Статьи. StockSharp

Методы моделирования Монте-Карло используются для управления рисками.

2023-06-08T17:19:45Z

Метод моделирования Монте-Карло является мощным инструментом, используемым в квантитативном анализе для моделирования сложных систем с большим количеством переменных и неопределенностей. Техника названа в честь знаменитого казино в Монако, которое известно своими азартными играми.

⚡️Метод моделирования Монте-Карло использует случайные выборки для создания большого количества сценариев и вычисления вероятности различных результатов. Эти симуляции особенно полезны в финансовой сфере и инвестициях, где существует множество переменных и неопределенностей, которые могут влиять на инвестиционную доходность.

Для использования метода моделирования Монте-Карло в финансовой сфере инвесторы обычно начинают с набора предположений о рынке и экономике, таких как ожидаемая доходность, волатильность и корреляции между классами активов. Затем они используют эти предположения для создания большого числа потенциальных сценариев, каждый из которых имеет различные значения для этих переменных.

⚡️Например, инвестор может использовать метод моделирования Монте-Карло для моделирования потенциальной доходности портфеля акций и облигаций. Он начнет с предположения определенного уровня ожидаемой доходности и волатильности для каждого класса активов, а затем создаст большое количество сценариев с различными значениями этих переменных. Симуляции могут показать, что существует высокая вероятность достижения определенного уровня доходности, но также значительный риск потери денег в определенных сценариях.

Инвесторы могут использовать метод моделирования Монте-Карло для оптимизации своих портфелей, путем корректировки распределения активов или стратегий управления рисками на основе результатов симуляций. Например, если симуляции показывают высокий риск значительных потерь в определенных сценариях, инвестор может выбрать снижение своей экспозиции к этим активам или использование стратегии управления рисками, такой как стоп-лимит ордеры.

⚡️Еще одно распространенное применение метода моделирования Монте-Карло в финансах - моделирование потенциального влияния различных экономических сценариев, таких как рецессия или инфляция. Путем создания большого числа потенциальных сценариев и анализа результатов инвесторы могут получить представление о потенциальных рисках и возможностях различных рыночных условий.

Метод моделирования Монте-Карло является ценным инструментом для инвесторов и аналитиков, стремящихся моделировать сложные финансовые системы и принимать обоснованные решения на основе вероятностей и анализа рисков. Однако важно помнить, что метод моделирования Монте-Карло хорош только насколько хороши предположения и данные, используемые для его создания, и его следует использовать в сочетании с другими аналитическими и качественными методами для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Вот несколько примеров применения метода моделирования Монте-Карло в различных областях:

1. Оптимизация портфеля: Метод моделирования Монте-Карло может использоваться для оптимизации распределения активов в портфеле путем генерации различных симуляций будущей производительности различных классов активов. Используя широкий спектр возможных сценариев, инвестор может определить оптимальное распределение активов, которое максимизирует доходность и минимизирует риск.

2. Стресс-тестирование: Метод моделирования Монте-Карло может использоваться для стресс-тестирования портфеля путем моделирования влияния различных сценариев на производительность портфеля. Это помогает инвесторам выявить потенциальные уязвимости и построить более надежный портфель.

3. Оценка опционов: Метод моделирования Монте-Карло широко применяется в моделях оценки опционов. Путем моделирования различных сценариев можно рассчитать цены опционов, генерируя среднее значение симулированных результатов. Это помогает инвесторам более точно определять цены опционов.

4. Анализ VaR (Value at Risk): Метод моделирования Монте-Карло может использоваться для расчета VaR портфеля. Это включает создание большого числа симуляций будущих доходностей и расчет наихудшей возможной потери, которая может произойти с заданным уровнем уверенности. Это помогает инвесторам понять риск снижения стоимости портфеля и принять соответствующие меры по управлению рисками.

5. Планирование пенсии: Метод моделирования Монте-Карло может использоваться для моделирования различных сценариев планирования пенсии. Путем симуляции различных уровней доходности от инвестиций и инфляции инвесторы могут определить вероятность достижения своих пенсионных целей и соответствующим образом скорректировать свою инвестиционную стратегию.

В целом, метод моделирования Монте-Карло является гибким инструментом, который может применяться во многих областях квантитативного анализа. Используя эти симуляции, инвесторы могут получить лучшее представление о рисках, связанных с различными инвестиционными стратегиями, и принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Программа обучения StockSharp Designer

2024-08-10T16:35:53Z

1. Основы работы c StockSharp Дизайнер

Описание: В этом уроке рассматриваются основы использования StockSharp Designer, включая обзор интерфейса и ключевых функций.
Ссылка на видео: Основы работы c StockSharp Designer

2. Блоки Переменная, Логика, Математика

Описание: Изучение переменных, логических операций и математических кубов, используемых при создании стратегий.
Ссылка на видео: Блоки Переменная, Логика, Математика

3. Отладчик стратегий

Описание: Урок посвящен отладке торговых стратегий, позволяя выявлять и устранять ошибки в коде.
Ссылка на видео: Отладчик стратегий

4. Защита позиции

Описание: Рассмотрение стратегий защиты позиции на рынке.
Ссылка на видео: Защита позиции

5. Математика и Индикаторы. Формулы и скользящие средние

Описание: Изучение математических кубов и индикаторов, таких как скользящие средние, и их формулы.
Ссылка на видео: Математика и Индикаторы. Формулы и скользящие средние

6. Больше стратегий. Болинджер и MACD

Описание: Обзор дополнительных стратегий с использованием полос Боллинджера и индикатора MACD.
Ссылка на видео: Больше стратегий. Болинджер и MACD

7. Мульти-таймфрейм стратегии

Описание: Создание стратегий, которые анализируют несколько временных интервалов одновременно.
Ссылка на видео: Мульти-таймфрейм стратегии

8. Подключение Дизайнера к Гидре

Описание: Как интегрировать StockSharp Designer с инструментом управления данными Гидра.
Ссылка на видео: Подключение Дизайнера к Гидре

9. Оптимизация торговых стратегий

Описание: Техники оптимизации торговых стратегий для повышения эффективности.
Ссылка на видео: Оптимизация торговых стратегий

10. Составные кубики

Описание: Продвинутый урок по созданию сложных кубиков для стратегий.
Ссылка на видео: Составные кубики

11. Компрессия свечей из тиков

Описание: Техники сжатия данных свечей для создания более четких сигналов на рынке.
Ссылка на видео: Компрессия свечей из тиков

12. Кубик Флаг

Описание: Как использовать функцию "Флаг" для управления условным поведением стратегии.
Ссылка на видео: Кубик Флаг

13. Стратегия максимального объема

Описание: Стратегия, ориентированная на выявление и торговлю по уровням максимального объема.
Ссылка на видео: Стратегия максимального объема

14. Биржевые индексы

Описание: Анализ и включение биржевых индексов в торговые стратегии.
Ссылка на видео: Биржевые индексы

15. Конструктор торговых стратегий

Описание: Урок по созданию торговых стратегий с использованием конструктора.
Ссылка на видео: Конструктор торговых стратегий

16. Подключение к торгам

Описание: Практическое руководство по подключению к торговле в реальном времени через StockSharp Designer.
Ссылка на видео: Подключение к торгам

17. Кубики времени

Описание: Важность временных условий в торговых стратегиях.
Ссылка на видео: Кубики времени

18. Мульти инструментые стратегии

Описание: Разработка стратегий, включающих торговлю на нескольких инструментах.
Ссылка на видео: Мульти инструментые стратегии

19. Индексы и мульти инструменты в торговых стратегиях

Описание: Как комбинировать несколько активов и финансовых индексов в одной стратегии.
Ссылка на видео: Индексы и мульти инструменты в торговых стратегиях

20. Редактор кода

Описание: Подробный обзор редактора кода в StockSharp Designer для разработки пользовательских стратегий.
Ссылка на видео: Редактор кода

21. Написание торговых стратегий в Visual Studio

Описание: Изучение процесса написания и отладки торговых стратегий в Visual Studio.
Ссылка на видео: Написание торговых стратегий в Visual Studio

22. Экспорт и импорт стратегий

Описание: Руководство по импорту и экспорту торговых стратегий в StockSharp Designer.
Ссылка на видео: Экспорт и импорт стратегий

Дополнительные ресурсы:
Чат: Чат в Telegram StockSharp
Документация: Документация StockSharp
Полезные материалы: Вебсайт StockSharp Исходные коды: Исходники примеров

Назначение, установка и работа с StockSharp Installer.

2020-09-01T08:15:32Z

Программа Installer позволяет:

скачать и установить Дизайнер, Терминал, Гидра
установить коннектор QUIK,
купить или установить коннекторы MT 4, MT 5, MatLab
купить и установить дополнительный софт
устанавливать программы вместе с купленными коннекторами
отслеживать процесс покупки новых программ
скачать библиотеку API и автоматически отслеживает ее обновления.
скачать купленные уроки обучения, программу Shell

Порядок установки программы:

Скачать 142263 (.NET 6 будет установлен автоматически).
Запустите установочный файл stocksharp_setup.exe и следуйте инструкциям установщика. Иногда Windows не запускает установку сразу, а выдает предупреждение: В этом случае нажмите на сслыку <u>Подробнее</u> в окне предупреждения, после чего появится следующее окно: Нажав на кнопку "Выполнить в любом случае", вы запустите установку Installer
После установки откроется окно программы.

Порядок работы с Installer:

Installer позволяет:

выбирать программы доступные для скачивания
управлять обновлениями скачанных программ
приобретести доступные платные программы

Для удобства поиска необходимого продукта в программе имеется возможность выбора типа приложений.

Для установки нужного приложения необходимо:

Выбрать приложение, нажать установить, согласится с лицензионным соглашением и нажать на Продолжить.

После этого необходимо выбрать путь установки. **ВАЖНО!**Необходимо чтобы папка в которую будет устанавливаться программа была пустой.

После выбора директории необходимо нажать Продолжить.
Выбираем Выполнить и начинается процесс установки.

После установки программой можно пользоваться.

Дляудаленияпрограммы необходимо выбрать удалить и нажать на кнопку Продолжить.

Длявосстановления необходимо выбрать восстановить и нажать Продолжить.

Installer самостоятельно отслеживает все обновления программ и обновляется сам автоматически. Поэтому нет необходимости удалять его после установки. Installer не закрывается нажатием на "Х" в окне программы, а закрывается через панель инструментов, выбрать меню (через правую кнопку мыши) Закрыть.

Такжеобновления можно проверить нажав на кнопку проверки обновлений в правом углу в окне программы.

Если будут доступны обновления, то появится соответствующее уведомление.

Для покупки платных приложений, необходимо выбрать нужный софт и нажать на кнопку Купить.

Использование Свечных Паттернов ️ в StockSharp

2024-09-26T10:26:09Z

Свечные паттерны являются одним из наиболее распространенных инструментов технического анализа. Они помогают трейдерам распознавать потенциальные рыночные движения на основе комбинаций свечей на графике цены. В этой статье мы рассмотрим, что такое свечные паттерны, как их использовать в торговле и какие возможности предлагает платформа StockSharp для работы с ними.

Что Такое Свечные Паттерны?

Свечные паттерны представляют собой определенные комбинации японских свечей, которые указывают на возможные изменения в динамике рынка. Каждая свеча отображает информацию о цене открытия, закрытия, максимума и минимума за определенный период времени. Путем анализа последовательностей этих свечей трейдеры могут делать выводы о настроениях рынка и потенциальных точках разворота или продолжения тренда.

Как Использовать Свечные Паттерны в Торговле?

Использование свечных паттернов позволяет трейдерам:

Идентифицировать тренды: Определить, в каком направлении движется рынок — вверх, вниз или находится во флэтовом состоянии. Распознавать сигналы разворота: Найти моменты, когда текущий тренд может измениться. Подтверждать торговые решения: Использовать паттерны в сочетании с другими индикаторами для более обоснованных сделок. Важно понимать, что свечные паттерны не являются гарантированными сигналами, а служат дополнительным инструментом для анализа рынка.

Возможности StockSharp для Работы со Свечными Паттернами

Платформа StockSharp предоставляет широкий функционал для работы со свечными паттернами, делая этот процесс интуитивно понятным и гибким.

Легкое Добавление Индикаторов

Добавить индикатор свечного паттерна в терминале StockSharp очень просто:

Нажмите на кнопку в виде плиток:

Откроется Редактор паттернов, где вы можете выбрать из списка существующих паттернов или создать свой собственный.

Редактор Свечных Паттернов

Редактор паттернов в StockSharp позволяет:

Создавать собственные паттерны: Задавайте уникальные комбинации свечей, соответствующие вашим торговым стратегиям. Настраивать параметры: Изменяйте условия формирования паттерна, такие как длина свечей, их соотношение и другие характеристики. Сохранять и загружать паттерны: Управляйте своими шаблонами для быстрого доступа в будущем.

Визуализация на Графике

После добавления паттерна он будет отображаться непосредственно на графике цены, что позволяет:

Быстро идентифицировать необходимые формации: Мгновенно видеть сигналы без необходимости проводить сложный анализ. Улучшить принятие торговых решений: Наглядное отображение паттернов способствует более оперативным и обоснованным действиям.

Интеграция с Дизайнером Стратегий

Свечные паттерны в StockSharp доступны не только для ручной торговли, но и для автоматизации:

Использование в Дизайнер: Включайте паттерны в автоматические стратегии без необходимости писать код. Примеры бесплатных стратегий: Ознакомьтесь с нашей Паттерн 3 белых солдата, демонстрирующей применение свечных паттернов в автоматизированной торговле.

Заключение

Свечные паттерны являются мощным инструментом в арсенале трейдера. Понимание и правильное применение этих паттернов могут существенно повысить эффективность торговли. Платформа StockSharp предоставляет все необходимые инструменты для работы со свечными паттернами, делая процесс анализа и торговли более удобным и продуктивным.

Как мы с помощью ИИ пишем коннекторы к криптобиржам

2024-09-04T21:35:45Z

Или как ИИ может сэкономить вам часы работы, но не спасёт от необходимости проверять каждый шаг.

Сентябрь 2024 года. Мы, команда StockSharp, активно используем ИИ для написания коннекторов к криптобиржам. Но спешу вас предупредить — если вы читаете эту статью в 2025 году или позже, всё это может уже устареть. Если вы из будущего, добро пожаловать в прошлое! И не забудьте проверить, актуальны ли наши методы.

Наш путь с ИИ начался с ChatGPT 3.5, который, откровенно говоря, не мог бы написать не то что коннектор для криптобиржи, а даже простую торговую стратегию. Однако с приходом ChatGPT 4.0 и Claude Sonnet 3.5 ситуация резко изменилась. Теперь ИИ может писать сложные модули кода, хотя и с оговорками: приходится вмешиваться, уточнять и исправлять ошибки, что, впрочем, стало уже нормой в нашем процессе.

Шаг 1. Запуск проекта в Claude.ai

Прежде чем начать писать новый коннектор, первым делом мы создаём проект в Claude.ai. Это не просто чат, который забудет всё, как только вы его закроете. Проект позволяет сохранять всё, что вы туда загружаете: коды, документы, комментарии. Это аналог настроек Custom GPT, где ИИ «учится» на ваших примерах и указаниях, а не просто отвечает на вопросы.

Интерфейс создания проекта в Claude.ai. Здесь сохраняются все данные и примеры, что позволяет поддерживать контекст работы.

Claude.ai — это как ваш личный программист, который что-то понимает, но без вашего надзора может написать что-то, от чего волосы на голове зашевелятся. Так что держите рядом документацию и свою бдительность.

Шаг 2. Копируем существующий код

Чтобы не изобретать велосипед каждый раз, мы берем за основу уже существующий коннектор, например, для Coinbase. Мы копируем структуру проекта и адаптируем все ключевые классы и методы под новую биржу. Это только начало пути — дальше начинается самое интересное.

Шаг 3. Адаптация WebSocket клиента

Теперь пора настраивать WebSocket клиента для новой биржи. Для примера возьмем GateIO Spot WebSocket v4. Claude.ai помогает с генерацией кода, но тут начинается наша постоянная борьба с неточностями. ИИ частенько генерирует код, который в теории кажется правильным, но на практике нужно дополнять и исправлять.

Исходный код WebSocket клиента для одной из бирж, сгенерированный Claude.ai. ИИ предлагает расширить типы данных и события.

Когда доходит до аутентификации, ИИ часто ошибается, и приходится вручную добавлять недостающие элементы. Claude может забыть даже такие базовые вещи, как авторизация перед подпиской на каналы WebSocket.

Claude.ai допустил ошибку при реализации авторизации WebSocket. Мы исправили код и добавили корректную авторизацию перед подключением.

Мы также переделываем код так, чтобы сделать его более гибким и передавать адрес WebSocket через параметр. Это позволяет нам легко адаптироваться к различным биржам и их API.

Пример кода, где веб-сокет передается как параметр, что делает архитектуру более гибкой.

Шаг 4. Настройка REST клиента и адаптера

После настройки WebSocket клиента мы приступаем к REST клиенту. Claude.ai генерирует базовые запросы, но нам приходится вручную уточнять, корректны ли они. API бирж отличаются, и нужно быть внимательным, чтобы не пропустить важные детали в документации.

Когда клиент готов, мы переходим к адаптеру для StockSharp, где происходит основная магия — обработка данных и их приведение к единому формату. Тут ИИ помогает с генерацией классов, но всегда стоит сверять каждый шаг. Особенно это важно при работе с JSON данными, передаваемыми через API биржи.

Сгенерированные классы для доменной модели. Мы вручную дополнили их атрибутами и исправили типы данных.

Claude может предложить интересные решения, но нужно добавлять атрибуты, такие как JsonProperty, чтобы корректно обрабатывать данные биржи. Если вы этого не сделаете — готовьтесь к сюрпризам в виде неверных данных в отчётах.

Мы добавили атрибуты JsonProperty для правильной работы с JSON данными.

Обработка торговых данных — ещё один важный этап, где ИИ не всегда справляется самостоятельно. Например, данные сделок и их обработка могут вызывать ошибки.

Claude исправляет код для обработки данных торгов, передаваемых через WebSocket и REST API.

Шаг 5. Оптимизация и новые методы

Claude.ai неплохо справляется с написанием базовых методов, таких как работа со свечами и торговыми данными. Однако его предложения требуют оптимизации. Мы часто выносим логику в отдельные классы для лучшей структуры.

Оптимизация методов для работы со свечами и данными торговли через WebSocket, вынесенные в отдельные классы.

Также приходится дорабатывать методы для работы с торговыми операциями через WebSocket. И хотя ИИ помогает автоматизировать такие процессы, код всё равно требует финальной доводки.

Claude.ai добавил методы для торговых операций в SocketClient, но их пришлось оптимизировать и исправить ошибки.

Шаг 6. Тестирование — код работает не всегда с первой попытки

Когда код готов, самое время его протестировать. Здесь ИИ снова приходит на помощь, но все его предложения нужно тщательно проверять, потому что часто с первого раза всё работает некорректно. Например, при тестировании работы с API биржи мы сталкиваемся с ошибками при запросах инструментов и позиций.

Claude.ai предложил код для работы с REST API Gate.io, но его нужно было тестировать и дорабатывать.

Шаг 7. Конвертация данных для спота и деривативов

Claude.ai помогает с генерацией классов для работы со спотом и деривативами, но опять же — будьте готовы к тому, что нужно будет корректировать методы и типы данных вручную. Например, работа с деривативами на Gate.io требует дополнительных проверок и доработок.

Claude.ai предложил класс Extensions для поддержки конвертации данных между спотом и деривативами на Gate.io.

Мы также адаптируем SpotAdapter для корректной обработки данных биржи, используя методы конвертации, предложенные Claude.

SpotAdapter был переписан с учетом изменений в HttpClient и SocketClient, используя методы из Extensions.

Шаг 8. Адаптер для фьючерсов и исправления ошибок

Claude.ai помогает с написанием методов для работы с фьючерсами, но, как и прежде, требуется тщательная проверка логики и исправление ошибок. Например, при сборке стакана данных мы столкнулись с проблемой обработки исключений.

Сгенерированный HttpClient для работы с фьючерсами через REST API Gate.io.

Claude также иногда ошибается с обработкой данных в адаптере фьючерсов. Приходится вручную настраивать методы для правильной работы со стаканом.

Исправленный адаптер для фьючерсов с правильной логикой работы со стаканом.

В результате после исправлений ИИ предложил оптимизированный метод для работы с ордербуками и восстановления данных.

Оптимизация методов для восстановления и работы со стаканом данных на основе предложений Claude.ai.

GitHub Copilot — разрекламированная игрушка или настоящий помощник?

GitHub Copilot, который Microsoft и GitHub активно продвигают как инструмент будущего, на самом деле в своём текущем виде является скорее интересной игрушкой, нежели полноценным помощником программиста. Copilot помогает писать нужные участки кода, но по-настоящему выдающихся результатов от него ждать не стоит — его сила в доработке и предложениях по улучшению кода. Однако его главный плюс — это тесная интеграция со средой разработки, что делает его удобным для быстрых правок и завершения шаблонного кода, с чем он справляется гораздо лучше, чем написание сложных логических модулей.

ИИ: усилитель возможностей для профессионалов и преграда для новичков

Если вы начинающий разработчик и только погружаетесь в мир программирования, то вам, мягко говоря, не повезло. На текущий момент ИИ никак не повысит вашу эффективность. Более того, доверяя ИИ в сложных задачах, вы можете ещё больше запутаться в коде и проблемах, которые он генерирует. Совсем другое дело — опытные программисты.

Для профессионалов ИИ действительно становится мощным инструментом, который преумножает их возможности: увеличивает скорость разработки, предлагает решения, обогащает знания о различных технологиях и библиотеках. В таком тандеме ИИ помогает фокусироваться на ключевых аспектах проекта, оставляя рутину на его плечах.

Однако, как мы уже упоминали, ИИ бьёт по самому слабому месту — начинающим разработчикам, делая разрыв между ними и профессионалами ещё большим. Опытные программисты могут быстро выявить ошибки ИИ, исправить их и продолжить работу, тогда как новичок просто утонет в этих проблемах. Иронично, что в то время, когда ИИ задумывался как помощь для всех, он пока лишь увеличивает этот разрыв.

Но стоит надеяться, что в будущем ИИ станет более самостоятельным в программировании, и тогда этот разрыв может не только перестать расти, но и вовсе исчезнуть, выравнивая шансы для всех, независимо от их уровня подготовки.

База знаний по программе Designer

2019-04-25T11:00:13Z

Часто задаваемые вопросы по программе Designer: 1. Как выгрузить маркет данные в программу? 2. Как и где указать инструмент для тестирования стратегии? 3. Как создать условие в стратегии? 4. Сложносоставные индикаторы, способы их расчленения.

План обучения S#.Designer

2019-05-11T11:55:49Z

Все видео-уроки доступны по ссылкам ниже. Все примеры схем ко всем урокам приобретенного пакета можно скачать с помощью S#.Installer. Для основного курса пакет: Edu Designer Основное Для продвинутого курса пакет: Edu Designer Полное

Базовый курс.

1. Основы работы c S#.Designer

Урок освещает:

Установку программы
Настройку интерфейса окон программы
Рассматривает основные разделы Меню программы
Рассматривает разделы дерева стратегий
Показывает как впервые скачать инструменты и маркет данные
Показывает как запустить тестирование стратегии на встроенной стратегии SMA.

(Новая версия дизайнера, как и всех программ устанавливается через программу Installer. В пятой версии дизайнера отсутствует возможность выбора тем дизайнера, которая присутствовала в четвертой версии)

2. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -1.

Урок освещает:

Общее описание кубиков стратегий
Рассматривает разделы меню кубиков стратегий
Рассматривает кубик панель графиков
Рассматривает построение графиков свечей
Рассматривает построение графиков индикатора SMA и Bollinger в одном окне и в разных окнах

(В пятой версии программы изменилось расположение некоторых кубиков в меню кубиков стратегий. В пятой версии раздел математика заменен на один кубик формула.)

3. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -2.

Урок освещает:

Описание кубика Переменная и рассматривает примеры применения кубика
Рассматривает кубик «Логика» и пример его применения
Рассматривает кубик «Предыдущее значение» и пример его применения
Рассматривает раздел Математика и применение кубиков которые входят в него
Рассматривает раздел Конвертеры (кубики «Индексатор» и «Конвертер») и пример совместного использования кубиков раздела
Рассматривает кубик «Открытие позиции»
Рассматривает кубик «Позиция» и схему в которой он применяется
Рассматривает кубик «Сравнение» и пример его применения
Рассмотрено построение простой стратегии : Если цена закрытия предыдущей свечи меньше цены закрытия текущей, то покупаем, если наоборот - продаем.
Рассматривает кубик «Сравнение» и пример его применения

(В пятой версии раздел математика заменен на один кубик формула. В пятой версии программы кубик «Открытие позиции» заменен на «Регистрацию позиции»)

4. Работа со схемой стратегии.

Урок освещает:

Средства Отладчика
На примере схемы рассмотрена работа с очками остановки
На примере рассмотрена возможность накладывания дополнительных условий на срабатывания точки остановки

5. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -3.

Урок освещает:

Рассматривает кубик «Защита позиции»
Строится схема с применением кубика «Защита позиции»: Если разница между ценой закрытия и ценой открытия свечи больше 1, то мы покупаем. Продаем через кубик защита позиции, с условием если: Тейк Профит - цена увеличивается на 2% Стоп Лосс - цена снижается на 3%
Разобран пример построения условий срабатывания совершения сделок, при котором сделки Купля и Продажа проходят последовательно друг за другом (простейший флаг)
Построена схема получения абсолютного значения позиции и увеличение ее значения вдвое
На примере схемы из урока три и схемы получения абсолютного значения позиции получена схема : Если цена закрытия предыдущей свечи меньше цены закрытия текущей, то покупаем, если наоборот - продаем. Если позиция не равна нулю то торговля проходит с двойным объемом

6. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -4.

Урок освещает:

Рассматривает кубики раздела «Математика» - формулы, в том числе примеры их использования
Рассмотрено построение схемы: Если цена закрытия предыдущей свечи больше, чем значение индикатора SMA за 20 периодов плюс 3 стандартных отклонения за 20 периодов, то совершаем продажу по цене открытия свечи. Если цена закрытия предыдущей свечи меньше, чем значение индикатора SMA за 20 периодов минус 3 стандартных отклонения за 20 периодов, то совершаем покупку по цене открытия свечи.

(В пятой версии программы отсутствует раздел «Математика», все используемые в более ранних версиях программы кубики данного раздела заменены на один кубик формула. В пятой версии программы кубик «Открытие позиции» заменен на кубик «Регистрация заявки».)

7. Больше стратегий.

Урок освещает:

Рассмотрено построение схемы на основе индикатора Bollinger: Если свеча пересекает верхнюю кривую индикатора Bollinger то мы покупаем. Если свеча пересекает нижнюю кривую индикатора Bollinger то мы продаем.
Рассмотрено построение схемы а основе индикатора MACD: Если кривая MACD меняет свой знак с минуса на плюс то покупаем. Если кривая MACD меняет свой знак с плюса на минус, то продаем.
Рассмотрено визуальное сравнение результатов двух стратегий
Рассмотрен экспорт результатов теста в файл, для последующего анализа

8. Визуальный редактор и блоки конструктора стратегий -5.

Урок освещает:

Рассмотрено построение схемы использующей свечи разных ТФ: *Первая ветвь: Стратегия будет покупать если цена закрытия пятиминутной свечи больше максимума за 20 предыдущих дней. Стратегия будет продавать если цена закрытия пятиминутной свечи меньше минимума за 10 предыдущих дней.

Вторая ветвь: Стратегия будет продавать если цена закрытия пятиминутной свечи меньше минимума за 20 предыдущих дней. Стратегия будет покупать если цена закрытия пятиминутной свечи больше максимума за 10 предыдущих дней.*

(В пятой версии дизайнера изменен вид кубика флаг. Так же в пятой версии дизайнера изменена стратегия в части появления 2 кубиков продажи и 2 кубиков покупки, из-за другого принципа поступления сигнала на тригер.)

9. Кубики времени.

Урок освещает:

Рассмотрен кубик «Рабочее время»
Рассмотрен кубик «Переменная» со значением «Стратегия»
Рассмотрен кубик «Конвертер» с функцией получения времени
Рассмотрена стратегия работы с кубиком «Рабочее время» с условием: Стратегия покупает за минуту до окончания рабочего времени.
Рассмотрен пример работы с кубиком «Рабочее время»: Стратегия покупает при наступлении 18.00.
Рассмотрена стратегия из 7 урока с дополнительными условиями: Стратегия закрывает позицию за 5 минут до наступления окончания рабочего времени. (В пятой версии дизайнера, для корректной работы с формулой вычисляющей время и кубиком «Рабочее время», после импорта стратегий рекомендуется их пересоздать)

10. Работа с маркет данными Гидра.

Урок освещает:

Рассмотрен примеры выбора хранилища маркет данных
Рассмотрен пример работы с программой S#.Data (Hydra)
Рассмотрен серверный режим работы с программой S#.Data (Hydra)
Рассмотрен пример использования маркет данных переданных через серверный режим

(В пятой версии программы серверный режим не содержит режим WCF.)

11. Основы бэктестирования и оптимизации стратегии.

Урок освещает:

Рассмотрены основы оптимизации стратегии
Рассмотрена оптимизация стратегии на основе изменения параметра индикатора используемого в стратегии
Рассмотрен принцип портфельной оптимизации стратегии на различных инструментах

12. Live торговля.

Урок освещает: -Рассмотрен пример настройки стратегии для подключения в режим Live

Расширенный курс.

13. Составные кубики.

Урок освещает:

Рассмотрен кубик «Объединение»
Рассмотрен принцип работы с составным кубиком на примере создание кубика закрытие позиции
Рассмотрен пример внедрения составного кубика «Закрытие позиции» в существующую стратегию из урока 9

14. Построение свечей из тиков

Урок освещает:

Рассмотрено как скачивать тики в программе
Рассмотрено как строить свечи из «Стакана»
Рассмотрены режимы «Построения», «Загрузки», «Загрузки и построения» свечей
Рассмотрен пример построения свечей объема
Рассмотрен пример построения Range свечей
Рассмотрено построение свечей из Тиков
Рассмотрено построение свечей из свечей меньшего ТФ
Рассмотрено использование свечей построенных в программе S#.Data (Hydra)
Рассмотрено построение профиля объема

15. Построение составного кубика Flag

16. Стратегия, основанная на нахождении цены максимального объёма.

Урок освещает:

Рассмотрена функция кубика «Конвертер» Максимальный объем
Построена стратегия, в которой данные свечей строятся из тиков, с условиями: Стратегия покупает в случае если цена закрытия больше цены открытия свечи. Стратегия продает на шестой свече.

(В пятой версии изменен кубик Флаг, а так же условие поднятия флага. В пятой версии кубики блока формулы заменены на кубик формула.)

17. Биржевые индексы.

Урок освещает:

Рассмотрена работа с биржевыми индексами
Рассмотрена работа с фьючерсом на примере стратегии с условиями : Если индекс вычисляемый по формуле SBER@TQBR/SRM9@FORTS меньше среднего значения за 10 периодов то продаются акции Сбербанка. Если индекс вычисляемый по формуле SBER@TQBR/SRM9@FORTS больше среднего значения за 10 периодов, то покупаем фьючерс Сбербанка
Рассмотрена функция построения непрерывного фьючерса
Построена стратегия с непрерывным фьючерсом с условием: Если текущее значение индекса SBER@TQBR/SBER_СF@FORTS будет на 0,005 единиц выше среднего, продаем инструмент Акции Сбербанка и покупаем инструмент фьючерс Сбербанка. Если текущее значение индекса SBER@TQBR/SBER_СF@FORTS будет на 0,005 единиц ниже среднего, покупаем инструмент Акции Сбербанка и продаем инструмент фьючерс Сбербанка.
На основе стратегии рассмотрен пример построения схемы с отменой заявки

18. Индексы и мультиинструментальные стратегии.

Урок освещает:

Рассмотрена стратегия парного трейдинга на основе предыдущей стратегии Если индекс вычисляемый по формуле SBER@TQBR/GAZP@TQBR растет, то мы покупаем более дешевый актив и продаем более дорогой. Если индекс вычисляемый по формуле SBER@TQBR/GAZP@TQBR снижается, то мы покупаем более дорогой актив и продаем более дешевый.
Рассмотрен оператор round - для получеия целочисленного значения

19. Индексы и мультиинструментальные стратегии -2.

Урок освещает:

Рассмотрена стратегия пирамидинга на основе предыдущей стратегии из предыдущего урока.

20. Работа с редактором программного кода-1.

Урок освещает:

Рассмотрен кубик «Исходный код»
Рассмотрен принцип создания кубика с кодом
Рассмотрен принцип создания своего уникального кубика с кодом

(На сегодня на сайте StockSharp отсутствует прямая ссылка на Github, соответственно перейти на него необходимо не через сайт)

21. Работа с редактором программного кода-2.

Урок освещает:

Рассмотрено создание кубиков на языке C# в Visual Studio
Рассмотрен кубик DLL
Рассмотрен принцип работы с библиотеками S#.API в Visual Studio

22. Экспорт и импорт стратегий в программе.

<u>Купить любой курс можно прямо сейчас на странице обучения!</u>

Что нового и как ИИ помог нам увеличить базу технических индикаторов

2024-09-08T20:53:54Z

Мы выпустили новые версии наших программ, в которых внесли ряд улучшений, но основное обновление — это значительное расширение базы технических индикаторов. Теперь количество индикаторов на нашей платформе увеличилось более чем в два раза и составляет около 160.

С помощью ИИ мы мгновенно заняли нишу ведущих мировых платформ, обеспечив себе мощное конкурентное преимущество в инновациях и разработках. Мы уже сравняли кодовую базу по индикаторам с ведущими платформами и готовы в ближайшее время многократно её увеличить, благодаря использованию ИИ. Это даст нам возможность предложить ещё больше инструментов для анализа и работы на рынке.

Ранее разработка первой половины этих индикаторов требовала значительных усилий от наших пользователей, которые создавали их в рамках опен сорса. Эти разработки легли в основу обучения ИИ, который теперь генерирует новые индикаторы, полностью адаптированные под нашу платформу.

В ходе работы стало очевидно, что ИИ изначально испытывал трудности с нашим API индикаторов. Это привело к тому, что мы пересмотрели и упростили внутреннюю архитектуру кода, что помогло не только ИИ, но и улучшило гибкость всей системы. Примечательно, что ИИ сам предложил оптимальные решения, основываясь на лучших практиках программирования.

Процесс разработки индикаторов аналогичен тому, что мы описывали в нашей статье о создании коннекторов с помощью ИИ.

Мы рады отметить, что все индикаторы остаются в открытом доступе, и будем признательны за ваши фидбэки. Вы можете оставить свои отзывы в нашем чате или на GitHub, чтобы помочь нам сделать продукт ещё лучше.

К сожалению, мы столкнулись с некоторыми ограничениями в использовании ИИ-инструментов. Claude недоступны для публичного доступа или через API, поэтому мы не можем предоставить эти возможности напрямую нашим клиентам. Однако мы надеемся, что выходящий GPT-5 решит вопрос конкуренции и даст "пинка" остальным в плане скорости развития и доступности технологий.

Хей, у нас тут новость – мы подружились с Gate.io!

2024-08-20T21:59:50Z

Приветствуем всех наших потрясающих пользователей! Мы тут решили не останавливаться на достигнутом и сделали еще одно суперское подключение – теперь в наших программах StockSharp есть коннектор к Gate.io. Да, вы не ослышались – прямиком к одной из топовых криптовалютных бирж! Открывайте шампанское, ведь теперь у вас в руках настоящий пропуск в мир крипты.

Итак, что новенького?

Коннектор к Gate.io: Да-да, теперь вы можете торговать на Gate.io, не выходя из наших уютных программ. Криптовалюты, графики, сделки – всё это теперь в вашем распоряжении. Хотите ворваться на рынок и порвать всех? Мы вас поддержим!
Доступен во всех программах: Независимо от того, что вы используете – будь то Дизайнер, Терминал, или даже, кто знает, S#.Вася – новый коннектор уже готов вас удивить. Никаких лишних движений, всё настроено и работает как часы!
Без проверки лицензии: А вот это уже настоящая бомба! Мы решили сделать вам подарок и отключили проверку лицензии на этот коннектор. Теперь вы можете использовать его в своих собственных проектах без всяких "а можно ли?". Полная свобода действий, друзья!

Так что вперед – торгуйте, творите, зарабатывайте!

Если вдруг что-то не получается, или просто хотите с кем-то поговорить, наша служба поддержки всегда на связи (кофе пьет и вам помогать готова). И не забудьте рассказать нам, как вы покоряете мир с нашим новым коннектором!

Спасибо, что вы с нами, и готовьтесь – впереди у нас еще много всего интересного. Полетели!

Создание торговых стратегий: Кубики против кода

2024-05-07T11:20:58Z

"Дизайнер" от StockSharp предлагает два мощных подхода к созданию торговых стратегий: визуальное конструирование с помощью кубиков и программирование с использованием кода. Эти методы предоставляют уникальные возможности для трейдеров, обеспечивая как простоту визуального подхода, так и глубину и гибкость кодирования.

Но как понять какой способ лучше подойдет лично для вас? Давайте подробнее рассмотрим сильные и слабые стороны каждого из подходов, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для своих нужд.

Преимущества создания стратегий кубиками в "Дизайнере":

1. Доступность и простота использования: Визуальные блоки позволяют легко строить стратегии, перетаскивая элементы на рабочее пространство. Это делает процесс интуитивно понятным даже для тех, кто не владеет навыками программирования.

2. Быстрая отладка и модификация: Изменения в стратегии можно вносить на лету, что ускоряет процесс тестирования и адаптации под меняющиеся рыночные условия.

3. Наглядное представление логики: Визуальные кубики позволяют «видеть» логику работы стратегии, что упрощает процесс её понимания и корректировки.

Ограничения визуального подхода: 1. Ограниченная гибкость: Несмотря на удобство, визуальные конструкторы могут ограничивать возможности пользователей из-за предопределённого набора функций и параметров.

2. Сложности с масштабируемостью: При увеличении сложности стратегии управление большим количеством блоков может стать трудоёмким и запутанным.

Преимущества создания стратегий кодом в "Дизайнере":

1. Высокая гибкость и точность: Кодирование позволяет точно настроить каждый аспект стратегии, предоставляя безграничные возможности для реализации сложных алгоритмов.

2. Масштабируемость: Код легко адаптируется под любые требования, будь то большое количество данных или интеграция с различными системами и API.

3. Контроль и прозрачность: Полный контроль над каждой строкой кода обеспечивает глубокое понимание и детализацию каждого элемента стратегии.

Ограничения программного подхода: 1. Высокий порог вхождения: Необходимость владения навыками программирования может стать барьером для новичков.

2. Больше времени на разработку и тестирование: Создание и тестирование кода требуют значительного времени и внимания к деталям.

Заключение:

"Дизайнер" от StockSharp объединяет в себе лучшее из обоих миров, предлагая пользователям гибкость выбора между визуальным и программным подходами в зависимости от их уровня навыков и специфических потребностей. Эта уникальная возможность выбора делает "Дизайнер" идеальным инструментом для любого трейдера, стремящегося максимизировать эффективность и результативность своих торговых стратегий.

ИИ в алгоритмической торговле: Революция уже началась

2024-06-29T07:27:03Z

Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы, включая алгоритмическую торговлю. Мы планируем выпускать различные функции на базе ИИ, так как этот тренд невозможно игнорировать. Но в этой статье речь пойдет о том, как ИИ развивается в области алготрейдинга и какие изменения он приносит.

Влияние ИИ на алгоритмическую торговлю

1. Снижение потребности в разработчиках коннекторов

С развитием ИИ необходимость в разработчиках коннекторов снижается. Базовые коннекторы, такие как для криптобирж, проще и быстрее создавать через ИИ при должном финетюнинге модели. Если ИИ научится обучаться в реальном времени, он сможет автоматически отслеживать ошибки и обновления протоколов, своевременно корректируя код.

Скрин процесса, как идет адаптация коннектора под изменившийся протокол крипто-биржи:

Одним из ключевых преимуществ ИИ является значительное ускорение разработки. В нашей компании мы используем ИИ для создания коннекторов, что позволяет сократить время их разработки в десятки раз. Ранее на написание и тестирование нового коннектора могло уйти несколько недель, а теперь это занимает лишь пару дней. Это демонстрирует, насколько ИИ может трансформировать процессы, повышая их эффективность и снижая затраты. Мы отдельно напишем статью о нашем подходе в разработке коннекторов через ИИ.

2. Написание стратегий

Почти все разработчики, занимающиеся написанием стратегий на заказ, могут исчезнуть как класс. ИИ способен генерировать индивидуальные стратегии быстрее и точнее, чем человек. Область алгоритмической торговли такова, что создатели стратегий не являются профессиональными программистами (и мы это понимаем, предлагая решение на базе Дизайнер). А значит замена этого направления с помощью ИИ возможна уже сейчас. Пользователи смогут получать персонализированные решения, адаптированные под их стиль торговли и предпочтения.

3. Исчезновение популярных open-source проектов

С развитием ИИ необходимость в популярных open-source проектах, основанных на готовых роботах или стратегиях, будет снижаться. Людям будет проще запросить ИИ создать подходящее решение под их нужды и знакомую им программу, чем искать готовое и адаптировать его.

4. Сервисы аренды стратегий и покупка готовых роботов

Создание собственных стратегий через ИИ станет проще, чем покупка готовых решений или аренда стратегий. Пользователи смогут генерировать свои стратегии с учетом личных предпочтений и специфики рынка.

5. Уровень знаний программирования и его необходимость

Вопрос о необходимости изучения программирования становится всё более актуальным. ИИ уже сейчас способен генерировать код лучше, чем многие средние программисты. Это ставит под сомнение, зачем тратить годы на обучение, если машина способна выполнять те же задачи быстрее и качественнее.

6. Исчезновение джунов в алготрейдинге

С развитием ИИ джуны (младшие разработчики) в алгоритмической торговле могут исчезнуть. Простые задачи, которые раньше давались новичкам для обучения, теперь выполняются ИИ. Это приводит к тому, что вход в профессию усложняется, а задачи для синьоров становятся всё более сложными.

Будущее ИИ в алгоритмической торговле

В будущем можно ожидать, что ИИ будет всё больше интегрироваться в алгоритмическую торговлю, предлагая всё более совершенные и адаптированные решения для каждого пользователя. Отслеживание изменений протоколов, написание уникальных стратегий и создание новых коннекторов — всё это станет обыденностью. Роль человека в этом процессе будет заключаться в контроле и адаптации ИИ под специфические нужды, а также в решении сложных задач, которые пока остаются за пределами возможностей машин.

Заключение

В заключение хочется отметить, что использование ИИ в программировании открывает множество возможностей, но также требует адаптации и новых подходов к управлению человеческими ресурсами. Мы находимся на пороге новой эры, и наше будущее зависит от того, как мы сможем интегрировать эти технологии в нашу повседневную работу.

Ускорьте свою торговлю с новым Runner!

2024-07-13T08:26:38Z

Друзья!

Мы рады представить вам нашу новейшую разработку — программу Раннер! Этот мощный инструмент создан специально для того, чтобы вы могли легко запускать и управлять своими торговыми стратегиями на платформе StockSharp.

Зачем мы это сделали?

Мы стремимся сделать вашу торговлю еще более эффективной и удобной. Раннер позволяет запускать стратегии, написанные на C#, схемы и готовые DLL сборки, а также интегрироваться с Telegram для удаленного контроля.

Для чего предназначен Runner?

Интеграция с Designer

Runner интегрирован с Designer, что означает возможность запуска стратегий, написанных с помощью кубиков. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Live торговля

Используйте свои стратегии в реальном времени на VPS, чтобы получать актуальные результаты. Мы специально разработали Runner с акцентом на минимизацию потребляемых ресурсов, особенно когда запускается много торговых роботов. Это позволяет оптимизировать производительность для сложных операций.

Запуск через командную строку

Runner запускается через командную строку, что особенно удобно для разработчиков, работающих в Visual Studio. Поскольку Runner практически не потребляет ресурсов, он максимально производителен для таких тяжелых операций, как оптимизация. Тем более, что тестирование на истории доступно в бесплатном режиме в рамках программы Runner. Подробности можно найти здесь.

Удаленное управление через Telegram

Runner поддерживает удаленное управление через Telegram. Для этого не требуется писать код — достаточно быть зарегистрированным на нашем сайте и пройти верификацию в нашем чат-боте. Подробнее читайте здесь.

Ключевые особенности:

Кросс-платформенность: Работает на различных операционных системах.
Простота в использовании: Интуитивно понятный интерфейс и легкость настройки.

Мы уверены, что Runner станет незаменимым помощником для всех трейдеров и разработчиков, стремящихся к новым высотам в алгоритмической торговле.

Подробнее узнать о Runner и скачать программу вы можете на нашем сайте StockSharp.

С уважением,
Команда StockSharp

Коннекторы Binance и OKX теперь доступны бесплатно в API

2024-07-30T14:25:55Z

Мы рады сообщить, что коннекторы для криптовалютных бирж Binance и OKX теперь доступны для использования в ваших собственных программах на бесплатном тарифе StockSharp! Это значительное обновление позволяет разработчикам интегрировать эти популярные биржи без необходимости приобретения лицензии.

Особенности обновления:

Бесплатный тариф: Теперь коннекторы Binance и OKX могут быть использованы бесплатно, что значительно снижает порог входа для начинающих разработчиков и стартапов.
Отсутствие проверки лицензии: Проверка лицензии отключена, что означает, что вы можете распространять свои программы, использующие эти коннекторы, без необходимости приобретения и проверки лицензий.
Простота интеграции: Коннекторы легко интегрируются в ваши приложения, предоставляя удобный доступ к данным бирж и возможность осуществления торговых операций.
Доступность на NuGet: Коннекторы теперь выложены на nuget.org.

Инструкции по обновлению:

Если вы используете Visual Studio, просто пересоберите проект и обновите версии пакетов до последних, доступных на nuget.org. Это обеспечит корректную работу и доступ ко всем новым возможностям и исправлениям.

Использование в Дизайнере и других программах:

Для пользователей Дизайнер и других программ StockSharp ничего не изменилось. Коннекторы Binance и OKX всегда были доступны на бесплатном тарифе без ограничений, и вы по-прежнему можете использовать их так же, как и раньше.

Это обновление открывает новые возможности для разработчиков, позволяя создавать и распространять мощные торговые приложения и боты с минимальными затратами. Мы уверены, что это станет важным шагом к популяризации алгоритмической торговли и анализа данных на криптовалютных рынках.

Не упустите шанс воспользоваться новыми возможностями и начните интеграцию коннекторов Binance и OKX в свои проекты уже сегодня!

Для получения дополнительной информации и начала работы с коннекторами, посетите наш документационный портал.

План обучения S#.API

2021-02-02T18:14:32Z

План обучения: 0) Введение в StockSharp. Основные концепции StockSharp, архитектура. 0.1) Установка платформы (начиная с версии 5.0) с помощью Nuget 0.2) Установка платформы (начиная с версии 5.0) на Linux.

Создание первого простого привода - Подключение к терминалу

Получение цен по инструменту (не стаканы и не свечи).
Получение стаканов
Получение сделок, своих сделок, ордеров
Выставление заявки.

Свечи- Получение свечей,

Построение свечей из тиков
Типы свечей

Работа с историческими данными- Получение и сохранение торговых объектов,

Получение данных с Финама
Гидра. Как начать, что настраивать, как сохранять.

Индикаторы - Индикаторы от S#

Добавление на график
Собственные индикаторы.

Стратегии - Создание простого привода для тестирования

Создание простой стратегии
Оптимизация стратегий.

Дочерние стратегии - Правило (Использование правил, приостановка правил, взаимоисключающие правила)

Тейк-профит и стоп-лосс
Котирование

RealTrading (множественные подключения) - Множественные подключения

Запуск стратегии на реале

Больше стратегий. Арбитраж, трендовые стратегии и т.п.

Материалы курса, а также S#.Shell будут доступны через S#.Installer после покупки

[

Купить курс<<

FAQ по разрабатываемым фичам

2017-04-08T18:25:52Z

Так как на протяжении некоторого времена на форуме возникают вопросы о том, когда и какие вещи будут сделаны, попробуем внести прозрачность в наш цикл разработки. Надеемся, это снимет вопросы.

1. Как вы набираете список задач к следующей версии?

Мы формируем список задач от запросов пользователей.

2. Как мне сообщить о проблеме или пожелании?

Напишите на нашем форуме.

3. Какие сроки рассмотрения?

Зависит от задачи и приоритетности запроса.

4. Что такое приоритетность запроса?

Мы рассматриваем запросы по приоритетности. Далее, уровни приоритетности по убыванию:

Спонсорский запрос. Мы делаем экстренное изменение (попадает в следующий релиз) при оплате. Задачи от 100 т.р.
От клиентов, купивших Максимальную (бывшая Корпоративная) лицензию.
От клиентов обучения.
От открывших через нас счет.
От всех остальных пользователей.

Чем ниже по списку запрос, тем менее приоритетнее задача, и тем позднее она будет сделана.

Специальное упоминание для пункта iv. Для некоторых открывших через нас счет действует особая приоритизация. В случае генерации достаточного количества комиссии мы рассматриваем ее как Спонсорский бюджет для реализации запроса через максимально приоритетный i уровень.

5. Моя задача небольшая. Вы можете ее сделать максимально быстро?

К сожалению, у нас масса небольших задач, и для частного и объективного рассмотрения мы все задачи выставляем в общую очередь. В зависимости от приоритетности из предыдущего пункта.

6. Я могу сделать сам, дайте мне исходники.

Мы предоставляем доступ к исходным кодам только на основании текущих условий. Также вы можете самостоятельно устранить ошибку в ядре платформы, которое выложено на GitHub.

7. Что нужно сделать, чтобы мой запрос был обработан максимально быстро.

См. пункт 4.

8. Я не хочу платить деньги. Вы будете рассматривать мои пожелания?

Да, на основании сортировки приоритетов из пункта 4.

9. Почему вы не можете сделать сразу все задачи?

Мы небольшая компания, и для разработки бесплатной платформы выделается часть бюджета, который ограничен.

10. Я сообщил о проблеме/пожелании больше года назад. Неужели за этот срок нельзя было сделать?

Новые задачи появляются непрерывно. Каждый раз новая более приоритетная задача (см пункт 4) отодвигает менее приоритетные.

11. Почему вы сортируете запросы по приоритетам, а не по количеству пользователей?

Следствие пункта 9. Платформа развивается на деньги от пользоваталей, которые платят за наши сервисы. Поэтому мы не можем учитывать количество пользоваталей в запросе, а учитываем кто именно пишет запрос, и сортируем его согласно приоритетам из пункта 4.

Присоединяйтесь к разработке коннекторов для нашей платформы!

2024-06-21T12:11:30Z

Мы рады сообщить, что предлагаем всем желающим попробовать свои силы в написании коннекторов для нашей платформы.

Почему стоит участвовать?

Испытайте себя: Разработка коннекторов - это отличная возможность проверить свои навыки и расширить профессиональные горизонты.
Рекламируйте себя: Покажите свои разработки на GitHub и нашему сообществу. Наш репозиторий на GitHub является одним из самых популярных в области трейдинга.
Зарабатывайте: Если ваш коннектор будет качественно выполнен, мы готовы предложить его клиентам через наш маркет, где вы сможете продавать свои решения. Подробнее о маркетплейсе можно узнать здесь.
Безрисковая стратегия: Разработка и публикация ваших коннекторов - это безрисковый способ получить признание и потенциальный доход.

Мы не только не запрещаем создание своих коннекторов под нашу платформу, но даже поощряем это. Мы готовы оказывать помощь с ответами на вопросы в нашем чате. Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/stocksharpchat/1

Мы существенно расширили документацию, чтобы помочь вам в этом. Подробные инструкции по созданию собственных коннекторов вы можете найти здесь.

Кроме того, мы выложили несколько коннекторов как примеры в открытый доступ. Ознакомиться с ними можно по следующей ссылке: GitHub: StockSharp Connectors.

Ждем ваших вкладов и идей!

Новые коннекторы: Alpaca, ByBit, Tinkoff, PolygonIO

2024-06-17T07:45:57Z

Новые коннекторы на СтокШарп!

Мы рады сообщить, что за последние месяцы на платформе СтокШарп появились новые коннекторы, которые значительно расширят возможности наших пользователей для торговли и анализа рынка. Представляем вашему вниманию новые коннекторы:

1. Alpaca

Альпака Markets - это платформа для алгоритмической торговли, предлагающая API для автоматизации торговых стратегий на фондовом рынке. С помощью коннектора Alpaca, пользователи СтокШарп смогут легко интегрировать свои торговые стратегии и автоматизировать процесс торговли.

2. ByBit

ByBit - это ведущая криптовалютная биржа, специализирующаяся на торговле деривативами. Новый коннектор ByBit позволит трейдерам получать доступ к рынку криптовалют и использовать все преимущества высокочастотной торговли и гибких инструментов управления рисками.

3. Tinkoff

Tinkoff - один из крупнейших банков в России, предлагающий широкий спектр финансовых услуг, включая брокерские услуги. Коннектор Tinkoff позволит пользователям СтокШарп интегрировать свои счета и использовать все преимущества торговых стратегий на российском рынке.

4. PolygonIO

PolygonIO - это платформа, предоставляющая API для получения рыночных данных в реальном времени и исторических данных по акциям, опционам и криптовалютам. С помощью коннектора PolygonIO, пользователи СтокШарп смогут получать высококачественные данные для анализа и разработки торговых стратегий.

Эти новые коннекторы открывают перед нашими пользователями новые горизонты для торговли и анализа рынка. Мы продолжаем работать над улучшением нашей платформы и надеемся, что эти нововведения помогут вам достичь еще больших успехов в ваших торговых начинаниях.

С уважением, Команда СтокШарп

Новая стратегия Три белых солдата на StockSharp

2024-06-14T08:03:24Z

Приветствуем новую стратегию "Три белых солдата" на StockSharp!

Рады поделиться отличной новостью – в нашей галерее торговых стратегий для Дизайнер появилась новая стратегия "Три белых солдата". Эта мощная модель бычьего разворота теперь доступна абсолютно бесплатно для всех пользователей!

Почему стоит попробовать "Три белых солдата"?

Удобная установка через галерею – быстро и легко.
Идеально подходит как новичкам, так и профессионалам.
Эффективность на бычьем рынке впечатляет!

Напоминаем о наших возможностях:

Бесплатный Дизайнер для лайв торговли.
Один бесплатный коннектор на выбор.

По всем вопросам обращайтесь в наш чат здесь.

Узнайте больше о стратегии и как ее установить Паттерн 3 белых солдата. Желаем успехов в торговле!

Распродажа продолжается! Скидки до 20%

2015-12-28T11:31:09Z

Всем привет!

В преддверии наступающего Нового 2016 года, распродажа всех продуктов StockSharp продолжается!

И хотя наша большая скидка закончилась, вы все еще можете купить любой наш продукт с Огромной скидкой от наших партнеров - брокера Ай-Ти Инвест. Чтобы получить скидку достаточно написать письмо на: prof (пёс) itinvest (тчк) ru

Или купить напрямую у нас:

Любой курс обучения по самой мощной платформе для создания торговых роботов со скидкой 20%. Любую корпоративную лицензию для быстрого подключения к бирже со скидкой 20%.

Сравнение коннекторов TWIME, Plaza Cgate и FIX/FAST

2016-09-13T20:06:06Z

У нас сейчас полная коробочка коннекторов к Московской бирже. Хотелось бы описать различия между этими тремя видами подключения с точки зрения создания торгового робота.

Все коннектор являются средствами прямого подключения к торгам, минуя промежуточные терминалы, сервера, брокеров и т.д. Еще такие подключения называют DMA (Direct Market Access). Такие коннекторы созданы как для ускорения работы алгоритмов с быстрым входом и уменьшением проскальзывания, так и стабильной работы (между преомежуточных программ, больше устойчивость к ошибкам).

Начну с Plaza CGate. Это самое популярное подключение, появилось несколько лет назад. Подключение объединяет в себе транзакционное и маркет-данные, позволяя как отправлять заявки, так и получать изменения по стакану, последние сделки и т.д. В отличие от других остальных, подключение через Plaza позволяет получать состояния по позиция и портфелям. Это особенность инфрастуктуры серверной части, и оно предполагало, что биржа будет клиринговым центром для контроля денежных средств участников торгов. Дополнительно, Plaza протокол позволяет транслировать специальные брокерские команды (установка лимитов по счетам, исполнение деривативных контрактов и т.д.), что делает его для брокеров практически незаменимым из-за своих возможностей.

Недостатком Plaza CGate является то, что данное решение работает через закрытую библиотеку CGate API + закрытое программное обеспечение (далее, ПО) Plaza Router. И та скорость, которая заложена разработчиками в эти две компоненты, остается неизменной. Независимо от того, допустили ли ошибку создатели, и какую именно.

Второй тип подключения - FIX/FAST. Часто его пишут вместе, намекая тем самым о родстве двух этих терминов. Для привычности, сделал аналогично. Но на деле протоколы FIX и FAST достаточно дистанцированны друг от друга. Начиная с инфрастуктурной составляющей (FAST обычно распространяется внутри локальной сети по протоколу UDP, FIX может транслировать через интернет), и заканчивая способом кодирования. Хоть у них и есть некие общие корни, различия между ними такие, что я бы смело их разделил на два отдельных подключения. FIX на Московской бирже сделан только для транзакционной сессии (заявки, без позиций, как я писал об этом выше), FAST - для маркет-данных.

Решение, на базе FIX и FAST является более привлекательным для долгосрочных планов, так как в этом случае установка дополнительного ПО не требуется на компьютере, и можно ускорять работу, не ограничиваясь архитектурой стороннего ПО. Единственный недостаток, что на момент написания данного сообщения, FIX протокол сделан так, что работает поверх ядра, используемый Plaza CGate (это можно назвать часть ядра биржи, называемые Spectra). Но у биржи есть планы сделать так, чтобы FIX был равноправен по подключению к торгам аналогичное с CGate.

И, наконечно, последний тип подключения - TWIME. Данное подключение только транзакционное. Поэтому для торгового робота необходим источник маркет-данных (логично использовать FAST). Подключение, как и FIX, не транслирует позиции, предполагая самостоятельный контроль на стороне клиента. Подключения является самым быстрым на текущий момент. И самым стабильным. Установка дополнительного ПО не требуется на компьютере.

Определяю будущее за типом подключения TWIME, с оговоркой, что на Московской бирже 7 пятниц на неделе, и типы подключений меняются как перчатки =) Но для пользователей нашей платформы такие вещи, как правило, проходят без лишней головной боли.

Надеюсь, вам было интересно читать.