Создание простого привода на S#
Atom Ответить
24.05.2012


Бесплатная библиотека StockSharp предоставляет широкие возможности при разработке торговых роботов различной сложности. Но самое трудное для многих пользователей - сделать первые шаги при разработке своего робота. Поэтому представляем вашему вниманию статью-инструкцию по созданию простого привода для терминала QUIK с использованием S#.API.

Для создания простого привода нам понадобится:
1) Quik;
2) Библиотека S#;
3) Visual Studio Express;
4) Немного навыков программирования.

Подготовка рабочего места



После установки Quik, его нужно настроить для работы со S#. Для этого нужно проделать 3 базовых шага:

1) Включить обработку внешних транзакций. "Торговля" → "Внешние Транзакции" → "Начать обработку" и поставить галочку "Запускать процесс обработки внешних транзацкий автоматически"

2) Далее нужно открыть соответствующий Wnd-файл с настройками: "Настройки" → "Загрузить настройки из файла" → выбрать wnd-файл по пути "Разахивированная папка"\Samples\Quik\info.wnd

3) Далее настраиваем счета : "Торговля" → "Настройка счетов" → добавить все счета в выбранные счета депо.

4) В итоге можно настроить окошки - подтянуть их, уменьшить, но названия столбцов менять нельзя, так же как и удалять их. У разных брокеров (квиков) есть особенности , стоят определённые фильтры на таблицах "Мои сделки", "Мои заявки". Нажав правой кнопкой мышки на таблицу "Мои сделки", выделить все. Аналогично и в таблице “Мои заявки”.

Добавьте торгующийся на данный момент инструмент в таблицу "Инструменты"; по нему в дальнейшем мы будем отправлять заявки.

Создание торгового привода

Открываем Visual Studio.
Создаём новый проект → "Приложение Wpf".
Настраиваем наш проект на работу S#:
  • Правой кнопкой мыши на "Проект" → "Свойства" и меняем "Требуемая версия NetFrameWork" (Net FrameWork 4 Client Profile ) на просто Net FrameWork 4(после этого меняется целевая среда разарботки).
  • Добавляем нужные библиотеки в наш проект "Ссылки" → "Добавить ссылку" → "Обзор".
  • Выбираем нужные нам библиотеки, которые лежат в "Разахрихированая папка"\References:
    1)StockSharp.Quik
    2)StockSharp.BusinessEntites
    3)StockSharp.Algo
    4)Ecng.Common
    5)Ecng.ComponentModel
    6)Ecng.Xaml
  • Прописываем соответсвующие using на наши библиотеки в классе MainWindow.xaml.cs

Код
using System.Windows;
using StockSharp.Quik;
using Ecng.Xaml;
using StockSharp.BusinessEntities;

Заходим в MainWindow.Xaml, создаём соответсвующие кнопки и другие элементы на форме нашего приложения, перетягивая их из панели элементов. Получаем следующую форму:

Даем каждому элементу на нашей форме название, чтобы потом из кода обращаться к нему.
Нажимаем два раза на кнопку, чтобы создать метод, который будет вызываться по нажатию на эту кнопку (метод обработчик).

Прописываем код под кнопку подключения.
Это простой код демонстрирующий подключение и выгрузку данных из Quik в асинхронном режиме. Теперь осталось дополнить код выводом информации на главную форму, то есть сделать вывод в наши выпадающие списки "Портфели" и "Инструменты".
Код
//обьявляем переменную
        private QuikTrader _trader;
        /// <summary>
        /// Подключение к квику
        /// </summary>
        /// <param name="sender"></param>
        /// <param name="e"></param>
        private void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //создаём квик трейдера, передавая ему сразу место расположения нашего терминала
            _trader= new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
            //подписываемся на событие подключения, как только подлючимся, сразу запустим Экспорт
            //Connect- просто подключение к потоку
            //StartExport- получение он-лайн данных из квика Инструменты,Заявки , Портфели и так далее
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();
            // подключаем квик 
            _trader.Connect();

        }

Дописываем графический вывод на нашу форму в выпадающие списки:
Код
private void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //создаём квик трейдера, передавая ему сразу место расположения нашего терминала
            _trader= new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
            //подписываемся на событие появление новых инструментов
            //оно сработает когда включится экспорт 
            _trader.NewSecurities += securities =>this.GuiAsync(()=>//GuiASync используется чтобы выводить графику из другого потока
                                                                    {
                                                                        //заполняем коллекцию у нашего выпадающего списка (ComboBox)
                                                                        Securitites.ItemsSource = _trader.Securities;
                                                                    });
            //подписываемся на событие появления новых портфелей
            //сработает после запуска экспорта
            _trader.NewPortfolios += portfolios =>this.GuiAsync(()=>
                                                                    {
                                                                        //заполняем коллекцию у нашего выпадающего списка (ComboBox)
                                                                        Portfolios.ItemsSource = _trader.Portfolios;
                                                                    });
            
            //подписываемся на событие подключения, как только подлючимся, сразу запустим Экспорт
            //Connect - просто подключение к потоку
            //StartExport- получение онлайн данных из квика Инструменты, Заявки, Портфели и так далее
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();
            // подключаем квик 
            _trader.Connect();

        }

Запускаем проект (F5), нажимаем на кнопку "Подключиться" (в это время у нас уже работает Quik, который подключен к котировкам). После этого наш робот включает эскпорт DDE в Quik и через некоторое время мы получаем заполненные выпадающие списки в нашем проекте.

Остается дописать функционал под две оставшиеся кнопки "Купить", "Снять все заявки":
  • "Купить" - отправляем заявку (портфель и инструмент берется из выпадающих списков) по той цене, которая будет указана в нашем текстовом окне;
  • "Снять все заявки" - снимаем все выставленные нами заявки.

Код для отправки заявки:
Код
private void Buy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //создаём ордер
            //заполняем его нужными свойствами
            // портфель и инструмент вынимаем из выпадающих списков
            //цену для отправки заявки вынимаем из тесктового окна
            var order = new Order
                            {
                                Trader = _trader,
                                Portfolio = (Portfolio)Portfolios.SelectedItem,
                                Security = (Security) Securitites.SelectedItem,
                                Volume = 1,
                                Price = decimal.Parse(PRICE.Text),
                                Direction = OrderDirections.Buy
                            };
            //регистрируем ордер
            _trader.RegisterOrder(order);
        }

Код для снятия всех заявок:
Код
private void CancelOrders_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //отменить все заявки
            _trader.CancelOrders();
        }

Пример работы простого привода:

Скачать исходники также можно здесь.

Видео-урок по созданию простого торгового робота с использованием библиотеки StockSharp:



Автор статьи: Самунджян Артём



Поздравляем именинников: Станислав Гайворонский

53 Ответов
< 1 2 3  >
Memory

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


А о каком трейдере идет речь? Не о QUIKTrader? Сервера QUIK частенько выключаются в не рабочее время. Может стоит просто подождать начала работы площадок?
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Smelov Перейти
простите, немного не понял. а как в таком случае указывать портфель, инструмент и _trader?

Это используется внутри стратегии, и данные о портфеле, инструменте и шлюзе берутся из нее же.
Если класс стратегий не используете, то попробуйте следующее (сам ни разу не использовал, но может сработать):

var _marketQuotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(_order, new Unit(), new Unit());
_marketQuotingStrategy.Start();

где в _order указываете портфель, инструмент и шлюз. Цену не указываете
Спасибо:

Smelov

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Memory Перейти
А о каком трейдере идет речь? Не о QUIKTrader? Сервера QUIK частенько выключаются в не рабочее время. Может стоит просто подождать начала работы площадок?


private QuikTrader _trader; как в примере. для экспериментов используется quik-junior (работает и на выходных)
Спасибо:

Memory

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Там вроде от площадок зависит. Какие инструменты?
Спасибо:

Smelov

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Memory Перейти
Там вроде от площадок зависит. Какие инструменты?

Акции 1-го уровня (эмулятор). Так обычные-то заявки проходят (с указанием цены и количества). Я просто хочу научиться совершать рыночные заявки. И еще странно, что GetCurrentPrice и GetMarketPrice возвращают нули.
Спасибо:

Smelov

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти

Это используется внутри стратегии, и данные о портфеле, инструменте и шлюзе берутся из нее же.
Если класс стратегий не используете, то попробуйте следующее (сам ни разу не использовал, но может сработать):

var _marketQuotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(_order, new Unit(), new Unit());
_marketQuotingStrategy.Start();

где в _order указываете портфель, инструмент и шлюз. Цену не указываете

А как указывать шлюз? В коде ниже как раз ругается на отсутствие шлюза.
Код

            if (_trader != null)
            {
                var order = new Order
                {
                    Trader = _trader,
                    Portfolio = (Portfolio)Portfolios.SelectedItem,
                    Security = (Security)Securities.SelectedItem,
                    Volume = decimal.Parse(Amount.Text),
                    //Price = ((Security)Securities.SelectedItem).GetCurrentPrice(OrderDirections.Buy).Value,
                    Direction = OrderDirections.Buy
                };
                var _marketQuotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                _marketQuotingStrategy.Start();
                //регистрируем ордера
                //_trader.RegisterOrder(order);
            }
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 12.06.2012
Ответить


Smelov Перейти
Создал кнопку для выставления заявки по рыночной цене
Код

            if (_trader != null)
            {
                var order = new Order
                {
                    Trader = _trader,
                    Portfolio = (Portfolio)Portfolios.SelectedItem,
                    Security = (Security)Securities.SelectedItem,
                    Volume = decimal.Parse(Amount.Text),
                    Price = ((Security)Securities.SelectedItem).GetMarketPrice(OrderDirections.Buy),
                    Direction = OrderDirections.Buy
                };
                //регистрируем орде
                _trader.RegisterOrder(order);
            }

GetMarketPrice всегда возвращает 0 и система не может регистрировать заявки


Если торгуете акциями, то 0 и есть рыночная цена. Просто надо выставить тип заявки в Market, а не Limit.
Спасибо: Smelov

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Smelov Перейти
У коде ниже как раз ругается на отсутствие шлюза.

Да вроде правильно указали шлюз...
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 12.06.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти
Smelov Перейти
У коде ниже как раз ругается на отсутствие шлюза.

Да вроде правильно указали шлюз...

Надо не
Код
 _marketQuotingStrategy.Start();
а
Код
ChildStrategies.Add(marketQuotingStrategy);


Хотя да, Кот Матроскин правильно сказал, первый вариант в случае отсутствия стратегии. Но тогда, для marketQuotingStrategy тоже надо шлюз устанавливать.
Спасибо: Smelov

Smelov

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


esper Перейти

Если торгуете акциями, то 0 и есть рыночная цена. Просто надо выставить тип заявки в Market, а не Limit.


Все, наконец-то получилось. Всем спасибо! покопался в справке и просто добавил Type = OrderTypes.Market в order. Скажите пожалуйста, а где можно почитать про то, как создавать заявки других типов (например conditional)?
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Smelov Перейти
esper Перейти

Если торгуете акциями, то 0 и есть рыночная цена. Просто надо выставить тип заявки в Market, а не Limit.


Все, наконец-то получилось. Всем спасибо! покопался в справке и просто добавил Type = OrderTypes.Market в order. Скажите пожалуйста, а где можно почитать про то, как создавать заявки других типов (например conditional)?

https://stocksharp.ru/do...79-8f48-dd8f806c39e7.htm
Спасибо: Smelov

Smelov

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Возвращаясь к вопросу о windows forms.

Создал WinFroms проект, прицепил библиотеки: все нормально коннектится/дисконнектится.
Но вот с получением портфелей и списка активов возникли проблемы:
Код

            _trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>//GuiASync используется чтобы выводить графику из другого потока
            {
                //заполняем коллекцию у нашего выпадающего списка (ComboBox)
                Securities.ItemsSource = _trader.Securities;
            });
            //подписываемся на событие появления новых портфелей
            //сработает после запуска экспорта
            _trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() =>
            {
                //заполняем коллекцию у нашего выпадающего списка (ComboBox)
                Portfolios.ItemsSource = _trader.Portfolios;
            });

ругается на GuiAsync. Пробовал написать "в лоб":
Код

            //создаём квик трейдера , передавая ему сразу место расположения нашего терминала
            _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
            //StartExport- получение он-лайн данных из квика Инструменты,Заявки , Портфели и так далее
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();
            // подключаем квик 
            _trader.Connect();

            foreach (var portfolio in _trader.Portfolios)
                Portfolios.Items.Add(portfolio.Name.ToString());

получаю пустой список. Можно ли вообще в WinForms проектах реализовать подобное?
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 12.06.2012
Ответить


Например тут описано решение. Пользуйтесь поиском по форуму, многие вопросы сразу отпадут.
Спасибо: Smelov

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Совет про изучения Форума остается в силе)))
https://stocksharp.ru/posts/m/15374/
Спасибо: Smelov

Smelov

Фотография
Дата: 12.06.2012
Ответить


Еще один вопрос. Вряд ли на него есть ответ на форуме:) Я создаю datagridview, в котором создаю столбец с comboox'ами. Пытаюсь передать в combobox данные об активах (чтобы можно было выбрать из выпадающего списка)

Код

                DataGridViewComboBoxColumn dgvColumn = new DataGridViewComboBoxColumn();
                dgvColumn.Name = "A1";
                dgvColumn.HeaderText = "A5";
                dgvColumn.DefaultCellStyle = dataGridView1.DefaultCellStyle;
                dgvColumn.DataSource = _trader.Securities;
                dataGridView1.Columns.Add(dgvColumn);
                dataGridView1.Rows.Add();


Приложение запускается и даже в Combobox вижу список всех активов. Но когда пытаюсь что-то выбрать из этого списка, то datagridview выдает ошибку: недопустимое значение ячейки. В списке находятся значения типа SBER@QJSIM
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 13.06.2012
Ответить


Smelov Перейти
В списке находятся значения типа SBER@QJSIM

А что это за тип такой QJSIM? В марте делал список доступных инструментов, такого типа и в помине не было...
Спасибо:

Smelov

Фотография
Дата: 13.06.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти
Smelov Перейти
В списке находятся значения типа SBER@QJSIM

А что это за тип такой QJSIM? В марте делал список доступных инструментов, такого типа и в помине не было...

Это класс инструмента. строка в combobox выглядит следующим образом: код_инструмента@класс_инструмента

p.s. имхо, QJSIM это quik junior simulator
p.p.s в примере wpf-проекта combobox заполняется таким же образом
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 13.06.2012
Ответить


Честно говоря, не с WinForms не дружу
Спасибо:

Smelov

Фотография
Дата: 13.06.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти
Честно говоря, не с WinForms не дружу

Да здесь больше дело в DataGridView
Спасибо:

Творог

Фотография
Дата: 27.10.2012
Ответить


Почему у меня такая ошибка в строке
private QuikTrader _trader; ?
Вроде бы все требуемые ссылки добавил.
ssr.jpg (0)
Спасибо:

Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 27.10.2012
Ответить


Судя по скрину у вас не добавлена StockSharp.Logging.dll и не прописано соответсвующее namespace.
Раньше классы для работы с логами были в StockSharp.Algo.dll. Сейчас вынесены в отдельную dll.
Спасибо: Творог

Творог

Фотография
Дата: 27.10.2012
Ответить


Ага, StockSharp.Logging.dll и Ecng.Serialization.dll надо добавить. В статье про это не сказано, устарела.
Спасибо:

fly2k

Фотография
Дата: 19.11.2013
Ответить


у меня у одного нет файла Samples/info.wnd ? :o
Спасибо:

boev_a@bk.ru

Фотография
Дата: 17.10.2014
Ответить


Подскажите что делать если, в комбобоксах не выдаётся список, где находятся лог файлы ?
Спасибо:

Mercury13

Фотография
Дата: 12.01.2015
Ответить


Добрый день!

Заинтересовала платформа, видно, что имеется много полезных возможностей. Однако, пример из коробки у меня не пошел, выдает ошибку в отроке

_trader.RegisterOrder(order);

Ошибка следующего вида
"System.ArgumentNullException" в StockSharp.Algo.dll
{"Значение не может быть неопределенным.\r\nИмя параметра: classCode"}

Возможно что-то изменилось в библиотеке, за это время, у меня стоит сейчас последняя версия.
Буду благодарен за помощь.

Заранее спасибо.
Спасибо:
< 1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy