исторические данные. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=tag&id=исторические данные&type=articlesCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T12:22:55Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/24862/Разработка стратегии обратного тестирования.2023-06-29T13:10:29Z2023-06-29T14:00:32ZPannipahttps://stocksharp.ru/users/164332/info@stocksharp.ru<div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/143658/358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/143658/358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486_png/?size=500x500" alt="358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486.png" title="358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486.png" /></a></div><br /><br />🤖🤖 Обратное тестирование является важной составляющей разработки и оценки торгового робота. Оно включает тестирование торговой стратегии с использованием исторических данных рынка для оценки ее производительности и проверки ее эффективности перед внедрением в реальные торги. Вот как обычно проводится обратное тестирование в торговом роботе:<br /><br />👉 1. Исторические данные: Торговый робот использует исторические данные рынка, включая данные о ценах, объемах и других соответствующих показателях, чтобы воссоздать прошлые условия рынка. Данные должны охватывать достаточно длительный и разнообразный период, чтобы учесть различные сценарии и условия рынка.<br /><br />👉 2. Реализация стратегии: Торговый робот применяет конкретную торговую стратегию или алгоритм к историческим данным. Он выполняет симулированные сделки на основе заранее определенных правил и логики стратегии, включая сигналы для входа и выхода, размер позиции, правила управления рисками и любые другие соответствующие параметры.<br /><br />👉 3. Измерение производительности: Торговый робот измеряет и записывает производительность каждой симулированной сделки, включая прибыль/убыток, процент выигрышных сделок, отношение риска к вознаграждению, максимальную просадку и другие соответствующие показатели. Он отслеживает кривую капитала, историю сделок и производительность портфеля на протяжении всего периода обратного тестирования.<br /><br />👉 4. Статистический анализ: Торговый робот выполняет статистический анализ результатов обратного тестирования для оценки производительности стратегии. Этот анализ может включать такие показатели, как годовой доходность, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, максимальная просадка и другие показатели, учитывающие риск. Он помогает оценить прибыльность стратегии, уровень риска и ее последовательность со временем.<br /><br />👉 5. Оптимизация и настройка параметров: На основе результатов обратного тестирования торговый робот может пройти процесс оптимизации и настройки параметров для улучшения своей производительности. Это включает настройку параметров стратегии, таких как индикаторы, пороги, временные рамки или другие переменные, с целью максимизации прибыльности стратегии или риско-скорректированных показателей.<br /><br />👉 6. Тестирование надежности: Торговый робот проходит тестирование надежности для оценки его производительности в различных условиях рынка или вариациях входных данных. Это тестирование помогает оценить надежность стратегии, ее способность противостоять изменениям на рынке и адаптироваться к различным сценариям.<br /><br />👉 7. Тестирование на реальных данных: Для дополнительной проверки производительности и надежности стратегии торговый робот может пройти тестирование на реальных данных. Это включает разделение исторических данных на несколько сегментов, таких как периоды обучения и тестирования, для более точного моделирования реальных условий торговли. Стратегия периодически оптимизируется и оценивается с использованием свежих данных для обеспечения ее дальнейшей эффективности.<br /><br />👉 8. Сравнение производительности и оценка: Торговый робот сравнивает результаты обратного тестирования разных стратегий или их вариаций, чтобы выявить наиболее перспективные. Он оценивает стратегии на основе их риско-скорректированных доходностей, последовательности, просадок и других соответствующих показателей. Это помогает выбрать самую успешную стратегию для реальной торговли или для дальнейшей настройки.<br /><br />💥💥 Обратное тестирование предоставляет ценную информацию о производительности, прибыльности и характеристиках риска торговой стратегии в прошлом. Это помогает трейдерам и разработчикам оценить жизнеспособность стратегии, принимать обоснованные решения и получить уверенность в ее использовании в реальной торговле. Однако важно отметить, что прошлые результаты не гарантируют будущие результаты, и необходимо постоянное мониторинг и адаптация для учета изменяющихся рыночных условий.https://stocksharp.ru/topic/24026/Разные свечи - одна программа!2022-09-08T13:19:13Z2022-09-08T13:19:13ZMarathttps://stocksharp.ru/users/101940/info@stocksharp.ruСвечи в биржевой торговле постоянный и необходимый атрибут.<br />Сегодня нет трейдеров, которые не обращаются к свечным графикам и не отслеживают изменения рынка на его основе.<br />История «свечного» отображения поведения рынка уходит корнями в прошлое, в Японию 18 века, когда последовательностью «свечей» начали наглядно изображать ценовой максимум и минимум в течение определённого периода, а также цены на начало и конец данного периода.<br /> Нет смысла описывать состав свечи, так как любой трейдер знает эти основы.<br /> Говоря <b><span style="font-size:120%">в контексте анализа, свечи - основа всех основ</span></b>, <b>опытный трейдер</b> может только <b>глядя на график определить меняющуюся ситуацию</b>. <br />Иногда <b>трейдер не просто определяет ситуацию на рынке, но и способен предугадать изменения</b>, так как рынок склонен, при схожих условиях, одинаково реагировать на «раздражители».<br />Как я писал ранее, <em>обилие инструментов для торговли всего лишь предоставляют возможность заключения сделок, превращая торговлю исключительно интуитивное и спекуляционное действие.</em><br /><b>Серьёзная, не масс-торговля, требует систематического подхода</b>, то есть нельзя просто взять терминал и начать торговать, изначально <b>необходимо обладать знаниями</b>.<br />Эти знания строятся не только на практической части - торговле, но и включает в себя глубокий анализ рынка, его поведение на те или иные события.<br />Такое отражения наглядно демонстрируют свечи.<br />Для большинства пользователей свечи - максимум и минимум за период, однако многообразие свечей способно удивлять.<br /> <b><span style="font-size:120%"><span style="color:green">Каждый из вида свечей несет для трейдера свое значение, и способно предоставлять ему полный объем информации по нужному активу или группе активов.</span></span></b><br /> Итак для анализа могут понадобятся различные свечи, однако получить маркет данные для них - достаточно проблемно. <br /> <b>Большинство программ и ресурсов для скачивания маркет данных не предоставляют</b> такую <b>информацию</b>, а те что могут предоставить <b>не позволяют получить данные сразу по нескольким типам свечей</b>. <br /> Второй <b>проблемой становиться необходимость конвертации данных в нужный формат для графического представления свечей и «наглядного» анализа</b>. <br /> Не стоит забывать о стоимости таких программ, которые редко бывают даже «условно бесплатные».<br />Как писалось ранее, <a href="https://stocksharp.ru/store/hydra/" title="https://stocksharp.ru/store/hydra/"><b>S#.Data</b></a> решает эти проблемы.<br />Она <b>позволяет</b> не просто <b>построить свечи различных типов</b>, но и <b>сохранить их</b>, что не мало важно <b>для дальнейшего использования</b>.<br />Практически все источники не транслируют напрямую маркет данные по таким свечам, соответственно проблема для большинства программ становится неразрешимой, однако <b>S#.Data</b> решает ее путем построения таких уникальных свечей посредством других скаченных маркет данных. <b>Например из Тиков.</b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135134/ticks_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135134/ticks_market_data_png/?size=500x500" alt="ticks_market_data.png" title="ticks_market_data.png" /></a><br /><br />- Так например <b><span style="font-size:120%">свечи объема</span></b>, которые <b><em>отображают объем сделок за выбранный период, и дают информацию о активности инструмента.</em></b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135135/volume_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135135/volume_market_data_png/?size=500x500" alt="volume_market_data.png" title="volume_market_data.png" /></a><br /><br />И так же легко можно построить их график<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135139/volume_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135139/volume_candles_png/?size=500x500" alt="volume_candles.png" title="volume_candles.png" /></a><br /><br />- Программа позволяет получить <b><span style="font-size:120%">Renko</span></b> свечи. <b><em>График рэнко наглядно определяет основной тренд</em></b>. Такой график полезен для того чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, так как усредняет основную тенденцию, не отражаются мелкие колебания цены, это позволяет сосредоточить внимание на действительно значимых движениях.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135137/renko_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135137/renko_market_data_png/?size=500x500" alt="renko_market_data.png" title="renko_market_data.png" /></a><br /><br />Так же после получения маркет данных строим график.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135138/renko_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135138/renko_candles_png/?size=500x500" alt="renko_candles.png" title="renko_candles.png" /></a><br /><br />- Не менее важные свечи - <b><span style="font-size:120%">Range</span></b> свечи. <em><b>Особенностью данного графика является то что новые свечи строятся в зависимости не от таймфрейма, а от диапазона, который прошла цена</b></em>. Соответственно пользователю удобнее отслеживать именно колебания цен. <br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135144/range_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135144/range_market_data_png/?size=500x500" alt="range_market_data.png" title="range_market_data.png" /></a><br /><br />И так же выстраиваем график.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135136/range_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135136/range_candles_png/?size=500x500" alt="range_candles.png" title="range_candles.png" /></a><br /><br />- Помимо выше перечисленных, достаточно привычных для трейдеров свечей и их графиков, <span style="font-size:120%"><b>Hydra </b></span>позволяет получать уникальные, но нужные в анализе данные.<br /><br />Так например <b><span style="font-size:120%">PnF</span></b> свечи (<b><em>крестик-нолик</em></b>)<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135142/pnf_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135142/pnf_market_data_png/?size=500x500" alt="PnF_market_data.png" title="PnF_market_data.png" /></a><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135140/pnf_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135140/pnf_candles_png/?size=500x500" alt="PnF_candles.png" title="PnF_candles.png" /></a><br /><br />Или свечи <b><span style="font-size:120%">Heiken Ashi Candles</span></b>, применяемый для отслеживания тренда рынка.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135143/heikinashi_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135143/heikinashi_market_data_png/?size=500x500" alt="HeikinAshi_market_data.png" title="HeikinAshi_market_data.png" /></a><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135141/heikinashi_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135141/heikinashi_candles_png/?size=500x500" alt="HeikinAshi_candles.png" title="HeikinAshi_candles.png" /></a><br /><br /><br />Таким образом, <b><em><span style="color:green">S#.Data позволяет не просто получать готовые маркет данные, но и строить такие данные, получение которых не представляется возможным</span></em></b>. Более того, она позволяет сразу строить графики, объединяя в себе все этапы для анализа рынка, сокращая финансовые и временные затраты трейдера.<br /><br />На этом все. До Встречи в новых статьях. https://stocksharp.ru/topic/322/Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp2013-09-26T15:26:21Z2020-07-15T20:11:34ZAntonySShttps://stocksharp.ru/users/6247/info@stocksharp.ruПривет всем алготрейдерам!<br /><br />Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию [smile] ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.<br /><br />Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.<br /><br />Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABNztwpfok8rjZVHveP56Joy2kfAOgdAytwHjUNO0pjsP9nHvKHqskgMHL-SJm8EfqowO2T3ki8Mv8BL9iAAziA" title="http://www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/">IT Invest</a>.<br /><br />В итоге, я <a target="_blank" href="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases" title="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases">написал конвертор</a> данных QScalp в формат StockSharp!<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/102640/qscalp_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102640/qscalp_png/?size=500x500" alt=""/></a></div><br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103814/6ca46147f28faec3535dad2b10487513_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103814/6ca46147f28faec3535dad2b10487513_png/?size=500x500" alt=""/></a></div><br /><br />Просто установите программу и скачайте исторические данные формата QSH для QScalp по одной из ссылок ниже<br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABNztwpfok8rjZVHveP56Joy2kfAOgdAytwHjUNO0pjsP9nHvKHqskgMHL-SJm8Efrnjg7e2oPXW4muGB66F8Od" title="http://www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/ ">http://www.itinvest.ru/s...are/spo/qscalp/history/ </a><br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADnVMoPZtYO4LseTPETPHO1Z-BvB9MSl9FWaE70dsKliA" title="ftp://athistory.zerich.com/ ">ftp://athistory.zerich.com/ </a><br /><br />Теперь осталось только указать в конвертере путь к скаченным файлам и к папке хранения исторических данных StockSharp, и нажать кнопку “Запустить”!<br /><br />Вуаля, теперь у вас есть высококачественные исторические данные для тестирования своих стратегий!<br /><br />PS Торопитесь пока бесплатно ;))<br /><br />PPS Шутка))<br /><br /><br />Всем удачной торговли!<br /><br />Присоединиться и редактировать код можно по <a target="_blank" href="https://github.com/stocksharp/Qsh2Bin
" title="https://github.com/stocksharp/Qsh2Bin
">https://github.com/stocksharp/Qsh2Bin
</a><br /><br />скомпилированную программу по <a target="_blank" href="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases" title="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases">https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases</a>https://stocksharp.ru/topic/318/WL источник для Гидры2013-10-09T18:52:31Z2016-09-13T20:07:32ZKazai Mazaihttps://stocksharp.ru/users/5954/info@stocksharp.ruИсточник загружает данные оттуда же, откуда и pro версия wealth-lab.<br /><br />Поддерживаются свечки всех мастей.<br /><br />Вроде как, с фиделити можно много разной инфы утянуть в том числе и макро, но в источнике нельзя.<br /><br /><b>Поддерживается Гидра версии 4.1.19.1<br /></b><br /><br /><b>Установка</b> (все почти также, как и для яху-гугл)<br /><br />И снова идем на <a target="_blank" href="https://github.com/KazaiMazai/WL-Source-for-StockSharp-Hydra" title="https://github.com/KazaiMazai/WL-Source-for-StockSharp-Hydra">ГИТХАБ</a><br /><br />Обращаем внимание на то, что б была включена ветка <b>"master"</b> и жмем <b>"download zip".</b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102546/1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102546/1_png/?size=500x500" alt="1" title="1" /></a><br /><br />После того, как скачали, идем в архиве в папку bin\Release или bin\Debug и ищем там Файлы:<br /><br /><b>WealthLab.DataProviders.Common.dll<br />WealthLab.dll<br />Fidelity.Components.dll<br />StockSharp.Hydra.WLTask.dll</b><br /><br />Копируем его в Hydra\Plugins<br /><br /><br />Также ищем папку в архиве <b>log4net_1_2_10_0</b> или <b>Log4Net_old</b><br />Копируем оттуда <b>log4net.dll</b> и кидаем ее в корень Гидры с заменой.<br /><br /><em>Дело в том, что компоненты велс лаба собраны с более старой версией log4net, чем гидра.<br />Выпилить оттуда эту библиотеку нельзя, равно как и из гидры. Но заменить в гидре можно, тем более что в они фактически и не используется.</em><br /><br />Запускаем Гидру. В списке Источников должен был появиться WL-source.<br />Если не появился, жмем добавить источник. <br /><br /><br />Настройки.<br /><br /><br />Есть два режима: обычный и перезагрузка.<br /><br />В режиме перезагрузка, будут качаться все отсутствующие данные, начиная с указанной начальной даты.<br /><br />Временной отступ - для обычного режима. При отступе равном, например, 50, будут качаться все отсутствующие данные за последние 50 дней.<br /><br />Полезно, например, если вы считаете какой-нибудь индикатор за последние 50 дней, а все что раньше, вас не интересует.<br /><br /><b>Инструменты</b><br /><br />При первом запуске, в главной директории Hydra появится текстовый файл <b>WLSourceTickers.txt</b><br /><br />Записываем в него id необходимых инструментов через пробел, например:<br /><br />AAPL@SMART SPY@SMART APOL@NASDAQ GOOG@SMART <br /><br /><br />SMART это умная система роутинга ордеров по ECN'ам. Типа как exchange board. Можно не обращать внимания.<br /><br />Для импорта инструментов в гидре жмем добавить.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102547/2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102547/2_png/?size=500x500" alt="2" title="2" /></a><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102548/3_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102548/3_png/?size=500x500" alt="3" title="3" /></a><br /><br />Инструменты спарсятся и добавятся в базу.<br /><br /><br /><b>Перед началом закачки нужно не забыть добавить желаемые данные - свечки нужного ТФ.</b>https://stocksharp.ru/topic/307/Аналитика - новая фича Гидры для квант анализа и дата майнинга2014-03-17T18:08:58Z2014-03-17T18:08:58ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruВ <a href="http://stocksharp.com/products/hydra/" title="http://stocksharp.com/products/hydra/">S#.Data (Гидра</a>) появилась новая фича <b>Аналитика</b>. Она позволяет производить анализ над данными, что скачала Гидра. Стандартно входят 2 скрипта: Анализ объема с разбивкой по часам и анализ объема с разбивкой по цене:<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103138/hydra_anal_1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103138/hydra_anal_1_png/?size=500x500" alt="Анализ объема по часам" title="Анализ объема по часам" /></a></div><br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103139/hydra_anal_2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103139/hydra_anal_2_png/?size=500x500" alt="Анализ объема с разбивкой по цене" title="Анализ объема с разбивкой по цене" /></a></div><br /><br /><span style="font-size:80%"><em><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAATjoicAQwugnTNCw__Ga-_eg4k82xipbnhO5w7AoAGJBRlQgsfIkqd5atyv1G1w_J-tGsYbQq3HmlACUXC0pjXUzxpE57kMnxpZs_Vq29vYw" title="http://www.scichart.com/Abt.Controls.SciChart.SL.ExampleTestPage.html">Множество примеров о том, как делать красивые графики на компоненте SciChart.</a></em></span><br /><br />Сам код так же пишется внутри Гидры:<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103140/hydra_anal_3_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103140/hydra_anal_3_png/?size=500x500" alt="Редактор кода" title="Редактор кода" /></a></div><br /><br />Для того, чтобы пойти чуть дальше, и попробовать заместить R и Python, добавлена библиотека <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADVCfb7QO2zOXsE42APakBDy_ncfmPXUtJ4YHyVgHH34w" title="http://numerics.mathdotnet.com/">Math Numerics</a>. В одной программе (Гидра) теперь можно и скачивать данные, и анализировать, и производить визуализацию.<br /><br />Для тех, кто пользуется серверным режимом S#.Data, теперь можно анализировать данные, не закачивая их к себе на диск.