using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace Ecng.Community.Series {
/// <summary> SMA - простая скользящая средняя. </summary>
public class Sma {
/// <summary> Создать простую скользящуюю среднюю. </summary>
/// <param name="period"> Период расчета скользящей. </param>
public Sma(int period) {
if (period <= 0)
throw new ArgumentException("Задан отрицательный или нулевой период для SMA");
Period = period;
_buffer = new double[period];
}
/// <summary> Период сглаживания скользящей средней. </summary>
public int Period { get; private set; }
/// <summary> Текущее значение.
/// До тех пор пока индикатор не сформирован <see cref="IsFormed"/> равно 0</summary>
public double Value { get; private set; }
/// <summary> Индикатор сформировался, т.е. добавлено достаточное количество значений. </summary>
public bool IsFormed { get { return _count >= Period; } }
//readonly List<double> _buffer = new List<double>();
readonly double[] _buffer;
int _i, _count;
double _v;
/// <summary> Добавить новое значение. </summary>
/// <param name="value">Новое значение.</param>
/// <returns> Значение индикатора = <see cref="Value"/></returns>
public double Add(double value) {
/*int count = _buffer.Count;
_buffer.Add(value);
if (count >= Period) {
Value = Value + (value - _buffer[ 0 ]) / Period;
//Value = Value + value / Period;
//Value -= _buffer[0]/Period;
_buffer.RemoveAt(0);
} else
//Value = Value + value / Period;
Value = (count * Value + value) / ++count;
return Value;*/
// Более быстрый вариант
if (_count >= Period) {
_v += (value - _buffer[_i]) / Period;
_count++;
Value = _v;
} else {
_v = (_count*_v + value)/++_count;
//Value = value;
}
_buffer[_i++] = value;
if (_i >= Period)
_i = 0;
return Value;
}
}
/// <summary> Идникатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя. </summary>
public class Ema {
/// <summary> Создать экспоненциальную скользящуюю среднюю. </summary>
/// <param name="period"> Период расчета скользящей. </param>
public Ema(int period) {
if (period <= 0)
throw new ArgumentException("Задан отрицательный или нулевой период для Ema");
Period = period;
_k = 2.0 / (1.0 + Period);
}
readonly double _k;
int _count;
/// <summary> Период сглаживания скользящей средней. </summary>
public int Period { get; private set; }
/// <summary> Текущее значение. </summary>
public double Value { get; private set; }
/// <summary> Индикатор сформировался, т.е. добавлено достаточное количество значений. </summary>
public bool IsFormed { get { return _count >= Period; } }
/// <summary> Добавить новое значение. </summary>
/// <param name="value">Новое значение.</param>
/// <returns> Значение индикатора = <see cref="Value"/></returns>
public double Add(double value) {
Value = _count < Period
? (_count * Value + value) / ++_count // Sma(period)
: _k*(value - Value) + Value; // Ema(period)
return Value;
}
}
/// <summary> Идникатор WMA - взвешенная скользящая средняя.
/// Этот метод расчета скользящей средней придает больший вес самым недавним данным
/// и меньший вес более старым данным (в то время как простая скользящая средняя
/// придает всем данным одинаковый вес).
/// </summary>
public class Wma {
/// <summary> Создать взвешенную скользящуюю среднюю. </summary>
/// <param name="period"> Период расчета скользящей. </param>
public Wma(int period) {
if (period <= 0)
throw new ArgumentException("Задан отрицательный или нулевой период для Wma");
Period = period;
_buffer = new double[period];
}
/// <summary> Период сглаживания скользящей средней. </summary>
public int Period { get; private set; }
/// <summary> Текущее значение. </summary>
public double Value { get; private set; }
/// <summary> Индикатор сформировался, т.е. добавлено достаточное количество значений. </summary>
public bool IsFormed { get { return _count >= Period; } }
//readonly List<double> _buffer = new List<double>();
int _w;
readonly double[] _buffer;
int _i, _count;
/// <summary> Добавить новое значение. </summary>
/// <param name="value">Новое значение.</param>
/// <returns> Значение индикатора = <see cref="Value"/></returns>
public double Add(double value) {
/*_buffer.Add(value);
if (_buffer.Count > Period)
_buffer.RemoveAt(0);
else
_w += _buffer.Count; // Суммарный вес
int wi = 1; // вес
Value = _buffer.Sum(d => wi++ * d) / _w;
return Value;*/
// Более быстрый вариант
int count, j, period = Period;
_count++;
_buffer[_i++] = value;
if (_i >= period)
_i = 0;
if (_count <= period) {
count = _count;
j = 0;
_w += _count; // Суммарный вес
} else {
count = period;
j = _i;
}
double v = 0;
int wi = 1; // вес
for (int i = 0; i < count; i++) {
v += wi++ * _buffer[j];
if (++j >= period)
j = 0;
}
Value = v / _w;
return Value;
}
}
/// <summary> Идникатор StDev - стандартное отклонение. </summary>
public class StDev {
/// <summary> Создать индикатор "стандартное отклонение". </summary>
/// <param name="period"> Период расчета скользящей. </param>
public StDev(int period) {
if (period <= 0)
throw new ArgumentException("Задан отрицательный или нулевой период для Wma");
Period = period;
//_buffer = new List<double>((int)Period + 1);
_buffer = new double[period];
}
//readonly List<double> _buffer;
readonly double[] _buffer;
int _i, _count;
/// <summary> Период расчета. </summary>
public int Period { get; private set; }
/// <summary> Текущее значение. </summary>
public double Value { get; private set; }
/// <summary> Индикатор сформировался, т.е. добавлено достаточное количество значений. </summary>
public bool IsFormed { get { return _count >= Period; } }
/// <summary> Добавить новое значение. </summary>
/// <param name="value">Новое значение.</param>
/// <returns> Значение индикатора = <see cref="Value"/></returns>
public double Add(double value) {
/*_buffer.Add(value);
if (_buffer.Count > Period)
_buffer.RemoveAt(0);
int count = _buffer.Count;
if (count == 0) {
Value = 0;
return 0;
}
double sxx = 0.0, sma = 0;
int start = 0;
while (start < count)
sma += _buffer[start++];
sma /= count;
start = 0;
while (start < count) {
var x = _buffer[ start++ ] - sma;
sxx += x * x;
}
Value = Math.Sqrt(sxx / count);
return Value;*/
// Более быстрый вариант
_count++;
_buffer[_i++] = value;
if (_i >= Period)
_i = 0;
int count = _count <= Period ? _count : Period;
double sxx = 0.0, sma = 0;
for (int i = 0; i < count; i++)
sma += _buffer[i];
sma /= count;
for (int i = 0; i < count; i++) {
var x = _buffer[i] - sma;
sxx += x * x;
}
Value = Math.Sqrt(sxx / count);
return Value;
}
}
}