Статьи. StockSharp

FAQ по Алготрейдингу. История появления алготрейдинга

2020-01-27T14:25:37Z

Стартом и возникновением алготрейдинга можно считать 98 год прошлого века, когда Комиссия по ценным бумагам США (сокращенно SEC), приняла решение о возможности использования торговых электронных площадок, и как следствие использование торговых роботов для алготрейдинга. Все это дало начало скачку технологий в сфере торговли. Стоит выделить несколько периодов, которые особенно важны: -начало 2000-ых, данный период технология позволяла совершать автоматические сделки за несколько секунда, несмотря на низкую скорость это был прорыв, по подсчетом SEC на роботы приходится меньше 8% сделок.

конец 2000-ых охарактеризован увеличением скорости сделок до миллисекунд, в этот период количество сделок осуществленных торговыми роботами превысило 55-60%.
поздний период начиная с 2010 года, количество использования торговых роботовснизилось, и составило около 45-50%. Специалисты связывают спад использования с повышенным количеством ошибок и сбоев торговых роботов. Сегодня алготрейдинг ( HFT торговля) одна из важнейших составляющих биржевой торговли. Не только частные трейдеры, но и крупные компании – инвест. банки, фонды используют торговых роботов в работе. Ежегодные вложения компаний в разработку инструментов для алготрейдинга растут, и результат таких разработок приносит свой доход. Компания StockSharp много лет предоставляет трейдерам все необходимые инструменты для алготрейдинга, начиная с коннекторов для биржевой торговли, заканчивая программным обеспечением, позволяющим работать на всех торговых площадках мира. Более подробно с перечнем можно ознакомится на нашем сайте.

FAQ по Алготрейдингу. Что такое алготрейдинг (алгоритмическая торговля)?

2019-12-24T15:23:50Z

У понятия алгоритмический трейдинг (с англ.Algorithmic trading) есть два значения:

Алготрейдинг –автоматическая система, позволяющая открывать сделки в рамках созданного алгоритма, без участия трейдера;
Алгоритмическая торговля – способ исполнения большой заявки, при котором заявка автоматически делится на части, и подается последовательно по установленным правилам.

В первом случае алгоритмы нужны, для получения прибыли, используя автоматический анализ рынка и открытия позиций. У таких алгоритмов есть и другие названия такие как: «торговый робот» или «советник».
Во втором случае алгоритм используется для того, что быупростить работу трейдера при ручной торговле при совершении сделок в больших объемах. Компания StockSharp преследуя свою цель облегчить работу трейдера и вывести ее на более высокий и прибыльный уровень, разработала несколько программ, помогающих трейдеру в этом. Среди этих программ S#.Designer.

Она позволяет создаватьторговых роботов для алгоритмической торговли. Наша компания создала программу, которая поможет начинающему трейдеру создать свою стратегию при помощи кубиков. По сути это конструктор, требующий от трейдера лишь понимание рынка и выработанной стратегии, которую достаточно просто воплотить и внедрить в торговые процессы. Подробнее с программой можно ознакомиться на нашем сайте.

FAQ по брокеру Interactive Brokers. INTERACTIVE BROKERS – кто они?

2019-12-11T15:20:20Z

Interactive Brokersявляется крупнейшим брокером в США , основываясь на объем среднесуточных сделок с прибылью. Interactive Brokers– лидирующий электронный форекс-брокер. Электронные брокеры сориентированы на торговые стратегии или торговые роботы, которые работают в секторе торговли с сырьевыми товарами , это позволяет говорить, что данный брокер входит в пятерку премьер-брокеров. Interactive Brokers полностью регулируется Регулирующим органом финансовой индустрии, Комиссией по ценным бумагам и биржам, Нью-Йоркской фондовой биржей, Органом по финансовому поведению, а так же иными саморегулирующими организациями. Что бы получить данные применяет соединение API посредством терминала IB TWS. Для работы с этой программой компания StockSharp создала свою библиотеку API, которая позволяет создавать собственное подключение. Что это может дать трейдеру? Есть несколько преимуществ: -Самые быстрые котировки -Скорость получения в среднем составляет 4 мс -Работа с использованием реального и демо счетов Соответственно использованиеInteractive Brokersпри помощи библиотек API, открывает новые возможности перед трейдером, позволяя расширить экспансию его торговых операций.

FAQ по Криптотрейдингу. Криптотрейдинг, что это такое?

2019-12-02T16:00:33Z

Добрый день. Сегодня мы рассмотрим относительно молодой вид торговли - криптотрейдинг. Чем отличается торговля токенами криптовалют от традиционного трейдинга? Традиционный трейдинг – это, например, торговля ценными металлами, валютами и акциями. Основным отличием криптотрейдинга от трейдинга на фондовом рынке - высокая волатильность курса. Трейдеры желают получить доходность в тысячи процентов от сделки, однако на фондовом рынке такие сделки крайняя редкость, и время ее наступления достаточно велико, они выкупают акции малоизвестных компаний в надежде на рост капитализации, что порой не осуществимо. Ниже указан график изменение курса различных биржевых инструментов за несколько лет, на котром видно как сильно меняется курс криптовалюты, что позволяет заработать больше.

В криптотрейдинге быстрые сделки, имеющие высокую доходность довольно частое явление. Наибольшее сходство криптотрейдинг имеет с торговлей на рынке Форекс. Здесь так же стоимость валют изменчива, и биржевые спекулянты зарабатывают, продавая более дорогую криптовалюту и покупая более дешевую. Для работы на рынке криптовалют можно использовать различные стратегии и возможности. Программа Designer, например, предлагает решение для торговли путем построения своей прибыльной стратегии.

Любой, даже начинающий трейдер, может построить своего робота при помощи кубиков, отвечающих за алгоритм торговли. Встроенные возможности для отладки стратегий на различных маркет данных, с возможностью торговли сразу на нескольких площадках, делают его незаменимым инструментом. Более подробно о всех продуктах нашей компании можно узнать на нашем сайте.

Как выгрузить маркет данные в S#.Designer?

2019-04-25T11:18:36Z

Для того чтобы выгрузить маркет для тестирования торговой стратегии в программе Designer, необходимо следующее:

1.Загрузим программу.

Выберем в верхнем меню раздел “Маркет данные” и нажмем на него.

В появившемся окне, в панели инструменты, выберем кнопку “Скачать инструменты”, в появившемся меню поставим галочку в пункте “Все” и выберем хранилище. И нажмем кнопку “Ок” .

В списке загруженных инструментов выберем который нам необходим.

Выберем период за который нам необходимы маркет данные, и свечи которые нам необходимы.

Выберем путь к хранилищу, где будут хранится наши маркет данные, для этого нажмем кнопку “+”.

В появившемся меню выберем полный путь хранения скачанных маркет данных.

Нажмем кнопку “Старт”
В появившемся окне выберем источник маркет данных.

В появившемся окне нажмем на кнопку “+” и, из выпавшего списка, выбираем необходимый нам источник.

Нажмем кнопку “Ок”.

Маркет данные выгружены в ваше хранилище. Приятного пользования.

FAQ по FIX протоколу. Лимитные ордера FOK и IOC(FAK).

2019-11-15T17:50:13Z

Ранее мы говорили, что протоколFIX не просто увеличил скорость работы трейдеров на рынке, но и предоставил возможность участникам рынка использовать лимитные ордера, что позволило снизить риски торговли. Давайте подробнее разберем два вида лимитных ордеров. Начнем с ордераFOK. Дословно его название расшифровывается - 'Fill Or Kill'. Суть данного ордера заключается в том, что он исполняется немедленно и в полном объеме по заявленной цене, либо вовсе не будет исполнен, что исключает возможность проскальзывания. Таким образом, если ваша заявка не может быть исполнена полностью, то ордер просто отклоняется, если заявка может быть исполнена полностью, то ордер исполняется в полном объеме по указанной цене. Данный вид ордера очень удобен при скальпинге илистратегий арбитража, так как они исключают риск проскальзывания. Фактически, можно сказать, что стратегия арбитража «Эдвард – руки ножницы» от StockSharp, исключает риски. Ниже приведен пример отклонения ордера FOKв системе CME, в связи с тем, чторазмер ордера равен 20, а в книге содержится лишь 19, поэтому ордер не может быть исполнен полностью, и система отменяет его.

Следующим видом лимитных ордеров являются ордера типа IOC. Название 'Immediate OR Cancel' означает, что ордер исполняется полностью или частично по установленной цене, в противном случае ордер будет отменен. Так например при размере ордера в 100 единиц, по установленной цене может быть продано лишь 50 единиц. Если мы используем ордер типа FOK, то система отменит его, так как он не может быть полностью исполнен. При использовании лимитного ордера IOC, исполнится заявка на 50 единиц, а оставшиеся будут отменены. IOC так же имеет другое название FAK, что расшифровывается как 'Fill And Kill', исполняется и отбрасывается остаток. К примеру, ордер IOC будет частично исполнен (в системе CME его название FAK). Если мы покупаем 15, а книга содержит лишь 10, то мы покупаем 10, а оставшиеся 5 отклоняются, таким образом данный ордер можно назвать частично исполняемым:

Лимитные ордера при работе через FIX протокол позволяют трейдеру снизить риски, а в некоторых случаях, в особенности при работе со стратегиями арбитража свести их к нулю. Наша компания предоставляет целый спектр программ для работы на рынке через FIX подключение, такие как: конструктор торговых стратегий Designer, торговая программа Terminal. Мы так же предоставляем полный спектр коннекторов для подключения к торгам, в том числе FIX. Гибкая система скидок и надежность подключения, делает нас одними из лидеров на рынке. С полным спектром коннекторов и программного обеспечения можно ознакомится на нашем сайте.

Скачать историю торгов программой Hydra с сайта Финам и MFD

2019-03-26T12:52:35Z

С чего начинается торговля на финансовых биржах? Она начинается с разработки торгового алгоритма. При этом основным вопросом, который возникает у нас – где нам можно взять готовую историю торговых котировок, где скачать данные биржевых показателей. Для чего же нужна история торгов? Они нужны для детального анализа торговой стратегии, для тестирования созданного нами алгоритма торговли. Существует огромное количество ресурсов предоставляющих возможность скачать историю торгов. Множество источников предлагают скачать рыночные данные со своих ресурсов, однако зачастую эти ресурсы являются платными. А бесплатное приложение позволяет скачивать исторические данные в урезанном или неконвертируемом виде, ограничивая период биржевых котировок не более одним днем. Безусловно, это представляет неудобство для пользователя и несет дополнительные траты. Для наших клиентов мы в компании StockSharp разработала уникальную бесплатную программу S#.Data (Hydra), позволяющий скачивать маркет данные с различных источников. Программа предоставляет пользователю выбрать ресурс, на котором хранятся данные котировок и инструмент по которому ему нужна история биржевых торгов. Что важно, пользователь может выбрать период, по которому нужно скачать маркет данные для более детального тестирования своей торговой стратегии или торгового робота. Мы рассмотрим, источники ФИНАМ или MFD, которые предоставляют историю минутных свечей, а также тиковую историю торгов: Для установки программы сделаем следующее:

  Зайдем на сайт StockSharp.ru , в раздел программы и выберем S#.Data.

  Перейдем на страницу Программы.

  Выберем раздел Скачать.

  Скачаем архив Hydra.zip, разблокируем его ( https://www.thewindowsclub.com/fix-windows-blocked-access-file ) и распакуем его.

И запустим файл с расширением exe для установки.

После распаковки запускаем файл Hydra.exe

В открывшемся окне выбираем режим для 32-х или 64-х битной системы, в зависимости от установленной на компьютере операционной системы (рекомендуем 64 бита), и нажимаем ОК.

После установки мы можем приступить к настройке чтобы скачать данные биржевых котировок. Рассмотрим на примере исторические данные скачав историю торгов акций Сбербанка из источника ФИНАМ за прошедший год. Для этого в открывшейся программе сделаем следующие:

  В верхнем левом углу нажмем на кнопку Добавить в виде большого плюса.

  В раскрывшемся списке выберем необходимый источник рыночных данных, в нашем случае ФИНАМ, поставьте галочку, и нажимаем ОК внизу списка.

  Выберем путь по которому будут храниться маркет данные,  формат хранения данных рыночных котировок и период за которой нам нужна история биржевых торгов.

  Программа предложит выбрать инструмент, по которому нам нужна история торгов, выберем все доступные в источнике инструменты и загрузим их.

  Выберем инструмент, который нам необходим и нажмем ОК.

  В появившемся меню выбираем таймфрейм котировок.

  В верхнем левом углу нажимаем на кнопку Старт, в виде кнопки Play.

  В нижнем левом углу нажмем на кнопку Логи, для отслеживания всех действий программы и дождемся окончания итерации.

  Затем правой кнопкой мыши жмем на инструменте и переходим на панель свойств.

После этого мы можем выбрать, например, построение свечей и получим результат.

Сейчас проделаем тоже самое , для того чтобы скачать историю биржевых котировок с не менее крупного ресурса MFD. Отключите источник данных Финам, переведя переключатель.

В верхнем левом углу нажмем на кнопку Добавить в виде большого плюса. В раскрывшемся списке выберем необходимый источник рыночных данных - MFD, поставим галочку , и нажимаем ОК внизу списка.

Выберем путь по которому будут храниться маркет данные, формат хранения данных рыночных котировок , период за которой нам нужна история биржевых торгов, инструмент по которому нам нужна история котировок (аналогично описанному ранее для источника Финам). В окне выбора инструмента выберем все доступные и загрузим их.

Выберем инструмент, который нам необходим и нажмем ОК.

Аналогично описанному ранее выберем таймфрейм котировок и нажимаем на кнопку Старт, в виде кнопки Play. После окончания итерации, правой кнопкой мыши жмем на инструменте и переходим на панель свойств.

Получаем все необходимые данные биржевых котировок по источнику MFD. Удобство использование программы, в том числе, заключается в отсутствии необходимости новой настройки, при переходе с одного источника на другой, достаточно просто переключать их. Это позволяет сэкономить время и облегчает пользование программой. Подобным образом можно настроить скачивание исторических данных биржевых котировок по любому финансовому инструменту, по любой торговой площадки и с любого финансового источника. Стоит заметить что маркет данные могут сохраняются в двух форматах: в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия истории торгов, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе рыночных данных в других программах. В дальнейшем сохраненная информация доступна для использования торговыми стратегиями (подробнее, о тестировании стратегий написано в разделе Тестирование). Все скаченные истории торгов можно импортировать в любые текстовые форматы. Использование программы Hydra позволяет получить надежный инструмент для тестирования алгоритмов любой финансовой стратегии и анализа котировок за любой период истории торгов.

Interactive Brokers API - что нужно знать.

2019-11-07T11:28:58Z

     Для любого трейдера, который хочет играть по крупному, наступает момент, когда ему нужно выйти на **международные торговые рынки** и, в частности, на один из крупнейших рынков –**рынок США**. Обилие брокеров, предоставляющих свои услуги трейдеру, не всегда на пользу, так как различные предложения и условия, зачастую ставят трейдера в тупик. 
    Давайте рассмотрим **самого крупного** по количеству операций за один торговый день компанию *Interactive Brokers*. На сегодняшний день, смело можно утверждать, что данная компания является **самой технологичной** компанией в штатах в своей сфере предоставляющая пользователям различные типы подключения для работы через *Interactive Brokers API*.

Очень важно, особенно для российских трейдеров, то, что данный брокер работает с гражданами Российской Федерации, и старается полноценно оказывать всю техническую поддержку российским пользователям. Этот факт достаточно примечателен, так как работа на российском рынке американского брокера довольно большая редкость, не говоря о том, что техническую поддержку иностранным трейдерам, многие брокеры оказывают достаточно пассивно. Немного истории о Interactive Brokers. Данный брокер работает на рынке США с конца 70-х годов. За все время своей работы, брокер зарекомендовал себя как надежный, передовой в информационных технологиях партнер. Важным фактом является то, что брокер единственный в своей сфере на рынке США имеет собственную клиринговую компанию. С 2010 по 2017 год, по мнению экспертовBarron's Interactive Brokers удостаивалась звания лидера среди онлайн-брокеров. Брокер находится в числе десяти лучших, согласно ресурсу www.stockbrokers.com, среди онлайн-брокеров. На сегодняшний день, собственный капитал компании брокера составил свыше $6 млрд., рыночная стоимость колеблется в пределах $16 млрд.

Одним из важных аспектов для начала работы является открытие счета у брокера. В чем положительные моменты оформления брокерского счета у Interactive Brokers:

Оформление происходит вонлайн режиме, при котором вы заполняете необходимые для открытия формы;
Копии документов для открытия брокерского счета необходимо предоставить в электронной форме. Через несколько дней, после окончания проверки ваш счет будет активирован. Не стоит спешить, переводить деньги до окончания проверки, так как вы не сможете ими воспользоваться, пока не будут проверены документы.

После того как стало доступно управление брокерским счетом, в личном кабинете необходимо создать запрос на пополнение средств.
При пополнении счета можно использовать различные валюты, что упрощает пользователям задачу. Давайте рассмотрим какие типы платформ предлагает Interactive Brokers для осуществления торговли:

Мобильная версия платформы, которая дает возможность онлайн-торговли через мобильные гаджеты с операционными системами iOS и Android;
Настольная версия платформы Trader Workstation (TWS), которая представляет из себя полноценный терминал для работы

WEB приложение - WebTrader, построенное на HTML, позволяющее в онлайн режиме использовать торговые функции и инструменты. Отдельного внимания требует Interactive Brokers API. При всех положительных отзывах оInteractive Brokers, есть очень важный момент. Брокер предоставляет открытый код для создания своего собственного приложения на базе своего API. Многие пользователи, которые впервые открывают Trader Workstation, настольную версию терминала, бывают в смятении. Обилие, на первый взгляд различной сопутствующей информацией на экране, приводит к путанице. Достаточно неюзабельный дизайн, делает пользование терминалом очень неудобным и вызывающим большое количество вопросов. Для того что бы исправить ситуацию, брокер предоставил доступ к библиотекам Interactive Brokers API, что бы каждый пользователь имел возможность создавать свой терминал.

Приложения которые создаются при помощи Interactive Brokers API обладают полным функционалом, имеют доступ к открытым счетам пользователя, доступ к маркет данным и графикам торгов. Большой спектр выбора языков для программирования, ограничивается лишь выбором операционной системой для некоторых из них:

Имея возможность создавать свое приложение, пользователь формирует удобную среду для работы. Для удобства создания своего приложения, мы рекомендуем использовать наше программное обеспечение <u>S#.API</u>. Данная программа позволяет использовать библиотеки для создания необходимого для трейдера программного продукта – терминала, с использованием языка C#. Собственная библиотека S#.API, позволяет расширить возможности создаваемого терминала. Интегрированная возможность к подключению через необходимый протокол, такой как FIX Protocol, через наши коннекторы, позволяет упростить работу пользователя, тем самым сократить время на разработку и адаптацию приложения для работы на торговой площадке.

Как и где можно скачать коннектор Quik 8

2019-08-12T17:21:05Z

Для скачивания коннектора необходимо следующее:

Перейти на сайт <u>StockSharp</u>, и перейти на страницу "Программы"

Перейти на страницу "Скачать" и выбрать раздел "Ночные сборки".

В открывшемся окне выбрать архив с API библиотекой, скачать и установить себе на компьютер.

Приятного использования

Выгрузка маркет данных из программы Hydra в нужный формат.

2019-04-09T11:28:21Z

В прошлой статье были разобраны общие принципы работы с программой S#.Data (Hydra), от ее установки на компьютер пользователя, до скачивания истории маркет данных с двух источников ФИНАМ и MFD. В сегодняшней статье мы подробно разберем функцию записи в файл скачанной истории биржевых котировок и настройку шаблона для конвертации данных котировок в текстовой файл, с целью, когда маркет данные используются в других программах алгоритмической торговли и анализа торговых стратегий. Как уже говорилось ранее, программа способна хранить истории торгов в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия истории торгов, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе рыночных данных в других программах. Рассмотрим порядок выгрузки истории биржевых котировок в разные форматы файлов: Загрузим программу S#.Data (Hydra). Мы уже имеем данные истории торгов, загруженные ранее.

                ![1.1.jpg](108864)

Выберем, к примеру, источником биржевых данных, ранее скачанные маркет данные с ресурса MFD.

                ![1.2.jpg](108869)

У нас загружена история котировок акций Сбербанка.

                ![1.3.jpg](108865)

Нажмем правую клавишу мыши, и выберем пункт «Посмотреть скаченное».

                ![1.4.jpg](108868)

Выберем справа пиктограмму «сохранить», чтобы сохранить историю биржевых котировок.

                ![1.5.jpg](108871)

В выпавшем списке выберем необходимый для нас формат. Например - Excel.

                ![1.6.jpg](108867)

После записи данные биржевых котировок можно просмотреть, открыв файл.

                ![1.8.jpg](108873)

Сохраним теперь скачанные маркет данные в формате txt.

                ![1.9.jpg](108872)

Нажмем кнопку «сохранить» и увидим, что появилось меню настройки шаблона записи истории биржевых котировок. Данная функция реализована в программе S#.Data (Hydra) с целью предоставить возможность пользователю сохранить данные котировок в удобном виде, для упрощения использования маркет данных в других программах.

                ![1.9а.jpg](108874)

Заменим все «:» в программе на «-», и нажимаем «Предпросмотр». Заметим, что вид записи изменился.

                ![1.9б.jpg](108870)

Сохраним и откроем файл с скаченными маркет данными.

                ![1.10.jpg](108866)

Рассмотренный сегодня функционал программы S#.Data (Hydra), позволяет говорить о том, что скачанные маркет данные можно применять на любой платформе, что облегчает работу с торговыми алгоритмами. Настройка шаблона представления биржевых котировок позволяет настроить вид скачанных биржевых данных под себя, делая их более удобными для анализа торговой стратегии. Стоит заметить что программа в том числе поддерживает возможность выгрузку истории биржевых котировок в базы данных SQL, что позволит анализировать данные средствами данного языка.

Напишите нам в комментариях, какие вопросы вы хотели бы рассмотреть в наших следующих статьях.

Эволюция, Феликс!

2017-07-17T12:45:29Z

На поднявшейся в последнее время волне увлечения криптовалютами и технологией блокчейн, немногие интересуются экономической природой этого явления и как следствие тем, куда все это может привести. Встречающиеся в интернете статьи, посвященные вопросу, в основном касаются технологии и практически не затрагивают экономику и финансы. Нашей команде это кажется серьезным упущением, что и подтолкнула нас к написанию настоящей статьи. Прежде всего, необходимо сказать, что технология блокчейн и криптовалюты это не одно и тоже. Да, криптовалюты (тот же самый биткоин) построены на технологии блокчейна, но сам блокчейн значительно шире и его применение не ограничивается только сферой эмиссии и обращения криптовалют. Так, например, блокчейн может использоваться для регистрации и подтверждения права собственности на недвижимость, ценные бумаги, записи актов гражданского состояния, этапов жизни человека и т.д. Мы не сомневаемся, что в ближайшем будущем блокчейн начнет использоваться и для данных целей, но на текущий момент самым интересным оказалось хранение и регистрация прав на крипто-ценности или криптовалюты. Для того, чтобы понять, что именно может собой представлять криптовалюта, давайте углубимся в историю. Историю денег. Их эволюцию.

1. Серебряный стандарт распространился после падения Византийской империи и господствовал вплоть до XIX века. После открытия в XVI веке крупных месторождений серебра в Серро-Рико около Потоси международный серебряный стандарт оказался связанным с испанским песо. Эти серебряные испанские доллары (исп.)русск. играли роль мировой валюты в международной торговле в течение почти четырёх сотен лет.
Золото́й станда́рт — монетарная система, в которой основной единицей расчётов является некоторое стандартизированное количество золота. В экономике, построенной на основе золотого стандарта, гарантируется, что каждая выпущенная денежная единица может по первому требованию обмениваться на соответствующее количество золота. При расчётах между государствами, использующими золотой стандарт, устанавливают фиксированный обменный курс валют на основе соотношения этих валют к единице массы золота.
Бреттон-Вудская система — международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года. Сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». Принципы системы:

1. Цена золота жёстко фиксирована — 35 долларов за тройскую унцию;

Установлены твёрдые обменные курсы для валют стран-участниц к ключевой валюте;
Центральные банки поддерживают стабильный курс национальной валюты по отношению к ключевой валюте (+/- 1 %) с помощью валютных интервенций;
Допускаются изменения курсов валют через ревальвации или девальвации;
Организационные звенья системы — Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте для покрытия дефицита платёжных балансов и поддержки нестабильных валют, осуществляет контроль за соблюдением принципов работы валютных систем стран-участниц, обеспечивает валютное сотрудничество.
Яма́йская валю́тная систе́ма — современная международная валютная система, при которой курсы валют устанавливаются не государством, а рынком. Для неё характерно постоянное колебание обменных курсов, поэтому они называются плавающими, в отличие от фиксированных. Ямайская система образована в 1976—1978 годах как итог реорганизации Бреттон-Вудской валютной системы. Основные особенности и принципы:

официально отменен золотой стандарт и золотые паритеты (отменена привязка валют к золоту как для внутренних, так и для международных операций);
зафиксирована демонетизация золота: центральным банкам разрешается продавать и покупать золото как обычный товар по рыночным ценам;
введена система СПЗ (специальные права заимствования, англ. SDR), которые можно использовать как «мировые деньги» для формирования валютных резервов. Эмиссию СПЗ осуществляет МВФ. В функции СПЗ также входит регулирование платежных балансов и соизмерение стоимости национальных валют;
помимо СПЗ, резервными валютами официально были признаны доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, марка ФРГ, французский франк (последние две трансформировались в евро);
установлен режим свободно плавающих валютных курсов: их котировка формируется на валютном рынке на основе спроса и предложения;
государства могут самостоятельно определять режим формирования валютного курса из нескольких вариантов. Таким образом, начиная с 1976 года и ввода Ямайской валютной системы деньги становятся фиатными, т.е. обеспеченными исключительно верой в возможность их обмена на что-либо ценное. В этом случае, получается, что покупательская способность денег обеспечивается теми товарами и услугами на которые можно их обменять. В целом в такой ситуации нет ничего плохого, деньги перестали сами быть ценностью и стали исключительно платежным средством. Т.е. еще раз, деньги - это по большому счету платежное средство ценность которого определяется возможностью обменять их на что-либо. Запомнив это положение можно теперь обратиться к криптовалюте. На наш взгляд, криптовалюта это дальнейшая, логичная эволюция денег. Смотрите, уже сейчас, например биткоин, может использоваться как платежное средство и очень широко это практикуется в DarkNet, также тот же самый биткоин может обмениваться, на что-то более ценное, например на доллар США, который в свою очередь...надеюсь вы поняли. Также важно заметить, что существующие криптовалюты не смогут заменить собой существующие деньги! Для подобной замены нужна новая монета, с немного другими свойствами. И мы предполагаем ее пусть не скорое, но появление!

Пока же мы ждем, можно уже сейчас зарабатывать на существующих криптовалютах - например, майнингом или, что нам конечно ближе, трейдингом. А для того, чтобы вам было проще, платформа StockSharp в базовой лицензии поддерживает криптовалютные биржи, подключайтесь, пишите стратегии, получайте прибыль! А для тех, кто недавно с нами, но хочет использовать нашу платформу и наши продукты максимально эффективно мы дарим 15% скидку на обучающий курс до конца июля! Присоединяйтесь и следите за новостями!

BTC vs BTC. Арбитраж криптовалют!

2017-11-08T02:47:40Z

В последнее время интерес к криптовалютам растет не по дням, а по часам. Постоянный рост цифровых активов приводит к вовлечению в орбиту все новых и новых участников. Открываются новые биржи, происходят хардфорки, проводятся ICO, создаются новые криптовалюты и все это движение порождает огромное море возможностей.

Об одной из таких возможностей мы расскажем в этой коротенькой статье.

Не так давно мы запустили проект краудфандинга разработки коннекторов к 10 криптовалютным биржам (Bitfinex, Coinbase, Kraken, Poloniex, Gdax, Bittrex, Bithumb, Hitbtc, Okcoin, Coincheck), при том, что 2 коннектора к бирже Wex.nz и Bitstamp уже представлены в нашей платформе. Этот проект был бы не нужен, если бы криптовалюты торговались более централизованно, но количество бирж уже перевалило за несколько десятков и постоянно открываются новые. и чем больше подключений, тем стабильнее происходит торговля, и больше точек входа для арбитража биткоинов и других популярных криптовалют.

Целевая функция любой биржи - сводить покупателей и продавцов, то есть на этой площадке всегда есть желающие и купить, и продать тот или иной актив, а вот цена по которой участники торгов стремятся совершить сделку может быть разной! Поскольку экономика цифровых активов только зарождается, эта разница может быть очень значительной. Этот факт порождает возможность так называемого пространственного арбитража, суть которого купить актив на бирже где он дешевле и продать там, где он дороже.

Впрочем на примере будет понятнее. Скриншоты бирж далее сделаны в одно и тоже время.

Итак. Книга заявок на Битокин на бирже GDAX

BTC котируется где-то по 7 313,88 долл.

А теперь книга заявок на бирже Wex.nz

BTC котируется где-то по 7 373 долл.

Давайте посмотрим еще на биржу Poloniex

BTC котируется где-то по 7 323 долл.

Комментарии, как говорится, излишни. ;-)

Присоединяйтесь к нашей общей кампании создания новых коннекторов, в рамках которой мы вам предоставим технические средства для совершения арбитража между биржами (и, следовательно, заработка на этой стратегии). Особо важным отметим, что будет предоставлен автоматический торговый робот, который уже арбитражит биткоин почти год.

Новые криптоалгоритмы!

2018-03-12T11:57:34Z

Привет, дорогой друг!

Как ты уже знаешь, мы запустили 1-го марта второй этап краудфандинга по криптоконнекторам. В этот раз мы сделали всё по-новому, в том числе и с алгоритмами.

Мы будем предоставлять отдельно алгоритмы, и они будут без черных ящиков! Всем участникам будут даны стратегии с исходными кодами. Чтобы быть лучше рынка, алгоритмы требуют уникальных настроек. Иногда это невозможно без изменения кода. Мы будем полностью открыты в поставляемой автоматизации.

Все алгоритмы будут на 100% совместимы с коннекторами из первого раунда!

В этой статье специально для тебя мы приводим описание алгоритмов. Это наше техническое задание. Мы специально даем полную информацию ДО того, как ты захочешь принять участие.

## Синтетический арбитраж

Идея схожа с нашим основным крипто-роботом Эдвардом. Синтетический арбитраж строится на длинной комбинации BTC/ETH/LTC//ETH/BTC. Для стратегии задаются коннекторы к биржам, где есть нужные монеты. И далее он самостоятельно выбирает схождение-расхождение на найденных парах для отслеживания арбитражной ситуации.

Эдвард-крипто Новость и для тех, кто пользуется Эдвардом-крипто (напиши нам по указанным ниже контактам, если хочешь получить и эту стратегию). За счет значительно продвинутой модели торговли у существующего Эдварда, для него синтетический арбитраж будет возможен с опцией автопоиска нужных пар. Например, BTC//LTC//LTC/ETH/BTС. Программа автоматически будет подбирать эффективную монету в качестве пары для поиска арбитражного расхождения. Опция доступна будет только для пользователей Эдвард-крипто!

Памп детектор

Это специальная автоматика, отслеживающая рост дешевых монет с космическими доходностями в течение нескольких часов. Автомат умеет или мониторить и выдавать сигнал, или активно входить в позицию и выходить из нее после определенного скользящего тейк-профита. Отслеживание всех монет на всех доступных подключениях. Разумеется, речь идет об очень дешевых альтах, где за сутки можно увеличить депозит в 10 раз. Главное в алгоритме - успеть выйти. Автомат, разумеется, будет быстрее ручного исполнения.

Переливщик

Все очень просто - перевод роботом денег с одной биржи на другую. Автовыбор наиболее дешевой моменты для перевода, к примеру, позиции BTC через промежуточную конвертацию в более дешевую крипту, например Vertcoin, Ripple и т.п.

Модульность Ключевой момент разрабатываемых стратегий - модульность! Все стратегии запускаются в неограниченном количестве в рамках одной программы. Эдвард-крипто также будет действовать с новыми стратегиями. Все в одной связке. Переливщик будет работать, к примеру, в пару с арбитражными стратегиями, следя за увеличением позиции на определенных биржах.

Надеемся, что эти грандиозные изменения во втором раунде ещё больше заинтересует тебя!

Есть вопросы? Пиши на info@stocksharp.com и мы с радостью тебе ответим.

Не откладывай в долгий ящик, прямо сейчас один алгоритм можно получить всего за 50 т.р., далее порог входа будет удваиваться!!!

Готов принять участие!

Последние дни крипто краудфандинга

2017-11-16T13:23:07Z

Друзья!

Мы выражаем вам огромную благодарность, что вы поддерживаете наш проект. Большое всем вам спасибо! Кампания краудфандинга по криптобиржам собрала пользователей с более чем 30-ти стран. Поистине тема криптовалюты, биткоина и эфира шагает по всей планете (как 100 лет назад почти аналогичная тема ;-) )!

Сегодня можно со 100% уверенностью сказать, что наша кампанию по сбору средства на крипто коннекторы удалась. Поэтому мы завершаем нашу кампанию досрочно. Мы делаем последним днем 21 ноября.

Мы не будем закрывать после 21 ноября возможность проинвестировать. Пусть дополнительное финансирование пойдет на новые фичи коннекторов. Но минимальный взнос составит в этом случае 15 т.р. Поэтому, если кто-то еще хочет получить в скором времени платформу для трейдинга криптовалютами, сделав при этом взнос всего 5 т.р. - есть стимул поспешить.

И, в качестве заключения, небольшой FAQ по кампании:

*Зачем мне нужны эти биткоины?

Возможность для заработка. Криптовалюты переживают тот самый рост, который был в начале появления Московской Биржи (тогда еще РТС). Такие возможности для заработка на всем сегменте случаются редко. Заменит ли биткоин доллар, или исчезнет как тюльпан - это не так важно, как суметь заработать на спросе уже сейчас.

Что мне даст создаваемая платформа?

На текущий день все биржи предлагают свои программные средства. Нет ни одного решения, которое позволило бы торговать сразу на нескольких биржах. Также, мы даем полный комплекс для создания торговых роботов. По возможностям платформы - мы лидеры в трейдинге криптовалютами.

Можно ли будет приобрести платформу потом, и сколько это будет стоить?

К сожалению, нет. Условие нашей кампании состоит в том, что наши коннекторы не будут распространяться на довольно длительный период времени (пока привлекательны биткоины и другие монетки). Поэтому для вас это огромный стимул. Внеся минимальные 5 т.р. сегодня, получить на долгие годы передовую платформу для трейдинга биткоина без абонентской платы или дополнительных комиссий. Другого шанса не будет!

Отличается ли ваш робот Эдвард в текущем виде от того, что будет поставлено в рамках кампании?

Да, это будут две различные программы. Базис у программ одинаковый, но существует специальная модификация под криптовалюты. Поэтому данный робот, адаптированный под биткоины и монеты, будет доступен только в рамках кампании и никак более.

Я уже оплатил 5 т.р. Могу ли я добавить еще до 30 или 70-ти т.р., и получить бонусы за эти платежи?

Да, просто совершите оплату на разницу, а мы суммируем платежи в один итоговый.

Какой платеж наиболее выгодный?

Они все имеют свои уникальные свойства. Но если вы алготрейдер, и хотите делать роботов самостоятельно, то мы рекомендуем платеж от 30 т.р. - в него входит наша пожизненная техническая поддержка на форуме. Каждый день наш саппорт получает более 100 запросов, поэтому этот сервис наиболее востребован нашими пользователями.*

Tорговые роботы. Full Orders Log.

2012-03-13T14:36:51Z

Здравствуйте. В этой статье мы расскажем Вам, что такое Full orders log, как он выглядит, для чего используется, и какую интересную информацию можно в нем увидеть. Начнем с определения и общих понятий и свойств. После этого поговорим о том, как можно использовать ордер лог для создания торговых роботов. Full orders log (в статье будем использовать сокращение FOL) — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке. Еще его называют анонимным ордер логом (анонимная рыночная информация), т.к. из всей информации о заявке в нем не доступен только номер счета клиента, пославшую эту заявку. Как вы понимаете, эта информация конфиденциальна. Ордер лог, это самый глубокий и детальный уровень информации, который доступен трейдеру. Полный список полей таблицы orders_log

Поле Тип Описание

replID i8 Служебное поле подсистемы репликации

replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации

replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации

id_ord i8 Номер заявки

sess_id i4 Идентификатор торговой сессии

client_code c7 Код клиента

moment t Время изменения состояния заявки

status i4 Статус заявки

action i1 Действие с заявкой

isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента

dir i1 Направление

price d16.5 Цена

amount i4 Количество в операции

amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке

comment c20 Комментарий трейдера

hedge i1 Признак хеджевой заявки

trust i1 Признак заявки доверительного управления

ext_id i4 Внешний номер

login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку

broker_to c7 Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки

broker_to_rts c7 Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки

date_exp t Дата истечения заявки

id_ord1 i8 Номер первой заявки

broker_from_rts c7 Код РТС клиента — владельца заявки

id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок

deal_price d16.5 Цена заключенной сделки

local_stamp t Локальное время пользователя

Онлайн данные по full_orders_log можно получать через шлюз Plaza2. До 17 февраля 2012 года по Plaza2 была доступна информация только по рынку ФОРТС, с 17 февраля Биржа ММВБ – РТС начала трансляцию анонимной рыночной информации по Валютному рынку и Фондовому рынку в секторе Основной рынок. Таким образом, через шлюз Plaza II будет доступна информация по следующим рынкам:

Cрочный рынок FORTS
Фондовый рынок в Секторе рынка Standard
Валютный рынок в режиме РТС Money
Фондовый рынок в Секторе Основной рынок

Сохранять ордер лог, обрабатывать и создавать торговых роботов на его основе, вы можете с помощью библиотеки StockSharp. 11 марта StockSharp был сертифицирован биржей РТС для работы с Plaza II.

Файл с сохраненными данными FOL выглядит примерно следующим образом. Вид из FAR'a. Tорговые роботы. Full Orders Log Рис.1

Формат данных может немного различаться, зависит от настроек программы, через которую вы его получаете, которая может трансформировать данные, для приведения их к более удобному виду. Например, в изначальном варианте инструменты обозначаются с помощью isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента (8й столбец на картинке) Помимо ордер лога, по шлюзу Plaza2 передается и другая информация, среди которой fut_sess_contents, где мы можем посмотреть соответствие числовых идентификаторов названию контактов. Например, isin_id = 242176 будет соответствовать контракту RIH2. Таким образом, мы можем преобразовывать вид данных. В этой статье Вы столкнетесь с картинками, где они будут немного различаться.

Из всего перечня передаваемых данных я бы выделил следующие столбцы. Далее я дам им свои названия, которыми буду пользоваться в дальнейшем.

Symbol – название инструмента = isin_id

Type – покупка/продажа = dir

ID - уникальный номер заявки = id_ord

Moment - время изменения состояния заявки = moment

Volume – количество лотов = amount

Price – цены по которой выставляли заявку = price

Action Действие с заявкой - выставление 1/удаление 0 /сделка 2 = action

ID_Deal - уникальный номер сделки = id_deal

Price_Deal – цена по которой прошла сделка = deal_price

В отформатированном виде ордер лог будет выглядеть примерно так. Tорговые роботы. Full Orders Log Рис.2

Как хранить и обрабатывать FOL

На данный момент (2012 год), файл с ордер логом с данными по всем инструментам срочного рынка весит порядка 4-5 гигабайт за один торговый день. По инструменту RTSi, порядка 1 гигабайта за один день. В одном дне RTSi содержится порядка 8-10 млн строк, из них сделок 600-800 тысяч строк. 1 гигабайт или 9млн строк за день, довольно внушительный объем данных. Поэтому появляется вопрос, как лучше работать с таким объемом данных? По сути, оредр лог представляет собой базу данных, поэтому для его обработки и хранения можно использовать программы для создания и хранения БД. С помощью языка SQL мы можем обрабатывать данные, выводить нужные нам информация и производить расчеты. SQL проще чем C#, т.к. имеет узкую специализацию, поэтому его легче освоить, но использовать его для других целей проблематично. Писать робота нужно на C#, для вспомогательных целей при работе с ордер логом использовать SQL.

Торговые роботы на основе ордер лога.

Как уже было сказано, создавать торговых роботов на основе ордер лог можно с помощью stocksharp. Plaza2 + FOL дают высокую скорость и все необходимые данные для создания и работы высокочастотных роботов. Тут и добавить больше нечего, бери да делай. Если же говорить о тестировании высокочастотных роботов на истории, то нам необходимы стаканы и все сделки. И стаканы и сделки можно сохранять отдельно от FOL через другие каналы. Но, стаканы и сделки не синхронизированы, т.е. мы можем получить такую ситуацию, когда те или другие данные пришли с запаздыванием, в итоге сделка будет относиться к стакану, который был несколькими секундами ранее или позднее. Например, при стакане с офером на 160 600 проходит сделка на покупку 160 700. Ордер лог может избавить нас от такой проблемы, с его помощью можно получить синхронизированный со сделками стакан. Еще такой момент по тестированию. Если вы захотите ознакомиться с FOL, вы можете скачать месяц бесплатной истории на сайте РТС. На Рис.2 как раз пример исторических данных с сайта РТС. Там вы можете увидеть момент времени, когда заявка пришла в систему, но! Когда заявка пришла к вам на компьютер, там не показано. Нам же, для формирования стаканов, нужно знать какими пачками и в какое время мы получали данные. Поэтому, когда мы сохраняем информацию на домашних компьютерах, дополнительно появляется метка времени, когда заявки дошли до нас.

Tорговые роботы. Full Orders Log Рис. 3
Добавлена метка с временем получения данных на компьютер

На сайте РТС, история ордер лога за один год по всем инструментам стоит 5000$. Если вам интересно это направление, стоит задуматься о сохранении истории уже с сегодняшнего дня, чтобы потом не тратить деньги на покупку.

Манипулирование биржевым стаканом: Торговые роботы или …?

Понимание рыночного механизма потока заявок может дать нам ответ на многие вопросы, правда после которых, может появиться еще больше количество вопросов. В сети лежит ролик “Манипулирование ценой в биржевом стакане”. В ролике показано, как трейдер выставляет заявку на покупку по цене лучшего офера в стакане. Как только он нажимает на ОК, оффер исчезает из стакана. Инсайдер (трейдер-блогер) объясняет такое поведение действиями торговых роботов. Цитата: “Вы же наверняка часто видели, как кидая заявку на продажу по рынку, цена уходит назад и Ваша заявка удовлетворяется по цене ниже пунктов на 50, чем та цена, которую Вы видели секунду назад и цена сразу же возвращается назад на 50 пунктов вверх.

… Они видят благодаря РТС все Ваши манипуляции с заявкой и используют свои быстрые каналы связи с серверами биржи, чтобы откусить чуток от Вашего ордера.” С точки зрения ордер лога, такого быть не может и торговые роботы не могут реагировать на такую заявку. Среагировать на поступившую заявку, мы можем после того, как к нам пришли данные из плазы. Это самый быстрый, легально возможный способ. Данные, пришедшие из плазы, это уже история, свершившееся событие. Значит, если мы кинули заявку по цене офера, то она обязана исполниться. Или, этот офер должен быть снят до того момента, когда наша заявка на покупку пришла в систему. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову такое: брокер делает искусственную задержку и передает информацию о том, что идет заявка. После этого робот брокера отзывает свою заявку или делает другие нужные действия, после чего заявку клиента посылают на рынок. Достаточно задержать заявку на полсекунды, чтобы проводить такие махинации, что естественно незаконно. В законе о проф. участниках указанно, что в случае конфликта интересов брокера и клиента, брокер обязан отдавать приоритет клиенту. Так это происходит в действительности или нет, мы не знаем.

Ордер лог представляется интересным инструментом для анализа рыночной ситуации. Огромное количество интересных возможностей, о которых мы не сказали или даже не знаем. Если у вас есть вопросы, или нужна помощь по ордер логу, можете написать на почту info@stocksharp.com.

StockSharp Торговые роботы

Открытие счета у брокера

2017-01-14T16:33:59Z

В связи с многочисленными вопросами по поводу нового формата техподдержки мы подготовили эту краткую памятку.

Самое главное: открытие счета у брокера через нас НЕ НЕСЕТ для вас никаких дополнительных затрат!

К сожалению на текущий момент, мы не можем подключить уже открытые счета к техподдержке БЕЗ переоткрытия счета.

Чтобы открыть счет через нас потребуется выполнить ряд простых действий. На странице Найти брокера выложен список брокеров, с которыми у нас заключены агентские соглашения. Далее достаточно нажать на ссылку "Открыть счет" и пройти стандартную процедуру регистрации на сайте. В случае возникновения вопросов, просьба писать на почту lesson@stocksharp.com

Если у вас есть вопросы касательно выбора брокера, тарифов, ограничений брокера, то вы можете сформулировать их и направить на почту lesson@stocksharp.com

Если эта памятка вам не помогла и у вас остались вопросы, то направляйте их на почту lesson@stocksharp.com

Support 2.0

2017-01-12T10:25:16Z

Уважаемые, пользователи StockSharp

Отгремели куранты, отзвонили бокалы, и мы для вас подготовили первую замечательную новость в этом году.

Мы начинаем предоставлять полноценную техническую поддержку на нашем форуме. Наши сотрудники будут отвечать на все ваши вопросы, касающиеся автоматизации торговли на нашей платформе.

Но это новость, согласитесь, была бы обычной, если не один момент, делающий ее потрясающей. Техническая поддержка будет осуществляться бесплатно и без какого либо ограничения по времени.

Спросите как? Всё очень просто! Мы заключили с большинством основных брокеров РФ (и не только) агентские соглашения. Теперь, открывая счет через нас, мы будем от брокера получать часть комиссии от вашей торговли. Она и пойдет в оплату нашего сервиса технической поддержки. При этом для вас нет никаких дополнительных трат или каких-то специальных тарифов.

Теперь ваша прибыльная торговля - наша основная заинтересованность. Мы будем стараться помогать вам делать роботов быстрее и прибыльнее.

Норматив ответа - 24 часа. Вы гарантированно в течении суток получите от нас сообщение в топике с вашим вопросом. Дополнительно, на форуме появилась возможность создания Закрытых сообщений (указывается при создании нового сообщения). Такие сообщения видны только нашим сотрудникам и вам. Вы можете спокойно прикладывать в них свои логи и скриншоты, содержащие конфиденциальную информацию (номер счета, ФИО и т.д.).

Для тех, кому требуется быстрое реагирование, или саппорт в режиме чата (Telegram, Skype или TeamViewer), нами сохраняется существующий формат премиальной технической поддержки. Подробнее, на странице.

Все купившие Полный курс обучения в подарок получают пожизненную техническую поддержку на форуме, без необходимости открытия счета (открытие счета при этом также возможно). Всем покупателям необходимо отписаться на почту lesson@stocksharp.com для активации подписки. Акция действует до конца января.

Мы надеемся, что эта новость будет по достоинству оценена всеми вами. Ведь это то, чего вы так долго ждали, и что вам не хватало всё это время!

Ваш СтокШарп

Обновление http://stocksharp.ru/articles/7832/otkrytie-scheta-u-brokera/

Биржа написала про TWIME на Хабре

2017-02-07T07:31:59Z

Сама статья про TWIME https://habrahabr.ru/company/moex/blog/321280/

В кратце, TWIME - это их FIX-образный, самый скоростной протокол для доступа к торгам на срочном рынке. В отличие от CGate не требует специального API и роутера.

Статья больше описывает серверную часть, для трейдеров мало интересно, кроме последний части. Статические схемы с фиксированной длиной сообщения позволяют напрямую использовать FPGA, что существенно ускоряет процесс торговли.

Мы сделали коннектор и прошли сертификацию чуть меньше года назад.

Все наши статьи по TWIME

Где и как скачать маркет-данные по американскому рынку. Решение.

2016-12-02T11:58:44Z

В нашей сегодняшней статье мы расскажем о том где можно бесплатно или за относительно небольшие деньги скачать исторические данные по американскому рынку, а также об универсальном способе скачивать, сохранять, анализировать и использовать в собственных алгоритмах любые типы рыночных данных. Прежде всего давайте коснемся основных источников маркет-даты по американским ценным бумагам с кратким их описанием. В целом можно выделить три типа источников:

Источники исторических данных, например биржи, которые поставляют историю торгов на собственной площадке (конечно оставляем за гранью прямые подключения которые относятся к типу 2).
Источники рыночных данных, например брокерские терминалы, через который конечно можно загрузить в том числе и определенную историю, но основной интерес представляет то, что происходит прямо сейчас.
Универсальные источники, которые объединяют в себе тип 1 и тип 2, и как правило представлены специализированными сервисами.

К первому типу источников можно смело отнести такие сайты как Google и Yahoo Finance: Несомненным достоинством этих сервисов является их полная бесплатность, однако, с другой стороны, интрадей маркет-данные скачать будет невозможно, также как невозможно получить, что либо кроме свечей. Под что-либо мы конечно подразумеваем такие данные как Level1, Order Log, Market Depth и т.д. Это практически исключает возможность использования полученных данных для тестирования стратегий, предполагающих торговлю внутри дня. С другой стороны, если ваша стратегия предполагает среднесрочную торговлю, например, основана на подходе “Черепах”, либо вы практикуете портфельное инвестирование без слишком частого перетряхивания портфеля, то использование данных с этих источников будет очень обоснованно и целесообразно.

К источникам рыночных данных как уже написано выше, относятся, прежде всего, брокерские терминалы или другие подключения к брокеру, которые есть у каждого практикующего трейдера. Например: Fusion/Blackwood, Rithmic, Gain Capital, OEC Trader, Sterling и т.д. Плюсы от использования данного источника видны практически сразу. Во-первых, это бесплатно (конечно без учета тех комиссий, которые вы платите брокеру). Во-вторых, это множество данных которые можно получить: некоторые типы свечей, тики, Level1, DOM и т.д. К минусам можно причислить отсутствие глубокой истории и необходимость хитрого сбора нужных данных, когда без специализированного ПО не обойтись. При таком подходе, ваши возможности для тестирования значительно расширяются. Появляется возможность создавать не только внутридневные стратегии, но и высокочастотные алгоритмы, основанные на найденных исторических закономерностях.

Универсальные источники - это в большинстве своем специализированные сервисы, которые поставляют как реал-тайм маркет-дату, так и любую запрошенную историю, например IQFeed. Главным плюсом подобного источника является его универсальность и наполненность данными, т.е. в любой момент по запросу пользователя можно получить любые нужные данные, тиковые, свечи, стаканы и т.п. Минусом такого подхода является платность данного сервиса, цена на который начинается от 50$ в месяц в базовой версии. Если возникает желание получить несколько больше, то потребуется подключить дополнительные функции, которые как вы уже поняли тоже будут стоить денег. Но, как и предыдущий вариант, вам потребуется специальная программа для сбора и хранения данных. Ведь по окончанию действия подписки вы потеряете все данные. Плюс глубина истории, хоть и больше, чем у предыдущего способа, но все равно она ограничена. Особенно для тиковых данных.

Теперь мы можем перейти к самому интересному, а как же нам оптимально получать историю и при этом не тратить много денег. На наш взгляд, здраво выглядит следующий подход:

скачать дневные свечи с бесплатного источника, и протестировать свою стратегию предварительно на этих данных;
скачать интрадей данные через своего брокера, и протестировать уже более детально стратегию
покупка подписки на платный сервис и выкачивание всего интересующего массива данных, Для того, чтобы реализовать подобное, потребуется специализированное ПО, которое будет за вас вначале загружать нужные данные с нужного сервиса, а затем в едином формате продолжит сбор их от вашего брокера. Таким образом, единство данных не будет утрачено и их можно будет легко использовать в дальнейшем анализе. Для таких задач мы создали программу S#.Data (Hydra) (ознакомиться с инструкцией и примерами по работе с программой можно здесь). Это бесплатная программа, доступная для скачивания. Hydra предоставляет множество различных функций, но основной ее задачей является скачивание и накопление данных. Hydra поддерживает загрузку не только свечей любого таймфрейма, но и тиков, ордер лога, level 1, стаканов по множеству инструментов. При этом программа умеет не только скачивать, но и накапливать данные, идущие от брокера, например из OEC Trader, Sterling и т.д.

Hydra хранит данные в форматах CSV или BIN (сверх компактный формат хранения данных - 7 байт на 1 снимок стакана или 2 байта на тик). Данные располагаются локально, как файлы, и к ним есть доступ из любых программных языков , а также позволяет в конечном итоге пользователю хранить и использовать огромный массив рыночных данных на домашнем компьютере, сервере или в облаке (поддерживается AWS).

Подводя итоги настоящей статьи, надеемся, что методы изложенные в ней позволят вам, получить маркет-дата за адекватные средства и немного приблизиться к профессиональным участникам. Они давно так делают! Желаем удачи на рынке!

S#.Data (Hydra) - инструкция и примеры по работе с программой.

2016-12-01T16:37:31Z

Гидра - программа для скачивания и накопления маркет-данных. В данной статье расскажем, как скачивать историю с Google Finance, брокера Gain Capital и сервиса IQFeed. Для начала расскажем немного об интерфейсе программы. После первого запуска вы увидите главное окно, которое предложит вам выбрать источники данных. Обратите внимание на описание каждого источника, если рядом с ним написано: Source is designed to get history data … - то это означает возможность скачивания исторических данных, а если написано: Source is designed to get market-data .. - то это означает возможность подключения к реалтайм источнику данных и самостоятельному сбору истории. Забегая вперед, подобный способ зачастую дешевле простой покупки данных у дата-вендора.

Теперь выберем ряд источников и попробуем получить маркет дату. В качестве таковых мы предлагаем использовать: Google (как источник исторических данных), OECTrader (как источник реал-тайм данных, который вам даст брокер при открытие счета), IQFeed (как источник реал-тайм данных с максимальным количеством одновременных подписок).

Ставим галочки напротив выбранных источников. После нажатия кнопки ОК, программа предложит вам включить дополнительные возможности.

Они достаточно полно описаны в самой программе, поэтому не будем здесь вдаваться в описание каждой из них. Для того, чтобы двигаться дальше достаточно будет просто нажать ОК, не выбирая в данном окне ничего. При необходимости всегда можно вернуть данную настройку через кнопку ADD -> Tools и выбрать необходимое. После всех проделанных процедур мы получаем в левом окне добавленные источники, каждый из которых теперь необходимо настроить.

Google Finance

Делается это простым нажатием на кнопку карандаша, которая открывает окно настроек.

Быстренько пробежимся по каждой из них, чтобы сложилось полное понимание. Итак: Start date - дата с которой Hydra будет получать рыночные данные Time Offset - смещение времени. В данном случае 1 означает, что данные за сегодняшний день скачаны не будут. Это нужно для того, чтоб не скачать половину дня, когда торги еще не завершены. Weekend - когда галочка установлена выходные дни игнорируются. Time interval - hydra скачивает данные по частям. Данный параметр позволяет указать насколько большие части будут использованы. При значении 30 программа будет скачивать данные пакетами по 30 дней. Header, work from, work until, work interval - настройки по работе самой программы, в течение какого времени она должна загружать данные (от и до) Data directory - папка в которой будут храниться скачанные данные, можно оставить по умолчанию, можно выбрать любую собственную. Рекомендуем создавать под каждый источник отдельную директорию, чтобы данные не перезаписывались. Format - формат сохраняемых данных. Поддерживается BIN - специальный формат Hydra позволяющий получать уникальную степень сжатия (2 байта на тик, 7 байтов на стакан) либо всем известный CSV (тут объем обычный) Max.errors - максимальное количество ошибок в источнике. Dependency - указывает на добавленную задачу, которая должна быть выполнена до текущей (в нашем случае это может быть либо IQFeed, либо OEC Trader) Logging level - уровень логирования.

Давайте оставим все данные по умолчанию и выберем бумаги по которым будет происходить скачивание данных. Допустим выберем штук 5 тикеров, входящих в S&P500 индекс, например: MMM, AFL, GOOG, AAPl, T.

Для этого все эти инструменты нужно добавить: Поскольку источник Google не поддерживает автоматическое добавление инструментов, то потребуется добавление их в базу вручную Далее повторяем процедуру для каждой бумаги и перемещаем их в раздел Selected После этого просто подключаем источник и нажимаем Start. По окончании скачивания вы должны получить вот такие результаты

OpenECry (Gain Futures)

Источник рыночных данных для клиентов Gain Capital, который вам дает брокер бесплатно при открытие счета. Ключевые настройки источника во многом аналогичны настройкам, которые мы сделали в Google с той лишь разницей, что теперь нужно вносить логин/пароль от вашего аккаунта для доступа к потоку данных и выбрать правильный адрес с которого эти данные будут идти. Предустановлено 3 возможности: тестовый сервер (к которому подключаемся мы и который предназначен для разработчиков), симулятор (сервер для демо счетов), реальный сервер (сервер, имеющий подключение к реальному рынку и реальным счетам). Если у вас открыт счет, то ваш выбор реальный сервер.

Параметр Candle from data нужен для указания начальной даты, с которой необходимо скачивать историю в виде свечей. После того, как вы это сделаете добавляем инструменты данные по которым мы хотим получить, поскольку OEC поддерживает автоматическую загрузку и поиск инструментов, делаем это через кнопку Download Securities, с последующим добавлением их через код инструмента. Наш выбор ESZ6 (мини S&P) и NQZ6 (мини Nasdaq).

В результате добавления у вас должно получиться тоже самое, что представлено на картинке. Теперь обратите ваше внимание на нижнюю часть окна. В самом начале статьи мы говорили о том, что Hydra поддерживает загрузку и хранение множества типов рыночных данных, настройки о том какие данные загружать можно сделать с помощью соответствующей панели:

On Ticks - означает, что будут загружаться тики On Market Depth - означает, что будут загружаться стаканы Candles имеет дополнительную настройки при нажатии на кнопку можно выбрать типы свечей которые будут загружаться, вот как это выглядит:

On Level 1 - означает, что будут загружаться лучший бид/аск, а также ряд полей фундаментальной статистики тикера. Теперь достаточно нажать кнопку Start и Hydra начнет получать данные и сохранять их локально. При этом, получаться будут как исторические, так и рыночные данные по торгам, которые идут прямо сейчас! Таким образом, можно самостоятельно накапливать и сохранять рыночные данные, а затем использовать их при тестировании собственных стратегий.

IQFeed

IQFeed предоставляет, как и OpenECry, интрадей данные. Но, в отличие от OEC, IQFeed поддерживает очень большой диапазон параллельных подписок, а также значительно большую глубину истории, как по свечам, так и по тиковым данным. Настройки источника аналогичны OpenEcry:

Параметр Candle from data нужен для указания начальной даты, с которой необходимо скачивать историю в виде свечей. Параметр Ticks from data нужен для указания начальной даты, с которой необходимо скачивать историю в виде тиков. Все остальные действия аналогичны описанным выше.

Работа с данными

Теперь после всех манипуляций, нужно понять, а как же с этими данными работать и что еще может программа. Напомним, что данные сохраняются в той папке, куда вы их скачали, но как посмотреть, что получилось. Для этого обратимся к источнику OEC Trader по которому было скачано множество данных, выделим его и нажмем правую кнопку мыши.

После этого из менюшки можно выбирать то, каким образом работать с инструментом. Давайте выберем Market Depths и затем в открывшемся окне нажмем кнопку с лупой. В результате мы получим подобную картинку

Далее аналогично выбираем Level 1, а потом Candles 1 min, только в окне работы со свечами выбираем не лупу, а кнопку “Построить график”. Результаты показаны на рисунках ниже

Вот таким образом можно просматривать данные и работать с ними прямо из программы. Надеемся наш продукт поможет вам в трейдинге и разработке прибыльных торговых систем.