Блог. StockSharp

Обновление от 11.11.2022

2022-11-11T21:09:45Z

Edu (v5.0.21):
remove extra references from projects
Ecng.Roslyn -> Ecng.Compilation.Roslyn

Shell (v5.0.22):
remove extra refs from csproj
remove extra references from projects
Ecng.Compilation.CodeDom

Обновление от 11.11.2022

2022-11-11T21:06:01Z

API (v5.0.107):
IBoardMessageProvider, ISecurityMessageProvider.
BoardCodes

Обновление от 11.11.2022

2022-11-11T21:06:00Z

ASTSBridge (v5.0.125):
Connectors depends from Messages ref only.

Plaza (v5.0.128):
Connectors depends from Messages ref only.

IQFeed (v5.0.120):
Connectors depends from Messages ref only.

TWIME (v5.0.125):
Connectors depends from Messages ref only.

SpbEX (v5.0.118):
Connectors depends from Messages ref only.

QuantFEED (v5.0.126):
Connectors depends from Messages ref only.

Инсталлер (v5.0.112):
remove tmp net5 support
ICredentialsProvider moved to Configuration.
Removed obsolete.
Warning fix.
ss-170 show license info in installer

LicenseTool.Console (v5.0.85):
ICredentialsProvider moved to Configuration.

FTX (v5.0.24):
ss-188: connector fixes for updated RestSharp version
Connectors depends from Messages ref only.

Обновление от 01.11.2022

2022-11-01T14:03:49Z

Edu (v5.0.20):
remove obsolete from props

Shell (v5.0.21):
remove obsolete from props

Обновление от 01.11.2022

2022-11-01T13:58:24Z

IQFeed (v5.0.119):
remove obsolete from props

Гидра (v5.0.130):
ss-229 wrong export of market depth

TWAP. Что это и как он работает?

2022-10-25T10:42:27Z

Привет, Друзья!
Сегодня в статье мы рассмотрим такой популярный алгоритм как TWAP (англ. Time-weighted average price).
TWAP - cредневзвешенная по времени цена, которая определяется как усредненная стоимость ценных фондовых активов, таких как: акции, облигации, деривативы, фьючерсы, опционы и т.д., за выбранный период времени.
Данный алгоритм является одним из самых простых, с точки зрения исполнения распространения сделок за определенный период времени и снижения влияния на более широком рынке.
Данный алгоритм и сама методология измерения средневзвешенной по времени цены зачастую используется крупными институционными инвесторами, с целью капиталовложений в фондовые актив, при этом не нарушая волатильности рынка.
Стоит отметить, что при расчете TWAP не используется объем, что приводит ярко выраженному позиционированию.

На электронном рынке опционов и ордеров TWAP является алгоритмической стратегией исполнения сделок, которая имеет цель - достижения средней стоимости исполнения, находящейся по близости к средневзвешенной по времени цене за период, заранее отмеченный трейдером и/или инвестором.
Исходя из этого можно сказать, что TWAP зачастую используется для снижения до возможного минимума влияния большого ордера на состояние рынка, через разделение ордера на меньшие количества ордеров с исполнением в разные периоды времени.

Трейдер делит крупный ордер на части - наборы, которые исполняет в промежутки времени по цене приближенной к средневзвешенной по времени, соответственно снижает степень влияния крупного ордера на рыночную цену.

Давайте рассмотрим пример:
Трейдер хочет приобрести 1000 акций компании N используя алгоритм TWAP. При выборе стратегии он решает приобретать по 50 акций каждые 20 минут, соответственно время на исполнение составит 6 часов 40 минут.
Рассчитаем TWAP.

- Берем среднюю цену (СЦ) за N-ое количество периодов. Применительно для дневных цен, имеющих большое количество изменений, в нерабочее время используют значения открытия, максимума, минимума и закрытия, для расчета средней цены.
Для внутридневных цен на ликвидные активы, где закрытие и открытие аналогичны, применяют значение открытия, максимума и минимума.
Таким образом формула вычисления выглядит следующим образом:

СЦ= (МинЦ+ЦЗ+МаксЦ)/3
TWAP = (СЦ_Открытия + СЦ_Закрытия + СЦ_N) / N.

Формула достаточно проста для использования.
- После того как значение TWAP получено, цена ордера сравнивается, для определения переоценнена ли ценная бумага, или напротив - недооцененна.
Фактически если цена значительно выше TWAP, то можно говорить об переоцененности актива, и наоборот, если ниже - недооцененно.

Часто используется случайный размер ордеров или временных промежутков между сделками, из-за этого TWAP зачастую используют для снижения возможного проскальзывания и сигнализации, особенно в крупных сделках.
Так как объем наиболее значителен при открытии и закрытии, а равномерное распределение потока заказов в течении торгового дня не является оптимальным, TWAP лучше всего применять для активов имеющих большой объем или на протяжении нескольких торговых сессий.

Рассмотрим ряд преимуществ TWAP:

- Простота алгоритма выполнения, что позволяет трейдеру применять его вручную на нескольких биржах одновременно.
- Снижение рисков передачи сигналов и рисков проскальзывания, путем разбивки крупных сделок на более мелкие.

К недостаткам TWAP можно отнести:

- Линейная модель исполнения. Данное обстоятельство может породить проблему, торгуя по предсказуемой схеме может возникнуть сигнальный риск для ордеров.
Проще говоря, алгоритм разбивает ордер на равны сумм, распределенных в течение дня, при этом для ценных бумаг с низким малым объемом или объем меняется в течение дня, это может привести к исполнению ордеров по неоптимальным ценам и потенциально сигнализировать о риске.

Несмотря на недостатки данного алгоритма, он не теряет популярности и применяется достаточно часто в торговле.
Удобство и простота, перевешивают недостатки связанные с его применением.

Было бы вам интересно видеть такой алгоритм в нашей платформе?
Пишите в комментариях.
Спасибо за внимание.

Обновление от 16.10.2022

2022-10-16T18:05:02Z

API (v5.0.105):
common.props removed.

Обновление от 16.10.2022

2022-10-16T17:47:30Z

IQFeed (v5.0.118):
net6.0

Инсталлер (v5.0.110):
ErrorTrackLogListener moved to Studio.Core

Обновление от 30.09.2022

2022-09-30T11:52:44Z

Edu (v5.0.19):
AssemblyInfo removed.
net6
lessons small fix
lessons small fix
lessons small fix
pbsr-4: build shell/lessons from source during release
lesson 02_marketdepths_trades: fix subscriptions
build & some warning fixes
lessons net5.0
truncate history

Shell (v5.0.20):
AssemblyInfo removed.
net6
ss-209: error in shell on strategy start
shell: fix config load errors
shell: json configs with migration
lessons small fix
lessons small fix
lessons small fix
lessons small fix
pbsr-4: build shell/lessons from source during release
fix Shell build
build & some warning fixes
shell net5.0 + compatibility fixes
truncate history

Разные свечи - одна программа!

2022-09-08T13:19:13Z

Свечи в биржевой торговле постоянный и необходимый атрибут.
Сегодня нет трейдеров, которые не обращаются к свечным графикам и не отслеживают изменения рынка на его основе.
История «свечного» отображения поведения рынка уходит корнями в прошлое, в Японию 18 века, когда последовательностью «свечей» начали наглядно изображать ценовой максимум и минимум в течение определённого периода, а также цены на начало и конец данного периода.
Нет смысла описывать состав свечи, так как любой трейдер знает эти основы.
Говоря в контексте анализа, свечи - основа всех основ, опытный трейдер может только глядя на график определить меняющуюся ситуацию.
Иногда трейдер не просто определяет ситуацию на рынке, но и способен предугадать изменения, так как рынок склонен, при схожих условиях, одинаково реагировать на «раздражители».
Как я писал ранее, обилие инструментов для торговли всего лишь предоставляют возможность заключения сделок, превращая торговлю исключительно интуитивное и спекуляционное действие.
Серьёзная, не масс-торговля, требует систематического подхода, то есть нельзя просто взять терминал и начать торговать, изначально необходимо обладать знаниями.
Эти знания строятся не только на практической части - торговле, но и включает в себя глубокий анализ рынка, его поведение на те или иные события.
Такое отражения наглядно демонстрируют свечи.
Для большинства пользователей свечи - максимум и минимум за период, однако многообразие свечей способно удивлять.
Каждый из вида свечей несет для трейдера свое значение, и способно предоставлять ему полный объем информации по нужному активу или группе активов.
Итак для анализа могут понадобятся различные свечи, однако получить маркет данные для них - достаточно проблемно.
Большинство программ и ресурсов для скачивания маркет данных не предоставляют такую информацию, а те что могут предоставить не позволяют получить данные сразу по нескольким типам свечей.
Второй проблемой становиться необходимость конвертации данных в нужный формат для графического представления свечей и «наглядного» анализа.
Не стоит забывать о стоимости таких программ, которые редко бывают даже «условно бесплатные».
Как писалось ранее, S#.Data решает эти проблемы.
Она позволяет не просто построить свечи различных типов, но и сохранить их, что не мало важно для дальнейшего использования.
Практически все источники не транслируют напрямую маркет данные по таким свечам, соответственно проблема для большинства программ становится неразрешимой, однако S#.Data решает ее путем построения таких уникальных свечей посредством других скаченных маркет данных. Например из Тиков.

- Так например свечи объема, которые отображают объем сделок за выбранный период, и дают информацию о активности инструмента.

И так же легко можно построить их график

- Программа позволяет получить Renko свечи. График рэнко наглядно определяет основной тренд. Такой график полезен для того чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, так как усредняет основную тенденцию, не отражаются мелкие колебания цены, это позволяет сосредоточить внимание на действительно значимых движениях.

Так же после получения маркет данных строим график.

- Не менее важные свечи - Range свечи. Особенностью данного графика является то что новые свечи строятся в зависимости не от таймфрейма, а от диапазона, который прошла цена. Соответственно пользователю удобнее отслеживать именно колебания цен.

И так же выстраиваем график.

- Помимо выше перечисленных, достаточно привычных для трейдеров свечей и их графиков, Hydra позволяет получать уникальные, но нужные в анализе данные.

Так например PnF свечи (крестик-нолик)

Или свечи Heiken Ashi Candles, применяемый для отслеживания тренда рынка.

Таким образом, S#.Data позволяет не просто получать готовые маркет данные, но и строить такие данные, получение которых не представляется возможным. Более того, она позволяет сразу строить графики, объединяя в себе все этапы для анализа рынка, сокращая финансовые и временные затраты трейдера.

На этом все. До Встречи в новых статьях.

Обновление от 24.08.2022

2022-08-24T00:00:00Z

Yandex backup service uses IYandexDiskOAuthProvider.
ExecutionMessage. ExecutionType marked as obsolete.
Refs optimization.

StudioHelper. InitializeDatabaseCache
InstallerChannel. RunServerAsync method.
IInstallerChannelHandler replaced by Func.
Studio.Controls/Editors moved to Xaml/PropertyGrid
Studio.Community -> Studio.WebApi
Studio projs path reorg.

StudioHelper. InitializeDatabaseCache
InstallerChannel. RunServerAsync method.
IInstallerChannelHandler replaced by Func.
Studio.Community -> Studio.WebApi
Studio projs path reorg.
IAlertNotificationService. Notify -> NotifyAsync.

ExecutionMessage. ExecutionType marked as obsolete.

ExecutionMessage. ExecutionType marked as obsolete.
ss-221: connect/boardlookup race condition fix
ss-220: quanthouse add missing dlls + fix publisher

DatabaseConnectionWindow moved to Xaml.
InstallerChannel. RunServerAsync method.
IInstallerChannelHandler replaced by Func.
Studio.Controls/Editors moved to Xaml/PropertyGrid
Yandex backup service uses IYandexDiskOAuthProvider.
Studio.Community -> Studio.WebApi
Studio projs path reorg.
Fix first time strategies compilation.
ExecutionMessage. ExecutionType marked as obsolete.

Инструмент анализа - первый шаг к профиту.

2022-08-16T12:48:07Z

На сегодняшний день биржевая торговля стала неотъемлемой частью современного мира.
С момента первых торгов до сегодняшних дней, торговля на финансовых рынках сделала огромный шаг, став доступной и понятной каждому обывателю.

Обилие рынков, инструментов и средств торговли, превратили этот бизнес из привилегированного в «народный», и сегодня уже никого не удивишь мобильным приложением для «игры» на одной из многочисленных трейдерных площадок.

Безусловно доступность и простота использования новых программных приложений, позволили проводить операции не отрываясь от работы, однако объем таких операций, для большинства пользователей, мал, и носит скорей развлекательный характер. Отсюда и потери, связанные, в большинстве случаев, с отсутствием анализа потока данных, поиском закономерностей в изменениях рынка.

Стоит отметить, что «бытовой» трейдинг носит ручной или полуручной характер, что не может не влиять на качество сделок и на количество положительных сделок в целом, заставляя пользователя полагаться лишь на интуицию.

Совершенно иная ситуация с профессиональным трейдингом. Объем данного сегмента неуклонно растет, возможность работать удалено, создавая мобильные офисы, относительно небольшие вложения и обилие профессиональных инструментов, породило целое поколение людей, которые создают свой капитал на бирже.
Обратной стороной профессионального трейдинга можно назвать иной порядок потенциальных потерь, возникающих в процессе торговли. Рынок предлагает огромное множество инструментов как для заработка, так и для снижения издержек торговли, что в последнее время можно поставить во главу угла.
Зарабатывая 1 рубль, сохраняя прибыль или сокращая издержки еще на 1 рубль, трейдер зарабатывает 2 рубля. Обилие программ не всегда положительно, так как пользователь зачастую не может определиться с выбором, или выбирает несколько программ, объединяя в ручную их функционал для создания общей картины торговли.
Согласитесь, такой расклад неудобен, энерго и времязатратный, а ведь анализ рынка - основа увеличения доходности, а в купе со снижением временных затрат, позволяет пользователю больше времени уделить изучению новых рынков.
Компания StockSharp несколько лет назад презентовала продукт не имеющий аналогов это S#Data или просто - Hydra.
В чем же уникальность продукта:
- возможность потокового сбора исторических данных с десятков рынков, список которых постоянно пополняется.

- возможность сохранять маркет данные различного типа Свечи, Тики, Level1, Level2, при этом пользователь получает возможность создавать нужные типы данных из уже полученных.

- аналитический блок, благодаря уже встроенным функциям, позволяет визуализировать результаты торгов, а возможность написания собственных функций на языке C#, позволяет пользователю создавать собственные модели поведения рынка./

Отдельных статей требует подробное описание взаимодействия Hydra с другими продуктами от StockSharp, а так же возможность записи получаемых маркет данных в форматы для работы с другими программами анализа.

Реализованная функция создания собственного хранилища маркет данных, позволяет не только собирать маркет данные за выбранный период, но и настроить беспрерывную запись данных, которые можно будет транслировать в онлайн режиме на все выбранные машины сети, посредством режима "Server".
Таким образом, пользователь становится не просто потребителем исторических данных, но и анализатором, и в конечном итоге транслятором данных для других пользователей.

Наличие огромного функционала собранного в одном продукте, который дает возможность на одном экране работать с маркет данными, не прибегая к другим продуктам, позволяет на более высокий уровень поднять свой трейдинг, и перерасти в сферу «профессионала».

Подробнее о функционале программы необходимо рассказывать отдельно, акцентируя внимание на наиболее интересных функциях.
В итоге важно отметить, что функционал S#.Data бесплатен, и все что нужно пользователю для начала пути профессионального трейдинга - скачать приложение посредством платформы S#.Installer.

На этом все , до встречи в новых статьях.

Исходный код коннекторов бесплатно!

2020-12-03T13:42:14Z

Друзья,

Спешим вам напомнить, что для вас доступны примеры коннектора по протоколу FIX и пример криптоконнектора!

Все исходные коды выложены на GITHUB! Если вас раньше останавливало отсутствие примеров, сейчас вы можете пользоваться ими совершенно бесплатно и делиться своим опытом!

Иди на GITHUB, скачивай исходные коды и создавай свой собственный коннектор!

Команда, СтокШарп

Обновление от 20.07.2022

2022-07-20T00:00:00Z

ss-183: quantfeed small fixes

Курс на 50!

2022-07-15T10:06:47Z

Добрый день, Друзья!

Возвращаем курс на 50!. Все наши продукты доступны со скидкой в 20% в течение ближайших 7 дней!
А если курс упадет, то будет еще дешевле. 😉

Не упустите прекрасную возможность приобрести программы с выгодой!

Узнай подробности, пиши нам на lesson@stocksharp.com!

Начинай зарабатывать на валюте с нами!

У нас новый сервис - делаем стратегии за фикс цену!

2022-06-09T08:46:21Z

Коллеги!

Мы рады сообщить вам о появлении нового сервиса - создание торговых стратегий за фиксированную цену - 10 т.р.

Что это значит?
Вам не нужно
- обсуждать стоимость работы,
- торговаться за цену или условия работы тех или других частей алгоритма.

Мы примем ваш алгоритм и сделаем его за фиксированную цену, независимо от того, что у вас под капотом.

Хотите узнать почему и как? Тогда читайте дальше.

Всё просто. Есть всего несколько условий:

- Разработка будет только для Дизайнера (программа бесплатная, не волнуйтесь). Это будет на кубиках, и это будет схема, а не C# код.
Схема - это самый быстрый и простой способ создания стратегий. Отсюда и цена сервиса. Не сомневайтесь, ваша стратегия будет такой же качественной, как если бы она была запрограммирована на C#. Но не всё можно выполнить на схеме. Поэтому читаем следующий пункт.

- Мы будем брать деньги только, если 100% готовы выполнить ваше задание.
Если ваше задание для нас непонятно или технически невозможно (сложнее, чем сделать на C#) - извините, мы не возьмем с вас никаких денег, принесём извинения за потраченное время (с нас бесплатный кофе). Но если мы готовы сделать - об этом сообщим, вы оплачиваете, начнём работать, и у вас будет стратегия, работающая в Дизайнере. А как именно? Читаем ещё один один пункт.

- В цену включается платный коннектор на 1 год (слышали новость? QUIK коннектор бесплатный!).
Согласитесь, абонентка в 7 долларов в месяц через год при успешно работающей стратегии - это не так уж и много, не правда ли? За год вы успешно проверите свою идею на реальных торгах, и может даже захотите улучшить её. У вас будет на руках схема, где вы глазами сможете увидеть алгоритм. Хотите обратиться снова к нам? Тариф - аналогичный! Никаких доп схем для вернувшихся клиентов!

Стратегия должна быть для 1 торгового инструмента. Хотите 2 инструмента? Тогда это будет стоить 20 т.р. 3 и больше - 50 т.р. Не ОТ 50 т.р. А именно фикс - 50 т.р.

Сроки работы? Не больше двух недель с момента оплаты для 1 инструмента и не больше месяца для 2 и более инструментов.

Что-то нужно доплатить после? Ничего! Берем оплату по фиксированной цене. Она вам известна уже сейчас. Это финальная цена! Про платные коннекторы озвучено выше.

Уже хотите начать? Присылайте ваше ТЗ на fix@stocksharp.ru и начнём работать!

Обновление от 30.04.2022

2022-04-30T00:00:00Z

Removed InitLegacySerializer

Removed obsolete code.

designer-52: templates do not load on first start
Paths. EnumerateConfigs extension.
Removed InitLegacySerializer
Paths. IsConfigExists extension.
designer-50: make template names in solution tree not editable

Обновление от 25.03.2022

2022-03-25T00:00:00Z

Charting.Interfaces

DiagramSocket. CanConnectFrom
GetTypeId extension moved to Core.
CompositionType moved from Core to Designer.
Studio.Controls. Removed Xaml.Diagram dependency.
ProductIdAttribute.
Made IPC erros without stack trace.
ChartDiagramElement moved to Core.
BaseStrategyDiagramElement moved to Core.
BaseCompositionDiagramElement. IDiagramElement, ICompositionDiagramElement removed.
Diagram.Core has StockSharp.Diagram namespace.
InitServices extension.
IDoubleClickHandler
islr-15,16 designer schemes as products & installer integration
DiagramElement, DiagramStrategy moved to Core.
DiagramElement, DiagramStrategy. Removed UI dependency.
DiagramDebugger moved to Core
Diagram.Core

Обновление от 15.03.2022

2022-03-15T00:00:00Z

ProductIdAttribute.
ObservableCollectionEx -> UIObservableCollectionEx.
InitServices extension.
islr-15,16 designer schemes as products & installer integration
Charting.Interfaces.

ProductIdAttribute.
Made IPC erros without stack trace.
ChartDiagramElement moved to Core.
BaseStrategyDiagramElement moved to Core.
BaseCompositionDiagramElement. IDiagramElement, ICompositionDiagramElement removed.
Diagram.Core has StockSharp.Diagram namespace.
InitServices extension.
IDoubleClickHandler
islr-15,16 designer schemes as products & installer integration
DiagramElement, DiagramStrategy moved to Core.
DiagramElement, DiagramStrategy. Removed UI dependency.
DiagramDebugger moved to Core
Diagram.Core

ProductIdAttribute.
InitServices extension.
islr-15,16 designer schemes as products & installer integration
AlertHelper -> AlertServicesRegistry

Как использовать приобретенный коннектор в своих проектах

2022-03-06T13:29:06Z

После оплаты коннектора, через некоторое время он начнет отображаться в приложении S#.Installer как приобретенный.

Если этого не произошло, нажмите в S#.Installer кнопку принудительной проверки обновлений
После проверки обновлений коннектор должен начать отображаться как приобретенный.
Если даже после этого коннектор не отображается как приобретенный, обратитесь в техническую поддержку.

То, что коннектор приобретен, означает, что для вас теперь доступен NuGet пакет с библиотекой коннектора, и вы можете использовать этот пакет в своих проектах.
Инструкция, как подключить NuGet пакет к своему проекту

После того, как NuGet пакет коннектора подключен к вашему проекту, вы можете в своем коде использовать классы и методы из библиотеки коннектора а также ядра StockSharp.