анализа. StockSharp

Аналитика - новая возможность в программе S#.Data (Гидра)

2023-09-08T07:08:59Z

От команды StockSharp - всем привет.

🔥🔥 Наша очередная статья по программе S#.Data (более известная как Гидра). В статье мы расскажем (и покажем) о полностью переработанной функциональности программы - Аналитика.

🤓 Если вы уже настоящий профессионал в разборе маркет-данных - смотрите видео ниже.

🤓 Если всё же это малознакомая область - читайте ниже данную статью.

💥💥 Мы уже все знаем давно, что Гидра - это программа для скачивания исторических маркет данных с множества источников (открытый, или предоставляемых за деньги брокерами или биржами). Но теперь мы хотим рассказать, как можно работать с этими данными напрямую, пока не приступая к разработке самих торговых стратегий.

💥💥 Для чего это нужно. В первую очередь, для того, чтобы проводить быстро анализы данных на больших объемах данных. Во вторых, для наглядного представления результатов. По ходу торгов не всегда можно очевидно ответить, были ли необходимые условия в трейдинговых данных или нет, так как исторические данные. Если еще короче - квантовый анализ через программу Гидра. Этот мощный раздел в финансовом трейдинге помещен в нашем программе Гидра. Пару слов о квантовом анализе.

💥💥 Квантовый анализ (или квантовая финансовая аналитика) в трейдинге — это подход к анализу финансовых рынков, который использует концепции и методы из квантовой механики, чтобы попытаться предсказать будущее движение ценных бумаг и других финансовых инструментов. Этот подход применяется, в основном, к высокочастотному и краткосрочному трейдингу, где анализ данных и принятие решений происходят на очень коротких временных интервалах.

Вот несколько ключевых элементов квантового анализа в трейдинге:

👉 Моделирование ценных бумаг: Квантовые трейдеры используют математические модели и алгоритмы, иногда основанные на квантовой механике, чтобы описать и предсказать поведение ценных бумаг. Эти модели могут учитывать фундаментальные и технические факторы, а также статистические закономерности рынка.

👉 Анализ больших данных: Квантовый анализ требует обширного сбора и анализа данных о ценах, объемах торгов и других финансовых параметрах. С использованием мощных вычислительных ресурсов трейдеры могут искать скрытые закономерности и сигналы в больших объемах информации.

👉 Машинное обучение и искусственный интеллект: Квантовые трейдеры часто применяют методы машинного обучения и искусственного интеллекта для автоматизации процесса принятия решений и поиска оптимальных стратегий трейдинга.

👉 Риск и управление портфелем: Квантовые трейдеры также активно занимаются управлением рисками, используя математические методы для оценки и управления рисками в своих инвестиционных портфелях.

⚡️⚡️ Важно отметить, что квантовый анализ в трейдинге не всегда гарантирует прибыль, и существует риск потери средств, как и в любой другой форме инвестирования. Этот подход требует высокой компетенции в математике, программировании и финансах, а также доступа к высокоскоростным вычислительным ресурсам для успешной реализации стратегий.

🔥🔥 Программа Гидра позволяет напрямую работать со скачанными данными через встроенные C# коды. Но не позвольте себя обмануть. Это не примитивный скрипт, а полноценный язык - C# - который позволяет работать с множеством математических и финансовых пакетов (в Аналитике уже используется MathNet.Numerics, но вы можете подключить и другие пакеты).

💥💥 Вся магия осуществляется за счет нашей развитой системы доступа к данным - Storage API - которая используется во всех программах, в том числе и Гидре. Это и быстрота получения большого объема данных, и абсолютно любые типы маркет данны (тики, стаканы, свечи).

⚡️⚡️ Да, вы можете напрямую работать с данными через Storage API из Visual Studio. Но разве это удобно, ставить отдельно программу, чтобы написать несколько запросов для проверки своих идей? Поэтому мы поместили это всё внутрь программы Гидра.

💥💥 Все функции связанные с закачкой данных, как и самой аналитикой - бесплатный и распространяются в нашем бесплатном тарифе. Вы можете использовать это без ограничения по времени и возможностям.

💥💥 Квантовый анализ в трейдинге представляет собой увлекательное поле, которое объединяет в себе несколько наук и областей, включая финансы, математику, информатику и физику. Это современный и инновационный способ анализа и принятия решений на финансовых рынках, который позволяет трейдерам и инвесторам выявлять скрытые возможности и лучше понимать сложное поведение рынков.

💥💥 Однако, как и в любой области, успешное применение квантового анализа требует обширных знаний, навыков и ресурсов. Исследование и практика в этой области могут быть долгими и иногда сложными, но они могут привести к потенциально высоким доходам и лучшему управлению рисками.

⚡️⚡️ Желаем вам приятного изучения этой увлекательной области финансов и надеемся, что полученные знания помогут вам развить успешные стратегии трейдинга и инвестирования. Помните, что в мире финансов всегда присутствует некоторый уровень риска, и важно применять квантовые методы осторожно и осознанно. Удачи в вашем путешествии в мир квантового анализа в трейдинге!

Что такое торговый робот?

2023-05-26T10:33:24Z

💥💥Торговые роботы, также известные как автоматизированные торговые системы или алгоритмические торговые системы, являются компьютерными программами, которые осуществляют сделки на основе заранее определенных правил и алгоритмов. Эти роботы разработаны для автоматического анализа рыночных условий, выявления возможностей для торговли и выполнения сделок без необходимости вручную вмешиваться.

⚡️Торговые роботы могут быть полезны для трейдеров, поскольку они позволяют исключить человеческие эмоции и предубеждения из процесса торговли, выполнять сделки с высокой скоростью и точностью, и работать круглосуточно без необходимости постоянного наблюдения.

💥Для использования торгового робота обычно необходимо разработать или приобрести торговую стратегию и программировать ее в роботе с использованием языка программирования или специализированной платформы. Стратегия может быть основана на различных индикаторах, технических аналитических методах или фундаментальных факторах. После программирования робот может автоматически выполнять сделки на основе заданных правил.

⚡️Торговые роботы широко используются на различных финансовых рынках, включая акции, форекс, криптовалюты и товары. Они могут использоваться для различных стилей торговли, таких как скользящий скальпинг, дневная торговля, краткосрочная торговля или долгосрочные инвестиции.

💥Важно отметить, что хотя торговые роботы могут быть мощными инструментами, они не гарантированно приносят прибыль. Эффективность торгового робота зависит от качества базовой стратегии, рыночных условий и должного управления рисками. Трейдеры должны тщательно проводить обратное тестирование и оценивать свои стратегии перед внедрением их с помощью торгового робота и тщательно отслеживать их производительность для внесения необходимых корректировок.

⚡️Торговые роботы могут быть ценным инструментом для трейдеров, предлагая автоматизацию, эффективность и потенциальные преимущества. Однако важно понимать их ограничения и использовать их в рамках всестороннего торгового подхода.

Давайте разберем понятия "Перекупленность" (Overbought), "Перепроданность" (Oversold), "Схождение" (Convergence) и "Расхождение" (Divergence),

2023-04-18T10:49:00Z

💥Технический анализ ввел различные статистические и математические методы для применения при анализе акций, которые стали индикаторами цен на акции в различных формах. В этом тексте мы обсудим некоторые из них, но те, кто интересуется другими индексами, могут прочитать больше, так как большинство из них используют похожие концепции.

💥При использовании технических инструментов для анализа акций, осцилляторы являются часто используемыми инструментами, которые измеряют колебания. Среди них такие известные, как RSI и стохастик, которые могут служить индикаторами направления рынка в коротком и среднесрочном периодах, особенно во времена, когда рынок движется без определенного направления, известные также как боковые движения, или колебания в узком диапазоне. Во время таких периодов осцилляторы могут близко следить за ценами, позволяя трейдерам использовать их в качестве инструментов для покупки или продажи в коротком периоде. Даже в условиях рынка, которые не являются явно восходящими или нисходящими, осцилляторы могут помочь определить, будет ли тренд продолжать укрепляться или уже начал ослабевать.

👉Введение в понятия перекупленности, перепроданности, сходимости и расходимости.👈

💥Большинство индикаторов являются производными, которые используются для измерения изменений цен на акции. Простая аналогия заключается в том, чтобы сравнить цену со скоростью автомобиля, а индикаторы - с ускорением автомобиля, когда мы нажимаем на акселератор, или с замедлением, когда мы нажимаем на тормоза. Ускорение увеличивает скорость автомобиля, и мы видим, что ускорение и максимальная скорость растут одновременно.

💥Когда мы отпускаем акселератор, автомобиль продолжает движение за счет инерции, но ускорение равно нулю. Когда мы легко нажимаем на тормоз, автомобиль все еще движется вперед, но тормозная сила постепенно замедляет его, и ускорение становится отрицательным. В этом случае ускорение и скорость движения автомобиля движутся в противоположных направлениях, потому что автомобиль продолжает двигаться вперед, но с отрицательным ускорением (становится замедлением).

💥Аналогично, на рынке акций мы можем видеть, что цена все еще растет, но рынок не имеет импульса (который похож на ускорение), и это называется перекупленностью. Это происходит, когда трейдеры купили акции до того момента, когда почти все держат акции, но меньше людей хотят их покупать. Во время краха рынка все спешат продавать, что вызывает резкое падение цены из-за сильного продавеческого давления. Но на определенном этапе давление продаж начинает уменьшаться, и рынок становится перепроданным, даже если цена все еще падает.

💥Индикаторы также используются для измерения покупательного или продавательного давления, которое определяет направление цены. Поэтому во время ускорения рынка индикаторы будут двигаться в том же направлении, что и цена, что называется Конвергенцией. Но когда рынок начинает терять ускорение, хотя цена все еще движется в том же направлении, некоторые индикаторы начинают двигаться в другом направлении относительно цены, что называется Дивергенцией. Это служит предупредительным сигналом, что рынок начинает терять силу, и трейдерам нужно быть осторожными, так как направление может скоро измениться (Реверсия), поскольку нет другой поддержки, которая поддерживает рынок.

💥Некоторые трейдеры очень быстры и применяют другие технические принципы к индикатору, такие как использование техники построения трендовых линий или нахождение скользящей средней индикатора в качестве торгового сигнала, что может давать хорошие сигналы. Однако лучший подход заключается в том, чтобы постепенно начинать покупать или продавать немного, когда есть сигнал, использовать другие технические инструменты с индикатором и постепенно покупать или продавать до тех пор, пока фактический сигнал не будет подтвержден. Некоторые трейдеры слишком реагируют на малейшие изменения индикатора и покупают или продают, что не рекомендуется.

💥Общие правила чтения индикаторов включают в себя следующее: если индикатор достигает верхней или нижней границы, известной как перекупленность и перепроданность, это указывает на то, что акции перекуплены или перепроданы. Если индикатор и цена движутся в разных направлениях, это обычно является предупреждением о том, что может последовать реверс, и важный сигнал будет сгенерирован, когда осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности. Для некоторых индикаторов пересечение нулевой линии является сигналом к покупке или продаже в соответствии с трендом.

💥Перекупленность (Overbought) и Перепроданность (Oversold) относятся к индикаторам, используемым для определения периодов, когда цены на рынке слишком высоки или низки. Когда индикатор достигает уровня перекупленности, это означает, что актив перекуплен и цена может начать падать. Когда индикатор достигает уровня перепроданности, это означает, что актив перепродан и цена может начать расти. Трейдеры используют эти сигналы для принятия решения о покупке или продаже.

💥Перекупленность (Overbought) и перепроданность (Oversold) относятся к уровням, на которых цена актива сместилась слишком далеко в определенном направлении - вверх или вниз. Условия перекупленности возникают, когда цена актива быстро и слишком сильно увеличивается и может быть готова к коррекции или откату. Условия перепроданности возникают, когда цена актива быстро и слишком сильно снижается и может быть готова к восстановлению или ралли.

💥💥Трейдеры могут использовать различные технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или стохастический осциллятор, чтобы определить условия перекупленности и перепроданности. В целом, когда актив считается перекупленным, трейдеры могут рассмотреть продажу или зафиксирование прибыли. Когда актив считается перепроданным, трейдеры могут рассмотреть покупку или открытие длинной позиции.

💥Схождение (Convergence) и Расхождение (Divergence) относятся к индикаторам, используемым для определения смены тренда. Когда индикатор схождения начинает двигаться в сторону оси X, это означает, что тренд начинает меняться и можно ожидать покупку. Когда индикатор расхождения начинает двигаться в сторону оси X, это означает, что тренд продолжается и можно ожидать продажу.

💥Схождение (Convergence) и расхождение (Divergence) - это термины, используемые для описания отношения между ценой актива и техническим индикатором. Схождение возникает, когда цена актива и индикатор движутся в одном направлении, что указывает на сильный тренд. Расхождение возникает, когда цена актива и индикатор движутся в противоположных направлениях, указывая на потенциальное изменение тренда.

💥💥Трейдеры могут использовать сходимость и расхождение для выявления потенциальных сигналов на покупку и продажу. В восходящем тренде трейдеры могут искать бычью сходимость, когда индикатор растет, а цена также растет, что указывает на сильный тренд. В нисходящем тренде трейдеры могут искать медвежью сходимость, когда индикатор падает, а цена также падает, что указывает на сильный тренд. Напротив, трейдеры могут искать бычье расхождение в нисходящем тренде или медвежье расхождение в восходящем тренде, так как это может сигнализировать о потенциальном развороте тренда.

💥Трейдеры должны использовать эти индикаторы в сочетании с другими инструментами и анализировать данные с нескольких источников, чтобы получить наиболее точные сигналы на покупку или продажу.

Как создать диаграмму точек и фигур и использовать технический анализ для торговли на графиках?

2023-04-17T14:01:34Z

Чтобы создать диаграмму Point-and-Figure и использовать технический анализ для торговли на основе графиков, можно следовать этим шагам:

Выберите надежное программное обеспечение для построения диаграмм, которое предоставляет инструменты для создания Point-and-Figure диаграмм.[/b]
Выберите инструмент, который вы хотите проанализировать и установите временной интервал.
Определите размер ячейки (box size) и количество изменений тренда (reversal amount). Размер ячейки - это минимальное изменение цены, необходимое для отрисовки нового X или O на диаграмме, а количество изменений тренда - это количество ячеек, необходимых для изменения направления тренда.
Отметьте X и O на диаграмме на основе изменений цены. X представляют бычий тренд (uptrend), а O - медвежий тренд (downtrend).
Ищите паттерны на диаграмме, такие как двойные вершины или днища, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления.
Используйте индикаторы технического анализа, такие как скользящие средние или относительный индекс силы (RSI), чтобы подтвердить направление тренда и определить потенциальные точки входа и выхода.
Определите свою стратегию торговли на основе анализа и установите уровни стоп-лосса и тейк-профита соответственно.

👉Важно помнить, что диаграммы Point-and-Figure - это всего лишь один из инструментов в техническом анализе, и что ни один инструмент или график не может гарантировать успех в торговле. Также важно практиковаться и совершенствовать свои навыки анализа через непрерывное обучение и опыт.

💥На данном этапе мы должны начать изучать, как создавать диаграмму точек и фигур на графике. Для создания диаграммы нужна графическая книга, которая имеет квадратную сетку, использовавшуюся в детстве для графики. Хотя некоторые люди могут сказать, что доступны компьютеры и программы диаграммирования, такие как Точки и Фигуры, зачем заморачиваться и учить это? Это устарело? По нашему мнению, понимание основных принципов не причинит вреда. Сначала получите знания и опыт, а затем используйте компьютер для создания диаграммы. Однако для тех, кто более опытен и считает, что диаграммы, созданные на компьютере, иногда сложно читать из-за слишком маленького изображения, может быть способ решения этой проблемы.

💥Первый шаг в создании диаграммы - установка размера ячейки (размер ячейки), так чтобы каждая ячейка была равна изменению цены или спреду в торговле акциями. Например, если цена акции колеблется между 5 и 80 евро, размер ячейки будет 5 евро, что соответствует изменению цены на акции при торговле.

💥Однако на практике размер ячейки устанавливается на усмотрение трейдера. Чтобы эффективно анализировать данные, можно использовать его как руководство. Следует отметить, что размер ячейки влияет на чувствительность изменения направления цены. Если значение меньше, изменение направления будет быстрее. Поэтому размер ячейки должен быть связан с диапазоном, используемым на графике для торговли. Например, если вы хотите изучать долгосрочные ценовые движения, размер ячейки должен быть больше, чем обычно.

💥Второй шаг - понимание того, как вводить цены в таблицу и правил, которым необходимо следовать, чтобы создать диаграмму. Это требует знания правил по ходу дела. Рассмотрим следующий пример:

💥Предположим, что текущая цена акции составляет 15 евро. Мы записываем значение 15 евро с помощью символов X или O, а не числового значения. Если цена повышается, используется символ X, а если понижается, используется символ O. Например, если цена поднимается до самого высокого уровня цены в 40 евро и закрывается на этом уровне, у нас будет 6 символов X, потому что каждая клетка, используемая для записи значения X, имеет размер ячейки 5 евро. Когда максимальная цена изменяется на 30 евро, добавляются шесть символов X.

💥С другой стороны, если цена акции падает с уровня цены 35 евро до самой низкой цены 10 евро и закрывается на этом уровне, используется символ O для записи значения.

💥Как только мы понимаем, какие символы используются в каких случаях, мы можем объяснить случай, когда акция начинается с ряда X, предполагая, что цена все еще растет на следующий день с максимальной ценой 65 евро. В этом случае нам нужно записать цены до уровня цены 65 евро. Однако, если на третий день самая высокая цена не превышает самую высокую цену (65), нам нужно рассмотреть, ниже ли Day 3 Low, чем High (65), в течение по крайней мере трех изменений цен. Если минимальная цена составляет 55 евро, что не менее трех периодов изменения цен, на сумму в 10 евро, мы ничего не записываем. С другой стороны, если самая низкая цена на третий день составляет 15 евро, что ниже 65 евро и понижается более чем на 15 евро, мы начинаем записывать символ O в столбец справа от столбца X, начиная.

💥Возможно, вы задаетесь вопросом, почему в качестве критерия используется 15 евро, и как символ X заменяется на символ O. На самом деле это популярное правило, называемое Трехкоробочная инверсия, которое происходит от трех раз размера ячейки. В данном случае размер ячейки равен 5 евро, поэтому Трехкоробочная инверсия равна 15 евро. Однако это правило может быть изменено на любое другое значение, отличное от трех раз размера ячейки, при условии, что это будет тщательно рассмотрено. Если правило изменено, то имеет ли полученная диаграмма какое-либо значение с точки зрения изменения цен? Может ли она дать надежный сигнал на покупку или продажу? Если это работает лучше, никто не запретит его использовать!

💥Еще одна вещь, которую стоит отметить, заключается в том, что в построении точечно-фигурной диаграммы не учитывается цена закрытия. Записываются только самые высокие и самые низкие цены. Если на первый день в столбце стоит символ O вместо X, это означает, что цена упала с 60 евро до 45 евро. Если самая низкая цена на второй день составляет 15 евро, мы продолжаем записывать символ O до 15 евро. Однако, если самая низкая цена на третий день также равна 15 евро, что не ниже, чем самая низкая цена (15), мы должны рассмотреть, является ли самая высокая цена Трехкоробочной инверсией. Если самая высокая цена на третий день составляет 20 евро (все еще ниже 15 евро), то ничего не делаем. Но если самая высокая цена на третий день составляет 70 евро, то начинается инверсия. Мы записываем символ X в столбец справа от столбца O и начинаем в поле адреса, которое выше, чем у символа O (как показано на примере).

💥Иногда динамика цен может быть довольно широкой. Например, максимальная цена на 10-й день может быть выше, чем на 9-й день. Но если мы следуем правилам и смотрим на самую низкую цену на 10-й день, она может быть больше, чем три раза размер коробки. В этом случае мы продолжаем записывать символ X до максимальной цены на 10-й день, независимо от полученного минимума. Однако это может игнорировать то, что может быть значимым сигналом разворота. Поэтому мы можем либо переместить столбец вправо, чтобы сохранить символ O, либо использовать метод рыбы, чтобы пойти вниз, вместо использования символа O как предупреждения о значительном развороте в течение дня.

Образцы разворота тренда (Saucer)

2023-04-13T10:56:42Z

💥Паттерн "Saucer" (Тарелка) - это паттерн разворота восходящего тренда, который характеризуется плавным и округлым формированием дна на графике. Он также известен как паттерн "округлого дна". Паттерн указывает на смену рыночного настроения с медвежьего на бычье.

💥Паттерн "Saucer" состоит из нисходящего тренда, за которым следует период консолидации, а затем восходящий тренд. Период консолидации формирует округленное дно "тарелки". В это время торговый объем обычно низкий, так как трейдеры ждут четкого указания на направление рынка.

💥Как только паттерн "Saucer" завершен, цена обычно переживает сильный бычий прорыв. Этот прорыв часто сопровождается высоким объемом торгов, который подтверждает разворот восходящего тренда. Паттерн "Saucer" можно увидеть на любом временном интервале, но он более надежен на длинных графиках.

💥Важно отметить, что паттерн "Saucer" не всегда является идеальным полукругом, а длина паттерна может варьироваться. Кроме того, всегда рекомендуется использовать другие технические индикаторы и методы анализа в сочетании с распознаванием паттернов для принятия торговых решений.

💥Давайте перейдем к следующему паттерну "блюдца". Как можно распознать этот паттерн? Представьте себе блюдце для чашки кофе (на самом деле, блюдце - это суповая тарелка, которая глубже, чем обычная тарелка, но не настолько глубока, чтобы стать миской). Какая связь между ними? Нет прямой корреляции, но этот паттерн напоминает блюдце для чашки кофе.

💥Взгляните на картинку выше и представьте себе блюдце для чашки кофе, помещенное вверх дном. Левая часть блюдца представляет собой движение цены вверх, но с уменьшающейся скоростью. Дно тарелки плоское, что означает, что движение цены в этот период будет выглядеть как боковое движение. Правая часть блюдца показывает убывающую кривую цены, указывающую на паттерн изменения тренда с восходящего на нисходящий. Позвольте мне объяснить это более ясно.

💥Вы можете заметить, что цена поднималась с течением времени до того, как вошла в период движения с понижающейся скоростью к боковому движению, и в этот период количество торговых объемов не подтверждало восходящее движение. Торговый объем будет постепенно уменьшаться, что является плохим сигналом. Когда цена входит в период падения, кажется, что было много продаж, что можно увидеть по увеличивающемуся торговому объему при падении цены.

💥Теперь представьте себе, что блюдце лежит сверху, чтобы поддерживать чашку кофе. Его форма изогнутая, как видно на рисунке выше. На левой стороне торговый объем будет снижаться, и количество проданных акций будет соответственно уменьшаться, потому что трейдеры начинают видеть, что падение цены относительно незначительно. Когда они продают, им может прийтись купить по более высокой цене, чем раньше. Что касается дна тарелки, здесь начинает проявляться покупательное давление, и цена заметно поднимается.

💥После этого возникает краткосрочное ослабление из-за фиксации прибыли (тейк профит), потому что трейдеры хотят заново закупиться, прежде чем начать двигаться за ценой вверх. Цена растет с подтверждением роста торгового объема и в конечном итоге выбивается из бокового тренда, продолжая двигаться вверх. Таким образом, модель "saucer" восходящего тренда является паттерном, который возникает во время смены тренда с нисходящего на восходящий.

Технический анализ с использованием трендовых линий

2023-04-10T09:06:45Z

💥 Однако, проведение анализа, зная только вышеупомянутый шаблон, может быть недостаточным, так как иногда нам нужно установить точку покупки и продажи. Как мы узнаем, когда покупать? Когда тренд находится в росте, многие бы ответили: ПОКУПАЙТЕ НА СЛАБЫХ ПАДЕНИЯХ. Я бы продолжил спрашивать: На сколько спад цены при тренде на повышение может быть приемлемым? Основным или методом решения таких проблем является использование линий тренда, которые станут вашим инструментом. Значения для анализа тренда. Мы выделили тренд на 3 типа, поэтому существует 3 типа линий тренда, которые должны использоваться следующим образом:

1. Линия восходящего тренда Принцип несложный. Начинаем рисовать линию от точки 1 до точки 3 (красная точка), оставляя конец линии за пределами точки 3. Эта линия является линией восходящего тренда. Для определения значимости этой линии, можно использовать точку 5 (красная точка). Если цена может отскочить от точки 5, это указывает на значительную линию восходящего тренда. Если цена снова корректируется к этой линии, то можно использовать уровень, предсказанный на этой линии, как точку для повторной покупки акций, например, точку 7 (красная точка).

2. Линия спадающего тренда Принцип противоположный предыдущему. Здесь мы используем старый пик и новый пик в качестве точек для построения линии. Линия начинается от точки 1 до точки 3 (красная точка) (если обратить внимание, то здесь точки 1 и 3 являются вершинами, в отличие от случая с восходящим трендом, где это были дни). Это различие в формировании линии тренда. В случае спадающего тренда значение измеряется на уровне номер 5 (красная точка). Если цена акций не пересекает линию спадающего тренда и следует за спадом, то мы называем эту линию значимой. Эта линия снова на уровне точки 7 (красная точка) и является уровнем, на котором ожидается сбыт акций. Если точка 7 (красная точка) все еще не может пройти через линию спадающего тренда, то это еще больше укрепит линию спадающего тренда.

Параллельная линия. Кроме того, касательно линии тренда, упомянутой выше, иногда необходимо создавать параллельную линию, поскольку бывают случаи, когда цена явно движется в рамках параллельной линии, что дает начало техническому термину - канал (в дальнейшем называемому каналом движения). Не знаю, станет ли изображение более понятным или нет? Принцип рисования параллельных линий совсем не сложный. На изображении используйте точку 2 (зеленая точка) в качестве отправной точки. Затем нарисуйте линию параллельную линии тренда, как показано на рисунке, используя точку 2 (зеленую точку) в качестве отправной точки параллельно линии тренда, которая будет действовать как сопротивление в форме восходящего тренда и будет действовать как линия сопротивления. Поддержка для изображений в форме нисходящего тренда.

3. Боковое движение не имеет направления. Оно не заметно. Поэтому, линия тренда в случае бокового движения относительно гладкая, параллельная земле (плоская), а канал в случае бокового движения выглядит как трубы, расположенные параллельно полу. Это видно на картинке, потому что можно увидеть, что ценовое движение или индекс будут находиться под образованием потока, лежащего горизонтально, и ценовое движение вдоль потока сбоку горизонтально. Это является происхождением названия "боковое движение".

Технический анализ с теорией Доу.

2023-04-10T08:45:46Z

Теория Доу - это ранняя техническая теория технического анализа. Она важна по следующим причинам:

1. Обзор рынка поглощает все, что происходит. Он относится к общему эффекту всех акций, а не только отдельных акций.

2. Восходящий тренд должен иметь следующие характеристики: вершина и бездна должны быть выше, чем вершина и предыдущая нижняя точка, а когда формируются вершины и низины спада, они должны быть ниже вершины и бездны, предшествующих им. Этот принцип является основой определения тренда.

*** Доу также разделил периоды трендов на три периода: первичный, вторичный и минорный, которые он предпочитал трём периодам океанских волн: прилив, волны и рябь, соответственно.***

💥 Первичный период длится более 1 года, а вторичный период длится от 3 недель до 3 месяцев. Вторичный период считается периодом коррекции в первичном тренде. Если первичный тренд находится вверх, то вторичный тренд находится вниз, или если первичный тренд находится вниз, то вторичный тренд находится вверх. Это означает, что коррекция обычно составляет 1/3 или 2/3 от исходного тренда, прежде чем начинается разворот в первичный тренд, но чаще всего это происходит на уровне 50%, в то время как минорный период длится не более 3 недель, это просто колебание цены.

3. Если рассматривать поведение инвесторов в важном тренде, например, в восходящем тренде, будет 3 момента:

Первый момент - это момент, когда инвесторы, которые имеют дальновидность, начинают покупать акции, потому что они видят, что отрицательные новости полностью поглощены рынком. И есть шанс, что положительные новости появятся постепенно. Этот ритм называется (фаза накопления).

Второй момент - это момент, когда инвесторы, фокусирующиеся на инвестициях в соответствии с рыночными тенденциями, становятся более активными на рынке. Это происходит благодаря положительной бизнес-информации, которая становится более заметной. В результате общая цена возрастает.

Третий момент - это момент, когда на рынке появляется больше инвесторов. Появляется много положительных новостей, больше спекуляций, что можно рассматривать как сигнал для инвесторов, которые предвидели ситуацию с самого начала. Они должны начать постепенно извлекать прибыль, прежде чем появится сила продаж. Эту фазу называют фазой распределения (distribution phase).

4. Значимость тренда - они должны соответствовать друг другу, что означает, что в эпоху Доу использовались две средние величины в качестве меры общей картины: промышленный индекс и железнодорожный индекс, которые он видел как сигналы восходящего или нисходящего тренда на рынке. Не имеет значения, если промышленный и железнодорожный индексы не движутся в одном направлении. В этой точке различие между теорией Доу и волновой теорией Эллиота заключается в том, что в волновой теории Эллиота нет упоминания о подтверждении направления с помощью других средних.

5. Торговый объем является важным фактором, используемым для подтверждения тренда. Например, если ценовой тренд является восходящим, то объем торговли должен соответствующим образом увеличиваться. Тогда как цена растет. И объем торговли должен быть меньше, если цена падает. Это условие позволяет считать, что ценовой тренд все еще является восходящим.

6. Тренд все еще будет считаться существующим, пока не появится сигнал разворота тренда. Этот принцип является еще одним основанием технического анализа, который используется исследователями поддержки и сопротивления, ценовых паттернов и многих других аналитических инструментов. В определении возможностей изменения трендов.