Сегодня мы рассмотрим один из важнейших инструментов торговли - стакан. Его формируют все ордера на покупку/продажу на бирже криптовалют. Он представляет из себя список в виде таблице, в котором указаны все заявки трейдеров на покупку или продажу выбранной криптовалюты за фиатные (реальные)деньги или иную криптовалюту, при этом приближенные по значению к установившейся на рынке цене, за которую торгуется валютная пара. Порой важно, особенно при арбитраже иметь возможность торговать оперирую сразу несколькими стаканами. Такая возможность реализована в программах от S#. Так например рабочая область бесплатного торгового терминала S#.Terminal, позволяет трейдеру настроить ее так, что бы он имел максимально информативную картину торговли. биржевой-стакан.png Каждый стакан несет информацию об объеме предложения и о его цене. Количество таких предложений - глубина стакана. Возможность настройки глубины стакана, тоже важная характеристика при торговле, такая как дает возможность просмотреть больший перечень предложений. Зачастую в верхней части стакана располагаются предложения о покупке, в нижней о продаже выбранного биржевого инструмента. По сути, стакан показывает желание торговать криптовалютой по выгодному для трейдера курсу. При появлении встречной сделки совершается сделка, при этом цена пары изменяется в направлении сделки. Если заявка(ордер) не имеет встречных предложений, то она остается без изменений до момента появления встречного предложения, или пока трейдер не примет решение отменить ее. На данных из стакана котировок, трейдер имеет возможность выполнить анализ или принять решение о ведении торговли. Так, например трейдер может определить спред торгуемой пары, (разница первых значений цены спроса и предложения), так же трейдер может спрогнозировать поведение графика цены (если есть большие заявки на покупку, то возможен скорый рост и наоборот) Таким образом, обладая возможностью настраивать стакан, трейдер получает большую манёвренность при торговле, что потенциально может принести большую прибыли или снизить убытки
Ранее в статьях мы рассматривали такие механизмы применяемые в торговле как Stop-Loss и Take Profit. Безусловно эти два инструмента помогают сократить риск и увеличить доходность стратегии. Но что если, из-за них мы ограничиваем себя в получении большей прибыли? Чтобы разобраться, как это можно сделать, необходимо рассмотреть Пирамидинг. Что такое Пирамидинг – один из видов стратегии, направленных на наращивание капитала путем пошагового открытия нескольких сделок при благоприятном тренде. Применение такой стратегии позволяет трейдеру получить стабильный доход. Рассмотрим принцип пирамидинга. Суть пирамидинга заключается в том, что после прибыльного результата прошедшей сделки, трейдер открывает новую позицию, при этом удваивает ставку, по сравнению с предыдущей. Что касается риска, возникающего при следующей заявке, то он равен сумме прибыли прошлого этапа и первоначальной ставки. При этом сумма прибыли зависит от так называемых «ступенек» пирамидинга, а растет она в геометрической прогрессии. Buy-order-pirammiding.png Пирамидинг применим на любом рынке – фондовом, валютном и других. Трейдер добавляет новую позицию к предыдущей результативной, в случае прибыльного для него направления тренда. Если действия трейдера рассчитаны правильно, то он будет всегда в прибыли. Использования различных торговых роботов так же способствует более удобному использованию пирамидинга. Например \"Мистер Хайд\" от компании StockSharp, которые в автоматическом режиме и гибкой настройке могут торговать в режиме пирамидинга. Важным моментом является то, что трейдер должен быть точно уверен в том что тренд устойчив, иначе это может привести к потерям. Однако применение автоматизированных программ, например Designer, использующих кубиков условие и защита позиции, делает торговлю пирамидингом минимально рисковой. Пример такой стратегии представлен внизу. stop-loss-strategy.png Рассмотрим основные правила пирамидинга. - Постоянно отслеживать отношение доходности и риска в пределах 1 к 2, что бы иметь возможность предыдущей доходностью перекрыть текущий риск. - Все параметры используемые во время торговли должны быть расчитаны заранее, перед входом в рынок. - Использовать пирамидинг только на стабильном тренде. Давайте рассмотрим пример применения пирамидинга. Пусть трейдер имеет капитал в размере $10000. На каждом основном уровне он полагает купить 10000 единиц выбранной валюты. На рынке Форекс это 1 мини лот. Объем прибыли на каждой ступени будет отличаться, однако, размер устанавливаемого Stop-Loss для каждой открываемой сделки будет равен 50 пунктам. Итак, трейдер покупает 10000 единиц базисной валюты. Предположим, что ситуация на рынке представлена на рисунке. stop-loss-order.png Цена растет и пробивает уровень сопротивления, теперь этот уровень становится уровнем поддержки. Пусть на уровне поддержки образуется бычий пин-бар (фигура графического анализа, базирующаяся на безиндикаторном методе торговли, а так же анализе графиков Price Action), в следствии чего трейдер решает купить 10000 единиц валюты. Когда сделка открывается, трейдер устанавливает Stop-Loss на уровне 50 пунктов или 1%риска от капитала. Так тренд сохраняет свое направление, трейдер торгует дальше. Тренд пробивает следующий уровень, при этом цена устанавливается выше уровня поддержки, и трейдер покупет еще 10000 единиц, а прежний Stop-Loss переносит на новый уровень. Аналогичная ситуация и тогда когда цена пробивает третий уровень Таким образом, трейдер к третьей ступени накапливает длинную позицию в размере 30000 единиц основной валюты. Риск практически отсутствует, так как на третьей ступени при заключении сделки на 10000 единиц, при развороте тренда прибыль будет составлять 4%. Потенциальная же прибыль, при благополучном исходе может составить 12%. Разберем этот пример в цифрах. stop-loss-order-trade.png Важно видеть, как растет возможная прибыль от каждого этапа к следующему, при этом риск снижается Первая сделка трейдера принсит ему прибыль в размере 6% от начального капитала. Рассмотрим все ситуации на рынке: - Первая сделка: 10000 единиц Отрицательный результат: -1% в убыток Положительный результат: +6% в прибыль - Вторая сделка: 10000 единиц Отрицательный результат: нет убытка (+2%в прибыль от первой ступени и -1% в убыток от второй) Положительный результат : +10% в прибыль (+6% в прибыль от первой ступени и +4% в прибыль от второй) - Третья сделка: 10000 единиц Отрицательный результат: +4% в прибыль (+3%в прибыль от первой ступени, +2% в прибыль от второй ступени и -1% в убыток от третьей) Положительный результат: +12% в прибыль (+6% в прибыль от первой ступени, +4% в прибыль от второй ступени и +2% в прибыль от третьей) Как видно риск около 1%, в то время как при положительной торговле всех трех этапов прибыль составит 12% Основные плюсы и минусы пирамдинга: Плюс: -Стратегия пирамидинга позволяет наращивать доход с минимальным риском; Минус: -Стратегия достаточно сложная и требует опыт. Применять стратегию возможно на средних или длительных промежутках времени, желательно используя автоматизированные системы торговли. Большое значение имеет правильный расчет точки выхода из пирамидинга, анализ и тестинг поведения тренда, что обязательно ведет к использованию торговых роботов. Пирамидинг не подходит для стратегии скальпинга, а также направлен на долгосрочную торговлю. Пирамидинг прибыльный и относительно безопасный метод торговли. Его надежность имеет оборотную сторону в длительности процесса, накоплении достаточного опыта и знаний в торговле, что бы правильно рассчитывать уровни торговли. Так же данный вид трейдинга подходит не для всех трейдеров, поэтому выбор его в качестве основного должен быть осознанным.