https://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=tag&id=опционы&type=articles Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-25T14:27:46Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/topic/324/ 2013-08-28T19:06:33Z 2013-08-28T19:06:33Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.ru/users/201/ info@stocksharp.ru Систематизирую их, чтобы можно было найти ссылки в одном месте. У самого айти такой страницы не нашел, поэтому искал самостоятельно через Ютюб.<br /><br /><span style="font-size:140%"><b>Лекция номер 1. Основные понятия.</b></span><br /><br /><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/AeSCpfGL8B4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br /><ol><br /><li>Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)<br /><li>Понятие опциона (Option)<br /><li>Понятие опциона колл (CALL)<br /><li>Понятие опциона пут(PUT)<br /><li>Покупатель и продавец. Держатель и подписчик<br /><li>Американский и европейский стили опционов<br /><li>Исполнение опционов.<br /><li>Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)<br /><li>Премия опциона= Цена опциона.<br /><li>Примеры<br /></ol><br /><br /><span style="font-size:140%"><b>Лекция номер 2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование.</b></span><br /><br /><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/YZnJDnL-lkA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br /><ol><br /><li>График выплат и внутренняя стоимость опциона.<br /><li>Понятия &#171;на деньгах&#187; (atthemoney, ATM), &#171;вне денег&#187; (outofthemoney, OTM), &#171;в деньгах&#187; (inthemoney, ITM), глубоко в деньгах, глубоко вне денег.<br /><li>Страховка -- дело добровольное. Страхователь или страховщик? Сколько стоит страховка?<br /><li>Основные факторы, влияющие на ценообразование опциона.<br /><li>Волатильность -- что это за зверь? Три вида волатильности: HV, IV, FV<br /><li>Формула Блэка -- Шоулза. Формула Блэка<br /></ol><br /><br /><span style="font-size:140%"><b>Лекция номер 3. Греки и волатильность.</b></span><br /><br /><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/I2Bet-EH70w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br /><ol><br /><li>Графическое представление цены опциона от текущей цены БА<br /><li>Временная стоимость опциона.<br /><li>Зависимость премии от цены БА. Дельта.<br /><li>Зависимость премии опционов от времени до экспирации. Тэта<br /><li>Зависимость премий от волатильности. Vega<br /><li>Зависимость от процентных ставок. Ро.<br /></ol><br /><br /><span style="font-size:140%"><b>Лекция номер 4. Учимся читать рынок.</b></span><br /><br /><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/uZvn_vilxxo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br /><ol><br /><li>Как читать доску опционов?<br /><li>Распределение ликвидности по страйкам<br /><li>Работа с графическим опционным стаканом<br /><li>Текущая картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего<br /><li>Put-Call ratio и распределение длинных и коротких позиций по рынку.<br /></ol><br /><br />Еще есть лекция номер 5 - <b>Мифы опционной торговли</b>, но она доступна только клиентам брокера.