биржа. StockSharp

Большая база знаний!

2019-11-05T20:47:53Z

Привет Друзья!
Мы бы хотели, что бы Вы знали о трейдинге как можно больше. Именно поэтому мы начали создавать большую базу знаний, в которой вы сможете найти много полезных статей, которые помогут разобраться в тонкостях трейдинга.
Нам хочется, чтобы читая статьи, Вы открывали для себя новые знания и находили ответы на нужные вам вопросы.
Мы уже опубликовали часть статей.Список тем и порядок статей таков:

Трейдинг для начинающих:
1. Трейдинг для начинающих. Биржа.
2. Трейдинг для начинающих. С чего начать?

Основные понятия и принципы трейдинга:
1. Что такое Арбитраж. Принципы, понятия.
2. Хеджирование. Сущность и его виды.
3. Что такое фьючерс и опцион, и как на них заработать?
4. Форвардный контракт. Суть и его виды.
5. Что такое Stop-Loss и Take Profit?
6. Пирамидинг в трейдинге.
7. S#.API и S#.Shell - ваш шаг в трейдинге.
8. Маркет данные, тайфреймы, тики.
9. S#.Designer - простое начало успешной торговли.
10. S#.Data - скачай маркет данные в два шага.
11. Тренд и контр-тренд. Не выбирай, используй вместе.
FAQ по FIX коннектору:
1. История создания FIX протокола.
2. Сфера применения FIX протокола.
3. Система передачи FIX сообщений.
4. Лимитные ордера при работе через FIX протокол.
5. Лимитные ордера FOK и IOC(FAK).
6. «Черный ящик» алготрейдинга при работе по FIX протоколу.
7. Подробнее о алготрейдинге через FIX подключение
8. Использование уникальных торговых систем при подключении через FIX протокол.
9. Протокол FIX в России.
10. Иные протоколы подключения.

FAQ по Алготрейдингу:
1. Что такое алготрейдинг.
2. История появления алготрейдинга.
3. Алготрейдинг в условиях Фондового рынка Ч.1.
4. Алготрейдинг в условиях Фондового рынка Ч.2.
5. Алгоритмическая торговля на Форекс.
6. Алгоритмы торговых стратегий при алготрейдинге Ч.1.
7. Алгоритмы торговых стратегий при алготрейдинге Ч.2.
8. Обзор софта для алгоритмической торговли.
9. Игроки биржевой торговли и HFT трейдеры.
10. Основные выводы по алготрейдингу.

FAQ по Криптотрейдингу:
1. Криптотрейдинг, что это такое?
2. Криптотрейдинг - с чего начать?
3. Общие сведения о киптоторговле.
4. Как правильно вложится в криптовалюту?
5. Коротко о биткоин.
6. Метод торговли криптовалютой.
7. Риски рынка криптовалюты.
8. Индекс в криптотрейдинге.
9. Инвестиции в индексы.
10. Изменчивость рынка криптовалюты.

FAQ по Торговым роботам:
1. Что такое торговый робот?
2. История появления торговых роботов.
3. Основные правила торговли торговым роботом.
4. Плюсы торговых роботов.
5. Минусы торговых роботов.
6. Святой Грааль для Форекс.
7. Что нужно понять перед началом разработки.
8. Программирование торгового робота.
9. Конструктор торгового робота.
10. Торговать или не торговать роботом?

FAQ по брокеру Interactive Brokers:
1. INTERACTIVE BROKERS - кто они?
2. История брокера.
3. Надёжность брокера Interactive Brokers.
4. Минимальный депозит в Interactive Brokers.
5. Особенности при работе с Interactive Brokers Ч.1.
6. Особенности при работе с Interactive Brokers Ч.2.
7. Как пополнить счет Interactive Brokers
8. О комиссиях Interactive Brokers.
9. Кредитное плечо у Interactive Brokers.
10. Итоги по Interactive Brokers.

FAQ по коннектору Plaza II:
1. Знакомство с Plaza II.
2. Plaza II плюсы и минусы.
3. Архитектура Plaza II.
4. Схема передачи данных по протоколу Plaza II Ч.1.
5. Схема передачи данных по протоколу Plaza II Ч.2.
6. Работа с потоками данных подключения Plaza II Ч.1.
7. Работа с потоками данных подключения Plaza II Ч.2.
8. Виды логинов коннектора Plaza II.
9. Техническая реализация шлюза Plaza II.
10. Обобщение по протоколу Plaza II.

FAQ по программе S#.Designer:
1. Как выгрузить маркет данные в S#.Designer?
2. Designer - создание стратегии на основе MACD. Начнем с простого.
3. Построение сложносоставных индикаторов в программе S#.Designer.
4. Как создать условия в программе S#.Designer.
5. Выбор инструмента для тестирования в программе S#.Designer.
.
FAQ по программе Hydra:
1. Выгрузка маркет данных из программы Hydra в нужный формат.
2. Как можно построить график индикатора в программе Hydra.
3. Скачать историю торгов программой Hydra с сайта Финам и MFD.
4.Функция "Аналитика" в программе Hydra?

Дополнительные статьи:
1. Как и где можно скачать коннектор Quik 8.

Мы бы хотели, чтобы в дальнейшем, пополнение базы знаний мы делали вместе с вами. Поэтому, пишите, что бы Вам еще было интересно.[nerd]

Трейдинг для начинающих. С чего начать?

2020-04-29T00:15:33Z

Мы продолжаем цикл статей, посвященных трейдингу для начинающих.
В большинстве, молодые трейдеры, приходят в торговлю на фоне красиво рассказанных историй, о том как просто можно начать зарабатывать на рынке.
Спешим разочаровать, трейдинг – тяжелый и кропотливый процесс.
Большинство тех, кто пренебрегает этим правилом, сталкивается с разочарованием во время торговли.
Трейдинг – не минутная удача, это строго выработанная, разработанная, осознанная система, следуя которой можно начать зарабатывать и умножать свой капитал.

С чего же нужно начать работу?
Безусловно, начать свою карьеру трейдера необходимо с обучения.
На сегодняшний день огромное количество компаний предлагает обучить вас за смешные деньги, обещая быструю и «беспроигрышную» систему торговли.
Стоит ли верить или нет – решать вам, но нужно помнить, что большинство таких «тренеров» не обладают нужной компетенцией или их система основана на принципе: купил дешевле, продал дороже.
Многие компании предлагающие обучение, не обладают своими системами и софтом, а используют сторонний софт, предлагая вам строить свою торговую систему на чужом программном обеспечении.
По сути, они никогда не смогут дать должное пояснение поведения той или иной программы, и соответственно вся учеба будет заключаться в нажатии показанных в обучении кнопок. Будет ли эффективно такое обучение? Не знаем, каждый решает для себя сам.
Наряду с такими учителями, существуют курсы, обучения не просто торговле на рынке, но и обучение создания собственных торговых систем. Трейдер получает возможность, научится не просто управлению программой и торговли в ней, но и обучается основам и понятиям торговли, с возможностью создания своих торговых систем и как следствие более углубленных знаний о рынке.

Например, наш курс обучения рассчитан, в том числе, и на начинающего трейдера, который только постигает азы торговли. В нем рассказывается не просто о создании торговых систем. Но и понятиях торговли, с пояснениями, почему нужно именно так. Плюсом является то, что вы обучаетесь не на стороннем программном обеспечении, а используете наш собственный, соответственно всегда имеете возможность поучать обновления и советы в затруднительных ситуациях.

Что же постигает трейдер в период своей учебы?
Трейдер изучает рынок, особенности и нюансы торговли. Важным аспектом является понимание и умение применять знания по техническому и фундаментальному анализу.
Знание анализа позволяет, в купе со знанием методов построения торговых систем, построить торговые стратегии, которые позволят трейдеру заработать.
Обширное множество программ, для проведения анализа позволяют рейдеру учится применять большое количество важных и удобных инструментов. Например Hydra, не просто помогает скачивать биржевые котировки для анализа, но и позволяет проводить большое количество операций для анализа.

Вообще, умение правильно выбрать для работы торговую программу, будь то терминал TWS от IB или конструктор торгового робота S#.Designer от S#, позволяет трейдеру сократить время для обучения.
Важно определиться какая программа необходимо именно вам.
При ручной торговле нужно выбрать наиболее надежный, информативный и быстрый терминал. Он позволит оперативно реагировать на меняющуюся конъюнктуру на бирже. Даст более развернутое виденье для оперативного анализа.
Вообще не многие терминалы позволяют подключаться сразу к нескольким торговым источникам, однако это делает торговлю более гибкой и безопасной. Так например в программе Terminal реализован выбор десятка бирж.
Что это дает:
- Больше возможностей,
- Удобство торговли,
- Гибкость торговых стратегий
- Он бесплатный.

Многим ручная торговля покажется неинтересной и сложной, плюс затратной с точки зрения времени. Для таких трейдеров выбор может пасть на автоматизированные торговые платформы.
Здесь надо понимать, что среди них есть те, на которых предустановлены различные сценарии, и те на которых эти сценарии создаете вы сами (Tslab или Designer). Создание торговых стратегий при помощи кубиков вообще облегчает работу трейдера. Теперь в можете используя нужный блок выбрать необходимую операцию или условие для торговли вашей стратегии.

Так с чего же начать работу? В первую очередь, с получения необходимых знаний. Успешный трейдинг невозможен без понимания рынка, без умения проводить технический и фундаментальный анализ, ведь именно от подобных знаний зависит способность трейдера построить прибыльную стратегию. Нужно уметь управлять капиталом и создавать собственную торговую систему, а также по мере необходимости оптимизировать ее. Кроме того, важно правильно выбрать биржевого брокера и научиться пользоваться ПО торгового терминала.

Нельзя обойти стороной вопрос постоянного обучения, постижения основ торговли. Трейдер должен иметь возможность без устали учится. Вообще, желание учится – залог успеха. Новые знания позволяют расширять торговые возможности.
Не маловажным фактором успешной торговли является эмоциональная подготовленность трейдера. Стресс - неизбежный спутник торговли. Трейдер должен обладать хладнокровием, рассудительностью.
Трейдер должен быть способен четко анализировать ситуацию, иметь чувство самообладания и волю, в том числе, когда необходимо рисковать.

Итак, успешный трейдинг – совокупность многих факторов, которые влияют на выбор участника торгов.
Взвешенность решений - первый шаг к гарантированной прибыли. Трейдер должен постоянно учится и совершенствовать свои знания, должен уметь трезво принимать решения и делать порой неудобные шаги.
В следующих статьях мы разберем, что еще может повлиять на качество в самом начале торговли.
Ждем ваших комментариев и вопросов. Спасибо.

Трейдинг для начинающих. Биржа.

2020-04-21T21:33:31Z

Сегодняшняя статья будет не совсем обычная.
Мы часто пишем статьи, полагаясь на то, что большинство пользователей имеют опыт в торговле на бирже. Однако, среди наших читателей, все чаще появляются люди, которые не обладают знаниями о бирже, брокерах, рынке и торгах в целом.
Мы бы хотели изменить это и рассказать немного о структуре торговли, что бы каждый, даже новичок имел представление о том, с чем он может столкнуться.
Это не будет пособие для чайников, это будет статья – помогающая сориентироваться пользователю, впервые пришедшем в торговлю.

Для начала расскажем, что же такое биржа и как она устроена.

Биржа – это фундаментальное звено в рыночной торговле.
Она, как и любое коммерческое предприятие является юридическим лицом и её деятельность регламентируется нормативными и правовыми актами, установленными государством.
Биржа представляет собой механизм, при помощи которого взаимодействуют различные участники рынка, которые являются потребителями различных финансовых инструментов, например: валюты, сырья, ценных бумаг.

Как было сказано ранее, работа биржи строго регламентирована, поэтому можно твердо утверждать, что ее работа строго упорядочена, а именно:
- Торги носят не хаотичный, а упорядоченный характер, строго в установленное время, строго установленными инструментами,
- Торги проходят строго в установленном месте или на строго утвержденной виртуальной торговой площадке (электронная биржа),
- Требования и условия торговли для каждой биржи унифицированы, что дает возможность соблюдения порядка при осуществлении сделок, требований к качеству предоставляемых товаров или услуг, в зависимости от рода биржи,
- Механизм торговли осуществляется посредством контр предложений купли и продажи со стороны заинтересованных участников рынка.
Цель функционирования биржи заключается в организации и регламентировании рынков тех финансовых инструментов, которые она представляет. Биржа регулирует процесс спроса и предложения, с целью выравнивания цен и защиты интересов всех участников торговли, от различных отрицательных ценовых изменений.

Сегодня существуют огромное количество бирж, каждая из которых торгует различными финансовыми инструментами. Выбор, из множества, торговых площадок, можно увидеть при работе с торговыми программами. Так, например S#.Terminal, позволяет выбрать необходимую пользователю торговую площадку, в том числе большое количество электронных бирж.

Такое обилие как положительно, так как ведет к расширению возможности торговли, так и отрицательно с точки зрения сложности выбора для новичка, хотя последнее скорее субъективно, так как в последствии, трейдер разобравшись с техникой торговли, получает возможность для более гибкой торговли.

Возникновению первой биржи в XV веке, мы обязаны бельгийскому городу Брюгге. Именно на его центральной площади проводились первые торги ценными бумагами – векселями.
Неподалеку от места торговли, располагался дом семьи Ван Дер Бурс. В последствии, эти торги поучили название Borsa, что с годами трансформировалось в слово «биржа».
Каким же правилам следуют торги на бирже:
- Гласность и открытость операций,
- Свободное ценообразование
- Государство не вмешивается в ход торгов, однако торги регулируются законодательством.
- На ряду с ручной торговлей есть возможность использовать автоматизированные системы торговли. Например такие известные как S#.Shell, MТ и другие,
- Биржа получает доход от комиссии со сделок.

Торговля открывает большие возможности перед участником для заработка.
Сегодня участником рынка может стать как опытный трейдер так и новичок.
Обилие торговых бирж открывает возможность выбора, чем и где торговать. К крупнейшим биржам можно отнести: Чикагскую, Токийскую и Сиднейскую товарные биржи, Нью-Йоркскую хлопковую, Лондонскую биржу металлов, Немецкую срочную (Франкфурт) и Сингапурскую валютную биржи, Европейско-американскую NYSE–Euronext, Санкт-Петербургскую и Московскую фондовую биржи.

Стать трейдером, не всегда так просто как обещают рекламные проспекты, путь игрока тернист и неизбежно связан и с потерями и выигрышами. Безусловно, с опытом и знаниями, трейдер приобретает стабильный доход, но при этом не перестает учится и совершенствоваться.
Трейдер изучает рынок, различные терминалы для торговли, ПО.
Стать трейдером это реально, но не всегда так просто как кажется.
Поэтому мы разработали курс обучения создания торговых систем, который рассчитан как для знающих трейдеров так и для новичков. Мы включили в него полный спектр обучения алгоритмической торговли и создание торговых систем, программы и примеры торговых стратегий.
Цель курса – сделать трейдинг более доступным и понятным, научить торговать любого человека, и успех теперь зависит только от самого трейдера и его желания.
В последующих статьях мы расскажем как выбрать надежного брокера и с чем может столкнуться трейдер во время торговли. Будем рады, если вы поделитесь своим опытом и будите задавать вопросы. Спасибо

S#.Data - скачай маркет данные в два шага.

2020-04-08T20:02:25Z

Добрый день.
Мы продолжаем рассказывать о продуктах компании StockSharp, и в прошлых статьях мы разобрали конструктор торговых роботов S#.Designer, а также графический каркас S#.Shell, который помогает создавать торговых роботов в том числе на языке C# с использованием библиотеки S#.API.
Работа данных программ направлена на создание торговых систем, с применением языков программирования или кубиков, в которых строки кода, для простоты заменены кубиками, выполняющие торговые операции или отвечающие за условия и параметры.
Создание торговых роботов было бы не полным без тестирования вновь созданной торговой стратегии. Для тестирования и отладки торговых роботов, перед запуском на реальных торгах необходимо провести тестирование на маркет данных, что бы убедиться в правильности работы, рассмотреть возможные «тонкие места» или ошибки, которые возникают во время торгов.
Сегодня маркет данные играют важную роль не только для проведения технического анализа торговых систем, но и для аналитики поведения рынка в целом. Согласитесь, что имея данные поведения рынка за интересующий период, при должных соответствующих условиях, можно стремится предсказать поведение рынка, тем самым можно предугадать развитие событий.
На сегодня маркет данные – бес ценнейшая информация для трейдера, и ее поиск необходим для него, как для будущей торговли , так и для анализа совершенных действий.
Проблема получения маркет данных заключается в малом количестве источников, которые предоставляют информацию на выгодных условиях.
Всегда существуют ограничения для поучения, либо данные платные, либо ограничены периодом, за который они предоставляются. Более того, трейдер получает данные только из одного источника, а менять источники для получения иных данных достаточно неудобная процедура.
Исходя из потребностей трейдера в S# разработали программу S#.Data или просто Hydra. Что же она из себя подставляет?
Программа S#.Data это программа автоматической загрузки маркет данных.

Пользователю предоставляется огромный арсенал функций:
- Выбор источника маркет данных (более сотни источников для скачивания).
- Выбор необходимого финансового инструмента, который представляет интерес для трейдера.
- Выбор тип данных: свечи, тиковые сделки и стаканы
- Внушительный выбор таймфреймов для скачивания маркет данных.

Огромным преимуществом Hydra является возможность выбора формата хранения данных. Таким образом, скачав маркет данные, пользователь сохраняет их в удобный формат и может использовать их при тестировании своей стратегии на любой платформе. Данные могут сохраняются в двух форматах: в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе данных в других программах.

Все что нужно пользователю – настроить источник маркет данных, выбрать инструмент и необходимый период. При этом можно настроить программу на беспрерывное сохранение маркетданных.
Возможность использования серверного режима, позволяет сохранять маркет данные на сервере и настраивать доступ из любой точки мира, что позволяет создавать огромные массивы данных для более детального анализа или использования на длительных торгах.
Одновременно, S#.Data может использовать источники как исторических, так и данных реального времени (например, подключение к Quik или SmartCOM для получения стаканов). Это возможно за счет использования расширяемой (плагинной) модели источников.
Так же Hydra плагин, который позволяет разрабатывать собственные источники.
Возможность функции Аналитика, позволяют не выходя из программы проводить анализ данных по различным критериям. Построение графиков данных биржевых котировок и индексов, делают скаченные данные более наглядными и более удобными для применения.
Очень важным преимуществом, что делает данную программу уникальной, помимо набора функций, которым может позавидовать любая другая программа, это то что программа Hydra – полностью бесплатная.
Все данные возможности не являются пределом функционала, лишь яркими отличительными чертами, делающими Hydra незаменимым инструментом для любого трейдера, особенного настроенного на прибыль.

Маркет данные, таймфрейм, тик.

2020-03-24T21:04:33Z

Рассмотрим сегодня очень важный элемент биржевой торговли, без которого сама торговля не имела бы смысла, так как без информации о позициях торговых инструментов торговля превратилась бы в хаос.
Итак котировки биржевых элементов – данные, позволяющие в режиме реального времени игрокам рынка знать любые изменения происходящие с торговыми инструментами. Изменение цены, объема и другая информация, содержится в биржевой котировки.
Биржевая котировка играет главную роль при проведении анализа и тестирования торговых стратегий. Получение маркет данных биржевых котировок залог правильного тестирования торгового робота. Порой получение маркет данных обременяется условностями: платным контентом ресурсов, ограниченностью периодом данных. Однако, программа Hydra бесплатно позволяет скачивать маркет данные с огромного числа источников, так же как и программа Designer, что наглядно представлено на нашем обучающем видео.

Помимо информации, которую несут маркет данные, важным их значением является выбранный таймфрейм данных.
Что же такое таймфрейм?
Таймфрейм — временной интервал, используемый при построении графиков биржевых котировок.
Основная задача его – позволить наглядно представить графически тенденцию изменения параметра биржевой котировки. Например, увидеть как менялась цена за равные промежутки времени.

Рассмотрим основной элемент таймфрейма – свечи. Свечи формируются за установленный трейдером промежуток времени, так мы можем увидеть как менялась цена за неделю или в течение дня.
Свечной график может дать информацию о максимальной и минимальной за установленный таймфреймом период, показать изменение объема котировок. цене могут рассказать нам о максимуме и минимуме цены за соответствующий период, по ним мы можем увидеть цену открытия и закрытия.

При этом для получения более детального движения параметров внутри самого интервала таймфрейма, необходимо использовать – тиковые данные, из которых так же строится график. Тиковый график наиболее точный, так как дает детальное изменение данных, а не конечное за период.

Давайте рассмотрим как обозначаются таймфреймы:
M — означает минута (например, М4 — пятиминутный таймфрей).
H — означает час (например, H1 — часовой таймфрейм).
D – означает день, иногда используется значение «Daily» (например D10 — десятидневный таймфрейм
W – означает неделя, также используется термин Weekly (например W2 – двухнедельный таймфрейм)
MN – означает ежемесячный, так же может означать как Monthly (например MN3 – трехмесячный таймфрейм).
Y — означает год (например Y5 – пятилетний таймфрейм).
Более старшие таймфреймы состоят из более младших, так например десятиминутный таймфрейм можно создать из двух пятиминутных.

Различные таймфреймы могут использоваться для разных целей:

Минутные и часовой таймфрейм:
Часто применяются для торговли по методу скальпинга, дерейдинга, пипсовки.
Короткие тайфреймы используются для более быстрой торговли, ограниченной зачастую одним торговым днем.

От часового до дневного таймфреймы
Зачастую используются для среднесрочной торговли. Наиболее умеренная по скорости торговля, ее часто выбирают начинающие трейдеры.

От дневного до годовых таймфреймов.
В большинстве своем этими таймфреймами пользуются инвесторы, которые размещают свой капитал на более длительный срок, с перспективой получения дохода в долгосрочном периоде.

Итак, мы рассмотрели основные виды тайм фреймов. Безусловно, успешная торговля складывается из применения различных таймфреймов. Комбинация их дает наиболее оптимальное решение по увеличению доходов трейдера. Именно поэтому все наши продукты от Designer до Shell умеют работать с различными таймфреймами, а Hydra при скачивании дает возможность выбрать сразу несколько тайфреймов для скачивания.

Designer - создание стратегии на основе MACD. Начнем с простого.

2019-04-29T23:07:08Z

Разберем пример построение торговой стратегии в программе Designer на основе показаний индикатора MACD.

Смысл индикатора заключается в следующем :
1. Если гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, это является сигналом на продажу.
2. Переход гистограммы из отрицательной зоны в положительную служит сигналом на покупку.

Исходя из этого следует, что необходимо наложить условия, при котором будет совершаться сделка, а именно, если значение индикатора на последующей свече меняет свой знак, то подается сигнал на совершение сделки.
Для создания стратегии необходимо:

- Загрузим программу Designer.

- Выберем блоки “Переменная”, “Свечи” и “Панель графиков”, соединим их.

- Выберем инструмент, по которому будем тестировать стратегию.

- Построим график свечей.

- Выберем блок “Индикатор” и “Панель графиков”. Соединим блок “Индикатор” и “Свечи”.

- Построим график индикатора MACD.

- Выберем блок “Переменная” и присвоим ему числовое значение 0, для дальнейшего сравнения со значением индикатора.

- Выберем блок “Сравнение” и в свойствах пропишем условие проверки: выполнение при проверки при значении индикатора MACD больше 0.

- Добавим два блока “Переменная” и блок “Сравнение”. Одной из переменных в свойствах блока, зададим значение -1 - оно будет отражать переход значения кривой MACD из отрицательной в положительную область. Второй “Переменной” в свойствах зададим значение 0, что будет отражать первоначальное значение индикатора.

- В блоке “Сравнение” пропишем условие , выполнением которого будет являться, что начальное для тайм фрейма значение индикатора больше текущего.

- Соединим блоки “Переменная” через сокет тригер с блоками сравнение , как показано на рисунке.

- Выберем кубик “Логическое условие” и “Переменная”.

- В кубике “Логическое условие” будет проверяться условие выполнения двух сравнений, пропишем в свойствах кубика “Логическое условие” условие “И” и соединим кубики как показано на рисунке.
В кубике “Переменная” пропишем значение равное -1, и соединим через сокет тригер с кубиком “Логическое условие” и через выход со входам кубика со значением 0. Это позволит при выполнении условий , перезаписывать значение “флажка”, отражая в какой области значений находится кривая индикатора MACD.

- Выберем блок “Открыть позицию”, в настройках выберем направление “Купить”, и соединим с сокетом данные и тригер как показано на рисунке.

- Выберем два блока “Переменная” в которых пропишем объем и портфель для торговли. Соединим их с соответствующими сокетами блока “Открыть позицию”

- Аналогично построим ветвь для исполнение “Продажи”.

- Стратегия готова, запустим ее.

Как видно из разобранного примера, создание страетгии в программе Designer доступно даже для начинающего пользователя. Простота и удобство выборов блоков стратегии, а так же их удобная настройка, позволяют сократить время создания. Встроенная возможность скачивания маркет данных и тестирование программы, позволяет сделать ее незаменимым инструментом алготрейдера.

Приятного использования

Что такое фьючерс и опцион, и как на них заработать?

2020-02-18T12:50:55Z

Сегодня понятие фьючерс и опцион являются одними из самых часто произносимых на рынке. Давайте познакомимся с этими финансовыми инструментами, дадим им понятия и рассмотрим механизм их использования.
Фьючерс и опцион являются производными финансовыми инструментами, так же они имеют название - деривативы. Покупая данные финансовые инструменты, трейдер получает не сам актив (акция, облигация и т.д.), а контракт – возможность совершить операцию купли-продажи в будущем, по фиксированной цене. Говоря проще дериватив- страховка, которая защищает трейдера от возможного неблагоприятного колебания цены основного актива

Немного истории.
Первоначально деривативы создавались для снижения возможных рисков производителей тех или иных активов в виде товара.
Рассмотрим простой пример:
Компания А производит муку, которая является его базовым активом.
Сегодня на условном рынке компания А может приобрести контракт на продажу 10000 тонн муки по $100, с сроком реализации через 3 месяца.
Фактически, через 3 месяца компания А может продать свою муку за фиксированные $100, несмотря на то, что стоимость муки может упасть до $80. Таким контрактом компания прогнозирует и фиксирует свой доход, который составит $1000000, а контракт называется – фьючерс, контракт «на будущее».
Существует вероятность, что стоимость муки повысится до $120 за тонну, и в этом случае компания А недополучит $200000, так как рыночная стоимость 10000 тонн муки составит $1200000.
Приобретателем такого контракта может быть компания Б, которая занимается производством хлеба, а потому для нее так же важна рыночная цена муки.
Частному трейдеру деривативы нужны для того, что бы заранее получить фиксированную стоимость сделки купли-продажи, например акции или валюты, а так же актива, который невозможно приобрести трейдеру, например нефти.

Давайте поговорим, какие фьючерсы и опционы наиболее популярны сейчас в мире. На сегодня наиболее «ходовыми» являются деривативы на валюту, акции, драгоценный металл, нефть.
Стоит сказать следующее, что еще чуть более 10 лет назад, покупка фьючерсного контракта подразумевала под собой поставку реального актива, то есть в нашем случае поставку муки. На сегодня львиная доля деривативов являются беспоставочными, и в день окончания контракта контрагенты рассчитываются деньгами.
Рассмотрим механизм на нашем примере.
Итак к моменту окончания контракта компания А должна получить фиксированные $1000000 по условию фьючерсного контракта, которые должна уплатить компания Б.
Так как их дериватив является беспоставочным, то по окончанию срока контракта компания А не будет поставлять муку компании Б.
Что же происходит? Компания А выставлляет тоннаж муки на товарно-сырьевой бирже, с возможностью продать его любой компании, в том числе и компании Б. При этом тоннаж поступает на аккредитованной этой биржей склад.
В то же время компания Б имеет возможность приобрести свои 10000 тонн, установленные фьючерсом, у другой компании, и получить их на другом аккредитованном биржей складе.

Цена на муку может измениться, и быть не равной установленной цене в контракте.
- Пусть цена упала до $80 за тонну. В этом случае компания А продает свой актив по $80 за тонну, получая $800000, а оставшиеся $200000 ей выплачивает компания Б, таким образом суммарно компания А получит $1000000.
В тоже время компания Б купит 10000 тонн муки за $80 у другого поставщика, затратив $800000, а с суммой компенсации фьючерса уплаченной компании А в размере $200000, ее общий расход составит $1000000, как и было запланировано.
- Если же стоимость муки повысится до $120, в этом случае, разницу выплатит компания А компании Б.

У многих начинающих трейдеров возникает вопрос, о возможностях торговле опционами и фьючерсами на различных рынках по примеру акций и облигаций.
Ответ – да. Однако существуют ограничения, которое связано со сроком действия таких контрактов.
В нашем примере – 3 месяца. Если контракт был условно заключен в июне то окончание его в сентябре.
Стоимость дериватива всегда напрямую зависит от стоимости базового актива, при этом стоимости обоих инструментов стремится сравняться. Из-за этой зависимости фьючерс и опцион получили называние производные инструменты.
Трейдеры зарабатывают с помощью деривативов например на арбитражных сделках, но при этом важную роль деривативы не перестают играть в операциях хеджирования – страхования сделок.

Рассмотрим немного подробнее особенности обоих финансовых инструментов.
Начнем с фьючерса. Фьючерс- контракт, который подразумевает продажу базового актива по фиксированной цене, с установленной отсрочкой исполнения – платежа. Фьючерс закрепляет цену купли или продажи базового актива по истечению срока, при этом рыночная стоимость актива может поменяться.
Если фьючерс является беспоставочным, то по нему проходят только денежные расчеты между участниками договора. Стоит сказать, что поставка актива необязательно должна производится в срок, в прочем как и покупка, однако в этом случае есть вероятность изменения цены, и риск потери прибыли.

Рассмотрим механизм заключения фьючерсного контракта.
Контракт заключается исключительно на бирже. Продавец выставляет на бирже свое предложение со своей ценой, объемом и сроком исполнения. После того как появляется покупатель, который соглашается с этими условиями. Так же продавец может выбрать уже готовую заявку от покупателя, имеющую установленную стоимость, объем и срок исполнения.
Такой список заявок всегда присутствует на бирже, при этом заявки, зачастую, мало чем отличаются. Любой из участников сделки видит этот список и выбирает наиболее подходящую ему по условию. Такой список называется стакан и отображается в программе, которую используют трейдеры. Чем больше глубина стакана, тем более гибко можно заключать контракты, просматривая больше предложений и как следствие выбирать наиболее подходящие условия в случае с покупателем, и в то же время больше вероятности заключения договора в случае с продавцом. Некотторые торговые программы позволяют выставлять глубину стакана, например Terminal, где можно выставить свою, нужную глубину. Ниже показан стакан в программе Terminal.

Обязательства по исполнению фьючерса переходят к бирже.
При наступлении даты исполнения фьючерсного договора и наступлении условий, при котором продавец будет обязан выплатить вознаграждение (если цена на актив упала), биржа сама перечисляет сумму на счет продавца и удерживает эту сумму со счета покупателя. Если наступит ситуация, что на счете покупателя контракта не окажется нужной суммы, то это будет проблемой которую будет решать биржа, а не продавец.
Такая же ситуация и в обратном случае если продавец должен выплатить вознаграждение покупателю.
Биржа несет риски , поэтому перед заключением контрактов, обе стороны вносят денежный залог, исчисляемый по формуле бирже. Чаще всего его величина может составлять двойной размер колебания цены фьючерса за один день. Так если колебание цены составило 3 %, то залог может составлять 6% от цены фьючерсного контракта.
Залог возвратный, и возвращается на счет сторон после исполнения фьючерса. Если участник отказывается исполнять контракт, то залог отсеется на счете бирже, в качестве компенсации.
Порой возникает необходимость досрочного прекращения исполнения контракта, в таком случае его стоимость будет равна стоимости, которую вычисляет биржа на день прекращения. То есть биржа, ежедневно вычисляет стоимость контракта, при этом она использует свои правила расчета стоимости, однако ориентируется на цены, которые предложены на рынке участниками торгов.
Как говорилось ранее, стоимость фьючерса немного ниже стоимости базового актива, однако разница небольшая. Иногда возникают кратковременный разрыв, который связан с ситуациями на рынке, что позволяет заработать используя арбитражную сделку.
Так же заработать на фьючерсе можно в течении дня. Так биржа пересчитывает стоимость фьючерса, соответственно ежедневно, при росте его цены, начисляет разницу между стоимостью контракта и его текущей стоимостью, при этом сумма залога так же растет.
При наступлении времени исполнения контракта стоимость фьючерса становится равной рыночной стоимости актива.
Обобщая можно сказать, что фьючерсный контракт – удобный финансовый инструмент, позволяющий снижать финансовые риски. В то же время, спекулятивные операции с этим инструментом достаточно сложны и, зачастую, заработать на них возможно используя автоматизированные средства, такие как торговые роботы. Например торгового робота "Эдвард".

Следующем финансовым инструментом является опцион.
Это тоже контракт, но не на сумму продажи или покупки, а на возможность купить или продать базовый актив по зафиксированной цене в установленный момент времени.
По типу сделки опционы бывают:
- Колл-опцион – опцион на покупку;
- Пут-опцион – опцион на продажу.

Опционными контрактами торгуют тоже только на бирже.
Купивший опцион участник имеет право отказаться от сделки в любой момент, если она не выгодна ему, в тоже время продавец опциона не в праве отказаться от него.
Таким образом, если покупатель воспользуется правом сделки, то продавец обязан ее исполнить.
Это условие делает данный финансовый инструмент очень сложным для неопытного пользователя, и позволяет ему уверенно торговать, используя различных торговых роботов или торговые системы, в купе с умением прогнозировать возможные ситуации на рынке.
Опцион можно сказать страховка от возможных убытков. В случае отказа, покупатель теряет незначительную в сравнении с возможными потерями сумму, равную стоимости опциона. Эта сумма – премия продавцу.
Рассмотрим пример:
Трейдер А приобрел 100 акций компании «Тренд» по 10 рублей за акцию. Он планирует, что через два месяца он продаст эти акции.
Трейдер Б предлагает ему опционный контракт на продажу 100 акций компании «Тренд», со сроком исполнения 2 месяца по цене 15 рублей за акцию. Цена опциона при этом составляет 100 рублей.
Предположим, сделка состоялась, рассмотрим два варианта возможного развития событий:
- Предположим, цена акций компании «Тренд» к моменту исполнения опциона упала до 7 рублей за акцию. В этом случае трейдер А, не только не потеряет, но и заработает.
1500 рублей (опционная продажа) – 1000 рублей (первоначальные затраты) – 100 рублей (премия продавца) = 400 рублей – прибыль
.
- Предположим цена акции выросла и составила 17 рублей за акцию. Таким образом, трейдер А напрасно потратил 100 рублей на покупку опциона.
1700 рублей (опционная продажа) – 1000 рублей (первоначальные затраты) – 100 рублей (премия продавца) = 600 рублей – прибыль.

А без приобретения опциона прибыль бы составила 700 рублей.
Опцион, как и фьючерс, является беспоставочным контрактом. Если покупатель воспользуется опционом, продавец просто выплатит разницу между текущей ценой актив на рынке и опционной ценой.

Как говорилось ранее, игра на бирже с применением опционов достаточно сложна, и от участника рынка требуется способность прогнозировать ситуации. Для колл-опционов необходимо выставлять цену, которая будет ниже предполагаемой цены через установленный период, для пут-опциона наоборот выше предполагаемой цены.
Цены на опционы рассчитываются с помощью статистических данных о колебаниях стоимости актива. Многим пользователям помогают в этом различные программы, торговые стратегии и торговые роботы, просчитывающие ситуации с помощью маркет-данных. которые например можно получить в Hydra.
Тот, кто продает опцион подвержен большему риску, его прибыль – стоимость опциона, а убыток неограничен, так как зависит от колебания цены.
Любые операции с деривативами связаны с различными рисками. Задача трейдера выбрать оптимальное решение, в том числе выбор актива, платформы для торговли, стратегии и торгового робота. Ручная торговля не приносит должного дохода на спекулятивных сделках, поэтому работа с торговыми роботами делает, при правильном выборе условий, работу трейдера прибыльной.

FAQ по брокеру Interactive Brokers. INTERACTIVE BROKERS – кто они?

2019-12-11T15:20:20Z

Interactive Brokers является крупнейшим брокером в США , основываясь на объем среднесуточных сделок с прибылью. Interactive Brokers – лидирующий электронный форекс-брокер.

Электронные брокеры сориентированы на торговые стратегии или торговые роботы, которые работают в секторе торговли с сырьевыми товарами [nerd], это позволяет говорить, что данный брокер входит в пятерку премьер-брокеров.
Interactive Brokers полностью регулируется Регулирующим органом финансовой индустрии, Комиссией по ценным бумагам и биржам, Нью-Йоркской фондовой биржей, Органом по финансовому поведению, а так же иными саморегулирующими организациями.
Что бы получить данные применяет соединение API посредством терминала IB TWS.

Для работы с этой программой компания StockSharp создала свою библиотеку API, которая позволяет создавать собственное подключение.
Что это может дать трейдеру? Есть несколько преимуществ:
-Самые быстрые котировки
-Скорость получения в среднем составляет 4 мс
-Работа с использованием реального и демо счетов
Соответственно использование Interactive Brokers при помощи библиотек API, открывает новые возможности перед трейдером, позволяя расширить экспансию его торговых операций.

Как выгрузить маркет данные в S#.Designer?

2019-04-25T11:18:36Z

Для того чтобы выгрузить маркет для тестирования торговой стратегии в программе Designer, необходимо следующее:

1.Загрузим программу.

2. Выберем в верхнем меню раздел “Маркет данные” и нажмем на него.

3. В появившемся окне, в панели инструменты, выберем кнопку “Скачать инструменты”, в появившемся меню поставим галочку в пункте “Все” и выберем хранилище. И нажмем кнопку “Ок” .

4. В списке загруженных инструментов выберем который нам необходим.

5. Выберем период за который нам необходимы маркет данные, и свечи которые нам необходимы.

6. Выберем путь к хранилищу, где будут хранится наши маркет данные, для этого нажмем кнопку “+”.

7. В появившемся меню выберем полный путь хранения скачанных маркет данных.

8. Нажмем кнопку “Старт”
9. В появившемся окне выберем источник маркет данных.

10. В появившемся окне нажмем на кнопку “+” и, из выпавшего списка, выбираем необходимый нам источник.

11. Нажмем кнопку “Ок”.

Маркет данные выгружены в ваше хранилище. Приятного пользования.

FAQ по FIX протоколу. Лимитные ордера FOK и IOC(FAK).

2019-11-15T17:50:13Z

Ранее мы говорили, что протокол FIX не просто увеличил скорость работы трейдеров на рынке, но и предоставил возможность участникам рынка использовать лимитные ордера, что позволило снизить риски торговли. Давайте подробнее разберем два вида лимитных ордеров.
Начнем с ордера FOK.
Дословно его название расшифровывается - 'Fill Or Kill'. Суть данного ордера заключается в том, что он исполняется немедленно и в полном объеме по заявленной цене, либо вовсе не будет исполнен, что исключает возможность проскальзывания. Таким образом, если ваша заявка не может быть исполнена полностью, то ордер просто отклоняется, если заявка может быть исполнена полностью, то ордер исполняется в полном объеме по указанной цене. [nerd] Данный вид ордера очень удобен при скальпинге или стратегий арбитража, так как они исключают риск проскальзывания. Фактически, можно сказать, что стратегия арбитража «Эдвард – руки ножницы» от StockSharp, исключает риски. Ниже приведен пример отклонения ордера FOK в системе CME, в связи с тем, что размер ордера равен 20, а в книге содержится лишь 19, поэтому ордер не может быть исполнен полностью, и система отменяет его.

Следующим видом лимитных ордеров являются ордера типа IOC. Название 'Immediate OR Cancel' означает, что ордер исполняется полностью или частично по установленной цене, в противном случае ордер будет отменен. Так например при размере ордера в 100 единиц, по установленной цене может быть продано лишь 50 единиц. Если мы используем ордер типа FOK, то система отменит его, так как он не может быть полностью исполнен. При использовании лимитного ордера IOC, исполнится заявка на 50 единиц, а оставшиеся будут отменены. IOC так же имеет другое название FAK, что расшифровывается как 'Fill And Kill', исполняется и отбрасывается остаток.[nerd]
К примеру, ордер IOC будет частично исполнен (в системе CME его название FAK). Если мы покупаем 15, а книга содержит лишь 10, то мы покупаем 10, а оставшиеся 5 отклоняются, таким образом данный ордер можно назвать частично исполняемым:

Лимитные ордера при работе через FIX протокол позволяют трейдеру снизить риски, а в некоторых случаях, в особенности при работе со стратегиями арбитража свести их к нулю. Наша компания предоставляет целый спектр программ для работы на рынке через FIX подключение, такие как: конструктор торговых стратегий Designer, торговая программа Terminal. Мы так же предоставляем полный спектр коннекторов для подключения к торгам, в том числе FIX. Гибкая система скидок и надежность подключения, делает нас одними из лидеров на рынке. С полным спектром коннекторов и программного обеспечения можно ознакомится на нашем сайте.

Interactive Brokers API - что нужно знать.

2019-11-07T11:28:58Z

Для любого трейдера, который хочет играть по крупному, наступает момент, когда ему нужно выйти на международные торговые рынки и, в частности, на один из крупнейших рынков – рынок США. Обилие брокеров, предоставляющих свои услуги трейдеру, не всегда на пользу, так как различные предложения и условия, зачастую ставят трейдера в тупик.
Давайте рассмотрим самого крупного по количеству операций за один торговый день компанию Interactive Brokers. На сегодняшний день, смело можно утверждать, что данная компания является самой технологичной компанией в штатах в своей сфере предоставляющая пользователям различные типы подключения для работы через Interactive Brokers API.
Очень важно, особенно для российских трейдеров, то, что данный брокер работает с гражданами Российской Федерации, и старается полноценно оказывать всю техническую поддержку российским пользователям. Этот факт достаточно примечателен, так как работа на российском рынке американского брокера довольно большая редкость, не говоря о том, что техническую поддержку иностранным трейдерам, многие брокеры оказывают достаточно пассивно.
Немного истории о Interactive Brokers. Данный брокер работает на рынке США с конца 70-х годов. За все время своей работы, брокер зарекомендовал себя как надежный, передовой в информационных технологиях партнер. Важным фактом является то, что брокер единственный в своей сфере на рынке США имеет собственную клиринговую компанию. С 2010 по 2017 год, по мнению экспертов Barron's Interactive Brokers удостаивалась звания лидера среди онлайн-брокеров. Брокер находится в числе десяти лучших, согласно ресурсу www.stockbrokers.com, среди онлайн-брокеров. На сегодняшний день, собственный капитал компании брокера составил свыше $6 млрд., рыночная стоимость колеблется в пределах $16 млрд.

Одним из важных аспектов для начала работы является открытие счета у брокера. В чем положительные моменты оформления брокерского счета у Interactive Brokers:
- Оформление происходит в онлайн режиме, при котором вы заполняете необходимые для открытия формы;
- Копии документов для открытия брокерского счета необходимо предоставить в электронной форме.
Через несколько дней, после окончания проверки ваш счет будет активирован. Не стоит спешить, переводить деньги до окончания проверки, так как вы не сможете ими воспользоваться, пока не будут проверены документы.

После того как стало доступно управление брокерским счетом, в личном кабинете необходимо создать запрос на пополнение средств.
При пополнении счета можно использовать различные валюты, что упрощает пользователям задачу.
Давайте рассмотрим какие типы платформ предлагает Interactive Brokers для осуществления торговли:
- Мобильная версия платформы, которая дает возможность онлайн-торговли через мобильные гаджеты с операционными системами iOS и Android;
- Настольная версия платформы Trader Workstation (TWS), которая представляет из себя полноценный терминал для работы

- WEB приложение - WebTrader, построенное на HTML, позволяющее в онлайн режиме использовать торговые функции и инструменты.
Отдельного внимания требует Interactive Brokers API. При всех положительных отзывах о Interactive Brokers, есть очень важный момент. Брокер предоставляет открытый код для создания своего собственного приложения на базе своего API.
Многие пользователи, которые впервые открывают Trader Workstation, настольную версию терминала, бывают в смятении. Обилие, на первый взгляд различной сопутствующей информацией на экране, приводит к путанице. Достаточно неюзабельный дизайн, делает пользование терминалом очень неудобным и вызывающим большое количество вопросов.
Для того что бы исправить ситуацию, брокер предоставил доступ к библиотекам Interactive Brokers API, что бы каждый пользователь имел возможность создавать свой терминал.

Приложения которые создаются при помощи Interactive Brokers API обладают полным функционалом, имеют доступ к открытым счетам пользователя, доступ к маркет данным и графикам торгов.
Большой спектр выбора языков для программирования, ограничивается лишь выбором операционной системой для некоторых из них:

Имея возможность создавать свое приложение, пользователь формирует удобную среду для работы. Для удобства создания своего приложения, мы рекомендуем использовать наше программное обеспечение S#.API.
Данная программа позволяет использовать библиотеки для создания необходимого для трейдера программного продукта – терминала, с использованием языка C#. Собственная библиотека S#.API, позволяет расширить возможности создаваемого терминала. Интегрированная возможность к подключению через необходимый протокол, такой как FIX Protocol, через наши коннекторы, позволяет упростить работу пользователя, тем самым сократить время на разработку и адаптацию приложения для работы на торговой площадке.

BTC vs BTC. Арбитраж криптовалют!

2017-11-08T02:47:40Z

В последнее время интерес к криптовалютам растет не по дням, а по часам. Постоянный рост цифровых активов приводит к вовлечению в орбиту все новых и новых участников. Открываются новые биржи, происходят хардфорки, проводятся ICO, создаются новые криптовалюты и все это движение порождает огромное море возможностей.

Об одной из таких возможностей мы расскажем в этой коротенькой статье.

Не так давно мы запустили проект краудфандинга разработки коннекторов к 10 криптовалютным биржам (Bitfinex, Coinbase, Kraken, Poloniex, Gdax, Bittrex, Bithumb, Hitbtc, Okcoin, Coincheck), при том, что 2 коннектора к бирже Wex.nz и Bitstamp уже представлены в нашей платформе. Этот проект был бы не нужен, если бы криптовалюты торговались более централизованно, но количество бирж уже перевалило за несколько десятков и постоянно открываются новые. и чем больше подключений, тем стабильнее происходит торговля, и больше точек входа для арбитража биткоинов и других популярных криптовалют.

Целевая функция любой биржи - сводить покупателей и продавцов, то есть на этой площадке всегда есть желающие и купить, и продать тот или иной актив, а вот цена по которой участники торгов стремятся совершить сделку может быть разной! Поскольку экономика цифровых активов только зарождается, эта разница может быть очень значительной.
Этот факт порождает возможность так называемого пространственного арбитража, суть которого купить актив на бирже где он дешевле и продать там, где он дороже.

Впрочем на примере будет понятнее. Скриншоты бирж далее сделаны в одно и тоже время.

Итак. Книга заявок на Битокин на бирже GDAX

BTC котируется где-то по 7 313,88 долл.

А теперь книга заявок на бирже Wex.nz

BTC котируется где-то по 7 373 долл.

Давайте посмотрим еще на биржу Poloniex

BTC котируется где-то по 7 323 долл.

Комментарии, как говорится, излишни. ;-)

Присоединяйтесь к нашей общей кампании создания новых коннекторов, в рамках которой мы вам предоставим технические средства для совершения арбитража между биржами (и, следовательно, заработка на этой стратегии). Особо важным отметим, что будет предоставлен автоматический торговый робот, который уже арбитражит биткоин почти год.