров в каждой из торговых ситуаций сугубо индивидуально, нельзя сказать однозначно, что наиболее применимо, что наименее. Уровень использования отложенных ордеров определяет трейдер, применительно к каждой ситуации и торговой стратегии отдельно. Однако, совокупность приемов с применяем отложенных ордеров и торговых роботов, дает возможность облегчить работу трейдера, дает возможность сконцентрироваться на анализе, сокращая время на отслеживание ситуации на биржевом рынке.

Форвардный контракт. Суть и его виды.

2020-02-25T14:08:46Z

Ранее мы рассматривали такие инструменты как фьючерс и опцион, которые являются биржевыми инструментами. Однако, существуют и не биржевые инструменты.

Форвард или форвардный контракт – контракт (договор), по условию которого продавец должен в срок, установленный контрактом передать базисный актив, определенный контрактом, покупателю или исполнить эквивалентное денежное возмещение.

Покупатель берет на себя обязательство принять и оплатить актив, на основе которого между продавцом и покупателем определяются финансовые обязательства, определяемые размером показателей базисного актива, в момент наступления времени их исполнения, с соблюдением порядка указанного в форвардном контракте.
По сути говоря, форвардный контракт – двустороннее соглашение о приобретении базисного актива, составленный по установленной форме. Форвард устанавливает обязательства одной стороны перед другой стороной, о продаже или покупке в определенный срок и на принятых условиях актива, цена которого является фиксированной и устанавливается условиями контракта.

Можно сказать, что форвард – обязательный для выполнения контракт, имеющий свой срок исполнения, установленный стороны (покупатель - продавец), установленный актив и его объем, а так же фиксированную, на момент исполнения, цену данного актива.

Давайте рассмотрим, какие условия и должны быть установлены в форвардном контракте:
- Предмет форвардного контракта или реализуемый актив форвардного контракта. Таким активом могут являться: товар, различные финансовые инструменты;
- Объем актива, объем который необходимо поставить, при этом объем указывается в соответствующих активу единицах;
- Дата, на которую необходимо поставить актив. Дата является фиксированной и не подлежит изменению;
- Цена исполнения форвардного контракта. Сумма, которая подлежит уплате;
- Цена форварда. Отличается от фиксированной цены указанной в форварде тем, что является изменяемой и определятся на текущий момент времени, как текущая цена форвардных контрактов на соответствующий актив.

Рассмотрим какими особенностями обладает форвард:
- Форвардные контракты заключаются вне биржи, например, в отличие от опциона ли фьючерса;

- Срок форварда может быть установлен любым, определяемым лишь сторонами контракта;
- У форвардных контрактов отсутствуют строго установленные формы;
- Нет необходимости сдавать отчетность по форвардным контрактам;
- Форвардный контракт невозможно расторгнуть или изменить;
- Могут быть составлены в удобной для клиентов форме;
- Форвардный контракт не обладает обратной силой;
- Отсутствует комиссия за составления форвардного контракта.

Плюсы и минусы форвардов.
Говоря о положительных моментах форвардных контрактов, стоит выделить следующие моменты:
- Фиксированная цена на дату исполнения;
- Отсутствие комиссий на заключения контрактов.
Отрицательным моментом является то, что при изменении цены форварда относительно цены расчетного дня по нему, у участников контракта отсутствует возможность расторжения контракта.
Фактически, у участников отсутствует возможность маневра, не гибкость условий контракта, не дает возможность изменить условия форвардного контракта.
Низкая ликвидность, вызванная отсутствием вторичного рынка форвардов и как следствие возможность перепродать контракт.

Чем отличаются форвардные контракты:
- Форвард обязателен к исполнению;
- Контракт составляется с учетом требований участника сделки;
- До окончательного заключения контракта определяются: объем форварда, качественные характерные параметры актива, время поставки и место поставки.

Рассмотрим основные типы форвардов:
- Поставочный форвард. Он заканчивается поставкой базисного актива и оплатой в соответствии с условиями контракта;
- Беспоставочный или расчетный форвард. Форвард не оканчивается поставкой базисного актива;
- Валютный форвард. При данном виде форварда, стороны обмениваются валютой, с фиксированным по контракту курсом.

По базисному активу форварды подразделяются:
- Товарный форвард, который подразумевает материальные активы для купли-продажи (нефть, газ, металл, сельскохозяйственная продукция);
- Финансовый форвард, который подразумевает под активом финансовые инструменты (валюта, процентные ставки, акции, иные ценные бумаги).

По сторонам форвардной сделки форвардные контракты бывают:
- Форвардные контракты между банковскими организациями или банком и клиентом;
- Форвардные контракты, заключенные производителем и продавцом какого либо товара.

Механизм хеджирование форвардными контрактами.
Мы рассказывали ранее, что хеджирование – это операция по снижению возможного риска, возникающего при заключении контрактов, вызванные колебанием рыночных цен. Так же мы говорили о инструментах, которые помогают совершать операции хеджирования, рассказав о торговом роботе "Песочные часы" и использования набора функций программы Designer.

Чаще всего, форвардами хеджируют такие виды рисков:
- Валютный, возникший из-за колебания курса различных валют;
- Процентный, из-за изменения котировок ценных бумаг;
- Товарный, из-за движения цен, связанного с инфляцией, политическими и различными факторами, влияющим на экономику.

Использование форварда в операциях - прежде всего страховка от изменяющейся ситуации на рынке. Грамотно выбранные условия форварда, могут дать его участникам возможность уберечь себя от неблагоприятных ситуаций на рынке. Однако, не очень гибкие условия форварда, делают его мало ликвидным, хоть и остающимся достаточно популярным инструментом.

Designer - создание стратегии на основе MACD. Начнем с простого.

2019-04-29T23:07:08Z

Разберем пример построение торговой стратегии в программе Designer на основе показаний индикатора MACD.

Смысл индикатора заключается в следующем :
1. Если гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, это является сигналом на продажу.
2. Переход гистограммы из отрицательной зоны в положительную служит сигналом на покупку.

Исходя из этого следует, что необходимо наложить условия, при котором будет совершаться сделка, а именно, если значение индикатора на последующей свече меняет свой знак, то подается сигнал на совершение сделки.
Для создания стратегии необходимо:

- Загрузим программу Designer.

- Выберем блоки “Переменная”, “Свечи” и “Панель графиков”, соединим их.

- Выберем инструмент, по которому будем тестировать стратегию.

- Построим график свечей.

- Выберем блок “Индикатор” и “Панель графиков”. Соединим блок “Индикатор” и “Свечи”.

- Построим график индикатора MACD.

- Выберем блок “Переменная” и присвоим ему числовое значение 0, для дальнейшего сравнения со значением индикатора.

- Выберем блок “Сравнение” и в свойствах пропишем условие проверки: выполнение при проверки при значении индикатора MACD больше 0.

- Добавим два блока “Переменная” и блок “Сравнение”. Одной из переменных в свойствах блока, зададим значение -1 - оно будет отражать переход значения кривой MACD из отрицательной в положительную область. Второй “Переменной” в свойствах зададим значение 0, что будет отражать первоначальное значение индикатора.

- В блоке “Сравнение” пропишем условие , выполнением которого будет являться, что начальное для тайм фрейма значение индикатора больше текущего.

- Соединим блоки “Переменная” через сокет тригер с блоками сравнение , как показано на рисунке.

- Выберем кубик “Логическое условие” и “Переменная”.

- В кубике “Логическое условие” будет проверяться условие выполнения двух сравнений, пропишем в свойствах кубика “Логическое условие” условие “И” и соединим кубики как показано на рисунке.
В кубике “Переменная” пропишем значение равное -1, и соединим через сокет тригер с кубиком “Логическое условие” и через выход со входам кубика со значением 0. Это позволит при выполнении условий , перезаписывать значение “флажка”, отражая в какой области значений находится кривая индикатора MACD.

- Выберем блок “Открыть позицию”, в настройках выберем направление “Купить”, и соединим с сокетом данные и тригер как показано на рисунке.

- Выберем два блока “Переменная” в которых пропишем объем и портфель для торговли. Соединим их с соответствующими сокетами блока “Открыть позицию”

- Аналогично построим ветвь для исполнение “Продажи”.

- Стратегия готова, запустим ее.

Как видно из разобранного примера, создание страетгии в программе Designer доступно даже для начинающего пользователя. Простота и удобство выборов блоков стратегии, а так же их удобная настройка, позволяют сократить время создания. Встроенная возможность скачивания маркет данных и тестирование программы, позволяет сделать ее незаменимым инструментом алготрейдера.

Приятного использования

Что такое фьючерс и опцион, и как на них заработать?

2020-02-18T12:50:55Z

Сегодня понятие фьючерс и опцион являются одними из самых часто произносимых на рынке. Давайте познакомимся с этими финансовыми инструментами, дадим им понятия и рассмотрим механизм их использования.
Фьючерс и опцион являются производными финансовыми инструментами, так же они имеют название - деривативы. Покупая данные финансовые инструменты, трейдер получает не сам актив (акция, облигация и т.д.), а контракт – возможность совершить операцию купли-продажи в будущем, по фиксированной цене. Говоря проще дериватив- страховка, которая защищает трейдера от возможного неблагоприятного колебания цены основного актива

Немного истории.
Первоначально деривативы создавались для снижения возможных рисков производителей тех или иных активов в виде товара.
Рассмотрим простой пример:
Компания А производит муку, которая является его базовым активом.
Сегодня на условном рынке компания А может приобрести контракт на продажу 10000 тонн муки по $100, с сроком реализации через 3 месяца.
Фактически, через 3 месяца компания А может продать свою муку за фиксированные $100, несмотря на то, что стоимость муки может упасть до $80. Таким контрактом компания прогнозирует и фиксирует свой доход, который составит $1000000, а контракт называется – фьючерс, контракт «на будущее».
Существует вероятность, что стоимость муки повысится до $120 за тонну, и в этом случае компания А недополучит $200000, так как рыночная стоимость 10000 тонн муки составит $1200000.
Приобретателем такого контракта может быть компания Б, которая занимается производством хлеба, а потому для нее так же важна рыночная цена муки.
Частному трейдеру деривативы нужны для того, что бы заранее получить фиксированную стоимость сделки купли-продажи, например акции или валюты, а так же актива, который невозможно приобрести трейдеру, например нефти.

Давайте поговорим, какие фьючерсы и опционы наиболее популярны сейчас в мире. На сегодня наиболее «ходовыми» являются деривативы на валюту, акции, драгоценный металл, нефть.
Стоит сказать следующее, что еще чуть более 10 лет назад, покупка фьючерсного контракта подразумевала под собой поставку реального актива, то есть в нашем случае поставку муки. На сегодня львиная доля деривативов являются беспоставочными, и в день окончания контракта контрагенты рассчитываются деньгами.
Рассмотрим механизм на нашем примере.
Итак к моменту окончания контракта компания А должна получить фиксированные $1000000 по условию фьючерсного контракта, которые должна уплатить компания Б.
Так как их дериватив является беспоставочным, то по окончанию срока контракта компания А не будет поставлять муку компании Б.
Что же происходит? Компания А выставлляет тоннаж муки на товарно-сырьевой бирже, с возможностью продать его любой компании, в том числе и компании Б. При этом тоннаж поступает на аккредитованной этой биржей склад.
В то же время компания Б имеет возможность приобрести свои 10000 тонн, установленные фьючерсом, у другой компании, и получить их на другом аккредитованном биржей складе.

Цена на муку может измениться, и быть не равной установленной цене в контракте.
- Пусть цена упала до $80 за тонну. В этом случае компания А продает свой актив по $80 за тонну, получая $800000, а оставшиеся $200000 ей выплачивает компания Б, таким образом суммарно компания А получит $1000000.
В тоже время компания Б купит 10000 тонн муки за $80 у другого поставщика, затратив $800000, а с суммой компенсации фьючерса уплаченной компании А в размере $200000, ее общий расход составит $1000000, как и было запланировано.
- Если же стоимость муки повысится до $120, в этом случае, разницу выплатит компания А компании Б.

У многих начинающих трейдеров возникает вопрос, о возможностях торговле опционами и фьючерсами на различных рынках по примеру акций и облигаций.
Ответ – да. Однако существуют ограничения, которое связано со сроком действия таких контрактов.
В нашем примере – 3 месяца. Если контракт был условно заключен в июне то окончание его в сентябре.
Стоимость дериватива всегда напрямую зависит от стоимости базового актива, при этом стоимости обоих инструментов стремится сравняться. Из-за этой зависимости фьючерс и опцион получили называние производные инструменты.
Трейдеры зарабатывают с помощью деривативов например на арбитражных сделках, но при этом важную роль деривативы не перестают играть в операциях хеджирования – страхования сделок.

Рассмотрим немного подробнее особенности обоих финансовых инструментов.
Начнем с фьючерса. Фьючерс- контракт, который подразумевает продажу базового актива по фиксированной цене, с установленной отсрочкой исполнения – платежа. Фьючерс закрепляет цену купли или продажи базового актива по истечению срока, при этом рыночная стоимость актива может поменяться.
Если фьючерс является беспоставочным, то по нему проходят только денежные расчеты между участниками договора. Стоит сказать, что поставка актива необязательно должна производится в срок, в прочем как и покупка, однако в этом случае есть вероятность изменения цены, и риск потери прибыли.

Рассмотрим механизм заключения фьючерсного контракта.
Контракт заключается исключительно на бирже. Продавец выставляет на бирже свое предложение со своей ценой, объемом и сроком исполнения. После того как появляется покупатель, который соглашается с этими условиями. Так же продавец может выбрать уже готовую заявку от покупателя, имеющую установленную стоимость, объем и срок исполнения.
Такой список заявок всегда присутствует на бирже, при этом заявки, зачастую, мало чем отличаются. Любой из участников сделки видит этот список и выбирает наиболее подходящую ему по условию. Такой список называется стакан и отображается в программе, которую используют трейдеры. Чем больше глубина стакана, тем более гибко можно заключать контракты, просматривая больше предложений и как следствие выбирать наиболее подходящие условия в случае с покупателем, и в то же время больше вероятности заключения договора в случае с продавцом. Некотторые торговые программы позволяют выставлять глубину стакана, например Terminal, где можно выставить свою, нужную глубину. Ниже показан стакан в программе Terminal.

Обязательства по исполнению фьючерса переходят к бирже.
При наступлении даты исполнения фьючерсного договора и наступлении условий, при котором продавец будет обязан выплатить вознаграждение (если цена на актив упала), биржа сама перечисляет сумму на счет продавца и удерживает эту сумму со счета покупателя. Если наступит ситуация, что на счете покупателя контракта не окажется нужной суммы, то это будет проблемой которую будет решать биржа, а не продавец.
Такая же ситуация и в обратном случае если продавец должен выплатить вознаграждение покупателю.
Биржа несет риски , поэтому перед заключением контрактов, обе стороны вносят денежный залог, исчисляемый по формуле бирже. Чаще всего его величина может составлять двойной размер колебания цены фьючерса за один день. Так если колебание цены составило 3 %, то залог может составлять 6% от цены фьючерсного контракта.
Залог возвратный, и возвращается на счет сторон после исполнения фьючерса. Если участник отказывается исполнять контракт, то залог отсеется на счете бирже, в качестве компенсации.
Порой возникает необходимость досрочного прекращения исполнения контракта, в таком случае его стоимость будет равна стоимости, которую вычисляет биржа на день прекращения. То есть биржа, ежедневно вычисляет стоимость контракта, при этом она использует свои правила расчета стоимости, однако ориентируется на цены, которые предложены на рынке участниками торгов.
Как говорилось ранее, стоимость фьючерса немного ниже стоимости базового актива, однако разница небольшая. Иногда возникают кратковременный разрыв, который связан с ситуациями на рынке, что позволяет заработать используя арбитражную сделку.
Так же заработать на фьючерсе можно в течении дня. Так биржа пересчитывает стоимость фьючерса, соответственно ежедневно, при росте его цены, начисляет разницу между стоимостью контракта и его текущей стоимостью, при этом сумма залога так же растет.
При наступлении времени исполнения контракта стоимость фьючерса становится равной рыночной стоимости актива.
Обобщая можно сказать, что фьючерсный контракт – удобный финансовый инструмент, позволяющий снижать финансовые риски. В то же время, спекулятивные операции с этим инструментом достаточно сложны и, зачастую, заработать на них возможно используя автоматизированные средства, такие как торговые роботы. Например торгового робота "Эдвард".

Следующем финансовым инструментом является опцион.
Это тоже контракт, но не на сумму продажи или покупки, а на возможность купить или продать базовый актив по зафиксированной цене в установленный момент времени.
По типу сделки опционы бывают:
- Колл-опцион – опцион на покупку;
- Пут-опцион – опцион на продажу.

Опционными контрактами торгуют тоже только на бирже.
Купивший опцион участник имеет право отказаться от сделки в любой момент, если она не выгодна ему, в тоже время продавец опциона не в праве отказаться от него.
Таким образом, если покупатель воспользуется правом сделки, то продавец обязан ее исполнить.
Это условие делает данный финансовый инструмент очень сложным для неопытного пользователя, и позволяет ему уверенно торговать, используя различных торговых роботов или торговые системы, в купе с умением прогнозировать возможные ситуации на рынке.
Опцион можно сказать страховка от возможных убытков. В случае отказа, покупатель теряет незначительную в сравнении с возможными потерями сумму, равную стоимости опциона. Эта сумма – премия продавцу.
Рассмотрим пример:
Трейдер А приобрел 100 акций компании «Тренд» по 10 рублей за акцию. Он планирует, что через два месяца он продаст эти акции.
Трейдер Б предлагает ему опционный контракт на продажу 100 акций компании «Тренд», со сроком исполнения 2 месяца по цене 15 рублей за акцию. Цена опциона при этом составляет 100 рублей.
Предположим, сделка состоялась, рассмотрим два варианта возможного развития событий:
- Предположим, цена акций компании «Тренд» к моменту исполнения опциона упала до 7 рублей за акцию. В этом случае трейдер А, не только не потеряет, но и заработает.
1500 рублей (опционная продажа) – 1000 рублей (первоначальные затраты) – 100 рублей (премия продавца) = 400 рублей – прибыль
.
- Предположим цена акции выросла и составила 17 рублей за акцию. Таким образом, трейдер А напрасно потратил 100 рублей на покупку опциона.
1700 рублей (опционная продажа) – 1000 рублей (первоначальные затраты) – 100 рублей (премия продавца) = 600 рублей – прибыль.

А без приобретения опциона прибыль бы составила 700 рублей.
Опцион, как и фьючерс, является беспоставочным контрактом. Если покупатель воспользуется опционом, продавец просто выплатит разницу между текущей ценой актив на рынке и опционной ценой.

Как говорилось ранее, игра на бирже с применением опционов достаточно сложна, и от участника рынка требуется способность прогнозировать ситуации. Для колл-опционов необходимо выставлять цену, которая будет ниже предполагаемой цены через установленный период, для пут-опциона наоборот выше предполагаемой цены.
Цены на опционы рассчитываются с помощью статистических данных о колебаниях стоимости актива. Многим пользователям помогают в этом различные программы, торговые стратегии и торговые роботы, просчитывающие ситуации с помощью маркет-данных. которые например можно получить в Hydra.
Тот, кто продает опцион подвержен большему риску, его прибыль – стоимость опциона, а убыток неограничен, так как зависит от колебания цены.
Любые операции с деривативами связаны с различными рисками. Задача трейдера выбрать оптимальное решение, в том числе выбор актива, платформы для торговли, стратегии и торгового робота. Ручная торговля не приносит должного дохода на спекулятивных сделках, поэтому работа с торговыми роботами делает, при правильном выборе условий, работу трейдера прибыльной.

Хеджирование. Сущность и его виды.

2020-02-11T11:14:49Z

К большому сожалению, страховые компании не предоставляют трейдерам страховку на случай неблагоприятного изменения цен на рынке. Однако, механизм так называемой страховки существует, и реализован посредством фьючерсной биржи.
Такой механизм страхование получил название Хеджирование.
Хеджирование – вариант страхования активов от неблагоприятного изменения цен на рынке, при котором трейдер покупает возможность купли-продажи актива (фьючерс) в последующий период времени с закрепленными условиями сделки. Название берет свое начало от английского hedge, что означает страховка или защита.

Хеджирование использует фьючерсный рынок, с помощью чего снижает риски на неблагоприятное изменение тренда на этом рынке, фактически фьючерсная сделка – это замена предстоящей сделки на наличном рынке, при этом фьючерсная позиция имеет противоположное направление позиции на наличном рынке, таким образом осуществляется снижение риска.
Например:
Производитель пшеницы уверен, что его будущий урожай принесет ему прибыль через три месяца.
При условии, если все хозяйства получат хороший урожай, то цена пшеницы снизится на рынке. Для снижения риска – хеджирования риска, производитель пшеницы покупает форвардный контракт (не стандартизованный договор, по поставке базисного актива в последующем периоде, с закрепленной ценой базисного актива), по которому, он сможет продать 10 тысяч тонн зерна по цене $200 за тонну.
Теперь рассмотрим возможные варианты развития событий:
- Пусть урожай получился хорошим, соответственно цена на рынке просела до $150 за тонну. В этом случае производитель исполняет свой форвард и зарабатывает:
$200 x 10 000т = $2000000 – то есть остается в выигрыше;
- Пусть урожай уродился плохим, при этом цена выросла и стала $250 за тонну. Производитель исполняет свой форвард, при этом он получает $2000000, а его потери составляют $500 000. При таком раскладе выигрывает покупатель, но при этом производитель застраховал себя. Чтобы не потерять больше.

При хеджировании открывается срочный хеджирующий контракт, в тоже время, данный контракт сам по себе является финансовым активом, соответственно его можно купить и продать, то есть осуществлять обычные сделки на рынке.
Актив который страхуется может является любым активом из вашего портфеля и любым активом, приобретение которого только предполагается. Рынок, на котором реализована возможность операций с активом, является спотовым рынком (сделки на таком рынке производятся немедленно, обычно максимально в течении двух дней).
Можно сказать, что хеджирующие контракты формируют срочный или будущий рынок.
Давайте рассмотрим ещё один пример, в котором разобрана возможность компенсация потери от продажи актива продажей фьючерса и наоборот:
Пусть организация приобрела танкер с нефтью, имея желание последующей перепродажи. В текущий период времени она не имеет возможности продать нефть по текущим ценам рынка, однако, организация продает фьючерсный контракт на нефть. В последующий период, организация реализует нефть и выкупает фьючерс.
- Предположим, что цена на нефть к моменту продажи упала, соответственно при ее продаже организация понесет убыток, однако ликвидация фьючерсного контракта даст прибыль, которая покроет убыток от продажи реального товара.
- Предположим ситуация изменилась, и цена на нефть начала расти, соответственно организация получит прибыль при продаже, но откуп фьючерса принесет убыток, однако он должен покрыться полученной прибылью.
Таким образом, осуществляется компенсирование убытка на одном рынке, за счет прибыли на другом, можно сказать это сравнимо с арбитражной операцией.
Такие операции возможны из-за тесной взаимосвязи цены на реальном рынке и фьючерсном рынке. Безусловно, нельзя говорить, что цены на обоих рынках одинаковые, так как существуют расхождения. Именно по этой причине невозможно говорить об идеальном хеджировании, при котором убытки сведены к нулю, но при этом, важность и возможности хеджирования полностью оправданы при торговле.
Удачное хеджирование зависит от степени корреляции цен на наличных и фьючерсных рынках, чем выше корреляция, тем успешней хеджирование. Безусловно существует риск, что изменение цен на наличном рынке не будет компенсировано изменением цен на фьючерсном рынке, что в итоге даст убыток или прибыль. Но именно таким образом хеджирование защищает базисным риском от более большего риска, вызванный незащищённостью открытой позиции на наличном рынке.

Участник рынка, который страхует свой риск называется - хеджер, при этом контрагентом в хеджирующем контракте может выступать:
- партнер хеджера;
- иной хеджер (покупатель или продавец базового актива, который также страхует риск, но в противоположную сторону);
- финансовый спекулянт.
Стратегия хеджирования для участников основывается на однонаправленном параллельном изменении:
- текущей цены базового актива — цены спот;
- перспективной «фьючерсной» цены.
Операция хеджа открывает две сделки одновременно:
- сделки с базовым активом на спотовом рынке;
- сделки на фьючерсном рынке того же актива.

Хеджирование бывает различных видов, давайте рассмотрим какие виды бывают:

По типу инструментов используемых при хеджировании:
- Биржевые инструменты (фьючерсы, опционы), при этом контракты открываются исключительно на биржах, и в сделках имеется третья сторона - Расчетная Плата, отслеживающая исполнение обязательств. Все договоры - самостоятельные производные финансовые активы и предметы операций купли/продажи.
Стоит выделить следующие положительные аспекты такого хеджирования:
- безопасность,
- доступ к торгам,
- ликвидность рынка.
При этом минусами являются стандартизированные активы, наличие жестких требований, различные ограничения по сделкам.
- Внебиржевые инструменты (форварды, опционы), при этом договора заключаются вне биржи, являются разовыми, не имеют обращения на рынке, не самостоятельно торгуемые активы.
Положительные аспекты:
- Большая гибкость при выборе актива и условий контракта.
Минусы такого хеджирования - низкая ликвидность с повышенным риском неисполнения обязательств, увеличение расходов по сделке.

Следующий вид хеджирование по типу контрагентов. Он подразделяется на следующие виды:
- Хедж покупателя, при этом происходит страхование рисков покупателя, которые связаны с перспективным ростом цен и ухудшением условий сделки. При таком хеджировании самыми распространенными операциями являются приобретение форвардов, фьючерсов, колл-опциона, а так же продажа пут-опциона.
- Хедж продавца, при этом виде происходит страхование рисков продавца, которые возникают при потенциальном падении стоимости актива и ухудшением условий контракта. При таком хеджировании используется продажа форвардов, фьючерсов, колл-опциона, а также покупка пут-опционов.

Хедж по величине риска, который необходимо застраховать, делится на следующие виды:
- Полное хеджирование, при котором страхуется весь объем сделки.
- Частичное хеджирование, при котором страхуется только часть объема сделки.

По времени, когда заключается базовая сделка хеджирование делится на:
- Классическое хеджирование, используется с применением срочной сделки, которая заключается после сделки со страхуемым активом.
- Предвосхищающее хеджирование, при котором срочная сделка заключается заранее до приобретения или реализации страхуемого актива.

Хеджирование по типу активов делятся на:
- Чистое хеджирование, при котором страхующий контракт заключен на тот же тип актива.
- Перекрестное хеджирование, при котором хеджирующий контракт заключен на иной вид актива, отличный от базового.

Хеджирование по условиям контракта делятся на:
- Одностороннее хеджирование, при котором возможный убыток от изменения цены на рынке, в полной степени ложатся на одного из участников сделки – покупателя или продавца.
- Двухстороннее хеджирование, при котором убытки распределяются между всеми участниками.

Стоит отметить, что все разобранные виды хеджирование позволяют выбрать наиболее оптимальную стратегию для реализации торгового механизма.
Безусловно, стоит сказать, что данный вид операций достаточно сложный для новичка, а порой и для опытного пользователя доставляет большое количество проблем.
На сегодня, применение данного вида операций облегчено, путем реализации механизмов хеджирования в различных торговых системах и роботах.
Так, например, компанией StockSharp реализован торговый робот «Песочные часы», который позволяет проводить хеджирование, используя различные методы и торговые операции.
Для пользователей Designer реализован кубик "Хеджирование", настройки которого позволяют защитить от рисков в осуществляемых торговых операциях.

Таким образом построение стратегий облегчено, и сводится к настройке кубика и входных параметров.

Помните, что рассмотренные виды хеджирования, можно полностью реализовать посредством нашего ПО, в том числе, рассмотрение реализации этих методов осуществляется в курсе обучения программированию.
Самое важное, помнить и не забывать о возможностях сохранить свою прибыль, и методы хеджирования подойдут как нельзя кстати

Арбитражная торговля. Принципы, виды.

2020-02-04T18:08:43Z

Что такое Арбитраж, общие понятия.

Последнее время понятие Арбитраж встречается достаточно часто в торговле. Что же такое Арбитраж?
Арбитраж – способ получения прибыли, сводящий на минимум риск потери, используя разницу цены на один и тот же актив на различных рынках.
На сегодня данный способ торговли является часто применяемой используемой торговой тактикой.
Давайте рассмотрим, из чего состоит данный способ торговли.
Смысл заключается в том, что бы продать один и тот же актив по более высокой цене на одном рынке и приобрести этот же актив по более низкой цене на другом рынке.
Такая торговля является одной важнейших составляющих рынка, и большинство трейдеров стремится вести именно такую торговлю, фактически сокращая возможность получения убытка к минимуму.
Несмотря на то, что сущность арбитража складывается из разницы цен одного актива на различных рынках, данную стратегию можно применять и к двум активам, имеющих схожие цены и объем портфеля.
Рассмотрим что такое арбитражный портфель и его свойства:
-Арбитражный портфель – портфель активов, который не требует дополнительных ресурсов инвестора.
- Арбитражный портфель не подвержен влиянию никакого фактора, то есть имеет нулевой риск.
Фактически для инвестора арбитражный портфель это инструмент, который позволяет получать ему большую доходность, при этом оставаясь не подверженным различным рискам.
Простой пример арбитражной торговли:
Предположим, что стоимость актива А на одной из бирж составляет $100 , в то же время стоимость того же актива на другой бирже составляет $105.
Трейдер приобретает актив на одной бирже, где его стоимость ниже, и продает его на бирже, где стоимость его выше. Благодаря такой стратегии трейдер получает прибыль, в виде разницы цен актива А на различных биржах.
Данный пример достаточно сильно упрощен, и приводится лишь для наглядности, в реальной торговле реализация таких сделок имеет свои сложности.

Выбор пары в арбитраже.

Давайте еще раз дадим определение Арбитражной торговли, основываясь на практическом знании о ней.
Арбитражная торговля – метод, при котором торговля ведется при помощи разнонаправленных сделок с активом или активами, имеющих схожие цены и портфели, основываясь на разнице их стоимости. Фактически трейдер покупает более дешевый актив и продает более дорогой схожий с первым активом.
Зачастую в арбитражной паре выбирается базовый и производный актив (например, акции и фьючерсы на акции). Оба актива должны иметь схожую ценовую динамику – корреляцию.
Однако, корреляция имеет свойство нарушаться по различным причинам.
Такие причины могут быть связаны и с различными серьезными изменениями рынка, и с следствием рыночной неэффективности рынка. Возникающие нарушения корреляции способствуют получению прибыли при совершении арбитражных сделок. Фактически трейдер получает прибыль, когда корреляция базового и производного актива восстанавливается, после ее нарушения.
Говоря проще, арбитражная сделка происходит при покупке дешёвого актива и продаже дорогого, когда возникает разница между их ценами в виду различных факторов. При этом на протяжении остального времени цены обоих активов стремятся равнозначному значению.

Виды арбитражной торговли.

Давайте рассмотрим, какие виды арбитража различают в трейдинге:
- Временной арбитраж;
- Пространственный арбитраж.
Временной арбитраж подразумевает, что сделки происходят с разницей во времени. Для такого вида арбитража характерен механизм: купить дешево, а продать дорого, или наоборот, продать дорого, а купить дешево. Говоря проще такой механизм фактически является - обычной спекулятивной сделкой совершаемой на биржевом рынке.
Временной арбитраж содержит риск, так как за промежуток времени тренд может не сменить направление движения, то есть, если изначально трейдер купил актив за дешево, не факт, что по прошествии времени актив не перестанет дешеветь, тем самым принося убыток при продаже.
Следующий вид арбитража – пространственный. При таком виде арбитража пара сделок купил-продал осуществляется в одно и то же время, но на ыыыыыыыыыув. В таких сделках риск минимален, а порой вообще сведен к нулю, так как пара сделок происходит одновременно, при этом трейдер должен учитывать не только разницу цены актива, но и возможные комиссии, которые должны входить в расходы и покрываться суммой прибыли.
Помимо видов по времени совершения сделок, арбитраж подразделяется по методам совершения торговли. Давайте рассмотрим основные из них и дадим пояснения.
Пространственный арбитраж подразделяется на следующие виды:
- Эквивалентный арбитраж;
- Регулятивный арбитраж;
- Календарный арбитраж;
- Процентный арбитраж.

Под эквивалентным арбитражем понимаются такие сделки, в которых учувствуют базовый актив и производный актив (дериватив). Так как цена дериватива всегда стремится к цене базового актива, то графики цен идут рядом друг с другом, иногда пересекаясь и расходясь.
Если мы одновременно открыть равнонаправленные позиции по выбранному активу и его деривативу, когда они будут иметь максимальное расхождение, то закрывая позицию при их схождении, мы получим прибыль.
В основе регулятивного арбитража лежит разница в цене, возникшая из-за различных норм в разных юрисдикциях (областей, стран, союзов).
Например: в силу определённых законодательств актив в одном из регионов продается с уценкой, при этом его цена коррелируется с ценами в других регионах, отличаясь на стабильную разницу уценки. Таким образом приобретая актив в одном регионе и продавая его в другом, можно получить прибыль в размере уценки.
Календарный арбитраж основывается на разнице в цене, возникающей между фьючерсами на один и тот же актив, но имеющих различные сроки поставки. Эта разница называется календарным спредом. Последующий механизм торговли схож с методом эквивалентного арбитража.
Последним видом является процентный арбитраж. Данный арбитраж проходит на валютном рынке (Форекс), и бывает двух видов:
- Без форвардного покрытия;
- С форвардным покрытием.
Суть арбитраж сводится к тому, что валюта покупается и кладется на депозит с установленным процентом. После этого валюта продается по текущему курсу рынка. Если покупка валюты происходит с продажей форвардного контракта на ту же сумму - арбитраж с форвардным покрытием. При таком виде риск минимален, а за частую отсутствует.
Если покупка производится без форвардного сопровождения – арбитраж без форвардного покрытия. Такой арбитраж может сопровождаться большим риском, основанным на изменении курсовой стоимости, которая может повлечь убыток, который будет больше процента дохода по вкладу.
Так же на рынке Форекс распространен треугольный арбитраж. Давайте рассмотрим его на примере:
Трейдер покупает валютную пару EUR/USD, одновременно продает EUR/GBP и покупает USD/GBP. Создается равновесный треугольный контур. Получается, что трейдер купил Евро за доллары, продал Евро за Фунты, Купил Доллары за Фунты. Таким образом, получается замкнутая цепочка, на дисбалансе которой извлекается прибыль. Ниже показана схема такого арбитража:

Выводы.

Арбитражная торговля получила большое признание среди трейдеров. Большое количество подходов к решению задач арбитражной торговли, большое количество методов, применяемых для реализации задач, делает данный вид очень гибким, а отсутствие риска или минимальное его значение еще больше популяризирует ее.
Однако, стоит сказать, что стратегии арбитража на прямую связаны со скоростью реакции трейдера на изменения цены актива. Это приводит к различным требованиям, которые способствуют успешной торговле:
- В стратегиях арбитража большую роль играют доли секунды. Поэтому для реализации таких торговых систем требуется хорошее программное обеспечение. Оно может быть представлено готовыми торговыми роботами. Например StockSharp предлагает робота "Эдвард", который позволяет работать используя арбитражную стратегию трейдера и способен к быстрой и гибкой настройке.
Особенно важно качественное программное обеспечение при работе на Форекс (Forex) и рынке криптовалюты, так как количество трейдеров высокое.
Поэтому многие предпочитают индивидуальный подход и создают торговых роботов самостоятельно при помощи различных программ. Торговые роботы в большинстве своем пишутся на мощных языках С# или С++, с применение библиотек таких как S#.API и Interactive Brokers API.
Последние годы ,большое распространение получили так же конструкторы торговых стратегий, такие как :TSlab и S#.Designer, которые позволяют создавать торговых роботов без программирования. Ниже приведен пример торгового робота созданного при помощи S#.Designer, на графике виден момент расхождения активов и их схождение с последующим совершением сделки роботом.

Применении новейшего ПО приводит к снижению рисков и совершенствованию механизма работы и как следствие повышению прибыли.
- Важно помнить, что стратегия, даже при наличии совершенного ПО, прибыльная, то если доход будет превышать возможный риск и все комиссии брокера.
- Стоит помнить, даже применяя торгового робота, риск не всегда можно снизить, поэтому трейдер должен постоянно управлять своей стратегией, совершенствовать свои инструменты и свои знания. Обучение новым принципам, которые можно применить в торговле, может сделать трейдера пионером в получении прибыли.
Нужно знать, что арбитражные стратегии можно и нужно сочетать с другими видами биржевой торговле, что даст дополнительные возможности в получении дохода.