Эдвард – руки ножницы

(bitcoin арбитраж)

Аннотация:
"Этот робот самый низкорисковый и подойдет практически любому трейдеру, создающему свой собственный сет систем. Робот основан на всем известном принципе арбитража и торгует исключительно коррелированными активами.
Принцип действия робота основан на расхождении цен фьючерсного контракта и базового актива, выше заданной пользователем процентной ставки и шага доходности. Всего два эти параметра, определяют порядок работы бота.
Если расхождение цены акции и фьючерса достигает значения процентная ставка + шаг доходности робот продает фьючерс и покупает спот, при схождении пары робот совершает обратную сделку.
При любом движении рынка трейдер остается в плюсе (главное не забывать учесть комиссии при задании шага доходности), в общем в нашем списке это самый стабильный алгоритм и позволяющий состригать с рынка пусть немного, но стабильно".

Как все устроено:

Для начала немного теории.
Арбитраж – получение прибыли посредством совершения нескольких логически взаимосвязанных сделок. Робот позволяет автоматизировать работу по совершению указанных сделок.
Фьючерс – производный финансовый инструмент. Он называется производным, поскольку его цена есть производная от спот цены базового актива. Формальная связь между ценой базового актива и фьючерса выражается следующей формулой:

где F – цена фьючерса,
S – спот цена базового актива,
r – безрисковая процентная ставка,
T – срок до истечения фьючерсного контракта,
Di – дивиденды по акциям, которые гарантированно будут выплачены в период ti где 0 < ti < T
В случае, если дивиденды не выплачиваются, то формула оценки стоимости фьючерса сводится к:

Таким образом, можно заметить, что самым важным параметром является процентная ставка, которой по сути и будет оперировать наш робот.

Пожалуй пора переходить к практике и на примере показать базовые принципы работы алгоритма
Рассмотрим фьючерс на акцию Сбербанка. Сегодня 22.06.17 в 14:30 на рынке были следующие цены:
S = 144.76
F = 14 812
Дата истечения фьючерса 21.09.17
Путем нехитрых вычислений мы получаем для r значение 9,2% годовых.
Поскольку рынок постоянно находится в движении, то значение процентной ставки нестабильно и меняется в зависимости от схождения/расхождения цен спота и фьючерса. Вот здесь и возникает возможность арбитража.
Робот позволяет задавать базовый актив, фьючерс, возможный дивиденд (для корректности расчета цены фьючерса), безрисковую процентную ставку и шаг процентной ставки для входа и выхода, торгуемый объем (указывается для фьючерса, для акции вычисляется автоматически).
Например, для Сбербанка в случае указания безрисковой процентной ставки на уровне в 9.2% годовых и шага в 0.2% робот будет работать по следующему алгоритму:
1. Первая сделка по покупке спота и продаже фьючерса будет совершена при значении ставки в 9.2%,
2. Ставка выросла до 9.4% - робот откроет дополнительный объем.
3. Ставка выросла до 9.6% - робот откроет дополнительный объем.
4. Ставка упала до 9,4% - робот закроет последний набранный объем
5. Ставка упала до 9,2% - робот закроет второй набранный объем
6. Ставка упала до 9.0% - робот закроет позицию полностью.
Таким вот достаточно простым образом робот осуществляет арбитраж пары спот-фьючерс. От пользователя требуется только корректное указание процентной ставки по которой будут осуществляться операции.
Потенциальная доходность этого алгоритма 20% годовых!