торговые системы. Статьи. StockSharp. Страница 2

Здравствуйте, в своей предыдущей статье, я затронул тему создания торговых роботов из различных блоков, комбинируя которые между собой мы создаём робота. Сначала я хотел рассказать про уровни, но начав писать статью на эту тему, я столкнулся с вопросом, как определить истинный пробой или отскок от уровня и поэтому я решил сначала осветить именно эту тему, а уже потом приступить к уровням. В качестве сетапа для открытия позиции, мы будем использовать пробой вчерашней цены закрытия. Для выхода будем использовать выход люстры. В чистом виде стратегия выглядит так. 102658 Результаты: 102663 Тестировать методы пробоя уровня мы будем на сбербанке за последний год с таймфреймом в 15 минут. И в качестве комиссии выставим такие значения. 102659 И так существуют огромное число способов определения пробоя уровня. Если вы знаете дополнительные способы определения пробоя или отбоя от уровня, пожалуйста оставляйте их в комментариях с удовольствием закодирую и протестирую. А также поделюсь результатами. Также каждая стратегия подвергнется оптимизации методом полного перебора для получения наиболее подходящий параметров. Утверждение первое Истинность пробоя можно определить по объему, то есть, если пробой прошел на больших объемах нежели предыдущие бары, нужно считать его истинным. Тут конечно можно наколдовать массу кода. К примеру взять скользящую построенную на объёме или какой-либо другой индикатор. Но мы пойдём самым лёгким путём и просто будем сравнивать текущий объём с предыдущим, и если текущий объём меньше предыдущего то мы не входим в сделку считая такой сетап некорректным. 102661 Результаты: 102662 Как вы видите результаты хуже чем у эталонной стратегии. Думаю если бы мы взяли иной способ работы с обьёмами результат был бы лучше. или же можно попробовать использовать несколько баров для сравнения, а не один. Утверждение второе Обычно если пробой состоялся цена от уровня пробоя уходит на приличное расстояние. Здесь встает вопрос что считать значительным расстоянием? Будем считать, что свечка, которая пробила уровень должна быть больше двух предыдущих свечей. 102664 Результаты: 102665 У второго варианта дела тоже обстоят не очень. Хотя казалось бы здесь мы имеем дело по сути с импульсом. но видимо большинство крупных игроков просто гасят эти импульсы на корню и следовательно такой подход нужно использовать в отбойной стратегии. Или попробовать какой либо другой индикатор для определения импульса к примеру ADX. Утверждение третье Консервативный вариант если цена пересекает не сам уровень а отложенный от него канал на заранее заданный процент. 102666 Результаты: 102667 102668 Данный способ обогнал эталонный вариант. Думаю это связано с тем что здесь происходит отсев большинства ложных пробоев. Которые гасятся крупными игроками и следовательно данный подход следует развивать и дальше, у меня есть пара идей как это сделать, возможно расскажу о них в следующих статьях. Утверждение четвертое Можно определить пробой уровня, если произошло пересечение уровня и первая свеча и вторая закрылись выше уровня. 102669 Результаты: 102670 102671 Ну эти результаты совсем не куда не годятся. даже затрудняюсь их объяснить. Может быть это связано с тем что современные рынки очень нестабильны и к моменту срабатывания сетапа его сила уже угасает. Возможно переход на меньший временной интервал поможет данному методу. Но на это могут ответить только тесты. Утверждение пятое Пробоем считается касание уровня тенью свечи 102672 Результаты: 102673 102674 Данный метод показал результаты чуть хуже эталонных. Но думаю введение дополнительного фильтра может существенно улучшить их. Как вы думаете какой фильтр можно было бы добавить? Как и всегда, все коды доступны у нас на сервере. Скачивайте, тестируйте, модифицируйте и делитесь результатами. Давайте соберём коллекцию, всех возможных методов пробоя уровня. Следующая статья будет посвящена работе с отбоем от уровня. Жду ваших комментариев и предложений.