анализ. StockSharp

Исследование и анализ рынка.

2023-06-17T16:17:04Z

🤖🤖 Исследование и анализ рынка являются важными составляющими успешной торговли. Они позволяют трейдерам получить глубокое понимание рыночных условий, выявить торговые возможности и принимать информированные решения. Вот некоторые ключевые аспекты исследования и анализа рынка:

👉 1. Сбор данных: Этот этап включает сбор разнообразных данных, связанных с рынком, включая ценовую информацию, объемы торгов, новости, фундаментальные показатели и другие факторы, которые могут влиять на цены активов и рыночную динамику.

👉 2. Технический анализ: Технический анализ основывается на изучении графиков и использовании различных индикаторов и паттернов для выявления трендов, уровней поддержки и сопротивления, и других ключевых сигналов. Он помогает определить оптимальные точки входа и выхода из сделок.

👉 3. Фундаментальный анализ: Фундаментальный анализ включает изучение финансовой отчетности компаний, макроэкономических данных, новостей и других факторов, которые могут влиять на цену активов. Он помогает определить внутреннюю стоимость активов и оценить их потенциал для роста или падения.

👉 4. Сентиментальный анализ: Сентиментальный анализ основан на изучении настроений и мнений трейдеров и инвесторов на рынке. Он может включать анализ новостей, социальных медиа, опросов и других источников информации, чтобы оценить общее настроение рынка и прогнозировать его направление.

👉 5. Анализ рисков: Анализ рисков включает оценку потенциальных убытков и возможных негативных сценариев на рынке. Это помогает трейдерам принимать информированные решения о размере позиции, уровнях стоп-лосса и уровнях прибыли, чтобы контролировать риски и защитить свой капитал.

👉 6. Мониторинг рынка: Мониторинг рынка включает постоянное отслеживание рыночной активности и обновление данных. Это позволяет трейдерам быть в курсе последних событий, реагировать на изменения и принимать решения на основе актуальной информации.

👉 7. Отчеты и прогнозы: Исследование и анализ рынка приводят к созданию отчетов и прогнозов о будущих направлениях рынка. Трейдеры используют эти отчеты для принятия решений о стратегии торговли и разработке планов действий.

⚡️⚡️Проведение исследования и анализа рынка позволяет трейдерам быть информированными и принимать обоснованные решения на основе фактов и данных. Это помогает улучшить результаты торговли, минимизировать риски и повысить вероятность успешных сделок.

Тренд в техническом анализе (англ. Trend)

2023-04-09T19:06:23Z

💥💥В техническом анализе концепция тренда играет важную роль в понимании и анализе поведения рынка. Тренд относится к общему направлению, в котором движется цена актива или рынка в определенный период времени. Он помогает трейдерам и аналитикам определить общее мнение рынка и принимать обоснованные торговые решения. Вот как обычно анализируются тренды в техническом анализе:

👉 1. Восходящий тренд: Восходящий тренд происходит, когда цена актива последовательно образует более высокие максимумы и более высокие минимумы. Это указывает на бычий настроение рынка, где покупатели преобладают и поднимают цену. Во время восходящего тренда трейдеры ищут возможности для покупки или открытия длинных позиций на активе в ожидании продолжения восходящего движения.

👉 2. Нисходящий тренд: Нисходящий тренд, напротив, характеризуется тем, что цена актива последовательно образует более низкие максимумы и более низкие минимумы. Это указывает на медвежий настроение рынка, где продавцы преобладают и понижают цену. Во время нисходящего тренда трейдеры ищут возможности для продажи или открытия коротких позиций на активе в ожидании продолжения нисходящего движения.

👉 3. Боковой или ограниченный диапазон: В определенных рыночных условиях цена актива может двигаться в пределах определенного диапазона, не показывая четкого восходящего или нисходящего тренда. Это часто называется боковым или ограниченным диапазоном рынка. В таких ситуациях трейдеры могут искать возможности для торговли в пределах диапазона, покупая около уровней поддержки и продавая около уровней сопротивления.

👉 4. Трендовые линии: Трендовые линии рисуются на ценовых графиках для визуального представления направления и силы тренда. Восходящий тренд определяется линией, соединяющей более высокие минимумы, а нисходящий тренд определяется линией, соединяющей более низкие максимумы. Трендовые линии могут служить динамическими уровнями поддержки и сопротивления, помогая трейдерам оценить возможное продолжение или разворот тренда.

👉 5. Скользящие средние: Скользящие средние являются широко используемыми техническими индикаторами, которые помогают сглаживать колебания цены и определять тренды. Самыми распространенными скользящими средними являются простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Трейдеры анализируют взаимосвязь между ценой и скользящими средними для определения наличия и силы тренда.

👉 6. Индикаторы тренда: Существуют различные технические индикаторы, которые специально разработаны для определения трендов и предоставления сигналов трейдерам. Примеры включают индекс среднего направленного движения (ADX), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и параболическую SAR. Эти индикаторы используют математические расчеты на основе ценовых данных для определения силы тренда и возможных разворотов тренда.

💥💥Анализируя тренды в техническом анализе, трейдеры стремятся определить потенциальные точки входа и выхода, определить соотношение риска и доходности сделки и принимать решения, соответствующие текущему мнению рынка. Важно сочетать анализ тренда с другими техническими индикаторами, графическими моделями и фундаментальным анализом, чтобы получить всестороннее представление о рынке перед принятием торговых решений.

Как импортировать графики свечей с веб-сайтов TradingView?

2023-05-01T11:09:35Z

💥S#.Data предоставляет функциональность, которая поддерживает автоматическое скачивание исторических рыночных данных с многих источников данных. Однако иногда веб-сайты не предоставляют API для автоматизации этого процесса. К счастью, помимо скачивания, вы можете импортировать рыночные данные напрямую из файлов CSV.

💥TradingView - это платформа для построения графиков и социальная сеть, используемая многими трейдерами и инвесторами по всему миру для поиска возможностей на глобальных рынках. Основная функция сайта - различные наборы исторических данных, которые можно скачать в виде файлов CSV для дальнейшего использования (например, тестирование на исторических данных, анализ).

💥Для использования функции экспорта свечей с веб-сайта TradingView необходима премиум-подписка. Рассмотрим этот процесс пошагово, чтобы понять, как мы можем импортировать эти рыночные данные в S#.Data.

👉 Посетите TradingView Website.

👉 Выберите "Поиск рынка", например, NFLX.
👉 Нажмите "Запустить график" для просмотра.

👉 Выберите свечной временной интервал, например, 1 час.

👉 Выберите "Экспорт данных графика".

👉 В поле формата времени выберите ISO-формат.

👉 Нажмите "Экспорт".

👉 Откройте загруженный файл с данными рынка. Вы увидите, что верхняя строка содержит дату и время, цену открытия, низкую цену, цену закрытия, объем и среднюю скользящую для объема.

👉 S#.Data поддерживает только первые 6 столбцов данных, последний - среднюю скользящую для объема, мы ее не будем использовать.

👉 Откройте приложение Гидра.

👉 Посетите наши инструкции, если у вас нет приложения Гидра.

👉 Как я могу получить S#.Data

👉 Перейдите в приложение Гидра, нажмите "Выбрать импорт" и "Свечи".

👉 Найдите имя файла, который мы только что скачали (кстати, вы также можете импортировать по каталогам).

👉 Нажмите, чтобы выбрать файл, который мы скачали, и нажмите "Открыть".

👉 Выберите временной интервал, соответствующий выбранному нами вначале в файле.

👉 Настройте S#.поля для полей "Инструмент" и "Рынок".

👉 По умолчанию введите код инструмента, который мы загрузили. Например, NFLX в поле "Инструмент", и BATS по умолчанию в поле "Рынок".

👉 Введите числа от 0 до 5 в поле "Дата" и так далее. Помните, что нумерация начинается с 0, а не с 1.

👉 Пропустите строку 1, так как она содержит описание столбцов данных.

👉 Откройте снова файл, который мы скачали, выберите копирование времени и даты, с которой мы начали загрузку данных рынка.

👉 Нажмите "Вставить" в поле формата даты.

👉 Измените числа на буквенные коды с помощью формата yyyy-MM-dd HH:mm:ss. Вы можете узнать больше о формате на веб-сайте Microsoft website

👉 После того, как все введено правильно, нажмите "Предварительный просмотр", чтобы убедиться перед импортом.

👉 Когда экран показывает эту страницу, нет проблем.

👉 Но если вы нажмете "Предварительный просмотр" и экран будет выглядеть так, проверьте введенные вами данные еще раз, чтобы увидеть, есть ли ошибка, исправьте ее и нажмите "Предварительный просмотр" снова.

👉 После проверки и устранения проблем нажмите "Импорт".

👉 По завершении нажмите "Назад", чтобы перейти в Общие настройки.

👉 Нажмите на нашу ценную бумагу.

👉 Нажмите на вкладку "Инструмент", чтобы просмотреть данные рынка.

👉 Теперь давайте посмотрим, какие данные были импортированы. Нажмите "Свечи".

👉 Выберите ценную бумагу, выберите инструмент для просмотра, дважды щелкнув по вкладке "Инструмент", переместите его на правую сторону и нажмите "ОК".

👉 Выберите дату и временной интервал.

👉 Нажмите "Просмотреть данные рынка".

👉 Щелкните "Просмотреть график свечей", чтобы увидеть свечной график.

👉 Это сравнение свечного графика между графиком, который был на веб-сайте TradingView до его загрузки, и загруженным графиком в приложении Гидра.

💥💥Теперь вы знаете, как импортировать из файла CSV. Чтобы выполнить этот процесс, вам не нужно использовать только ограниченные веб-сайты, такие как TradingView. S#.Data поддерживает любой формат файлов CSV, которые вы можете скачать из различных источников и веб-сайтов.

💥Надеемся, что этот блог был интересным для вас. Пожалуйста, оставьте комментарий, что вас интересует узнать больше о S#.Data. Мы постараемся написать следующие статьи на эту тему.

Как найти точки покупки и продажи с помощью Price Oscillator, индикатора, работающего с подвижными средними?

2023-04-21T13:11:18Z

Формула, используемая для расчета Price Oscillator: короткая MA минус долгосрочная MA.

💥Price Oscillator - это тип индикатора, который помогает определить, пересек ли цена скользящую среднюю. Этот инструмент можно найти в разделе индикаторов, но он упоминается в этом разделе, потому что он связан с определением потенциальных точек покупки и продажи.

💥Иногда цена и линия скользящего среднего очень близки друг к другу, что затрудняет определение того, пересекла ли цена скользящее среднее или наоборот. Это может вызывать затруднения, но использование Price Oscillator может помочь прояснить ситуацию.

💥Для использования Price Oscillator необходимо знать его формулу и форму. Как показано в приведенном выше примере, Price Oscillator обычно отображается в виде гистограммы, где бары над нулевой линией указывают на бычий тренд, а бары под нулевой линией указывают на медвежий тренд.

💥В нижней части мы можем увидеть осциллятор цены, который создается путем нахождения разницы между двумя скользящими средними с разными периодами. В данном случае используются периоды 10 и 25 дней, чтобы сравнить движение цены акции в нижнем окне с 20-дневным и 5-дневным простым скользящими средними. Программе необходимо указать вычисление этих скользящих средних способом простого скользящего среднего, чтобы завершить создание изображения. Результирующий осциллятор имеет волнистую линию, представляющую 5-дневное скользящее среднее (SMA), и линию нуля, представляющую 20-дневное SMA. Однако линия нуля в данном случае не является 20-дневным SMA, а скорее выровненной версией 20-дневного SMA, помещенной по центру для того, чтобы дать возможность волнистой линии 5-дневного SMA колебаться. Расстояние между 5-дневным SMA и линией нуля по-прежнему равно расстоянию между 5-дневным SMA и 20-дневным SMA в верхнем окне.

💥Следовательно, точки покупки и продажи будут одинаковыми на нижней и верхней частях. Однако определение того, пересекаются ли они или нет, будет проще, потому что машина ясно рассчитает положительные, нулевые или отрицательные значения. Мы можем получить эту информацию, потому что, если значение положительное, это означает, что линия 5-дневного SMA пересекает линию 20-дневного SMA сверху вниз. Если значение отрицательное, это означает, что линия 5-дневного SMA пересекает линию 20-дневного SMA снизу вверх. Расстояние между линией 5-дневного SMA и нулевой линией может указывать на уровни поддержки и сопротивления. Например, вокруг первой точки многоточия, это представляет собой уровень сопротивления. Также важно обратить внимание на любое реальное падение акций в верхней части.

💥Price Oscillator - это индикатор, который работает с скользящими средними, чтобы определить потенциальные точки покупки и продажи. Вот шаги для нахождения точек покупки и продажи с использованием Price Oscillator:

👉Во-первых, рассчитайте короткосрочное и долгосрочное скользящее среднее цены. Короткосрочное скользящее среднее обычно рассчитывается за период в 12 дней, в то время как долгосрочное скользящее среднее рассчитывается за период в 26 дней.

👉Рассчитайте разницу между короткосрочным и долгосрочным скользящими средними. Это называется Price Oscillator.

👉Постройте Price Oscillator на графике. Price Oscillator обычно отображается в виде гистограммы, где бары над нулевой линией указывают на бычий тренд, а бары под нулевой линией указывают на медвежий тренд.

👉Ищите пересечения индикатора цен с нулевой линией. Когда индикатор цен пересекает нулевую линию вверх, это бычий сигнал, указывающий на потенциальную точку покупки. Когда индикатор цен пересекает нулевую линию вниз, это медвежий сигнал, указывающий на потенциальную точку продажи.

👉Ищите расхождение между ценой и индикатором цен. Если цена делает более высокие максимумы, а индикатор цен делает более низкие максимумы, это медвежье расхождение и может указывать на потенциальную точку продажи. Если цена делает более низкие минимумы, а индикатор цен делает более высокие минимумы, это бычье расхождение и может указывать на потенциальную точку покупки.

👉Используйте другие технические индикаторы и фундаментальный анализ для подтверждения ваших сигналов на покупку и продажу перед совершением каких-либо сделок.

💥💥Помните, что ни один индикатор не является 100% точным, и важно использовать несколько индикаторов и анализа для принятия обоснованных торговых решений.

Как насчет шаблонов гэпов?

2023-04-15T14:10:44Z

💥Гэпы - это общее явление на финансовых рынках, которое может указывать на значительные изменения цен. Гэп возникает, когда есть разница между ценой закрытия торгового дня и ценой открытия следующего дня. Эта разница может быть вызвана различными причинами, такими как новостные объявления, экономические события или торговая активность во внебиржевые часы.

Существуют три типа гэпов:

Обычный гэп: Этот гэп возникает в торговом диапазоне и не указывает на какие-либо значительные изменения в тренде. Он также известен как "торговый гэп" или "зональный гэп".
Прорывной гэп: Этот гэп возникает, когда цена выходит из торгового диапазона и указывает на начало нового тренда. Он также известен как "истощающий гэп".
Продолжающий гэп: Этот гэп возникает в середине тренда и указывает на продолжение текущего тренда. Он также известен как "измерительный гэп" или "продолжающийся гэп".

💥Трейдеры могут использовать анализ гэпов для определения потенциальных точек входа и выхода на рынке. Например, если возникает прорывной гэп, трейдеры могут рассматривать возможность входа в длинную или короткую позицию, в зависимости от направления гэпа. Однако гэпы могут быть рискованными, поскольку цены могут двигаться быстро и приводить к значительным потерям, если сделка не управляется правильно.

💥Как и в случае с другими графическими моделями, важно использовать другие технические индикаторы и анализ для подтверждения торговых решений. Гэпы не всегда надежны и могут быть подвержены ложным прорывам. Поэтому важно дождаться подтверждения перед принятием торговых решений, основанных исключительно на гэпах.

💥Существует ещё один вид графического паттерна, который называется "gaps" (пробелы), также известный как "окна" или "гапы". Гапы не являются ни продолжительным, ни разворотным паттерном и могут происходить как продолжительный, так и разворотный паттерн. Как выглядит гап-паттерн и что он может нам сообщить? Давайте рассмотрим.

💥Как мы все знаем, "gaps" означает пустое пространство или разрыв. В техническом анализе гапы имеют такое же значение, но с небольшой особенностью - они являются результатом давления на покупку (спрос) и продажу (предложение), неспособных установить цены в пределах ценового диапазона предыдущего дня. Когда спрос и предложение встречаются, устанавливается согласованная цена, вызывающая отклонение ценовых движений от предыдущего диапазона цен. Ценовые движения за день не могут закрыть гап, и поэтому он появляется на графике в виде пустого пространства.

💥Например, если открытие цены сегодня выше максимальной цены вчерашнего дня на какое-то время, то это создаст гап. Наоборот, если максимальная цена сегодня ниже минимальной цены вчерашнего дня на некоторое время, то этот диапазон считается гапом.

💥Обычно гапы в восходящем тренде являются признаком силы рынка, а гапы в нисходящем тренде - признаком слабости рынка. Однако существуют различные типы гапов. Некоторые из них более важны, чем другие, а гапы могут быть закрыты различными способами, что влияет на их значение.

В общем, существует четыре типа гапов: обычный гап, гап-разрыв, гап-продолжение и гап-исчерпание.

Непрерывные паттерны (Прямоугольник )

2023-04-13T16:47:04Z

💥Прямоугольник - это графический паттерн, который сигнализирует о периоде консолидации цены актива. Паттерн формируется, когда цена движется между параллельными уровнями поддержки и сопротивления, создавая прямоугольную форму на графике. Уровень поддержки является нижней горизонтальной линией, а уровень сопротивления - верхней горизонтальной линией.

💥Прямоугольники могут быть как паттерном продолжения, так и разворота. Паттерн продолжения указывает на то, что цена, вероятно, продолжит движение в том же направлении, что и предыдущий тренд, после окончания периода консолидации. Паттерн разворота, с другой стороны, предполагает, что цена изменит свое направление после окончания периода консолидации.

💥Трейдеры могут использовать паттерн прямоугольника для выявления потенциальных точек входа и выхода из позиций. В паттерне продолжения трейдеры могут рассмотреть возможность входа в длинную позицию, когда цена прорывает уровень сопротивления, а в паттерне разворота - возможность входа в короткую позицию, когда цена прорывает уровень поддержки. Stop-loss ордера также могут быть размещены ниже уровня поддержки в длинной позиции и выше уровня сопротивления в короткой позиции, чтобы ограничить потенциальные убытки.

💥Как и с другими графическими паттернами, трейдеры должны использовать другие технические индикаторы и анализ для подтверждения своих решений о торговле. Паттерн прямоугольника не всегда надежен, и могут возникать ложные прорывы. Поэтому важно дождаться подтверждения, прежде чем принимать решения о торговле.

💥Паттерн прямоугольника похож на паттерны тройных вершин или тройных дончанов, потому что он упрощает объяснение. Предположим, что первоначальный тренд является восходящим. Когда формируются тройные вершины, цены откатываются до тех пор, пока не пробьют базовую линию и не начнут двигаться вниз. Однако паттерн прямоугольника отличается. После третьей вершины происходит спад, но кажется, что цены отскакивают от нижней базовой линии (как на картинке), что делает его менее похожим на тройные вершины. После тщательного рассмотрения цены продолжают двигаться вверх до тех пор, пока не пробьют линию сопротивления, указывая на то, что паттерн прямоугольника является продолжением, а не разворотом, как тройные вершины. Некоторые могут сказать, что паттерн прямоугольника не отличается от бокового движения, что, возможно, верно, но давайте скажем, что есть некоторые наблюдения, которые позволяют отличить тройные вершины или тройные дончаны от прямоугольников. Тройные вершины или тройные дончаны образуются с более широким каналом, чем канал прямоугольника. Другими словами, движение вверх и вниз более интенсивно в случае тройных вершин или тройных дончанов, чем в прямоугольниках.

💥Если вы понимаете паттерн прямоугольника в восходящем тренде, то понимание паттерна прямоугольника в нисходящем тренде должно быть проще. Просто поменяйте точку наблюдения с нижней точки на вершину, как показано на примере.

Обратные модели (форма буквы "V")

2023-04-13T11:14:02Z

💥Форма буквы "V" на графике цены актива сигнализирует о потенциальном изменении направления тренда.

💥Модель V-образной формы возникает, когда цена актива резко падает, а затем резко восстанавливается. Это создает на графике цены V-образную форму. Эта модель важна, потому что она предполагает, что цена актива достигла низкой точки и теперь скорее всего изменит направление движения вверх.

💥Ключевым моментом при определении модели V-образной формы является поиск резкого падения цены, за которым следует резкое восстановление. Восстановление должно быть достаточно сильным, чтобы поднять цену хотя бы до середины уровня снижения.

💥Трейдеры часто ищут модели V-образной формы, так как они могут предоставить хорошую возможность для входа в сделку по низкой цене и ездить на восходящем тренде. Однако важно отметить, что не все модели V-образной формы приведут к изменению направления движения цены, и всегда разумно использовать другие индикаторы и анализ, чтобы подтвердить направление тренда перед совершением сделки.

💥Существует два типа разворотов V-образной формы: верхняя V и нижняя V. Давайте начнем с нижней V. Ключевым моментом является указание на то, что на дне графика будет образована фигура V-образной формы. Что нам говорит столбчатая диаграмма? Она говорит нам, что в этот день цена резко упала и закрылась близко к самому низкому уровню цены. Это свидетельствует о высоком спросе на продажу. На следующий день, при открытии рынка, мужская сила, которая осталась в предыдущий день, снова вспыхнула, что привело к быстрому падению цены до нового минимума, как видно из самой низкой цены на следующем столбце, которая ниже, чем на предыдущем столбце. После этого начал приходить спрос на выкуп, который продолжался до тех пор, пока закрытие цены на следующем столбце не превысило закрытие цены на предыдущем столбце. Это означает, что спрос на покупку может преодолеть импульс продажи в последней кривой. Поэтому первые два столбца являются ключевыми индикаторами быстрого перехода от снижающегося тренда к повышающемуся тренду, подобно букве V.

💥Что касается верхней V на графике, здесь ключ находится на столбчатой диаграмме перед самой высокой точкой и самой высокой точкой. Можно заметить, что самая высокая цена на столбчатой диаграмме выше, чем на предыдущем столбце, но закрытие цены было ниже, чем на предыдущем столбце. Это сигнал, указывающий на резкий переход от повышающегося тренда к понижающемуся.

Старая песня о главном: долги (часть 1)

2015-07-13T14:58:32Z

Падает рубль, растет напряжение,
в панике биржа, раздрай на торгах…
Так и привыкнешь держать сбережения
в самых надежных активах — в долгах.

Много уже копий сломано на предмет государственного долга. В частности актуализировавшиеся экономические проблемы Южной Европы и самый яркий пример Греции, которая должна МВФ порядка 1,6 млрд. евро, подстегивают интерес к этим темам. Сегодня мы постараемся непредвзято разобраться в механизмах возникновения государственного долга, понять, а так ли страшен гигантский по номинальным значениям долг США и не такой гигантский долг греков.

Прежде всего, начнем с истоков и подумаем, а существует ли вообще в природе государственный долг, кто здесь кредитор, а кто заемщик. Не спешите с ответом, прямой ответ в лоб, что кредитор здесь какой-либо фонд или частное лицо, а заемщик государство в корне неверен, по сути. Чтобы это понять, нужно задаться вопросом, а откуда у нашего фонда возникли деньги, которые он может дать в долг, как они образовались? Так мы приходим к механизму эмиссии денег, который на монопольном праве принадлежит государству. Итак, рассмотрим гипотетический пример, Минфину срочно нужны деньги на финансирование государственных обязательств, скажем 1 млрд. руб. Допустим, денег в экономике еще нет, в этом случае, Минфин первым делом идет в ЦБ и просит эмитировать этот самый 1 млрд. руб. под облигации федерального займа.

В первой итерации проходит следующая сделка:

Теперь у Минфина есть 1 млрд. руб., которые он может потратить, эти деньги уходят в экономику и расходятся по предприятиям, домохозяйствам и т.д. в целом они никуда не деваются, если кто то потратил 1 руб., то вторая сторона сделки должна этот самый рубль получить. Допустим на данном этапе 1 млрд. руб. это достаточная сумма для функционирования экономики, но через некоторое время сумма свободно обращающихся в системе денег – уменьшится. Причиной этому послужит фактор неравномерного распределения доходов и как следствие возникновение сбережений. Действительно, когда доходы распределены неравномерно, в системе появятся люди, которые не потратят все полученные деньги, т.е. часть денег будет изъята из оборота. В лучшем случае эти изъятые из оборота деньги пойдут в банки и тогда запустится механизм банковской эмиссии, в худшем – они попадут под подушку и не выйдут оттуда до наступления черного дня, который может и не наступить никогда.
Продолжим наше рассмотрение оценкой первого сценария, а именно банковской эмиссии. Сбережения в полном объеме поступают в банк, значит банк уже имеет деньги, которые он может дать в кредит, предварительно не забыв отдать ЦБ определенную сумму на резерв, т.е. часть сбережений, скажем 20%. Это значит, что получив на вклад 1 млн. руб. банк отдаст 200 тыс. руб. в ЦБ, а остальные 800 тыс. сможет выдать в кредит.

Поскольку доходы распределены неравномерно, то этот кредит обязательно возьмут, потому что иначе возникает проблема с ликвидностью (тут, должно уже быть понятно, что она и так возникнет, но попозже), после цикла выдачи кредитов деньги уходят в экономическую систему по 2-ому кругу, после которого доходы снова перераспределились и зависли на счетах сбережений у определенной группы лиц. Вот тут, уже начинает остро не хватать ликвидности для обеспечения нормального функционирования экономики. Это происходит потому, что существует норма резервирования, через которую ЦБ возвращает обратно эмитированные ранее деньги, хуже того, в том же направлении нехватки денег работает ставка процента.

Решая эту проблему, ЦБ запускает новый виток эмиссии, покупая новые обязательства МинФина. Теперь общий объем эмитированных денег возрастает, одновременно возрастает государственный долг. Поскольку денег в системе становится больше, то возникает инфляция, на которую также оказывает влияние процентные ставки, сложившиеся в экономике. В принципе инфляция не может быть ниже процентных ставок.

Продолжая модель, можно говорить о том, что ЦБ будет продолжать эмитировать ликвидность, Минфин будет продолжать эмитировать обязательства и они будут только расти, не забывая о том, что Минфин должен не только тело долга, но и проценты, темп роста размеров долга будет со временем экспоненциальным. Вот только есть ли тут, что-то страшное? Ведь что происходит, Минфин взял у ЦБ 100 млн. руб. на проценты, отдав взамен ОФЗ на 100 млн. руб., после этого Минфин отдал ЦБ 100 млн. руб. по процентам и остался должен уже на 100 млн.руб. больше тому же самому ЦБ. ЦБ же вернув деньги от Минфина, просто утилизировал их как ненужную денежную массу. После этой операции номинальный объем долга вырос на 100 млн. руб., а денег в системе не прибавилось, то есть размер долга правительства в национальной валюте может быть абсолютно любым, потому что первичным его держателем является ЦБ и долг является всего лишь средством обеспечивающим эмиссию.

Совсем другое дело, когда речь заходит о государственном долге в отличных от национальной валютах. Именно этот долг необходимо отдавать, делясь частью национального дохода, именно этот долг является реальным, а не мнимым, нарисованным. Проблема в том, что государство, привлекая средства в иностранной валюте, не обладает правом на эмиссию этой валюты, поэтому единственный способ исполнить обязательства – заработать эту самую валюту, посредством участия в мировом разделении труда.

Логика подсказывает, что единственной целью привлечения кредита в иностранной валюте является финансирование затрат на приобретение товаров, произведенных за рубежом, при этом экономическая теория говорит нам, что привлекать кредит имеет смысл, только в случае наличия положительного эффекта финансового левериджа, а он в свою очередь, возникает, только при покупке ИНВЕСТИЦИОННЫХ товаров (оборудования, технологий и т.п.). При покупке за кредитные деньги потребительских товаров (джинсов, пармезана, телевизоров) экономика государства начинает скатываться в финансовую яму и начинает полностью зависеть от зарубежных кредитов.

(продолжение следует)

Почему супермассив данных никогда не заменит исследование рынка.

2014-10-31T11:52:30Z

Опубликовано в рамках конкурса

Не легко быть исследователем в наши дни. В новостях и блогах нет недостатка в статьях доказывающих уход исследований рынка в прошлое или о том, как супермассивы данных превратят исследования в устаревший вид деятельности. Согласно этим экспертным мнениям, в то время как в прошлом мы страдали от недостатка данных - и, таким образом, была необходимость в исследовании рынка, чтобы заполнить пробелы в знаниях, сегодня нам посчастливилось иметь обилие информации. В результате, с правильными методами обработки гор данных и толикой таланта для их просеивания, на все наши вопросы будут даны ответы, и исследования рынка могут, наконец, поклониться и уйти со сцены.

Ерунда.

Для начала, позвольте мне сделать необходимую ремарку. Я ни в коем случае не выступаю против супермассивов данных. На самом деле, я очень взволнован крупными и богатыми наборами данных, которые, мы надеемся, приведут к новым знаниям и интересным идеям. Моя точка зрения состоит в том, что супермассивы данных не являются панацеей. Они могут рассказать нам, что произошло в прошлом, и, возможно, вывести будущие события, но они имеют ограниченные возможности объяснить, ПОЧЕМУ что-то произошло. Без понимания ПОЧЕМУ, супермассивы данных не обладают значительной практической ценностью.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте сосредоточимся на двух компаниях обладающих крупнейшими массивами данных в мире.

Не существует никаких сомнений, что колоссальный рост Facebook, был вызван Супермассивом данных. Каждое фото, лайк, комментарий, и так далее, которые вы делаете, собираются, берутся на анализ и анализируются, чтобы создать высоко персонализированный профиль каждого пользователя. С такой огромной сокровищницей персональных данных, какая возможная необходимость могла заставить Facebook обращаться к методам старой школы исследований?
Но, как сообщает Huffington Post, Facebook не только "регулярно опрашивает своих пользователей", но и создал панель обратной связи для подготовки данных для долгосрочных исследований, которые по утверждению многих скептиков уже давно ушли в прошлое. Несмотря на огромное количество пользовательских данных, Facebook видит ценность в непосредственном опросе своих пользователей.

Другим гигантом больших данных является Google, который объединяет личные данные из своих поисковых систем, электронной почты, карт, браузера и других продуктов, чтобы создать высокоточный портрет того, кто мы есть, с целью лучше таргетировать рекламу. С разнообразным и подробным объемом данных размером с гору Олимп, не говоря уже о команде супер-умных ученых, безусловно, Google не нуждается в том, чтобы задавать вопросы своим пользователям. Само упоминание о проведении таких исследований рынка, кажется таким старомодным, как телефон с диском.
На самом деле, в соответствии с thenextweb, Google опрашивал своих пользователей чтобы лучше понять, почему пользователи реагируют определенным образом на различную рекламу. Супермассивы данных могут рассказать Google, что пользователи делают (отключение звука в объявлении, закрытие рекламы на полпути, и т.д.), но они не могут объяснить, почему пользователи реагируют именно таким образом. Отсюда, полагаю, что потребность в традиционных исследованиях рынка никуда не исчезла и не исчезнет в ближайшем будущем.

Если понравилось, не забудьте сказать "спасибо" [blush]