python. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=tag&id=python&type=articlesCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T13:22:09Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/307/Аналитика - новая фича Гидры для квант анализа и дата майнинга2014-03-17T18:08:58Z2014-03-17T18:08:58ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruВ <a href="http://stocksharp.com/products/hydra/" title="http://stocksharp.com/products/hydra/">S#.Data (Гидра</a>) появилась новая фича <b>Аналитика</b>. Она позволяет производить анализ над данными, что скачала Гидра. Стандартно входят 2 скрипта: Анализ объема с разбивкой по часам и анализ объема с разбивкой по цене:<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103138/hydra_anal_1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103138/hydra_anal_1_png/?size=500x500" alt="Анализ объема по часам" title="Анализ объема по часам" /></a></div><br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103139/hydra_anal_2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103139/hydra_anal_2_png/?size=500x500" alt="Анализ объема с разбивкой по цене" title="Анализ объема с разбивкой по цене" /></a></div><br /><br /><span style="font-size:80%"><em><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAATjoicAQwugnTNCw__Ga-_eg4k82xipbnhO5w7AoAGJBRlQgsfIkqd5atyv1G1w_J-tGsYbQq3HmlACUXC0pjXUzxpE57kMnxpZs_Vq29vYw" title="http://www.scichart.com/Abt.Controls.SciChart.SL.ExampleTestPage.html">Множество примеров о том, как делать красивые графики на компоненте SciChart.</a></em></span><br /><br />Сам код так же пишется внутри Гидры:<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103140/hydra_anal_3_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103140/hydra_anal_3_png/?size=500x500" alt="Редактор кода" title="Редактор кода" /></a></div><br /><br />Для того, чтобы пойти чуть дальше, и попробовать заместить R и Python, добавлена библиотека <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADVCfb7QO2zOXsE42APakBDy_ncfmPXUtJ4YHyVgHH34w" title="http://numerics.mathdotnet.com/">Math Numerics</a>. В одной программе (Гидра) теперь можно и скачивать данные, и анализировать, и производить визуализацию.<br /><br />Для тех, кто пользуется серверным режимом S#.Data, теперь можно анализировать данные, не закачивая их к себе на диск.https://stocksharp.ru/topic/351/ЛЧИ, данные2012-04-01T20:26:28Z2012-12-17T14:42:35Zvlad1024https://stocksharp.ru/users/768/info@stocksharp.ruС 2003 года проводится ежегодный всероссийский чемпионат по биржевой торговле – конкурс "Лучший частный инвестор". Многим трейдерам интересна статистическая составляющая этого конкурса, а именно анализ работы его участников и агрегированные данные. В данной статье показан способ получения статистики по ЛЧИ на примере данных 2011 года с использованием Python.<br /><br />Скрипты на Питоне для выкачивания данных из статистики ЛЧИ и пост процессинга, а также данные по всем участникам за ЛЧИ 2011 <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABwqdrcBFGFGlRVeYyEx_QRAhJR-NmfvC4QO1zL_9h9M9HgYwuQ1GBohxiAPoelEEZ_pEtcLJ8AYJUH1zZaxbQT6oD7zsqAD11Blviz2ec8KQ" title="http://narod.ru/disk/44882504001.d7c35f3ac792adb077498439d010da2c/lchi.rar.html">скачать здесь</a>.<br /><br /><b>Как использовать?</b><br /><ol><li>Скачать и установить сборку питона, если он не установлен (<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAxtMfQxFnmJ2ZlhMnneGRQBpCe4aKoi-D0KUXjkQGc0XbU_SFbHew-UZr12fR0LU-1zP6jtP0wXcHq1TGpZMLreKO3vyS6Ikc9XWDTH53rZBLr1_ytUAKjYv8paNlh1caGpzoRUDGCFABI9g4UuS0p" title="http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.4.1/numpy-1.4.1-win32-superpack-python2.6.exe/download">ссылка 1</a> и <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADOLieoAnu7d4IqdQoXcFdNEWpg5VO5LZanMpRU76dCFFD46tlpqrtMogV9fzKQ9VDLuefu7FvU4hsZuUWcoqH9" title="http://www.python.org/ftp/python/2.6.2/python-2.6.2.msi">ссылка 2</a>).<br /><li>Набрать в командной строке команду "python". Должна появиться консоль питона (если этого не произошло, необходимо прописать в PATH путь к интерпретатору).<br /><li>Скрипт <em>download.py</em> скачивает данные для заданного года и участника. Пример: python download.py 2011 dr-mart <br /><li>Скрипт <em>agregate.py</em> агрегирует скаченные данные (т.е. раскладывает по инструментам, фиксит вечернюю сессию в хронологическом порядке, немного склеивает сделки и считает балансовую позицию).<br />Пример: <em>python agregate.py 2011 dr-mart</em><br /><li>В результате должно получиться (dr-mart_RIZ1.csv):<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:python">
code,direction,price,amount,time,date,balance
RIZ1,1,122185.0,83,194936,20111005,83
RIZ1,-1,122220.0,-83,194956,20111005,0
RIZ1,-1,125610.0,-30,155054,20111006,-30
RIZ1,1,125965.0,6,174509,20111006,-24
RIZ1,1,125965.0,14,174510,20111006,-10
RIZ1,1,125965.0,1,174511,20111006,-9
RIZ1,1,126110.0,30,174515,20111006,21
RIZ1,1,126100.0,9,174616,20111006,30
RIZ1,1,125965.0,9,174645,20111006,39
RIZ1,-1,125100.0,-30,175144,20111006,9
RIZ1,1,125760.0,21,175858,20111006,30
RIZ1,1,126490.0,30,181004,20111006,60
RIZ1,-1,129025.0,-60,221820,20111006,0
RIZ1,-1,129780.0,-15,125659,20111007,-15
RIZ1,1,130630.0,15,160719,20111007,0
RIZ1,-1,131515.0,-15,175620,20111007,-15
RIZ1,-1,129180.0,-10,203153,20111007,-25
RIZ1,1,130750.0,25,232610,20111007,0</pre>
</div></div></ol><br /><br />В аттаче — агрегированные текущие данные за 2011 для всех участников.<br /><br />В корне архива <em>lchi/VisualizeStrategy.wld</em> расположена стратегия для WealtLab 5, которая визуализирует агрегированные данные.<br /><br /><b>Порядок действий:</b><br /><ol><li>Экспортировать данные по инструменту в data sets за период ЛЧИ (например, через Ascii Files — данные от финама размещены в папке <em>lchi/rts_m1_lchi</em>)<br /><li>Создать новую пустую стратегию File → New → New Strategy From Code. В открывшуюся новую стратегию необходимо скопировать и заменить код из <em>VisualizeStrategy.wld</em><br /><li>Единственный параметр стратегии — это filePath; он идет первой строкой в методе Execute. В него необходимо прописать полный путь до файла, содержащего агрегированные с ЛЧИ данные по инструменту. Например, если распаковать архив lchi.rar в каталог c:/project, после чего мы хотим посмотреть торговлю dr-mart на ri, получаем следующее:<br /><em>string filePath = «c:/project/lchi/data/2011/agregate/dr-mart_RIZ1.csv»</em>. Вместо <em>dr_mart_RIZ1.csv</em> может быть любой другой файл из каталога <em>agregate</em>. <b>Все слэши в пути должны быть обратными, как в примере!</b></ol><br />В результате получим такую картинку (за 16.11.2011 dr-mart):<br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/101831/img1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/101831/img1_png/?size=500x500" alt=""/></a></div><br /><br />На рисунке изображено следующее: минутный график инструмента, над ним индикатор черным цветом — чистая балансовая позиция, красная пунктирная линимя — ноль, зеленая — максимум чистой балансовой позиции, синяя — минимум.