stoplossstrategy. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=tag&id=stoplossstrategy&type=articlesCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T21:52:22Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/11448/Что такое Stop-loss и Take Profit?2020-03-03T11:31:07Z2020-03-03T11:32:07ZMarathttps://stocksharp.ru/users/101940/info@stocksharp.ru<b>Stop-Loss</b><b> - тип ордера, задача которого</b> <b>установить ограничения на возможные торговые потери</b>. <br />Такой ордер используется в автоматическом режиме с <b>применением автоматизированных систем торговли</b>, о которых мы скажем позже. Суть очень проста, при помощи механизма Stop-Loss, <b>при достижении установленного уровня цены купленного актива (инструмента), происходит закрытие позиции.</b> Фактически <b>Stop-Loss страхует трейдера</b> от незапланированного падения цены. <br /> Такой механизм ограничения является широко применяемым для трейдеров. Им пользуются опытные участники финансового рынка, однако, <b>начинающие трейдеры, зачастую пренебрегают данным механизмом, хотя для них Stop-loss является практически главным методом сохранения своих средств, в положительном балансе. </b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/111680/stop-loss-order_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/111680/stop-loss-order_jpg/?size=500x500" alt="stop-loss-order.jpg" title="stop-loss-order.jpg" /></a><br /><br /> <b>Stop-loss (Стоп–Лосс)</b>, с технической точки зрения – <b>обычный отложенный ордер</b>, который имеет механизм<b> активации при достижении установленного уровня цены актива</b>. Отличие двух типов отложенных ордеров в том, что при использовании обычного отложенного ордера происходит открытие новой сделки, при Стоп–Лоссе – закрытие уже имеющейся. <br /><br /> Как было сказано ранее <b>важным плюсом Стоп-Лосса</b> является <b>автоматизированность процесса</b>, что исключает необходимость отслеживать изменения цены и принимать решение вручную. Безусловно, это сокращает потери при торговле, и время, которое являются основополагающим при высокочастотной алгоритмической торговле (HFT). <br /> Так, например, в программе для создания торговых роботов <a href="https://stocksharp.ru/products/designer/" title="https://stocksharp.ru/products/designer/">Designer</a>, осуществлена возможность использования механизма Stop-Loss, за счет применения <a href="https://doc.stocksharp.ru/html/49d3744f-77c5-40ee-a4c2-4d7b08125712.htm" title="https://doc.stocksharp.ru/html/49d3744f-77c5-40ee-a4c2-4d7b08125712.htm">кубика защита позиции</a>, который можно настроить и использовать как надежный инструмент снижения потерь.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/111678/stop-loss-protection_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/111678/stop-loss-protection_png/?size=500x500" alt="stop-loss-protection.png" title="stop-loss-protection.png" /></a><br /><br /> Применение механизма отложенного ордера <b>Stop-Loss широко применяется с целью снижения издержек торговли</b>, вызванных потерями. Как следствие, это ведет к увеличению прибыли, не только за счет увеличения объема успешных операций, а снижению объема убыточных. Применение этого инструмента в торговых стратегиях находит сегодня все большее применение, так как это снижает потери, увеличивая объем прибыли при неизменном (регулируемом) объеме затрат на сделку. Пример торговой стратегии выполненной в программе <a href="https://stocksharp.ru/products/" title="https://stocksharp.ru/products/">Designer</a>.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/111679/stop-loss-trade-strategy_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/111679/stop-loss-trade-strategy_png/?size=500x500" alt="Stop-Loss-trade-strategy.png" title="Stop-Loss-trade-strategy.png" /></a><br /> <br /> <u>Итак, основные плюсы, которые присуще отложенному ордеру Stop-Loss:</u><br /> <em>- <b>Применение с торговых стратегиях отложенного ордера Stop-Loss позволяет ограничить убытки</b> на одной сделки, путем установки уровня убытка, который закладывается самим трейдером, что делает торговую стратегию более гибкой, менее рисковой.<br /> - <b>Применение данного отложенного ордера застраховывает трейдера от непредсказуемой ситуации на рынке</b>, при которой может произойти обвал стоимости актива, тем самым предохраняет пользователя торговой стратегии от потери капитала.<br /> - <b>Регулирование возможных потерь так же благоприятно сказывается на состоянии эмоциональном состоянии трейдера</b>, сохраняя его нервы и психологическое здоровье. </em><br /> Причин на рынке, которые могут вызвать убыток достаточно много, и периодичность их возникновения непредсказуема. Но, применение Стоп-Лосса позволяет обезопасить себя, сделать торговлю удобнее, ограничить риск, максимизировать прибыль, сократить время на работу с торговой стратегией, снизить риск эмоциональному здоровью. <br /> Важным моментом для работы с отложенным ордером Stop-Loss является расчет верного уровня ордера. <br /> <u>При установке ордера необходимо знать следующее:</u><br /> <em>- Прежде всего, <b>заявка по Stop-Loss – условная заявка</b>, исполняющаяся при достижении установленного уровня цены. <br /> - <b>Заявка состоит из двух частей</b>: заявка и условие ее выполнения (условия, редактируемые трейдером, и при установке нового условия, старые условия аннулируются).<br /> - <b>Заявка, находится на сервере брокера</b>, через которого идет торговля, а отправляется только по достижению необходимого условия. </em><br /> <br /> <u>Рассмотрим наиболее известные методы работы со Стоп-Лоссом:</u><br /> <em>- <b>Фиксированный Stop-Loss:</b><br /> Трейдер устанавливает в настройках инструмента значение равное количеству пунктов от первоначальный цены актива, что бы ордер открылся.<br /><b>- Гибкий Stop-Loss:</b><br /> Более гибкий способ, берущий за основу при установке значения цены открытия результат анализа рынка (минимума и максимума цен на актив за период, графики изменения цены и другие инструменты анализа). Является более сложным, но более надежным способ, нежели чем предыдущий.<br /> <b>- Безубыточная торговля:</b><br /> Достаточно сложный способ, направленный на динамическое изменение установленного уровня Stop-Loss, выносом установленного значения из области просадки в область гарантированной прибыли в тот момент, когда цена уже сильно изменилась в установленном направлении. <br /> <b>- Трейлинг стоп:</b><br /> Более усовершенствованный способ предыдущего метода, который подразумевает автоматические средства переноса уровня Stop-Loss. <br /> <b>- Тренд:</b><br />Данному методу мы посвятим отдельную статью и разберем его позже.</em><br /> <br /> Добавим еще несколько слов и расскажем о <b>Take Profit. </b><br /> <b>Take Profit </b>– буквально с английского<b> «Взять Прибыль»</b>. Так же как и Stop-Loss, <b>Take Profit – это отложенный ордер, направленный на фиксирование прибыли.</b> При достижении цены актива установленной трейдером цены, ордер исполняется, и закрывая позицию трейдер получает прибыль.<br /> Уровень исполнения <b>Take Profit </b>устанавливается самим трейдером, и как в случае с <b>Stop-Loss</b>, зачастую <b>используется с применением автоматизированных систем торговли, торговых роботов и торговых систем</b>. <br />Этот<b> вид ордера - лимитный</b>, выполняется только тогда, когда цена актива достигает установленного уровня. <br /> <u>Существует два типа «входа в позицию» - начало торговых операций:</u><br /> <em>- <b>Длинная позиция</b> (лонг, long, buy) - заявка на покупку;<br /> - <b>Короткая позиция</b> (шорт, short, sell) - заявка на продажу.</em><br /><br /> <b>Если мы начинаем торговлю с покупки</b>, то уровень исполнения ордера <b>Take Profit выставляем выше</b> цены покупки актива. <br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/111682/take-profit-buy-order_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/111682/take-profit-buy-order_jpg/?size=500x500" alt="take-profit-buy-order.jpg" title="take-profit-buy-order.jpg" /></a><br /><br /> <b>Если мы начинаем торговлю с продажи</b>, <b>то уровень исполнения ордера Take Profit выставляем ниже цены</b> продажи актива. <br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/111683/take-profit-sell-order_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/111683/take-profit-sell-order_jpg/?size=500x500" alt="take-profit-sell-order.jpg" title="take-profit-sell-order.jpg" /></a><br /><br /> <u>В заключении стоит сказать о соотношении рассмотренных ордеров. </u><br /><b>Использование обоих ордеров, ведет к снижению риска убытка и повышает прибыль</b>. Применение обоих этих ордеров в каждой из торговых ситуаций сугубо индивидуально, нельзя сказать однозначно, что наиболее применимо, что наименее. Уровень использования отложенных ордеров определяет трейдер, применительно к каждой ситуации и торговой стратегии отдельно. <b>Однако, совокупность приемов с применяем отложенных ордеров и торговых роботов,</b> <b>дает возможность облегчить работу трейдера, дает возможность сконцентрироваться на анализе, сокращая время на отслеживание ситуации на биржевом рынке. <br /></b>