Построение свечей из хранимых тиков в версии 4.3.25.2

Вот так попробуйте. 1. Инициализируем объект хранилища в коннекторе. var storage = new StorageRegistry() { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive() { Path = "datapath" } };
connector.InitializeStorage( new EntityRegistry(), storage );
2. Дальше коннектор должен сам склеивать свечи...

Нет, не помогает.
Я коннектор изначально создаю так:
Connector connector = new Connector(entityRegistry, storageRegistry);
Потом добавляю в него адаптеры сообщений для квика.
Поэтому метод InitializeStorage запускается и без его прямого вызова. Хотя и если дополнительно вызвать, то все равно, свечи из сохраненных ранее тиков не строятся. Только из поступающих онлайн.
Он даже файлы с тиками из хранилища не подгружает (в окне output нет соответствующего сообщения).
Хотя при этом поступающие онлайн тики он в то же самое хранилище записывает успешно.

Может быть есть работающий пример?

Привет будет после обновления документации.

А как вы подписываетесь на свечи?

После соединения коннектора подписываюсь на свечи в стратегии так:
CandleManager candleManager = new CandleManager(connector);
CandleSeries candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeframeCandle, security, period);
candleSeries.BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build;// LoadAndBuild я тоже пробовал
candleSeries.From = from;
candleSeries.To = DateTimeOffset.MaxValue;
candleManager.Start(candleSeries, from, DateTimeOffset.MaxValue);
strategy.Start();

А в методе OnStarted() стратегии выполняю:
candleManager.WhenCandlesFinished(candleSeries).Do(ProcessFinishedCandle).Apply(this);

Попробовал добавить склеивание исторических и онлайн свечей по Вашему совету в стандартный пример SampleQuikCandles.
Ничего также не получилось.
Если в качестве коннектора использовать QuikTrader и потом вызывать InitializeStorage, передавая в него EntityRegistry и StorageRegistry, то в момент попытки коннекта появляется вот такая ошибка:
System.InvalidOperationException: Сообщение 'Connect,T(L)=2017/07/17 07:01:56.221,Error=Необходимо создать хотя бы одно подключение.' привело к ошибке обработки. ---> System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре.

Если же в качестве коннектора использовать Connector и передавать EntityRegistry и StorageRegistry в его конструктор, потом вручную добавлять квиковские адаптеры сообщений, то коннект проходит нормально, но свечи строятся только из поступающих онлайн тиков. Из хранилища никакой подгрузки данных не происходит.

Обновился до версии 4.3.26.
Проблема со склеиванием свечей из хранимых тиков и онлайн тиков исчезла. То есть свечи стали строиться.
Однако я заметил, что теперь, пока свечи строятся из хранимых тиков, возникает рассинхронизация в поступающих данных по правилу CandleManager.WhenCandlesFinished и по правилу Security.WhenNewTrade. То есть, например, срабатывает правило CandleManager.WhenCandlesFinished при закрытии свечи с 10 до 11 часов, а после этого еще продолжают срабатывать правила Security.WhenNewTrade с тиками с 10 до 11 часов. Причем такая расснихронизация по хранимым тикам может достигать нескольких дней. Срабатывает правило завершения свечи где-нибудь в середине дня 03.08.2017, а в это время еще продолжают срабатывать правила новых сделок за 02.08.2017.
Раньше такого не было.
По поступающим онлайн тикам и сейчас такого не наблюдается.
Скажите, пожалуйста, такая рассинхронизация поступающих данных - это какая-то ошибка или теперь нельзя рассчитывать на то, что данные поступающих сделок и свечей синхронизированы?

Могли бы вы прислать пример для воспроизведения ошибки?

Да, могу.
В аттаче доработанный исходный код для примера SampleQuikCandles. Соответственно этим файлом нужно заменить аналогичный в папке с этим примером.
Для воспроизведения в строках 120 и 121 нужно заменить пути к папкам с хранилищем EntityRegistry и StorageRegistry на Ваши.
Я тестировал на часовых данных SBER@TQBR.
Воспроизвести можно так:
1. Поставить точку прерывания на срабатывание правила WhenCandlesFinished (строка 215)
2. После того, как точка прерывания сработает, запомнить время окончания свечи, которая пришла, и поставить точку прерывания на срабатывание правила WhenNewTrade (строка 211).
3. После того как правило WhenNewTrade сработает, убедиться, что время пришедшей сделки меньше времени пришедшей ранее свечи.

Коллеги, подскажите, пожалуйста, по описанной выше проблеме рассинхронизации поступающих данных тиков и свечей (при их построении из тиков) - вы считаете это ошибкой, которая будет исправлена? Или все-таки теперь необходимо самостоятельно в каждой стратегии заботиться о синхронизации этих данных?

Пока не было времени. Задача стоит в списке.