|
дек 14, 2011 - Рапределение внутридневных экстремумов на РИ по времени. Каждая точка - день, у которого максимум был в его Y координату, а минимум - в X координату. Интенсивность цвета означает вероятность такого дн...
|
|
|
дек 13, 2011 - library(rusquant) getSymbols("SBER", from=Sys.Date()-30, src="Finam", period="15min") getSymbols("SRZ1", from=Sys.Date()-30, src="Finam", period="15min") spread <- OpCl(SBER) - OpCl(SRZ1)*100 plot(spr...
|
|
|
дек 12, 2011 - Без R ты без проблем можешь строить спреды и изучать графики в экселе. Регрессию фитить вроде тоже можно, с помощью дополнительных пакетов, и весь процесс довольно извращенный. Не думаю, правда, что э...
|
|
|
дек 12, 2011 - Кстати, высокая коинтеграция при низкой корреляции означает что спреды больше, а значит и профит mean reversion стратегий выше.
|
|
|
дек 12, 2011 - Для простого варианта статарба (парный трейдинг, расширенный до корзин) нужно найти "коинтегрированные ряды". Грубо говоря, коинтегрированность означает, что два ряда не обязательно все время ходят вм...
|
|
|
дек 12, 2011 - Для простого варианта статарба (парный трейдинг, расширенный до корзин) нужно найти "коинтегрированные ряды". Грубо говоря, коинтегрированность означает, что два ряда не обязательно все время ходят вм...
|
|
|
дек 12, 2011 - Для простого варианта статарба (парный трейдинг, расширенный до корзин) нужно найти "коинтегрированные ряды". Грубо говоря, коинтегрированность означает, что два ряда не обязательно все время ходят вм...
|
|
|
дек 6, 2011 - Из приведенного списка, по крайней мере у IB очень простое и удобное API, вся коннекторская часть робота реализуется за сотню строк (на питоне).
|
|
|
дек 1, 2011 - Небольшой опрос. Есть ли у вас опыт работы с data mining/ML в любой форме? Используете/планируете использовать его для трейдинга? Знаете ли вы кого-нибудь, лично или иначе, кто это делает? Как вы оцен...
|
|
|
ноя 28, 2011 - Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping. Плюс, с такими редкими сделками много не набомбишь. :( Хотя показатели вкусные.
|
|