Работа со стаканом заявок. StockSharp

Работа со стаканом заявок

04.02.2019

Дмитрий_

Добрый день.

Имею историю по стаканам.
History.zip

Загружаю историю по стакану из локального хранилища.
LKOH.txt
По времени всё ок. (06:59:46.253, 06:59:46.643... меняется)
QuoteChange,T(L)=2019/01/30 03:59:45.114,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}
QuoteChange,T(L)=2019/01/3106:59:46.253,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}
QuoteChange,T(L)=2019/01/31 06:59:46.643,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}

Гружу историю через HistoryEmulationConnector (аналогично как в S# Shell) и не могу найти свойство отвечающее за QuoteChange в коннекторе и стратегии.

Отображается неизменяемое 06:59:45

WriteLine(FirstSecurity.Code + " " + Connector.CurrentTime) и
WriteLine(SecondSecurity.Code + " " + Connector.MarketDataAdapter.CurrentTime) в ProcessMarketDepth(MarketDepth marketDepth)
both.txt

Где находится информация о QuoteChange time в HistoryEmulationConnector или стратегии?

History.zip 1 MB (420) LKOH.txt 2 MB (531) Capture.PNG 36 KB (690) both.txt 15 MB (335)

Теги:

заявки

Спасибо:

1 2 3 >

Дмитрий_

Дата: 07.02.2019

Добрый день.

Дополнительный вопрос.
Метод Connector.GetMarketDepth(security) работает некорректно.
После него теряется большая часть стакана (в both.txt)

И в основном 0

Где
10 - 10,
0 - 0,
1 - 0 это Connector.GetMarketDepth(security).Bids.Count() + " - " + Connector.GetMarketDepth(security).Asks.Count()

Хотя по истории LKOH.txt и GAZP.txt таких пробелов нет.
GAZP.txt

Код отправил на почту.

GAZP.txt 5 MB (443)

Спасибо:

Дмитрий_

Дата: 08.02.2019

Экспериментальным методом определил, что стаканы GAZP и LKOH не приходят одновременно.

Несмотря на то, что оба инструмента 2019/01/31 числа,

все WhenMarketDepthChanged отрабатывают сначала для LKOH, а затем для GAZP.
Причем,
и при FirstSecurity = LKOH, SecondSecurity = GAZP
и при FirstSecurity = GAZP, SecondSecurity = LKOH
- первый всегда LKOH.
1 вопрос) Что нужно сделать с коннектором, чтобы WhenMarketDepthChanged двух инструментов приходили одновременно?

Плюс
Каждый второй QuoteChange в ProcessMarketDepth равен предыдущему. По этой причине, в LHOH.txt 31599 QuoteChange, но ProcessMarketDepth срабатывает 31599 * 2 = 63198 раз (аналогично и для GAZP).
2 вопрос) Почему дублируется QuoteChange marketDepth?

Capture1.PNG 84 KB (549) Capture.PNG 85 KB (662)

Спасибо:

Support

Дата: 11.02.2019

Добрый день

Могли бы вы разделить ваши вопросы на разные топики и предоставить больше информации в чем именно ваш вопрос?

Спасибо:

Дмитрий_

Дата: 11.02.2019

Support

Добрый день.

Подытожим.

Проблемный код отправил на почту.
History.zip, GAZP.txt, LKOH.txt, both.txt - прикреплены к посту.

В первом посте от 04.02.2019 вопрос
1) Где находится информация о QuoteChange time (изменяемое время) в HistoryEmulationConnector?

Третий пост от 08.02.2019 выложен с двумя целям:
1 - Сказать от том, что второй пост от 07.02.2019 разрешен и отвечать на него не нужно.
2 - В связи с этим, появились новые вопросы:
2) Что нужно сделать с историческим коннектором, чтобы WhenMarketDepthChanged двух инструментов приходили одновременно?
3) Почему дублируется QuoteChange marketDepth?

Итого:
Все вопросы связаны со стаканом заявок и возможно они взаимосвязаны, поэтому они находятся в одном посте.
1) Где находится информация о QuoteChange time (изменяемое время) в HistoryEmulationConnector?
2) Что нужно сделать с историческим коннектором, чтобы WhenMarketDepthChanged двух инструментов приходили одновременно?
3) Почему дублируется QuoteChange marketDepth?

4) Какую дополнительную информацию Вам предоставить?
5) Имея текущий итог - разделять вопросы на разным топикам?

Спасибо:

Support

Дата: 11.02.2019

Метка времени у стакана находится в свойстве https://doc.stocksharp.r...epth_LastChangeTime.htm Это то, что вам нужно?

Спасибо:

Дмитрий_

Дата: 11.02.2019

Support

Метка времени у стакана находится в свойстве https://doc.stocksharp.r...epth_LastChangeTime.htm Это то, что вам нужно?

Не совсем. На картинке Capture.PNG я показал по каким свойствам прошел (и то свойство там было), но время осталось неизменным 06:59:45.

Уточню.
В файле LKOH.txt как получить вторую колонку? (T(L)=2019/01/31 06:59:46.643)
На картинке Capture.PNG перебрал всё и получаю только третью колонку (T(S)=2019/01/30 06:59:45.114)

Спасибо:

Support

Дата: 11.02.2019

Время на истории это https://doc.stocksharp.r...epth_LastChangeTime.htm Вы же вывели другие свойства, которые не относятся к стакану. Поэтому вопрос заключается в том, что вам нужно получить.

Спасибо:

Дмитрий_

Дата: 11.02.2019

Support

Возможно я ошибаюсь и данное время относится не к стакану, а к коннектору.
Мне нужно получить вторую колонку из файла LKOH.txt
T(L)=2019/01/31 06:59:46.253
T(L)=2019/01/31 06:59:46.643

В общем получить T(L) - чтобы это не значило.

Файл был сформирован алгоритмом ниже

Спасибо:

Support

Дата: 12.02.2019

Добрый день

Пожалуйста, уточните ваш вопрос. Если он заключается в том, откуда брать время стакана, то это MarketDepth.LastChangeTime или аналог QuotesChangeTime.ServerTime.

Спасибо: