Tорговые роботы. Full Orders Log.~/topic/363/torgovye-roboty_-full-orders-log_/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T16:38:31Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/129/Здравствуйте. В этой статье мы расскажем Вам, что такое Full orders log, как он выглядит, для чего и...2012-03-13T14:36:51Z2017-05-29T11:56:08ZStockSharphttps://stocksharp.ru/users/341/info@stocksharp.ruЗдравствуйте. В этой статье мы расскажем Вам, что такое Full orders log, как он выглядит, для чего используется, и какую интересную информацию можно в нем увидеть. Начнем с определения и общих понятий и свойств. После этого поговорим о том, как можно использовать ордер лог для создания торговых роботов.<br />Full orders log (в статье будем использовать сокращение FOL) — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке. Еще его называют анонимным ордер логом (анонимная рыночная информация), т.к. из всей информации о заявке в нем не доступен только номер счета клиента, пославшую эту заявку. Как вы понимаете, эта информация конфиденциальна. Ордер лог, это самый глубокий и детальный уровень информации, который доступен трейдеру. <br /><b><br />Полный список полей таблицы orders_log</b><br /><br />Поле Тип Описание<br /><br />replID i8 Служебное поле подсистемы репликации<br /><br />replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации<br /><br />replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации<br /><br />id_ord i8 Номер заявки<br /><br />sess_id i4 Идентификатор торговой сессии<br /><br />client_code c7 Код клиента<br /><br />moment t Время изменения состояния заявки<br /><br />status i4 Статус заявки<br /><br />action i1 Действие с заявкой<br /><br />isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента<br /><br />dir i1 Направление<br /><br />price d16.5 Цена<br /><br />amount i4 Количество в операции<br /><br />amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке<br /><br />comment c20 Комментарий трейдера<br /><br />hedge i1 Признак хеджевой заявки<br /><br />trust i1 Признак заявки доверительного управления<br /><br />ext_id i4 Внешний номер<br /><br />login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку<br /><br />broker_to c7 Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки<br /><br />broker_to_rts c7 Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки<br /><br />date_exp t Дата истечения заявки<br /><br />id_ord1 i8 Номер первой заявки<br /><br />broker_from_rts c7 Код РТС клиента — владельца заявки<br /><br />id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок<br /><br />deal_price d16.5 Цена заключенной сделки<br /><br />local_stamp t Локальное время пользователя<br /><br /><br />Онлайн данные по full_orders_log можно получать через шлюз Plaza2. До 17 февраля 2012 года по Plaza2 была доступна информация только по рынку ФОРТС, с 17 февраля Биржа ММВБ – РТС начала трансляцию анонимной рыночной информации по Валютному рынку и Фондовому рынку в секторе Основной рынок.<br />Таким образом, через шлюз Plaza II будет доступна информация по следующим рынкам:<br /><br /><ul><li>Cрочный рынок FORTS<br /><br /><li>Фондовый рынок в Секторе рынка Standard<br /><br /><li>Валютный рынок в режиме РТС Money <br /><br /><li>Фондовый рынок в Секторе Основной рынок</ul><br /><br />Сохранять ордер лог, обрабатывать и создавать торговых роботов на его основе, вы можете с помощью библиотеки StockSharp. 11 марта StockSharp был сертифицирован биржей РТС для работы с Plaza II.<br /><br />Файл с сохраненными данными FOL выглядит примерно следующим образом. Вид из FAR'a. <br />Tорговые роботы. Full Orders Log Рис.1<br /> <a href='https://stocksharp.ru/file/101757/order-log-kartinka-1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/101757/order-log-kartinka-1_png/?size=500x500" alt="роботы" title="роботы" /></a><br /><br />Формат данных может немного различаться, зависит от настроек программы, через которую вы его получаете, которая может трансформировать данные, для приведения их к более удобному виду. Например, в изначальном варианте инструменты обозначаются с помощью isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента (8й столбец на картинке) Помимо ордер лога, по шлюзу Plaza2 передается и другая информация, среди которой fut_sess_contents, где мы можем посмотреть соответствие числовых идентификаторов названию контактов. Например, isin_id = 242176 будет соответствовать контракту RIH2. Таким образом, мы можем преобразовывать вид данных. В этой статье Вы столкнетесь с картинками, где они будут немного различаться.<br /><br />Из всего перечня передаваемых данных я бы выделил следующие столбцы. Далее я дам им свои названия, которыми буду пользоваться в дальнейшем.<br /><br />Symbol – название инструмента = isin_id <br /><br />Type – покупка/продажа = dir <br /><br />ID - уникальный номер заявки = id_ord <br /><br />Moment - время изменения состояния заявки = moment <br /><br />Volume – количество лотов = amount<br /><br />Price – цены по которой выставляли заявку = price<br /><br />Action Действие с заявкой - выставление 1/удаление 0 /сделка 2 = action <br /><br />ID_Deal - уникальный номер сделки = id_deal<br /><br />Price_Deal – цена по которой прошла сделка = deal_price<br /><br />В отформатированном виде ордер лог будет выглядеть примерно так.<br />Tорговые роботы. Full Orders Log Рис.2<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/101746/order-log-kartinka-2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/101746/order-log-kartinka-2_png/?size=500x500" alt="роботы2" title="роботы2" /></a><br /><br /><b>Как хранить и обрабатывать FOL</b><br /><br />На данный момент (2012 год), файл с ордер логом с данными по всем инструментам срочного рынка весит порядка 4-5 гигабайт за один торговый день. По инструменту RTSi, порядка 1 гигабайта за один день. В одном дне RTSi содержится порядка 8-10 млн строк, из них сделок 600-800 тысяч строк.<br />1 гигабайт или 9млн строк за день, довольно внушительный объем данных. Поэтому появляется вопрос, как лучше работать с таким объемом данных? По сути, оредр лог представляет собой базу данных, поэтому для его обработки и хранения можно использовать программы для создания и хранения БД. С помощью языка SQL мы можем обрабатывать данные, выводить нужные нам информация и производить расчеты. SQL проще чем C#, т.к. имеет узкую специализацию, поэтому его легче освоить, но использовать его для других целей проблематично. Писать робота нужно на C#, для вспомогательных целей при работе с ордер логом использовать SQL.<br /><br /><b>Торговые роботы на основе ордер лога.</b><br /><br />Как уже было сказано, создавать торговых роботов на основе ордер лог можно с помощью stocksharp. <br />Plaza2 + FOL дают высокую скорость и все необходимые данные для создания и работы высокочастотных роботов. Тут и добавить больше нечего, бери да делай. Если же говорить о тестировании высокочастотных роботов на истории, то нам необходимы стаканы и все сделки. И стаканы и сделки можно сохранять отдельно от FOL через другие каналы. Но, стаканы и сделки не синхронизированы, т.е. мы можем получить такую ситуацию, когда те или другие данные пришли с запаздыванием, в итоге сделка будет относиться к стакану, который был несколькими секундами ранее или позднее. Например, при стакане с офером на 160 600 проходит сделка на покупку 160 700. Ордер лог может избавить нас от такой проблемы, с его помощью можно получить синхронизированный со сделками стакан.<br />Еще такой момент по тестированию. Если вы захотите ознакомиться с FOL, вы можете скачать месяц бесплатной истории на сайте РТС. На Рис.2 как раз пример исторических данных с сайта РТС. Там вы можете увидеть момент времени, когда заявка пришла в систему, но! Когда заявка пришла к вам на компьютер, там не показано. Нам же, для формирования стаканов, нужно знать какими пачками и в какое время мы получали данные. Поэтому, когда мы сохраняем информацию на домашних компьютерах, дополнительно появляется метка времени, когда заявки дошли до нас.<br /><br />Tорговые роботы. Full Orders Log Рис. 3 <br />Добавлена метка с временем получения данных на компьютер<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/101747/order-log-kartinka-3_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/101747/order-log-kartinka-3_png/?size=500x500" alt="роботы3" title="роботы3" /></a><br /> <br />На сайте РТС, история ордер лога за один год по всем инструментам стоит 5000$. Если вам интересно это направление, стоит задуматься о сохранении истории уже с сегодняшнего дня, чтобы потом не тратить деньги на покупку. <br /><br /><b>Манипулирование биржевым стаканом: Торговые роботы или …?</b><br /><br />Понимание рыночного механизма потока заявок может дать нам ответ на многие вопросы, правда после которых, может появиться еще больше количество вопросов. В сети лежит ролик “Манипулирование ценой в биржевом стакане”. В ролике показано, как трейдер выставляет заявку на покупку по цене лучшего офера в стакане. Как только он нажимает на ОК, оффер исчезает из стакана. Инсайдер (трейдер-блогер) объясняет такое поведение действиями торговых роботов.<br />Цитата: “Вы же наверняка часто видели, как кидая заявку на продажу по рынку, цена уходит назад и Ваша заявка удовлетворяется по цене ниже пунктов на 50, чем та цена, которую Вы видели секунду назад и цена сразу же возвращается назад на 50 пунктов вверх.<br /> <br /> … <em>Они видят благодаря РТС все Ваши манипуляции с заявкой и используют свои быстрые каналы связи с серверами биржи, чтобы откусить чуток от Вашего ордера.”<br />С точки зрения ордер лога, такого быть не может и торговые роботы не могут реагировать на такую заявку. Среагировать на поступившую заявку, мы можем после того, как к нам пришли данные из плазы. Это самый быстрый, легально возможный способ. Данные, пришедшие из плазы, это уже история, свершившееся событие. Значит, если мы кинули заявку по цене офера, то она обязана исполниться. Или, этот офер должен быть снят до того момента, когда наша заявка на покупку пришла в систему. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову такое: брокер делает искусственную задержку и передает информацию о том, что идет заявка. После этого робот брокера отзывает свою заявку или делает другие нужные действия, после чего заявку клиента посылают на рынок. Достаточно задержать заявку на полсекунды, чтобы проводить такие махинации, что естественно незаконно. В законе о проф. участниках указанно, что в случае конфликта интересов брокера и клиента, брокер обязан отдавать приоритет клиенту. Так это происходит в действительности или нет, мы не знаем.</em><br /><br /><br />Ордер лог представляется интересным инструментом для анализа рыночной ситуации. Огромное количество интересных возможностей, о которых мы не сказали или даже не знаем. Если у вас есть вопросы, или нужна помощь по ордер логу, можете написать на почту <a href="mailto:info@stocksharp.com">info@stocksharp.com</a>.<br /><br />StockSharp Торговые роботыCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/29598/ Гидра и так хранит его в бинарном виде. За день получается около 10 мб по РИ. Михаил , поделитесь с...2014-02-16T11:18:14Z2014-02-16T11:18:14Zlongtradeshttps://stocksharp.ru/users/6094/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Михаил Сухов <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17867/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Гидра и так хранит его в бинарном виде. За день получается около 10 мб по РИ.</div></div><br /><br />Михаил , поделитесь секретом , как так получается , что используете для компресии данных.<br /><br />Стандартная реплика ордер лога плазы весит 99 байт, из нее можно отбросить поля реплаикации -24 байта , поля инструмента и сесии еще 8 байт, остальное как бы не гоже отбрасывать , получается 67 байт на 10 млн строк выходит гдето 640 МБайт в день , <br />как же у вас получается 10мб ?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/24236/ Теперь ОЛ не транслирует данные по этим колонкам. По крайней мере обычным смертным. теперь же остал...2013-02-26T10:11:09Z2013-02-26T10:13:41ZZyanovhttps://stocksharp.ru/users/27978/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/24234/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br /><br />Теперь ОЛ не транслирует данные по этим колонкам. По крайней мере обычным смертным.<br /><br /></div></div><br /><br />теперь же остались только названия, транслируется пустые колонки?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/24235/ зы Торговля на бирже никогда и не была анонимной. имел ввиду анонимный ордерлог. 2013-02-26T09:55:50Z2013-02-26T09:55:50ZZyanovhttps://stocksharp.ru/users/27978/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/24234/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />зы Торговля на бирже никогда и не была анонимной.</div></div><br /><br />имел ввиду анонимный ордерлог. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/24234/получается торги не совсем уж анонимные? Используя эти поля можно идентифицировать активных торговце...2013-02-26T09:32:45Z2013-02-26T09:32:45ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Zyanov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/24231/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">получается торги не совсем уж анонимные? Используя эти поля можно идентифицировать активных торговцев по коду клиента и логину?</div></div><br /><br />Теперь ОЛ не транслирует данные по этим колонкам. По крайней мере обычным смертным.<br /><br />зы Торговля на бирже никогда и не была анонимной.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/24231/ client_code c7 Код клиента login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку broker_to c7 Код ...2013-02-26T08:00:03Z2013-02-26T08:00:03ZZyanovhttps://stocksharp.ru/users/27978/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Alexey Gorbunov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/129/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />client_code c7 Код клиента<br /><br />login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку<br /><br />broker_to c7 Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки<br /><br />broker_to_rts c7 Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки<br /><br />local_stamp t Локальное время пользователя<br /><br /></div></div><br /><br />получается торги не совсем уж анонимные? Используя эти поля можно идентифицировать активных торговцев по коду клиента и логину?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18965/м... я думал, что там есть хоть несколько дней актуальных данных... а как еще можно получить или нак...2012-05-11T10:48:49Z2012-05-11T10:48:49ZVoDAhttps://stocksharp.ru/users/27725/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Alexander Mukhanchikov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18964/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">м... я думал, что там есть хоть несколько дней актуальных данных...<br /><br />а как еще можно получить или накопить актуальные данные?</div></div><br /><br />выше вам уже отвечал<br />1) купить<br />2) сохранять нужную таблицу, подключившись через плазу2[/quote]<br />понял, спасибо =)Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18964/Выше тыкал, там 2011 год м... я думал, что там есть хоть несколько дней актуальных данных... а как е...2012-05-11T10:46:17Z2012-05-11T10:46:28ZAlexanderhttps://stocksharp.ru/users/2826/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">VoDA <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18963/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Alexander Mukhanchikov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18962/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Выше тыкал, там 2011 год</div></div><br />м... я думал, что там есть хоть несколько дней актуальных данных...<br /><br />а как еще можно получить или накопить актуальные данные?</div></div><br /><br />выше вам уже отвечал<br />1) купить<br />2) сохранять нужную таблицу, подключившись через плазу2Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18963/Выше тыкал, там 2011 год м... я думал, что там есть хоть несколько дней актуальных данных... а как е...2012-05-11T10:44:19Z2012-05-11T10:44:19ZVoDAhttps://stocksharp.ru/users/27725/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Alexander Mukhanchikov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18962/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Выше тыкал, там 2011 год</div></div><br />м... я думал, что там есть хоть несколько дней актуальных данных...<br /><br />а как еще можно получить или накопить актуальные данные?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18962/Выше тыкал, там 2011 год2012-05-11T10:41:59Z2012-05-11T10:41:59ZAlexanderhttps://stocksharp.ru/users/2826/info@stocksharp.ruВыше тыкал, там 2011 годCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18961/Да, доступно лишь пару дней. Остальное - либо покупать, либо сохранять и копить историю самому так я...2012-05-11T10:40:47Z2012-05-11T10:40:47ZVoDAhttps://stocksharp.ru/users/27725/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Alexander Mukhanchikov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18960/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Да, доступно лишь пару дней.<br />Остальное - либо покупать, либо сохранять и копить историю самому</div></div><br />так я готов копить, но плиз ткни пальцем ГДЕ эти несколько дней лежат? Желательно актуальных ;)))Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18960/Да, доступно лишь пару дней. Остальное - либо покупать, либо сохранять и копить историю самому2012-05-11T10:35:34Z2012-05-11T10:35:34ZAlexanderhttps://stocksharp.ru/users/2826/info@stocksharp.ruДа, доступно лишь пару дней.<br />Остальное - либо покупать, либо сохранять и копить историю самомуCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18959/На сайте РТС, история ордер лога за один год по всем инструментам стоит 5000$. Если вам интересно эт...2012-05-11T10:27:06Z2012-05-11T10:27:06ZVoDAhttps://stocksharp.ru/users/27725/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Alexey Gorbunov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/129/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">На сайте РТС, история ордер лога за один год по всем инструментам стоит 5000$. Если вам интересно это направление, стоит задуматься о сохранении истории уже с сегодняшнего дня, чтобы потом не тратить деньги на покупку. <br /><br />Горбунов Алексей<br />StockSharp Торговые роботы</div></div><br />А где можно скачать эту историю?<br /><br />По ссылке от <div class="quote"><span class="quotetitle">Alexander Mukhanchikov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17842/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADjhr-KWbN5USQ3AatReLfvrVWh8uGUrg7ymQUEd0oW0Qu_ij9_nwY9RTycMJNxv0s" title="http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/">тут есть</a></div></div>лежат только старые данные от 2011 года.<br /><br />Или я чего-то не понимаю?<br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18395/ Михаил, здравствуйте. Помню, что обещал у себя посмотреть. Не успеваю никак. Даже неудобно, что ска...2012-04-19T07:03:53Z2012-04-19T07:03:53ZMikhailhttps://stocksharp.ru/users/28376/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Alexey Gorbunov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18343/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Михаил, здравствуйте. Помню, что обещал у себя посмотреть. Не успеваю никак. Даже неудобно, что сказал и не сделал. Обещаю исправиться =)</div></div><br /><br />Ничего страшного, Алексей! Мне пока не срочно.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18343/ Например там не указывается, что по такой заявке выполняется максимум 1 сделка. После ответа техпод...2012-04-18T09:19:29Z2012-04-18T09:19:29ZStockSharphttps://stocksharp.ru/users/341/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18334/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18179/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Например там не указывается, что по такой заявке выполняется максимум 1 сделка.<br /></div></div><br /><br />После ответа техподдержки РТС стало ясно, что на самом деле нет ограничения на одну сделку. Описанный случай может происходить, если обе заявки (...5771 и ...5814) от одного лица. Это тоже нельзя увидеть по файлу с ФТП. Нужен живой лог.<br /></div></div><br /><br />Михаил, здравствуйте. Помню, что обещал у себя посмотреть. Не успеваю никак. Даже неудобно, что сказал и не сделал. Обещаю исправиться =)Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18334/ Например там не указывается, что по такой заявке выполняется максимум 1 сделка. После ответа техпод...2012-04-18T06:39:34Z2012-04-18T06:39:34ZMikhailhttps://stocksharp.ru/users/28376/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18179/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Например там не указывается, что по такой заявке выполняется максимум 1 сделка.<br /></div></div><br /><br />После ответа техподдержки РТС стало ясно, что на самом деле нет ограничения на одну сделку. Описанный случай может происходить, если обе заявки (...5771 и ...5814) от одного лица. Это тоже нельзя увидеть по файлу с ФТП. Нужен живой лог.<br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18179/Воодушевившись после прочтения статьи Алексея, решил разобрать данные full orders log, доступные бес...2012-04-12T09:02:34Z2012-04-12T09:02:34ZMikhailhttps://stocksharp.ru/users/28376/info@stocksharp.ruВоодушевившись после прочтения статьи Алексея, решил разобрать данные full orders log, доступные бесплатно на сайте РТС. В процессе натолкнулся на ситуацию, выглядящую абсолютно загадочно, и, как будто, намекающую на вмешательство потусторонних сил, кукловодов и прочую мистику.<br /><br />Выглядит это примерно так:<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote"><br />#SYMBOL,SYSTEM,TYPE,MOMENT,ID,ACTION,PRICE,VOLUME,ID_DEAL,PRICE_DEAL<br />...<br />RIM1,F,S,20110601103159033,4002175729,1,188660.00000,3,, #1<br />...<br />RIM1,F,S,20110601103159110,4002175771,1,188660.00000,2,, #2<br />...<br />RIM1,F,S,20110601103159200,4002175729,2,188660.00000,1,327752213,188660.00000 #3<br />...<br />RIM1,F,S,20110601103159200,4002175729,2,188660.00000,2,327752214,188660.00000 #4<br />RIM1,F,B,20110601103159200,4002175814,1,188660.00000,9,, #5<br />RIM1,F,B,20110601103159200,4002175814,2,188660.00000,2,327752214,188660.00000 #6<br />RIM1,F,B,20110601103159200,4002175814,0,188660.00000,7,, #7<br />...<br />RIM1,F,S,20110601103159260,4002175771,0,188660.00000,2,, #8<br /></div></div><br /><br />Я интерпретировал это следующим образом.<br />#1 - добавлена sell-заявка №...5729 объемом 3 контракта;<br />#2 - добавлена sell-заявка №...5771 объемом 2 контракта;<br />#3 - по заявке №...5729 произошла сделка объемом 1 контракт, в заявке осталось 2 контракта;<br />#5 - добавлена buy-заявка №...5814 объемом 9 контрактов;<br />#4,6 - по заявкам №...5814 и №...5729 произошла сделка объемом 2 контракта, заявка №...5729 исполнена полностью, в заявке №...5814 осталось 7 контрактов;<br />#7 - заявка №...5814 объемом 7 контрактов снята;<br />#8 - заявка №...5771 объемом 2 контракта снята.<br /><br />На мысли о мистическом вмешательстве наводят два момента:<br /><br />1. Сообщения о появлении заявки №...5814 в системе и ее снятии (#5 и #7) имеют одинаковую отметку времени. При этом в промежутке (#6) по этой заявке совершается сделка.<br /><br />2. Хотя между заявками №...5814 и №...5729 совершается сделка (#6), не происходит сделки между заявками №...5814 и №...5771, при этом условия по цене одинаковы.<br /><br />После общения на <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADqsfI-TfIm12sk6cf5BEkc48umwsbTizoJ_1UbAW9lvaB0RbhnG6I1GbfccbxjVds" title="http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23515">форуме РТС</a>, оказалось, что мистическое вмешательство отменяется. <br /><br />Судя по всему, заявка №...5814 является "встречной" (aka "immediate or cancel"), чем и объясняется поведение системы. Печально то, что в файле отсутствует поле status, по которому можно было бы узнать тип заявки. К тому же, описание "встречных" заявок в документации по Плазе весьма загадочное само по себе. Например там не указывается, что по такой заявке выполняется максимум 1 сделка.<br /><br />Теперь вот думаю, как отлавливать такие заявки по файлу. При работе с "живым" ордер логом таких проблем быть не должно, так как можно прочесть поле status.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17940/ Хм, а стохастик с болинджером при чем тут? Не транслируется Просто сколько я слушаю людей, использу...2012-04-02T14:18:49Z2012-04-02T14:56:38ZRinas Andreyhttps://stocksharp.ru/users/243/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Alexey Gorbunov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17937/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Хм, а стохастик с болинджером при чем тут? [smile] <br /></div></div><br /><br /><br />Не транслируется [biggrin] <br /><br />Просто сколько я слушаю людей, использующих IO, ни разу не услышал ни одной конкретной технологии.<br />Что, кстати, не говорит, что такой технологии нет ) <br /><br />Надеюсь никого не обидел [biggrin]Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17937/Спасибо, а что на счет OI? Есть ли об этом информация в FOL? UPD: еще один вопрос появился. По login...2012-04-02T13:28:52Z2012-04-02T13:28:52ZStockSharphttps://stocksharp.ru/users/341/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Rinas Andrey <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17895/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Спасибо, а что на счет OI? Есть ли об этом информация в FOL?<br /><br />UPD: еще один вопрос появился. По login_from c20 получается мы можем все заявки разделить по-пользователям?</div></div><br /><br />IO нет, также как и стохастика с болинджером [biggrin] <br /><br />все заявки разделить по-пользователям? - Ордер лог анонимныйCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17895/Спасибо, а что на счет OI? Есть ли об этом информация в FOL? UPD: еще один вопрос появился. По login...2012-04-01T10:56:59Z2012-04-02T03:53:31ZRinas Andreyhttps://stocksharp.ru/users/243/info@stocksharp.ruСпасибо, а что на счет OI? Есть ли об этом информация в FOL?<br /><br />UPD: еще один вопрос появился. По login_from c20 получается мы можем все заявки разделить по-пользователям?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024