Дата экспирации опционов на фортс
Atom
13.10.2017


При загрузке опционов через QuikLua и в дизайнере, и в апи дата экспирации, попадающая в поле Security.ExpiryDate, отражается на день раньше реального последнего дня обращения. Например, для декабрьского опциона на индекс РТС RI115000BL7 ExpiryDate равна 20.12.2017. А в квике (и на сайте биржи) - 21.12.2017.
ExpirationDateMOEX.PNG
Из-за этого метод BlackScholes.GetExpirationTimeLine возвращает неправильное значение.

Кроме того, т.к. в ExpiryDate лежит дата в формате без учета времени, а текущее время передается в формате с указанием времени, то при определении оставшегося времени до экспирации в методе BlackScholes.GetExpirationTimeLine получается, что не учитывается торговая сессия не только за 21.12, но и за 20.12. То есть итоговое значение данного метода искажается еще больше.
ExpirationDateAPI.PNG



Спасибо:


Support

Фотография
Дата: 13.10.2017
Ответить


Добрый день,

Какая у вас временная зона? Могли бы вы привести скриншот из Quik?
Спасибо:

Evgeny

Фотография
Дата: 14.10.2017
Ответить


Временная зона +3.
SystemTime.PNG
Скриншоты из Quik:
ExpirationDateQuik2.PNG
ExpirationDateQuik1.PNG
Спасибо: Support

Support

Фотография
Дата: 16.10.2017
Ответить


Добрый день.

Спасибо за информацию, будет фиксы в ближайшей версии.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy