бесплатно. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=tag&id=бесплатно&type=articlesCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T09:43:48Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/330/S#. Автоматическая торговля (вебинар про все нюансы и настройки Quik)2013-09-10T23:16:08Z2016-09-10T17:36:09ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ruРасскажем про все нюансы и настройки Quik для работы с платформой StockSharp!<br /><br /><iframe width="560" height="350" src="https://player.vimeo.com/video/71017059?show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&&fullscreen=1" frameborder="0"></iframe><br /><br />Кратко пробежимся по <a href="http://stocksharp.com/products/studio/" title="http://stocksharp.com/products/studio/">S#.Studio</a>, <a href="http://stocksharp.com/products/hydra/" title="http://stocksharp.com/products/hydra/">S#.Data</a> и <a href="http://stocksharp.com/products/api/" title="http://stocksharp.com/products/api/">S#.Api</a>!<br /><br />Записаться на вебинар можно <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAFUZjCGjshrwHiy4MrHOD22aCGPbQY8KyhLmCKDMHegkhQYEVHyI1m7YSY32spBJEVlqZk3YaEaFdDWuy14RATJeL_aJH92WLhzWJscsnPIA" title="http://www.open-broker.ru/ru/learning/webinars/auto-trading-level-1/">здесь</a>https://stocksharp.ru/topic/326/S#. Автоматическая торговля (вебинар про анализ маркет-данных)2013-09-10T23:26:22Z2016-09-10T17:35:44ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ruВсе про данные в платформе S#!<br /><br />Сегодня вебинар в 19:00, записаться можно <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAASje7Dvu3Anw4uO0-CuA-JWMGij5hBlhDbrNJXvBdqqXLNOWVsJu0_BeIUDpjgIUYlTre7Yy0FaYgMz0vq19R7" title="http://www.ilerney.com/elearning/details.php?ID=17557">здесь</a>.<br /><br /><iframe width="560" height="350" src="https://player.vimeo.com/video/71754788?show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&&fullscreen=1" frameborder="0"></iframe><br /><br /><em>Краткий план:</em><br /><ol><li>Различные источники данных (особенности)<br /><li>Сохраняем и просматриваем данные<br /><li>Анализируем, совмещаем инструменты</ol>https://stocksharp.ru/topic/325/S#. Автоматическая торговля (вебинар, базовое про C#, спредовый робот)2013-09-10T23:27:18Z2016-09-10T17:35:02ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ru<b>Достаточно интересные темы раскрываются:</b><br /><ol><li>Программирование на .Net (C#) в целом. Базовые понятие, которые могут помочь написать первое приложение на S#.<br /><li>Создание спредового робота, создание интересных конструкций.</ol><br /><br /><iframe width="560" height="350" src="https://player.vimeo.com/video/72299366?show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&&fullscreen=1" frameborder="0"></iframe>https://stocksharp.ru/topic/293/FIX протокол. Вебинар от StockSharp2016-06-09T15:10:47Z2016-06-09T15:10:47ZЮрий Басанговhttps://stocksharp.ru/users/7/info@stocksharp.ru<span style="font-size:140%">Друзья! Сегодня мы публикуем наш вебинар по FIX/FAST протоколу и одноименному коннектору от StockSharp. <br />Смотрим! Учимся! Пишем роботов! PROFIT!!!<br /><br /><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/SgKhS0q__Ww" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br /><a href="http://stocksharp.ru/file.aspx?t=forum&fid=2425" title="http://stocksharp.ru/file.aspx?t=forum&fid=2425"><span style="color:blue">Материалы для скачивания</span></a><br /><br />Кстати не забываем, что до <b><span style="color:red">11 июня</span></b> действуют <a href="http://stocksharp.ru/news/10500/kiberponedel'nik-nachinaetsya-segodnya!-skidki-do-40-na-vse!/" title="http://stocksharp.ru/news/10500/kiberponedel'nik-nachinaetsya-segodnya!-skidki-do-40-na-vse!/"><b><span style="color:green">скидки КиберПонедельника</span></b></a>, в том числе и на FIX/FAST! Успей сейчас!</span>https://stocksharp.ru/topic/275/Основы алготорговли2015-10-29T13:53:29Z2015-10-29T13:53:29ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruСегодня стартует наш <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAR6NPBH_hY1LPd7ZlenayqDBM3aiHmTzaXDo8eqYreLRa1N3-_3lJy8bXHNIAxu-gojGc6YqUgvB7GyOB-sQvT" title="http://www.finam.ru/webinars/course45/program160">курс вебинаров</a> у <a href="http://stocksharp.com/broker/finam/" title="http://stocksharp.com/broker/finam/">брокера Финам</a>, который ведет <a href="http://stocksharp.com/users/675-%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B6%25D1%258F%25D0%25BD%2520%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC/" title="http://stocksharp.com/users/675-%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B6%25D1%258F%25D0%25BD%2520%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC/">Артем Самунджян</a>.<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103490/education_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103490/education_jpg/?size=500x500" alt=""/></a></div><br /><br /><b>Описание курса</b><br /><br />Будущее биржевой торговли – за роботами! Достаточно одного взгляда на доходность автоматических торговых систем в конкурсе «Лучший частный инвестор», в котором торговые алгоритмы показывают невероятные результаты. В такой ситуации каждый уважающий себя трейдер должен уметь создавать автоматическую торговую систему или иметь представление о том, как такие стратегии разрабатываются.<br /><br />Пройдя онлайн-курс «Основы алготорговли. Создаем роботов с использованием платформы S#!», вы сможете достаточно быстро разобраться в тонкостях создания различных роботизированных алгоритмов. Научитесь различать их по типам: свечные, HFT, арбитражные. Получите чёткую пошаговую систему действий "1 - 2 - 3", позволяющую построить собственного торгового робота. По окончании курса у вас будет подробная инструкция, как технически-правильно реализовать работу своего алгоритма с помощью торгового робота на платформе S#.<br /><br />После каждого вебинара участникам курса будет предложено домашнее мини-задание, которое поможет на практике закрепить полученные знания.<br /><br /><b><div align="center"><span style="font-size:160%"><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAR6NPBH_hY1LPd7ZlenayqDBM3aiHmTzaXDo8eqYreLRa1N3-_3lJy8bXHNIAxu-gojGc6YqUgvB7GyOB-sQvT" title="http://www.finam.ru/webinars/course45/program160">Приходите к нам</a>.</span></div></b>https://stocksharp.ru/topic/316/Анализируем стаканы из плазы2013-10-09T18:40:31Z2013-10-09T18:40:31ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ru<span style="color:green"><span style="font-size:120%">Анализируем стаканы из Plaza!</span></span><br /><em>несложный проект по выводу стаканам на чарты S#</em><br /><br />Открываю серию простых ботов/проектов (<a href="http://stocksharp.com/products/api/" title="http://stocksharp.com/products/api/">S#.Api</a>). Простые и сложные версии будут лежать у нас на <a href="http://stocksharp.com/news/10188-gde-luchshaya-tusovka" title="http://stocksharp.com/news/10188-gde-luchshaya-tusovka">сервере</a> по обучению. Как это было:<br /><br /><br /><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/DXubn8muFpg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br />Собрались с алго-пацанами, стали обсуждать какие темы "тяжело" проходят у стокшарповцев. В итоге был реализован такой простой проект:<br /><ol><li>Подгружает хранилище стаканов, закаченное из <a href="http://stocksharp.com/doc/?topic=html/7eda6d74-d3b8-4fe5-b6a3-fab60e441daf.htm" title="http://stocksharp.com/doc/?topic=html/7eda6d74-d3b8-4fe5-b6a3-fab60e441daf.htm">плазы</a>, с помощью <a href="http://stocksharp.com/products/hydra/" title="http://stocksharp.com/products/hydra/">гидры</a><br /><li>Выводит простые индикаторы с расчетом по стаканам на чарт<br /><li>Можно поменять формулу и сделать свой аналайзер стакана.<br /></ol><br /><br />Проект простенький, данные сразу лежат в готовом варианте:<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102915/analyze_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102915/analyze_png/?size=500x500" alt="симпл" title="симпл" /></a><br /><br /><span style="font-size:120%">Скачать исходники можно через наше хранилище на TFS (бесплатно), <a href="http://stocksharp.com/news/10188-gde-luchshaya-tusovka" title="http://stocksharp.com/news/10188-gde-luchshaya-tusovka">подключиться к публичному серверу</a>! <a target="_blank" href="https://stocksharp.ru/file/102916/analyzer_rar/" title="https://stocksharp.ru/file/102916/analyzer_rar/">Скачать exe</a>.</span>https://stocksharp.ru/topic/319/Ещё один способ определения пробоя уровня2013-10-02T11:05:10Z2013-10-02T11:05:10ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<div align="left">Доброго времени суток. Я зная, что в предыдущей <a href="http://stocksharp.com/forum/4007/Mietody-opriedielieniia-istinnosti-proboia-urovnia/" title="http://stocksharp.com/forum/4007/Mietody-opriedielieniia-istinnosti-proboia-urovnia/">статье</a> я обещал развить тему методов определения отскока от уровня, но я решил немного дополнить предыдущую статью, добавив ещё один метод определения пробоя уровня.<br /><br />Суть данного метода заключается в том, что мы дожидаемся пока цена начнёт консолидироваться вокруг нашего уровня. Тестируя его в разные стороны. После того как цена некоторое время, а точнее некоторое количество баров тестирует наш уровень, мы откладываем от нашего уровня канал на заданный процент и только после того как цена пробьет наш канал мы входим в позицию. Суть определения того что цена тестирует наш уровень заключается в том что предыдущие свечки должны полностью оставаться в канале.</div><br /><div align="left"><br />В наглядном виде всё это выглядит примерно так.<br /><br />Входим в длинную позицию</div><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102889/01-10-2013-20-51-54_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102889/01-10-2013-20-51-54_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><div align="left">Входим в короткую позицию</div><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102890/01-10-2013-20-52-11_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102890/01-10-2013-20-52-11_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><div align="left">Результаты</div><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102893/01-10-2013-20-50-31_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102893/01-10-2013-20-50-31_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102891/01-10-2013-20-49-53_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102891/01-10-2013-20-49-53_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102892/01-10-2013-20-51-07_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102892/01-10-2013-20-51-07_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><div align="left">Вы можете сравнить результаты данного метода с результатами методов из прошлой статьи и убедиться, что данный метод намного лучше определяет точки входа чем предыдущие.<br />Конечно такую торговую систему не в коем случае не стоит использовать на реальной торговли, она годится лишь для тестирования различных методик определения пробоя и отбоя от уровня. Так как если кто не помнит мы строим уровень на основе вчерашней цены закрытия.<br /><br />Думаю, результаты будут намного лучше, если мы будем использовать нормальный алгоритм определения уровней. К примеру, камарилья или уровни мюррея. Также можно попробовать строить канал на основе волатильности что позволит ему более динамически подстраиваться под текущее состояние рынка. Исходные коды данного метода, как и всегда лежат у нас на сервере. В свою очередь жду от вас предложений по улучшению данной методики.</div>https://stocksharp.ru/topic/337/Торговая система на основе линий боллинджера2013-09-24T15:55:17Z2013-09-24T15:55:17ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ru<b><span style="font-size:120%">Bollinger Bands</span></b><br />Хотел бы Вас познакомить со стратегией, которую я называю <b>BB</b> ну или <b>Bollinger Bands</b> или Big Boobs[rolleyes] , вообщем название пришло само по себе.<br /><br /><span style="font-size:120%"><b>Доходность:</b></span><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102327/profit_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102327/profit_jpg/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><b><span style="font-size:120%">Характеристики:</span></b><br /><ul><li>Инструмент:склеенный фьючерс РТС (скачан с финама)<br /><li>Таймфрейм: 1 час<br /><li>Период тестирования: 01.04.2008 - 09.04.2013<br /><li>Проскальзывание:не учитывалось. Учитывался бар утренней сессии(10:00).<br /></ul><br /><br /><b><span style="font-size:120%">Настраиваемые параметры:</span></b><br /><ul><li>Экспоненциальная скользящая средняя или EMA в народе. Две штуки - в коде "ma"(медленная) и "ma1"(быстрая).<br /><li>Индикатор ROC. В коде - "roc"<br /><li>Линия боллинджера(только верхняя). В коде - "BBUp".<br /><li>Тейкпрофит.В коде - "_takeprofit".<br /><li>Стоплосс. В коде - "_stoploss".<br /></ul><br /><br /><span style="font-size:120%"><b><span style="color:green">Алгоритм для входа Покупка:</span></b></span><br />Ecли <b>Close</b>(на текущем баре)<b>>BBUUp</b>, то покупаем по рынку(покупка по открытию следующей свечи).<br /><br /><span style="font-size:120%"><b><span style="color:green">Алгоритм для выхода Покупка:</span></b></span><br />Если <b>Close<ma</b>, то продаем по рынку(по открытию следующего бара).<br /><br /><span style="font-size:120%"><b><span style="color:red">Алгоритм для входа Продажа:</span></b></span><br />Если значение индикатора <b>ROC<0</b> (на текущем баре) <b>и</b> <b>Close</b>(Цена закрытия свечки) <b>< ma_1</b>, то продаём по рынку(продажа по открытию следующей свечи).<br /><br /><span style="font-size:120%"><b><span style="color:red">Алгоритм для выхода Продажа:</span></b></span><br /><ol><li>Если <b>Close>BBUp</b>, то покупка по рынку(по открытию следующего бара).<br /><li><b>Стоплосс</b>(определенный процент от точки входа).<br /><li><b>Тейкпрофит</b>(определнный процент от точки входа)<br /></ol><br /><br /><span style="font-size:120%"><b>Код:</b></span><br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_5e5a8d07c3544407b538477cf7ee3058');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_5e5a8d07c3544407b538477cf7ee3058' style='display:none'><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
/****************************************
Стратегия создана специально
для обучения по Wealth-Lab от StockSharp
все подробности тут
÷ñÒ865384233êÖ0õæ÷http://stocksharp.com/lesson/wealth.aspx
÷ñÒ865384233êÖ1õæ÷
StockSharp <<торговые роботы>>
*****************************************/
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
private StrategyParameter _bbPeriod;
private StrategyParameter _bbdev;
private StrategyParameter _malength;
private StrategyParameter _malength1;
private StrategyParameter _roc;
//тейк профит и стоплосс
private StrategyParameter _takeprofit;
private StrategyParameter _stoploss;
public MyStrategy()
{
//индикаторы
_bbPeriod = CreateParameter("BBand Period", 114, 10, 200, 10);
_bbdev = CreateParameter("BBand StdDev", 1.86, 1, 4, 0.25);
_malength = CreateParameter("MA", 137, 10, 200, 5);
_malength1 = CreateParameter("MA1",83,10, 200, 5);
_roc = CreateParameter("ROC",1,1,5, 1);
//тейк профит и стоплосс
_takeprofit = CreateParameter("takeprpfit",1.81,1, 10, 0.1);
_stoploss = CreateParameter("stoploss",6.68,1,10, 0.1);
}
protected override void Execute()
{
//линия боллинджера
DataSeries BBUp = BBandUpper.Series( Close, _bbPeriod.ValueInt, _bbdev.ValueInt );
//скользящая средняя
DataSeries ma = EMAModern.Series(Close, _malength.ValueInt);//60
//индикатор roc
DataSeries roc = ROC.Series(Close,_roc.ValueInt);//2
//еще одна скользящая
DataSeries ma_1 = EMAModern.Series(Close, _malength1.ValueInt);//115
//Выводим графику ( BB,ROC)
PlotSeries(PricePane, BBUp, Color.Green, LineStyle.Solid, 2 );
ChartPane paneROC = CreatePane(75,true,true);
PlotSeries(paneROC,roc,Color.SlateGray,LineStyle.Histogram,20);
//Выводим графику (EMA)
PlotSeries(PricePane,ma,Color.Red,LineStyle.Solid,2);
PlotSeries(PricePane,ma_1,Color.Blue,LineStyle.Solid,2);
for(int bar = 114; bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)//если активна позиция
{
Position p = LastPosition;
//Выход из позиции
if (p.EntrySignal.Contains("Sell"))
{
//уровень стопа для продажи
double Stop = p.EntryPrice * (1 + _takeprofit.Value / 100);
//уровень тейка для продажи
double Target = p.EntryPrice * (1 - _stoploss.Value / 100);
//выход по условию верхней линии Боллинджера
if (CrossOver( bar, Close, BBUp ))
{
CoverAtMarket(bar + 1, p, "Exit_Sell_1");
}
//условие на выход по стоплоссу(заведомо знаем что на первом баре невозможно выйти без проскальзывания)
if(bar+1<Bars.Count&&Bars.Date[bar+1].TimeOfDay.Hours!=10)
{
CoverAtStop(bar + 1, p, Stop, "Exit_Sell_2");
}
else if(Close[bar]>Stop)//если это первый бар, то выходим по его закрытию
{
CoverAtClose(bar+1,p,"");
}
CoverAtLimit(bar+1, p, Target, "Exit_Sell_3");
}
else if (p.EntrySignal.Contains("Buy"))
{
if (CrossUnder(bar, Close, ma))
{
SellAtClose(bar + 1, p, "Exit_Buy");
}
}
}
else
{
//если значение Roc меньше нуля
if (roc[bar] < 0)
{
//при пересечении цены закрытия свечи и скользящей
if (CrossUnder(bar, Close, ma_1))
{
ShortAtMarket(bar + 1, "Sell");
}
}
//пересечение цены закрытия и линии боллинджера вверх
else if (CrossOver( bar, Close, BBUp ))
{
BuyAtMarket(bar + 1, "Buy");
}
}
}
}
}
}
</pre>
</div></div><br /></div>https://stocksharp.ru/topic/335/Торговая система Kaufman's Adaptive Moving Average Binary Wave2013-09-24T15:54:34Z2013-09-24T15:54:34ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<b>Описание</b><br />KAMA - Адаптивная скользящая средняя была разработана Перри Кауфманом и впервые опубликована в его книге «Умный трейдинг» в 1995 году. Отличие адаптивной скользящей средней от ее сестер состоит в том, что период вычисления скользящей средней напрямую зависит от состояния рынка и динамики цен – при резких трендовых движениях период скользящей средней постепенно уменьшается для большей чувствительности, ну а в моменты затухания рынка и снижения активности период скользящей средней увеличивается, тем самым фильтруются незначительные колебания. В итоге, адаптивная скользящая средняя избавилась от извечных недостатков скользящих средних – запаздываний при увеличении периода и ложных срабатываний при его уменьшении.<br />Filter вычисляет разброс значений KAMA за определенный период с помощью стандартного отклонения. Если этот разброс не превышает определённую величину то используется предыдущее значения фильтра, если же оно превышает заданный порог происходит присвоение новой величины.<br /><br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_a5416a5c52c248f29cbeaf49dd1e5458');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_a5416a5c52c248f29cbeaf49dd1e5458' style='display:none'><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using Community.Indicators; // ER is here
namespace WealthLab.Strategies
{
public class KAMABinaryWave : WealthScript
{
private StrategyParameter paramPeriod;
private StrategyParameter paramFilter;
public KAMABinaryWave()
{
paramPeriod = CreateParameter("Period", 10, 1, 100, 1);
paramFilter = CreateParameter("Filter %", 15, 1, 100, 1);
}
protected override void Execute()
{
int Periods = paramPeriod.ValueInt;
double FilterPercent = paramFilter.Value;
KAMA k = KAMA.Series( Close,Periods );
ER e = ER.Series( Close,Periods );
DataSeries bWave = new DataSeries(Bars,"KAMA Binary Wave");
DataSeries Filter = FilterPercent * StdDev.Series(k - (k>>1),Periods,StdDevCalculation.Sample);
double AMALow = 0;
double AMAHigh = 0;
for(int bar = Periods; bar < Bars.Count; bar++)
{
AMALow = k[bar] < k[bar-1] ? k[bar] : AMALow;
AMAHigh = k[bar] > k[bar-1] ? k[bar] : AMAHigh;
if( ( k[bar] - AMALow ) > Filter[bar] )
bWave[bar] = 1.0;
else
if( ( AMAHigh - k[bar] ) > Filter[bar] )
bWave[bar] = -1.0;
if (IsLastPositionActive)
{
if( bWave[bar] < 0 )
SellAtMarket( bar+1,LastPosition );
}
else
{
if( bWave[bar] > 0 )
BuyAtMarket( bar+1 );
}
}
ChartPane bwPane = CreatePane( 30,true,true );
PlotSeries( bwPane, bWave, Color.Blue, LineStyle.Solid, 1 );
PlotSeries( PricePane, k, Color.Red, LineStyle.Solid, 1 );
}
}
}
</pre>
</div></div><br /></div>https://stocksharp.ru/topic/334/Торговая система на основе индикатора ConnorsRSI2013-09-24T15:53:46Z2013-09-24T15:53:46ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<b><span style="font-size:120%">ConnorsRSI</span></b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102396/3_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102396/3_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><div align="left">В этой статье я хотел бы рассказать вам о новом индикаторе, который был недавно реализован в <b>Wealth lab</b>. Данный индикатор называется <b>ConnorsRSI</b>. <br />Данный индикатор был разработан Ларри Коннорсом из Connors Research его доклад вы легко сможете найти в интернете по запросу <br />“Connors Research Trading Strategy Series An Introduction to ConnorsRSI”. И так давайте рассмотрим, что же из себя представляет индикатор <b>ConnorsRSI</b>. <br /><br /><b>ConnorsRSI</b> состоит из трех компонентов. Два из них используют расчеты, проводимые индикатором <b>RSI</b>. <br />Третий компонент измеряет последние ценовые изменения по шкале от 0 до 100. В сочетании все эти три компонента формируют осциллятор, то есть индикатор, <br />который колеблется в диапазоне от 0 до 100 и указывает на уровень перекупленности или перепроданности. А сейчас, давайте вспомним, что из себя представляет <b>RSI</b>. <br /><br />Индикатор <b>RSI</b>сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося <br />в диапазоне от 0 до 100. Единственный параметр данного индикатора это временной период, то есть количество свечек используемых в расчете индикатора. <br />В индикатор заложена простая идея: <br />Рост цены отражает силу быков, ее падение говорит о преимуществе медведей. Проше говоря, индикатор RSI считает долю бычьих белых свечей на выбранном интервале. <br /><br /><b>Если RSI>70%, то на рынке правят быки, цены растут. <br />Если же RSI<30%, то настроение определяют медведи, цены падают.</b> <br /><br />Ну а теперь давайте вернемся к нашему индикатору <b>ConnorsRSI</b>. Как я уже говорил, ConnorsRSI состоит из 3 компонентов. <br /><br />Ценовой Импульс <b>(Price Momentum)</b> - использует индикатор RSI для измерения уровней перекупленности и перепроданности рынка.<br />По умолчанию, <b>ConnorsRSI </b>использует <b>RSI </b>с периодом 3 применительно к ценам закрытия. Будем ссылаться на это значение как на RSI(Close,3).<br />Длительность Бычьего/Медвежьего Тренда: Когда текущая цена закрытия ниже предыдущей, это значит, что рынок закрылся с понижением. Если наоборот, <br />то рынок закрылся с повышением. Исследования <b>Connors Research</b> показали, что чем дольше длиться медвежий тренд (последовательность из нисходящих цен закрытия), <br />тем более сильным будет рост, когда рынок развернется. То же самое можно сказать и о бычьем тренде. <br /><br />Иными словами, длительность тренда – это также индикатор перекупленности и перепроданности рынка.<br />Но проблема в том, что теоретически она неограниченна во времени. Хотя зачастую мы можем установить некоторые искусственные границы, основываясь на прошлом.<br />К примеру, изучив исторические данные, можно заметить, что на определенном инструменте было очень мало случаев, <br />когда последовательность из нисходящих или восходящих ценовых баров длилась больше 20 баров. <br />Но это еще не дает нам значения индикатора, которое вписывается в диапазон от 0 до 100.<br /><br />Выход из данной ситуации состоит из двух шагов. Сначала мы подсчитываем количество последовательных баров, в течение которых цена двигалась в одном направлении. <br />То есть используем положительные значения для бычьего тренда и отрицательные - для медвежьего. К примеру давайте посмотрим на таблицу.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102394/1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102394/1_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br />Цена закрытия второго бара выше, чем цена закрытия первого бара, поэтому мы наблюдаем бычий тренд, который длится один бар. <br />На третьем баре цена снова закрывается выше предыдущей. Теперь наш тренд длится уже два бара. На четвертом баре цена закрывается ниже цены предыдущего бара, <br />давая нам медвежий тренд длительностью в один бар (тут мы указываем негативное значение: -1). Медвежий тренд продолжается на 5 и 6 баре (-2 и -3). <br />На седьмом баре цена закрытия остается неизменной, поэтому показатель продолжительности тренда возвращается к 0. <br />На восьмом баре цена закрытия снова растет, тем самым увеличивая показатель продолжительности тренда до 1.<br /><br />Следующая часть в решения проблемы заключается в способе применения расчетов RSI к последовательности значений длительности тренда (о которой только что шла речь). <br />По умолчанию, для этой части расчетов для ConnorsRSI используется период 2. Будем обозначать его как RSI(Streak,2). <br />В результате мы получаем следующую зависимость: <br />чем больше продолжительность бычьего тренда, тем ближе к 100 будет значение RSI(Streak,2), и наоборот, чем больше продолжительность нисходящего тренда, <br />тем ближе к 0 будет значение RSI(Streak,2). Теперь у нас есть два показателя: <br /><br /><ul><li>RSI(Close,3)<br /><li>RSI(Streak,2) </ul><br />Оба используют шкалу от 0 до 100. Которая указывает на перекупленность или перепроданность рынка. <br /><br />Относительная Величина Изменения Цены: Это последний компонент индикатора ConnorsRSI. Он измеряет размер текушего ценового изменения относительно предыдущих цен. <br />Для этого используется градация в процентах (Percent Rank). Конкретное значение указывает на процент прошлых значений, которые меньше текущего значения. <br />В данном случае мы измеряем расчеты не в рублях, а в процентах от цены предыдущего бара. <br />Этот процентный показатель прибыли или убытка рассматривается как однодневный возврат средств.<br />Если, цена закрытия предыдущего бара была 80.00, а цена закрытия текущего равна 81.60, то данный показатель составит: (81.60 ‐ 80.00) / 80.00 = 0.02 = 2.0%.<br />Чтобы определить значение Percent Rank, нам нужно выбрать временной период.<br /><br />Значением Percent Rank – это сумма значений за выбранный период, которые меньше текущего значения, деленное на общее количество значений за данный период. <br />Например, если мы выбрали период 20 баров, то нужно сравнивать текучее 2.0% значение с аналогичными значениями для всех 20 баров выбранного периода. <br />Давайте предположим, что 3 из 20 значений меньше 2.0%. В этом случае Percent Rank будет рассчитываться следующим образом:<br />Percent Rank = 3 / 20 = 0.15 = 15%<br />Временной период Percent Rank по умолчанию равен 100. Обозначается как PercentRank(100).<br /><br />Мы сравниваем текуший процентный показатель с аналогичными показателями для всех 100 баров.<br />Конечный расчет индикатора ConnorsRSI заключается в простом вычислении среднего значения трех компонентов.<br />Формула с параметрами по умолчанию выглядит следующим образом: <b>ConnorsRSI(3,2,100) = [ RSI(Close,3) + RSI(Streak,2) + PercentRank(100) ] / 3</b><br /><br />В результате у нас получился индикатор, который эффективнее любого из трех компонентов, используемых отдельно.<br />У <b>ConnorsRSI </b>есть преимущество перед использованием трех его компонентов как 3 самостоятельных индикаторов. <br />Когда мы используем 3 индикатора для генерации торговых сигналов, то обычно устанавливаем для каждого из них определенный целевой уровень. <br />Чтобы появился сигнал, все три индикатора должны достичь этих уровней. <br />Однако индикатор <b>ConnorsRSI </b>основан на их усредненном значении. Тем самым он позволяет сильному сигналу от одного, частично компенсировать слабый сигнал от другого.<br /></div><br /><br /><span style="font-size:120%"><b>Доходность:</b></span><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102395/2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102395/2_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><b><span style="font-size:120%">Характеристики:</span></b><br /><ul><li>Инструмент:обыкновенные акции Сбербанка (скачан с финама)<br /><li>Таймфрейм: 1 час<br /><li>Период тестирования: 14.05.2008 - 10.05.2013<br /><li>Проскальзывание:не учитывалось. Комиссия 0.05 на сделку.<br /><li>Комиссия 0.05 на сделку.<br /></ul><br /><br /><b><span style="font-size:120%">Настраиваемые параметры:</span></b><br /><ul><li>Oversold Level 29<br /><li>Overbought Level 32<br /><li>RSI Period 20<br /><li>Streak Period 25<br /><li>PercentRank Period 29<br /></ul><br /><br /><span style="font-size:120%"><b><span style="color:green">Алгоритм для открытия длинной позиции:</span></b></span><br />Ecли ConnorsRSI(на текущем баре)пересекает уровень перепроданности снизу вверх, то покупаем по рынку(покупка по открытию следующей свечи).<br /><br /><span style="font-size:120%"><b><span style="color:green">Алгоритм для закрытия длинной позиции:</span></b></span><br />Если на текушем баре обнаружен свечной паттерн LongBlackLine, то продаем по рынку(по открытию следующего бара).<br /><br /><span style="font-size:120%"><b><span style="color:red">Алгоритм для входа в короткую позицию:</span></b></span><br />Ecли ConnorsRSI(на текущем баре)пересекает уровень перекупленности сверху вниз, то продаем по рынку(по открытию следующего бара).<br /><br /><span style="font-size:120%"><b><span style="color:red">Алгоритм для закрытия короткой позиции:</span></b></span><br />Если на текушем баре обнаружен свечной паттерн LongWhiteLine, то продаем по рынку(по открытию следующего бара).<br /><br /><span style="font-size:120%"><b>Код:</b></span><br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_9871b5b94e8945e19393f70a1d568d3b');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_9871b5b94e8945e19393f70a1d568d3b' style='display:none'><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using Community.Indicators;
using WealthLab.Rules.Candlesticks;
/****************************************
Стратегия создана специально
для обучения по Wealth-Lab от StockSharp
все подробности тут
÷ñÒ933730609êÖ0õæ÷http://stocksharp.com/lesson/wealth.aspx
÷ñÒ933730609êÖ1õæ÷
StockSharp <<торговые роботы>>
*****************************************/
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
StrategyParameter connorsRSIOversoldLevel;
StrategyParameter connorsRSIOverboughtLevel;
StrategyParameter connorsRSIPeriod;
StrategyParameter connorsRSIStreakPeriod;
StrategyParameter connorsRSIPercentRankPeriod;
public MyStrategy()
{
connorsRSIOversoldLevel = CreateParameter("Oversold Level", 30, 1, 30, 1);
connorsRSIOverboughtLevel = CreateParameter("Overbought Level", 35, 30, 60, 1);
connorsRSIPeriod = CreateParameter("RSI Period", 22, 2, 30, 1);
connorsRSIStreakPeriod = CreateParameter("Streak Period", 2, 2, 30, 1);
connorsRSIPercentRankPeriod = CreateParameter("PercentRank Period", 100, 2, 100, 1);
}
protected override void Execute()
{
bool[] bearishLongBlackLine;
CandlePattern.BearishLongBlackLine(this, "-Long Black Line", true, out bearishLongBlackLine);
bool[] bullishLongWhiteLine;
CandlePattern.BullishLongWhiteLine(this, "+Long White", true, out bullishLongWhiteLine);
ConnorsRSI cr = ConnorsRSI.Series( Close, connorsRSIPeriod.ValueInt, connorsRSIStreakPeriod.ValueInt, connorsRSIPercentRankPeriod.ValueInt);
ChartPane paneRSI = CreatePane(75,true,true);
PlotSeries(paneRSI, cr, Color.Navy, LineStyle.Solid, 2);
DrawHorzLine(paneRSI, connorsRSIOversoldLevel.Value, Color.Red, LineStyle.Solid, 1);
DrawHorzLine(paneRSI, connorsRSIOverboughtLevel.Value, Color.Green, LineStyle.Solid, 1);
for(int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
if (LastPosition.PositionType == PositionType.Short)
{
if (bullishLongWhiteLine[bar])
{
CoverAtMarket(bar + 1, LastPosition);
}
}
else
{
if (bearishLongBlackLine[bar])
{
SellAtMarket(bar + 1, LastPosition);
}
}
}
else
{
if (CrossOver(bar, cr, connorsRSIOversoldLevel.Value))
{
BuyAtMarket(bar + 1, "");
}
if (CrossUnder(bar, cr, connorsRSIOverboughtLevel.Value))
{
ShortAtMarket(bar + 1, "");
}
}
}
}
}
}
</pre>
</div></div><br /></div><br /><span style="font-size:120%"><b>P.S.</b></span><br />Цель данной статьи была в том что бы донести до вас сведения о существовании такого интересного индикатора как СonnorsRSI. <br />В представленной стратегии есть большое пространство для манёвра по улучшению её характеристик. <br />К примеру, вы можете заменить код для закрытия открытых позиций на что-нибудь другое или же можно добавить какой либо фильтр для отсечения убыточных сделок.https://stocksharp.ru/topic/321/Методы определения истинности пробоя уровня2013-09-24T15:48:29Z2013-09-24T15:48:29ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<div align="left">Здравствуйте, в своей предыдущей <a href="http://stocksharp.com/forum/323/Struktura-torghovoi-sistiemy-ili-anatomiia-robotov/" title="http://stocksharp.com/forum/323/Struktura-torghovoi-sistiemy-ili-anatomiia-robotov/">статье</a>, я затронул тему создания торговых роботов из различных блоков, комбинируя которые между собой мы создаём робота. Сначала я хотел рассказать про уровни, но начав писать статью на эту тему, я столкнулся с вопросом, как определить истинный пробой или отскок от уровня и поэтому я решил сначала осветить именно эту тему, а уже потом приступить к уровням.<br /><br />В качестве сетапа для открытия позиции, мы будем использовать пробой вчерашней цены закрытия. Для выхода будем использовать выход люстры.<br />В чистом виде стратегия выглядит так. <br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102658/1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102658/1_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><span style="font-size:120%">Результаты:</span><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102663/2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102663/2_png/?size=500x500" alt=""/></a><br />Тестировать методы пробоя уровня мы будем на сбербанке за последний год с таймфреймом в 15 минут. И в качестве комиссии выставим такие значения.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102659/0_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102659/0_png/?size=500x500" alt=""/></a><br />И так существуют огромное число способов определения пробоя уровня. Если вы знаете дополнительные способы определения пробоя или отбоя от уровня, пожалуйста оставляйте их в комментариях с удовольствием закодирую и протестирую. А также поделюсь результатами. Также каждая стратегия подвергнется оптимизации методом полного перебора для получения наиболее подходящий параметров.<br /><br /><span style="font-size:120%">Утверждение первое</span><br />Истинность пробоя можно определить по объему, то есть, если пробой прошел на больших объемах нежели предыдущие бары, нужно считать его истинным. Тут конечно можно наколдовать массу кода. К примеру взять скользящую построенную на объёме или какой-либо другой индикатор. Но мы пойдём самым лёгким путём и просто будем сравнивать текущий объём с предыдущим, и если текущий объём меньше предыдущего то мы не входим в сделку считая такой сетап некорректным.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102661/volume_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102661/volume_png/?size=500x500" alt=""/></a><br />Результаты:<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102662/volume-per_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102662/volume-per_png/?size=500x500" alt=""/></a><br />Как вы видите результаты хуже чем у эталонной стратегии. Думаю если бы мы взяли иной способ работы с обьёмами результат был бы лучше. или же можно попробовать использовать несколько баров для сравнения, а не один.<br /><br /><span style="font-size:120%">Утверждение второе</span><br />Обычно если пробой состоялся цена от уровня пробоя уходит на приличное расстояние. Здесь встает вопрос что считать значительным расстоянием? Будем считать, что свечка, которая пробила уровень должна быть больше двух предыдущих свечей.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102664/ver-2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102664/ver-2_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><span style="font-size:120%">Результаты:</span><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102665/ver-2-per_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102665/ver-2-per_png/?size=500x500" alt=""/></a><br />У второго варианта дела тоже обстоят не очень. Хотя казалось бы здесь мы имеем дело по сути с импульсом. но видимо большинство крупных игроков просто гасят эти импульсы на корню и следовательно такой подход нужно использовать в отбойной стратегии. Или попробовать какой либо другой индикатор для определения импульса к примеру ADX.<br /><br /><span style="font-size:120%">Утверждение третье</span><br />Консервативный вариант если цена пересекает не сам уровень а отложенный от него канал на заранее заданный процент.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102666/ver-3_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102666/ver-3_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><span style="font-size:120%">Результаты:</span><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102667/ver-3-per_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102667/ver-3-per_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102668/ver-3-win_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102668/ver-3-win_png/?size=500x500" alt=""/></a><br />Данный способ обогнал эталонный вариант. Думаю это связано с тем что здесь происходит отсев большинства ложных пробоев. Которые гасятся крупными игроками и следовательно данный подход следует развивать и дальше, у меня есть пара идей как это сделать, возможно расскажу о них в следующих статьях.<br /><br /><span style="font-size:120%">Утверждение четвертое</span><br />Можно определить пробой уровня, если произошло пересечение уровня и первая свеча и вторая закрылись выше уровня.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102669/ver-4_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102669/ver-4_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><span style="font-size:120%">Результаты:</span><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102670/ver-4-per_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102670/ver-4-per_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102671/ver-4-win_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102671/ver-4-win_png/?size=500x500" alt=""/></a><br />Ну эти результаты совсем не куда не годятся. даже затрудняюсь их объяснить. Может быть это связано с тем что современные рынки очень нестабильны и к моменту срабатывания сетапа его сила уже угасает. Возможно переход на меньший временной интервал поможет данному методу. Но на это могут ответить только тесты.<br /><br /><span style="font-size:120%">Утверждение пятое</span><br />Пробоем считается касание уровня тенью свечи<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102672/ver-5_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102672/ver-5_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><span style="font-size:120%">Результаты:</span><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102673/ver-5-per_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102673/ver-5-per_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102674/ver-5-win_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102674/ver-5-win_png/?size=500x500" alt=""/></a><br />Данный метод показал результаты чуть хуже эталонных. Но думаю введение дополнительного фильтра может существенно улучшить их. Как вы думаете какой фильтр можно было бы добавить?<br /><br />Как и всегда, все коды доступны у нас на сервере. Скачивайте, тестируйте, модифицируйте и делитесь результатами. Давайте соберём коллекцию, всех возможных методов пробоя уровня. Следующая статья будет посвящена работе с отбоем от уровня. Жду ваших комментариев и предложений. </div>https://stocksharp.ru/topic/244/Что такое алготрейдинг? (вебинар)2013-09-23T17:02:09Z2013-09-23T17:02:09ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ru<span style="color:green"><span style="font-size:120%">Что такое алготрейдинг?</span></span><br /><br />Вопреки распространенным стереотипам, <b>робот — это вовсе не мифическая программа</b>, которая черпает деньги с рынка, отправляя при этом свои сигналы настолько быстро, что обычному трейдеру никак с этим не совладать.<br /><br /><br /><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/ADpXgCxjDPU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br />На вебинаре мы раскроем всю поднаготную алгоритмического трейдинга и обьясним, что такое алготрейдинг на самом деле и почему <b>им стоит заниматься</b>. По окончании вебинара вы четко осознаете, почему алготрейдинг — это сочетание математики, системной торговли и автоматизации сигналов.<br /><br /><b>План занятия:</b><br /><ol><li>Теория системной торговли. Риски ручной торговли.<br /><li>Почему стоит торговать системно.<br /><li>Что такое алготрейдинг и какие бывают роботы.<br /><li>Примеры торговых роботов на софте StockSharp (S#).<br /></ol><br /><br />Для участия в вебинаре достаточно <b>26 сентября в 20:00</b> перейти по <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABdLXP7Im-gMQu6DM3MLRKBVpQEIkmTHy9r2WFN7KiYCtYQEa9GxhFD3i9cYuaCmKM" title="http://meet29954100.adobeconnect.com/free/">ссылке</a> и авторизоваться в роли гостя, указав свое имя.<br /><br />Хотите узнать всю правду об алготрейдинге? Тогда не пропустите трансляцию!https://stocksharp.ru/topic/323/Структура торговой системы или анатомия роботов2013-09-17T13:26:30Z2013-09-17T13:26:30ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<span style="color:green"><b><span style="font-size:120%">Теория шаблона идеи торговой системы</span></b></span><br /><em>Собери своего робота из нужных пазлов!</em><br /><br />По сути построение торговой системы практически всегда сводится к нахождению оптимального <b>входа</b> и <b>выхода</b>, конечно есть и более изящные системы, но в основном все сводиться к этому!<br /><br /><b>Давайте выделим основные, самые важные блоки торговой систем:</b><br /><ol><li>Блок входа в позицию<br /><li>Блок выхода из позиции<br /><li>Блок управления капиталом</ol><br /><br />Задача алготрейдера всегда сводится к постоянному поиску наиболее подходящих комбинаций для этих трех основных блоков.<br />В этом уроке собраны все самые популярные методы для перебора блоков.<br /><br /><br /><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/F5nRkoq4Iow" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br /><span style="font-size:120%">Чтобы построить свою торговую систему, нужны только простейшие знания математики. Вы выделяете определенные блоки входа и выхода, который понравились Вам, а в дальнейшем отталкиваетесь от них, дорабатывая их до совершенства!</span><br /><br />А вот и наши блоки, которые мы упорядочили на нашем <a href="http://stocksharp.com/forum/3885/Onlain-chaty--komandnaia-rabota--proiekty/" title="http://stocksharp.com/forum/3885/Onlain-chaty--komandnaia-rabota--proiekty/">сервере</a> по обучению (для <a href="http://stocksharp.com/lesson/wealth/" title="http://stocksharp.com/lesson/wealth/">учеников</a> и подписка <a href="http://stocksharp.com/lesson/bonus/" title="http://stocksharp.com/lesson/bonus/">EduLive</a>). Блоки постоянно добавляются, расширяются и модернизируются:<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102638/1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102638/1_png/?size=500x500" alt="http://" title="http://" /></a>https://stocksharp.ru/topic/329/Обзор визуалайзера Analysis Series для платформы Wealth Lab (видео-урок)2013-09-10T23:31:20Z2013-09-10T23:31:20ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/vcPtVrDjypo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br /><span style="font-size:140%"><b>Тема занятия </b></span><br /><br /><div align="left">В данном видео-уроке, мы рассмотрим с вами, такой слабо освещённый визуалайзер для платформы <a href="http://stocksharp.com/lesson/wealth.aspx" title="http://stocksharp.com/lesson/wealth.aspx">Wealth lab</a> как <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAACAf055gYlUZrDBiDZ5UZ3iqeNWDV14I2vhU8aQT2hcc4DY7DeEyY4ZtXT8zasRihdceRsjP6_4UxUU6DW3tDIU" title="http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/PVAnalysis.ashx">Analysis Series</a>. Данный визуалайцзер поможет нам подобрать оптимальное значение фильтра, для нашей торговой системы. Не используя при этом большое количество вычислительных мощностей и не рискую нарваться при этом на переоптимизацию.</div>https://stocksharp.ru/topic/332/S#. Вебинар для алготрейдеров на Америке (Nyse)2013-09-10T23:29:28Z2013-09-10T23:29:28ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ruВсе особенности программирования торговых роботов на Nyse!<br /><a href="http://stocksharp.com/products/pricing/" title="http://stocksharp.com/products/pricing/">DMA</a> платформа Fusion <a href="http://stocksharp.com/doc/?topic=html/89c3f13d-2602-446a-8c3d-5615b6f901b9.htm" title="http://stocksharp.com/doc/?topic=html/89c3f13d-2602-446a-8c3d-5615b6f901b9.htm">(BlackWood)</a><br /><br /><iframe width="560" height="350" src="https://player.vimeo.com/video/69308006?show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&&fullscreen=1" frameborder="0"></iframe><br /><br /><em>Видео уже подготовлено и отформатировано!</em>https://stocksharp.ru/topic/327/S#. Автоматическая торговля (вебинар)2013-09-10T23:23:01Z2013-09-10T23:23:01ZСамунджян Артемhttps://stocksharp.ru/users/675/info@stocksharp.ruВебинар про <a href="http://stocksharp.com/products/studio/" title="http://stocksharp.com/products/studio/">S#.Studio</a> (1 час)!<br /><br />Запись:<br /><br /><iframe width="560" height="350" src="https://player.vimeo.com/video/71350329?show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&&fullscreen=1" frameborder="0"></iframe><br /><br />Краткий план:<br /><ol><li>Общее описание всего функционала S#.Studio<br /><li>Создаем и запускаем простого робота<br /><li>Тестируем торгового робота<br /><li>Анализируем полученные результаты</ol>